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2021年01月20日 星期三

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中海分紅增利混合型證券投資基金

  基金管理人:中海基金管理有限公司

  基金託管人:中國農業銀行股份有限公司

  報告送出日期: 二〇一二年七月十九日

  §1重要提示

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金託管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年7月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金産品概況

  ■

  §3主要財務指標和基金凈值表現

  3.1 主要財務指標

  單位:人民幣元

  ■

  注1:本期指2012年4月1日至2012年6月30日,上述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用(例如,申購、贖回費等),計入費用後實際收益水準要低於所列數字。

  注2:本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  中海分紅增利混合型證券投資基金

  累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

  (2005年6月16日至2012年6月30日)

  ■

  §4管理人報告

  4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  注1:上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。

  注2:證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  注3:2012年7月10日,呂曉峰離任本基金基金經理,笪菲繼續擔任本基金基金經理。

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的説明

  基金管理人在報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律法規、《基金合同》的規定,勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益,不存在損害基金份額持有人利益的行為,不存在違法違規或未履行基金合同承諾。

  4.3 公平交易專項説明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及公司相關制度,公司從研究、投資、交易、風險管理事後分析等環節,對股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動進行全程公平交易管理。

  公司通過制定研究、交易等相關制度、確保了研究成果共用,投資交易指令統一通過交易室下達,通過啟用公平交易模組,保證了時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡得以落實;同時,根據公司制度,通過系統禁止公司組合之間(除指數組合外)的同日反向交易。

  對於場外交易,由公司風險管理部對相關交易價格進行事前審核,風控的事前介入有效防範了可能出現的非公平交易行為。

  本報告期,公司對不同組合不同時間段的同向交易價差進行了溢價率樣本的採集,進行了相關的假設檢驗,對於相關溢價金額和組合的收益率進行了重要性分析,針對交易佔優次數進行了時間序列分析,未發現重大異常情況。

  本報告期,公司根據制度要求,對不同組合不同時間段的反向交易和異常交易進行了統計分析,對於出現的公司制度中規定的異常交易,均要求相關當事人和審批人按照公司制度要求予以留痕。

  4.3.2 異常交易行為的專項説明

  本報告期內,所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量不存在超過該證券當日成交量的5%的情況,未發現可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易情況。

  4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析

  2012年二季度,市場整體來説相對偏暖,主要是市場對政策面仍然存在很多期待,經濟層面上尚未到可以看清楚的時間點。國際上,歐債的問題一直影響著大宗商品等週期類品種的表現。本基金在二季度採取了激進的投資策略,月初和月末的倉位變動較大。

  在二季度的末期,我們的組合已趨於防守,這是基於對第三季度經濟並未好轉的概率極高的考慮。另外,我們認為很重要的一點是再多的刺激政策也是無效了。未來一段時間,我們將觀察實體經濟的情況。

  4.5 報告期內基金的業績表現

  截至2012年6月30日,本基金份額凈值 0.7131元(累計凈值2.1131元)。報告期內本基金凈值增長率為8.54%,高於業績比較基準10.72個百分點。

  §5投資組合報告

  5.1 報告期末基金資産組合情況

  ■

  5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

  ■

  5.3 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  本基金本報告期末未持有債券。

  5.5 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  本基金本報告期末未持有債券。

  5.6 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前十名資産支援證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資産支援證券。

  5.7 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  5.8 投資組合報告附注

  5.8.1 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

  5.8.2 報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

  5.8.3 其他各項資産構成

  ■

  5.8.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

  5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

  本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

  5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

  本基金由於四捨五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

  §6開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  §7備查文件目錄

  7.1 備查文件目錄

  1、中國證監會批准募集中海分紅增利混合型證券投資基金的文件

  2、中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同

  3、中海分紅增利混合型證券投資基金託管協議

  4、中國證監會批准國聯基金管理有限公司更名為中海基金管理有限公司的文件

  5、中海分紅增利混合型證券投資基金財務報表及報表附注

  6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

  7.2 存放地點

  上海市浦東新區銀城中路68號2905-2908室及30層

  7.3 查閱方式

  投資者對本報告書如有疑問,可諮詢本基金管理人中海基金管理有限公司。

  諮詢電話:(021)38789788或400-888-9788

  公司網址:http://www.zhfund.com

  中海基金管理有限公司

  二〇一二年七月十九日

  基金簡稱

  中海分紅增利混合

  基金主代碼

  398011

  前端交易代碼

  398011

  後端交易代碼

  398012

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2005年6月16日

  報告期末基金份額總額

  2,703,459,710.85份

  投資目標

  本基金為混合型基金,主要通過投資于中國證券市場中那些現金股息率高、分紅穩定的高品質上市公司和國內依法公開發行上市的各類債券,在控制風險、確保基金資産流動性的前提下,以獲取高比例分紅收益和資本相對增值的方式來謀求基金資産的中長期穩定增值。

