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2020年01月18日 星期六

中歐瑞豐靈活配置混合A(166023)公告正文

中歐瑞豐:更新招募説明書(2018年第1號)

公告日期 2018-03-16 來源 巨潮網

      中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)




      中歐基金管理有限公司


中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金
          更新招募説明書

                 (2018 年第 1 號)




    基金管理人:中歐基金管理有限公司
   基金託管人:中國招商銀行股份有限公司




                   二〇一八年三月
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    本基金經 2017 年 5 月 15 日中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監
會”)下發的《關於准予中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金註冊的批復》(證
監許可[2017]722 號文)准予募集註冊。本基金基金合同於 2017 年 7 月 31 日正

式生效。


                                    重要提示
    基金管理人保證招募説明書的內容真實、準確、完整。本招募説明書經中國
證監會註冊,但中國證監會對本基金募集的註冊,並不表明其對本基金的價值和

收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對
基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。
    投資有風險,投資人在認購(或申購)本基金前應認真閱讀本基金的招募説
明書和基金合同等資訊披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,
自行承擔投資風險。

    證券投資基金是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一
證券所帶來的個別風險。基金投資不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預
期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所産生的收
益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
    本基金的投資範圍包括中小企業私募債券。中小企業私募債券存在因市場交

易量不足而不能迅速、低成本地轉變為現金的流動性風險,以及債券的發行人出
現違約、無法支付到期本息的信用風險,可能影響基金資産變現能力,造成基金
資産損失。本基金管理人將秉承穩健投資的原則,審慎參與中小企業私募債券的
投資,嚴格控制中小企業私募債券的投資風險。
    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水準高於債券型基金和貨幣市

場基金,但低於股票型基金,屬於較高預期收益風險水準的投資品種。
    投資人購買本基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。
投資人應當認真閱讀基金合同、招募説明書等基金法律文件,了解基金的風險收
益特徵,根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資産狀況等判斷基金是否
和自身的風險承受能力相適應,並通過基金管理人或基金管理人委託的具有基金

銷售業務資格的其他機構購買基金。投資人在獲得基金投資收益的同時,亦承擔
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基金投資中出現的各類風險,可能包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、
個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人
在投資經營過程中産生的操作風險以及本基金特有風險等。

    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資産,
但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來
表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。基
金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則,在作出投資決策後,基
金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

    本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的 50%,但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過 50%的除外。
    本更新招募説明書所載內容截止日為 2018 年 1 月 30 日(特別事項註明除外),
有關財務數據和凈值表現截止日為 2017 年 12 月 31 日(財務數據未經審計)。
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                                                          目     錄
第一部分 緒言 ............................................................................................................... 1

第二部分 釋義 ............................................................................................................... 2

第三部分 基金管理人 .................................................................................................... 7

第四部分 基金託管人 .................................................................................................. 16

第五部分 相關服務機構 ............................................................................................... 23

第六部分 基金的募集 .................................................................................................. 26

第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................... 27

第八部分 基金份額的上市交易 .................................................................................... 28

第九部分 基金份額的申購與贖回 ................................................................................. 30

第十部分 基金的投資 .................................................................................................. 43

第十一部分 基金的業績 ............................................................................................... 58

第十二部分 基金的財産 ............................................................................................... 61

第十三部分 基金資産的估值 ........................................................................................ 62

第十四部分 基金的收益分配 ........................................................................................ 68

第十五部分 基金的費用與稅收 .................................................................................... 70

第十六部分 基金的會計與審計 .................................................................................... 73

第十七部分 基金的資訊披露 ........................................................................................ 74

第十八部分 風險揭示 .................................................................................................. 81

第十九部分 基金的合併、基金合同的變更、終止與基金財産的清算 ............................ 84

第二十部分 基金合同的內容摘要 ................................................................................. 86

第二十一部分 基金託管協議的內容摘要 ...................................................................... 87

第二十二部分 對基金份額持有人的服務 ...................................................................... 88

第二十三部分 其他應披露事項 .................................................................................... 89

第二十四部分 招募説明書的存放及查閱方式 ............................................................... 90

第二十五部分 備查文件 ............................................................................................... 91

附件一      基金合同內容摘要 ........................................................................................... 92

附件二      基金託管協議內容摘要 ...................................................................................108
              中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                                第一部分       緒言


    本招募説明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金
法》”)、《證券投資基金資訊披露管理辦法》(以下簡稱“《資訊披露辦法》”)、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金
銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)等有關法律法規及《中歐瑞豐靈活配

置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”)編
寫。
    本招募説明書闡述了中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本
基金”或“基金”)的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的
全部必要事項,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募説明書。

    基金管理人承諾本招募説明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募説明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本
招募説明書中載明的資訊,或對本招募説明書做出任何解釋或者説明。
    本招募説明書根據本基金的基金合同編寫,並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取
得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、基金合同及其他
有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,
應詳細查閱基金合同。




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                                第二部分        釋義


    在本招募説明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
    1、基金或本基金:指中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金
    2、基金管理人:指中歐基金管理有限公司
    3、基金託管人:指招商銀行股份有限公司

    4、《基金合同》或基金合同:指《中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金基
金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
    5、託管協議:指基金管理人與基金託管人就本基金簽訂之《中歐瑞豐靈活
配置混合型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
    6、招募説明書或本招募説明書:指《中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基

金招募説明書》及其定期的更新
    7、基金份額發售公告:指《中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金基金份
額發售公告》
    8、法律法規:指中國現行有效並公佈實施的法律、行政法規、規範性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

    9、《基金法》:由中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會常務委員會第
三十次會議于 2012 年 12 月 28 日修訂通過,自 2013 年 6 月 1 日起施行,並經
2015 年 4 月 24 日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人
民代表大會常務委員會關於修改<中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修
改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    10、《銷售辦法》:指中國證監會 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實施
的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    11、《資訊披露辦法》:指中國證監會 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1 日
實施的《證券投資基金資訊披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    12、《運作辦法》:指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    13、中國證監會:指中國證券監督管理委員會
    14、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員

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     15、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利並承擔義
務的法律主體,包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

     16、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
     17、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
     18、合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》及相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中
國境外的機構投資者
     19、投資人、投資者:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以
及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
     20、基金份額持有人:指依基金合同和招募説明書合法取得基金份額的投資


     21、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務
     22、銷售機構:指中歐基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監
會規定的其他條件,取得基金銷售業務資格並與基金管理人簽訂了基金銷售服務

協議,辦理基金銷售業務的機構,以及可通過深圳證券交易所交易系統辦理基金
銷售業務的會員單位
     23、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括
投資人開放式基金賬戶和/或深圳證券賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金
銷售業務的確認、清算和結算、代理髮放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊

和辦理非交易過戶等
     24、登記機構:指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中歐基金管理有
限公司和/或接受中歐基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構
     25、開放式基金賬戶:指投資人通過場外銷售機構在中國證券登記結算有限
責任公司/中歐基金管理有限公司註冊的開放式基金賬戶、用於記錄其持有的、

基金管理人所管理的基金份額餘額及其變動情況的賬戶

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    26、深圳證券賬戶:指在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開設的
深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶(即 A 股賬戶)或證券投資基金賬戶
    27、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起基金份額
變動及結余情況的賬戶
    26、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,並獲得中國證監會書面確認的
日期

    29、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現後,基金財
産清算完畢,清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
    30、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長
不得超過 3 個月
    31、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限

    32、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
    33、T 日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
    34、T+n 日:指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)
    35、封閉期:指自《基金合同》生效之日起(含《基金合同》生效日)至 3

年(含 3 年)後對應日的期間,如該對應日期為非工作日,則順延至下一個工作
日,如該月中不存在對應日期的,則延後至下一工作日。本基金封閉期內不辦理
申購與贖回業務,本基金的 A 類基金份額可在本基金符合法律法規和深圳證券交
易所規定的上市條件的情況下上市交易。封閉期屆滿後,本基金轉換為上市開放
式基金,本基金 A 類基金份額繼續在深圳證券交易所上市交易,本基金 C 類基金

份額不上市交易,投資人可在基金的開放日辦理本基金份額的申購和贖回業務
    36、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
    37、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
    38、業務規則:指深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司和基金
管理人的相關業務規則

    39、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申

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請購買基金份額的行為
    40、申購:指基金合同生效後,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申
請購買基金份額的行為

    41、贖回:指基金合同生效後,基金份額持有人按基金合同和招募説明書規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
    42、銷售服務費:指從基金資産中計提的,用於本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
    43、基金份額類別:指本基金根據認購/申購費用、銷售服務費用收取方式

以及登記機構的不同,將基金份額分為不同的類別,各基金份額類別分別設置代
碼,分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值
    44、上市交易:指基金合同生效後,投資人通過場內會員單位以集中競價的
方式買賣基金份額的行為
    45、場外:通過深圳證券交易所外的銷售機構辦理基金份額認購、申購和贖

回的場所。通過該等場所辦理基金份額的認購、申購、贖回也稱為場外認購、場
外申購、場外贖回
    46、場內:通過深圳證券交易所具有相應業務資格的會員單位利用交易所開
放式基金交易系統辦理基金份額認購、申購、贖回和上市交易的場所。通過該等
場所辦理基金份額的認購、申購、贖回也稱為場內認購、場內申購、場內贖回

    47、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
    48、轉託管:指系統內轉託管及跨系統轉託管的總稱
    49、系統內轉託管:指基金份額持有人將其持有的基金份額在登記結算系統

內不同銷售機構(網點)之間或證券登記系統內不同會員單位(交易單元)之間
進行轉託管的行為
    50、跨系統轉託管:指基金份額持有人將其持有的 A 類基金份額在登記結算
系統和證券登記系統之間進行轉託管的行為。除非基金管理人另行公告,本基金
不支援 C 類基金份額進行跨系統轉託管

    51、登記結算系統:指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算

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系統和/或中歐基金管理有限公司登記結算系統
     52、證券登記系統:指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記
系統

     53、場外份額:登記在登記結算系統下的基金份額
     54、場內份額:登記在證券登記系統下的基金份額
     55、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申
購日、申購金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定申購日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

     56、鉅額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數後的餘額)超過上一開放日基金總份額的 10%
     57、元:指人民幣元
     58、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財産帶來的成本和費用的節約
     59、基金資産總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
申購款及其他資産的價值總和
     60、基金資産凈值:指基金資産總值減去基金負債後的價值
     61、基金份額凈值:指計算日基金資産凈值除以計算日基金份額總數

     62、基金資産估值:指計算評估基金資産和負債的價值,以確定基金資産凈
值和基金份額凈值的過程
     63、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行資訊披露的報刊、互聯網網站
及其他媒介
     64、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事






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                          第三部分         基金管理人


     一、基金管理人概況
     1、名稱:中歐基金管理有限公司
     2、住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5


     3、辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大
廈 5 層、上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層
     4、法定代表人:竇玉明
     5、組織形式:有限責任公司
     6、設立日期:2006 年 7 月 19 日

     7、批准設立機關:中國證監會
     8、批准設立文號:證監基金字[2006]102 號
     9、存續期間:持續經營
     10、電話:021-68609600
     11、傳真:021-33830351

     12、聯繫人:袁維
     13、客戶服務熱線:021-68609700,400-700-9700(免長途話費)
     14、註冊資本:1.88 億元人民幣
     15、股權結構:

序                                                                     出資比
                      股東名稱                   出資額 (萬元)
號                                                                       例

 1         義大利意聯銀行股份合作公司                  4700              25%

 2            國都證券股份有限公司                     3760              20%

 3            北京百駿投資有限公司                     3760              20%

 4          萬盛基業投資有限責任公司                   620.4           3.30%

 5    上海睦億投資管理合夥企業(有限合夥)             3760              20%
 6                     竇玉明                           940              5%

 7                     周玉雄                         280.59          1.4925%

                                       7
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 8                   盧純青                            140           0.7447%

 9                      于潔                           140           0.7447%
10                   趙國英                            140           0.7447%

11                      方伊                           100           0.5319%

12                   關子陽                            100           0.5319%

13                   卞璽雲                           79.01          0.4203%

14                      魏博                            75           0.3989%

15                   鄭蘇丹                             75           0.3989%

16                      曲徑                            75           0.3989%
17                   黎憶海                             55           0.2926%

                        合計                         18,800            100%


     二、主要人員情況

     1.基金管理人董事會成員
     竇玉明先生,清華大學經濟管理學院本科、碩士,美國杜蘭大學 MBA,中國
籍。中歐基金管理有限公司董事長,上海盛立基金會理事會理事,國壽投資控股
有限公司獨立董事,天合光能有限公司董事。曾任職于君安證券有限公司、大成
基金管理有限公司。歷任嘉實基金管理有限公司投資總監、總經理助理、副總經

理兼基金經理,富國基金管理有限公司總經理。
     Marco D’Este 先生,義大利籍。現任中歐基金管理有限公司副董事長。歷
任佈雷西亞農業信貸銀行(CAB)國際部總監,聯合信貸銀行(Unicredit)米蘭
總部客戶業務部客戶關係管理、跨國公司信用狀況管理負責人,聯合信貸銀行東
京分行資金部經理,義大利意聯銀行股份合作公司(UBI)機構銀行業務部總監,

並曾在 Credito Italiano(義大利信貸銀行)聖雷莫分行、倫敦分行、紐約分
行及米蘭總部工作。
     朱鵬舉先生,中國籍。現任中歐基金管理有限公司董事、國都景瑞投資有限
公司副總經理。曾任職于聯想集團有限公司、中關村證券股份有限公司,國都證
券股份有限公司計劃財務部高級經理、副總經理、投行業務董事及內核小組副組

長。

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    劉建平先生,北京大學法學碩士,中國籍。現任中歐基金管理有限公司董事、
總經理。歷任北京大學助教、副科長,中國證券監督管理委員會基金監管部副處
長,上投摩根基金管理有限公司督察長。

    David Youngson 先生,英國籍。現任 IFM(亞洲)有限公司創辦者及合夥人,
英國公認會計師特許公會-資深會員及香港會計師公會會員,中歐基金管理有限
公司獨立董事。歷任安永(中國香港特別行政區及英國伯明翰,倫敦)審計經理、
副總監,賽貝斯股份有限公司亞洲區域財務總監。
    郭靂先生,中國籍。現任北京大學法學院教授、博士生導師,中歐基金管理

有限公司獨立董事。法學博士、應用經濟學博士後,德國洪堡學者,中國銀行法
學研究會副會長。歷任北京大學法學院講師、副教授,美國康奈爾大學法學院客
座教授等,畢業于北京大學、美國南美以美大學、哈佛大學法學院。
    戴國強先生,中國籍。上海財經大學金融專業碩士,復旦大學經濟學院世界
經濟專業博士。現任中歐基金管理有限公司獨立董事。歷任上海財經大學金融學

院常務副院長、院長、黨委書記,上海財經大學 MBA 學院院長兼書記,上海財經
大學商學院書記兼副院長。
    2.基金管理人監事會成員
    唐步先生,中歐基金管理有限公司監事會主席,中歐盛世資産管理(上海)
有限公司董事長,中國籍。歷任上海證券中央登記結算公司副總經理,上海證券

交易所會員部總監、監察部總監,大通證券股份有限公司副總經理,國都證券股
份有限公司副總經理、總經理,中歐基金管理有限公司董事長。
    廖海先生,中歐基金管理有限公司監事,上海源泰律師事務所合夥人,中國
籍。武漢大學法學博士、復旦大學金融研究院博士後。歷任深圳市深華工貿總公
司法律顧問,廣東鈞天律師事務所合夥人,美國紐約州 Schulte Roth & Zabel LLP

律師事務所律師,北京市中倫金通律師事務所上海分所合夥人。
    陸正芳女士,監事,現任中歐基金管理有限公司交易總監,中國籍,上海財
經大學證券期貨係學士。歷任申銀萬國證券股份有限公司中華路營業部經紀人。
    李琛女士,監事,現任中歐基金管理有限公司理財規劃總監,中國籍,同濟
大學電腦應用專業學士。歷任大連證券上海番禺路營業部系統管理員,大通證

券上海番禺路營業部客戶服務部主管。

                                      9
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    3.基金管理人高級管理人員
    竇玉明先生,中歐基金管理有限公司董事長,中國籍。簡歷同上。
    劉建平先生,中歐基金管理有限公司總經理,中國籍。簡歷同上。

    顧偉先生,中歐基金管理有限公司分管投資副總經理,中國籍。上海財經大
學金融學碩士,16 年以上證券及基金從業經驗。歷任平安集團投資管理中心債
券部研究員、研究主管,平安資産管理有限責任公司固定收益部總經理助理、副
總經理、總經理。
    盧純青女士,中歐基金管理有限公司分管投資副總經理,兼任中歐基金管理

有限公司研究總監、策略組負責人,中國籍。加拿大聖瑪麗大學金融學碩士,12
年以上基金從業經驗。歷任北京畢馬威華振會計師事務所審計,中信基金管理有
限責任公司研究員,銀華基金管理有限公司研究員、行業主管、研究總監助理、
研究副總監。
    許欣先生,中歐基金管理有限公司分管市場副總經理,中國籍。中國人民大

學金融學碩士,16 年以上基金從業經驗。歷任華安基金管理有限公司北京分公
司銷售經理,嘉實基金管理有限公司機構理財部總監,富國基金管理有限公司總
經理助理。
    卞璽雲女士,中歐基金管理有限公司督察長,中國籍。中國人民大學註冊會
計師專業學士,10 年以上證券及基金從業經驗。歷任畢馬威會計師事務所助理

