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2020年01月23日 星期四

中歐純債債券C(LOF)(166016)公告正文

中歐純債:更新招募説明書(2018年第1號)

公告日期 2018-03-16 來源 巨潮網

  中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)




中歐純債債券型證券投資基金(LOF)
             更新招募説明書
           (2018 年第 1 號)




       基金管理人:中歐基金管理有限公司
   基金託管人:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司




                 二〇一八年三月




                         1
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                                 重要提示


    本基金經 2013 年 1 月 6 日中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監

會”)下發的《關於核準中歐純債分級債券型證券投資基金募集的批復》(證監
許可[2013]12 號文)核準,進行募集。本基金基金合同於 2013 年 1 月 31 日正
式生效,根據基金合同的有關規定,中歐純債分級債券型證券投資基金(以下簡
稱“本基金”)合同生效後 3 年基金分級運作期屆滿,無需召開基金份額持有人
大會,即可按照基金合同的約定轉換為上市開放式基金(LOF),基金名稱變更

為“中歐純債債券型證券投資基金(LOF)”。根據基金合同的約定,本基金的
基金轉換日為 2016 年 2 月 1 日,本基金已完成基金轉換並已于 2016 年 2 月 3 日
公告基金份額轉換結果。
    根據相關法律法規的規定及本基金基金合同的約定,基金管理人經與基金托
管人協商一致並報中國證監會備案,決定自 2016 年 4 月 6 日起對本基金增加 E

類份額並相應修改基金合同。
    基金管理人保證本招募説明書的內容真實、準確、完整。本招募説明書經中
國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,並不表明其對本基金的價值
和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産,

但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益;因基金價
格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。基金管理人提醒
投資者基金投資的“買者自負”原則,在作出投資決策後,基金運營狀況與基金
凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。
    本基金投資于證券市場,基金資産凈值會因為證券市場波動等因素産生波動。

投資者在投資本基金前,需全面認識本基金産品的風險收益特徵和産品特性,充
分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認(申)購基金的意願、時機、
數量等投資行為作出獨立決策。投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時
也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括:因政治、經濟、社
會等因素對證券價格波動産生影響而引發的系統性風險,個別證券特有的非系統

性風險,由於基金投資者連續大量贖回基金份額産生的流動性風險,基金管理人


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


在基金管理實施過程中産生的基金管理風險,本基金投資債券引發的信用風險,
以及本基金投資策略所特有的風險等等。
    本基金是債券型證券投資基金,屬於具有中低風險收益特徵的基金品種,其

長期平均風險和預期收益率低於股票基金、混合基金,高於貨幣市場基金。本基
金的投資組合比例為:債券等固定收益類資産的比例不低於基金資産的 80%。
    本基金分級運作期屆滿,本基金的兩級基金份額將按約定的收益的分配規則
進行凈值計算,並以各自的份額凈值為基準轉換為中歐純債債券型證券投資基金
(LOF)的份額,並辦理基金的申購、贖回業務。
    本基金可投資中小企業私募債券,中小企業私募債券是指中小微型企業在中
國境內以非公開方式發行和轉讓,約定在一定期限還本付息的公司債券,其發行

人是非上市中小微企業,發行方式為面向特定對象的私募發行。因此,中小企業
私募債券較傳統企業債的信用風險及流動性風險更大,從而增加了本基金整體的
債券投資風險。
    投資有風險,投資者在認(申)購本基金前應認真閱讀本基金的《招募説明
書》和《基金合同》。本基金的過往業績並不代表將來表現。基金管理人管理的
其他基金的業績並不構成新基金業績表現的保證。
    本更新招募説明書所載內容截止日為 2018 年 1 月 30 日(特別事項註明除外),
有關財務數據和凈值表現截止日為 2017 年 12 月 31 日(財務數據未經審計)。




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                                                                             目         錄

第一部分     緒言 ......................................................................................................................................................6


第二部分     釋義 ......................................................................................................................................................7


第三部分     基金管理人 ...................................................................................................................................... 14


第四部分     基金託管人 ...................................................................................................................................... 25


第五部分     相關服務機構.................................................................................................................................. 27


第六部分     基金份額的分級 ............................................................................................................................. 49


第七部分     基金的募集 ...................................................................................................................................... 55


第八部分     基金合同的生效 ............................................................................................................................. 56


第九部分     基金份額的上市交易 .................................................................................................................... 58


第十部分     基金份額的申購與贖回................................................................................................................ 60


第十一部分       基金份額的登記、非交易過戶、轉託管、凍結與質押 ................................................. 78


第十二部分       基金的投資.................................................................................................................................. 81


第十三部分       基金的業績.................................................................................................................................. 93


第十四部分       基金的財産.................................................................................................................................. 96


第十五部分       基金資産的估值......................................................................................................................... 97


第十六部分       基金的收益分配....................................................................................................................... 102


第十七部分       基金的費用與稅收 .................................................................................................................. 104


第十八部分       基金分級運作期屆滿與基金份額轉換 .............................................................................. 107


第十九部分       基金的會計與審計 .................................................................................................................. 109


第二十部分       基金的資訊披露....................................................................................................................... 110


第二十一部分         風險揭示................................................................................................................................ 116


第二十二部分         基金合同的終止與基金財産的清算 .............................................................................. 122


第二十三部分         基金合同的內容摘要 ......................................................................................................... 125

                                                                               4
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第二十四部分        基金託管協議的內容摘要 ................................................................................................ 126


第二十五部分        對基金份額持有人的服務 ................................................................................................ 127


第二十六部分        其他應披露事項 .................................................................................................................. 128


第二十七部分        招募説明書的存放及查閱方式 ....................................................................................... 130


第二十八部分        備查文件................................................................................................................................ 131


附件一   基金合同內容摘要 ........................................................................................................................... 132


附件二   基金託管協議內容摘要 .................................................................................................................. 150




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                              第一部分        緒言


    本招募説明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金
法》”)、《證券投資基金資訊披露管理辦法》(以下簡稱“《資訊披露辦法》”)、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證
券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)等有關法律法規及《中

歐純債分級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
    本招募説明書闡述了中歐純債分級債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”
或“基金”)的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必
要事項,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招募説明書。
    基金管理人承諾本招募説明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募説明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本
招募説明書中載明的資訊,或對本招募説明書做出任何解釋或者説明。
    本招募説明書根據本基金的基金合同編寫,並經中國證監會核準。基金合同
是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基

金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本
身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、基金合同及其他有關
規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務,應
詳細查閱基金合同。




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                              第二部分        釋義


    在本招募説明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
    1.基金或本基金:指中歐純債債券型證券投資基金(LOF)
    2.基金管理人:指中歐基金管理有限公司
    3.基金託管人:指中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

    4.基金合同:指《中歐純債分級債券型證券投資基金基金合同》及對基金
合同的任何有效修訂和補充
    5.託管協議:指基金管理人與基金託管人就本基金簽訂之《中歐純債分級
債券型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
    6.招募説明書或本招募説明書:指《中歐純債債券型證券投資基金(LOF)

招募説明書》及其定期的更新
    7.基金份額發售公告:指《中歐純債分級債券型證券投資基金基金份額發
售公告》
    8.上市交易公告書:指《中歐純債分級債券型證券投資基金之純債 B 份額
上市交易公告書》及《中歐純債債券型證券投資基金(LOF)份額上市交易公告

書》
    9.法律法規:指中國現行有效並公佈實施的法律、行政法規、部門規章、
地方性法規、地方政府規章以及其他對基金合同當事人有約束力的規範性文件及
其不時修訂
    10.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委

員會第五次會議通過,2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂,自 2013 年 6 月 1 日起實施,並經 2015 年 4 月 24 日第十二
屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關
于修改〈中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機關對其不時作出的修訂

    11.《銷售辦法》:指中國證監會 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實
施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時作出的修訂




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     12.《資訊披露辦法》:指中國證監會 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1
日實施的《證券投資基金資訊披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
     13.《運作辦法》:指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時作出的修訂
     14.中國證監會:指中國證券監督管理委員會
     15.銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員

     16.基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體,包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
     17.個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
     18.機構投資者:指依據有關法律法規規定可以投資證券投資基金的、在中
華人民共和國境內合法註冊登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企
業法人、事業法人、社會團體或其他組織

     19.合格境外機構投資者:指符合現行有效的相關法律法規規定可以投資于
中國境內證券市場的中國境外的機構投資者
     20.投資者:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法
規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱
     21.基金份額持有人:指依基金合同和招募説明書合法取得基金份額的投資


     22.基金份額分級:指自基金合同生效之日起 3 年內,本基金通過基金收益
分配的安排,將基金份額分成預期收益與風險不同的兩個級別,即純債 A 和純債
B,兩級份額的初始配比原則上為 7:3
     23.基金分級運作期:指自基金合同生效之日起至 3 年後對應日止,基金採

取分級運作的期間,如該對應日為非工作日,則順延至下一個工作日
     24.純債 A:指中歐純債分級債券型證券投資基金的 A 級份額。純債 A 根據
基金合同的規定獲取約定收益,並自基金合同生效之日起每滿半年開放一次,接
受申購與贖回申請




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    25.純債 B:指中歐純債分級債券型證券投資基金的 B 級份額。本基金在扣
除純債 A 的應計收益後的全部剩餘收益歸純債 B 享有,虧損以純債 B 的資産凈值
為限並由純債 B 承擔;純債 B 在基金合同生效後封閉運作,封閉期為 3 年

    26.開放日:指為投資者辦理純債 A 及中歐純債債券型證券投資基金(LOF)
份額申購、贖回或其他業務的工作日;其中純債 A 的開放日指自基金合同生效之
日起每滿半年的最後一個工作日
    27.純債 A 的基金份額折算:指自基金合同生效之日每滿半年的最後一個工
作日,純債 A 的基金份額凈值調整為 1.000 元,其基金份額數按折算比例相應增

加或減少的行為
    28.純債 B 的封閉期:指自基金合同生效之日起至 3 年後對應日止。如該對
應日為非工作日,則順延至下一個工作日
    29.基金銷售業務:指基金管理人或代銷機構宣傳推介基金,發售基金份額,
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

    30.銷售機構:指直銷機構和代銷機構
    31.直銷機構:指中歐基金管理有限公司
    32.代銷機構:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,取得基
金銷售業務資格並與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議,代為辦理基金銷
售業務的機構,其中深圳證券交易所交易系統辦理本基金銷售業務的機構必須是

具有中國證監會認可的證券經營資格且具有基金銷售業務資格、並經深圳證券交
易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券交易所會員單位
    33.基金銷售網點:指直銷機構的直銷中心和網上交易系統及代銷機構的代
銷網點
    34.場外:指通過深圳證券交易所外的銷售機構辦理基金份額認購、申購和

贖回等業務的場所
    35.場內:指通過深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單位辦理基金
份額認購、申購、贖回和上市交易的場所
    36.上市交易:基金合同生效後投資者通過深圳證券交易所會員單位以集中
競價的方式買賣基金份額的行為




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    37.註冊登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容
包括投資者基金賬戶的建立和管理、基金份額註冊登記、基金銷售業務的確認、
清算和結算、代理髮放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶

業務等
    38.註冊登記機構:指辦理註冊登記業務的機構。基金的註冊登記機構為中
歐基金管理有限公司或接受中歐基金管理有限公司委託代為辦理註冊登記業務
的機構。本基金的註冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司和/或中歐基
金管理有限公司

    39.證券登記結算系統:指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券
登記結算系統
    40.註冊登記系統:指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算
系統和/或中歐基金管理有限公司基金註冊登記系統
    41.開放式基金賬戶:指投資者通過場外銷售機構在中國證券登記結算有限

責任公司或中歐基金管理有限公司註冊的開放式基金賬戶,用於記錄投資者持有
的、基金管理人所管理的基金份額餘額及其變動情況。投資者辦理場外認購、場
外申購和場外贖回等業務時需具有開放式基金賬戶。記錄在該賬戶下的基金份額
登記在註冊登記機構的註冊登記系統
    42.基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理申購、贖回、轉換、轉託管、定期定額投資及買賣基金等業務而引起基金
份額變動及結余情況的賬戶
    43.深圳證券賬戶:指投資者在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
開設的深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶。投資者通過深
圳證券交易所交易系統辦理基金交易、場內認購、場內申購和場內贖回等業務時

需持有深圳證券賬戶。記錄在該賬戶下的基金份額登記在註冊登記機構的證券登
記結算系統
    44.基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,並獲得中國證監會書面確認的
日期




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    45.基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現後,基金財
産清算完畢,清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
    46.基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長

不得超過 3 個月
    47.存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
    48.工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
    49.T 日:指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務申請的
工作日

    50.T+n 日:指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)
    51.開放日:指為基金投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
    52.交易時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
    53.認購:指在基金募集期內,投資者根據基金合同和招募説明書的規定申
請購買基金份額的行為

    54.申購:指基金合同生效後,投資者根據基金合同和招募説明書的規定申
請購買基金份額的行為
    55.贖回:指基金合同生效後,基金份額持有人按基金合同和招募説明書的
規定要求將基金份額兌換為現金的行為
    56. 基金份額類別:指本基金分級運作期屆滿後,根據申購費用、銷售服務

費收取方式、註冊登記機構的不同,將中歐純債債券型證券投資基金(LOF)基
金份額分為不同的類別,各基金份額類別分別設置代碼,分別計算和公告基金份
額凈值和基金份額累計凈值
    57.基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為
    58.系統內轉託管:指基金份額持有人將持有的基金份額在同一註冊登記係
統內不同銷售機構(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(交易單元)
之間進行轉託管的行為




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    59.跨系統轉託管:指基金份額持有人將持有的 C 類基金份額在中國證券登
記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統和證券登記結算系統間進行轉登
記的行為

    60.定期定額投資計劃:指分級運作期屆滿轉為中歐純債債券型證券投資基
金(LOF)後,投資者通過有關銷售機構提出申請,約定每期扣款日、扣款金額
及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣
款及受理基金申購申請的一種投資方式
    61.基金份額轉換日:指基金合同生效之日起 3 年後的對應日。如該對應日

為非工作日,則順延到下一個工作日。基金份額轉換日為基金分級運作期的屆滿
日,且與純債 B 的封閉期屆滿日相同
    62.基金份額轉換:指在基金份額轉換日按照基金合同規定的份額轉換規則,
純債 A 和純債 B 自動轉換為上市開放式基金(LOF)的 C 類基金份額,即中歐純
債債券型證券投資基金(LOF)的 C 類基金份額

    63.鉅額贖回:基金合同生效之日起 3 年內,在純債 A 的單個開放日,經過
申購與贖回申請的成交確認後,純債 A 的凈贖回金額超過本基金前一日基金資産
凈值的 10%時的情形;基金合同生效後 3 年期屆滿,本基金轉換為上市開放式基
金(LOF)後,在單個開放日,本基金的基金份額凈贖回申請(贖回申請總數加
上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請總數及基金轉換中轉入申請份

額總數後的餘額)超過上一日本基金總份額的 10%時的情形
    64.元:指人民幣元
    65.基金收益:指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財産帶來的成本和費用的節約
    66.基金資産總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購款及其他資産的價值總和
    67.基金資産凈值:指基金資産總值減去基金負債後的價值
    68.基金份額凈值:指計算日基金資産凈值除以計算日基金份額總數
    69.基金份額參考凈值:在 T 日基金資産凈值計算的基礎上,採用“虛擬清
算”原則,即假定 T 日為本基金在分級運作期內的提前終止日,本基金按照基金

合同約定的份額收益分配和資産分配規則進行資産分配從而計算得到 T 日本基


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金兩級基金份額的估算價值。基金份額參考凈值是對兩類基金份額價值的一個估
算,並不代表基金份額持有人可獲得的實際價值
    70.基金資産估值:指計算評估基金資産和負債的價值,以確定基金資産凈

值和基金份額凈值的過程
    71.指定媒體:指中國證監會指定的用以進行資訊披露的報刊、互聯網網站
及其他媒體
    72.不可抗力:指基金合同當事人無法預見、無法抗拒、無法避免且在基金
合同由基金管理人、基金託管人簽署之日後發生的,使基金合同當事人無法全部

或部分履行基金合同的客觀事件




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                          第三部分          基金管理人


     一、基金管理人概況
     1、名稱:中歐基金管理有限公司
     2、住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5


     3、辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大
廈 5 層、上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層
     4、法定代表人:竇玉明
     5、組織形式:有限責任公司
     6、設立日期:2006 年 7 月 19 日

     7、批准設立機關:中國證監會
     8、批准設立文號:證監基金字[2006]102 號
     9、存續期間:持續經營
     10、電話:021-68609600
     11、傳真:021-33830351

     12、聯繫人:袁維
     13、客戶服務熱線:021-68609700,400-700-9700(免長途話費)
     14、註冊資本:1.88 億元人民幣
     15、股權結構:

序                                                                     出資比
                      股東名稱                   出資額 (萬元)
號                                                                       例

 1         義大利意聯銀行股份合作公司                  4700              25%

 2            國都證券股份有限公司                     3760              20%

 3            北京百駿投資有限公司                     3760              20%

 4          萬盛基業投資有限責任公司                   620.4           3.30%

 5    上海睦億投資管理合夥企業(有限合夥)             3760              20%
 6                     竇玉明                           940              5%

 7                     周玉雄                         280.59          1.4925%

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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


 8                   盧純青                            140           0.7447%

 9                      于潔                           140           0.7447%
10                   趙國英                            140           0.7447%

11                      方伊                           100           0.5319%

12                   關子陽                            100           0.5319%

13                   卞璽雲                           79.01          0.4203%

14                      魏博                            75           0.3989%

15                   鄭蘇丹                             75           0.3989%

16                      曲徑                            75           0.3989%
17                   黎憶海                             55           0.2926%

                        合計                         18,800            100%


     二、主要人員情況

     1.基金管理人董事會成員
     竇玉明先生,清華大學經濟管理學院本科、碩士,美國杜蘭大學 MBA,中國
籍。中歐基金管理有限公司董事長,上海盛立基金會理事會理事,國壽投資控股
有限公司獨立董事,天合光能有限公司董事。曾任職于君安證券有限公司、大成
基金管理有限公司。歷任嘉實基金管理有限公司投資總監、總經理助理、副總經

