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2021年01月18日 星期一

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富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金2012年第二季度報告

  §1 重要提示

  ■

  §2 基金産品概況

  ■

  §3 主要財務指標和基金凈值表現

  3.1主要財務指標

  單位: 人民幣元

  ■

  注:上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用後實際收益水準要低於所列數字。本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  3.2基金凈值表現

  3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  注:過去三個月指2012年4月1日-2012年6月30日

  3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  ■

  注:1.截止日期為2012年3月31日。

  2.本基金于2005年4月5日成立,建倉期6個月,從2005年4月5日至2005年10月4日,建倉期結束時各項資産配置比例均符合基金合同約定。本基金于2008年1月17日拆分,規模急劇擴大,建倉期3個月,從2008年1月22日至2008年4月21日,建倉期結束時各項資産配置比例均符合基金合同約定。

  §4 管理人報告

  4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  4.2報告期內本基金運作遵規守信情況説明

  本報告期,富國基金管理有限公司作為富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金的管理人按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同》以及其他有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,以盡可能減少和分散投資風險,力保基金資産的安全並謀求基金資産長期穩定的增長為目標,管理和運用基金資産,無損害基金持有人利益的行為,基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

  4.3公平交易專項説明

  4.3.1公平交易制度的執行情況

  本基金管理人根據相關法規要求,結合實際情況,制定了內部的《公平交易管理辦法》,對證券的一級市場申購、二級市場交易相關的研究分析、投資決策、授權、交易執行、業績評估等投資管理環節,實行事前控制、事中監控、事後評估及反饋的流程化管理。在制度、操作層面確保各組合享有同等資訊知情權、均等交易機會,並保持各組合的獨立投資決策權。

  事前控制主要包括:1、一級市場,通過標準化的辦公流程,對關聯方審核、價格公允性判斷及證券公平分配等相關環節進行控制;2、二級市場,通過交易系統的投資備選庫、交易對手庫及授權管理,對投資標的、交易對手和操作許可權進行自動化控制。

  事中監控主要包括組合間相同投資標的的交易方向、市場衝擊的控制,銀行間市場交易價格的公允性評估等。1、將主動投資組合的同日反向交易列為限制行為,非經特別控制流程審核同意,不得進行;對於同日同向交易,通過交易系統對組合間的交易公平性進行自動化處理。2、同一基金經理管理的不同組合,對同一投資標的採用相同投資策略的,必須通過交易系統採取同時、同價下達投資指令,確保公平對待其所管理的組合。

  事後評估及反饋主要包括組合間同一投資標的的臨近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析評估,以及不同時間窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析評估等。1、通過公平性交易的事後分析評估系統,對涉及公平性交易的投資行為進行分析評估,分析對象涵蓋公募、年金、社保及專戶産品,並重點分析同類組合(股票型、混合型、債券型)間、不同産品間以及同一基金經理管理不同組合間的交易行為,若發現異常交易行為,監察稽核部視情況要求相關當事人做出合理性解釋,並按法規要求上報轄區監管機構。2、季度公平性交易分析報告按規定經基金經理或投資經理簽字,並經督察長、總經理審閱簽字後,歸檔保存,以備後查。

  本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的相關公平交易制度,未出現違反公平交易制度的情況。

  4.3.2異常交易行為的專項説明

  本報告期內未發現異常交易行為。

  公司旗下管理的各投資組合在交易所公開競價同日反向交易的控制方面,未出現成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況,亦未受到監管機構的相關調查。

  4.4報告期內基金的投資策略和業績表現説明

  4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

  2012年第二季度,隨著通貨膨脹的顯著回落,以“降息、降準”為標誌,長期以來高度緊縮的貨幣政策終於向“常態化”回歸。儘管經濟復蘇預期的信心依然脆弱,但作為先導性、支柱性行業的地産、汽車基本面已經有走強跡象,趨勢積極向好。從股票市場表現來看,雖然指數表現較為平淡,但市場機會相對豐富,行業和個股機會已經具有相當的縱深度,操作性大為增強。本基金戰略性配置地産、汽車等行業,同時基於對煤炭價格超預期下跌的判斷,對電力行業進行了積極配置和操作,整體凈值表現尚可。