審計經理,銀華基金管理有限公司投資管理部副總監,中歐基金管理有限公司風
控總監。
    4.本基金基金經理

    姓名              周蔚文                 性別                    男

                                                           北京大學管理科學與
    國籍               中國            畢業院校及專業
                                                                 工程專業

 其他公司歷     光大證券研究所研究員,富國基金研究員、高級研究員、基金經
     任                                        理

 本公司歷任              中歐基金管理有限公司研究部總監、副總經理

 本公司現任                    投資總監、策略組負責人、基金經理



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               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


 本基金經理
 所管理基金            産品名稱              起任日期              離任日期
  具體情況

                 中歐瑞豐靈活配置混
      1                                  2017 年 07 月 31 日
                  合型證券投資基金

                 中歐精選靈活配置定

      2          期開放混合型發起式      2016 年 12 月 01 日
                    證券投資基金

                 中歐盛世成長分級股
      3                                  2012 年 03 月 29 日   2014 年 01 月 10 日
                  票型證券投資基金

                 中歐新藍籌靈活配置
      4                                  2011 年 05 月 23 日
                 混合型證券投資基金

                 中歐新趨勢股票型證
      5                                  2011 年 08 月 16 日
                 券投資基金(LOF)


    5.基金管理人投資決策委員會成員
    投資決策委員會是公司進行基金投資管理的最高投資決策機構,由總經理劉
建平、副總經理顧偉、副總經理兼策略組負責人盧純青、信用評估部負責人張明、

風險管理總監孫自剛、策略組負責人周蔚文、陸文俊、刁羽、黃華、周玉雄、趙
國英、曲徑、曹名長、王健、王培、吳鵬飛組成。其中總經理劉建平任投資決策
委員會主席。
    6.上述人員之間均不存在近親屬關係。
    三、基金管理人的職責

    1、依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    2、辦理基金備案手續;
    3、對所管理的不同基金財産分別管理、分別記賬,進行證券投資;
    4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分

配收益;

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    5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    6、編制季度、半年度和年度基金報告;
    7、計算並公告基金資産凈值,確定基金份額申購、贖回價格;

    8、辦理與基金財産管理業務活動有關的資訊披露事項;
    9、按照規定召集基金份額持有人大會;
    10、保存基金財産管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
    11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為;

    12、法律、行政法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。
    四、基金管理人的承諾
    1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為,並承諾
建立健全內部控制制度,採取有效措施,防止違反《中華人民共和國證券法》行
為的發生。

    2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,並承諾建立健全內部風
險控制制度,採取有效措施,防止下列行為的發生:
    (1)將基金管理人固有財産或者他人財産混同於基金財産從事證券投資;
    (2)不公平地對待管理的不同基金財産;
    (3)利用基金財産或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
    (5)侵佔、挪用基金財産;
    (6)洩露因職務便利獲取的未公開資訊、利用該資訊從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動;
    (7)玩忽職守,不按照規定履行職責;

    (8)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
    3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同,並承諾建立健全內部控制制度,採
取有效措施,防止違反基金合同行為的發生。
    4、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國
家有關法律法規及行業規範,誠實信用、勤勉盡責。

    5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

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    6、基金經理承諾
    (1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益;

    (2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
    (3)不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,
不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等資訊,或利用該資訊從事或者明示、暗示他人從事相關的
交易活動;

    (4)不從事損害基金財産和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
    五、基金管理人的內部控制制度
    1、內部控制的原則
    (1)健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和
各級人員,並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

    (2)有效性原則。通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程式,維
護內控制度的有效執行。
    (3)獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立,公司
基金資産、自有資産、其他資産的運作應當分離。
    (4)相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。

    (5)成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高
經濟效益,以合理的控製成本達到最佳的內部控制效果。
    2、內部控制的體系結構
    公司的內部控制體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,各個業務
部門負責本部門的風險評估和監控,監察稽核部負責監察公司的風險管理措施的

執行。具體而言,包括如下組成部分:
    (1)董事會:負責制定公司的內部控制政策,對內部控制負完全的和最終
的責任。
    (2)監事會:對公司的經營情況進行檢查,並對董事會和管理層履行職責
的情況進行監督。

    (3)督察長:獨立行使督察權利,直接對董事會負責;就內部控制制度和

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執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能;向董事會和中國證監會進行
定期、不定期報告。
    (4)投資決策委員會:負責指導基金財産的運作,對基金投資的所有重大

問題進行決策。
    (5)風險控制委員會:協助確立公司風險控制的原則、目標和策略,並就
風險控制重要事項進行討論和決策。
    (6)監察稽核部:獨立於其他部門和業務活動,對內部控制制度的執行情
況進行全面及專項的檢查和反饋,使公司在良好的內部控制環境中實現業務目標。

    (7)業務部門:具體執行公司各項內部控制制度及政策,確保各項業務活
動合法、合規進行。
    3、內部控制的措施
    (1)部門及崗位設置體現了職責明確、相互制約原則。
    各部門及崗位均設立明確的授權分工及工作職責,並編制詳細的崗位説明書

和業務流程;建立重要憑據傳遞及資訊溝通制度,實現相關部門、相關崗位之間
的監督制衡。
    (2)嚴格授權控制。
    授權控制貫穿于公司經營活動的始終。公司建立了合理的授權標準和流程,
確保授權制度的貫徹執行。重大業務的授權應採取書面形式,明確授權內容和實

效,對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制。
    (3)實行恰當的崗位分離。
    建立科學的崗位分離制度,各業務部門在適當授權的基礎上實行恰當的崗位
分離。重要業務和崗位進行物理隔離,投資與交易、交易與清算、基金會計與公
司會計等重要崗位不得有人員重疊。

    (4)建立完善的資産分離制度。
    建立完善的資産分離制度,基金資産與公司資産、不同基金的資産和其他委
托資産實行獨立運作,分別核算。
    (5)建立嚴密有效的風險管理系統。
    風險管理系統包括兩方面:一是公司主要業務的風險評估和檢測辦法、重要

部門風險指標考核體系以及業務人員道德風險防範體系等;二是公司靈活有效的

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應急、應變措施和危機處理機制。通過嚴密有效的風險管理系統,對公司內外部
風險進行識別、評估和分析,及時防範和化解風險。
    (6)建立完整的資訊資料保全系統。

    真實、全面、及時、準確地記載每一筆業務,及時準確地進行會計核算和業
務記錄,完整妥善地保管好會計、統計和各項業務資料檔案,確保原始記錄、合
同契約、各種資訊資料數據真實完整。
    4、基金管理人關於內部控制制度的聲明書
    基金管理人確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制

度是基金管理人董事會及管理層的責任,董事會承擔最終責任;本基金管理人特
別聲明以上關於內部控制制度和風險管理的披露真實、準確,並承諾根據市場的
變化和基金管理人的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。




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                         第四部分         基金託管人


    (一)基金託管人概況
    1、基本情況
    名稱:招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)
    設立日期:1987年4月8日

    註冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
    辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
    註冊資本:252.20億元
    法定代表人:李建紅
    行長:田惠宇

    資産託管業務批准文號:證監基金字[2002]83號
    電話:0755—83199084
    傳真:0755—83195201
    資産託管部資訊披露負責人:張燕
    2、發展概況

    招商銀行成立於1987年4月8日,是我國第一家完全由企業法人持股的股份制
商業銀行,總行設在深圳。自成立以來,招商銀行先後進行了三次增資擴股,並
于2002年3月成功地發行了15億A股,4月9日在上交所掛牌(股票代碼:600036),
是國內第一家採用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億H股,
9月22日在香港聯交所掛牌交易(股票代碼:3968),10月5日行使H股超額配售,

共發行了24.2億H股。截至2017年9月30日,本集團總資産61,692.39億元人民幣,
高級法下資本充足率15.01%,權重法下資本充足率12.26%。
    2002 年 8 月,招商銀行成立基金託管部;2005 年 8 月,經報中國證監會同
意,更名為資産託管部,下設業務管理室、産品管理室、業務營運室、稽核監察
室、基金外包業務室 5 個職能處室,現有員工 76 人。2002 年 11 月,經中國人

民銀行和中國證監會批准獲得證券投資基金託管業務資格,成為國內第一家獲得
該項業務資格上市銀行;2003 年 4 月,正式辦理基金託管業務。招商銀行作為
託管業務資質最全的商業銀行,擁有證券投資基金託管、受託投資管理託管、合

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格境外機構投資者託管(QFII)、合格境內機構投資者託管(QDII)、全國社會保
障基金託管、保險資金託管、企業年金基金託管等業務資格。
    招商銀行確立“因勢而變、先您所想”的託管理念和“財富所托、信守承諾”

的託管核心價值,獨創“6S 託管銀行”品牌體系,以“保護您的業務、保護您
的財富”為歷史使命,不斷創新託管系統、服務和産品:在業內率先推出“網上
託管銀行系統”、託管業務綜合系統和“6 心”託管服務標準,首家發佈私募基
金績效分析報告,開辦國內首個託管銀行網站,成功託管國內第一隻券商集合資
産管理計劃、第一隻 FOF、第一隻信託資金計劃、第一隻股權私募基金、第一家

實現貨幣市場基金贖回資金 T+1 到賬、第一隻境外銀行 QDII 基金、第一隻紅利
ETF 基金、第一隻“1+N”基金專戶理財、第一家大小非解禁資産、第一單 TOT
保管,實現從單一託管服務商向全面投資者服務機構的轉變,得到了同業認可。
    招商銀行資産託管業務持續穩健發展,社會影響力不斷提升,四度蟬聯獲《財
資》“中國最佳託管專業銀行”。2016 年 6 月招商銀行榮膺《財資》“中國最佳托

管銀行獎”,成為國內唯一獲獎項國內託管銀行;“託管通”獲得國內《銀行家》
2016 中國金融創新“十佳金融産品創新獎”;7 月榮膺 2016 年中國資産管理【金
貝獎】“最佳資産託管銀行” ;2017 年 6 月再度榮膺《財資》“中國最佳託管銀
行獎”, “全功能網上託管銀行 2.0”榮獲《銀行家》2017 中國金融創新“十佳
金融産品創新獎”;8 月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度託管銀

行獎”,進一步擴大我行託管業務在國際資管和託管業界的影響力。


    (二)主要人員情況
    李建紅先生,本行董事長、非執行董事,2014 年 7 月起擔任本行董事、董
事長。英國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理專業碩士,高級經濟師。

招商局集團有限公司董事長,兼任招商局國際有限公司董事會主席、招商局能源
運輸股份有限公司董事長、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事長、
招商局華建公路投資有限公司董事長和招商局資本投資有限責任公司董事長。曾
任中國遠洋運輸(集團)總公司總裁助理、總經濟師、副總裁,招商局集團有限
公司董事、總裁。

    田惠宇先生,本行行長、執行董事,2013 年 5 月起擔任本行行長、本行執

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行董事。美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位,高級經濟師。曾于 2003 年 7 月
至 2013 年 5 月曆任上海銀行副行長、中國建設銀行上海市分行副行長、深圳市
分行行長、中國建設銀行零售業務總監兼北京市分行行長。

    王良先生,本行副行長,貨幣銀行學碩士,高級經濟師。1991 年至 1995 年,
在中國科技國際信託投資公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,歷任招商銀
行北京分行展覽路支行、東三環支行行長助理、副行長、行長、北京分行風險控
制部總經理;2001 年 10 月至 2006 年 3 月,歷任北京分行行長助理、副行長;
2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行黨委書記、副行長(主持工作);2008

年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行長、黨委書記;2012 年 6 月至 2013 年 11
月,任招商銀行總行行長助理兼北京分行行長、黨委書記;2013 年 11 月至 2014
年 12 月,任招商銀行總行行長助理;2015 年 1 月起擔任本行副行長;2016 年
11 月起兼任本行董事會秘書。
    姜然女士,招商銀行資産託管部總經理,大學本科畢業,具有基金託管人高

級管理人員任職資格。先後供職于中國農業銀行黑龍江省分行,華商銀行,中國
農業銀行深圳市分行,從事信貸管理、託管工作。2002 年 9 月加盟招商銀行至
今,歷任招商銀行總行資産託管部經理、高級經理、總經理助理等職。是國內首
家推出的網上託管銀行的主要設計、開發者之一,具有 20 餘年銀行信貸及託管
專業從業經驗。在託管産品創新、服務流程優化、市場行銷及客戶關係管理等領

域具有深入的研究和豐富的實務經驗。


    (三)基金託管業務經營情況

    截至 2017 年 9 月 30 日,招商銀行股份有限公司累計託管 316 只開放式基金。



    (四) 託管人的內部控制制度
    A、內部控制目標
    確保託管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,自覺形成守法經
營、規範運作的經營思想和經營理念;形成科學合理的決策機制、執行機制和監
督機制,防範和化解經營風險,確保託管業務的穩健運行和託管資産的安全完整;

建立有利於查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患,保證業務穩健運行的風險控制制度,

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確保託管業務資訊真實、準確、完整、及時;確保內控機制、體制的不斷改進和
各項業務制度、流程的不斷完善。
    B、內部控制組織結構

    招商銀行資産託管業務建立三級內控風險防範體系:
    一級風險防範是在總行層面對風險進行預防和控制。
    二級防範是總行資産託管部設立稽核監察室,負責部門內部風險預防和控制。
稽核監察室在總經理室直接領導下,獨立於部門內其他業務室和託管分部、分行
資産託管業務主管部門,對各崗位、各業務室、各分部、各項業務中的風險控制

情況實施監督,及時發現內部控制缺陷,提出整改方案,跟蹤整改情況。
    三級風險防範是總行資産託管部在專業崗位設置時,必須遵循內控制衡原則,
監督制衡的形式和方式視業務的風險程度決定。
    C、內部控制原則
    (1)全面性原則。內部控制應覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有室

和崗位,並由全部人員參與。
    (2)審慎性原則。內部控制的核心是有效防範各種風險,託管組織體系的
構成、內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營為出發點,應當體現“內
控優先”的要求。
    (3)獨立性原則。各室、各崗位職責應當保持相對獨立,不同託管資産之

間、託管資産和自有資産之間應當分離。內部控制的檢查、評價部門應當獨立於
內部控制的建立和執行部門,稽核監察室應保持高度的獨立性和權威性,負責對
部門內部控制工作進行評價和檢查。
    (4)有效性原則。內部控制應當具有高度的權威性,任何人不得擁有不受
內部控制約束的權利,內部控制存在的問題應當能夠得到及時的反饋和糾正。

    (5)適應性原則。內部控制應適應我行託管業務風險管理的需要,並能隨
著託管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、
政策制度等外部環境的改變及時進行修訂和完善。內部控制應隨著託管業務經營
戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外
部環境的改變及時進行相應的修訂和完善。

    (6)防火牆原則。業務營運、稽核監察等相關室,應當在制度上和人員上

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適當分離,辦公網和業務網分離,部門業務網和全行業務網分離,以達到風險防
范的目的。
    (7)重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上,關注重要託管業務

事項和高風險領域。
    (8)制衡性原則。內部控制應當在託管組織體系、機構設置及權責分配、
業務流程等方面形成相互制約、相互監督,同時兼顧運營效率。
    (9)成本效益原則。內部控制應當權衡託管業務的實施成本與預期效益,
以適當的成本實現有效控制。

    D、內部控制措施
    (1)完善的制度建設。招商銀行資産託管部制定了《招商銀行證券投資基
金託管業務管理辦法》、《招商銀行資産託管業務內控管理辦法》、《招商銀行基金
託管業務操作規程》和等一系列規章制度,從資産託管業務操作流程、會計核算、
崗位管理、檔案管理、保密管理和資訊管理等方面,保證資産託管業務科學化、

制度化、規範化運作。為保障託管資産安全和託管業務正常運作,切實維護託管
業務各當事人的利益,避免託管業務危機事件發生或確保危機事件發生後能夠及
時、準確、有效地處理,招商銀行還制定了《招商銀行託管業務危機事件應急處
理辦法》,並建立了災難備份中心,各種業務數據能及時在災難備份中心進行備
份,確保災難發生時,託管業務能迅速恢復和不間斷運行。

    (2)經營風險控制。招商銀行資産託管部託管項目審批、資金清算與會計
核算雙人雙崗、大額資金專人跟蹤、憑證管理、差錯處理等一系列完整的操作規
程,有效地控制業務運作過程中的風險。
    (3)業務資訊風險控制。招商銀行資産託管部採用加密方式傳輸數據。數
據執行異地同步災備,同時,每日實時對託管業務數據庫進行備份,託管業務數

據每日進行備份,所有的業務資訊須經過嚴格的授權才能進行訪問。
    (4)客戶資料風險控制。招商銀行資産託管部對業務辦理過程中形成的客
戶資料,視同會計資料保管。客戶資料不得洩露,有關人員如需調用,須經總經
理室成員審批,並做好調用登記。
    (5)資訊技術系統風險控制。招商銀行對資訊技術系統管理實行雙人雙崗

雙責、機房 24 小時值班並設置門禁管理、電腦密碼設置及許可權管理、業務網和

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


辦公網、與全行業務網雙分離制度,與外部業務機構實行防火牆保護等,保證信
息技術系統的安全。
    (6)人力資源控制。招商銀行資産託管部通過建立良好的企業文化和員工

培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制,有效
的進行人力資源控制。
        (五)基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式
    根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》等有關證券法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資範圍、投資對

象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金管理人參與銀行間債券市場、基
金管理人選擇存款銀行、基金資産凈值計算、基金份額凈值計算、基金費用開支
及收入確定、基金收益分配、相關資訊披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績
表現數據等的合法性、合規性進行監督和核查。
    基金託管人對上述事項的監督與核查中發現基金管理人的實際投資運作違

