新聞源 財富源

2021年01月18日 星期一

財經 > 證券 > 正文

字號:  

華安創新證券投資基金

  基金管理人:華安基金管理有限公司

  基金託管人:交通銀行股份有限公司

  報告送出日期: 二〇一二年七月十八日

  §1重要提示

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金託管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年7月10日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金産品概況

  ■

  §3主要財務指標和基金凈值表現

  3.1 主要財務指標

  單位:人民幣元

  ■

  注:1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如:封閉式基金交易佣金,開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等),計入費用後實際收益水準要低於所列數字。

  2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  華安創新證券投資基金

  累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

  (2001年9月21日至2012年6月30日)

  ■

  §4管理人報告

  4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

  ■

  注:1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日,即以公告日為準。

  2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的説明

  本報告期內,本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安創新證券投資基金基金合同》、《華安創新證券投資基金招募説明書》等有關基金法律文件的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,在控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益,不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

  4.3 公平交易專項説明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,公司制定了《華安基金管理有限公司公平交易管理制度》,將封閉式基金、開放式基金、特定客戶資産管理組合及其他投資組合資産在研究分析、投資決策、交易執行等方面全部納入公平交易管理中。控制措施包括:

  在研究環節,研究員在為公司管理的各類投資組合提供研究資訊、投資建議過程中,使用晨會發言、發送郵件、登錄在研究報告管理系統中等方式來確保各類投資組合經理可以公平享有資訊獲取機會。

  在投資環節,公司各投資組合經理根據投資組合的風格和投資策略,制定並嚴格執行交易決策規則,以保證各投資組合交易決策的客觀性和獨立性。同時嚴格執行投資決策委員會、投資總監、投資組合經理等各投資決策主體授權機制,投資組合經理在授權範圍內自主決策,超過投資許可權的操作需要經過嚴格的審批程式。

  在交易環節,公司實行強制公平交易機制,確保各投資組合享有公平的交易執行機會。

  (1) 交易所二級市場業務,遵循價格優先、時間優先、比例分配、綜合平衡的控制原則,實現同一時間下達指令的投資組合在交易時機上的公平性。

  (2) 交易所一級市場業務,投資組合經理按意願獨立進行業務申報,集中交易部以投資組合名義對外進行申報。若該業務以公司名義進行申報與中簽,則按實際中簽情況以價格優先、比例分配原則進行分配。若中簽量過小無法合理進行比例分配,且以公司名義獲得,則投資部門在合規監察員監督參與下,進行公平協商分配。

  (3) 銀行間市場業務遵循指令時間優先原則,先到先詢價的控制原則。通過內部共同的MSN群,發佈詢價需求和結果,做到資訊公開。若是多個投資組合進行一級市場投標,則各投資組合經理須以各投資組合名義向集中交易部下達投資意向,交易員以此進行投標,以確保中簽結果與投資組合投標意向一一對應。若中簽量過小無法合理進行比例分配,且以公司名義獲得,則投資部門在合規監察員監督參與下,進行公平協商分配。

  交易監控、分析與評估環節,公司合規監察稽核部對公司旗下的各投資組合投資境內證券市場上市交易的投資品種、進行場外的非公開發行股票申購、以公司名義進行的債券一級市場申購、不同投資組合同日和臨近交易日的反向交易以及可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為進行監控;風險管理部根據市場公認的第三方資訊(如:中債登的債券估值),定期對各投資組合與交易對手之間議價交易的交易價格公允性進行審查,對不同投資組合臨近交易日的同向交易的交易時機和交易價差進行分析。

  本報告期內,公司公平交易制度總體執行情況良好。

  4.3.2 異常交易行為的專項説明

  根據中國證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,公司合規監察稽核部會同基金投資、交易部門討論制定了公募基金、專戶針對股票、債券、回購等投資品種在交易所及銀行間的同日反向交易控制規則,並在投資系統中進行了設置,實現了完全的系統控制。同時加強了對基金、專戶間的同日反向交易的監控與隔日反向交易的檢查;風險管理部開發了同向交易分析系統,對相關同向交易指標進行持續監控,並定期對組合間的同向交易行為進行了重點分析。除指數基金以外的所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,未出現同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況。本報告期內,未出現異常交易。

  4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現説明

  4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

  二季度,通脹水準呈現出下降趨勢, 貨幣政策開始適度放鬆,但國內經濟仍然處於下滑狀態, 實體經濟繼續面臨去庫存和盈利下滑的困境,歐債問題也為市場增添了很多不確定性,在這種情況下,市場在預期證實或證偽的過程中呈現出一種糾結的心態,市場先揚後抑,風格在週期和消費、價值和成長之間搖擺,以主題和事件性展開的特徵明顯。