理兼基金經理,富國基金管理有限公司總經理。
     Marco D’Este 先生,義大利籍。現任中歐基金管理有限公司副董事長。歷
任佈雷西亞農業信貸銀行(CAB)國際部總監,聯合信貸銀行(Unicredit)米蘭
總部客戶業務部客戶關係管理、跨國公司信用狀況管理負責人,聯合信貸銀行東
京分行資金部經理,義大利意聯銀行股份合作公司(UBI)機構銀行業務部總監,

並曾在 Credito Italiano(義大利信貸銀行)聖雷莫分行、倫敦分行、紐約分
行及米蘭總部工作。
     朱鵬舉先生,中國籍。現任中歐基金管理有限公司董事、國都景瑞投資有限
公司副總經理。曾任職于聯想集團有限公司、中關村證券股份有限公司,國都證
券股份有限公司計劃財務部高級經理、副總經理、投行業務董事及內核小組副組

長。


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    劉建平先生,北京大學法學碩士,中國籍。現任中歐基金管理有限公司董事、
總經理。歷任北京大學助教、副科長,中國證券監督管理委員會基金監管部副處
長,上投摩根基金管理有限公司督察長。

    David Youngson 先生,英國籍。現任 IFM(亞洲)有限公司創辦者及合夥人,
英國公認會計師特許公會-資深會員及香港會計師公會會員,中歐基金管理有限
公司獨立董事。歷任安永(中國香港特別行政區及英國伯明翰,倫敦)審計經理、
副總監,賽貝斯股份有限公司亞洲區域財務總監。
    郭靂先生,中國籍。現任北京大學法學院教授、博士生導師,中歐基金管理

有限公司獨立董事。法學博士、應用經濟學博士後,德國洪堡學者,中國銀行法
學研究會副會長。歷任北京大學法學院講師、副教授,美國康奈爾大學法學院客
座教授等,畢業于北京大學、美國南美以美大學、哈佛大學法學院。
    戴國強先生,中國籍。上海財經大學金融專業碩士,復旦大學經濟學院世界
經濟專業博士。現任中歐基金管理有限公司獨立董事。歷任上海財經大學金融學

院常務副院長、院長、黨委書記,上海財經大學 MBA 學院院長兼書記,上海財經
大學商學院書記兼副院長。
    2.基金管理人監事會成員
    唐步先生,中歐基金管理有限公司監事會主席,中歐盛世資産管理(上海)
有限公司董事長,中國籍。歷任上海證券中央登記結算公司副總經理,上海證券

交易所會員部總監、監察部總監,大通證券股份有限公司副總經理,國都證券股
份有限公司副總經理、總經理,中歐基金管理有限公司董事長。
    廖海先生,中歐基金管理有限公司監事,上海源泰律師事務所合夥人,中國
籍。武漢大學法學博士、復旦大學金融研究院博士後。歷任深圳市深華工貿總公
司法律顧問,廣東鈞天律師事務所合夥人,美國紐約州 Schulte Roth & Zabel LLP

律師事務所律師,北京市中倫金通律師事務所上海分所合夥人。
    陸正芳女士,監事,現任中歐基金管理有限公司交易總監,中國籍,上海財
經大學證券期貨係學士。歷任申銀萬國證券股份有限公司中華路營業部經紀人。
    李琛女士,監事,現任中歐基金管理有限公司理財規劃總監,中國籍,同濟
大學電腦應用專業學士。歷任大連證券上海番禺路營業部系統管理員,大通證

券上海番禺路營業部客戶服務部主管。


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                中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    3.基金管理人高級管理人員
    竇玉明先生,中歐基金管理有限公司董事長,中國籍。簡歷同上。
    劉建平先生,中歐基金管理有限公司總經理,中國籍。簡歷同上。

    顧偉先生,中歐基金管理有限公司分管投資副總經理,中國籍。上海財經大
學金融學碩士,16 年以上證券及基金從業經驗。歷任平安集團投資管理中心債
券部研究員、研究主管,平安資産管理有限責任公司固定收益部總經理助理、副
總經理、總經理。
    盧純青女士,中歐基金管理有限公司分管投資副總經理,兼任中歐基金管理

有限公司研究總監、策略組負責人,中國籍。加拿大聖瑪麗大學金融學碩士,12
年以上基金從業經驗。歷任北京畢馬威華振會計師事務所審計,中信基金管理有
限責任公司研究員,銀華基金管理有限公司研究員、行業主管、研究總監助理、
研究副總監。
    許欣先生,中歐基金管理有限公司分管市場副總經理,中國籍。中國人民大

學金融學碩士,16 年以上基金從業經驗。歷任華安基金管理有限公司北京分公
司銷售經理,嘉實基金管理有限公司機構理財部總監,富國基金管理有限公司總
經理助理。
    卞璽雲女士,中歐基金管理有限公司督察長,中國籍。中國人民大學註冊會
計師專業學士,10 年以上證券及基金從業經驗。歷任畢馬威會計師事務所助理

審計經理,銀華基金管理有限公司投資管理部副總監,中歐基金管理有限公司風
控總監。
    4.本基金基金經理
    (1)現任基金經理

    姓名           朱晨傑             性別                        男

                                                    法國北方高等商業學校金融市
    國籍            中國        畢業院校及專業
                                                                場專業

                    法國興業銀行投資銀行部交易助理,海通證券股份有限公司債
  其他公司歷任      券融資部銷售交易員,平安證券有限責任公司固定收益事業部
                                                交易員

   本公司歷任                      中歐基金管理有限公司投資經理


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


 本公司現任                                  基金經理

本基金經理所管
                         産品名稱               起任日期            離任日期
理基金具體情況

                   中歐瑾悠靈活配置混
      1                                    2017 年 04 月 07 日
                    合型證券投資基金

                   中歐強利債券型證券
      2                                    2017 年 04 月 07 日
                         投資基金

                   中歐強裕債券型證券
      3                                    2017 年 04 月 07 日
                         投資基金

                   中歐強澤債券型證券
      4                                    2017 年 04 月 07 日
                         投資基金
                   中歐強瑞多策略定期
      5            開放債券型證券投資      2017 年 04 月 07 日
                           基金

                   中歐強盈定期開放債
      6                                    2017 年 04 月 07 日
                    券型證券投資基金

                   中歐瑾通靈活配置混
      7                                    2017 年 04 月 07 日
                    合型證券投資基金

                   中歐強勢多策略定期
      8            開放債券型證券投資      2017 年 04 月 07 日

                           基金

                   中歐駿盈貨幣市場基
      9                                    2017 年 05 月 03 日
                            金

                   中歐興利債券型證券
     10                                    2017 年 04 月 07 日
                         投資基金

                   中歐純債債券型證券
     11                                    2017 年 04 月 07 日
                    投資基金(LOF)

                   中歐信用增利債券型
     12                                    2017 年 04 月 07 日
                  證券投資基金(LOF)


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               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                    中歐增強回報債券型
         13                                 2017 年 04 月 07 日
                    證券投資基金(LOF)

                    中歐穩健收益債券型
         14                                 2017 年 04 月 07 日
                        證券投資基金

    (2)歷任基金經理

         基金經理               起任日期                    離任日期

          袁爭光               2013-01-31                  2015-05-25

          尹誠庸               2015-05-25                  2016-06-17
          劉德元               2016-02-16                  2017-06-27

    5.基金管理人投資決策委員會成員
    投資決策委員會是公司進行基金投資管理的最高投資決策機構,由總經理劉

建平、副總經理顧偉、副總經理兼策略組負責人盧純青、信用評估部負責人張明、
風險管理總監孫自剛、策略組負責人周蔚文、陸文俊、刁羽、黃華、周玉雄、趙
國英、曲徑、曹名長、王健、王培、吳鵬飛組成。其中總經理劉建平任投資決策
委員會主席。
    6.上述人員之間均不存在近親屬關係。

    三、基金管理人的權利
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金管理人的權利為:
    1.自基金合同生效之日起,依照有關法律法規和基金合同的規定獨立運用
基金財産;
    2.依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批准的其他

收入;
    3.發售基金份額;
    4.依照有關規定行使因基金財産投資于證券所産生的權利;
    5.在符合有關法律法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、
轉換、非交易過戶、轉託管等業務的規則,在法律法規和基金合同規定的範圍內

決定和調整基金的除調高託管費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式;




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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    6.根據基金合同及有關規定監督基金託管人,對於基金託管人違反了基金
合同或有關法律法規規定的行為,對基金財産、其他當事人的利益造成重大損失
的情形,應及時呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益;

    7.在基金合同約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購和贖回申請;
    8.依據基金合同約定,轉換本基金運作方式;
    9.在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券;
    10.自行擔任或選擇、更換註冊登記機構,獲取基金份額持有人名冊,並對
註冊登記機構的代理行為進行必要的監督和檢查;

    11.選擇、更換代銷機構,並依據基金銷售服務代理協議和有關法律法規,
對其行為進行必要的監督和檢查;
    12.選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供
服務的外部機構;
    13.在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;

    14.依法召集基金份額持有人大會;
    15.法律法規和基金合同規定的其他權利。
    四、基金管理人的義務
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金管理人的義務為:
    1.依法募集基金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    2.辦理基金備案手續;
    3.自基金合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
財産;
    4.配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的

經營方式管理和運作基金財産;
    5.建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
證所管理的基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別管
理,分別記賬,進行證券投資;
    6.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得為自己及任何第

三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;


                                    20
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    7.依法接受基金託管人的監督;
    8.計算並公告基金資産凈值,確定基金份額申購、贖回價格;
    9.採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的方

法符合基金合同等法律文件的規定;
    10.按規定受理申購和贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
    11.進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    12.編制季度、半年度和年度基金報告;
    13.嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行資訊披露及報告

義務;
    14.保守基金商業秘密,不得洩露基金投資計劃、投資意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不得向
他人洩露;
    15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分

配收益;
    16.依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    17.保存基金財産管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
    18.以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為;
    19.組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變
現和分配;
    20.因違反基金合同導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益,
應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

    21.基金託管人違反基金合同造成基金財産損失時,應為基金份額持有人利
益向基金託管人追償;
    22.按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料;
    23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會並
通知基金託管人;

    24.執行生效的基金份額持有人大會決議;


                                      21
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    25.不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動;
    26.依照法律法規為基金的利益行使因基金財産投資于證券所産生的權利,
不謀求對上市公司的控股和直接管理;

    27.法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。
    五、基金管理人承諾
    1.基金管理人承諾不從事違反《證券法》的行為,並承諾建立健全內部控
制制度,採取有效措施,防止違反《證券法》行為的發生。
    2.基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,並承諾建立健全內部風

險控制制度,採取有效措施,防止下列行為的發生:
    (1)將基金管理人固有財産或者他人財産混同於基金財産從事證券投資;
    (2)不公平地對待管理的不同基金財産;
    (3)利用基金財産為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

    (5)依照法律、行政法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他行為。
    3.基金管理人承諾嚴格遵守基金合同,並承諾建立健全內部控制制度,採
取有效措施,防止違反基金合同行為的發生。
    4.基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國
家有關法律法規及行業規範,誠實信用、勤勉盡責。

    5.基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。
    六、基金經理承諾
    1.依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益;
    2.不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益;

    3.不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,
不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等資訊;
    4.不從事損害基金財産和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
    七、基金管理人的內部控制制度

    1.內部控制的原則


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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (1)健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和
各級人員,並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
    (2)有效性原則。通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程式,維

護內控制度的有效執行。
    (3)獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立,公司
基金資産、自有資産、其他資産的運作應當分離。
    (4)相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
    (5)成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高

經濟效益,以合理的控製成本達到最佳的內部控制效果。
    2.內部控制的體系結構
    公司的內部控制體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,各個業務
部門負責本部門的風險評估和監控,監察稽核部負責監察公司的風險管理措施的
執行。具體而言,包括如下組成部分:

    (1)董事會:負責制定公司的內部控制政策,對內部控制負完全的和最終
的責任。
    (2)監事會:對公司的經營情況進行檢查,並對董事會和管理層履行職責
的情況進行監督。
    (3)督察長:獨立行使督察權利,直接對董事會負責;就內部控制制度和

執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能;向董事會和中國證監會進行
定期、不定期報告。
    (4)投資決策委員會:負責指導基金財産的運作,對基金投資的所有重大
問題進行決策。
    (5)風險控制委員會:協助確立公司風險控制的原則、目標和策略,並就

風險控制重要事項進行討論和決策。
    (6)監察稽核部:獨立於其他部門和業務活動,對內部控制制度的執行情
況進行全面及專項的檢查和反饋,使公司在良好的內部控制環境中實現業務目標。
    (7)業務部門:具體執行公司各項內部控制制度及政策,確保各項業務活
動合法、合規進行。

    3.內部控制的措施


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    (1)部門及崗位設置體現了職責明確、相互制約原則。
    各部門及崗位均設立明確的授權分工及工作職責,並編制詳細的崗位説明書
和業務流程;建立重要憑據傳遞及資訊溝通制度,實現相關部門、相關崗位之間

的監督制衡。
    (2)嚴格授權控制。
    授權控制貫穿于公司經營活動的始終。公司建立了合理的授權標準和流程,
確保授權制度的貫徹執行。重大業務的授權應採取書面形式,明確授權內容和實
效,對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制。

    (3)實行恰當的崗位分離。
    建立科學的崗位分離制度,各業務部門在適當授權的基礎上實行恰當的崗位
分離。重要業務和崗位進行物理隔離,投資與交易、交易與清算、基金會計與公
司會計等重要崗位不得有人員重疊。
    (4)建立完善的資産分離制度。

    建立完善的資産分離制度,基金資産與公司資産、不同基金的資産和其他委
托資産實行獨立運作,分別核算。
    (5)建立嚴密有效的風險管理系統。
    風險管理系統包括兩方面:一是公司主要業務的風險評估和檢測辦法、重要
部門風險指標考核體系以及業務人員道德風險防範體系等;二是公司靈活有效的

應急、應變措施和危機處理機制。通過嚴密有效的風險管理系統,對公司內外部
風險進行識別、評估和分析,及時防範和化解風險。
    (6)建立完整的資訊資料保全系統。
    真實、全面、及時、準確地記載每一筆業務,及時準確地進行會計核算和業
務記錄,完整妥善地保管好會計、統計和各項業務資料檔案,確保原始記錄、合

同契約、各種資訊資料數據真實完整。
    4.基金管理人關於內部控制制度聲明書
    基金管理人確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制
度是基金管理人董事會及管理層的責任,董事會承擔最終責任;本基金管理人特
別聲明以上關於內部控制制度和風險管理的披露真實、準確,並承諾根據市場的

變化和基金管理人的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。


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                         第四部分         基金託管人

    1、基本情況

    名稱:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(簡稱:中國郵政儲蓄銀行)
    住所:北京市西城區金融大街 3 號
    辦公地址:北京市西城區金融大街 3 號 A 座
    法定代表人:李國華

    成立時間:2007 年 3 月 6 日
    組織形式:股份有限公司
    註冊資本:810.31 億元
    存續期間:持續經營
    批准設立機關及批准設立文號:中國銀監會銀監復〔2006〕484 號

    基金託管資格批文及文號:證監許可【2009】673 號
    聯繫人: 王瑛
    聯繫電話:010-68858126
    經營範圍:吸收公眾存款;發放短期、中期、長期貸款;辦理國內外結算;
辦理票據承兌和貼現;發行金融債券;代理髮行、代理兌付、承銷政府債券;買

賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;
提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保險箱服務;經中
國銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。
    經國務院同意並經中國銀行業監督管理委員會批准,中國郵政儲蓄銀行有限
責任公司(成立於 2007 年 3 月 6 日)于 2012 年 1 月 21 日依法整體變更為中國

郵政儲蓄銀行股份有限公司。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司依法承繼原中國郵
政儲蓄銀行有限責任公司全部資産、負債、機構、業務和人員,依法承擔和履行
原中國郵政儲蓄銀行有限責任公司在有關具有法律效力的合同或協議中的權利、
義務,以及相應的債權債務關係和法律責任。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司堅
持服務“三農”、服務中小企業、服務城鄉居民的大型零售商業銀行定位,發揮

郵政網路優勢,強化內部控制,合規穩健經營,為廣大城鄉居民及企業提供優質
金融服務,實現股東價值最大化,支援國民經濟發展和社會進步。



                                     25
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    2、主要人員情況
    中國郵政儲蓄銀行股份有限公司總行設託管業務部,下設資産託管處、風險
管理處、運營管理處等處室。現有員工 23 人,全部員工擁有大學本科以上學歷

及基金從業資格,90%員工具有三年以上基金從業經歷,具備豐富的託管服務經
驗。


    3、託管業務經營情況
    2009 年 7 月 23 日,中國郵政儲蓄銀行經中國證券監督管理委員會和中國銀

行業監督管理委員會聯合批准,獲得證券投資基金託管資格,是我國第 16 家托
管銀行。2012 年 7 月 19 日,中國郵政儲蓄銀行經中國保險業監督管理委員會批
準,獲得保險資金託管資格。中國郵政儲蓄銀行堅持以客戶為中心、以服務為基
礎的經營理念,依託專業的託管團隊、靈活的託管業務系統、規範的託管管理制
度、健全的內控體系、運作高效的業務處理模式,為廣大基金份額持有人和眾多

資産管理機構提供安全、高效、專業、全面的託管服務,並獲得了合作夥伴一致
好評。
    截至 2017 年 12 月 31 日,中國郵政儲蓄銀行託管的證券投資基金共 82 只。
至今,中國郵政儲蓄銀行已形成涵蓋證券投資基金、基金公司特定客戶資産管理
計劃、信託計劃、銀行理財産品(本外幣)、私募基金、證券公司資産管理計劃、

保險資金、保險資産管理計劃等多種資産類型的託管産品體系,託管規模達
43857.75 億元。




                                     26
          中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第五部分         相關服務機構
一、基金份額發售機構
(一)本基金 C 類份額場外發售機構
1.直銷機構(C 類)
名稱:中歐基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5 層

辦公地址:上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層
法定代表人:竇玉明
聯繫人:袁維
電話:021-68609602
傳真:021-68609601

