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2020年02月24日 星期一

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長城雙動力股票型證券投資基金2011年度報告摘要

  基金管理人:長城基金管理有限公司

  基金託管人:中國建設銀行股份有限公司

  送出日期:2012年3月28日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,並由董事長簽發。

  基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年03月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書及其更新。

  本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

  本報告期自2011年01月01日起至12月31日止。

  §2 基金簡介

  2.1 基金基本情況

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  2.2 基金産品説明

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  2.3 基金管理人和基金託管人

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  2.4資訊披露方式

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  §3 主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況

  3.1 主要會計數據和財務指標

  金額單位:人民幣元

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  注:①本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的餘額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  ②上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水準要低於所列數字。

  ③本基金基金合同於2009年1月15日生效。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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  注:從D1到Dn時間區間業績比較基準的收益率由D0到D1區間內每個交易日收益率的合成計算而來,計算公式如下:

  從D1到Dn時間區間業績比較基準收益率=(1+D1日業績比較基準收益率)×(1+D2日業績比較基準收益率)×……×(1+ Dn日業績比較基準收益率)-1

  這裡的每日業績比較基準收益率計算公式如下:

  長城雙動力業績比較基準每日收益率=75%×中信標普300指數日收益率+25%×中信標普全債指數日收益率。

  指數收益率均以當日收盤價相對於上一交易日收盤價計算而成。

  3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

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  注:本基金合同規定本基金投資組合為:股票資産佔基金資産60%-95%,權證投資佔基金資産0%-3%,債券佔基金資産0%-35%,本基金保持不低於基金資産凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月,建倉期滿時,各項資産配置比例符合基金合同約定。

  3.2.3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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  注:合同生效當年按實際存續期計算,不按整個自然年度進行折算。

  3.3 過去三年基金的利潤分配情況

  單位:人民幣元

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  §4 管理人報告

  4.1 基金管理人及基金經理情況

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

  長城基金管理有限公司是經中國證監會批准設立的第15家基金管理公司,由長城證券有限責任公司(40%)、東方證券股份有限公司(15%)、西北證券有限責任公司(15%)、北方國際信託投資股份有限公司(15%)、中原信託投資有限公司(15%)于2001年12月27日共同出資設立,當時註冊資本為壹億元人民幣。2007年5月21日,經中國證監會批准,公司完成股權結構調整,現有股東為長城證券有限責任公司(47.059%)、東方證券股份有限公司(17.647%)、北方國際信託股份有限公司(17.647%)和中原信託有限公司(17.647%)。2007年10月12日,經中國證監會批准,將註冊資本增加至壹億伍仟萬元人民幣。公司經營範圍是基金募集、基金銷售、資産管理和中國證監會許可的其他業務。截止本報告期末,公司管理的基金有封閉式基金:久嘉證券投資基金;開放式基金:長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)、長城久恒平衡型證券投資基金、長城久泰滬深300指數證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、長城消費增值股票型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、長城品牌優選股票型證券投資基金、長城穩健增利債券型證券投資基金、長城雙動力股票型證券投資基金、長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金、長城中小盤成長股票型證券投資基金、長城積極增利債券型證券投資基金、長城久兆中小板300指數分級證券投資基金。

  4.1.2 基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

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  注:①上述任職日期、離任日期根據公司做出決定的任免日期填寫。

  ②證券從業年限的計算方式遵從證券業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的説明

  本報告期內,本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城雙動力股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,在控制和防範風險的前提下,為基金份額持有人謀求最大的利益,未出現投資違反法律法規、基金合同約定和相關規定的情況,無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財産損失的情況,不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現投資組合指標被動偏離規定標準的情況,本基金管理人在規定的合理期限內進行了調整,有效地保護了基金持有人利益。

  4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項説明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定,各基金在研究支援、投資決策上享有公平的機會。

  公司嚴格執行了公平交易分配製度和公平交易程式,保證各基金獲得了公平的交易機會。

  4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

  長城雙動力股票型基金的投資主題是挖掘上市公司內生性增長與外延式擴張所帶來的投資機會,投資風格與公司所管理其他投資組合不同。

  4.3.3 異常交易行為的專項説明

  本報告期公司內部風險控制和監察稽核工作中未發現異常交易行為,未發現直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