  本報告期內,本基金重點配置於非銀行金融、地産、汽車、化工、能源等行業,偏重於週期類行業,並增加了消費和醫藥的配置比例,在個股佈局上以低估值股票為特徵,尋求一定程度的防禦,這種配置在前兩個月效果相對較好,但在季末表現比較糟糕。

  4.4.2 報告期內基金的業績表現

  截至2012年6月30日,本基金份額凈值為0.592元,本報告期份額凈值增長率為 1.20%,同期業績比較基準增長率為0.57%。

  §5投資組合報告

  5.1 報告期末基金資産組合情況

  ■

  5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

  ■

  5.3 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5.5 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  ■

  5.6 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前十名資産支援證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資産支援證券。

  5.7 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  5.8 投資組合報告附注

  5.8.1 本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

  5.8.2 本基金投資前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

  5.8.3 其他各項資産構成

  ■

  5.8.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  ■

  5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

  本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限的股票。

  §6開放式基金份額變動

  單位:份

  ■

  §7備查文件目錄

  7.1 備查文件目錄

  1、《華安創新證券投資基金基金合同》

  2、《華安創新證券投資基金招募説明書》

  3、《華安創新證券投資基金託管協議》

  7.2 存放地點

  基金管理人和基金託管人的辦公場所,並登載于基金管理人網際網路站http://www.huaan.com.cn。

  7.3 查閱方式

  投資者可登錄基金管理人網際網路站查閱,或在營業時間內至基金管理人或基金託管人的辦公場所免費查閱。

  華安基金管理有限公司

  二〇一二年七月十八日

  基金簡稱

  華安創新混合

  基金主代碼

  040001

  前端交易代碼

  040001

  後端交易代碼

  041001

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2001年9月21日

  報告期末基金份額總額

  9,038,350,836.16份

  投資目標

  基金管理人將以分散投資風險,提高基金資産的安全性,並積極追求投資收益的穩定增長為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。

  投資策略

  本基金在選擇上市公司時主要考慮以下因素:公司創新能力強,主營業務市場空間大,財務狀況良好,具有相當競爭優勢等。

  本基金的投資組合將通過持有基金管理人確認的並符合法律規定的一定比例的高流動性資産,如國債和現金,從而保持基金資産良好的流動性。

  業績比較基準

  基金整體業績比較基準=75%×中信標普300指數收益率+25%×中信標普國債指數收益率

  風險收益特徵

  無

  基金管理人

  華安基金管理有限公司

  基金託管人

  交通銀行股份有限公司

  主要財務指標

  報告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

  1.本期已實現收益

  -91,343,207.89

  2.本期利潤

  86,811,271.62

  3.加權平均基金份額本期利潤

  0.0093

  4.期末基金資産凈值

  5,352,277,173.26

  5.期末基金份額凈值

  0.592

  階段

  凈值增長率①

  凈值增長率標準差②

  業績比較基準收益率③

  業績比較基準收益率標準差④

  ①-③

  ②-④

  過去三個月

  1.20%

  0.84%

  0.57%

  0.82%

  0.63%

  0.02%

  姓名

  職務

  任本基金的基金經理期限

  證券從業年限

  説明

  任職日期

  離任日期

  汪光成

  本基金的基金經理

  2009-3-27

  -

  10年

  管理學博士,持有基金從業資格證書,10年證券、基金行業從業經歷, 2002年1月加入華安基金管理有限公司後,曾先後在戰略策劃部、研究發展部從事數量分析和行業研究工作。2008年2月至2009年3月擔任安順證券投資基金和華安宏利股票型證券投資基金的基金經理,2009年3月起擔任本基金的基金經理。2011年12月起擔任華安科技動力股票型證券投資基金的基金經理。

  序號

  項目

  金額(元)

  佔基金總資産的比例(%)