客服熱線:021-68609700、400-700-9700(免長途話費)
網址:www.zofund.com
2.代銷機構(C 類)
1)名稱:招商銀行股份有限公司
住所:廣東省深圳市福田區深南大道 7088 號

辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道 7088 號
法定代表人:李建紅
聯繫人:鄧炯鵬
電話:0755-83198888
傳真:0755-83195109

客服熱線:95555
公司網站:www.cmbchina.com
2)名稱:中國建設銀行股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街 25 號
辦公地址:北京市西城區金融大街 25 號

法定代表人:王洪章
聯繫人:張靜
電話:010-66215533


                                 27
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傳真:010-66218888
客服熱線:95533
網址:www.ccb.com

3)名稱:交通銀行股份有限公司
住所:上海市浦東新區銀城中路 188 號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 188 號
法定代表人:牛錫明
聯繫人:張宏革

電話:021-58781234
傳真:021-58408483
客服熱線:95559
網址:www.bankcomm.com
4)名稱:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

住所:北京市西城區宣武門西大街 131 號
辦公地址:北京市西城區金融大街 3 號
法定代表人:李國華
聯繫人:王瑛
電話:010-68858126

客服熱線: 95580
網址:www.psbc.com
5)名稱:中信銀行股份有限公司
住所:北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 C 座
辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 C 座

法定代表人:常振明
聯繫人:王媛
電話:010-65556689
傳真:010-65550828
客服熱線:95558

網址:bank.ecitic.com


                                 28
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6)名稱:杭州銀行股份有限公司
住所:杭州市慶春路 46 號杭州銀行大廈
辦公地址:杭州市慶春路 46 號杭州銀行大廈

法定代表人:吳太普
聯繫人:陳振峰
電話:0571-85108195
傳真:0571-85106576
客服熱線:400-888-8508

網址:www.hzbank.com.cn
7)名稱:國都證券股份有限公司
住所:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
辦公地址:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
法定代表人:王少華

聯繫人:黃靜
電話:010-84183389
傳真:010-64482090
客服熱線:400-818-8118
網址:www.guodu.com

8)名稱:國信證券股份有限公司
住所:深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人:何如
聯繫人:周楊

電話:0755-82130833
傳真:0755-82133952
客服熱線:95536
網址:www.guosen.com.cn
9)名稱:中信建投證券股份有限公司

住所:北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓


                                 29
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辦公地址:北京市朝陽門內大街 188 號
法定代表人:王常青
聯繫人:權唐

電話:010-85130588
傳真:010-65182261
客服熱線:400-888-8108
網址:www.csc108.com
10)名稱:光大證券股份有限公司

住所:上海市靜安區新閘路 1508 號
辦公地址:上海市靜安區新閘路 1508 號
法定代表人:薛峰
聯繫人:劉晨
電話:021-22169999

傳真:021-22169134
客服熱線: 95525
網址:www.ebscn.com
11)名稱:中泰證券股份有限公司
住所: 山東省濟南市經七路 86 號

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 66 號
法定代表人: 李瑋
聯繫人:馬曉男
電話:021-20315255
傳真:021-20315137

客服熱線:95538
網址:http://www.zts.com.cn
12)名稱:平安證券股份有限公司
住所:深圳市福田中心區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層
辦公地址:深圳市福田中心區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層

法定代表人:謝永林


                                 30
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    聯繫人:週一涵
    電話:021-3863746
    傳真:0755-82435367

    客服熱線:95511-8
    網址:www.stock.pingan.com
    13)名稱:華泰證券股份有限公司
    住所:江蘇省南京市江東中路 228 號
    辦公地址:南京市建鄴區江東中路 228 號華泰證券廣場、深圳市福田區深南

大道 4011 號港中旅大廈 18 樓
    法定代表人:周易
    聯繫人:龐曉蕓
    電話:0755-82492193
    傳真:0755-82492962(深圳)

    客服熱線:95597
    網址:www.htsc.com.cn
    14)名稱:德邦證券有限責任公司
    住所:上海市普陀區曹楊路 510 號南半幢 9 樓
    辦公地址:上海市浦東區福山路 500 號城建國際中心 26 樓

    法定代表人:姚文平
    聯繫人:朱磊
    電話:021-68761616-8259
    傳真:021-68761616
    客服熱線:400-8888-128

    網址:www.tebon.com.cn
    15)名稱:中信證券股份有限公司
    住所:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座
    辦公地址:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號中信證券大廈;北京市朝陽區
亮馬橋路 48 號中信證券大廈

    法定代表人:張佑君


                                     31
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    聯繫人:侯艷紅
    電話:010-60836030;0755-23835383
    傳真:010-60836031;0755-23835525

    客服熱線:95558
    網址:www.citics.com
    16)名稱:中信證券(山東)有限責任公司
    住所:青島市嶗山區深圳路 222 號青島國際金融廣場 1 號樓 20 層
    辦公地址:青島市嶗山區深圳路 222 號青島國際金融廣場 1 號樓第 20 層

    法定代表人:楊寶林
    聯繫人:吳忠超
    電話:0532-85022313
    傳真:0532-85022301
    客服熱線:0532-96577

    網址:www.zxwt.com.cn
    17)名稱:中信期貨有限公司
    住所:深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 13 層 1301-1305
室、14 層
    辦公地址:深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 13 層

1301-1305 室、14 層
    法定代表人:張皓
    聯繫人:洪城
    電話:0755-23953913
    客戶熱線:400-990-8826

    網址:www.citicsf.com
    18)名稱:金元證券股份有限公司
    住所:海口市南寶路 36 號證券大廈 4 樓
    辦公地址:深圳市深南大道 4001 號時代金融中心大廈 17 樓
    法定代表人:陸濤

    聯繫人:馬賢清


                                     32
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電話:0755-83025500
傳真:0755-83025625
客服熱線:4008-888-228

網址: www.jyzq.cn
19)名稱:西南證券股份有限公司
住所:重慶市江北區橋北苑 8 號
辦公地址:重慶市江北區橋北苑 8 號西南證券大廈
法定代表人:余維佳

聯繫人:張煜
電話:023-63786141
傳真:023-63786212
客服熱線:400-809-6096
網址:www.swsc.com.cn

20)名稱:華龍證券股份有限公司
住所:甘肅省蘭州市東崗西路 638 號蘭州財富大廈 21 樓
辦公地址:甘肅省蘭州市東崗西路 638 號蘭州財富大廈 21 樓
法定代表人:李曉安
聯繫人:鄧鵬怡

電話:0931-8888088
傳真:0931-4890515
客服熱線:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618
網址:www.hlzqgs.com
21)名稱:華融證券股份有限公司

住所:北京市西城區金融大街 8 號
辦公地址:北京市朝陽區朝陽門北大街 18 號中國人保壽險大廈 12 層
法定代表人:祝獻忠
聯繫人: 李慧靈
電話:010-85556100

傳真:010- 85556153


                                 33
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客服熱線:400-898-9999
網址:www.hrsec.com.cn
22)名稱:民族證券股份有限公司

住所:北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 A 座 6-9 層
辦公地址:北京市朝陽區北四環中路 27 號院 5 號樓
法人代表人:趙大建
聯繫人:李微
電話:400-889-5618

傳真:010-66553216
客服熱線:400-889-5618
網址:www.e5618.com
23)名稱:東吳證券股份有限公司
住所:江蘇省蘇州工業園區星陽街 5 號

辦公地址:江蘇省蘇州工業園區星陽街 5 號
法定代表人:范力
聯繫人: 方曉丹
電話:0512-62601555
傳真:0512-62938812

客服熱線:400-860-1555
網址:www.dwzq.com.cn
24)名稱:中國國際金融股份有限公司
住所:北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層
辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層

法定代表人:丁學東
聯繫人:楊涵宇
電話:010-65051166
傳真:010-85679535
客服熱線:4009101166

公司網站:www.cicc.com.cn


                                 34
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25)名稱:方正證券股份有限公司
住所:湖南長沙芙蓉中路二段華僑國際大廈 22-24 層
辦公地址:湖南長沙芙蓉中路二段華僑國際大廈 22-24 層

法定代表人:高利
聯繫人:高洋
電話:010-59355546
傳真:010-56437013
客服熱線:95571

公司網站:http://www.foundersc.com/
26)名稱:天相投資顧問有限公司
住所:北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 701
辦公地址:北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 B 座 4 層
法定代表人:林義相

聯繫人:尹伶
電話:010-66045152
傳真:010-66045518
客服熱線:010-66045678
網址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn

27)名稱:深圳眾祿金融控股股份有限公司
住所:深圳市羅湖區深南東路 5047 號發展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
辦公地址:深圳市羅湖區深南東路 5047 號發展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
法定代表人:薛峰
聯繫人:童彩平

電話:0755-33227953
傳真:0755-82080798
客服熱線:4006-788-887
眾祿基金銷售網:www.zlfund.cn
基金買賣網:www.jjmmw.com

28)名稱:上海好買基金銷售有限公司


                                 35
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住所:上海市浦東新區浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈 9 樓
辦公地址:上海市浦東新區浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈 9 樓
法定代表人:楊文斌

聯繫人:張茹
電話:021-20613999
客服熱線:400-700-9665
網址:www.howbuy.com
29)名稱:上海長量基金銷售投資顧問有限公司

住所:上海市浦東新區高翔路 526 號 2 幢 220 室
辦公地址:上海市浦東新區浦東大道 555 號裕景國際 B 座 16 層
法定代表人:張躍偉
聯繫人:劉瀟
電話:021-58788678

傳真:021-58787698
客服熱線:400-089-1289
網址:www.erichfund.com
30)名稱:和訊資訊科技有限公司
住所:北京市朝外大街 22 號泛利大廈 10 層

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 25 樓 C 區
法定代表人:王莉
聯繫人:吳衛東
電話:021-68419822
傳真:021-68419822-8566

客服熱線:400-920-0022
網址:licaike.hexun.com
31)名稱:諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
住所:上海市浦東新區陸家嘴銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801

法定代表人:汪靜波


                                 36
          中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


聯繫人:張姚傑
電話:021-38602377
傳真:021-38509777

客服熱線:400-821-5399
網址:www.noah-fund.com
32)名稱:螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
住所:杭州市余杭區倉前街道海曙路東 2 號
辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道 3588 號恒生大廈 12 樓

法定代表人:陳柏青
聯繫人:徐昳緋
電話:0571-28829790
傳真:0571-26698533
客服熱線:4000-766-123

網址:www.fund123.cn
33)名稱:上海天天基金銷售有限公司
住所:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路 88 號金座(北樓)25 層
法定代表人:其實

聯繫人:李廣宇
電話:021-54509977-8400
傳真:021-54509953
客服熱線:400-1818-188
網址:www.1234567.com.cn

34)名稱:浙江同花順基金銷售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈 903
辦公地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈 903
法定代表人:李曉濤
聯繫人:汪林林

電話:0571-88920810


                                 37
          中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


傳真:0571-86800423
客服熱線:400-877-3772
網址:www.5ifund.com

35)名稱:北京展恒基金銷售股份有限公司
住所:北京市順義區後沙峪鎮安富街 6 號
辦公地址:北京市朝陽區安苑路 15-1 號郵電新聞大廈 2 層
法定代表人:閆振傑
聯繫人:馬林

電話:010-59601366
傳真:010-62020355
客服熱線:400-818-8000
網址:www.myfp.cn
36)名稱:上海陸金所資産管理有限公司

住所:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓
法定代表人:郭堅
聯繫人:寧博宇
電話:021-20665952

傳真:021-22066653
客戶熱線: 400-821-9031
網址:www.lufunds.com
37)名稱:上海匯付金融服務有限公司
住所:上海市中山南路 100 號金外灘國際廣場 19 樓

辦公地址:上海市虹梅路 1801 號凱科國際大廈 7 樓
法定代表人:馮修敏
聯繫人:陳雲卉
電話:021-33323999
傳真:021-33323837

客戶熱線: 400-821-3999


                                 38
          中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


網址:https://tty.chinapnr.com
38)名稱:珠海盈米財富管理有限公司
住所:廣州市海珠區琶洲大道東 1 號保利國際廣場南塔 12 樓 B1201-1203

辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東 1 號保利國際廣場南塔 12 樓 B1201-1203
法定代表人:肖雯
聯繫人:黃敏嫦
電話:020-89629099
傳真:020-89629011

客戶熱線:020-89629099
網址:www.yingmi.cn
39)名稱:中證金牛(北京)投資諮詢有限公司
住所:北京市豐台區東管頭 1 號 2 號樓 2-45 室
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲 1 號新華社第三工作區 5F

法定代表人:錢昊旻
聯繫人:孫雯
電話:010-59336519
傳真:010-59336500
客服熱線:400-890-9998

網址:www.jnlc.com
40)名稱:北京蛋卷基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區阜通東大街 1 號院 6 號樓 2 單元 21 層
辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街 1 號院 6 號樓 2 單元 21 層
法定代表人:鐘斐斐

聯繫人:吳季林
電話:010-61840688
傳真:010-61840699
客服熱線:4000-618-518
網址:https://danjuanapp.com

41)名稱:北京匯成基金銷售有限公司


                                 39
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


     住所:北京市海澱區中關村大街 11 號 E 世界 A 座 1108 號
     辦公地址:北京市海澱區中關村大街 11 號 E 世界 A 座 1108 號
     法定代表人:王偉剛

     聯繫人:熊小滿
     電話:010-56251471/13466546744
     傳真:010-62680827
     客服熱線:4006199059
     網址:www.hcjijin.com

     42)名稱:上海挖財金融資訊服務有限公司
     住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 層 01、02、03 室
     辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 層 01、02、03

     法定代表人:胡燕亮

     聯繫人:李娟
     電話:021-50810687
     傳真:021-58300279
     客服熱線:021-50810673
     網址:www.wacaijijin.com

     43)名稱:嘉實財富管理有限公司
     住所:上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心辦公樓二期 53 層 5312-15
單元
     辦公地址:北京市朝陽區建國路 91 號金地中心 A 座 6 層
     法定代表人:趙學軍

     聯繫人:汪天舒
     電話:010-85092367
     傳真:010-85097308
     客服熱線:400-021-8850
     網址:https://www.harvestwm.cn/




                                      40
          中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


(二)本基金 E 類份額場外發售機構

1.直銷機構(E 類)
名稱:中歐基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5 層
辦公地址:上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層
法定代表人:竇玉明

聯繫人:袁維
電話:021-68609602
傳真:021-68609601
客服熱線:021-68609700、400-700-9700(免長途話費)
網址:www.zofund.com

2.代銷機構(E 類)
1.名稱:上海浦東發展銀行股份有限公司
住所:上海市浦東新區浦東南路 500 號
辦公地址:上海市中山東一路 12 號
法定代表人:劉信義

聯繫人:唐苑
電話:021-61618888
傳真:021-63604199
客服熱線:95528
網址:www.spdb.com.cn

2.名稱:中泰證券股份有限公司
住所: 山東省濟南市經七路 86 號
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 66 號
法定代表人: 李瑋
聯繫人:馬曉男

電話:021-20315255
傳真:021-20315137
客服熱線:95538


                                 41
          中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


網址:http://www.zts.com.cn
3.名稱:平安證券股份有限公司
住所:深圳市福田中心區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層

辦公地址:深圳市福田中心區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層
法定代表人:謝永林
聯繫人:週一涵
電話:021-3863746
傳真:0755-82435367

客服熱線:95511-8
網址:www.stock.pingan.com
4.名稱:諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
住所:上海市浦東新區陸家嘴銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801

法定代表人:汪靜波
聯繫人:張姚傑
電話:021-38602377
傳真:021-38509777
客服熱線:400-821-5399

網址:www.noah-fund.com
5.名稱:螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
住所:杭州市余杭區倉前街道海曙路東 2 號
辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道 3588 號恒生大廈 12 樓
法定代表人:陳柏青

聯繫人:徐昳緋
電話:0571-28829790
傳真:0571-26698533
客服熱線:4000-766-123
網址:www.fund123.cn

6.名稱:中證金牛(北京)投資諮詢有限公司


                                 42
          中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


住所:北京市豐台區東管頭 1 號 2 號樓 2-45 室
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲 1 號新華社第三工作區 5F
法定代表人:錢昊旻

聯繫人:孫雯
電話:010-59336519
傳真:010-59336500
客服熱線:400-890-9998
網址:www.jnlc.com

7.名稱:上海利得基金銷售有限公司
住所:上海市寶山區蘊川路 5475 號 1033 室
辦公地址:上海浦東新區峨山路 91 弄 61 號 10 號樓 12 樓
法定代表人:李興春
聯繫人:徐鵬

電話:021-50583533
傳真:021-50583633
客服熱線:400-921-7755
網址:www.leadfund.com.cn
8.名稱:上海聯泰資産管理有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路 277 號 3 層 310 室
辦公地址:上海市長寧區福泉北路 518 號 8 座 3 層
法定代表人:燕斌
聯繫人:蘭敏
電話:021-52822063

傳真:021-52975270
客服熱線:4000-466-788
網址:www.66zichan.com
9.名稱:北京蛋卷基金銷售有限公司
住所:北京市朝陽區阜通東大街 1 號院 6 號樓 2 單元 21 層

辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街 1 號院 6 號樓 2 單元 21 層


                                 43
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


     法定代表人:鐘斐斐
     聯繫人:吳季林
     電話:010-61840688

     傳真:010-61840699
     客服熱線:4000-618-518
     網址:https://danjuanapp.com
     10.名稱:天津國美基金銷售有限公司
     住所:天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓 D 座二層 202-124


     辦公地址:北京市朝陽區霄雲路 26 號鵬潤大廈 B 座 19 層
     法定代表人:丁東華
     聯繫人:郭寶亮
     電話:010-59287984

     傳真:010-59287825
     客服熱線:400-111-0889
     網址:www.gomefund.com
     11.名稱:北京廣源達信投資管理有限公司
     住所:北京市西城區新街口外大街 28 號 C 座六層 605 室

     辦公地址:北京市朝陽區望京東園四區 13 號樓浦項中心 B 座 19 層
     法定代表人:齊劍輝
     聯繫人:王英俊
     電話:13911468997
     傳真:010-92055860