反《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議、上述監督內容的約定和其他
有關法律法規的規定,應及時以書面形式通知基金管理人進行整改,整改的時限
應符合法規允許的投資比例調整期限。基金管理人收到通知後應及時核對確認並
以書面形式向基金託管人發出回函並改正。在規定時間內,基金託管人有權隨時
對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違

規事項未能在限期內糾正的,基金託管人應報告中國證監會。
    基金託管人發現基金管理人的投資指令違反《基金法》、《運作辦法》、基金
合同和有關法律法規規定,應當拒絕執行,立即通知基金管理人限期改正,如基
金管理人未能在通知期限內糾正的,基金託管人應向中國證監會報告。
    基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規基金合同和託管協

議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示,基金管理人應在規定時
間內答覆並改正,或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證;對基金託管人按照法
律法規、基金合同和託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項,
基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
    基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同時

通知基金管理人限期糾正,並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理

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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


由,拒絕、阻撓對方根據託管協議規定行使監督權,或採取拖延、欺詐等手段妨
礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的,基金託管
人應報告中國證監會。




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         中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第五部分         相關服務機構


一、基金份額發售機構
1.直銷機構
名稱:中歐基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5 層

辦公地址:上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層
法定代表人:竇玉明
聯繫人:袁維
電話:021-68609602
傳真:021-68609601

客服熱線:021-68609700,400-700-9700(免長途話費)
網址:www.zofund.com
2.其他銷售機構
1)名稱:中國工商銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街 55 號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街 55 號
法定代表人:易會滿
聯繫人:劉秀宇
電話:010-66105799
傳真: 010-66107571

客服熱線:95588
網址:www.icbc.com.cn
2)名稱:招商銀行股份有限公司
住所:廣東省深圳市福田區深南大道 7088 號
辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道 7088 號

法定代表人:李建紅
聯繫人:鄧炯鵬
電話:0755-83198888

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    傳真:0755-83195109
    客服熱線:95555
    公司網站:www.cmbchina.com

    3)名稱:國都證券股份有限公司
    住所:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
    辦公地址:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
    法定代表人:王少華
    聯繫人:黃靜

    電話:010-84183389
    傳真:010-64482090
    客服熱線:400-818-8118
    網址:www.guodu.com
    4)名稱:錢滾滾財富投資管理(上海)有限公司

    住所: 上海自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號 729S 室
    辦公地址:上海市浦東新區商城路 618 號良友大廈 B301-305
    法定代表人: 許欣
    聯繫人:屠帥穎
    電話:021-68609600-5905

    傳真:
    客服熱線:400-700-9700
    基金管理人可以根據情況變化、增加或者減少銷售機構,並另行公告。銷售
機構可以根據情況變化、增加或者減少其銷售城市、網點,並另行公告。各銷售
機構提供的基金銷售服務可能有所差異,具體請諮詢各銷售機構。

    二、登記機構
    本基金 A 類基金份額的登記機構資訊如下:
    名稱:中國證券登記結算有限責任公司
    住所:北京市西城區太平橋大街 17 號
    辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17 號

    法人代表:周明

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聯繫人:趙亦清
電話:010-50938782
傳真:010-50938828


本基金 C 類基金份額的登記機構資訊如下:
名稱:中歐基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5 層
辦公地址:上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層

法定代表人:竇玉明
電話:021-68609600
傳真:021-68609601
聯繫人:楊毅
三、出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海市通力律師事務所
住所:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人:俞衛鋒
經辦律師:黎明、陸奇

電話:021-31358666
傳真:021-31358600
聯繫人:陸奇
四、審計基金財産的會計師事務所
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 6 樓
辦公地址:上海市黃浦區湖濱路 202 號企業天地 2 號樓普華永道中心 11 樓
執行事務合夥人:李丹
電話:021-23238189
聯繫人:俞偉敏

經辦註冊會計師:許康瑋、俞偉敏

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                          第六部分        基金的募集


    本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他法律法規的有關規定,經 2017 年 5 月 15 日中國證監會證監許可[2017]722
號文准予募集。募集期自 2017 年 7 月 17 日至 2017 年 7 月 25 日止,經普華永道
中天會計師事務所(特殊普通合夥)驗資,按照每份基金份額面值人民幣 1.00

元計算,募集期共募集 1,170,495,270.93(含利息)份基金份額,有效認購戶
數為 10,796 戶。




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                       第七部分       基金合同的生效


    一、基金合同的生效
    本基金基金合同於 2017 年 7 月 31 日正式生效。
    二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資産規模
    基金合同生效後,連續 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人或

者基金資産凈值低於 5000 萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;
連續 60 個工作日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告並提出解
決方案,如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等,並召開基金份
額持有人大會進行表決。
    法律法規另有規定時,從其規定。

    三、基金份額的類別
    本基金根據認購/申購費用、銷售服務費用收取方式以及登記機構的不同,
將基金份額分為不同的類別。在投資者認購/申購時收取認購/申購費用,但不從
本類別基金資産中計提銷售服務費的,稱為 A 類基金份額,本基金 A 類基金份
額的登記機構為中國證券登記結算有限責任公司;在投資者認購/申購時不收取

認購/申購費用,而是從本類別基金資産中計提銷售服務費的,稱為 C 類基金份
額,本基金 C 類基金份額的登記機構為中歐基金管理有限公司。
    本基金 A 類基金份額和 C 類基金份額分別設置代碼。由於基金費用的不同,
本基金 A 類基金份額和 C 類基金份額將分別計算基金份額凈值,計算公式為:
    計算日某類基金份額凈值=該計算日該類基金份額的基金資産凈值/該計算

日發售在外的該類別基金份額總數。
    投資者可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
    本基金份額類別的具體設置、費率水準等由基金管理人確定,並在招募説明
書中列明。在不違反法律法規規定且對已有基金份額持有人利益無實質性不利影
響的情況下,經與基金託管人協商一致,基金管理人在履行適當程式後可以增加

新的基金份額類別、調整現有基金份額類別的申購費率、調低贖回費率或變更收
費方式、停止現有基金份額類別的銷售等,調整實施前基金管理人需及時公告,
並報中國證監會備案。

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                   第八部分        基金份額的上市交易


    基金合同生效後,基金管理人可以根據有關規定,申請本基金上市交易。基
金上市後,登記在證券登記系統中的本基金 A 類基金份額可直接在深圳證券交易
所上市;登記在登記結算系統中的本基金 A 類基金份額可通過辦理跨系統轉託管
業務將基金份額轉託管在證券登記系統中後,再上市交易。本基金的 C 類基金份

額不上市交易。
    一、上市交易的證券交易所
    深圳證券交易所。
    二、上市交易的時間
    基金合同生效後 3 個月內,基金管理人可以根據有關規定,在符合基金上市

交易條件下,申請本基金 A 類基金份額在深圳證券交易所上市交易:
    1、本基金募集金額不少於 2 億元人民幣;
    2、本基金基金份額持有人不少於 1000 人;
    3、深圳證券交易所規定的其他條件。
    在確定上市交易的時間後,基金管理人最遲在上市前 3 個工作日在指定媒

介上刊登公告。
    三、上市交易的規則
    本基金 A 類基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵守《深圳證券交易所
交易規則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》等有關規定。
    四、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市

    本基金 A 類基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照相關法
律法規、中國證監會及深圳證券交易所的相關規定執行。
    五、上市交易的費用
    本基金 A 類基金份額上市交易的費用按照深圳證券交易所的有關規定辦理。
    六、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等

相關規定內容進行調整的,本基金基金合同相應予以修改,且此項修改無須召開
基金份額持有人大會。若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加
本基金上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行適當的程式後增加相應

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功能。




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                  第九部分       基金份額的申購與贖回


    一、申購和贖回場所
    本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。本基金場外申購和贖回場所為基
金管理人的直銷網點及各場外銷售機構的基金銷售網點,場內申購和贖回場所為
深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單位,具體的銷售網點將由基金管理

人在相關公告中列明。基金管理人可根據情況針對某類份額變更或增減銷售機構,
並予以公告。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售
機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
    二、申購和贖回的開放日及時間
    1、封閉期、開放日及開放時間

    本基金的封閉期是指自《基金合同》生效之日起(含《基金合同》生效日)
至 3 年(含 3 年)後對應日的期間,如該對應日期為非工作日,則順延至下一個
工作日,如該月中不存在對應日期的,則延後至下一工作日。基金合同生效後,
在封閉期間投資人不能申購、贖回或轉換基金份額,但登記在證券登記系統下的
本基金 A 類基金份額的持有人可在本基金的 A 類基金份額上市交易後通過深圳證

券交易所進行交易。登記在登記結算系統下的本基金的 A 類基金份額可以在辦理
跨系統轉託管業務將基金份額轉至場內後,通過深圳證券交易所交易基金份額。
    本基金轉為上市開放式基金(LOF)後,投資人在開放日辦理基金份額的申
購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交
易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告

暫停申購、贖回時除外。
    基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但
應在實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
    2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

    本基金的申購、贖回自封閉期屆滿並轉換為上市開放式基金(LOF)之日起
不超過 30 天開始辦理;在確定申購開始與贖回開始時間後,基金管理人應在申
購、贖回開放日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖

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回的開始時間。
    基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
    三、申購與贖回的原則
    1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的該類基金份
額凈值為基準進行計算;

    2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
    3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
    4、場外贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先後次序
進行順序贖回;
    5、投資者通過場外申購、贖回應使用登記機構開立的開放式基金賬戶,通

過場內申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的深圳
證券賬戶(人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶);
    6、本基金 A 類基金份額的場內申購、贖回等業務,按照深圳證券交易所、
中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則執行。若相關法律法規、中國證
監會、深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購、贖回業務等規

則有新的規定,按新規定執行。
    基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
    四、申購與贖回的程式
    1、申購和贖回的申請方式

    投資人必鬚根據銷售機構規定的程式,在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
    2、申購和贖回的款項支付
    投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申
購成立;登記機構確認基金份額時,申購生效。

    基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;登記機構確認贖回時,贖回生效。

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投資人贖回申請成功後,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內支付贖回款項。
在發生鉅額贖回時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
       3、申購和贖回申請的確認

       基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T 日),在正常情況下,本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的
有效性進行確認。T 日提交的有效申請,投資人應在 T+2 日後(包括該日)及時
到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
功,則申購款項退還給投資人。

       銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功,而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於申
請的確認情況,投資者應及時查詢。
       五、申購和贖回的數量限制
       1、投資者辦理場外申購時,其他銷售機構的銷售網點每個賬戶單筆申購的

最低金額為 10 元。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,
以各銷售 機構的 業務 規定為 準。直 銷機構 每個賬 戶首 次申購 的最低 金額為
10,000 元,追加申購的最低金額為單筆 10,000 元。其他銷售機構的銷售網點的
投資者欲轉入直銷機構進行交易須受直銷機構最低申購金額的限制。投資者當期
分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網

上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制,具體規
定請至基金管理人網站查詢。基金管理人可根據市場情況,調整本基金首次申購
的最低金額和追加申購的最低金額。
       投資者辦理場內申購 A 類基金份額時,單個賬戶單筆申購的最低金額為 10
元。

       投資者可多次申購,對單個投資者的累計持有份額不設上限限制,本招募説
明書另有約定的除外。
       2、投資者辦理場外贖回時,基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次對本
基金的贖回申請不得低於 1 份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金基
金賬戶的某類基金份額餘額不足 1 份的,登記機構有權對該基金份額持有人持有

的該類基金份額做全部贖回處理(份額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過

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戶等業務,具體種類以相關業務規則為準)。
    3、對於場內申購、贖回及持有場內基金份額的數量限制,深圳證券交易所
和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的,從其最新規定辦理。

    4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回
份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《資訊披露辦法》的有關規
定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。
    六、申購和贖回的價格、費用及其用途
    1、各類基金份額凈值的計算,保留到小數點後 4 位,小數點後第 5 位四舍

五入,由此産生的收益或損失由基金財産承擔。T 日的基金份額凈值在當天收市
後計算,並根據基金合同的約定進行公告。遇特殊情況,經中國證監會同意,可
以適當延遲計算或公告。
    2、申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值,有效份額
單位為份。場內申購 A 類基金份額按截位法保留至整數位,計算所得整數位後小

數部分的份額對應的資金返還至投資人資金賬戶。場外申購份額按四捨五入方法,
保留到小數點後 2 位,由此産生的收益或損失由基金財産承擔。
    投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。
    (1)申購費用
    本基金 A 類基金份額在投資人申購時收取申購費,C 類基金份額不收取申購

費。申購費用不列入基金財産,主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項
費用。
    本基金對通過直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養老金客戶與除此之外
的其他投資人實施差別的申購費率。
    養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資

運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
    1)全國社會保障基金;
    2)可以投資基金的地方社會保障基金;
    3)企業年金單一計劃以及集合計劃;
    4)企業年金理事會委託的特定客戶資産管理計劃;

    5)企業年金養老金産品。

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    如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在
招募説明書更新時或發佈臨時公告將其納入養老金客戶範圍,並按規定向中國證
監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資人。

    通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養老金客戶申購費
率見下表:

                         申購金額(M)              費率

       申購費率           M<500 萬元                      0.15%

                          M點500 萬元                  每筆 1000 元

    其他投資人申購本基金 A 類基金份額的申購費率見下表:

                         申購金額(M)              費率

       申購費率           M<500 萬元                      1.50%
                          M點500 萬元                  每筆 1000 元

    (2)申購份額的計算

    1)場外申購本基金 A 類基金份額的計算方式
    當申購費用適用比例費率時,申購份額的計算方法如下:
    凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
    申購費用=申購金額-凈申購金額
    申購份額=凈申購金額/申購當日 A 類基金份額的基金份額凈值

    當申購費用為固定金額時,申購份數的計算方法如下:
    申購費用=固定金額
    凈申購金額=申購金額-申購費用
    申購份額=凈申購金額/申購當日 A 類基金份額的基金份額凈值
    場外申購份額計算結果按四捨五入方法,保留到小數點後 2 位,由此産生的

收益或損失由基金財産承擔。
    例:某投資人(非養老金客戶)投資 100,000 元場外申購本基金 A 類基金份
額,其對應的申購費率為 1.50%,假設申購當日本基金 A 類基金份額的基金份額
凈值為 1.0000 元,則可得到的申購份額為:
    凈申購金額=100,000/(1+1.50%)=98,522.17 元

    申購費用=100,000-98,522.17=1,477.83 元

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    申購份額=98,522.17/1.0000=98,522.17 份
    即:投資人(非養老金客戶)投資 100,000 元場外申購本基金 A 類基金份額,
假設申購當日本基金的 A 類基金份額凈值為 1.0000 元,則其可得到本基金 A 類

基金份額 98,522.17 份。
    2)場外申購本基金 C 類基金份額的計算方式
    申購份額=申購金額/申購當日 C 類基金份額的基金份額凈值
    場外申購份額計算結果按四捨五入方法,保留到小數點後 2 位,由此産生的
收益或損失由基金財産承擔。

    例:某投資人(非養老金客戶)投資 100,000 元申購本基金 C 類基金份額,
假設申購當日本基金 C 類基金份額的基金份額凈值為 1.0000 元,則可得到的申
購份額為:
    申購份額=100,000/1.0000=100,000.00 份
    即:投資人投資 100,000 元申購本基金 C 類基金份額,假設申購當日本基金

C 類基金份額的基金份額凈值為 1.0000 元,則其可得到本基金 C 類基金份額
100,000.00 份。
    3)場內申購本基金 A 類基金份額的計算方式
    凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
    申購手續費=申購金額-凈申購金額

    申購份額=凈申購金額/T 日 A 類基金份額的基金份額凈值
    場內申購 A 類基金份額按截位法保留到整數位,計算所得整數位後小數部分
的份額對應的資金返還至投資人資金賬戶。
    例:某投資人(非養老金客戶)投資 100,000 元場內申購本基金的 A 類基金
份額,其對應的申購費率為 1.50%,假設申購當日本基金 A 類基金份額的基金份

額凈值為 1.0000 元,則可得到的申購份額為:
    凈申購金額=100,000/(1+1.50%)=98,522.17 元
    申購費用=100,000-98,522.17=1,477.83 元
    申購份額=98,522.17/1.0000=98,522.17 份
    因場內申購 A 類基金份額按截位法保留至整數份,故投資人申購所得份額為

98,522 份,整數位後小數部分的申購份額對應的資金返還給投資人。具體計算

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              中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


公式為:
    實際凈申購金額=98,522×1.0000=98,522.00 元
    退款金額=100,000-98,522.00-1,477.83=0.17 元

    即:投資人(非養老金客戶)投資 100,000 元場內申購本基金 A 類基金份額,
假設申購當日本基金 A 類基金份額的基金份額凈值為 1.0000 元,則其可得到本
基金場內 A 類基金份額 98,522 份,並得到退還金額 0.17 元。
    3、贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日相應類別的基金份額凈
值並扣除相應的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法,保

留到小數點後 2 位,由此産生的收益或損失由基金財産承擔。
    (1)贖回費用
    1)本基金 A 類基金份額的場外贖回費率見下表:
                          持有期限(N)                      費率
                              N<7 日                       1.50%
                          7 日點N<30 日                    0.75%
      贖回費率
                         30 日點N<365 日                   0.50%
                        365 日點N<730 日                   0.25%
                            N點730 日                          0
    (注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機構的登記日開始計算。)
    本基金 C 類基金份額的場外贖回費率見下表:
           持有期限(N)                   贖回費率
               N<7 日                       1.50%
           7 日點N<30 日                    1.00%
               N點30 日                         0
    本基金 A 類基金份額的場內贖回費率為固定值 0.50%,不按份額持有時間分
段設置贖回費率。
    (2)贖回金額的計算