  投資策略

  3、權證投資策略

  運用B-S模型、二叉樹模型、隱含波動率等方法對權證估值進行測算,通過權證交易來鎖定風險。通過承擔適量風險,進行主動投資以獲取超額收益。

  業績比較基準

  上證紅利指數×70% + 上證國債指數×25% + 銀行一年期定期存款利率×5%。

  風險收益特徵

  本基金屬於中等風險的混合型基金,其風險收益特徵從長期平均來看,低於單純的股票型基金,高於單純的債券型基金。

  基金管理人

  中海基金管理有限公司

  基金託管人

  中國農業銀行股份有限公司

  主要財務指標

  報告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已實現收益

  -37,256,866.13

  2.本期利潤

  153,819,889.09

  3.加權平均基金份額本期利潤

  0.0564

  4.期末基金資産凈值

  1,927,815,571.70

  5.期末基金份額凈值

  0.7131

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  8.54%

  1.14%

  -2.18%

  0.72%

  10.72%

  0.42%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  呂曉峰

  本基金、中海優質成長證券投資基金基金經理

  2011-6-9

  -

  8

  呂曉峰先生,復旦大學世界經濟專業博士。歷任瀋陽市統計局科員,瀋陽市發展和改革委員會主任科員,大成基金管理有限公司高級行業研究員,申萬巴黎基金管理有限公司行業分析師、研究總經理,太平洋資産管理有限責任公司研究部副總經理、研究部總經理。2010年6月進入本公司工作,曾任投研中心總經理兼投資總監,現任基金經理。2011年6月至今任中海優質成長證券投資基金基金經理,2011年6月至今任中海分紅增利混合型證券投資基金基金經理。

  笪菲

  本基金、中海量化策略股票型證券投資基金基金經理

  2011-2-18

  -

  6

  笪菲女士,英國伯明翰大學會計金融專業碩士。曾任南京蘇建房地産開發有限公司會計。2006年1月進入本公司工作,曾任分析師兼基金經理助理。2011年2月至今任中海分紅增利混合型證券投資基金基金經理,2012年2月至今任中海量化策略股票型證券投資基金基金經理。

  序號

  項目

  金額(元)

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  1,510,504,871.75

  77.71

  其中:股票

  1,510,504,871.75

  77.71

  2

  固定收益投資

  -

  -

  其中:債券

  -

  -

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  -

  -

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  360,648,050.37

  18.56

  6

  其他各項資産

  72,498,135.80

  3.73

  7

  合計

  1,943,651,057.92

  100.00

  代碼

  行業類別

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  118,385,858.95

  6.14

  B

  採掘業

  53,618,785.28

  2.78

  C

  製造業

  322,451,311.24

  16.73

  C0

  食品、飲料

  165,588,281.69

  8.59

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  5,145,394.38

  0.27

  C2

  木材、傢具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  -

  -

  C5

  電子

  -

  -

  C6

  金屬、非金屬

  -

  -

  C7

  機械、設備、儀錶

  55,950,108.07

  2.90

  C8

  醫藥、生物製品

  95,767,527.10

  4.97

  C99

  其他製造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  67,750,767.03

  3.51

  E

  建築業

  160,171,508.80

  8.31

  F

  交通運輸、倉儲業

  -

  -

  G

  資訊技術業

  47,370,993.35

  2.46

  H

  批發和零售貿易

  311,204,958.49

  16.14

  I

  金融、保險業

  262,872,924.33

  13.64

  J

  房地産業

  102,600,749.52

  5.32

  K

  社會服務業

  10,136,803.55

  0.53

  L

  傳播與文化産業

  53,065,492.64

  2.75

  M

  綜合類

  874,718.57

  0.05

  合計

  1,510,504,871.75

  78.35

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  002081

  金 螳 螂

  2,415,975

  91,807,050.00

  4.76

  2

  002503

  搜于特

  3,963,219

  90,361,393.20

  4.69

  3

  000998

  隆平高科

  4,473,664

  79,765,429.12

  4.14

  4

  300005

  探路者

  4,444,163

  77,861,735.76

  4.04

  5

  600030

  中信證券

  6,105,467

  77,112,048.21

  4.00

  6

  000002

  萬 科A

  6,373,644

  56,789,168.04

  2.95

  7

  000999

  華潤三九

  2,356,294

  51,485,023.90

  2.67

  8

  600837

  海通證券

  5,329,748

  51,325,473.24

  2.66

  9

  000562

  宏源證券

  3,029,752

  50,112,098.08

  2.60

  10

  600048

  保利地産

  4,039,822

  45,811,581.48

  2.38

  序號

  名稱

  金額(元)

  1

  存出保證金

  2,701,742.69

  2

  應收證券清算款

  69,462,642.46

  3

  應收股利

  234,658.85

  4

  應收利息

  80,402.53

  5

  應收申購款

  18,689.27

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合計

  72,498,135.80

  報告期期初基金份額總額

  2,734,841,750.74

  報告期期間基金總申購份額

  16,315,623.16

  減:報告期期間基金總贖回份額

  47,697,663.05

  報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以“-”填列)

  -

  報告期期末基金份額總額

  2,703,459,710.85

中海分紅增利混合(398011) 詳細

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