     客服熱線:400-623-6060
     網址:www.niuiufund.com
     12.名稱:上海萬得投資顧問有限公司
     住所:中國(上海)自由貿易試驗區福山路 33 號 11 樓 B 座
     辦公地址:上海市浦東新區福山路 33 號 8 樓

     法定代表人:王廷富


                                      44
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    聯繫人:徐亞丹
    電話:021-51327185
    傳真:021-50710161

    客服熱線:400-821-0203
    網址:暫無
    13.名稱:北京新浪倉石基金銷售有限公司
    住所:北京市海澱區東北旺西路中關村軟體園二期(西擴)N-1、N-2 地塊新
浪總部科研樓 5 層 518 室

    辦公地址:北京市海澱區東北旺西路中關村軟體園二期(西擴)N-1、N-2 地
塊新浪總部科研樓 5 層 518 室
    法定代表人:李昭琛
    聯繫人:付文紅
    電話:010-62676405

    傳真:010-62676582
    客服熱線:010-62675369
    網址:www.xincai.com
    14.名稱:上海雲灣投資管理有限公司
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路 27 號 13 號樓 2 層,200127

    辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路 27 號 13 號樓 2 層,200127
    法定代表人:戴新裝
    聯繫人:江輝
    電話:021-20538888
    傳真:021-20539999

    客服熱線:400-820-1515
    網址:www.zhengtongfunds.com
    15.名稱:上海華夏財富投資管理有限公司
    住所:上海市虹口區東大名路 687 號 1 幢 2 樓 268 室
    辦公地址:北京市西城區金融大街 33 號通泰大廈 B 座 8 層

    法定代表人:李一梅


                                     45
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     聯繫人:仲秋玥
     電話:010-88066632
     傳真:010-88066552

     客服熱線:400-817-5666
     網址:www.amcfortune.com
     16.名稱:錢滾滾財富投資管理(上海)有限公司
     住所: 上海自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號 729S 室
     辦公地址:上海市浦東新區商城路 618 號良友大廈 B301-305

     法定代表人: 許欣
     聯繫人:屠帥穎
     電話:021-68609600-5905
     傳真:
     客服熱線:400-700-9700

     17.名稱:北京匯成基金銷售有限公司
     住所:北京市海澱區中關村大街 11 號 E 世界 A 座 1108 號
     辦公地址:北京市海澱區中關村大街 11 號 E 世界 A 座 1108 號
     法定代表人:王偉剛
     聯繫人:熊小滿

     電話:010-56251471/13466546744
     傳真:010-62680827
     客服熱線:4006199059
     網址:www.hcjijin.com
     18.名稱:上海挖財金融資訊服務有限公司

     住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 層 01、02、03 室
     辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 層 01、02、03

     法定代表人:胡燕亮
     聯繫人:李娟

     電話:021-50810687


                                      46
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    傳真:021-58300279
    客服熱線:021-50810673
    網址:www.wacaijijin.com

    基金管理人可以根據情況變化、增加或者減少代銷機構,並另行公告。銷
售機構可以根據情況變化、增加或者減少其銷售城市、網點,並另行公告。各銷
售機構提供的基金銷售服務可能有所差異,具體請諮詢各銷售機構。

    (三)本基金 C 類份額場內發售機構

    具有基金銷售資格的、並經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公
司認可的、可通過深圳證券交易所交易系統辦理本基金銷售業務的深圳證券交易

所會員單位(具體名單見基金份額發售公告)
    二、登記機構
    本基金 C 類份額註冊登記機構資訊如下:
    名稱:中國證券登記結算有限責任公司
    住所:北京市西城區太平橋大街 17 號

    辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17 號
    法定代表人:周明
    聯繫人:趙亦清
    電話:010-50938782
    傳真:010-50938828


    本基金 E 類份額註冊登記機構資訊如下:
    名稱:中歐基金管理有限公司
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5 層
    辦公地址:上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層

    法定代表人:竇玉明
    總經理:劉建平
    成立日期:2006 年 7 月 19 日
    電話:021-68609600
    傳真:021-68609601

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聯繫人:楊毅


三、出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海市通力律師事務所
住所:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
負責人:俞衛峰
經辦律師:呂紅、安冬

電話:021-31358666
傳真:021-31358600
聯繫人:安冬


四、審計基金財産的會計師事務所

名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
住所:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室
辦公地址:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室
執行事務合夥人:毛鞍寧
電話:010-58153000

傳真:010-85188298
聯繫人:徐艷
經辦會計師:徐艷、印艷萍




                                 48
                中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                        第六部分        基金份額的分級
    一、概要
    本基金通過基金收益分配的安排,將基金份額分成預期收益與風險不同的兩
個級別,即純債 A 基金份額(基金份額簡稱“純債 A”)和純債 B 基金份額(基
金份額簡稱“純債 B”)。除收益分配、基金合同終止時的基金清算財産分配和
基金轉換運作方式時的基金份額折算外,每份純債 A 和每份純債 B 享有同等的權

利和義務。此外,關於基金份額的佔比的計算,包括但不限于認購或持有基金份
額的上限、參加基金份額持有人大會各種表決計票等,兩級基金的基金份額應單
獨進行計算,且兩級基金在各自級別基金中的基金份額佔比均滿足條件方為有效。
    純債 A 和純債 B 分別募集並按照基金合同約定的比例進行初始配比,所募集
的兩級基金的基金資産合併運作。

    本基金基金合同生效之日起 3 年(含 3 年)的基金分級運作期內,純債 A 將
每滿半年開放一次,接受基金投資者的申購與贖回,純債 B 封閉運作並在深圳證
券交易所上市交易。
    二、基金份額的配比
    純債 A 與純債 B 兩級基金的基金份額的初始配比原則上為 7:3。

    純債 A 的每次開放日,純債 A 的基金份額凈值調整為 1.000 元,基金管理人
可提前(原則上不超過 3 個工作日)根據開放日凈值對純債 A 進行基金份額折算,
基金份額持有人持有的純債 A 份額數按折算比例相應增減。為此,在純債 A 的單
個開放日,如果純債 A 沒有贖回或者凈贖回份額極小,純債 A、純債 B 在該次開
放日後的份額配比可能會出現大於 7:3 的情形;如果純債 A 的凈贖回份額較多,

純債 A、純債 B 在該次開放日後的份額配比可能會出現小于 7:3 的情形。
    三、純債 A 的運作
    1.收益率
    在基金分級運作期內,純債 A 約定年收益率為一年期銀行定期存款利率加上
1.25%。其中,計算純債 A 首個約定年收益率的一年期銀行定期存款利率指基金

合同生效之日中國人民銀行公佈並執行的金融機構人民幣一年期定期存款基準
利率;其後純債 A 每個開放日,基金管理人將根據該日中國人民銀行公佈並執行
的金融機構人民幣一年期定期存款基準利率重新調整純債 A 的約定年收益率,純


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債 A 的約定收益採用單利計算,純債 A 的年收益率計算按照四捨五入的方法保留
到小數點後第 2 位。
    本基金凈資産優先分配予純債 A 的本金及約定應得收益,剩餘凈資産分配予

純債 B;在分級運作期內每個開放日,如本基金凈資産等於或低於純債 A 的本金
及約定應得收益的總額,本基金凈資産全部分配予純債 A 後,仍存在額外未彌補
的純債 A 的本金及約定收益總額的差額,則不再進行彌補。
    基金管理人並不承諾或保證每個開放日純債 A 份額持有人的約定應得收益,
即如在分級運作期內本基金資産出現極端損失情況下,純債 A 仍可能面臨無法取

得約定應得收益乃至投資本金受損的風險。
    2.開放日
    在基金分級運作期內,純債 A 在基金合同生效後每滿半年開放一次,接受投
資者的申購與贖回。純債 A 的開放日為自基金合同生效之日起每滿半年的最後一
個工作日。因不可抗力致使基金無法按時開放申購與贖回的,開放日為不可抗力

影響因素消除之日的下一個工作日。
    在基金分級運作期內,純債 A 的第一次開放日為基金合同生效日至滿半年的
日期,如該日為非工作日,則為該日之前的最後一個工作日;第二次開放日為基
金合同生效之日至滿 1 年的日期,如該日為非工作日,則為該日之前的最後一個
工作日;以此類推。例如,如果本基金基金合同於 2013 年 8 月 1 日生效,基金

合同生效之日起滿半年、滿 1 年、滿 1 年半的日期分別為 2014 年 1 月 31 日、2014
年 7 月 31 日、2015 年 1 月 31 日,以此類推。假設 2014 年 1 月 31 日為非工作
日,在其之前的最後一個工作日為 2014 年 1 月 30 日,則第一次開放日為 2014
年 1 月 30 日。其他各個開放日的計算類同。
    3.基金份額折算

    本基金基金合同生效之日起 3 年(含 3 年)的基金分級運作期內,純債 A 將
按以下規則進行基金份額折算。
    (1)折算基準日
    本基金基金合同生效之日起 3 年(含 3 年)的基金分級運作期內,純債 A 的
基金份額折算基準日為自基金合同生效之日起每滿半年的最後一個工作日。




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    純債 A 的基金份額折算基準日與其開放日為同一個工作日。基金份額折算基
準日的具體計算見基金合同第四章“純債 A 的運作”關於開放日計算的相關內容。
    (2)折算對象

    基金份額折算基準日登記在冊的純債 A 所有份額。
    (3)折算頻率
    自基金合同生效之日起每滿半年折算一次。
    (4)折算方式
    折算日日終,純債 A 的基金份額凈值調整為 1.000 元,折算後,基金份額

持有人持有的純債 A 的份額數按照折算比例相應增減。
    純債 A 的基金份額折算公式如下:
    純債 A 的折算比例=折算日折算前純債 A 的基金份額凈值/1.000
    純債 A 經折算後的份額數=折算前純債 A 的份額數×純債 A 的折算比例
    純債 A 經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位,由此産

生的誤差計入基金財産。
    在實施基金份額折算時,折算日折算前純債 A 的基金份額凈值、純債 A 的折
算比例的具體計算見基金管理人屆時發佈的相關公告。
    (5)基金份額折算期間的基金業務辦理
    為保證基金份額折算期間本基金的平穩運作,基金管理人可根據深圳證券交

易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停純債 B 的上市交易等
業務,具體見基金管理人屆時發佈的相關公告。
    (6)基金份額折算的公告
    1)基金份額折算方案須最遲于實施日前 2 日在指定媒體公告,並報中國證
監會備案。

    2)基金份額折算結束後,基金管理人應在 2 日內在指定媒體公告,並報中
國證監會備案。
    四、純債 B 的運作
    1.純債 B 封閉運作,封閉期內不接受申購與贖回。
    純債 B 的封閉期為自基金合同生效之日起至 3 年後對應日止。如該對應日為

非工作日,則順延至下一個工作日。


                                     51
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    2.基金管理人可以根據有關規定,在符合基金上市交易條件下,純債 B 將
申請在深圳證券交易所上市交易。
    3.本基金在扣除純債 A 的應計收益後的全部剩餘收益歸純債 B 享有,虧損

以純債 B 的資産凈值為限並由純債 B 承擔。
    五、本基金基金份額凈值的計算
    T 日基金份額凈值=T 日閉市後的基金資産凈值/T 日基金份額的餘額數量
    基金分級運作期內, 日基金份額的餘額數量為純債 A 和純債 B 的份額總額;
基金分級運作期屆滿後轉為上市開放式基金(LOF)後,T 日基金份額的餘額數

量為該上市開放式基金份額總額。基金份額凈值的計算,保留到小數點後 3 位,
小數點後第 4 位四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
    T 日的基金份額凈值在當天收市後計算,並在 T+1 日內公告。如遇特殊情
況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。
    六、純債 A 和純債 B 的基金份額參考凈值的計算

    基金管理人在基金資産凈值計算的基礎上,採用“虛擬清算”原則計算並公
告純債 A 和純債 B 的基金份額參考凈值。基金分級運作期內的基金份額參考凈值
是對兩級基金份額價值的一個估算,並不代表基金份額持有人可獲得的實際價值。
    純債 A 和純債 B 的基金份額參考凈值在當天收市後計算,並在 T+1 日內與
本基金基金份額凈值一同公告。如遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延

遲計算或公告。
    設第 T 日為分級運作期內的基金份額參考凈值計算日,Ta 為自純債 A 上一
次開放日(若之前尚未進行開放,則為基金成立日)至 T 日的運作天數,NVT 為
T 日閉市後的基金資産凈值,Fa 為 T 日純債 A 的份額餘額,Fb 為 T 日純債 B 的
份額餘額, NAVa 為第 T 日純債 A 的基金份額參考凈值,NAVb 為第 T 日純債 B 的

基金份額參考凈值,純債 A 的約定年收益率 Ra,分級運作期內運作當年實際天
數設定為 Y,在分級運作期內,基金管理人可根據基金運作的實際情況對用於純
債 A 和純債 B 的基金份額參考凈值計算的實際運作天數進行調整,如調整,屆時
可參見更新的基金招募説明書及基金管理人公告。
    分級運作期內第 T 日,純債 A 和純債 B 的基金份額參考凈值計算公式如下:




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                中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (1)當 NVT作期內第 T 日基金份額參考凈值為:
    NAVa=NVT/Fa;

    NAVb=0;
    (2)當 Fa×1.00×(1+Ra×Ta/Y)點NVT 時,則純債 A 與純債 B 在分級運
作期內第 T 日基金份額參考凈值為:
    NAVa=1.00×(1+Ra×Ta/Y);
    NAVb=(NVT-NAVa×Fa)/Fb;

    純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值的計算,保留到小數點後 3 位,小數點
後第 4 位四捨五入。
    在基金分級運作期內純債 A 的開放日,純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值
的計算,保留到小數點後 8 位,小數點後第 9 位四捨五入。
    七、分級運作期屆滿時純債 A 和純債 B 的基金份額轉換

    本基金分級運作期屆滿,本基金的兩級基金份額將按約定的收益的分配規則
進行凈值計算,並以各自的份額凈值為基準轉換為中歐純債債券型證券投資基金
(LOF)的 C 類基金份額,並辦理基金的申購、贖回業務。
    基金管理人將根據純債 A 和純債 B 的轉換比例對基金份額持有人轉換日登記
在冊的基金份額實施轉換。轉換後,純債 A 和純債 B 持有人基金份額數按照轉換

規則將相應增加或減少。
    純債 A 和純債 B 的基金份額轉換公式為:
    純債 A 轉換後的 C 類基金份額數=轉換前純債 A 份額數×T 日純債 A 基金份
額參考凈值/T 日基金份額凈值
    純債 B 轉換後的 C 類基金份額數=轉換前純債 B 份額數×T 日純債 B 基金份

額參考凈值/T 日基金份額凈值
    具體轉換規則見基金合同第二十章及基金管理人屆時發佈的相關公告。
    根據基金合同,本基金轉換日為 2016 年 2 月 1 日,在轉換日日終,根據純
債 A 和純債 B 基金份額轉換比例對基金份額持有人基金份額轉換日登記在冊的基
金份額實施轉換。基金管理人進行註冊登記變更、賬戶更名等操作。在基金管理




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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


人辦理註冊登記資訊完成後,本基金的基金份額使用變更後的基金名稱和對應的
基金代碼。
    本基金轉換前基金份額持有人持有的純債 A、純債 B 的場外份額轉換為上市

開放式基金(LOF)場外份額,且均登記在註冊登記系統下;純債 B 的場內份額
轉換為上市開放式基金(LOF)場內份額,仍登記在證券登記結算系統下。
    更名後,本基金全稱為“中歐純債債券型證券投資基金(LOF)”,基金代碼
為“166016”,場內簡稱為“中歐純債”。




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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                          第七部分        基金的募集
        本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
基金合同及其他有關規定,並經中國證監會 2013 年 1 月 6 日證監許可[2013]12
號文批准募集。募集期為 2013 年 1 月 22 日至 2013 年 1 月 25 日。經普華永道中
天會計師事務所有限公司驗資,按照每份基金份額面值人民幣 1.00 元計算,募
集期純債 A 共募集 675,914,677.79 份基金份額,純債 B 共募集 300,607,523.74

份基金份額,總計 976,522,201.53 份基金份額(含利息轉份額),有效認購戶
數為 14,002 戶。




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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                       第八部分       基金合同的生效
    一、基金合同生效
    本基金基金合同於 2013 年 1 月 31 日正式生效。
    二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資金數額
    基金合同生效後的存續期內,基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金資産
凈值低於 5000 萬元,基金管理人應當及時報告中國證監會;基金份額持有人數

量連續 20 個工作日達不到 200 人,或連續 20 個工作日基金資産凈值低於 5000
萬元,基金管理人應當向中國證監會説明出現上述情況的原因並報送解決方案。
法律法規或監管部門另有規定時,從其規定。
    三、基金份額的類別
    本基金分級運作期屆滿後,根據申購費用、銷售服務費收取方式、註冊登記

機構的不同,將中歐純債債券型證券投資基金(LOF)基金份額分為不同的類別。
在投資者申購時不收取申購費用,而是從本類別基金資産中計提銷售服務費的,
稱為 C 類基金份額,C 類基金份額的註冊登記機構為中國證券登記結算有限責任
公司;在投資者申購時收取申購費用,而不從本類別基金資産中計提銷售服務費
的,稱為 E 類基金份額, 類基金份額的註冊登記機構為中歐基金管理有限公司。

    本基金 C 類基金份額、E 類基金份額分別設置代碼,C 類基金份額通過場外
和場內兩種方式銷售,並在交易所上市交易(場內份額上市交易,場外份額不上
市交易,下同),C 類基金份額持有人可進行跨系統轉登記;E 類基金份額通過
場外方式銷售,不在交易所上市交易,E 類基金份額持有人不能進行跨系統轉登
記。

    本基金 C 類基金份額和 E 類基金份額將分別計算基金份額凈值,計算公式為:
    計算日某類基金份額凈值=該計算日該類基金份額的基金資産凈值/該計算
日發售在外的該類別基金份額總數。
    投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
    本基金份額類別的具體設置、費率水準等由基金管理人確定,並在招募説明

書中列明。在不違反法律法規規定且對已有基金份額持有人利益無實質性不利影
響的情況下,基金管理人在履行適當程式後可以增加新的基金份額類別、調整現




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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


