幻方量化91隻基金開年90隻虧損 七成近1個月下跌超10%

　　中國經濟網北京1月17日訊 （記者 李榮 康博） 開年以來，A股市場劇烈震蕩，此前機構重倉的賽道股頻頻下挫，受此影響，多家百億私募短期凈值遭遇回撤，頭部量化私募之一的寧波幻方量化投資管理合夥企業(有限合夥)（以下簡稱：幻方量化）情況也不容樂觀。

　　據同花順數據顯示，幻方量化今年內公佈凈值的91隻私募基金中，除幻方量化-定制16號2期漲1.61%以外，其餘90隻全部虧損，其中有33隻基金跌幅超過5%，佔比超過36%，最高跌幅達6.53%。

　　數據顯示，上述基金的最新凈值截止日期大多為2022年1月7日，僅幻方量化-專享1號1期、財信信託-幻方指數增強7號最新凈值截止日期為2022年1月11日。

　　具體來看，該公司旗下今年來虧損最多的是幻方量化-幻方500指數增強欣享3號，該基金于2020年12月8日成立，成立後的近半年時間內，該基金凈值始終低位波動，自2021年5月起凈值迎來上漲期，最高漲幅一度接近30%，但2021年9月10日至今，其凈值開始震蕩回落，尤其是去年12月以來，該基金回撤幅度增大，截至2022年1月7日，該基金今年來下跌6.53%，最近一個月跌幅達12.71%，最大回撤為-18.73%。

　　而統計其最近1個月的業績可以發現，幻方量化旗下的91隻今年來披露凈值的基金中，有90隻基金最近1個月凈值下跌，最小跌幅為7.82%，其中63隻跌幅超過10%，佔比接近七成，最大跌幅達12.71%。

　　值得關注的是，去年底，幻方量化就曾因旗下産品業績回撤達歷史最大值向投資者“致歉”。先是其高管在朋友圈發佈“抱歉聲明”並強調“千萬莫動手”，而後，幻方量化也在微信公眾號發佈聲明稱，對近期的業績波動深感愧疚。

　　對此，幻方量化反思稱，回撤原因部分歸因于量化資管行業規模擴展太快，策略同質化嚴重，加大了整體操作的難度。同時，幻方量化表示，將一方面著手控制總的管理規模，另一方面繼續加大對策略研究的投入，務求在未來的競爭中繼續取得領先。

　　此外，幻方量化去年還提前清算了12隻基金，這些基金最早成立於2018年年底，最晚成立於2020年年底。據悉，這些被提前清算的基金普遍業績欠佳，以九章幻方量化定制10號為例，該基金成立於2018年12月24日，清算于去年12月10日，最新凈值截止日為2021年11月19日，但累計收益率卻僅有1.58%，而這還是12隻清算基金中收益率最高的。幻方量化500指數專享4號7期，從2020年9月7日成立到2021年3月26日清算時，收益率還為負值。

　　資料顯示，幻方量化成立於2016年，作為頭部量化私募，其過去幾年發展迅速，早在2019年8月就突破了百億元大關，此後規模一度發展至千億元以上。而本次幻方量化致歉中，就提到業績回撤的原因之一即是規模擴展太快。

　　根據記者了解，去年四季度，幻方量化已開始著手控制管理規模。去年11月15日，幻方量化曾公告暫停旗下全部産品的申購（含追加）。去年11月25日，幻方量化再次公告稱，為維護投資者利益，方便投資者調整基金配置，即日起免除所有已發行人民幣基金的贖回費用。

　　幻方量化的創始團隊早在2008年就開始致力於量化對衝領域的研究、創新與實踐，其中，創始人徐進是浙江大學信號與資訊處理博士，後多年從事證券與期貨量化投資策略。CEO陸政哲此前曾表示，幻方量化是一家完全依靠人工智慧來做投資的對衝基金，收益主要是來自於AI選股，包括了技術面的選股和基本面的選股。

　　此外，徐進還是浙江九章資産管理有限公司（以下簡稱：九章資産）的法定代表人，持股比例7.5%，梁文鋒作為該公司總經理，持股85%。

　　數據來源：同花順