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2020年02月22日 星期六

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長城雙動力股票型證券投資基金

  基金管理人:長城基金管理有限公司

  基金託管人:中國建設銀行股份有限公司

  報告送出日期:2012年7月20日

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年07月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2012年04月01日起至06月30日止。

  §2 基金産品概況

  ■

  §3 主要財務指標和基金凈值表現

  3.1 主要財務指標

  單位:人民幣元

  ■

  注:①本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  ②上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水準要低於所列數字。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  ■

  注:本基金合同規定本基金投資組合為:股票資産佔基金資産60%-95%,權證投資佔基金資産0%-3%,債券佔基金資産0%-35%,本基金保持不低於基金資産凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月,建倉期滿時,各項資産配置比例符合基金合同約定。

  §4 管理人報告

  4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  注:①上述任職日期、離任日期根據公司做出決定的任免日期填寫。

  ②證券從業年限的計算方式遵從證券業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的説明

  本報告期內,本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城雙動力股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,在控制和防範風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大的利益,未出現投資違反法律法規、基金合同約定和相關規定的情況,無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財産損失的情況,不存在損害基金份額持有人利益的行為。

  4.3 公平交易專項説明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合,制定並嚴格遵守相應的制度和流程,通過資訊系統以及人工嚴格保證交易公平制度的執行。報告期內,本公司嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《長城基金管理有限公司公平交易制度》的規定,在投資決策、交易執行、風險監控等環節保證投資者的利益得到公平對待。

  在投資決策環節,本基金管理人制定和完善投資授權制度、投資對象庫對手庫管理制度、投資資訊保密措施,保證各投資組合投資決策的獨立性。在交易執行環節,本基金管理人建立和完善公平的交易分配製度,按照價格優先、時間優先、綜合平衡、比例實施的原則,保證了交易在各投資組合間的公平。在風險監控環節,本基金管理人內控部門在事前、事中、事後加大監控力度。

  本基金管理人嚴格控制不同投資組合之間的同日反向交易,對同向交易進行事後分析,定期出具公平交易制度執行情況分析報告。本報告期報告認為,本基金管理人旗下投資組合的同向交易價差均在合理範圍內。通過上述分析我們得出結論:在本報告期,公平交易制度在本基金管理人內部得到了貫徹執行,不同投資者的利益得到了公平對待。

  4.3.2 異常交易行為的專項説明

  報告期內未發現本基金存在異常交易行為,沒有出現基金參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的現象。

  4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現説明

  4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

  二季度上證指數出現1.65%的跌幅。在國務院常務會議確定七大戰略性新興産業政策後,創業板反彈、中小板出現一定反彈。其中白酒、保險、部分地産、醫藥表現優異,煤炭、水泥受制于極差的行業性基本面,季末出現大幅回調。券商總體跌到一季度末。商貿零售等繼續萎靡不振。

  我們認為,改變A股中長期走勢的許多因素並沒有發生根本性變化,仍要很高的風險謹慎意識,目前市場的低估值是長期盈利下滑的大背景下形成的,該類低估值是沒有品質的。比較利好的因素主要是確定性的通脹下行、降準降息的流動性邊際改善、政府真心實意穩增長,然而A股仍有制度缺陷導致的大小非減持壓力、新股IPO的快節奏發行(尤其下半年大股票如城商行的增發壓力)、對政府投資拉動進一步扭曲結構的深度擔憂、A股大權重板塊幾乎全行業的産能過剩,始終壓制了市場的做多力量, A股很難獲得系統性行情。

  具體來講,我們仍會以確定性成長大消費作為核心持倉,此外,我們對去庫存加快、受益貨幣放鬆的行業表示樂觀。

  4.4.2 報告期內基金的業績表現

  本報告期內,基金凈值上漲8.26%,跑贏比較基準,在可比同類基金裏排名靠前。

  §5 投資組合報告

  5.1 報告期末基金資産組合情況

  ■

  5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

  ■

  5.3 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  注:本基金本報告期末未持有債券。

  5.5 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  注:本基金本報告期末未持有債券。

  5.6 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前十名資産支援證券投資明細

  注:本基金本報告期末未持有資産支援證券。

  5.7 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  注:本基金本報告期末未持有權證。

  5.8 投資組合報告附注

  5.8.1

  本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。

  5.8.2

  基金投資的前十名股票中,未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。

  5.8.3 其他資産構成

  ■

  5.8.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  注:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

  5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

  注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

  5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

  由於四捨五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

  §6 開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  §7 備查文件目錄

  7.1 備查文件目錄

  7.1.1 中國證監會批准長城雙動力股票型證券投資基金設立的文件

  7.1.2 《長城雙動力股票型證券投資基金基金合同》

  7.1.3 《長城雙動力股票型證券投資基金託管協議》

  7.1.4 法律意見書

  7.1.5 基金管理人業務資格批件 營業執照

  7.1.6 基金託管人業務資格批件 營業執照

  7.1.7 中國證監會規定的其他文件

  7.2 存放地點

  廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層

  7.3 查閱方式

  投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱,如有疑問,可向本基金管理人長城基金管理有限公司諮詢。