  1

  權益投資

  3,534,509,822.90

  65.27

  其中:股票

  3,534,509,822.90

  65.27

  2

  固定收益投資

  1,452,508,356.30

  26.82

  其中:債券

  1,452,508,356.30

  26.82

  資産支援證券

  -

  -

  3

  金融衍生品投資

  -

  -

  4

  買入返售金融資産

  177,360,648.04

  3.28

  其中:買斷式回購的買入返售金融資産

  -

  -

  5

  銀行存款和結算備付金合計

  218,672,863.92

  4.04

  6

  其他各項資産

  32,304,740.47

  0.60

  7

  合計

  5,415,356,431.63

  100.00

  代碼

  行業類別

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  A

  農、林、牧、漁業

  37,088,751.06

  0.69

  B

  採掘業

  445,311,135.31

  8.32

  C

  製造業

  1,681,321,162.18

  31.41

  C0

  食品、飲料

  275,232,550.64

  5.14

  C1

  紡織、服裝、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、傢具

  -

  -

  C3

  造紙、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化學、塑膠、塑膠

  361,397,209.37

  6.75

  C5

  電子

  49,684,149.46

  0.93

  C6

  金屬、非金屬

  146,491,891.27

  2.74

  C7

  機械、設備、儀錶

  502,883,263.86

  9.40

  C8

  醫藥、生物製品

  345,632,097.58

  6.46

  C99

  其他製造業

  -

  -

  D

  電力、煤氣及水的生産和供應業

  38,189,165.28

  0.71

  E

  建築業

  -

  -

  F

  交通運輸、倉儲業

  -

  -

  G

  資訊技術業

  70,201,893.52

  1.31

  H

  批發和零售貿易

  153,027,433.32

  2.86

  I

  金融、保險業

  676,084,530.00

  12.63

  J

  房地産業

  366,163,741.43

  6.84

  K

  社會服務業

  37,717,998.00

  0.70

  L

  傳播與文化産業

  -

  -

  M

  綜合類

  29,404,012.80

  0.55

  合計

  3,534,509,822.90

  66.04

  序號

  股票代碼

  股票名稱

  數量(股)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  000858

  五 糧 液

  7,008,810

  229,608,615.60

  4.29

  2

  600741

  華域汽車

  23,027,647

  206,557,993.59

  3.86

  3

  601601

  中國太保

  9,001,413

  199,651,340.34

  3.73

  4

  601088

  中國神華

  8,457,505

  190,124,712.40

  3.55

  5

  600048

  保利地産

  15,884,108

  180,125,784.72

  3.37

  6

  600309

  煙臺萬華

  13,018,514

  173,797,161.90

  3.25

  7

  601318

  中國平安

  3,602,250

  164,766,915.00

  3.08

  8

  002001

  新 和 成

  7,062,778

  149,236,499.14

  2.79

  9

  600030

  中信證券

  9,800,000

  123,774,000.00

  2.31

  10

  600426

  華魯恒升

  16,138,364

  119,262,509.96

  2.23

  序號

  債券品種

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  國家債券

  78,676,550.00

  1.47

  2

  央行票據

  314,823,000.00

  5.88

  3

  金融債券

  740,431,000.00

  13.83

  其中:政策性金融債

  740,431,000.00

  13.83

  4

  企業債券

  119,383.00

  0.00

  5

  企業短期融資券

  121,328,000.00

  2.27

  6

  中期票據

  51,470,000.00

  0.96

  7

  可轉債

  145,660,423.30

  2.72

  8

  其他

  -

  -

  9

  合計

  1,452,508,356.30

  27.14

  序號

  債券代碼

  債券名稱

  數量(張)

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  070227

  07國開27

  1,200,000

  124,440,000.00

  2.32

  2

  1101088

  11央票88

  1,200,000

  116,292,000.00

  2.17

  3

  080216

  08國開16

  1,000,000

  105,150,000.00

  1.96

  4

  020211

  02國開11

  1,000,000

  100,190,000.00

  1.87

  5

  1001037

  10央票37

  1,000,000

  100,050,000.00

  1.87

  序號

  名稱

  金額(元)

  1

  存出保證金

  3,520,547.50

  2

  應收證券清算款

  -

  3

  應收股利

  60,364.98

  4

  應收利息

  28,385,730.81

  5

  應收申購款

  338,097.18

  6

  其他應收款

  -

  7

  待攤費用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合計

  32,304,740.47

  序號

  債券代碼

  債券名稱

  公允價值(元)

  佔基金資産凈值比例(%)

  1

  110015

  石化轉債

  56,206,368.70

  1.05

  2

  113001

  中行轉債

  49,581,702.40

  0.93

  3

  113002

  工行轉債

  37,795,552.20

  0.71

  4

  110016

  川投轉債

  2,076,800.00

  0.04

  本報告期期初基金份額總額

  9,682,094,937.24

  本報告期基金總申購份額

  23,176,248.71

  減:本報告期基金總贖回份額

  666,920,349.79

  本報告期基金拆分變動份額

  -

  本報告期期末基金份額總額

  9,038,350,836.16

華安創新混合(040001) 詳細

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