  4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的説明

  4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

  本基金對2011年全年市場持比較謹慎的態度,2011年A股市場處於全年熊市下跌狀態,各個板塊均出現較大的下跌。究其原因,1)基本面方面,國內經濟增速放緩、投資和出口增速下滑嚴重、內需消費乏力,而國內通脹高企、貨幣銀根收緊,加上歐債危機愈演愈烈,呼籲了多年的經濟發展模式的轉型到了非常艱難的時刻;2)市場方面,大小非大量減持、新股IPO畸形的高市盈率融資、毫無節制的公開增發使得市場擴容壓力和失血極為嚴重,上證綜指出現了21.68%的大幅下跌,極大的傷害了投資者的信心。由於在退市、分紅、新股發行、公司治理等諸多方面的基礎性制度的嚴重缺失,A股市場仍存在諸多非基本面所決定的風險。

  總之,新的經濟增長點並未清晰,經濟結構轉型帶來的壓力卻更加顯現,證券市場的基礎性制度的缺失,這給我們基金投資研究帶來了很大挑戰。

  有鋻於此,本基金在上半年繼續保持了較大權重的高鐵、核電等國家重點支援發展的産業,但受到日本地震核泄漏、723高鐵追尾事件影響,相關板塊立即出現了大幅下跌。由於在獲利明顯的情況下沒有減持該兩個板塊,致使本基金蒙受了較大損失。在下半年,本基金重點配置了食品飲料等個股,同時大幅降低了倉位,但市場又出現了系統性下跌,本基金也無法完全倖免。

  4.4.2 報告期內基金的業績表現

  本報告期內基金份額凈值增長率為-27.57%,在同類可比的基金中排名位於中等偏下。由於受日本地震核泄漏和高鐵追尾等黑天鵝事件影響,使得本基金遭受了較大損失。而下半年的系統性下跌,即使得本基金低倉位運作也無法完全避免虧損。在此,我們對持有人深表歉意。

  4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  發展中遇到的問題還得靠發展來解決,在國內外經濟動蕩等諸多不確定下,保持宏觀經濟增速在一定合理水準仍是我國政府的非常重要的事情。雖然推動過去中國經濟高速增長的核心因素有所減弱,但經濟的根本動力並未枯竭。展望2012年,經濟數據最差季度可能在一季度,在隨後的補庫存和貨幣政策微幅放鬆下,二三季度會有環比改善但幅度不大。嚴厲的地産調控導致投資增速回落,出於對通脹反復的擔心,預計2012年宏觀政策難以出現全面大幅寬鬆,因此2012年市場或許表現為低成交量的震蕩表現,部分受益於經濟轉型的行業,將會得到更好經營環境,而逐漸走出低谷,但是底部徘徊時間仍會較長。

  較2011年,信貸應會小幅同比改善,美國經濟的企穩回升,歐債危機也已經動蕩數年,隨著 A股市場的各項基礎性制度得到更多的重視,更值得欣慰的是A股估值水準已經接近歷史低位,許多行業和個股估值甚至低於重置成本,因此超預期的下跌空間不大。本基金仍會堅守過去已經證明能代表中國經濟核心競爭力的價值型行業作為本基金一部分核心持倉,同時選擇受益於經濟轉型並具備持續成長能力的行業作為本基金的積極持倉,中長線佈局,保持耐心,力爭為持有人作出更好業績回報。

  4.6管理人對報告期內基金估值程式等事項的説明

  1、有關參與估值流程各方及人員的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷

  公司成立了基金估值委員會,為基金估值業務的最高決策機構,由公司分管估值業務副總經理、運行保障部經理、基金會計、基金經理和行業研究員、金融工程研究員等組成,公司監察稽核人員列席基金估值委員會。

  基金估值委員會負責制定、修訂和完善基金估值政策和程式,定期對估值政策和程式進行評價,在發生了影響估值政策和程式的有效性及適用性的情況後及時修訂估值方法,以保證其持續適用。基金會計憑藉其專業技能和對市場産品長期豐富的估值經驗以及對相關法律法規的熟練掌握,對沒有市價的投資品種的估值方法在其專業領域提供專業意見。基金經理及研究員憑藉其豐富的專業技能和對市場産品的長期深入的跟蹤研究,對沒有市價的投資品種綜合宏觀經濟、行業發展、及個股狀況等各方面因素,從價值投資的角度進行理論分析,並根據分析的結果向基金估值委員會建議應採用的估值方法及合理的估值區間。金融工程人員根據基金估值委員會提出的多種估值方法預案,利用金融工程研究體系各种經濟基礎數據和數量化工具,針對不同的估值方法及估值模型進行演算,為估值委員會尋找公允的、操作性較強的估值方法提供數理依據。監察稽核人員對估值委員會做出的決議進行合規性審查,對估值委員提交的基金估值資訊披露文件進行合規性審查。