    贖回金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
    贖回費=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值×贖回費率
    凈贖回金額=贖回金額-贖回費
    例:某投資人場外贖回本基金的 A 類基金份額 10,000 份,持有期限為 450
日,對應的贖回費率為 0.25%,假設贖回當日本基金 A 類基金份額的基金份額凈

值是 1.0500 元,則其可得到的凈贖回金額為:

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    贖回總金額=10,000×1.0500=10,500.00 元
    贖回費用=10,500.00×0.25%=26.25 元
    凈贖回金額=10,500.00-26.25=10,473.75 元

    即:某投資人贖回持有的 10,000 份本基金 A 類基金份額,持有期限為 450
日,假設贖回當日本基金 A 類基金份額的基金份額凈值是 1.0500 元,則其可得
到的凈贖回金額為 10,473.75 元。
    例:某投資人場外贖回本基金的 C 類基金份額 10,000 份,持有期限為 60
日,對應的贖回費率為 0,假設贖回當日本基金 C 類基金份額的基金份額凈值是

1.0500 元,則其可得到的凈贖回金額為:
    贖回總金額=10,000×1.0500=10,500.00 元
    贖回費用=0.00 元
    凈贖回金額=10,500.00-0.00=10,500.00 元
    即:某投資人贖回持有的 10,000 份本基金 C 類基金份額,持有期限為 60

日,假設贖回當日本基金 C 類基金份額的基金份額凈值是 1.0500 元,則其可得
到的凈贖回金額為 10,500.00 元。
    例:某投資人場內贖回本基金 A 類基金份額 10,000 份,持有期限為 450 日,
贖回費率為 0.50%,假設贖回當日本基金的 A 類基金份額凈值是 1.0500 元,則
其可得到的凈贖回金額為:

    贖回總金額=10,000×1.0500=10,500.00 元
    贖回費用=10,500.00×0. 50%=52.50 元
    凈贖回金額=10,500.00-52.50=10,447.50 元
    即:某投資人場內贖回持有的 10,000 份本基金 A 類基金份額,持有期限為
450 日,假設贖回當日本基金的 A 類基金份額凈值是 1.0500 元,則其可得到的

凈贖回金額為 10,447.50 元。
    4、A 類基金份額的申購費用由投資人承擔,不列入基金財産。C 類基金份額
不收取申購費用。
    5、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖
回基金份額時收取。基金份額持有人場外贖回時,對持續持有期少於 30 日的投

資人,贖回費全額計入基金財産;對持續持有期不少於 30 日但少於 3 個月的投

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               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


資人,將不低於贖回費總額的 75%計入基金財産;對持續持有期不少於 3 個月但
少於 6 個月的投資人,將不低於贖回費總額的 50%計入基金財産;對持續持有期
不少於 6 個月的投資人,應當將不低於贖回費總額的 25%計入基金財産,未歸入

基金財産的部分用於支付登記費和其他必要的手續費。基金份額持有人場內贖回
A 類基金份額時,將不低於贖回費總額的 25%計入基金財産。(注:1 個月以 30
日計算)
    6、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式,並最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介

上公告。
    7、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動
期間,按相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理人可以適當調低基金申購
費率和基金贖回費率,並進行公告。

    8、辦理 A 類基金份額的場內申購、贖回業務應遵守深圳證券交易所及中國
證券登記結算有限責任公司的有關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、深
圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新
的規定,基金合同相應予以修改,並按照新規定執行,且此項修改無須召開基金
份額持有人大會。

    七、拒絕或暫停申購的情形
    發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:
    1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
    2、發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況時,基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。

    3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
金資産凈值。
    4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持
有人利益時。
    5、基金資産規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可

能對基金業績産生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

                                       38
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    6、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基
金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
    7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過 50%,或者變相規避 50%集中度的情形時。
    8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述第 1、2、3、5、6、8 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停
申購時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投
資人的申購申請被部分或全部拒絕,被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停

申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
    八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
    發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項:
    1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

    2、發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況時,基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
    3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
金資産凈值。
    4、連續兩個或兩個以上開放日發生鉅額贖回。

    5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金
管理人可暫停接受投資人的贖回申請。
    6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時,基金
管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;

如暫時不能足額支付,可延期支付。若出現上述第 4 項所述情形,按基金合同的
相關條款處理。基金份額持有人在場外申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。對於場內贖回申請,按照深圳證券交易所及中國證券登記結算
有限責任公司的有關規定辦理。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢
復贖回業務的辦理並公告。

    九、鉅額贖回的情形及處理方式

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    1、鉅額贖回的認定
    若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額)超過前一工作日的基金總份額的 10%,即認為是發生了鉅額贖回。
    2、鉅額贖回的處理方式
    當基金出現鉅額贖回時,對於場外贖回申請,基金管理人可以根據基金當時
的資産組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。
    (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,

按正常贖回程式執行。
    (2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財産變現可能會對基金資産凈值造成較大
波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的 10%的
前提下,可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖

回申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對於未能贖回部分,
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自
動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理,
無優先權並以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,

直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。
    當出現鉅額贖回時,場內贖回申請按照深圳證券交易所和登記機構的有關業
務規則辦理。
    (3)暫停贖回:連續 2 個開放日以上(含本數)發生鉅額贖回,如基金管理

人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項,但不得超過 20 個工作日,並應當在指定媒介上進行公告。
    3、鉅額贖回的公告
    當發生上述鉅額贖回並延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者更
新的招募説明書規定的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人,説明有關

處理方法,同時在指定媒介上刊登公告。

                                       40
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    十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
    1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應及時向中國證監會備案,
並在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。

    2、基金管理人應于重新開放日,在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖
回公告,並公佈最近 1 個工作日各類基金份額的基金份額凈值。
    十一、基金轉換
    基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定並公告,並
提前告知基金託管人與相關機構。
    十二、基金的非交易過戶
    基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而産生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論

在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
    繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料,對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理,並按基金登記機構規定的標準收費。
    十三、基金的轉託管
    1、系統內轉託管

    系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統內不
同銷售機構(網點)之間或證券登記系統內不同會員單位(交易單元)之間進行
轉託管的行為。基金銷售機構可以按照相關規定,向基金份額持有人收取轉託管
費。
    2、跨系統轉託管

    跨系統轉託管是指基金份額持有人將持有的 A 類基金份額在登記結算系統

                                    41
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


和證券登記系統之間進行轉託管的行為。基金銷售機構可以按照相關規定,向基
金份額持有人收取轉託管費。除非基金管理人另行公告,本基金不支援 C 類基金
份額進行跨系統轉託管。

    十四、定期定額投資計劃
    基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款
金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募説明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額。

    十五、基金份額的凍結和解凍
    基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
    十六、基金份額的轉讓
    在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構
辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的,將提前公告,
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
    十七、基金份額的折算
    在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況

下,經與基金託管人協商一致,基金管理人可以根據市場情況對本基金進行份額
折算,折算前後基金份額持有人持有的基金資産不變。基金管理人將在份額折算
前 3 個工作日就折算方案、折算時間等內容進行相應公告,基金份額折算每個自
然年度不超過 2 次。




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                          第十部分        基金的投資


    一、投資目標
    在力爭控制投資組合風險的前提下,追求資産凈值的長期穩健增值。
    二、投資範圍
    本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的

股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准發行上市的股票)、國債、
地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中小企業私募債、
可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、
短期融資券(含超短期融資券)、資産支援證券、質押及買斷式債券回購、同業
存單、銀行存款、現金、權證、股指期貨、國債期貨、股票期權等以及經中國證

監會批准允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程式後,可以將其納入投資範圍。
    基金的投資組合比例為:
    在封閉期內,本基金投資組合中股票投資比例為基金資産的 0%-100%,每個

交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不
低於交易保證金一倍的現金;轉為上市開放式基金(LOF)後,本基金投資組合
中股票投資比例為基金資産的 0%-95%,每個交易日日終在扣除股指期貨和國債
期貨合約需繳納的交易保證金以後,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政
府債券不低於基金資産凈值的 5%。權證投資比例不得超過基金資産凈值的 3%。

    如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履
行適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
    三、投資策略
    1、大類資産配置策略
    根據本基金的投資目標、投資理念和投資範圍,採用戰術型資産配置策略。

即不斷評估各類資産的風險收益狀況,以調整投資組合中的大類資産配置,從變
化的市場條件中獲利,並強調通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分
析有機結合進行前瞻性的決策。

                                     43
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    2、股票投資策略
    本基金堅持行業精選的投資理念,根據經濟及社會發展規律,自上而下精選
未來景氣度高的行業。在此基礎上,對公司的歷史沿革、財務狀況、盈利能力及

前景、資産及權益價值等進行全面深入的研究分析,挑選能夠充分享受行業景氣
的個股,最大程度地轉化為投資者的長期穩定收益。
    3、債券投資策略
    本基金考察國內宏觀經濟景氣週期引發的債券市場收益率的變化趨勢,採取
利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高於業績比較

基準的回報。
    4、股指期貨投資策略
    本基金將以套期保值為主要目的,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期
貨將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基
金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。

    5、國債期貨投資策略
    本基金將以套期保值為主要目的,參與國債期貨的投資。國債期貨作為利率
衍生品的一種,有助於管理債券組合的久期、流動性和風險水準。基金管理人將
按照相關法律法規的規定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場
進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨

的流動性、波動水準、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證
基金資産安全的基礎上,力求實現基金資産的長期穩定增值。
    6、股票期權投資策略
    本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投
資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進

行投資。本基金將基於對證券市場的預判,並結合股指期權定價模型,選擇估值
合理的期權合約。
    基金管理人將根據審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關
要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業務知識
和相應的專業能力,同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以

防範期權投資的風險。

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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    7、資産支援證券投資策略
    本基金通過對資産支援證券資産池結構和品質的跟蹤考察、分析資産支援證
券的發行條款、預估提前償還率變化對資産支援證券未來現金流的影響,謹慎投

資資産支援證券。
    8、中小企業私募債投資策略
    與傳統的信用債券相比,中小企業私募債券由於以非公開方式發行和轉讓,
普遍具有高風險和高收益的顯著特點。本基金將運用基本面研究,結合公司財務
分析方法對債券發行人信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優

品種進行投資。具體為:①研究債券發行人的公司背景、産業發展趨勢、行業政
策、盈利狀況、競爭地位、治理結構等基本面資訊,分析企業的長期運作風險;
②運用財務評價體系對債券發行人的資産流動性、盈利能力、償債能力、成長能
力、現金流水準等方面進行綜合評價,評估發行人財務風險;③利用歷史數據、
市場價格以及資産品質等資訊,估算私募債券發行人的違約率及違約損失率;④

考察債券發行人的增信措施,如擔保、抵押、質押、銀行授信、償債基金、有序
償債安排等;⑤綜合上述分析結果,確定信用利差的合理水準,利用市場的相對
失衡,選擇具有投資價值的品種進行投資。
    9、權證投資策略
    本基金的權證投資以控制風險和鎖定收益為主要目的。在個券層面上,本基

金通過對權證標的公司的基本面研究和未來走勢預判,估算權證合理價值,同時
還充分考慮個券的流動性,謹慎進行投資。
    四、投資限制
    1、組合限制
    基金的投資組合應遵循以下限制:

    (1)封閉期內股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-100%;轉換為上市開
放式基金(LOF)後股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-95%;
    (2)在封閉期內,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納
的交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金;轉換為上市開放式基
金(LOF)後,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保

證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資産凈值

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              中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


的 5%;
    (3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資産凈值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證

券的 10%;
    (5)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的
10%;
    (7)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資

産凈值的 0.5%;
    (8)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過
基金資産凈值的 10%;
    (9)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的
20%;

    (10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過
該資産支援證券規模的 10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援
證券,不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    (12)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。

基金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;
    (13)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
資産,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    (14)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資産凈值的 40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為 1 年,
債券回購到期後不得展期;
    (15)在封閉期,本基金資産總值不得超過基金資産凈值的 200%;轉換為
上市開放式基金(LOF)後,本基金資産總值不得超過基金資産凈值的 140%;
    (16)本基金參與國債期貨、股指期貨交易後,需遵守下列投資比例限制:

    1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基

                                      46
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


金資産凈值的 10%;
    2)本基金在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基
金資産凈值的 15%;

    3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的 20%;
    4)本基金在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的 30%;
    5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
    6)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資産凈值的 30%;
    7)本基金在封閉期的任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合
約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資産凈值的 100%,在開放期的任何

交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不
得超過基金資産凈值的 95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年
以內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)
等;
    8)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差

計算)應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定;
    (17)本基金參與股票期權交易的,需遵守下列投資比例限制:
    1)本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資産
凈值的 10%;
    2)本基金開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權

的,應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現
金等價物;
    3)本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資産凈值的 20%。其中,合
約面值按照行權價乘以合約乘數計算;
    (18)本基金持有單只中小企業私募債,其市值不得超過本基金資産凈值的

10%;本基金持有的全部中小企業私募債總市值不得超過基金資産凈值的 20%;

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本基金持有的中小企業私募債券的剩餘期限,不得超過封閉期剩餘期限;
    (19)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。
    因證券/期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在 10 個交
易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的,從
其規定。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內(轉換為上市開放式基金
(LOF)後的投資限制應在轉換後的 3 個月內)使基金的投資組合比例符合基金

合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合
同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
    法律法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用於本基金,基金管理人在
履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行。
    2、禁止行為

    為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:
    (1)承銷證券;
    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;
    (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金託管人出資;
    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
    (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
    基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券,或者

從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額
持有人利益優先原則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照
市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意,並按法律法
規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二以上
的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

    法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用於本基金,基金管

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理人在履行適當程式後,則本基金投資按照取消或調整後的規定執行。
    五、投資決策
    1、投資決策依據

    投資決策依據包括:國家有關法律、法規、規章和基金合同的有關規定;宏
觀經濟發展趨勢、微觀企業運行趨勢;證券市場走勢。
    2、投資決策原則
    合法合規、保密、忠於客戶、資産分離、責任分離、謹慎投資、公平交易及
嚴格控制。

    3、投資決策機制
    本基金投資的主要組織機構包括投資決策委員會、投資策略組負責人、基金
經理、研究部和中央交易室,投資過程須接受監察稽核部的監督和基金運營部的
技術支援。
    其中,投資決策委員會作為公司基金投資決策的最高機構,對基金投資的重

大問題進行決策,並在必要時做出修改。
    投資策略組負責人負責本策略組內投資管理和內外部溝通工作,並監控、審
查基金資産的投資業績和風險。
    基金經理根據投資決策委員會的原則和決議精神,結合股票池及有關研究報
告,負責投資組合的構建和日常管理,向中央交易室下達投資指令並監控組合倉

位。
    4、投資決策程式
    本基金通過對不同層次的決策主體明確投資決策許可權,建立完善的投資決策
體系和投資運作流程:
    (1)投資決策委員會會議:由投資決策委員會主席主持,對基金總體投資

政策、業績表現和風險狀況、基金投資授權方案等重大投資決策事項進行深入分
析、討論並做出決議。
    (2)在借助外部研究成果的基礎上,研究部同時進行獨立的內部研究。
    (3)基金經理根據投資決策委員會授權和會議決議,在研究部的研究支援
下,擬定投資計劃,並進行投資組合構建或調整。在組合構建和調整的過程中,

基金經理必須嚴格遵守基金合同的投資限制及其他要求。

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    (4)中央交易室按照有關制度流程負責執行基金經理的投資指令,並擔負
一線風險監控職責。
    5、風險分析與績效評估

    研究部負責定期和不定期就投資目標實現情況、業績歸因分析、跟蹤誤差來
源等方面,對基金進行投資績效評估,並提供相關報告。基金經理可以據此評判
投資策略,進而調整投資組合。
    6、組合監控與調整
    基金經理將跟蹤宏觀經濟狀況和發展預期以及證券市場的發展變化,結合基

金當期的申購和贖回現金流量情況,以及組合風險與績效評估的結果,對投資組
合進行監控和調整。
    六、業績比較基準
    本基金的業績比較基準為:滬深 300 指數收益率×60%+中債綜合指數收益率
×40%

    滬深 300 指數是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權,由中證指數有限
公司開發的中國 A 股市場指數,其成份股票為中國 A 股市場中代表性強、流動性
高、流通市值大的主流股票,能夠反映 A 股市場總體價格走勢。中債綜合指數是
由中央國債登記結算有限公司編制的具有代表性的債券市場指數,其選樣債券信
用類別覆蓋全面,期限構成寬泛。選用上述業績比較基準能夠忠實反映本基金的

風險收益特徵。
    如果今後法律法規發生變化,或證券市場中有其他代表性更強或者更科學客
觀的業績比較基準適用於本基金時,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人
合法權益的原則,根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基
準應經基金託管人同意,並報中國證監會備案,而無需召開基金份額持有人大會。

基金管理人應在調整實施前 2 個工作日在指定媒介上予以公告。
    七、風險收益特徵
    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水準高於債券型基金和貨幣市
場基金,但低於股票型基金,屬於較高預期收益風險水準的投資品種。
    八、基金管理人代表基金行使股東權利和債權人權利的處理原則及方法

    1、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;

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      2、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利,保護基金份
額持有人的利益;
      3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利,保護基金

份額持有人的利益;
      4、有利於基金資産的安全與增值;
      5、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。
      九、基金投資組合報告

      基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      基金託管人根據基金合同規定,復核了本投資組合報告,保證復核內容不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
      本投資組合報告所載數據取自本基金 2017 年第 4 季度報告,所載數據截至