有基金份額類別的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式、停止現有基金份額
類別的銷售等,調整實施前基金管理人需及時公告,並報中國證監會備案。




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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第九部分      基金份額的上市交易
    一、上市交易的基金份額
    基金合同生效後,在本基金符合法律法規和深圳證券交易所規定的上市條件
的情況下,本基金在基金分級運作期內,純債 B 份額申請上市與交易。本基金分
級運作期屆滿後,純債 A 與純債 B 將分別按照基金合同約定及深圳證券交易所規
則轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的 C 類基金份額,轉換後的 C 類

基金份額將在深圳證券交易所上市與交易。本基金 E 類基金份額只接受場外申購、
贖回,不在交易所上市交易。
    二、上市交易的地點
    深圳證券交易所
    三、上市交易的時間

    基金管理人可以根據有關規定,在符合基金上市交易條件下,申請基金份額
(基金分級運作期內專指純債 B,基金分級運作期屆滿後專指 C 類基金份額)開
始在深圳證券交易所上市交易。
    在確定上市交易的時間後,基金管理人最遲在上市日前 3 個工作日在指定媒
體上刊登公告。

    基金份額(基金分級運作期內專指純債 B,基金分級運作期屆滿後專指 C 類
基金份額)上市後,登記在證券登記結算系統中的基金份額可直接在深圳證券交
易所上市交易;登記在註冊登記系統中的基金份額通過辦理跨系統轉託管業務將
基金份額轉至證券登記結算系統後,方可上市交易。
    四、上市交易的規則

    1.本基金在基金分級運作期內,純債 B 上市首日的開盤參考價為前一交易日
純債 B 的基金份額參考凈值;
    2.本基金分級運作期屆滿,純債 A 與純債 B 轉換為中歐純債債券型證券投
資基金(LOF)的 C 類基金份額後,中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的 C 類
基金份額上市首日的開盤參考價為前一交易日的 C 類基金份額凈值;

    3.本基金分級運作期內純債 B,以及本基金分級運作期屆滿後的 C 類基金
份額實行價格漲跌幅限制,漲跌幅比例為 10%,自上市首日起實行;




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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    4.本基金分級運作期內純債 B,以及本基金分級運作期屆滿後的 C 類基金
份額買入申報數量為 100 份或其整數倍;
    5.本基金分級運作期內純債 B,以及本基金分級運作期屆滿後的 C 類基金

份額申報價格最小變動單位為 0.001 元人民幣;
    6.本基金分級運作期內純債 B,以及本基金分級運作期屆滿後的 C 類基金
份額上市交易遵循《深圳證券交易所交易規則》、《深圳證券交易所證券投資基
金上市規則》、《深圳證券交易所上市開放式基金業務規則》及其更新以及其他
有關規定。

    五、上市交易的費用
    本基金分級運作期內純債 B,以及本基金分級運作期屆滿後的 C 類基金份額
上市交易的費用按照深圳證券交易所的有關規定辦理。
    六、上市交易的行情揭示
    本基金分級運作期內純債 B,以及本基金分級運作期屆滿後的 C 類基金份額

在深圳證券交易所掛牌交易,交易行情通過行情發佈系統揭示。行情發佈系統同
時揭示前一交易日的基金份額凈值(基金分級運作期內為純債 B 前一交易日的基
金份額參考凈值,本基金分級運作期屆滿後為 C 類基金份額前一交易日的基金份
額凈值)。
    七、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市、終止上市

    本基金分級運作期內純債 B,以及本基金分級運作期屆滿後的 C 類基金份額
的停復牌、暫停上市、恢復上市、終止上市按照深圳證券交易所的相關業務規則
執行。
    八、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等
相關規定內容進行調整的,基金合同相應予以修改,並按照新規定執行,且此項

修改無須召開基金份額持有人大會。




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                 中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第十部分       基金份額的申購與贖回
       在本基金基金合同生效之日起 3 年(含 3 年)的基金分級運作期內,投資者
可在純債 A 的開放日對純債 A 進行申購與贖回;本基金基金合同生效後 3 年基金
分級運作期屆滿,本基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)後,投資
者可通過場外或場內兩種方式對本基金 C 類基金份額進行申購與贖回,本基金 E
類基金份額僅接受場外申購與贖回。

       一、純債 A 的申購與贖回
       1.申購與贖回的開放日
       純債 A 自基金合同生效後每滿半年開放一次,接受投資者的申購與贖回。
       本基金辦理純債 A 的申購與贖回的開放日為自基金合同生效後每滿半年的
最後一個工作日,開放日的具體計算見基金合同第四章“純債 A 的運作”的相關

內容。因不可抗力致使基金無法按時開放純債 A 的申購與贖回的,開放日為不可
抗力影響因素消除之日的下一個工作日。
       純債 A 的開放日以及開放日辦理申購與贖回業務的具體事宜見基金管理人
屆時發佈的相關公告。
       純債 A 于 2013 年 7 月 30 日辦理了第一次申購、贖回業務,于 2014 年 1 月

30 日辦理了第二次申購、贖回業務,于 2014 年 7 月 30 日辦理了第三次申購、
贖回業務,于 2015 年 1 月 30 日辦理了第四次申購、贖回業務,于 2015 年 7 月
30 日辦理了第五次申購、贖回業務,于 2016 年 1 月 29 日辦理了第六次贖回業
務。
       2.申購與贖回的賬戶

       投資者辦理純債 A 的申購、贖回應使用經本基金註冊登記機構及基金管理人
認可的賬戶(賬戶開立、使用的具體事宜見相關業務公告)。
       3.申購與贖回場所
       純債 A 的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委託的代銷機構。
       基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提

供的其他方式辦理純債 A 的申購與贖回。基金管理人可根據情況變更或增減基金
代銷機構,並予以公告。
       4.申購與贖回的原則


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               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (1)“確定價”原則,即純債 A 的申購、贖回價格以人民幣 1.00 元為基
準進行計算;
    (2)“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;

    (3)當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間內撤銷;
    (4)場外基金份額持有人在贖回基金份額時,遵循“先進先出”原則,即
按照投資者認購、申購的先後次序進行順序贖回;
    (5)基金管理人、基金註冊登記機構可根據基金運作的實際情況並在不影
響基金份額持有人實質利益的前提下調整上述原則。基金管理人必須在新規則開

始實施前按照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告並報中國證監會備
案。
    5.申購與贖回的程式
    (1)申購和贖回的申請方式
    基金投資者必鬚根據基金銷售機構規定的程式,在開放日的業務辦理時間向

基金銷售機構提出申購或贖回的申請。
    投資者在申購純債 A 時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資者在提
交純債 A 的贖回申請時,必須有足夠的基金份額餘額,否則所提交的申購、贖回
申請將被確認失敗。
    (2)申購和贖回申請的確認時間

    在每一個開放日(T 日)的下一個工作日(T+1 日),純債 A 的基金註冊登
記機構對投資者的申購與贖回申請進行確認。在 T+2 日後(包括該日)投資者
應及時向銷售機構或以銷售機構規定的方式查詢申購與贖回的交易確認情況。
    基金管理人可以在法律法規允許的範圍內,依法對上述申購和贖回申請的確
認時間進行調整,並必須在調整實施日前按照《資訊披露辦法》的有關規定在指

定媒體上公告並報中國證監會備案。
    (3)申購和贖回申請的成交確認原則
    在每一個開放日,所有經確認有效的純債 A 的贖回申請全部予以成交確認。
    對於純債 A 的申購申請,如果對純債 A 的全部有效申購申請進行確認後,純
債 A 與純債 B 的份額配比不高於 7:3,則所有經確認有效的純債 A 的申購申請全

部予以成交確認;如果對純債 A 的全部有效申購申請進行確認後,純債 A 與純債


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


B 的份額配比超過 7:3,則在經確認後的純債 A 與純債 B 的份額配比不超過 7:3
的範圍內,對全部有效申購申請按比例進行成交確認。
    純債 A 每次開放日的申購與贖回申請確認辦法及確認結果見基金管理人屆

時發佈的相關公告。
    基金銷售機構對純債 A 申購和贖回申請的受理並不代表該申請一定成功,而
僅代表銷售機構確實接收到純債 A 申購和贖回申請。純債 A 申購和贖回申請的確
認以基金註冊登記機構的確認結果為準。
    (4)申購和贖回的款項支付

    申購採用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功,
若申購不成功或無效,申購款項將退回投資者賬戶,由此産生的利息等損失由投
資者自行承擔。
    投資者 T 日贖回申請成功後,基金管理人將通過基金註冊登記機構及其相關
基金銷售機構在 T+7 日(包括該日)內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

    在發生鉅額贖回的情形時,款項的支付辦法參照基金合同的有關條款處理。
    6.申購與贖回的數額限制
    (1)代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為單筆 10 元。各代銷機構對本
基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各代銷機構的業務規定為準。
    直銷機構每個賬戶首次申購的最低金額為 10,000 元,追加申購的最低金額

為單筆 10,000 元。代銷網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易要受直銷機構最
低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額
的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申
購最低金額的限制,申購最低金額為單筆 10 元。基金管理人可根據市場情況,
調整本基金首次申購的最低金額。

    若發生比例確認,申購金額不受最低申購金額限制。
    投資者可多次申購,對單個投資人的累計持有份額不設上限限制,本招募説
明書另有約定的除外。
    (2)基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次對本基金的贖回申請不得低
于 5 份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金賬戶的基金份額餘額不足

5 份的,註冊登記機構有權對該基金持有人持有的基金份額做全部贖回處理(份


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業務,具體種類以中國證券登記
結算有限責任公司相關業務規則為準)。
    (3)基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整對申購

金額和贖回份額的數量限制,基金管理人進行前述調整須按照《資訊披露管理辦
法》有關規定在指定媒體上刊登公告並報中國證監會備案。
    7.申購費用和贖回費用
    (1)純債 A 不收取申購費用。
    (2)純債 A 不收取贖回費用。

    8.申購份額與贖回金額的計算
    (1)純債 A 申購份額的計算:
    純債 A 申購份額的計算方式:
    申購份額=申購金額/1.00
    例:在純債 A 的開放日,某投資者投資 10,000 元申購純債 A,則其可得到

的純債 A 計算如下:
    申購份額=10,000/1.00=10,000 份
    (2)純債 A 贖回金額的計算:
    採用“份額贖回”方式,贖回金額計算方式:
    贖回金額=贖回份額×1.00

    例:在純債 A 的開放日,某投資者贖回 10,000 份純債 A,則其可得到的贖
回金額計算如下:
    贖回金額=10,000×1.00=10,000 元
    (3)本基金基金份額凈值的計算:
    本基金基金份額凈值的具體計算方式見本招募説明書第六部分。

    (4)申購份額、餘額的處理方式:
    純債 A 的申購份額按實際確認的申購金額除以 1.00 元確定。純債 A 的申購
份額計算結果保留到小數點後 2 位,小數點後 2 位以後的部分四捨五入,由此産
生的誤差計入基金財産;
    (5)贖回金額的處理方式:




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    純債 A 的贖回金額按實際確認的有效贖回份額乘以 1.00 為基準扣除相應費
用,贖回金額計算結果保留到小數點後 2 位,小數點後 2 位以後的部分四捨五入,
由此産生的誤差計入基金財産。

    9.申購和贖回的註冊登記
    純債 A 申購與贖回的註冊登記業務,按照中國證券登記結算有限責任公司的
有關規定辦理。
    投資者申購純債 A 成功後,基金註冊登記機構在 T+1 日為投資者登記權益
並辦理註冊登記手續。

    投資者贖回純債 A 成功後,基金註冊登記機構在 T+1 日為投資者辦理扣除
權益的註冊登記手續。
    中國證券登記結算有限責任公司可依法對上述相關規定予以調整,並最遲于
開始實施前 3 個工作日在指定媒體上公告。
    10.拒絕或暫停申購的情形及處理方式

    除非出現如下情形,基金管理人不得暫停或拒絕基金投資者對純債 A 的申
購申請:
    (1)不可抗力的原因導致基金無法正常運作;
    (2)證券交易場所依法決定臨時停市,導致當日基金資産凈值無法計算;
    (3)基金資産規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能

對基金業績産生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益;
    (4)根據申購規則和程式導致部分或全部申購申請沒有得到成交確認;
    (5)發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況;
    (6)法律法規規定或中國證監會認定的其他可暫停申購的情形;
    (7)基金管理人認為會有損於現有基金份額持有人利益的某筆申購。

    發生上述情形之一的,申購款項將全額退還投資者。發生上述(1)到(6)
項暫停申購情形時,基金管理人應當在指定媒體上刊登暫停申購公告。
    在上述情形消除時,基金管理人應及時恢復申購。
    11.暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式
    除非出現如下情形,基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人對純債

A 的贖回申請或者延緩支付贖回款項:


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    (1)不可抗力的原因導致基金管理人不能支付贖回款項;
    (2)證券交易場所依法決定臨時停市,導致基金管理人無法計算當日基金
資産凈值;

    (3)純債 A 在單個開放日鉅額贖回,導致本基金的現金支付出現困難;
    (4)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述情形之一的,基金管理人應在當日立即向中國證監會備案。已確認
成功的贖回申請,基金管理人將足額支付;如暫時不能足額支付的,可延期支付
部分贖回款項,按每個贖回申請人已被接受的贖回申請量佔已接受贖回申請總量

的比例分配給贖回申請人,未支付部分由基金管理人按照發生的情況制定相應的
處理辦法在後續工作日予以支付。
    12.鉅額贖回的情形及處理方式
    (1)鉅額贖回的認定
    純債 A 的單個開放日,經過申購與贖回申請的成交確認後,純債 A 的凈贖回

金額超過前一工作日基金資産凈值的 10%,即認為發生了鉅額贖回。
    (2)鉅額贖回的處理方式
    當純債 A 出現鉅額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資産組合狀況決
定全額場外贖回或延緩支付部分贖回款項。
    1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時,按

正常贖回程式執行。2)延緩支付部分贖回款項:當基金管理人認為支付投資者
的贖回申請有困難或認為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資産凈值造成
較大波動時,基金管理人在當日接受贖回的凈贖回金額比例不低於上一日基金資
産凈值的 10%的前提下,對其餘已經接受的有效贖回申請可以延緩支付贖回款項,
但不得超過 20 個工作日,並應當在指定媒體上公告。

    (3)鉅額贖回的公告
    當發生上述鉅額贖回並延緩支付部分贖回款項時,基金管理人應當通過郵寄、
傳真或者招募説明書規定的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人,説明
有關處理方法,同時在指定媒體上刊登公告。
    二、分級運作期屆滿並進行基金份額轉換後的申購與贖回




                                     65
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金分級運作期屆滿後,純債 A 與純債 B 兩類基金份額將按照基金合同約定
轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的 C 類基金份額。中歐純債債券型
證券投資基金(LOF)開放申購、贖回業務。申購、贖回規則具體如下:

    1.申購與贖回場所
    本基金 C 類基金份額可辦理場內和場外的申購、贖回業務,E 類基金份額僅
可辦理場外申購、贖回業務。
    投資者可使用深圳證券賬戶,通過深圳證券交易所交易系統辦理本基金 C 類
基金份額的申購、贖回業務,場內代銷機構為基金管理人指定的具有基金銷售業

務資格的深圳證券交易所會員單位。投資者還可使用開放式基金賬戶,通過基金
管理人、場外代銷機構辦理申購、贖回業務。
    投資者應當在基金管理人和場內、場外代銷機構辦理基金申購、贖回業務的
營業場所或按基金管理人和場內、場外代銷機構提供的其他方式辦理基金的申購
和贖回。本基金場內、場外代銷機構名單將由基金管理人在招募説明書、發售公

告或其他公告中列明。基金管理人可根據情況針對某類基金份額變更或增減代銷
機構,並予以公告。若基金管理人或其指定的代銷機構開通電話、傳真或網上等
交易方式,投資者可以通過上述方式進行申購與贖回,具體辦法由基金管理人或
代銷機構另行公告。
    2.申購與贖回的賬戶

    投資者辦理本基金申購、贖回應使用經基金註冊登記機構及基金管理人認可
的賬戶(賬戶開立、使用的具體事宜見相關業務公告)。
    3.申購與贖回的開放日及時間
    基金分級運作期屆滿後,本基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF),
在本基金轉換運作方式之日起不超過 30 天開始辦理日常申購、贖回。在確定申

購開始與贖回開始時間後,基金管理人應在申購、贖回開放日前依據《資訊披露
辦法》的有關規定在指定媒體上公告。
    中歐純債債券型證券投資基金(LOF)已于 2016 年 2 月 5 日開始辦理日常申
購、贖回。




                                     66
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    申購和贖回的開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購或贖回
時除外),投資者應當在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業務辦理時
間在招募説明書中載明或另行公告。

    若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理
人可對申購、贖回時間進行調整,但此項調整應在實施日 2 日前在指定媒體公告。
    4.申購與贖回的原則
    (1)“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的各類基
金份額凈值為基準進行計算;

    (2)“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
    (3)場外基金份額持有人在贖回基金份額時,遵循“先進先出”原則,即
按照投資者認購、申購的先後次序進行順序贖回;
    (4)當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
    (5)投資者通過深圳證券交易所交易系統辦理本基金的場內申購、贖回時,

需遵守深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則。
    基金管理人可根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整。基金管理
人必須在新規則開始實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。
    5.申購與贖回的程式
    (1)申購和贖回的申請方式

    投資者必鬚根據銷售機構及深圳證券交易所規定的程式,在開放日的具體業
務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
    投資者在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資者在
提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額,否則所提交的申購、贖回申請無效。
    (2)申購和贖回申請的確認

    基金管理人應以交易時間結束前受理申購和贖回有效申請的當天作為申購
或贖回申請日(T 日),在正常情況下,本基金註冊登記機構在 T+1 日內對該
交易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請,投資者應在 T+2 日後(包括該
日)到銷售機構櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況,否則如
因申請未得到註冊登記機構的確認而産生的後果,由投資者自行承擔。基金銷售




                                     67
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


機構對申購或贖回申請的受理並不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接
收到申請。申購或贖回的確認以註冊登記機構或基金管理人的確認結果為準。
    (3)申購和贖回的款項支付