  基金估值委員會成員均具有五年以上證券、基金行業工作經驗,具備專業勝任能力;基金會計具有會計從業資格和基金行業從業資格,精通基金估值政策、流程和標準,具有五年以上基金估值和會計核算工作經驗;基金經理和研究員均擁有五年以上基金、證券投資工作經驗,精通投資、研究理論知識和工具方法。

  2、基金經理參與或決定估值的程度

  基金經理作為估值委員會成員,憑藉其豐富的專業技能和對市場産品的長期深入的跟蹤研究,向基金估值委員會建議應採用的估值方法及合理的估值區間。 基金經理有權出席估值委員會會議,但不得干涉估值委員會作出的決定及估值政策的執行。

  3、參與估值流程各方之間存在的任何重大利益衝突

  估值委員會秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的選擇上力求客觀、公允,在數據的採集方面力求公開、獲取方便、操作性強、不易操縱。 本基金管理人旗下管理的基金,其參與估值流程各方之間不存在任何重大的利益衝突。

  4、已簽約的任何定價服務的性質與程度

  本基金管理人尚未就沒有市價的投資品種的定價服務簽署任何協議。

  4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的説明

  根據 《長城雙動力股票型證券投資基金基金合同》關於收益分配原則的規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低於可分配收益的 10%;基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值。

  本基金2011年度合計已分配利潤3,873,933.80元,符合基金合同規定。

  §5 託管人報告

  5.1報告期內本基金託管人遵規守信情況聲明

  本報告期,中國建設銀行股份有限公司在本基金的託管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、託管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金託管人應盡的義務。

  5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的説明

  本報告期,本託管人按照國家有關規定、基金合同、託管協議和其他有關規定,對本基金的基金資産凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核,對本基金的投資運作方面進行了監督,發現個別監督指標不符合基金合同約定並及時通知了基金管理人,基金管理人在合理期限內進行了調整,對基金份額持有人利益未造成損害。

  報告期內,本基金實施利潤分配的金額為 3,873,933.80元。

  5.3 託管人對本年度報告中財務資訊等內容的真實、準確和完整發表意見

  本託管人復核審查了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  §6 審計報告

  安永華明會計師事務所為本基金出具了標準無保留意見的審計報告,投資者可通過年度報告正文查看審計報告全文。

  §7 年度財務報表

  7.1資産負債表

  會計主體:長城雙動力股票型證券投資基金

  報告截止日: 2011年12月31日

  單位:人民幣元

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  ■

  注:截至2011年12月31日,基金份額凈值0.8370元,基金份額總額137,698,692.54份。

  7.2 利潤表

  會計主體:長城雙動力股票型證券投資基金

  本報告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日

  單位:人民幣元

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  7.3 所有者權益(基金凈值)變動表

  會計主體:長城雙動力股票型證券投資基金

  本報告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日

  單位:人民幣元

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  報表附注為財務報表的組成部分。

  本報告 7.1 至 7.4 財務報表由下列負責人簽署:

  ______楊光裕____________熊科金__________桑煜____

  基金管理公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人

  7.4 報表附注

  7.4.1 基金基本情況

  長城雙動力股票型證券投資基金 (以下簡稱“本基金”),係經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可〔2008〕1155號文《關於核準長城雙動力股票型證券投資基金募集的批復》的核準,由基金管理人長城基金管理有限公司向社會公開發行募集,基金合同於2009年1月15日正式生效,首次設立募集規模為485,751,247.50份基金份額。本基金為契約型開放式,存續期限不定。本基金的管理人為長城基金管理有限公司,註冊登記機構為長城基金管理有限公司,基金託管人為中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱”中國建設銀行”)。

  本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資産支援證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金業績比較基準為:75%×中信標普300指數收益率+25%×中信標普全債指數收益率。