  諮詢電話:0755-23982338

  客戶服務電話:400-8868-666

  網站:www.ccfund.com.cn

  基金簡稱

  長城雙動力股票

  交易代碼

  200010

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2009年1月15日

  報告期末基金份額總額

  133,188,838.92份

  投資目標

  充分挖掘上市公司從內生性增長到外延式擴張過程中産生的投資機會,追求基金資産的長期增值。

  投資策略

  採用“自下而上、個股優選”的投資策略,運用長城基金上市公司價值創造評估系統分析上市公司內生性增長潛力與外延式擴張潛質,選擇以內生性增長為基礎或具備外延式擴張能力的優秀上市公司構建並動態優化投資組合。

  業績比較基準

  75%×中信標普300指數收益率+25%×中信標普全債指數收益率

  風險收益特徵

  本基金為股票型證券投資基金,主要投資于具有內生性增長潛力或外延式擴張潛質的優勢上市公司。屬於預期風險收益較高的基金品種,其預期風險和預期收益高於債券型基金和混合型基金。

  基金管理人

  長城基金管理有限公司

  基金託管人

  中國建設銀行股份有限公司

  主要財務指標

  報告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已實現收益

  -2,050,178.51

  2.本期利潤

  9,134,228.48

  3.加權平均基金份額本期利潤

  0.0679

  4.期末基金資産凈值

  117,948,107.88

  5.期末基金份額凈值

  0.8856

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  8.26%

  0.86%

  0.83%

  0.82%

  7.43%

  0.04%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  王文祥

  長城雙動力基金、長城久恒基金的基金經理

  2011年10月19日

  -

  5年

  男,中國籍,清華大學工學碩士。2007年進入長城基金管理有限公司,曾任研究部行業研究員,“長城中小盤成長股票型證券投資基金”基金經理助理。

  序號

  項目

  金額(元)

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  84,844,171.43

  69.60

  其中:股票

  84,844,171.43

  69.60

  2

  固定收益投資

  -

  -

  其中:債券

  -

  -

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  -

  -

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  37,024,408.02

  30.37

  6

  其他資産

  32,779.69

  0.03

  7

  合計

  121,901,359.14

  100.00

  代碼

  行業類別

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  1,872,150.00

  1.59

  B

  採掘業

  3,727,800.00

  3.16

  C

  製造業

  55,951,361.61

  47.44

  C0

  食品、飲料

  18,496,634.06

  15.68

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、傢具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  2,246,430.80

  1.90

  C5

  電子

  -

  -

  C6

  金屬、非金屬

  1,106,750.00

  0.94

  C7

  機械、設備、儀錶

  12,906,782.91

  10.94

  C8

  醫藥、生物製品

  21,194,763.84

  17.97

  C99

  其他製造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  484,400.00

  0.41

  E

  建築業

  -

  -

  F

  交通運輸、倉儲業

  -

  -

  G

  資訊技術業

  1,758,000.00

  1.49

  H

  批發和零售貿易

  9,827,972.56

  8.33

  I

  金融、保險業

  3,161,400.00

  2.68

  J

  房地産業

  3,807,000.00

  3.23

  K

  社會服務業

  4,254,087.26

  3.61

  L

  傳播與文化産業

  -

  -

  M

  綜合類

  -

  -

  合計

  84,844,171.43

  71.93

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  600519

  貴州茅臺

  29,100

  6,959,265.00

  5.90

  2

  000028

  國藥一致

  200,000

  5,956,000.00

  5.05

  3

  000568

  瀘州老窖

  129,926

  5,497,169.06

  4.66

  4

  600535

  天士力

  88,672

  3,876,739.84

  3.29

  5

  300005

  探路者

  221,003

  3,871,972.56

  3.28

  6

  600594

  益佰制藥

  190,000

  3,762,000.00

  3.19

  7

  600199

  金種子酒

  150,000

  3,747,000.00

  3.18

  8

  000999

  華潤三九

  160,000

  3,496,000.00

  2.96

  9

  002508

  老闆電器

  195,000

  3,449,550.00

  2.92

  10

  300164

  通源石油

  220,000

  3,214,200.00

  2.73

  序號

  名稱

  金額(元)

  1

  存出保證金

  -

  2

  應收證券清算款

  -

  3

  應收股利

  -

  4

  應收利息

  6,986.09

  5

  應收申購款

  25,793.60

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合計

  32,779.69

  本報告期期初基金份額總額

  135,827,081.06

  本報告期基金總申購份額

  1,823,071.48

  減:本報告期基金總贖回份額

  4,461,313.62

  本報告期基金拆分變動份額

  -

  本報告期期末基金份額總額

  133,188,838.92

長城雙動力混合(200010) 詳細

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