    申購採用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功。
若申購不成功或無效,基金管理人或基金管理人指定的代銷機構將投資者已繳付
的申購款項退還給投資者。
    投資者贖回申請成功後,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內支付贖回
款項。在發生鉅額贖回時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

    6.申購與贖回的數額限制
    (1)申購的數額限制
    1)場外申購的數額限制
    代銷網點每個賬戶單筆申購本基金 C 類基金份額的最低金額為單筆 10 元,
追加申購單筆最低金額為人民幣 0.01 元;通過其他銷售機構申購本基金 E 類基

金份額的,單筆申購最低金額為人民幣 10 元,追加申購單筆最低金額為人民幣
0.01 元。各代銷機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各代
銷機構的業務規定為準。
    直銷機構每個賬戶首次申購本基金 C 類份額的最低金額為 10,000 元,追加
申購本基金 C 類基金份額的最低金額為單筆 10,000 元;直銷機構每個賬戶首次

單筆申購本基金 E 類基金份額的最低金額為人民幣 10,000 元,追加申購的單筆
最低金額為人民幣 10,000 元。代銷網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易要受
直銷機構最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最
低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷
機構單筆申購最低金額的限制,申購本基金 C 類基金份額最低金額為單筆 10 元

追加申購單筆最低金額為人民幣 0.01 元;其單筆申購本基金 E 類基金份額最低
金額為人民幣 10 元,追加申購單筆最低金額為人民幣 0.01 元。基金管理人可根
據市場情況,調整本基金首次申購的最低金額。
    投資者可多次申購,對單個投資者的累計持有份額不設上限限制,本招募説
明書另有約定的除外。

    2)場內申購的數額限制


                                     68
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    場內每個賬戶單筆申購的最低金額為 1,000 元,同時申購金額必須是整數金
額。有效申購份額由申購金額扣除申購費用後除以申購申請當日的基金份額凈值
確定。基金份額份數保留到整數位,計算所得整數位後小數部分的份額對應的資

金返還給投資者。
    (2)贖回的數額限制
    基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次對本基金 C 類基金份額的贖回申請
不得低於 1 份基金份額,最低保留份額為 1 份;投資人贖回本基金 E 類基金份額
的,單筆贖回不得少於 0.01 份,最低保留份額為 0.01 份。若某筆份額減少類業

務導致單個基金賬戶的 C 類基金份額餘額不足 1 份的或 E 類基金份額餘額不足
0.01 份的,註冊登記機構有權對該基金持有人持有的基金份額做全部贖回處理
(份額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業務,具體種類以相關業務
規則為準)。
    (3)基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整對申購

金額和贖回份額的數量限制,基金管理人進行前述調整前須按照《資訊披露辦法》
有關規定在指定媒體上刊登公告並報中國證監會備案。
    7.申購費用和贖回費用
    (1)本基金的 C 類基金份額不收取申購費用和贖回費用。
    (2)本基金的 E 類基金份額的申購費用由投資者承擔,不列入基金財産,

主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。E 類基金份額的贖回
費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時
收取。不低於贖回費總額的 25%應歸基金財産,其餘用於支付註冊登記費和其他
必要的手續費。
    本基金對通過直銷中心申購本基金E類基金份額的養老金客戶與除此之外的

其他投資人實施差別的申購費率。
    養老金客戶包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資
運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
    1)全國社會保障基金;
    2)可以投資基金的地方社會保障基金;

    3)企業年金單一計劃以及集合計劃;


                                      69
                中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    4)企業年金理事會委託的特定客戶資産管理計劃;
    5)企業年金養老金産品。
    如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在

招募説明書更新時或發佈臨時公告將其納入養老金客戶範圍,並按規定向中國證
監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。
    通過基金管理人的直銷中心申購本基金E類基金份額的養老金客戶申購費率
見下表:

                           申購金額(M)              費率

                           M<100萬元                 0.18%
       申購費率
                      100萬元點M<500萬元             0.12%

                           M點500萬元                 每筆1000元

    其他投資人申購本基金E類基金份額的申購費率見下表:

                             申購金額(M)                      費率

                               M<100萬元                     0.60%
           申購費率
                         100萬元點M<500萬元                  0.40%

                               M點500萬元                每筆1000元



    本基金E類份額的贖回費率見下表:

                                        持有期限(N)           費率
                贖回費率                N<30 天                0.10%

                                        N點30 天                0

    (注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機構的登記日開始計算。)


    (3)基金管理人可以根據基金合同的相關約定調整收費方式,基金管理人
最遲應于新的收費方式實施日前 2 個工作日在指定媒體公告。
    8.申購份額與贖回金額的計算
    本基金分級運作期屆滿,本基金的兩級基金份額轉換為中歐純債債券型證券
投資基金(LOF)C 類基金份額後,基金份額的申購和贖回價格等於中歐純債債

券型證券投資基金(LOF)C 類基金份額的基金份額凈值。


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (1)本基金申購份額的計算
    本基金 C 類基金份額申購份額的計算公式:
    申購份額=申購金額/申購當日基金份額凈值

    例:某投資者通過場外投資 10,000 元申購本基金 C 類基金份額,假定申購
當日基金份額凈值為 1.100 元,則其可得到的申購份額為:
    申購份額=10,000/1.100=9,090.91 份


    本基金E類基金份額申購份額的計算公式:

    當申購費用適用比例費率時,申購份額的計算方法如下:
    凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
    申購費用=申購金額-凈申購金額
    申購份額=凈申購金額/申購當日E類基金份額的基金份額凈值


    當申購費用為固定金額時,申購份數的計算方法如下:
    申購費用=固定金額
    凈申購金額=申購金額-申購費用
    申購份額=凈申購金額/申購當日E類基金份額的基金份額凈值


    例:某投資人(非養老金客戶)投資 10,000 元申購本基金 E 類份額,申購費
率為 0.60%,假設申購當日基金份額凈值為 1.040 元,則其可得到的申購份額為:
    申購金額=10,000 元
    凈申購金額=10,000/(1+0.60%)=9,940.36 元
    申購費用=10,000-9,940.36=59.64 元

    申購份額=(10,000-59.64)/1.040=9,558.04 份
    即:某投資人(非養老金客戶)投資 10,000 元申購本基金 E 類份額,假設
申購當日本基金 E 類份額對應的份額凈值為 1.040 元,則可得到 9,558.04 份本
基金 E 類份額。


    (2)本基金贖回金額的計算


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               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    本基金 C 類基金份額贖回金額的計算公式:
    採用“份額贖回”方式,贖回價格以 T 日的本基金 C 類基金份額基金份額凈
值為基準進行計算,計算公式:

    贖回總金額=贖回份額×T 日基金份額凈值
    贖回費用=贖回總金額×贖回費率
    凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
    例:某投資者贖回本基金 10,000 份,持有時間為 20 天,假設贖回當日的基
金份額凈值是 1.100 元,則其可得到的贖回金額為:

    贖回總金額=10,000×1.100=11,000 元
    贖回費用=0 元
    凈贖回金額=11,000-0=11,000 元


    本基金E類基金份額贖回金額的計算公式:

    贖回金額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值
    贖回費=贖回份額×贖回當日基金份額凈值×贖回費率
    凈贖回金額=贖回金額-贖回費
    例:某投資人贖回 10,000 份本基金 E 類份額,對應的贖回費率為 0.10%,假
設贖回當日對應基金份額凈值是 1.016 元,則其可得到的贖回金額為:

    贖回總額=10,000×1.016=10,160 元
    贖回費用 =10,160×0.10%=10.16 元
    贖回金額 =10,160-10.16=10,149.84 元
    即:投資人贖回本基金 E 類份額 10,000 份基金份額,假設贖回當日對應的
本基金 E 類份額凈值是 1.016 元,則其可得到的贖回金額為 10,149.84 元。


    (3)本基金基金份額凈值的計算
    T 日某類基金份額凈值=T 日閉市後的該類基金資産凈值/T 日該類基金份
額的餘額數量
    T 日的基金份額凈值在當天收市後計算,並在 T+1 日內公告。遇特殊情況,

經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額凈值的計算,保


                                      72
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


留到小數點後 3 位,小數點後第 4 位四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
分級運作期屆滿後本基金的 C 類基金份額和 E 類基金份額將分別計算基金份額凈
值。

    (4)申購份額、餘額的處理方式
    通過場外方式申購的,申購份額計算結果保留到小數點後 2 位,小數點後 2
位以後的部分四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産;通過場內方式申購的,
申購份額計算結果採用截位的方法保留到整數位,計算所得整數位後小數部分的
份額對應的資金返還至投資者資金賬戶。

    例:某投資者通過場外投資 10,000 元申購本基金 C 類基金份額,假定申購
當日的基金份額凈值為 1.100 元,則其可得到的申購份額為 9,090.91 份。如果
該投資者選擇通過場內申購本基金 C 類基金份額,則因場內份額保留至整數份,
故投資者申購所得份額為 9,090 份,不足 1 份部分對應的申購資金返還給投資者。
計算方法如下:

    實際凈申購金額=9,090×1.100=9,999.00 元
    退款金額=10,000-9,999.00=1.00 元
    (5)贖回金額的處理方式:
    贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值並扣減贖回
費用(如有),贖回金額計算結果保留到小數點後 2 位,小數點後 2 位以後的部分

四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
    9.申購和贖回的註冊登記
    本基金申購與贖回的註冊登記業務,按照中國證券登記結算有限責任公司的
有關規定辦理。
    投資者申購基金成功後,基金註冊登記機構在 T+1 日為投資者登記權益並

辦理註冊登記手續,投資者自 T+2 日(含該日)後有權贖回該部分基金份額。
    投資者贖回基金成功後,基金註冊登記機構在 T+1 日為投資者辦理扣除權
益的註冊登記手續。
    中國證券登記結算有限責任公司可依法對上述相關規定予以調整,並最遲于
開始實施前 3 個工作日在指定媒體公告。

    10.拒絕或暫停申購的情形及處理方式


                                     73
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請:
    (1)因不可抗力導致基金無法正常運作。
    (2)證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金

資産凈值。
    (3)發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況。
    (4)基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金
份額持有人利益時。
    (5)基金資産規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他

可能對基金業績産生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
    (6)基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基
金份額的比例達到或者超過 50%,或者變相規避 50%集中度的情形時。
    (7)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述第 1、2、3、5、7 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購

時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人
的申購申請被部分或全部拒絕,被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購
的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
    11.暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式
    發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回

款項,此時,本基金的轉出業務申請將按同樣方式處理:
    (1)因不可抗力導致基金無法正常運作。
    (2)證券交易所交易時間依法臨時停市,導致基金管理人無法計算當日基
金資産凈值。
    (3)連續兩個或兩個以上開放日發生鉅額贖回。

    (4)發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況。
    (5)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述情形時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已接受的贖回申
請,基金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶
申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若連續兩

個或兩個以上開放日發生鉅額贖回,延期支付最長不得超過 20 個工作日,並在


                                      74
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


指定媒體上公告。投資者在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以
撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並予以
公告。

    12.鉅額贖回的情形及處理方式
    (1)鉅額贖回的認定
    若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數後的餘額)超過前一開放日的基金總份額的 10%,即認為是發生了鉅額贖回。

    (2)鉅額贖回的場外處理方式
    當基金出現鉅額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資産組合狀況決定
全額場外贖回或部分延期贖回。
    1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時,按
正常贖回程式執行。

    2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為
因支付投資者的贖回申請而進行的財産變現可能會對基金資産凈值造成較大波
動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的 10%的
前提下,可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖
回申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對於未能贖回部分,

投資者在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自
動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理,
無優先權並以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,
直到全部贖回為止。如投資者在提交贖回申請時未作明確選擇,投資者未能贖回

部分作自動延期贖回處理。
    3)暫停贖回:連續 2 個開放日以上(含本數)發生鉅額贖回,如基金管理
人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項,但不得超過 20 個工作日,並應當在指定媒體上進行公告。
    (3)鉅額贖回的場內處理方式




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    鉅額贖回業務的場內處理,按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責
任公司的有關規定辦理。
    (4)鉅額贖回的公告

    當發生上述鉅額贖回並延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募説明書規定的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人,説明有關處理方
法,同時在指定媒體上刊登公告。
    13.暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
    (1)發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人當日應立即向中國證監

會備案,並在規定期限內在指定媒體上刊登暫停公告。
    (2)如發生暫停申購或贖回情況的,基金管理人應于重新開放日,在指定
媒體上刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公佈最近 1 個開放日各類基金份額
的基金份額凈值。
    三、基金的轉換

    基金分級運作期屆滿,本基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)
後,基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦中歐純債債
券型證券投資基金(LOF)與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金
轉換可以收取一定的轉換費,相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基
金合同的規定制定並公告,並提前告知基金託管人與相關機構。

    四、定期定額投資計劃
    基金分級運作期屆滿,本基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)
後,基金管理人可以為投資者辦理中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的定期
定額投資計劃,具體規則由基金管理人在屆時發佈公告或更新的招募説明書中確
定。投資者在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額

必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募説明書中所規定的定期定額投
資計劃最低申購金額。
    五、基金的凍結與解凍
    基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。




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中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)




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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


     第十一部分       基金份額的登記、非交易過戶、轉託管、
                             凍結與質押
    一、基金份額的註冊登記
    1.本基金的註冊登記業務指基金登記、存管、清算和結算業務,具體內容

包括投資者基金賬戶建立和管理、基金份額註冊登記、基金銷售業務的確認、清
算和結算、代理髮放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶業
務等。
    2.本基金的份額採用分系統登記的原則。場內認(申)購或上市交易買入
的基金份額登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下;場外認

(申)購的基金份額登記在註冊登記系統基金份額持有人基金賬戶下。
    3.本基金的註冊登記業務由基金管理人或基金管理人委託的其他符合條件
的機構負責辦理。基金管理人委託其他機構辦理本基金註冊登記業務的,應與代
理人簽訂委託代理協議,以明確基金管理人和代理機構在註冊登記業務中的權利
義務,保護基金份額持有人的合法權益。

    4.註冊登記機構享有如下權利:
    (1)建立和管理投資者開放式基金賬戶、深圳證券賬戶;
    (2)取得註冊登記費;
    (3)保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等;
    (4)在法律法規允許的範圍內,制定和調整註冊登記業務的相關規則;

    (5)法律法規規定的其他權利。
    5.註冊登記機構承擔如下義務:
    (1)配備足夠的專業人員辦理本基金的註冊登記業務;
    (2)嚴格按照法律法規和基金合同規定的條件辦理基金的註冊登記業務;
    (3)保存基金份額持有人名冊及相關的申購、贖回業務記錄 15 年以上;

    (4)對基金份額持有人的開放式基金賬戶、深圳證券賬戶資訊負有保密義
務,因違反該保密義務對投資者或基金帶來的損失,須承擔相應的賠償責任,但
司法強制檢查情形除外;
    (5)按基金合同和招募説明書規定為投資者辦理非交易過戶等業務,並提
供其他必要服務;

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               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (6)接受基金管理人的監督;
    (7)法律法規規定的其他義務。
    二、基金的非交易過戶

    基金的非交易過戶是指基金註冊登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行而
産生的非交易過戶以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無
論在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投
資者。
    繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金註冊登記機構要求提供的相關資料,對於符合條件的非交易過戶申請按基金注
冊登記機構的規定辦理,並按基金註冊登記機構規定的標準收費。

    三、 基金的轉託管
    1.系統內轉託管
    (1)系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在同一註冊登記
系統內不同銷售機構(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(交易單
元)之間進行轉託管的行為。

    (2)基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理上市
交易的會員單位(交易單元)時,應辦理已持有基金份額的系統內轉託管。
    (3)基金份額登記在註冊登記系統的基金份額持有人在變更辦理基金贖回
業務的銷售機構(網點)時,應依照銷售機構(網點)規定辦理基金份額系統內
轉託管。

    2.跨系統轉登記
    (1)跨系統轉登記是指基金份額持有人將持有的 C 類基金份額在中國證券
登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統和證券登記結算系統間進行轉
登記的行為。
    (2)本基金跨系統轉登記的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司

的相關規定辦理。


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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


   基金份額持有人辦理上述業務時,基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉
託管費。
   四、基金的凍結和解凍

   基金註冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,
以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
   五、基金註冊登記機構可依據其業務規則,受理基金份額的質押等業務,並
收取一定的手續費用。




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                       第十二部分         基金的投資
    一、投資目標
    在嚴格控制風險和合理保持流動性的基礎上,力爭為投資者謀求穩健的投資
收益。
    二、投資範圍
    本基金投資于國內依法發行或上市的債券、貨幣市場工具,以及法律法規或

中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    本基金主要投資于通知存款、銀行定期存款、協議存款、短期融資券、中期
票據、企業債、公司債、金融債、地方政府債、次級債、中小企業私募債、資産
支援證券、國債、央行票據、債券回購等固定收益類資産。
    本基金的投資組合比例為:債券等固定收益類資産的比例不低於基金資産的

80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的 5%,其他金
融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
    本基金不直接從二級市場買入股票、權證、可轉換債券等,也不參與一級市
場的新股、可轉換債券申購或增發新股。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當

程式後,可以將其納入投資範圍。
    三、投資策略
    本基金通過對宏觀經濟、利率走勢、資金供求、信用風險狀況、證券市場走
勢等方面的分析和預測,採取信用策略、久期策略、收益率曲線策略、收益率利
差策略、息差策略、債券選擇策略等,在嚴格的風險控制基礎上,力求實現基金

資産的穩定增值。
    1.信用策略
    個券信用風險管理的主要依據為該證券的外、內部評級結果。信用評級包括
主體信用評級、債項信用評級和評級展望,評級對象包括除國債、央行票據和政
策性金融債之外的其他各類固定收益證券。

    在內部評級過程中需要進行包括行業分析、企業分析、財務分析和增信措施
在內的綜合分析,並運用信用評級方法,結合國內主要信用評級機構的評級結果,
給出內部信用評估結果和建議,並經討論後形成信用風險評級報告並審定,經內


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部審定後最終確定固定收益證券的內部信用評級。同時還將進行信用評級跟蹤,
及時、準確的修正評級結果;若發現重大信用風險,及時應對。
    本基金在信用風險內部評估時,遵循以下原則:審慎評級原則,在對主體及