  7.4.2 會計報表的編制基礎

  本財務報表係按照中國財政部2006年2月頒布的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的應用指南、解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)編制,同時,對於在具體會計核算和資訊披露方面,也參考了中國證券業協會制定的《證券投資基金會計核算業務指引》、中國證監會制定的《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》、《關於證券投資基金執行<企業會計準則>估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》、《證券投資基金資訊披露管理辦法》、《證券投資基金資訊披露內容與格式準則》第2號《年度報告的內容與格式》、《證券投資基金資訊披露編報規則》第3號《會計報表附注的編制及披露》、《證券投資基金資訊披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>》及其他中國證監會頒布的相關規定。

  本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。

  7.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

  本財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金于2011年12月31日的財務狀況以及2011年度的經營成果和凈值變動情況。

  7.4.4本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的説明

  本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

  7.4.5差錯更正的説明

  本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。

  7.4.6 稅項

  1.印花稅

  經國務院批准,財政部、國家稅務總局研究決定,自2008年4月24日起,調整證券(股票)交易印花稅稅率,由原先的3%。調整為1%。;

  經國務院批准,財政部、國家稅務總局研究決定,自2008年9月19日起,調整由出讓方按證券(股票)交易印花稅稅率繳納印花稅,受讓方不再徵收,稅率不變;

  根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2005〕103號文《關於股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定,股權分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價而發生的股權轉讓,暫免征收印花稅。

  2.營業稅、企業所得稅

  根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2004〕78號文《關於證券投資基金稅收政策的通知》的規定,自2004年1月1日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入,繼續免征營業稅和企業所得稅;

  根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2005〕103號文《關於股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定,股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等收入,暫免征收流通股股東應繳納的企業所得稅;

  根據財政部、國家稅務總局財稅〔2008〕1號文《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,對證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不徵收企業所得稅。

  3.個人所得稅

  根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2002〕128號文《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》的規定,對基金取得的股票的股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入,由上市公司、債券發行企業及金融機構在向基金派發股息、紅利收入、債券的利息收入及儲蓄利息收入時代扣代繳20%的個人所得稅;

  根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2005〕107號文《關於股息紅利有關個人所得稅政策的補充通知》的規定,自2005年6月13日起,對證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得,按照財稅〔2005〕102號文規定,扣繳義務人在代扣代繳個人所得稅時,減按50%計算應納稅所得額;

  根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2005〕103號文《關於股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》的規定,股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現金等收入,暫免征收流通股股東應繳納的個人所得稅。

  根據財政部、國家稅務總局財稅〔2008〕132號《財政部國家稅務總局關於儲蓄存款利息所得有關個人所得稅政策的通知》,自2008年10月9日起暫免征收儲蓄存款利息所得個人所得稅。

  7.4.7關聯方關係

  ■

  注:本基金于2011年度,並無與本基金存在控制關係或其他重大影響關係的關聯方發生變化的情況。

  以下關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。

  7.4.8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

  7.4.8.1 通過關聯方交易單元進行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金額單位:人民幣元

  ■

  7.4.8.1.2 債券交易

  注:本基金于本期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券交易。

  7.4.8.1.3 債券回購交易

  注:本基金于本期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券回購交易。

  7.4.8.1.4 權證交易

  注:本基金于本期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行權證交易

  7.4.8.1.5 應支付關聯方的佣金

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:上述佣金按市場佣金率計算,扣除券商需承擔的費用(包括但不限于買(賣)經手費、證券結算風險基金和上海證券交易所買(賣)證管費等)。

  管理人因此從關聯方獲取的其他服務主要包括:為本基金提供的證券投資研究成果和市場資訊服務。

  7.4.8.2 關聯方報酬

  7.4.8.2.1 基金管理費

  單位:人民幣元

  ■

  注:基金管理費按前一日的基金資産凈值的1.5%的年費率計提。計算方法如下:

  H=E×1.5%/當年天數

  H為每日應支付的基金管理費

  E為前一日的基金資産凈值

  基金管理人的管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金託管人于次月前三個工作日內從基金資産中一次性支付給基金管理人。

  7.4.8.2.2 基金託管費

  單位:人民幣元

  ■

  注:基金託管費按前一日的基金資産凈值的0.25%的年費率計提。計算方法如下:

  H=E×0.25%/當年天數

  H為每日應支付的基金託管費

  E為前一日的基金資産凈值

  基金託管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付;由基金託管人復核後於次月前三個工作日內從基金財産中一次性支取。