2017 年 12 月 31 日,本報告中所列財務數據未經審計。



      1、報告期末基金資産組合情況



 序                                                               佔基金總資産的比
                     項目                       金額(元)
 號                                                                    例(%)

  1     權益投資                             1,008,790,845.60                  80.36

        其中:股票                           1,008,790,845.60                  80.36

  2     基金投資                                             -                     -

  3     固定收益投資                              8,178,000.00                     0.65

        其中:債券                                8,178,000.00                     0.65

              資産支援證券                                   -                     -

  4     貴金屬投資                                           -                     -

  5     金融衍生品投資                                       -                     -

  6     買入返售金融資産                       149,000,000.00                  11.87

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       其中:買斷式回購的買入返售金
                                                               -                     -
       融資産

7      銀行存款和結算備付金合計                    78,998,970.89                     6.29

8      其他資産                                    10,443,396.68                     0.83

9                     合計                     1,255,411,213.17                 100.00



     2、報告期末按行業分類的股票投資組合



     2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合



代                                                                  佔基金資産凈值比
                    行業類別                    公允價值(元)
碼                                                                       例(%)

A      農、林、牧、漁業                                        -                     -

B      採礦業                                                  -                     -

C      製造業                                    609,329,263.18                  49.15

       電力、熱力、燃氣及水生産和供
D                                                      16,143.20                     0.00
       應業

E      建築業                                                  -                     -

F      批發和零售業                                            -                     -

G      交通運輸、倉儲和郵政業                          17,957.94                     0.00

H      住宿和餐飲業                                            -                     -

       資訊傳輸、軟體和資訊技術服務
I                                                      34,112.55                     0.00
       業

J      金融業                                    302,266,408.19                  24.38

K      房地産業                                    50,919,840.54                     4.11

L      租賃和商務服務業                            46,174,796.80                     3.72

M      科學研究和技術服務業                                    -                     -

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     N     水利、環境和公共設施管理業                      32,323.20                     0.00

     O     居民服務、修理和其他服務業                              -                     -

     P                    教育                                     -                     -

     Q               衛生和社會工作                                -                     -

     R             文化、體育和娛樂業                              -                     -

     S                    綜合                                     -                     -

                          合計                      1,008,790,845.60                 81.37



         2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

         本基金本報告期末未持有港股通股票。



         3、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明




 序         股票代                                                          佔基金資産凈
                        股票名稱       數量(股)        公允價值(元)
 號           碼                                                            值比例(%)

     1      601318      中國平安          1,617,813      113,214,553.74                  9.13

     2      000858      五 糧 液          1,086,789       86,812,705.32                  7.00

     3      601336      新華保險          1,070,280       75,133,656.00                  6.06

     4      601601      中國太保          1,638,951       67,885,350.42                  5.48

     5      002185      華天科技          7,437,535       63,367,798.20                  5.11

     6      600498      烽火通信          2,038,716       58,776,182.28                  4.74

     7      000538      雲南白藥            574,383       58,466,445.57                  4.72

     8      300433      藍思科技          1,924,975       57,460,503.75                  4.64

     9      600383      金地集團          4,031,658       50,919,840.54                  4.11

 10         002027      分眾傳媒          3,279,460       46,174,796.80                  3.72



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         4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合



 序                                                                    佔基金資産凈值比
                       債券品種                    公允價值(元)
 號                                                                         例(%)

     1     國家債券                                               -                     -

     2     央行票據                                               -                     -

     3     金融債券                                               -                     -

           其中:政策性金融債                                     -                     -

     4     企業債券                                               -                     -

     5     企業短期融資券                                         -                     -

     6     中期票據                                                                      -

     7     可轉債(可交換債)                            8,178,000.00                     0.66

     8     同業存單                                               -                     -

     9     其他                                                   -                     -

 10                      合計                          8,178,000.00                     0.66



         5、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名債券投資明




 序         債券代                                                         佔基金資産凈
                         債券名稱      數量(張)       公允價值(元)
 號           碼                                                           值比例(%)

     1      128024    寧行轉債              46,486        4,648,600.00                  0.37

     2      123003    藍思轉債              35,294        3,529,400.00                  0.28



         6、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證

券投資明細

         本基金本報告期末未持有資産支援證券。


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     7、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細

     本基金本報告期末未持有貴金屬。



     8、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名權證投資明


     本基金本報告期末未持有權證。



     9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況説明

     9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

     本基金本報告期末未持有股指期貨。

     9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

     本基金將以套期保值為主要目的,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期
貨將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基
金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。



     10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況説明

     10.1 本期國債期貨投資政策

     本基金將以套期保值為主要目的,參與國債期貨的投資。國債期貨作為利率
衍生品的一種,有助於管理債券組合的久期、流動性和風險水準。基金管理人將
按照相關法律法規的規定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場

進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨
的流動性、波動水準、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證
基金資産安全的基礎上,力求實現基金資産的長期穩定增值。

     10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

     本基金本報告期末未持有國債期貨。




                                     55
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      10.3 本期國債期貨投資評價

      本基金投資國債期貨以套期保值為目的,以回避市場風險。故國債期貨空頭
的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基金管理人通過動態管理國債期

貨合約數量,以萃取相應債券組合的超額收益。



      11、投資組合報告附注

      11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本報告期內沒有被監管部門立案
調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

      11.2 本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選庫之

外的股票。

      11.3 其他資産構成



 序
                     名稱                                   金額(元)
 號

  1     存出保證金                                                        293,937.55

  2     應收證券清算款                                                 10,172,582.22

  3     應收股利                                                                    -

  4     應收利息                                                         (23,123.09)

  5     應收申購款                                                                  -

  6     其他應收款                                                                  -

  7     待攤費用                                                                    -

  8     其他                                                                        -

  9                  合計                                              10,443,396.68



      11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

      本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

      11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

      本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
                                       56
            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


   11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

   本報告中因四捨五入原因,投資組合報告中市值佔總資産或凈資産比例的分
項之和與合計可能存在尾差。




                                    57
                 中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                            第十一部分           基金的業績


       基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保
   證基金一定盈利。
       基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策
   前應仔細閱讀本基金的招募説明書。

       本基金合同生效日 2017 年 7 月 31 日,基金業績截止日 2017 年 12 月 31 日。

       1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

       A份額

                                                         業績比
                                                業績比
                         凈值     凈值增                 較基準
                                                較基準
        階段             增長     長率標                 收益率   ①-③     ②-④
                                                收益率
                         率①     準差②                 標準差
                                                 ③
                                                           ④

2017.7.31-2017.12.31     5.91%     0.71%        4.41%    0.42%    1.50%     0.29%



       C份額

                                                         業績比
                                                業績比
                         凈值     凈值增                 較基準
                                                較基準
        階段             增長     長率標                 收益率   ①-③     ②-④
                                                收益率
                         率①     準差②                 標準差
                                                 ③
                                                           ④

2017.7.31-2017.12.31     5.69%     0.71%        4.41%    0.42%    1.28%     0.29%

       數據來源:中歐基金



       2.基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

                                 中歐瑞豐靈活配置混合A

               基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

                                           58
              中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                         (2017年07月31日-2017年12月31日)



      11%
      10%
       9%
       8%
       7%
       6%
       5%
       4%
       3%
       2%
       1%
       0%
      -1%
      2017-07-31   2017-08-21   2017-09-11   2017-09-30   2017-10-27   2017-11-17   2017-12-08   2017-12-31

                                   中歐瑞豐靈活配置混合A        業績比較基準



   注:本基金合同生效日期為2017年7月31日,自基金合同生效日起到本報告
期末不滿一年,按基金合同的規定,本基金自基金合同生效起六個月為建倉期,
建倉期結束時本基金的各項資産配置比例應當符合基金合同約定。



                                  中歐瑞豐靈活配置混合C

            基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
                         (2017年07月31日-2017年12月31日)

      11%
      10%
       9%
       8%
       7%
       6%
       5%
       4%
       3%
       2%
       1%
       0%
      -1%
      2017-07-31   2017-08-21   2017-09-11   2017-09-30   2017-10-27   2017-11-17   2017-12-08   2017-12-31

                                   中歐瑞豐靈活配置混合C        業績比較基準



   注:本基金合同生效日期為2017年7月31日,自基金合同生效日起到本報告

                                             59
            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


期末不滿一年,按基金合同的規定,本基金自基金合同生效起六個月為建倉期,
建倉期結束時本基金的各項資産配置比例應當符合基金合同約定。




                                    60
            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                         第十二部分       基金的財産


    一、基金資産總值
    基金資産總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款項
以及其他資産的價值總和。
    二、基金資産凈值

    基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。
    三、基金財産的賬戶
    基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管
理人、基金託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財産賬戶以及其他基金

財産賬戶相獨立。
    四、基金財産的保管和處分
    本基金財産獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財産,並由基
金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財産承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財産行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外,基金財産不得被處分。
    基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破産等原
因進行清算的,基金財産不屬於其清算財産。基金管理人管理運作基金財産所産
生的債權,不得與其固有資産産生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基
金的基金財産所産生的債權債務不得相互抵銷。




                                    61
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                       第十三部分           基金資産的估值


       一、估值日
       本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金凈值的非交易日。
       二、估值對象

       基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權、債券
和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資産及負債。
       三、估值方法
       1、證券交易所上市的有價證券的估值
       (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易

所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日後經濟環境未發
生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的
市價(收盤價)估值;如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構
發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因
素,調整最近交易市價,確定公允價格;

       (2)交易所上市交易或掛牌轉讓的債券,選取估值日第三方估值機構提供
的相應品種對應的估值凈價估值,具體估值機構由基金管理人與基金託管人另行
協商約定;
       (3)交易所上市交易的可轉換債券(含可交換債券)按估值日收盤價減去
債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且

最近交易日後經濟環境未發生重大變化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤
價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了
重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市
價,確定公允價格;
       交易所上市實行全價交易的債券(可轉換債券除外),選取第三方估值機構

提供的估值全價減去估值全價中所含的債券(稅後)應收利息得到的凈價進行估
值。
       (4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,採用估值技術確定公允價值。

                                       62
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


交易所上市的資産支援證券,採用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠
計量公允價值的情況下,按成本估值。
    2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:

    (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
    (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,採用估值技術確定公允價
值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
    (3)發行時明確一定期限限售期的股票(包括但不限于非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等,不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票),按
監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
    3、全國銀行間債券市場交易品種的估值
    全國銀行間債券市場交易的債券、資産支援證券等品種,以第三方估值機構

提供的價格數據估值。
    4、中小企業私募債採用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量
公允價值的情況下,按成本估值。
    5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
值。

    6、本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權合約,一般以估值當日的結
算價估值。估值當日無結算價的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的,
採用最近交易日結算價估值。如法律法規今後另有規定的,從其規定。
    7、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示,按相應利率逐日計提利息。
    8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。
    9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。
    如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知

對方,共同查明原因,雙方協商解決。

                                     63
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一致的意見,按照

基金管理人對基金資産凈值的計算結果對外予以公佈。
    四、估值程式
    1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,該類基金資産凈值除以當
日該類基金份額的餘額數量計算,精確到 0.0001 元,小數點後第 5 位四捨五入。
國家另有規定的,從其規定。

    基金管理人每個工作日計算基金資産凈值及各類基金份額的基金份額凈值,
並按規定公告。
    2、基金管理人應每個工作日對基金資産估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資産估值後,
將各類基金份額的基金份額凈值結果發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,

由基金管理人按約定對外公佈。
    五、估值錯誤的處理
    基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資産估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值(含任一類基金份額凈值,下同)小數點後
4 位以內(含第 4 位)發生估值錯誤時,視為基金份額凈值錯誤。

    基金合同的當事人應按照以下約定處理:
    1、估值錯誤類型
    本基金運作過程中,如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述

“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。
    上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
    2、估值錯誤處理原則
    (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及

時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;

                                     64
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


由於估值錯誤責任方未及時更正已産生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,並且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得
到更正。
    (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。
    (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失,並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
    (4)估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
    3、估值錯誤處理程式
    估值錯誤被發現後,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程式如下:
    (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方;
    (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估;
    (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失;

    (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
金登記機構進行更正,並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
    4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:
    (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
基金託管人,並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

    (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當通報基金托

                                     65
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


管人並報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人
應當公告。
    (3)當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行

賠償時,基金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任,經確認
後按以下條款進行賠償:
    ①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,與本基金有關的會計問題,
如經雙方在平等基礎上充分討論後,尚不能達成一致時,按基金管理人的建議執
行,由此給基金份額持有人和基金財産造成的損失,由基金管理人負責賠付。

    ②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金託管人復核確認後公告,由此
給基金份額持有人造成損失的,應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償
金,就實際向投資者或基金支付的賠償金額,基金管理人與基金託管人按照過錯
程度各自承擔相應的責任。
    ③如基金管理人和基金託管人對基金份額凈值的計算結果,雖然多次重新計

算和核對,尚不能達成一致時,為避免不能按時公佈基金份額凈值的情形,以基
金管理人的計算結果對外公佈,由此給基金份額持有人和基金造成的損失,由基
金管理人負責賠付。
    ④由於基金管理人提供的資訊錯誤(包括但不限于基金申購或贖回金額等),
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財産的損失,由

基金管理人負責賠付。
    (4)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。
    六、暫停估值的情形
    1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時;

    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金
資産價值時;
    3、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
    七、基金凈值的確認
    用於基金資訊披露的基金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金

管理人負責計算,基金託管人負責進行復核。基金管理人應于每個工作日交易結

                                       66
            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


束後計算當日的基金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值併發送給基金托
管人。基金託管人對凈值計算結果復核確認後發送給基金管理人,由基金管理人
對基金凈值按約定予以公佈。

    八、特殊情形的處理
    1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第 8 項進行估值時,所造成的誤
差不作為基金資産估值錯誤處理。
    2、由於不可抗力原因,或證券/期貨交易所、登記結算公司發送的數據錯誤
等其他原因,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進

行檢查,但是未能發現該錯誤而造成的基金資産估值錯誤,基金管理人、基金托
管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措施減輕
或消除由此造成的影響。




                                    67
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第十四部分           基金的收益分配


    一、基金利潤的構成
    基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用後的餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
    二、基金可供分配利潤

    基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
    三、基金收益分配原則
    1、本基金場外收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選
擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不

選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;本基金場內收益分配方式為現金
分紅;
    2、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值,即基金收益分配基準日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
    3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

    4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
    在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金
管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
    五、收益分配方案的確定、公告與實施
    本基金收益分配方案由基金管理人擬定,並由基金託管人復核,在 2 日內在
指定媒介公告並報中國證監會備案。
    基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間

不得超過 15 個工作日。
    六、基金收益分配中發生的費用
    基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

                                     68
            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


資者的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登
記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投
資的計算方法,依照《業務規則》執行。




                                    69
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第十五部分         基金的費用與稅收


    一、基金費用的種類
    1、基金管理人的管理費;
    2、基金託管人的託管費;
    3、基金的銷售服務費;

    4、基金合同生效後與基金相關的資訊披露費用;
    5、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;
    6、基金份額持有人大會費用;
    7、基金的證券/期貨交易費用;
    8、基金的銀行匯劃費用;

    9、基金上市費及年費;
    10、基金的相關賬戶的開戶及維護費用;
    11、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金財産中列支的其他費用。
    二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    1、基金管理人的管理費

    本基金的管理費按前一日基金資産凈值的 1.50%的年費率計提。管理費的計
算方法如下:
    H=E×1.50%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金管理費
    E 為前一日的基金資産凈值

    基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基
金託管人雙方核對無誤後,基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月
前 3 個工作日內從基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休
假等,支付日期順延。
    2、基金託管人的託管費

    本基金的託管費按前一日基金資産凈值的 0.25%的年費率計提。託管費的計
算方法如下:
    H=E×0.25%÷當年天數

                                       70
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    H 為每日應計提的基金託管費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基

金託管人雙方核對無誤後,基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月
前 3 個工作日內從基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日
期順延。
    3、基金的銷售服務費
    本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費,C 類基金份額的銷售服務費年費率

為 0.50%,銷售服務費按前一日 C 類基金份額的基金資産凈值的 0.50%年費率計
提。計算方法如下:
    H=E×0.50%÷當年天數
    H 為 C 類基金份額每日應計提的銷售服務費
    E 為 C 類基金份額前一日基金資産凈值

    基金銷售服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人
與基金託管人雙方核對無誤後,基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式于
次月前 3 個工作日內從基金財産中一次性劃付給基金管理人,由基金管理人支付
給銷售機構。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
    上述“一、基金費用的種類中第 4-11 項費用”,根據有關法規及相應協議

規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財産中支付。
    三、不列入基金費用的項目
    下列費用不列入基金費用:
    1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財産的損失;

    2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
    3、基金合同生效前的相關費用;
    4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
    四、基金稅收

    本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執

                                     71
       中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


行。




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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第十六部分       基金的會計與審計


    一、基金會計政策
    1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
    2、基金的會計年度為公曆年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
會計年度按如下原則:如果基金合同生效少於 2 個月,可以併入下一個會計年度

披露;
    3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
    4、會計制度執行國家有關會計制度;
    5、本基金獨立建賬、獨立核算;
    6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計賬目、憑證並進行日常的

會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;
    7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
並以書面方式確認。
    二、基金的年度審計
    1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券從業資

格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
    2、會計師事務所更換經辦註冊會計師,應事先徵得基金管理人同意。
    3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金託管人。更
換會計師事務所需在 2 日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。




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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第十七部分           基金的資訊披露