債項進行信用風險評級過程中,應遵循審慎的原則評估其經營狀況和財務風險;
定性分析與定量分析相結合的原則,經營風險評估和財務風險評估是信用分析的
兩大主要內容,前者採用以定性為主、定量為輔的分析方法,後者採取以定量為
主、定性為輔的分析方法,在對主體及債項進行信用風險評級過程中,需綜合考
慮兩方面的因素,綜合評定;歷史考察和未來預測相統一的原則:債券評級的目

的是預測發行主體未來的償債能力和違約風險,在評級過程中,需要根據其歷史
經營業績、競爭優勢和劣勢、發展規劃以及管理層的經營能力,著重考察其未來
經營和現金流狀況,預測和評價發行主體的營運週期、未來資本運作以及其對未
來財務狀況的影響。
    2.久期策略

    本基金根據中期的宏觀經濟走勢和經濟週期波動趨勢,判斷債券市場的未來
走勢,並形成對未來市場利率變動方向的預期,動態調整組合的久期。當預期收
益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益
率曲線上移時,適當降低組合久期,以規避債券市場下跌的風險。本基金還通過
市場上不同期限品種交易量的變化來分析市場在期限上的投資偏好,並結合對利

率走勢的判斷選擇合適久期的債券品種進行投資。
    3.收益率曲線策略
    在確定投資組合久期後,本基金根據對市場利率變化週期以及不同期限券種
供求狀況等的分析,預測未來收益率曲線形狀的可能變化。並針對收益率曲線形
態特徵確定合理的組合期限結構,包括採用集中(子彈)策略、兩端(啞鈴)策

略和梯形(階梯)策略等,在短期債券間進行動態調整,從債券的相對價格變化
中獲利。
    騎乘策略是指當收益率曲線相對陡峭時,買入期限位於收益率曲線陡峭處的
債券即收益率水準處於相對高位的債券,隨著債券剩餘期限縮短,債券的收益率
水準將會較投資期初有所下降,對應的是債券價格走高,本基金通過騎乘策略獲

得價差收益。


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    4.息差策略
    息差策略是指利用市場回購利率低於債券收益率的情形,通過正回購將所獲
得資金投資于債券的策略。市場回購利率往往低於債券的收益率,為息差交易提

供了機會。本基金充分考慮市場回購資金利率與債券收益率之間的關係,選擇適
當的杠桿比率,謹慎實施息差策略,以提高投資組合收益水準。
    5.資産支援證券投資策略
    資産支援證券是指由金融機構作為發起機構,將信貸資産信託給受託機構,
由受託機構向投資機構發行,以該財産所産生的現金支付其收益的證券。本基金

通過對資産池結構和品質的跟蹤考察、分析資産支援證券的發行條款、預估提前
償還率變化對資産支援證券未來現金流的影響,謹慎投資資産支援證券。
    6.流動性策略
    本基金還將從市場環境,債券發行人特徵和債券特徵等方面充分考察固定收
益類資産的流動性風險,具體包括個券的發行方式、發行規模、交易規模、交易

方式、交易場所、交易成本、交易即時性、信用評級、剩餘期限、債券票息、債
券複雜性等方面,充分考察固定收益類資産的流動性風險,並確定該個券投資總
量的上限。
    7.中小企業私募債投資策略
    中小企業私募債票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差。本基

金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和
度量,選擇風險與收益相匹配的更優品種進行投資。具體為:
    (1)研究債券發行人的公司背景、産業發展趨勢、行業政策、盈利狀況、
競爭地位、治理結構等基本面資訊,分析企業的長期運作風險;
    (2)運用財務評價體系對債券發行人的資産流動性、盈利能力、償債能力、

成長能力、現金流水準等方面進行綜合評價,評估發行人財務風險;
    (3)利用歷史數據、市場價格以及資産品質等資訊,估算私募債券發行人
的違約率及違約損失率;
    (4)考察債券發行人的增信措施,如擔保、抵押、質押、銀行授信、償債
基金、有序償債安排等;




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    (5)綜合上述分析結果,確定信用利差的合理水準,利用市場的相對失衡,
選擇具有投資價值的品種進行投資。
    四、業績比較基準

    本基金業績比較基準:中債綜合(全價)指數收益率
    中債綜合(全價)指數是由中央國債登記結算有限責任公司編制,是以 2001
年 12 月 31 日為基期,基點為 100 點,並於 2002 年 12 月 31 日起發佈。中債綜
合(全價)指數的樣本具有廣泛的市場代表性,涵蓋主要交易市場(銀行間市場、
交易所市場等)、不同發行主體(政府、企業等)和期限(長期、中期、短期等),

能夠很好地反映中國債券市場總體價格水準和變動趨勢,適合作為本基金的業績
比較基準。
    若未來市場發生變化導致此業績比較基準不再適用或有更加適合的業績比
較基準,基金管理人有權根據市場發展狀況及本基金的投資範圍和投資策略,調
整本基金的業績比較基準。業績基準的變更須經基金管理人和基金託管人協商一

致,並在更新的招募説明書中列示,報中國證監會備案,而無需基金份額持有人
大會審議。
    五、風險收益特徵
    本基金是債券型證券投資基金,屬於具有中低風險收益特徵的基金品種,其
長期平均風險和預期收益率低於股票基金、混合基金,高於貨幣市場基金。

    從投資者具體持有的基金份額來看,由於基金收益分配的安排,基金分級運
作期內,純債 A 將表現出低風險、收益穩定的明顯特徵,其預期收益和預期風險
要低於普通的債券型基金份額;純債 B 則表現出高風險、高收益的顯著特徵,其
預期收益和預期風險要高於普通的債券型基金份額。
    六、投資組合限制

    1.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的
10%;
    2.本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金
資産凈值的 40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為 1 年,
債券回購到期後不得展期;




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    3.本基金投資于單只中小企業私募債券的市值,不得超過該基金資産凈值的
10%;
    4.本基金投資于固定收益類金融工具的資産佔基金資産的比例不低於 80%;

    5.本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基金
資産凈值的 10%;
    6.本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
    7.本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該
資産支援證券規模的 10%;

    8.本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證
券,不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    9.本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基
金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級
報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;

    10.在純債 A 的開放日及該日前 4 個工作日和分級運作期終止後,本基金所
持有現金或到期日不超過一年的政府債券不低於基金資産凈值的 5%;
    11.法律法規或中國證監會規定的其他限制。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的約定。在符合相關法律法規規定的前提下,因證券市場波動、基金

規模變動等非本基金管理人的因素致使基金的投資組合不符合上述規定的投資
比例的,基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整。
    如果法律法規及監管政策等對基金合同約定的投資禁止行為和投資組合比
例限制進行變更的,本基金可相應調整禁止行為和投資比例限制規定,不需經基
金份額持有人大會審議。《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限

制的,履行適當程式後,基金不受上述限制。
    七、禁止行為
    本基金禁止以下投資行為:
    1.承銷證券;
    2.將基金財産向他人貸款或提供擔保;

    3.從事承擔無限責任的投資;


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    4.買賣其他基金份額,但是國務院另有規定的除外;
    5.向基金管理人、基金託管人出資或者買賣基金管理人、基金託管人發行
的股票或者債券;

    6.買賣與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與基金管理人、
基金託管人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券;
    7.從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
    8. 法律法規、中國證監會及基金合同禁止的其他活動。
    八、投資決策流程

    1、投資決策依據

    投資決策依據包括:國家有關法律、法規、規章和基金合同的有關規定;宏
觀經濟發展趨勢、微觀企業運行趨勢;證券市場走勢。

    2、投資決策原則

    合法合規、保密、忠於客戶、資産分離、責任分離、謹慎投資、公平交易及
嚴格控制。

    3、投資決策機制

    本基金投資的主要組織機構包括投資決策委員會、投資策略組負責人、基金

經理、研究部和中央交易室,投資過程須接受監察稽核部的監督和基金運營部的
技術支援。

    其中,投資決策委員會作為公司基金投資決策的最高機構,對基金投資的重

大問題進行決策,並在必要時做出修改。

    投資策略組負責人負責本策略組內投資管理和內外部溝通工作,並監控、審
查基金資産的投資業績和風險。

    基金經理根據投資決策委員會的原則和決議精神,結合股票池及有關研究報
告,負責投資組合的構建和日常管理,向中央交易室下達投資指令並監控組合倉
位。

    4、投資決策程式


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    本基金通過對不同層次的決策主體明確投資決策許可權,建立完善的投資決策
體系和投資運作流程:

    (1)投資決策委員會會議:由投資決策委員會主席主持,對基金總體投資
政策、業績表現和風險狀況、基金投資授權方案等重大投資決策事項進行深入分
析、討論並做出決議。

    (2)在借助外部研究成果的基礎上,研究部同時進行獨立的內部研究。

    (3)基金經理根據投資決策委員會授權和會議決議,在研究部的研究支援

下,擬定投資計劃,並進行投資組合構建或調整。在組合構建和調整的過程中,
基金經理必須嚴格遵守基金合同的投資限制及其他要求。

    (4)中央交易室按照有關制度流程負責執行基金經理的投資指令,並擔負

一線風險監控職責。

    5、風險分析與績效評估

    研究部負責定期和不定期就投資目標實現情況、業績歸因分析、跟蹤誤差來
源等方面,對基金進行投資績效評估,並提供相關報告。基金經理可以據此評判
投資策略,進而調整投資組合。

    6、組合監控與調整

    基金經理將跟蹤宏觀經濟狀況和發展預期以及證券市場的發展變化,結合基

金當期的申購和贖回現金流量情況,以及組合風險與績效評估的結果,對投資組
合進行監控和調整。
    九、基金管理人代表基金行使債權人權利的處理原則及方法
    1.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利,保護基金
份額持有人的利益;

    2.有利於基金財産的安全與增值;
    3.不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。
    十、基金的融資、融券
    本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。

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      十一、基金投資組合報告
      基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      基金託管人根據本基金合同規定,復核了本投資組合報告,保證復核內容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
      本投資組合報告所載數據取自本基金 2017 年第 4 季度報告,所載數據截至
2017 年 12 月 31 日,本報告中所列財務數據未經審計。



      1、報告期末基金資産組合情況



                                                                      佔基金總資産的比
 序號                   項目                       金額(元)
                                                                           例(%)

  1      權益投資                                                -                      -

         其中:股票                                              -                      -

  2      基金投資                                                -                      -

  3      固定收益投資                              298,277,000.00                     80.97

         其中:債券                                298,277,000.00                     80.97

               資産支援證券                                      -                      -

  4      貴金屬投資                                              -                      -

  5      金融衍生品投資                                          -                      -

  6      買入返售金融資産                           14,000,141.00                      3.80

         其中:買斷式回購的買入返售金
                                                                 -                      -
         融資産

  7      銀行存款和結算備付金合計                   46,087,347.97                     12.51

  8      其他資産                                   10,002,378.46                      2.72

  9                     合計                       368,366,867.43                100.00



      2、報告期末按行業分類的股票投資組合

                                         88
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         2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合



         本基金本報告期末未持有股票。



         2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

         本基金本報告期末未持有股票。




         3、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明





         本基金本報告期末未持有股票。




         4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合



                                                                      佔基金資産凈值比
 序號                 債券品種                   公允價值(元)
                                                                          例(%)

     1     國家債券                                              -                      -

     2     央行票據                                              -                      -

     3     金融債券                                 19,950,000.00                      5.45

           其中:政策性金融債                       19,950,000.00                      5.45

     4     企業債券                                 59,373,000.00                     16.23

     5     企業短期融資券                          171,171,000.00                     46.79

     6     中期票據                                 47,783,000.00                     13.06

     7     可轉債(可交換債)                                      -                      -

     8     同業存單                                              -                      -

                                         89
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     9     其他                                                     -                      -

 10                        合計                        298,277,000.00                    81.54



         5、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名債券投資明





            債券代                                                           佔基金資産凈
 序號                     債券名稱       數量(張)      公允價值(元)
              碼                                                             值比例(%)

           0117590
     1                 17晉能SCP003          300,000       30,201,000.00                  8.26
              28

     2      124602     14國網01              300,000       30,201,000.00                  8.26

           1016530     16國電集
     3                                       300,000       29,469,000.00                  8.06
              22       MTN001

     4      136469     16聯通01              300,000       29,172,000.00                  7.98

           0117710     17中材國際
     5                                       200,000       20,148,000.00                  5.51
              13       SCP001



         6、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證
券投資明細

         本基金本報告期末未持有資産支援證券。



         7、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細

         本基金本報告期末未持有貴金屬。



         8、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名權證投資明



         本基金本報告期末未持有權證。


                                            90
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   9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況説明

   9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

   股指期貨不屬於本基金的投資範圍,故此項不適用。



   9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

   股指期貨不屬於本基金的投資範圍,故此項不適用。



   10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況説明

   10.1 本期國債期貨投資政策



   國債期貨不屬於本基金的投資範圍,故此項不適用。

   10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

   國債期貨不屬於本基金的投資範圍,故此項不適用。



   10.3 本期國債期貨投資評價



   國債期貨不屬於本基金的投資範圍,故此項不適用。



   11、投資組合報告附注

   11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本報告期內沒有被監管部門立案
調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。



   11.2 本基金為債券型基金,未涉及股票相關投資。



   11.3 其他資産構成



序號               名稱                                  金額(元)


                                    91
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  1      存出保證金                                                         20,641.62

  2      應收證券清算款                                                 2,003,967.12

  3      應收股利                                                                   -

  4      應收利息                                                       7,726,739.72

  5      應收申購款                                                        251,030.00

  6      其他應收款                                                                 -

  7      待攤費用                                                                   -

  8      其他                                                                       -

  9                   合計                                             10,002,378.46



      11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

      本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。



      11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

      本基金本報告期末未持有股票。

      11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分



      本報告中因四捨五入原因,投資組合報告中市值佔總資産或凈資産比例的分
項之和與合計可能存在尾差。




                                       92
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                           第十三部分         基金的業績
     基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保
 證基金一定盈利。
     基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策
 前應仔細閱讀本基金的招募説明書。
     本基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日,基金業績截止日 2017 年 12 月 31 日。

     1.本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

     轉型前:

     中歐純債分級債券型證券投資基金成立以來的業績如下:

                                              業績比    業績比較
                                    凈值增
                           凈值增             較基準    基準收益
        階段                        長率標                           ①-③      ②-④
                           長率①             收益率    率標準差
                                    準差②
                                                ③         ④

2013.01.31(中歐純債分

級債券型證券投資基金
                           1.81%     0.10%    -4.16%      0.09%      5.97%      0.01%
基金合同生效
日)-2013.12.31

2014.01.01-2014.12.31      14.54%    0.18%     6.54%      0.11%      8.00%      0.07%

2015.01.01-2015.12.31      10.63%    0.10%     4.19%      0.08%      6.44%      0.02%

2016.01.01-2016.02.01      0.18%     0.07%     0.02%      0.10%      0.16%     -0.03%

2013.01.31-2016.02.01      29.24%    0.14%     6.41%      0.10%      22.83%     0.04%

     數據來源:中歐基金,wind


     轉型後:

     中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的業績如下:

     中歐純債債券型證券投資基金(LOF)C類基金份額

                           凈值增     凈值     業績比    業績比
         階段                                                      ①-③      ②-④
                           長率①     增長     較基準    較基準

                                        93
                中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                                     率標     收益率    收益率

                                     準差       ③      標準差
                                      ②                  ④

2016.2.2(轉型為中歐
純債債券型證券投資基       -0.62%    0.11%    -1.56%     0.09%    0.94%     0.02%
金(LOF))-2016.12.31

2017.1.1-2017.12.31        1.81%     0.05%    -3.38%     0.06%    5.19%    -0.01%

2016.2.2(轉型為中歐
純債債券型證券投資基       1.75%     0.09%    -4.98%     0.08%    6.73%     0.01%
金(LOF))-2017.12.31



    中歐純債債券型證券投資基金(LOF)E類份額

                                     凈值              業績比
                                             業績比
                                     增長              較基準
                           凈值增            較基準
        階段                         率標              收益率     ①-③     ②-④
                           長率①            收益率
                                     準差              標準差
                                               ③
                                      ②                  ④

2016.4.6-2016.12.31        -1.87%    0.11%    4.00%     0.10%     -5.87%    0.01%


2017.1.1-2017.12.31        2.15%     0.05%   -3.38%     0.06%     5.53%    -0.01%


2016.4.6-2017.12.31        0.24%     0.08%   -5.19%     0.08%     5.43%     0.00%

    數據來源:中歐基金



    2.基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

                      中歐純債債券型證券投資基金(LOF)C

               累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

                         (2013年1月31日-2017年12月31日)


                                       94
                   中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)




      35%

      30%

      25%

      20%

      15%

      10%

       5%

       0%


      2013-01-31     2013-10-23   2014-07-03   2015-03-19   2015-11-27   2016-08-09   2017-04-25   2017-12-31

                                      中歐純債債券(LOF)C        業績比較基準



                          中歐純債債券型證券投資基金(LOF)E

              累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

                             (2016年4月8日-2017年12月31日)



       2%

       1%

       0%

      -1%

      -2%

      -3%

      -4%

      -5%

      2016-04-08     2016-07-07   2016-10-11   2017-01-04   2017-04-10   2017-07-07   2017-09-30   2017-12-31

                                      中歐純債債券(LOF)E        業績比較基準



    注:2016年4月6日本基金新增E類份額,圖示日期為2016年4月8日至2017年
12月31日。




                                               95
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                         第十四部分        基金的財産
    一、基金資産總值
    基金資産總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購
款以及其他資産的價值總和。
    二、基金資産凈值
    基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的價值。

    三、基金財産的賬戶
    本基金財産以基金名義開立銀行存款賬戶(即基金託管專戶),以基金託管
人的名義開立證券交易清算資金的結算備付金賬戶,以基金託管人和本基金聯名
的方式開立基金證券賬戶,以本基金的名義開立銀行間債券託管賬戶。開立的基
金專用賬戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和註冊登記機構自有的財