  7.4.8.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

  注:本基金于本期及上年度可比期間均未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

  7.4.8.4 各關聯方投資本基金的情況

  7.4.8.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

  份額單位:份

  ■

  注:基金管理人本期及上年度可比期間持有本基金份額變動相關的交易費用按基金合同及招募説明書的有關規定計算並支付。

  7.4.8.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

  注:除基金管理人之外的其他關聯方于本期末及上年度末均未持有本基金份額。

  7.4.8.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期産生的利息收入

  單位:人民幣元

  ■

  注:本基金的銀行存款由基金託管人中國建設銀行保管,並按銀行間同業利率計息。

  7.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

  注:本基金于本期及上年度可比期間均未在承銷期內直接購入關聯方承銷證券。

  7.4.9期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限證券

  7.4.9.1 因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

  注:本基金于本期末未持有因認購新發/增發證券而流通受限的證券。

  7.4.9.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

  注:本基金于本期末未持有暫時停牌的股票。

  7.4.9.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

  7.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購

  注:截至本報告期末2011年12月31日止,本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款餘額為0.00元,無質押債券。

  7.4.9.3.2 交易所市場債券正回購

  注:截至本報告期末2011年12月31日止,本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款餘額為0.00元,無質押債券。

  8 投資組合報告

  8.1 期末基金資産組合情況

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.2 期末按行業分類的股票投資組合

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.3 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于本基金管理人網站(www.ccfund.com.cn)的年度報告正文。

  8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

  8.4.1 累計買入金額超出期初基金資産凈值2%或前20名的股票明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  注:買入金額按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

  8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資産凈值2%或前20名的股票明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  ■

  注:賣出金額按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

  8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

  單位:人民幣元

  ■

  注:買入股票成本和賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

  8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.6 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

  金額單位:人民幣元

  ■

  8.7 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的所有資産支援證券投資明細

  注:本基金本期末未持有資産支援證券。

  8.8 期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

  注:本基金本期末未持有權證。

  8.9 投資組合報告附注

  8.9.1 本報告期本基金投資的前十名證券除五糧液發行主體外,其他證券的發行主體未出現被監管部門立案調查、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

  宜賓五糧液股份有限公司于2011年5月28日發佈“關於收到中國證監會《行政處罰決定書》的公告”,監管機構認定公司在資訊披露方面存在違法事實,並對公司和相關高管人員處以警告和罰款。

  本基金經理分析認為,五糧液是一傢具有長期投資價值的優質公司,該處罰不影響公司的長期投資價值,而且公司估值水準相對具有一定的吸引力。本基金經理依據基金合同和公司投資管理制度,在投資授權範圍內,經正常投資決策程式在較低價格區域對五糧液進行了投資。

  8.9.2 基金投資的前十名股票中,未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。

  8.9.3 期末其他各項資産構成

  單位:人民幣元

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  8.9.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

  注:本基金本期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

  注:本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情況。

  8.9.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

  由於四捨五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

  §9 基金份額持有人資訊

  9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

  份額單位:份

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  9.2 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況

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  §10 開放式基金份額變動

  單位:份

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  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份額持有人大會決議

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  11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

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  11.3 涉及基金管理人、基金財産、基金託管業務的訴訟

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  11.4 基金投資策略的改變

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  11.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

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  11.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

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  11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況

  11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及佣金支付情況

  金額單位:人民幣元

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  注:1、專用席位的選擇標準和程式 本基金的管理人根據以下標準進行考察後確定證券經營機構的選擇:

  (1)實力雄厚,信譽良好,註冊資本不少於3億元人民幣;

  (2)財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定;

  (3)經營行為規範,最近兩年未發生重大違規行為而受到中國證監會和中國人民銀行處罰;

  (4)內部管理規範、嚴格,具備健全的內控制度,並能滿足基金運作高度保密的要求;

  (5)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要,並能為本基金提供全面的資訊服務;

  (6)研究實力較強,有固定的研究機構和專門研究人員,能及時為本基金提供高品質的諮詢服務,包括宏觀經濟報告、行業報告、市場走向分析、個股分析報告及其他專門報告,並能根據基金投資的特定要求,提供專門研究報告。

  選擇程式: 本基金管理人根據以上標準進行考察後確定證券經營機構的選擇。本基金管理人與被選擇的證券經營機構簽訂委託協議。

  2、報告期內租用證券公司席位的變更情況:本報告期新增三個交易單元,分別是華融證券、東興證券、天源證券。

  11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

  金額單位:人民幣元

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  • 來源:東方網
  • 編輯:羅伯特

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