  本基金感謝投資者的信任和支援,我們將勤勉盡責,堅持價值投資理念,努力把握行業、公司和市場機會,爭取為投資者創造更大的收益。

  4.4.2報告期內基金的業績表現

  本報告期,本基金凈值增長率為8.05%,業績比較基準收益率為-0.87%。

  §5 投資組合報告

  5.1報告期末基金資産組合情況

  ■

  5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

  ■

  5.3報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5.5報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  ■

  5.6報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前十名資産支援證券投資明細

  注:本基金本報告期末未持有資産支援證券。

  5.7報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  注:本基金本報告期末未持有權證。

  5.8投資組合報告附注

  5.8.1申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

  報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

  5.8.2申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

  報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

  5.8.3其他資産構成

  ■

  5.8.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  注:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

  5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

  注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

  5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分。

  因四捨五入原因,投資組合報告中市值佔凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

  §6 開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  §7 備查文件目錄

  7.1備查文件目錄

  1、中國證監會批准設立富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金的文件

  2、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同

  3、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金託管協議

  4、中國證監會批准設立富國基金管理有限公司的文件

  5、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金財務報表及報表附注

  6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

  7.2存放地點

  上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期16-17層

  7.3查閱方式

  投資者對本報告書如有疑問,可諮詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

  諮詢電話:95105686、4008880688(全國統一,免長途話費)

  公司網址:http://www.fullgoal.com.cn

  富國基金管理有限公司

  2012年07月20日

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。

  基金簡稱

  富國天瑞強勢混合

  基金主代碼

  100022

  交易代碼

  前端交易代碼:100022

  後端交易代碼:100023

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2005年04月05日

  報告期末基金份額總額(單位:份)

  7,555,381,056.87

  投資目標

  本基金主要投資于強勢地區(區域經濟發展較快、已經形成一定産群規模且居民購買力較強)具有較強競爭力、經營管理穩健、誠信、業績優良的上市公司的股票。本基金遵循“風險調整後收益最大化”原則,通過“自上而下”的積極投資策略,在合理運用金融工程技術的基礎上,動態調整投資組合比例,注重基金資産安全,謀求基金資産的長期穩定增值。

  投資策略

  本基金主要採用“自上而下”的主動投資管理策略,在充分研判宏觀經濟狀況、資本市場運作特徵的前提下,以強勢地區內單個證券的投資價值評判為核心,追求投資組合流動性、營利性、安全性的中長期有效結合。

  業績比較基準

  上證A股指數收益率×70%+上證國債指數收益率×25%+同業存款利率×5%

  風險收益特徵

  本基金是一隻主動投資的混合型基金,主要投資于強勢地區中定價合理且具有成長潛力的優質股票,屬於中度風險的證券投資基金品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現基金資産長期穩定增長,實現較高的超額收益。

  基金管理人

  富國基金管理有限公司

  基金託管人

  中國農業銀行股份有限公司

  主要財務指標

  報告期(2012年04月01日-2012年06月30日)

  1.本期已實現收益

  61,573,680.87

  2.本期利潤

  453,290,651.21

  3.加權平均基金份額本期利潤

  0.0607

  4.期末基金資産凈值

  6,142,342,988.39

  5.期末基金份額凈值

  0.8130

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  8.05%

  1.13%

  -0.87%

  0.67%

  8.92%

  0.46%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  宋小龍

  本基金基金經理兼任權益投資部總經理。

  2007-06-15

  -

  14年

  碩士,曾任北京北大青鳥有限責任公司項目經理;1999年任富國基金管理有限公司資訊技術部項目經理、研究部行業研究員、高級研究員,2006年11月至2008年11月任漢鼎基金經理;2008年11月至2010年1月任富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理;2010年5月至2011年8月任富國通脹通縮主題股票基金經理;2007年6月至今任富國天瑞基金經理;兼任權益投資部總經理。具有基金從業資格,中國國籍。

  序號

  項目

  金額(元)