    一、本基金的資訊披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《資訊披露辦法》、
基金合同及其他有關規定。
    二、資訊披露義務人
    本基金資訊披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。
    本基金資訊披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金資訊,並
保證所披露資訊的真實性、準確性和完整性。
    本基金資訊披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
息通過中國證監會指定的報刊(以下簡稱“指定報刊”)和基金管理人、基金托

管人的互聯網網站(以下簡稱“網站”)等媒介披露,並保證基金投資人能夠按
照基金合同約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的資訊資料。
    三、本基金資訊披露義務人承諾公開披露的基金資訊,不得有下列行為:
    1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
    2、對證券投資業績進行預測;

    3、違規承諾收益或者承擔損失;
    4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構;
    5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
    6、中國證監會禁止的其他行為。
    四、本基金公開披露的資訊應採用中文文本。如同時採用外文文本的,基金

資訊披露義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文本
為準。
    本基金公開披露的資訊採用阿拉伯數字;除特別説明外,貨幣單位為人民幣
元。
    五、公開披露的基金資訊

    公開披露的基金資訊包括:
    (一)基金招募説明書、基金合同、基金託管協議
    1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係,明確基金份額

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


持有人大會召開的規則及具體程式,説明基金産品的特性等涉及基金投資者重大
利益的事項的法律文件。
    2、基金招募説明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,

説明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金産品特性、風險揭示、資訊披
露及基金份額持有人服務等內容。基金合同生效後,基金管理人在每 6 個月結束
之日起 45 日內,更新招募説明書並登載在網站上,將更新後的招募説明書摘要
登載在指定報刊和網站上;基金管理人在公告的 15 日前向主要辦公場所所在地
的中國證監會派出機構報送更新的招募説明書,並就有關更新內容提供書面説明。

    3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財産保管及基金運
作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。
    基金募集申請經中國證監會註冊後,基金管理人在基金份額發售的 3 日前,
將基金招募説明書、基金合同摘要登載在指定報刊和網站上;基金管理人、基金
託管人應當將基金合同、基金託管協議登載在網站上。

    (二)基金份額發售公告
    基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,並在披
露招募説明書的當日登載于指定報刊和網站上。
    (三)基金合同生效公告
    基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定報刊和網站上登

載基金合同生效公告。
    (四)基金份額上市交易公告書
    基金份額獲准在深圳證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上
市交易 3 個工作日前,將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。
    (五)基金資産凈值、基金份額凈值

    1、在本基金的封閉期內
    基金合同生效後,基金上市交易前,基金管理人應當至少每週公告一次基金
資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值。
    基金上市交易後,基金管理人應當在每個交易日的次日,通過網站、基金份
額發售網點以及其他媒介,披露各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈

值。

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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和各
類基金份額的基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,
將基金資産凈值、各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定

報刊和網站上。
    2、在本基金封閉期屆滿並轉換為上市開放式基金(LOF)後
    在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每週公告一次基
金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值。
    在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,

通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的各類基金份額的基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
    基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和各
類基金份額的基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,
將基金資産凈值、各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定

報刊和網站上。
    (六)基金份額申購、贖回價格
    基金管理人應當在基金合同、招募説明書等資訊披露文件上載明基金份額申
購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,並保證投資者能夠在基金份額
發售網點查閱或者複製前述資訊資料。

    (七)基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告
    基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,並將
年度報告正文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上。基金年度報告
的財務會計報告應當經過審計。
    基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,

並將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上。
    基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季度
報告,並將季度報告登載在指定報刊和網站上。
    基金合同生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度
報告或者年度報告。

    基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人

                                    76
            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本或書面報
告方式。
    報告期內出現單一投資者持有基金份額比例超過 20%的情形,基金管理人應

當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告文件中披露該投資者的類別、
報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及産品的特有風險。
    (八)臨時報告
    本基金髮生重大事件,有關資訊披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書,
予以公告,並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地

的中國證監會派出機構備案。
    前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格産
生重大影響的下列事件:
    1、基金份額持有人大會的召開;
    2、終止基金合同;

    3、轉換基金運作方式;
    4、更換基金管理人、基金託管人;
    5、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更;
    6、基金管理人股東及其出資比例發生變更;
    7、基金募集期延長;

    8、基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托
管人基金託管部門負責人發生變動;
    9、基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;
    10、基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在一年內變動超
過百分之三十;

    11、涉及基金管理業務、基金財産、基金託管業務的訴訟或仲裁;
    12、基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查;
    13、基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重
行政處罰,基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰;
    14、重大關聯交易事項;

    15、基金收益分配事項;

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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    16、管理費、託管費、銷售服務費等費用計提標準、計提方式和費率發生變
更;
    17、基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五;

    18、基金改聘會計師事務所;
    19、變更基金銷售機構;
    20、更換基金登記機構;
    21、本基金開始辦理申購、贖回;
    22、本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;

    23、本基金髮生鉅額贖回並延期辦理;
    24、本基金連續發生鉅額贖回並暫停接受贖回申請;
    25、本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回;
    26、調整本基金份額類別設置;
    27、本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市;

    28、法律法規、中國證監會規定及基金合同約定的其他事項。
    (九)澄清公告
    在基金合同存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格産生誤導性影響或者引起較大波動的,相關資訊披露義務人知
悉後應當立即對該消息進行公開澄清,並將有關情況立即報告中國證監會。

    (十)基金份額持有人大會決議
    基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,並予以公告。
    (十一)股指期貨的投資情況
    基金管理人應當在基金季度報告、基金半年度報告、基金年度報告等定期報
告和招募説明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉

情況、損益情況、風險指標等,並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響
以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
    (十二)股票期權的投資情況
    基金管理人應當在定期資訊披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況,
包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等,並充分揭示股票

期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (十三)國債期貨的投資情況
    基金管理人應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募説明
書(更新)等文件中披露國債期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情

況、風險指標等,並充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合
既定的投資政策和投資目標等。
    (十四)資産支援證券的投資情況
    本基金投資資産支援證券,基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有
的資産支援證券總額、資産支援證券市值佔基金凈資産的比例和報告期內所有的

資産支援證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資産支援證券
總額、資産支援證券市值佔基金凈資産的比例和報告期末按市值佔基金凈資産比
例大小排序的前 10 名資産支援證券明細。
    (十五)中小企業私募債的投資情況
    本基金投資中小企業私募債券後兩個交易日內,基金管理人應在中國證監會

指定媒介披露所投資中小企業私募債券的名稱、數量、期限、收益率等資訊,並
在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募説明書(更新)等文件中
披露中小企業私募債券的投資情況。
    (十六)中國證監會規定的其他資訊。
    六、資訊披露事務管理

    基金管理人、基金託管人應當建立健全資訊披露管理制度,指定專人負責管
理資訊披露事務。
    基金資訊披露義務人公開披露基金資訊,應當符合中國證監會相關基金資訊
披露內容與格式準則的規定。
    基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定,

對基金管理人編制的基金資産凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申
購贖回價格、基金定期報告和定期更新的招募説明書等公開披露的相關基金資訊
進行復核、審查,並向基金管理人出具書面文件或者以 XBRL 電子方式復核審查
並確認。
    基金管理人、基金託管人應當在指定媒介中選擇披露資訊的報刊。

    基金管理人、基金託管人除依法在指定報刊和網站上披露資訊外,還可以根

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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


據需要在其他公共媒介披露資訊,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露資訊,
並且在不同媒介上披露同一資訊的內容應當一致。
    為基金資訊披露義務人公開披露的基金資訊出具審計報告、法律意見書的專

業機構,應當製作工作底稿,並將相關檔案至少保存到基金合同終止後 10 年。
    七、資訊披露文件的存放與查閱
    招募説明書公佈後,應當分別置備于基金管理人、基金託管人和基金銷售機
構的住所,供公眾查閱、複製。
    基金定期報告公佈後,應當分別置備于基金管理人和基金託管人的住所,以

供公眾查閱、複製。




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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                        第十八部分         風險揭示


    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水準高於債券型基金和貨幣市
場基金,但低於股票型基金,屬於較高預期收益風險水準的投資品種。
    一、市場風險
    金融市場價格受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影

響,導致基金收益水準變化,産生風險,主要包括:
    1、政策風險
    貨幣政策、財政政策、産業政策和證券市場監管政策等國家政策的變化對證
券市場産生一定的影響,可能導致市場價格波動,從而影響基金收益。
    2、利率風險

    金融市場利率波動會導致股票市場及利息收益的價格和收益率的變動,同時
直接影響企業的融資成本和利潤水準。基金投資于股票和債券,收益水準會受到
利率變化的影響。
    3、信用風險
    指基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券之發行人出現違約、

拒絕支付到期本息,或者上市公司資訊披露不真實、不完整,都可能導致基金資
産損失和收益變化。
    4、通貨膨脹風險
    由於通貨膨脹率提高,基金的實際投資價值會因此降低。
    5、再投資風險

    再投資風險反映了利率下降對固定收益證券和回購等利息收入再投資收益
的影響。當利率下降時,基金從投資的固定收益證券和回購所得的利息收入進行
再投資時,將獲得比以前少的收益率。
    6、法律風險
    由於法律法規方面的原因,某些市場行為受到限制或合同不能正常執行,導

致了基金資産損失的風險。
    二、管理風險
    在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會

                                    81
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


影響其對資訊的佔有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水
平。因此,本基金可能因為基金管理人和基金託管人的管理水準、管理手段和管
理技術等因素影響基金收益水準。

    三、流動性風險
    1、鉅額贖回風險
    若是由於投資者大量贖回而導致基金管理人被迫拋售持有投資品種以應付
基金贖回的現金需要,則可能使基金資産凈值受到不利影響。
    2、順延或暫停贖回風險

    因為市場劇烈波動或其他原因而連續出現鉅額贖回,並導致基金管理人的現
金支付出現困難,基金投資者在贖回基金份額時,可能會遇到部分順延贖回或暫
停贖回等風險。
    四、策略風險
    本基金存在投資策略風險,即本基金的業績表現不一定領先於市場平均水準。

另外,在精選個股的實際操作過程中,基金管理人可能限于知識、技術、經驗等
因素而影響其對相關資訊、經濟形勢和證券價格走勢的判斷,其精選出的個股的
業績表現不一定持續優於其他股票。
    五、其他風險
    1、技術風險

    電腦、通訊系統、交易網路等技術保障系統或資訊網路支援出現異常情況,
可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、註冊登記系統癱瘓、核算係
統無法按正常時限顯示産生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。
    2、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,
可能導致基金資産的損失。

    3、金融市場危機、行業競爭、代理機構違約、基金託管人違約等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人的利益
受損。
    六、特有風險
    1、本基金為混合型基金,資産配置策略對基金的投資業績具有較大的影響。

在類別資産配置中可能會由於市場環境、公司治理、制度建設等因素的不同影響,

                                     82
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


導致資産配置偏離優化水準,為組合績效帶來風險。
    2、本基金的投資範圍包括中小企業私募債券。中小企業私募債券存在因市
場交易量不足而不能迅速、低成本地轉變為現金的流動性風險,以及債券的發行

人出現違約、無法支付到期本息的信用風險,可能影響基金資産變現能力,造成
基金資産損失。本基金管理人將秉承穩健投資的原則,審慎參與中小企業私募債
券的投資,嚴格控制中小企業私募債券的投資風險。
    3、本基金的投資範圍包括股指期貨。股指期貨採用保證金交易制度,由於
保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,微小的變動就可能會使投資人權益

遭受較大損失。同時,股指期貨採用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時
間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給基金凈值帶來重大損失。
    4、本基金的投資範圍包括股票期權。股票期權作為一種金融衍生品,具備
一些特有的風險點。投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市
場風險;衍生品基礎資産交易量大於市場可報價的交易量而産生的流動性風險;

衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險;無法及時
籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風
險;交易對手不願或無法履行契約而産生的信用風險;以及各類操作風險。
    5、本基金的投資範圍包括國債期貨。國債期貨交易採用保證金交易方式,
基金資産可能由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的

保證金而面臨保證金風險。同時,該潛在損失可能成倍放大,具有杠桿性風險。
另外,國債期貨在對衝市場風險的使用過程中,基金資産可能因為國債期貨合約
與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。
    6、本基金的投資範圍包括資産支援證券。基金管理人本著謹慎和控制風險
的原則進行資産支援證券投資,但仍或面臨信用風險、利率風險、提前償付風險、

操作風險,所投資的資産支援證券之債務人出現違約,或由於資産支援證券信用
品質降低、市場利率波動導致證券價格下降,造成基金財産損失。受資産支援證
券市場規模及交易活躍程度的影響,資産支援證券存在一定的流動性風險。




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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


     第十九部分        基金的合併、基金合同的變更、終止與基
                             金財産的清算


    一、基金的合併

    本基金與其他基金合併,應當按照法律法規規定的程式進行。
    二、基金合同的變更
    1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份
額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告,

並報中國證監會備案。
    2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行,並自
決議生效後兩日內在指定媒介公告。
    三、基金合同的終止事由
    有下列情形之一的,基金合同應當終止:

    1、基金份額持有人大會決定終止的;
    2、基金管理人、基金託管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的;
    3、基金合同約定的其他情形;
    4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

    四、基金財産的清算
    1、基金財産清算小組:自出現基金合同終止事由之日起 30 個工作日內成立
清算小組,基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行基金
清算。
    2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財産清算小組可以聘用必要的工作人員。
    3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。
    4、基金財産清算程式:
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    (1)基金合同終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
    (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
    (3)對基金財産進行估值和變現;

    (4)製作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;
    (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
    (7)對基金剩餘財産進行分配。

    5、基金財産清算的期限為 6 個月。
    五、清算費用
    清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財産清算小組優先從基金財産中支付。
    六、基金財産清算剩餘資産的分配

    依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金
財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
    七、基金財産清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算
公告于基金財産清算報告報中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財産清算小
組進行公告。
    八、基金財産清算賬冊及文件的保存
    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。




                                       85
        中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


             第二十部分         基金合同的內容摘要


基金合同的內容摘要見附件一。




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        中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


         第二十一部分         基金託管協議的內容摘要


基金託管協議的內容摘要見附件二。




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               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


               第二十二部分          對基金份額持有人的服務


    本基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務
內容,基金管理人將根據基金份額持有人的需要和市場的變化,增加或變更服務
項目。主要服務內容如下:
    一、基金份額持有人交易資料的寄送服務

    每次交易結束後,基金份額持有人應在 T+2 日後及時通過銷售機構的網點
查詢和列印確認單;在每季度結束後的 10 個工作日內,登記機構或基金管理人
按基金份額持有人意願,向在該季度內有交易的基金份額持有人以書面或電子文
件形式寄送季度對賬單;在每年度結束後 15 個工作日內,登記機構或基金管理
人按基金份額持有人意願,對所有的基金份額持有人以書面或電子文件形式寄送

年度對賬單。
    二、線上服務
    基金份額持有人可以通過基金管理人的網站 www.zofund.com 訂制基金資訊
資訊、並享受本基金管理人為基金份額持有人提供的投資報告服務。
    三、查詢與諮詢服務

    基金管理人客服中心為基金份額持有人提供 7×24 小時的電話語音服務,基
金份額持有人可通過客戶服務熱線 021-68609700,400-700-9700(免長途話
費)的語音系統或登錄基金管理人網站 www.zofund.com 查詢基金凈值、基金賬
戶資訊、基金産品介紹等情況,人工座席在工作時間(週一至週五,9:00-17:
00)還將為基金份額持有人提供週到的人工答疑服務。

    四、投訴受理
    基金份額持有人可撥打客戶服務熱線 021-68609700,400-700-9700(免
長途話費)投訴直銷機構和其他銷售機構的人員及其服務。
    五、如本招募説明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方式
聯繫基金管理人。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募説明書。




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               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第二十三部分           其他應披露事項


     以下為本基金管理人自 2017 年 07 月 31 日至 2018 年 1 月 30 日刊登于《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網站的公告。


                                公告事項                              披露日期


 1    中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告             2017-08-01

 2    中歐基金管理有限公司關於股權轉讓及股東變更的公告               2017-08-08

      中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金之 A 類份額上市交易
 3                                                                   2017-09-12
      公告書

      中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 A 類基金份額開通跨
 4                                                                   2017-09-15
      系統轉託管業務的公告

      中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金之 A 類份額上市交易
 5                                                                   2017-09-15
      提示性公告

 6    中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 2017 年第 3 季度報告 2017-10-26

 7    中歐基金管理有限公司關於子公司辦公地址變更的公告               2017-11-11

      中歐基金管理有限公司關於旗下基金代銷機構名稱變更的公
 8                                                                   2017-11-22
      告

 9    中歐基金管理有限公司關於子公司名稱變更的公告                   2017-11-22

      中歐基金管理有限公司關於調整旗下部分基金單筆最低贖回
10                                                                   2017-12-05
      限額、最低賬戶保留份額的公告

      中歐基金管理有限公司關於旗下基金調整流通受限股票估值
11
      方法的公告                                                     2017-12-20

12    中歐基金管理有限公司關於旗下産品實施增值稅政策的公告 2017-12-30

      中歐基金管理有限公司關於旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金
13                                                                   2018-01-01
      資産凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告

14    中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 2017 年第 4 季度報告 2018-01-19



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          第二十四部分         招募説明書的存放及查閱方式


    招募説明書公佈後,應當分別置備于基金管理人、基金託管人和基金銷售機
構的住所,供公眾查閱、複製;也可按工本費購買本招募説明書複印件。投資人
也可以直接登錄基金管理人的網站進行查閱。
    基金管理人和基金託管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。




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        中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第二十五部分        備查文件


一、備查文件包括:
1.中國證監會准予中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金註冊的文件
2.《中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
3.《中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金託管協議》