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  5,723,618,528.84

  92.43

  其中:股票

  5,723,618,528.84

  92.43

  2

  固定收益投資

  344,325,000.00

  5.56

  其中:債券

  344,325,000.00

  5.56

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  -

  -

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  106,085,905.36

  1.71

  6

  其他資産

  18,220,435.14

  0.29

  7

  合計

  6,192,249,869.34

  100.00

  代碼

  行業類別

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  -

  -

  B

  採掘業

  78,290,950.95

  1.27

  C

  製造業

  1,463,689,101.11

  23.83

  C0

  食品、飲料

  6,826,424.39

  0.11

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、傢具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  35,427,783.91

  0.58

  C5

  電子

  2,151,333.24

  0.04

  C6

  金屬、非金屬

  196,233,438.76

  3.19

  C7

  機械、設備、儀錶

  845,197,815.57

  13.76

  C8

  醫藥、生物製品

  295,864,783.45

  4.82

  C99

  其他製造業

  81,987,521.79

  1.33

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  664,309,985.78

  10.82

  E

  建築業

  -

  -

  F

  交通運輸、倉儲業

  42,492,170.89

  0.69

  G

  資訊技術業

  197,679,737.32

  3.22

  H

  批發和零售貿易

  647,445,230.28

  10.54

  I

  金融、保險業

  474,524,683.46

  7.73

  J

  房地産業

  2,005,485,390.17

  32.65

  K

  社會服務業

  149,701,177.36

  2.44

  L

  傳播與文化産業

  101.52

  0.00

  M

  綜合類

  -

  -

  合計

  5,723,618,528.84

  93.18

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  600048

  保利地産

  44,848,769

  508,585,040.46

  8.28

  2

  600383

  金地集團

  67,987,535

  440,559,226.80

  7.17

  3

  000625

  長安汽車

  84,872,349

  414,177,063.12

  6.74

  4

  000501

  鄂武商A

  23,411,702

  348,366,125.76

  5.67

  5

  000001

  深發展A

  22,601,494

  342,638,649.04

  5.58

  6

  000024

  招商地産

  13,000,446

  318,900,940.38

  5.19

  7

  600266

  北京城建

  16,680,277

  253,373,407.63

  4.13

  8

  600208

  新湖中寶

  60,052,547

  248,017,019.11

  4.04

  9

  600098

  廣州控股

  35,670,171

  246,837,583.32

  4.02

  10

  300059

  東方財富

  16,764,344

  197,483,972.32

  3.22

  序號

  債券品種

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  國家債券

  -

  -

  2

  央行票據

  193,820,000.00

  3.16

  3

  金融債券

  150,505,000.00

  2.45

  其中:政策性金融債

  150,505,000.00

  2.45

  4

  企業債券

  -

  -

  5

  企業短期融資券

  -

  -

  6

  中期票據

  -

  -

  7

  可轉債

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合計

  344,325,000.00

  5.61

  序號

  債券代碼

  債券名稱

  數量(張)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  1101088

  11央行票據88

  2,000,000

  193,820,000.00

  3.16

  2

  020214

  02國開14

  1,000,000

  100,270,000.00

  1.63

  3

  120405

  12農發05

  500,000

  50,235,000.00

  0.82

  序號

  名稱

  金額(元)

  1

  存出保證金

  3,332,711.10

  2

  應收證券清算款

  -

  3

  應收股利

  2,298,277.85

  4

  應收利息

  7,095,422.70

  5

  應收申購款

  5,494,023.49

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合計

  18,220,435.14

  報告期期初基金份額總額

  7,454,972,682.67

  報告期期間基金總申購份額

  554,780,958.82

  減:報告期期間基金總贖回份額

  454,372,584.62

  報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列)

  -

  報告期期末基金份額總額

  7,555,381,056.87

  富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金

  2012年第二季度報告

  2012年6月30日

  基金管理人: 富國基金管理有限公司 基金託管人: 中國農業銀行股份有限公司 報告送出日期:2012年07月20日

  • 來源:東方網
  • 編輯:羅伯特

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