4.法律意見書
5.基金管理人業務資格批件、營業執照
6.基金託管人業務資格批件、營業執照
7. 註冊登記協議
8.中國證監會規定的其他文件

二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式:
以上備查文件存放在基金管理人的辦公場所,在辦公時間可供免費查閱。




                                                  中歐基金管理有限公司

                                                       2018 年 3 月 16 日




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                       附件一     基金合同內容摘要


    一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務
    (一)基金份額持有人的權利與義務
    基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受,基
金投資者自依據基金合同取得基金份額,即成為本基金份額持有人和基金合同的

當事人,直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當事
人並不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
    同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。
    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利
包括但不限于:

    (1)分享基金財産收益;
    (2)參與分配清算後的剩餘基金財産;
    (3)依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額;
    (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
    (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權;
    (6)查閱或者複製公開披露的基金資訊資料;
    (7)監督基金管理人的投資運作;
    (8)對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁;

    (9)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。
    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務
包括但不限于:
    (1)認真閱讀並遵守基金合同、招募説明書等資訊披露文件;
    (2)了解所投資基金産品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資

價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險;
    (3)關注基金資訊披露,及時行使權利和履行義務;
    (4)繳納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用;

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (5)在其持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任;
    (6)不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動;

    (7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
    (9)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
    (二) 基金管理人的權利與義務
    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括

但不限于:
    (1)依法募集資金;
    (2)自基金合同生效之日起,根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基
金財産;
    (3)依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用;
    (4)銷售基金份額;
    (5)按照規定召集基金份額持有人大會;
    (6)依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人,如認為基金託管人違
反了基金合同及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,並採取

必要措施保護基金投資者的利益;
    (7)在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;
    (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理;
    (9)擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得基金合同規定的費用;
    (10)依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
    (11)在基金合同約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;
    (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利
益行使因基金財産投資于證券所産生的權利;

    (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券;

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為;
    (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構

或其他為基金提供服務的外部機構;
    (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換和非交易過戶等業務規則;
    (17)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。
    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括

但不限于:
    (1)依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    (2)辦理基金備案手續;
    (3)自基金合同生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財産;
    (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
的經營方式管理和運作基金財産;
    (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
保證所管理的基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別

管理,分別記賬,進行證券投資;
    (6)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財産為
自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;
    (7)依法接受基金託管人的監督;
    (8)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的

方法符合基金合同等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資産凈值,確
定基金份額申購、贖回的價格;
    (9)進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    (10)編制季度、半年度和年度基金報告;
    (11)嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行資訊披露及報

告義務;

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               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (12)保守基金商業秘密,不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不向他
人洩露;

    (13)按基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
配基金收益;
    (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
    (15)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

    (16)按規定保存基金財産管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料 15 年以上;
    (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且
保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開
資料,並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件;

    (18)組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、
變現和分配;
    (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會
並通知基金託管人;
    (20)因違反基金合同導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益

時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    (21)監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托
管人違反基金合同造成基金財産損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金託管人追償;
    (22)當基金管理人將其義務委託第三方處理時,應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任;
    (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為;
    (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,基金合同不能生效,
基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基

金募集期結束後 30 日內退還基金認購人;

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (26)建立並保存基金份額持有人名冊;
    (27)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

    (三)基金託管人的權利與義務
    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的權利包括
但不限于:
    (1)自基金合同生效之日起,依法律法規和基金合同的規定安全保管基金
財産;

    (2)依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的
其他費用;
    (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規行為,對基金財産、其他當事人的利益造成重大損失的情形,
應呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金投資者的利益;

    (4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶
等投資所需賬戶,為基金辦理證券交易資金清算;
    (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
    (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
    (7)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的義務包括
但不限于:
    (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財産;
    (2)設立專門的基金託管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、
合格的熟悉基金託管業務的專職人員,負責基金財産託管事宜;

    (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
確保基金財産的安全,保證其託管的基金財産與基金託管人自有財産以及不同的
基金財産相互獨立;對所託管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
    (4)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財産為

自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人託管基金財産;

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
    (6)按規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等投資所
需賬戶,按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交

割事宜;
    (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定
外,在基金資訊公開披露前予以保密,不得向他人洩露;
    (8)復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值、基金份額申購、贖回價
格;

    (9)辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
    (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,説明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金管
理人有未執行基金合同規定的行為,還應當説明基金託管人是否採取了適當的措
施;

    (11)保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料 15 年以
上;
    (12)保存基金份額持有人名冊;
    (13)按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
    (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項;
    (15)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定,召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    (16)按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作;
    (17)參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和

分配;
    (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會
和銀行監管機構,並通知基金管理人;
    (19)因違反基金合同導致基金財産損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任
不因其退任而免除;

    (20)按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,

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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


基金管理人因違反基金合同造成基金財産損失時,應為基金份額持有人利益向基
金管理人追償;
    (21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

    (22)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。


    二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程式和規則
    基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。
    本基金份額持有人大會不設日常機構。
    (一)召開事由
    1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:
    (1)終止基金合同;

    (2)更換基金管理人;
    (3)更換基金託管人;
    (4)轉換基金運作方式,但基金合同另有約定的除外;
    (5)調整基金管理人、基金託管人的報酬標準和提高基金銷售服務費費率,
但法律法規要求調整該等報酬標準或提高基金銷售服務費費率的除外;

    (6)變更基金類別;
    (7)本基金與其他基金的合併;
    (8)變更基金投資目標、範圍或策略,基金合同另有約定的除外;
    (9)變更基金份額持有人大會程式;
    (10)基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會;

    (11)單獨或合計持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份
額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會;
    (12)對基金合同當事人權利和義務産生重大影響的其他事項;
    (13)終止基金上市,但因本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終

止上市的除外;

                                    98
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (14)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有
人大會的事項。
    2、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改,不需召開基金份額

持有人大會:
    (1)調低基金銷售服務費費率和除基金管理費、基金託管費以外的其他應
由基金承擔的費用;
    (2)法律法規要求增加的基金費用的收取;
    (3)在法律法規和基金合同規定的範圍內且在對現有基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方
式、調整本基金的基金份額類別的設置;
    (4)因相應的法律法規、深圳證券交易所或登記機構的相關業務規則發生
變動而應當對基金合同進行修改;
    (5)對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及基金合同當事人權利義務關係發生重大變化;
    (6)按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的以外的
其他情形。
    (二)會議召集人及召集方式
    1、除法律法規規定或基金合同另有約定外,基金份額持有人大會由基金管

理人召集。
    2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金託管人召集。
    3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,
並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起

60 日內召開;基金管理人決定不召集,基金託管人仍認為有必要召開的,應當
由基金託管人自行召集,並自出具書面決定之日起 60 日內召開並告知基金管理
人,基金管理人應當配合。
    4、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自

收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金份額持

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起
60 日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金
份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人

應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金管理人;基金託管人決定召集的,應當自出具書面決定之
日起 60 日內召開並告知基金管理人,基金管理人應當配合。
    5、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會,而基金管理人、基金託管人都不召集的,單獨或合計代表

基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人有權自行召集,並至少提前 30
日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基
金管理人、基金託管人應當配合,不得阻礙、干擾。
    6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。

    (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
    1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前 30 日,在指定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容:
    (1)會議召開的時間、地點和會議形式;
    (2)會議擬審議的事項、議事程式和表決方式;

    (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
    (4)授權委託證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理許可權和代
理有效期限等)、送達時間和地點;
    (5)會務常設聯繫人姓名及聯繫電話;
    (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;

    (7)召集人需要通知的其他事項。
    2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知
中説明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
係方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
    3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督;如召集人為基金託管人,則應另行書面通知基金管理人

                                     100
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行
書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見

的計票效力。
    (四)基金份額持有人出席會議的方式
    基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機構允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
    1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席,現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會,基金管理人或基金託管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:
    (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人
持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同

和會議通知的規定,並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
    (2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,
有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之
一)。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3

個月以後、6 個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。
    2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表

決。
    在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
    (1)會議召集人按基金合同約定公佈會議通知後,在 2 個工作日內連續公
布相關提示性公告;
    (2)召集人按基金合同約定通知基金託管人(如果基金託管人為召集人,

則為基金管理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

                                       101
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


金託管人(如果基金託管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按
照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見;基金託管人或基金
管理人經通知不參加收取書面表決意見的,不影響表決效力;

    (3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以後、6 個月以內,就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一(含三分之一)以上基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具
書面意見;
    (4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人
出具書面意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符
合法律法規、基金合同和會議通知的規定,並與基金登記機構記錄相符。
    3、在法律法規和監管機關允許的情況下,本基金的基金份額持有人亦可採
用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會,具體方式由會議召集
人確定並在會議通知中列明。

    4、在會議召開方式上,本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與
非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程式比照現場開會和通
訊方式開會的程式進行。
    (五)議事內容與程式
    1、議事內容及提案權

    議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項,如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律
法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。
    基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後,對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

                                     102
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
    2、議事程式
    (1)現場開會

    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程式確定和公
布監票人,然後由大會主持人宣讀提案,經討論後進行表決,並形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下,由基金託管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權
代表和基金託管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)選舉産生一名基金份額持有人
作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主
持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
    會議召集人應當製作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
(或單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名(或單位名稱)和聯繫方式等事項。
    (2)通訊開會
    在通訊開會的情況下,首先由召集人提前 30 日公佈提案,在所通知的表決
截止日期後 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證
機關監督下形成決議。

    (六)表決
    基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
    基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
    1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效;除下列第 2 項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
    2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除基金合同另有約定外,
轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金與
其他基金合併以特別決議通過方為有效。

    基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

                                     103
            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    採取通訊方式進行表決時,除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的
相反證據證明,否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為
有效出席的投資者,表面符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決,表決

意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具書面意見的基金份額
持有人所代表的基金份額總數。
    基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
    (七)計票

    1、現場開會
    (1)如大會由基金管理人或基金託管人召集,基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集,但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
後宣佈在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人。基金管理人或基金託管人不出席大會的,不影響計票的效力。
    (2)監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當
場公佈計票結果。

    (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷
疑,可以在宣佈表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點,重新清點以一次為限。重新清點後,大會主持人應噹噹場公佈重新清
點結果。
    (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的,不影響計票的效力。
    2、通訊開會
    在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金
託管人授權代表(若由基金託管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進
行計票,並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。

                                    104
            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (八)生效與公告
    基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會
備案。

    基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
    基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 日內在指定媒介上公告。如果採用
通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。
    基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金託管人均有約束力。
    (九)本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程式、表
決條件等規定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內
容被取消或變更的,基金管理人提前公告後,可直接對本部分內容進行修改和調

整,無需召開基金份額持有人大會審議。


    三、基金合同解除和終止的事由、程式
    (一)基金的合併
    本基金與其他基金合併,應當按照法律法規規定的程式進行。

    (二)基金合同的變更
    1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金
份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告,
並報中國證監會備案。

    2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行,並自
決議生效後兩日內在指定媒介公告。
    (三)基金合同的終止事由
    有下列情形之一的,基金合同應當終止:
    1、基金份額持有人大會決定終止的;

    2、基金管理人、基金託管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新

                                    105
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


基金託管人承接的;
    3、基金合同約定的其他情形;
    4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

    (四)基金財産的清算
    1、基金財産清算小組:自出現基金合同終止事由之日起 30 個工作日內成立
清算小組,基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行基金
清算。
    2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財産清算小組可以聘用必要的工作人員。
    3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。
    4、基金財産清算程式:

    (1)基金合同終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
    (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
    (3)對基金財産進行估值和變現;
    (4)製作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書;
    (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
    (7)對基金剩餘財産進行分配。
    5、基金財産清算的期限為 6 個月。
    (五)清算費用

    清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財産清算小組優先從基金財産中支付。
    (六)基金財産清算剩餘資産的分配
    依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金
財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

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               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (七)基金財産清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所
審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算

公告于基金財産清算報告報中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財産清算小
組進行公告。
    (八)基金財産清算賬冊及文件的保存
    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。


    四、爭議解決方式
    各方當事人同意,因基金合同而産生的或與基金合同有關的一切爭議,除經
友好協商可以解決的,應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的
仲裁規則進行仲裁,仲裁的地點在深圳市,仲裁裁決是終局性的並對相關各方均
有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。

    爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
    基金合同受中國法律(為本基金合同之目的,不含港澳臺立法)管轄。


    五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

    基金合同可印製成冊,供投資人在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦
公場所和營業場所查閱。




                                       107
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                   附件二         基金託管協議內容摘要


    一、託管協議當事人
    名稱:招商銀行股份有限公司(簡稱:招商銀行)
    住所:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
    辦公地址:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈

    郵政編碼:518040
    法定代表人:李建紅
    成立時間:1987 年 4 月 8 日
    基金託管業務批准文號:證監基金字[2002]83 號
    組織形式:股份有限公司

    註冊資本:人民幣 252.20 億元
    存續期間:持續經營


    二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
    (一)基金託管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定,對基

金投資範圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督。《基金合同》明確
約定基金投資證券選擇標準的,基金管理人應事先或定期向基金託管人提供投資
品種池,以便基金託管人對基金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的
約定進行監督。
    1.本基金的投資範圍為:

    本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的
股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批准發行上市的股票)、國債、
地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中小企業私募債、
可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債的純債部分、央行票據、中期票據、
短期融資券(含超短期融資券)、資産支援證券、質押及買斷式債券回購、同業

存單、銀行存款、現金等、權證、股指期貨、國債期貨、股票期權等以及經中國
證監會批准允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當

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               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


程式後,可以將其納入投資範圍。
       2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為:
       (1)本基金各類品種的投資組合比例為:

       在封閉期內,本基金投資組合中股票投資比例為基金資産的 0%-100%,每個
交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不
低於交易保證金一倍的現金;轉為上市開放式基金(LOF)後,本基金投資組合
中股票投資比例為基金資産的 0%-95%,每個交易日日終在扣除股指期貨和國債
期貨合約需繳納的交易保證金以後,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政

府債券不低於基金資産凈值的 5%。權證投資比例不得超過基金資産凈值的 3%。
       如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履
行適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
       (2)本基金投資組合遵循以下投資限制:
       1)封閉期內股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-100%;轉換為上市開放

式基金(LOF)後股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-95%;
       2)在封閉期內,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的
交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金;轉換為上市開放式基金
(LOF)後,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證
金後,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資産凈值的

5%;
       3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資産凈值的 10%;
       4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券
的 10%;
       5)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;

       6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
       7)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産
凈值的 0.5%;
       8)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基
金資産凈值的 10%;

       9)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;

                                       109
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該
資産支援證券規模的 10%;
    11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證

券,不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    12)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基
金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級
報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;
    13)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資

産,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    14)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金
資産凈值的 40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為 1 年,
債券回購到期後不得展期;
    15)在封閉期,本基金資産總值不得超過基金資産凈值的 200%;轉換為上

市開放式基金(LOF)後,本基金資産總值不得超過基金資産凈值的 140%;
    16)本基金參與國債期貨、股指期貨交易後,需遵守下列投資比例限制:
    a)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基
金資産凈值的 10%;
    b)本基金在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基

金資産凈值的 15%;
    c)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的 20%;
    d)本基金在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的 30%;

    e)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
    f)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資産凈值的 30%;
    g)本基金在封閉期的任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合

約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資産凈值的 100%,在開放期的任何

                                     110
               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不
得超過基金資産凈值的 95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年
以內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)

等;
    h)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
計算)應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定;
    17)本基金參與股票期權交易的,需遵守下列投資比例限制:
    a)本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資産

凈值的 10%;
    b)本基金開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權
的,應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現
金等價物;
    c)本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資産凈值的 20%。其中,合

約面值按照行權價乘以合約乘數計算;
    18)本基金持有單只中小企業私募債,其市值不得超過本基金資産凈值的
10%;本基金持有的全部中小企業私募債總市值不得超過基金資産凈值的 20%;
本基金持有的中小企業私募債券的剩餘期限,不得超過封閉期剩餘期限;
    19)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

    因證券/期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在 10 個交
易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的,從
其規定。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內(轉換為上市開放式基金

(LOF)後的投資限制應在轉換後的 3 個月內)使基金的投資組合比例符合基金
合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合
同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
    法律法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用於本基金,基金管理人在
履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行。

    3.本基金財産不得用於以下投資或者活動:

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (1)承銷證券;
    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;

    (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金託管人出資;
    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
    (7)法律、行政法規或者中國證監會規定禁止的其他活動。
    基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
券,或者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循
基金份額持有人利益優先原則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機
制,按照市場公平價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意,並按法
律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
    法律、行政法規或監管部門取消或調整上述限制,如適用於本基金,基金管
理人在履行適當程式後,則本基金投資按照取消或調整後的規定執行。
    (二)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金
管理人選擇存款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法

律法規的規定及《基金合同》的約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,並
及時提供給基金託管人,基金託管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否
符合有關規定進行監督。對於不符合規定的銀行存款,基金託管人可以拒絕執行,
並通知基金管理人。
    1.本基金投資銀行存款應符合如下規定:

    本基金投資于有固定期限銀行存款的比例,不得超過基金資産凈值的 30%,
但投資于有存款期限,根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制;本基
金投資于具有基金託管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單佔基金資産
凈值的比例合計不得超過 20%,投資于不具有基金託管人資格的同一商業銀行的
銀行存款、同業存單佔基金資産凈值的比例合計不得超過 5%。

    有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策,基金管理人履

                                     112
             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


行適當程式後,可相應調整投資組合限制的規定。
    2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究,建立健全銀行存款的業
務流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度,切實防範有關風險。基金托

管人負責對本基金銀行定期存款業務的監督與核查,審查、復核相關協議、賬戶
資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行託管職責。
    (1)基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等
級、存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不
當造成基金財産損失的,由基金管理人承擔責任。

    (2)基金管理人負責控制流動性風險,並承擔因控制不力而造成的損失。
流動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業務的
風險、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金
流動性方面的風險。

    (3)基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職
務行為導致基金財産受到損失的,需由基金管理人承擔由此造成的損失。
    (4)基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結
算等的各項規定。

    (三)基金投資銀行存款協議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金劃
付、賬目核對、到期兌付、提前支取
    1.基金投資銀行存款協議的簽訂
    (1)基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存
款業務總體合作協議》(以下簡稱《總體合作協議》),確定《存款協議書》的格

式範本。《總體合作協議》和《存款協議書》的格式範本由基金託管人與基金管
理人共同商定。
    (2)基金託管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內
容進行復核,審查存款銀行資格等。
    (3)基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑

證的辦理方式、郵寄地址、聯繫人和聯繫電話,以及存款證實書或其他有效憑證

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在郵寄過程中遺失後,存款餘額的確認及兌付辦法等。
    (4)由存款銀行指定的存放存款的分支機構(以下簡稱“存款分支機構”)
寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的,基金託管人可向存款分支機

構的上級行發出存款餘額詢證函,存款分支機構及其上級行應予配合。
    (5)基金管理人應在《存款協議書》中規定,基金存放到期或提前兌付的
資金應全部劃轉到指定的基金託管賬戶,並在《存款協議書》寫明賬戶名稱和賬
號,未劃入指定賬戶的,由存款銀行承擔一切責任。
    (6)基金管理人應在《存款協議書》中規定,在存期內,如本基金銀行賬

戶、預留印鑒發生變更,基金管理人應及時書面通知存款行,書面通知應加蓋基
金託管人預留印鑒。存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金託管人
出具正式書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續。在存期內,存款分支機
構和基金託管人的指定聯繫人變更,應及時加蓋公章書面通知對方。
    (7)基金管理人應在《存款協議書》中規定,因定期存款産生的存單不得

被質押或以任何方式被抵押,不得用於轉讓和背書。
    2.基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理
    (1)基金投資于銀行存款時,基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行
簽訂的《總體合作協議》、《存款協議書》等,以基金的名義在存款銀行總行或授
權分行指定的分支機構開立銀行賬戶。

    (2)基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金託管人保管和使用。
    3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付
    (1)存款證實書等存款憑證傳遞
    存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構。基金管
理人應在《存款協議書》中規定,存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或

其他有效存款憑證(下稱“存款憑證”),該存款憑證為基金存款確認或到期提款
的有效憑證,且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日,由存款銀
行分支機構指定的會計主管傳真一份存款憑證複印件並與基金託管人電話確認
收妥後,將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金託管人指定聯繫人;若
存款銀行分支機構代為保管存款憑證的,由存款銀行分支機構指定會計主管傳真

一份存款憑證複印件並與基金託管人電話確認收妥。

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    (2)存款憑證的遺失補辦
    存款憑證在郵寄過程中遺失的,由基金管理人向存款銀行提出補辦申請,基
金管理人應督促存款銀行儘快補辦存款憑證,並按以上(1)的方式快遞或上門

交付至託管人,原存款憑證自動作廢。
    (3)賬目核對
    每個工作日,基金管理人應與基金託管人核對各項銀行存款投資餘額及應計
利息。
    基金管理人應在《存款協議書》中規定,對於存期超過 3 個月的定期存款,

存款銀行應于每季末後 5 個工作日內向基金託管人指定人員寄送對賬單。因存款
銀行未寄送對賬單造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。
    存款銀行應配合基金託管人對存款憑證的詢證,並在詢證函上加蓋存款銀行
公章寄送至基金託管人指定聯繫人。
    (4)到期兌付

    基金管理人提前通知基金託管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分
支機構指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的,應與基金託管人電話
詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到並於到期日兌付存款
本息事宜。
    基金託管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時,通知基金

管理人與存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜。基金管理人應將接洽結果
告知基金託管人,基金託管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。
    基金管理人應在《存款協議書》中規定,存款憑證在郵寄過程中遺失的,存
款銀行應立即通知基金託管人,基金託管人在原存款憑證複印件上加蓋公章並出
具相關證明文件後,與存款銀行指定會計主管電話確認後,存款銀行應在到期日

將存款本息劃至指定的基金資金賬戶。如果存款到期日為法定節假日,存款銀行
順延至到期後第一個工作日支付,存款銀行需按原協議約定利率和實際延期天數
支付延期利息。
    4.提前支取
    如果在存款期限內,由於基金規模發生縮減的原因或者出於流動性管理的需

要等原因,基金管理人可以提前支取全部或部分資金。

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    提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協議書》執行。
    5.基金投資銀行存款的監督
    基金託管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定

及《基金合同》的約定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人在 10 個工作
日內糾正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在 10 個工作日內糾正
的,基金託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,
應立即報告中國證監會,同時通知基金管理人在 10 個工作日內糾正或拒絕結算,
若因基金管理人拒不執行造成基金財産損失的,相關損失由基金管理人承擔,基

金託管人不承擔任何責任。
    (四)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金
管理人參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金
託管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債
券市場交易對手名單並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人有責

任確保及時將更新後的交易對手名單發送給基金託管人,否則由此造成的損失應
由基金管理人承擔。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市
場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場
交易對手名單進行交易。在基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單,但
應將調整結果至少提前一個工作日書面通知基金託管人。新名單確定時已與本次

剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算,但不得再發
生新的交易。如基金管理人根據市場需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結
算方式的,應向基金託管人説明理由,並在與交易對手發生交易前 3 個交易日內
與基金託管人協商解決。
    基金管理人負責對交易對手的資信控制,按銀行間債券市場的交易規則進行

交易,並負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易
對手在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的,基金
管理人可以對相應損失先行予以承擔,然後再向相關交易對手追償。基金託管人
則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現
基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時,基金託管人應及時提醒基

金管理人,基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

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    (五)本基金投資流通受限證券,應遵守《關於基金投資非公開發行股票等
流通受限證券有關問題的通知》等有關監管規定。
    1.流通受限證券包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股

票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,
不包括由於發佈重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回
購交易中的質押券等流通受限證券。
    本基金可以投資經中國證監會批准的非公開發行證券,且限于由中國證券登
記結算有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份

有限公司負責登記和存管的,並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證
券。
    本基金不得投資未經中國證監會批准的非公開發行證券。
    本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
    2. 基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金託管人提供經基

金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制
度。基金投資非公開發行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的流
動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度
和投資比例控制情況。
    基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金託管人,保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上
述資料後兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
    基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責,確保對相關風險
採取積極有效的措施,在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基
金鉅額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金週轉困難時,基金管理人

應保證提供足額現金確保基金的支付結算,並承擔所有損失。對本基金因投資流
通受限證券導致的流動性風險,基金託管人不承擔任何責任。
    3.基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規
要求的有關書面資訊,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批准文件、發
行證券數量、發行價格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、應劃付的

認購款、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述資訊的真實、完整,並應至少

                                    117
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于擬執行投資指令前兩個工作日將上述資訊書面發至基金託管人,保證基金託管
人有足夠的時間進行審核。
    由於基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的資訊,致使託管人無法

審核認購指令而影響認購款項劃撥的,基金託管人免於承擔責任。
    4.基金託管人依照法律法規、《基金合同》、《託管協議》審核基金管理人投
資流通受限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《託管協議》以
及其他相關法律法規的有關規定,應及時通知基金管理人,並呈報中國證監會,
同時採取合理措施保護基金投資人的利益。基金託管人有權對基金管理人的違法、

違規以及違反《基金合同》、《託管協議》的投資指令不予執行,並立即通知基金
管理人糾正,基金管理人不予糾正或已代表基金簽署合同不得不執行時,基金托
管人應向中國證監會報告。
    5. 基金管理人應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內,在中國證監
會指定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及

總成本和賬面價值佔基金資産凈值的比例、鎖定期等資訊。
    (六)基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究,認真評估中期票據投
資業務的風險,本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務,並應符合
法律法規及監管機構的相關規定。
    (七)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金

資産凈值計算、各類基金份額的基金份額凈值計算、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關資訊披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進
行監督和核查。
    (八)基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違
反法律法規、《基金合同》和本託管協議的規定,應及時以電話、郵件或書面提

示等方式通知基金管理人限期糾正。 基金管理人應積極配合和協助基金託管人
的監督和核查。基金管理人收到通知後應及時核對並回復基金託管人,對於收到
的書面通知,基金管理人應以書面形式給基金託管人發出回函,就基金託管人的
疑義進行解釋或舉證,説明違規原因及糾正期限。在上述規定期限內,基金託管
人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管

人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金託管人應報告中國證監會。

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    (九)基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、 基金合同》
和本託管協議對基金業務執行核查。包括但不限于:對基金託管人發出的提示,
基金管理人應在規定時間內答覆並改正,或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證;

對基金託管人按照法律法規、基金合同和本託管協議的要求需向中國證監會報送
基金監督報告的事項,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
    (十)若基金託管人發現基金管理人依據交易程式已經生效的指令違反法律、
行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人
及時糾正,由此造成的損失由基金管理人承擔,託管人在履行其通知義務後,予

以免責。
    (十一)基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監
會,同時通知基金管理人限期糾正。


    三、基金管理人對基金託管人的業務核查

    (一)基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查,核查事項包括
基金託管人安全保管基金財産、開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶等投資所需
賬戶、復核基金管理人計算的基金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值、根
據基金管理人指令辦理清算交收、相關資訊披露和監督基金投資運作等行為。
    (二)基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財産、未對基金財産實行分

賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資資訊等
違反《基金法》、基金合同、託管協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通
知基金託管人限期糾正。基金託管人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對
並以書面形式給基金管理人發出回函,説明違規原因及糾正期限,並保證在規定
期限內及時改正。在上述規定期限內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,

督促基金託管人改正。
    (三)基金託管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和
本託管協議對基金業務執行核查,包括但不限于:對基金管理人發出的書面提示,
基金託管人應在規定時間內答覆並改正,或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證;
基金託管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查託管財産的完整性和

真實性。

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    (四)基金管理人發現基金託管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,
同時通知基金託管人限期糾正,並將糾正結果報告中國證監會。


    四、基金財産的保管
    (一)基金財産保管的原則
    1.基金財産應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財産。
    2.基金託管人應安全保管基金財産。
    3.基金託管人按照規定開設基金財産投資所需的相關賬戶。

    4.基金託管人對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,確保基金財産的完整
與獨立。
    5.基金託管人根據基金管理人的指令,按照基金合同和本協議的約定保管基
金財産。未經基金管理人的正當指令,不得自行運用、處分、分配基金的任何資
産。不屬於基金託管人實際有效控制下的資産及實物證券等在基金託管人保管期

間的損壞、滅失,基金託管人不承擔由此産生的責任。
    6.對於因為基金投資産生的應收資産,應由基金管理人負責與有關當事人確
定到賬日期並通知基金託管人,到賬日基金財産沒有到達基金資金賬戶的,基金
託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收,基金管理人應負責向有關當事
人追償基金財産的損失。

    7.基金託管人對因為基金管理人投資産生的存放或存管在基金託管人以外
機構的基金資産,或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資産(包括但
不限于期貨保證金賬戶內的資金、期貨合約等)及其收益,由於該等機構或該機
構會員單位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破産等原因給基金資
産造成的損失等不承擔責任。

    8.除依據法律法規和基金合同的規定外,基金託管人不得委託第三人託管基
金財産。
    (二)基金募集期間及募集資金的驗資
    1.基金募集期間募集的資金應開立“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人
開立並管理。

    2.基金募集期滿或基金停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金額、

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基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後,基金管理人應
將屬於基金財産的全部資金劃入基金託管人為基金開立的基金資金賬戶,同時在
規定時間內,基金管理人應聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行

驗資,出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的 2 名或 2 名以上中國註冊會
計師簽字方為有效。
    3.若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人按規
定辦理退款等事宜。
    (三)基金資金賬戶的開立和管理

    1.基金託管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的資金賬戶(也可稱為
“託管賬戶”),保管基金的銀行存款,並根據基金管理人的指令辦理資金收付。
託管賬戶名稱應為“中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金”,預留印鑒為基金
託管人印章。
    2.基金資金賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管

人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金
的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
    3.基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有
關規定。
    (四)基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理

    1.基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為
基金開立基金託管人與基金聯名的證券賬戶。
    2.基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶,亦不
得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。

    3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金託管人負責,賬戶資産的
管理和運用由基金管理人負責。
    4.基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立
結算備付金賬戶,並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的
一級法人清算工作,基金管理人應予以積極協助。結算備付金、客戶結算保證金、

交收價差保證金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

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    5.若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其
他投資品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,按有關規定開立、使用
並管理;若無相關規定,則基金託管人比照上述關於賬戶開立、使用的規定執行。

    (五)債券託管專戶的開設和管理
    基金合同生效後,基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責
任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定,以基金的名義在銀行間市
場登記結算機構開立債券託管賬戶,並代表基金進行銀行間市場債券的結算。
    (六)其他賬戶的開立和管理

    1.基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼
等,基金託管人按照規定開立期貨結算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立
後,基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼
和保證金監控中心的登錄用戶名及密碼告知基金託管人。資金密碼和保證金監控
中心登錄密碼重置由基金管理人進行,重置後務必及時通知託管人。

    基金託管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合,並提供所需資料。基
金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性,且在相關資料變更後及
時將變更的資料提供給基金託管人。
    2.因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和基金合同的規定,
由基金管理人協助基金託管人按照有關法律法規和本協議的約定協商後開立。新

賬戶按有關規定使用並管理。
    2.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦理。
    (七)基金財産投資的有關有價憑證等的保管
    基金財産投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金託管人存放于基金
託管人的保管庫,或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股

份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫,實物
保管憑證由基金託管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓,由基金託管人
根據基金管理人的指令辦理。基金託管人對由上述存放機構及基金託管人以外機
構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。
    (八)與基金財産有關的重大合同的保管

    由基金管理人代表基金簽署的、與基金財産有關的重大合同的原件分別由基

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             中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定外,基金管理人代表基金簽署的
與基金財産有關的重大合同應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人應在重大合同簽署後及時將重大合同傳真給基金託管人,

並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。因基金管理人發送的合同傳真件
與事後送達的合同原件不一致所造成的後果,由基金管理人負責。重大合同的保
管期限為基金合同終止後不少於 15 年。
    對於無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章
的合同傳真件,未經雙方協商一致,合同原件不得轉移。基金管理人向基金託管

人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的,以傳真件為準。


    五、基金資産凈值計算、估值和會計核算
    (一)基金資産凈值的計算、復核與完成的時間及程式
    1.基金資産凈值

    基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。
    各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,該類基金資産凈值除以當日該
類基金份額的餘額數量計算,精確到 0.0001 元,小數點後第五位四捨五入,國
家另有規定的,從其規定。
    基金管理人每個工作日計算基金資産凈值及各類基金份額的基金份額凈值,

並按規定公告。
    2.復核程式
    基金管理人應每工作日對基金資産估值。但基金管理人根據法律法規或基金
合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資産估值後,將各類
基金份額的基金份額凈值發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管

理人按規定對外公佈。
    3.根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理
人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的
會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一致意見的,按
照基金管理人對基金資産凈值的計算結果對外予以公佈。

    (二)基金資産的估值

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               中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金管理人及基金託管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。
    (三)基金份額凈值錯誤的處理方式
    基金管理人及基金託管人應當按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。

    (四)基金會計制度
    按國家有關部門規定的會計制度執行。
    (五)基金賬冊的建立
    基金管理人和基金託管人在基金合同生效後,應按照雙方約定的同一記賬方
法和會計處理原則,分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊,對相關各

方各自的賬冊定期進行核對,互相監督,以保證基金資産的安全。
    (六)基金財務報表與報告的編制和復核
    1.財務報表的編制
    基金財務報表由基金管理人編制,基金託管人復核。
    2.報表復核

    基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後,進行獨立的復核。核
對不符時,應及時通知基金管理人共同查出原因,進行調整,直至雙方數據完全
一致。
    3.財務報表的編制與復核時間安排
    基金管理人、基金託管人應當在每月結束後 5 個工作日內完成月度報表的編

制及復核;在每個季度結束之日起 15 個工作日內完成基金季度報告的編制及復
核;在上半年結束之日起 60 日內完成基金半年度報告的編制及復核;在每年結
束之日起 90 日內完成基金年度報告的編制及復核。基金託管人在復核過程中,
發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金託管人應共同查明原因,進行調
整,調整以國家有關規定為準。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。基

金合同生效不足兩個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或
者年度報告。
    (七)在有需要時,基金管理人應每季度向基金託管人提供基金業績比較基
準的基礎數據和編制結果。


    六、基金份額持有人名冊的保管

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            中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的
基金份額。基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保
管,基金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊,保存期不少於

15 年。如不能妥善保管,則按相關法律法規承擔責任。
    在基金託管人要求或編制半年報和年報前,基金管理人應將有關資料送交基
金託管人,不得無故拒絕或延誤提供,並保證其的真實性、準確性和完整性。基
金管理人和託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外
的其他用途,並應遵守保密義務。


    七、爭議解決方式
    各方當事人同意,因本協議而産生的或與本協議有關的一切爭議,如經友好
協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會,按
照華南國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳

市。仲裁裁決是終局的,對各方當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
    爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責,各自繼續
忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務,維護基金份額持有
人的合法權益。
    本協議受中華人民共和國法律(不含港澳臺立法)管轄。




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