産賬戶以及其他基金財産賬戶相獨立。
    四、基金財産的處分
    基金財産獨立於基金管理人、基金託管人和代銷機構的固有財産,並由基金
託管人保管。基金管理人、基金託管人因基金財産的管理、運用或者其他情形而
取得的財産和收益歸入基金財産。基金管理人、基金託管人可以按基金合同的約

定收取管理費、託管費以及其他基金合同約定的費用。基金財産的債權、不得與
基金管理人、基金託管人固有財産的債務相抵銷,不同基金財産的債權債務,不
得相互抵銷。基金管理人、基金託管人以其自有資産承擔法律責任,其債權人不
得對基金財産行使請求凍結、扣押和其他權利。
    基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破産等原

因進行清算的,基金財産不屬於其清算財産。
    除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外,基金財産不得被處分。
非因基金財産本身承擔的債務,不得對基金財産強制執行。




                                     96
             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                      第十五部分         基金資産的估值
    一、估值日
    本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律
法規規定需要對外披露基金凈值的非營業日。
    二、估值方法
    1.債券估值方法

    (1)在證券交易所市場掛牌交易的實行凈價交易的債券按估值日收盤價估
值,估值日無交易的,但最近交易日後經濟環境未發生重大變化的,以最近交易
日的收盤價估值;估值日無交易,且最近交易日後經濟環境發生了重大變化的,
將參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易日收盤價,確定
公允價值進行估值。如有充足證據表明最近交易日收盤價不能真實地反映公允價

值的,應對最近交易日的收盤價進行調整,確定公允價值進行估值。
    (2)在證券交易所市場掛牌交易的未實行凈價交易的債券按估值日收盤價
減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值,估值日無交易的,
但最近交易日後經濟環境未發生重大變化的,按最近交易日債券收盤價減去所含
的最近交易日債券應收利息後的凈價進行估值;估值日無交易,且最近交易日後

經濟環境發生了重大變化的,將參考類似投資品種的現行市價(凈價)及重大變
化因素,調整最近交易日收盤價(凈價),確定公允價值進行估值。如有充足證
據表明最近交易日收盤價(凈價)不能真實地反映公允價值的,應對最近交易日
的收盤價(凈價)進行調整,確定公允價值進行估值。
    (3)首次發行未上市債券採用估值技術確定的公允價值進行估值,在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
    (4)在銀行間債券市場交易的債券根據行業協會指導的處理標準或意見並
綜合考慮市場成交價、市場報價、流動性及收益率曲線等因素確定其公允價值進
行估值。
    (5)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別

估值。
    (6)中小企業私募債,採用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠
計量公允價值的情況下,按成本估值。


                                    97
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (7)國家有最新規定的,按其規定進行估值。
    2.全國銀行間債券市場交易的資産支援證券等固定收益品種,採用估值技術
確定公允價值。

    3.本基金持有的回購以成本列示,按合同利率在回購期間內逐日計提應收或
應付利息。
    4.本基金持有的銀行存款和備付金餘額以本金列示,按相應利率逐日計提利
息。
    5.在任何情況下,基金管理人如採用上述估值方法對基金財産進行估值,均

應被認為採用了適當的估值方法。但是,如基金管理人認為上述估值方法對基金
財産進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人在綜合考慮市場各因素的
基礎上,可根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。
    基金管理人、基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程式
以及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,發現方應及

時通知對方,以約定的方法、程式和相關法律法規的規定進行估值,以維護基金
份額持有人的利益。
    根據《基金法》,本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任。因此,就與
本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一
致的意見,基金管理人有權按照其對基金凈值的計算結果對外予以公佈。

    三、估值對象
    基金依法擁有的債券、銀行存款本息、應收款項、其他投資等金融資産和金
融負債。
    四、估值程式
    1.基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,基金資産凈值除以當日基金份

額的餘額數量計算,精確到 0.001 元,小數點後第 4 位四捨五入。國家另有規定
的,從其規定。分級運作期屆滿後本基金的 C 類基金份額和 E 類基金份額將分別
計算基金份額凈值。
    本基金分級運作期內,基金管理人在基金資産凈值計算的基礎上,按照基金
合同的規定採用“虛擬清算”原則計算並公告純債 A 和純債 B 基金份額參考凈值。

基金分級運作期內的基金份額參考凈值是對兩級基金份額價值的一個估算,並不


                                     98
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


代表基金份額持有人可獲得的實際價值。純債 A 和純債 B 基金份額參考凈值的計
算,保留到小數點後 3 位,小數點後第 4 位四捨五入。
    在基金分級運作期內純債 A 的開放日,純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值

的計算,保留到小數點後 8 位,小數點後第 9 位四捨五入。
    每個工作日計算各類基金份額的基金份額凈值及兩級基金的基金份額參考
凈值,並按規定公告。
    2.基金管理人應每個工作日對基金資産估值。基金管理人每個工作日對基
金資産估值後,將各類基金份額的基金份額凈值結果發送基金託管人,經基金托

管人復核無誤後,由基金管理人對外公佈。月末、年中和年末估值復核與基金會
計賬目的核對同時進行。
    五、估值錯誤的處理
    當基金財産的估值導致基金份額凈值(含各類基金份額的基金份額凈值,下
同)小數點後三位內(含第三位)發生差錯時,視為基金份額凈值估值錯誤。基

金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金財産估值的準確
性、及時性。當估值或基金份額凈值計價出現錯誤時,基金管理人應當立即予以
糾正,並採取合理的措施防止損失進一步擴大;當計價錯誤達到或超過基金資産
凈值的 0.25%時,基金管理人應通報基金託管人,並報告中國證監會;計價錯誤
達到基金資産凈值的 0.5%時,基金管理人應通報基金託管人,按基金合同的規

定進行公告,並報中國證監會備案。
    1.差錯類型
    本基金運作過程中,如果由於基金管理人或基金託管人、或註冊登記機構、
或代銷機構、或投資者自身的過錯造成差錯,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由於該差錯遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“差

錯處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。
    上述差錯的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計
算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等;因不可抗力原因出現差錯的當事人不
對其他當事人承擔賠償責任,但因該差錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不
當得利的義務。

    2.差錯處理原則


                                     99
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    當基金資産凈值、基金份額凈值、兩級基金的基金份額參考凈值計算差錯給
基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時,基金管理人和基金託管人應根
據實際情況界定雙方承擔的責任,經確認後按以下條款進行賠償:

    (1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任。與本基金有關的會計問
題,如經雙方在平等基礎上充分討論後,尚不能達成一致時,按基金會計責任方
的建議執行,由此給基金份額持有人和基金造成的損失,由基金管理人負責賠付,
基金託管人不承擔任何責任。
    (2)若基金管理人計算的基金資産凈值、基金份額凈值、兩級基金的基金

份額參考凈值已由基金託管人復核確認後公告,而且基金託管人未對計算過程提
出疑義或要求基金管理人書面説明,份額凈值出錯且造成基金份額持有人損失的,
應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金,就實際向投資者或基金支付
的賠償金額,基金管理人與基金託管人按照管理費率和託管費率的比例各自承擔
相應的責任。

    (3)如基金管理人和基金託管人對基金資産凈值、基金份額凈值、兩級基
金的基金份額參考凈值的計算結果,雖然多次重新計算和核對,尚不能達成一致
時,為避免不能按時公佈基金資産凈值、基金份額凈值、兩級基金的基金份額參
考凈值的情形,以基金管理人的計算結果對外公佈,由此給基金份額持有人和基
金造成的損失,由基金管理人負責賠付。

    3.差錯處理程式
    差錯被發現後,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程式如下:
    (1)查明差錯發生的原因,列明所有的當事人,並根據差錯發生的原因確
定差錯的責任方;
    (2)根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估;

    (3)根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠
償損失;
    (4)根據差錯處理的方法,需要修改基金註冊登記機構交易數據的,由基
金註冊登記機構進行更正,並就差錯的更正向有關當事人進行確認。
    六、暫停估值的情形

    1.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;


                                      100
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    2.因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資産價值時;
    3.中國證監會和基金合同認定的其他情形。
    七、基金凈值的確認

    用於基金資訊披露的基金資産凈值、各類基金份額的基金份額凈值、純債 A
和純債 B 基金份額參考凈值、純債 A 開放日和基金分級運作期末純債 A 和純債 B
基金份額參考凈值由基金管理人負責計算,基金託管人負責進行復核。基金管理
人應于每個工作日交易結束後計算當日的凈值計算結果併發送給基金託管人。基
金託管人對凈值計算結果復核確認後發送給基金管理人,由基金管理人對基金凈

值予以公佈。
    八、特殊情況的處理
    基金管理人或基金託管人按估值方法的第 5 條進行估值時,所造成的誤差不
作為基金資産估值錯誤處理。




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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第十六部分            基金的收益分配
    一、基金利潤的構成
    基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用後的餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
因運用基金資産帶來的成本或費用的節約應計入收益。
    基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。
    二、基金收益分配的原則
    基金收益分配應遵循下列原則:
    1.本基金在分級運作期內及分級運作期屆滿時,收益分配應遵循下列原則:
    (1)本基金不單獨對純債 A 與純債 B 進行收益分配;

    (2)法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
    2.本基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)後,本基金收益分配
應遵循下列原則:
    (1)基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式(指將現金紅利按除息
日除權後該類別的基金份額凈值為計算基準自動轉為同一類別基金份額進行再

投資),基金份額持有人可選擇現金方式或紅利再投資方式,若基金份額持有人
事先未做出選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅,若基金份額持有人選
擇紅利再投資,紅利再投資的份額免收申購費用;登記在深圳證券賬戶的基金份
額的收益分配只能採取現金紅利方式,不能選擇紅利再投資;場外基金份額的持
有人可對不同基金份額類別分別選擇不同的分紅方式;

    (2)同一類別的每一基金份額享有同等分配權;
    (3)在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每
次基金收益分配比例不低於期末可供分配利潤的 10%(期末可供分配利潤指基金
收益分配基準日資産負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數);
    (4)基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配凈

額後不能低於初始面值;
    (5)分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記
日申請贖回的基金份額享受當次分紅;


                                     102
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    (6)基金紅利發放日距離收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截至
日)的時間不得超過 15 個工作日。
    (7)法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

    三、收益分配方案
    基金收益分配方案中應載明基金期末可供分配利潤、基金收益分配對象、分
配原則、分配時間、分配數額及比例、分配方式、支付方式等內容。
    四、收益分配的時間和程式
    1.本基金收益分配方案由基金管理人擬訂,由基金託管人復核,依照《信

息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告並報中國證監會備案;
    2.在收益分配方案公告後,基金管理人依據具體方案的規定就支付的現金
紅利向基金託管人發送劃款指令,基金託管人按照基金管理人的指令及時進行分
紅資金的劃付。




                                     103
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                    第十七部分         基金的費用與稅收
    一、基金費用的種類
    1.基金管理人的管理費;
    2.基金託管人的託管費;
    3.基金上市費用;
    4.基金財産撥劃支付的銀行費用;

    5.基金合同生效後的基金資訊披露費用;
    6.基金份額持有人大會費用;
    7.基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費;
    8.基金的證券交易費用;
    9.基金銷售服務費;

    10.依法可以在基金財産中列支的其他費用。
    二、上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確
定,法律法規另有規定時從其規定。
    三、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    1.基金管理人的管理費

    在通常情況下,基金管理費按前一日基金資産凈值的 0.60%年費率計提。計
算方法如下:
    H=E×0.60%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金管理費
    E 為前一日基金資産凈值

    基金管理費自基金合同生效之日起每日計提,逐日累計至每個月月末,按月
支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令,基金託管人復核無
誤後於次月首日起 3 個工作日內從基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法
定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至法定節假日、休息日
結束之日起 3 個工作日內或不可抗力情形消除之日起 3 個工作日內支付。

    2.基金託管人的託管費
    在通常情況下,基金託管費按前一日基金資産凈值的 0.20%年費率計提。計
算方法如下:


                                      104
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    H=E×0.20%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金託管費
    E 為前一日基金資産凈值

    基金託管費自基金合同生效之日起每日計提,逐日累計至每個月月末,按月
支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令,基金託管人復核無
誤後於次月首日起 3 個工作日內從基金資産中一次性支付給基金託管人。若遇法
定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至法定節假日、休息日
結束之日起 3 個工作日內或不可抗力情形消除之日起 3 個工作日內支付。

    3.基金銷售服務費
    (1)基金分級運作期內的銷售服務費
    本基金的銷售服務費按前一日純債 A 的基金資産凈值的 0.35%年費率計提,
純債 B 不收取銷售服務費。
    計算方法如下:

    H=E×0.35%÷當年天數
    H 為純債 A 每日應計提的基金銷售服務費
    E 為純債 A 前一日基金資産凈值
    (2)基金分級運作期屆滿後的銷售服務費
    基金銷售服務費用於支付銷售機構佣金、基金的行銷費用以及基金份額持有

人服務費等。本基金 E 類基金份額不收取銷售服務費,C 類基金份額的基金銷售
服務費按前一日基金資産凈值的 0.35%年費率計提。計算方法如下:
    H=E×0.35%÷當年天數
    H 為 C 類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
    E 為 C 類基金份額前一日基金資産凈值

    基金銷售服務費自基金合同生效之日起每日計提,逐日累計至每月月末,按
月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金銷售服務費劃付指令,基金託管人
復核無誤後於次月首日起 3 個工作日內從基金資産中一次性支付給基金銷售機
構。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順延至法定節假
日、休息日結束之日起 3 個工作日內或不可抗力情形消除之日起 3 個工作日內支

付。


                                     105
             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    四、基金合同生效以後的與基金相關的資訊披露費用、基金份額持有人大會
費用、基金合同生效以後的與基金相關的會計師費和律師費和基金上市初費及年
費、基金銀行匯劃費用以及按照國家有關規定可以列入的其他費用由基金管理人

和基金託管人根據有關法規及相應協議的規定,列入或攤入當期基金費用。
    五、不列入基金費用的項目
    基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
金財産的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
基金合同生效之前的律師費、會計師費和資訊披露費用等不得從基金財産中列支。

    六、基金管理費、基金託管費和銷售服務費的調整
    基金管理人和基金託管人可協商酌情降低基金管理費率、基金託管費率和銷
售服務費率,此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。基金管理人必須依
照有關規定最遲于新的費率實施日前在指定媒體上刊登公告。
    七、基金稅收

    基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定,履行納稅義務。




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         第十八部分        基金分級運作期屆滿與基金份額轉換
    一、基金分級運作期屆滿後基金的存續形式
    基金合同生效後 3 年基金分級運作期屆滿,在滿足基金合同約定的存續條件
下,本基金無需召開基金份額持有人大會,即可按照基金合同的約定轉換為上市
開放式基金(LOF),基金名稱變更為“中歐純債債券型證券投資基金(LOF)”。
純債 A、純債 B 將以各自的份額凈值為基準轉換為中歐純債債券型證券投資基金

(LOF)的 C 類基金份額。
    本基金份額轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的 C 類基金份額後,
C 類基金份額仍將在深圳證券交易所上市交易。
    二、純債 A 的處理方式
    本基金基金合同生效 3 年後基金分級運作期屆滿,在純債 A 最後一個開放日

不開放申購,但純債 A 基金份額持有人可選擇將其持有的純債 A 贖回,若基金份
額持有人在規定時間內未提出贖回申請,其持有的純債 A 將被默認為轉入中歐純
債債券型證券投資基金(LOF)C 類基金份額。基金管理人將就接受純債 A 贖回
申請的時間等相關事宜進行公告。
    三、基金分級運作期屆滿時的份額轉換規則

    1.基金份額轉換日的確定
    純債 A 和純債 B 基金份額轉換日為基金合同生效之日起 3 年後的對應日。如
該對應日為非工作日,則順延到下一個工作日。基金份額轉換日的確定日期,見
屆時基金管理人公告。
    2.基金份額轉換方式及份額計算

    本基金基金份額轉換日日終,基金管理人將根據純債 A 和純債 B 基金份額轉
換比例對基金份額持有人基金份額轉換日登記在冊的基金份額實施轉換。純債 A、
純債 B 的場外份額將轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的場外 C 類基
金份額,純債 B 的場內份額將轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的場
內 C 類基金份額。轉換後,基金份額持有人持有的基金份額數將按照轉換規則將

相應增加或減少。本基金基金份額轉換日(T 日)的份額凈值計算見基金合同第
四章。
    純債 A 和純債 B 的基金份額轉換公式為:


                                     107
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    純債 A 轉換後的 C 類基金份額數=轉換前純債 A 份額數×T 日純債 A 基金份
額參考凈值/T 日基金份額凈值
    純債 B 轉換後的 C 類基金份額數=轉換前純債 B 份額數×T 日純債 B 基金份

額參考凈值/T 日基金份額凈值
    純債 A 和純債 B 的轉換比例、純債 A 和純債 B 基金份額持有人持有的轉換後
中歐純債債券型證券投資基金(LOF)的 C 類基金份額數的具體計算見基金管理
人屆時發佈的相關公告。
    3.基金份額轉換日當日及後續申購與贖回的計算

    在基金份額轉換日後不超過 30 天內,本基金 C 類基金份額上市交易,並開
放場內與場外日常申購、贖回業務,本基金 E 類基金份額開放場外日常申購、贖
回業務。份額轉換後的本基金 C 類基金份額上市交易、開始辦理各類基金份額申
購與贖回的具體日期,見基金管理人屆時發佈的相關公告。
    四、基金分級運作期屆滿後基金的投資管理

    基金分級運作期屆滿,如本基金繼續存續並轉換為中歐純債債券型證券投資
基金(LOF)後,則本基金的投資目標、投資理念、投資範圍、投資策略不變,
有關投資限制繼續符合基金合同的約定,並符合相關法律法規的規定。
    五、基金分級運作期屆滿的公告
    1.基金分級運作期屆滿時,在符合本基金存續條件下,本基金將轉換為中

歐純債債券型證券投資基金(LOF)。基金管理人將依照相關法律法規的規定就
本基金進行基金份額轉換的相關事宜進行公告,並報中國證監會備案。
    2.在基金分級運作期屆滿前 30 個工作日,基金管理人將就本基金進行基金
份額轉換的相關事宜進行提示性公告。
    3.本基金實施基金份額轉換後,基金管理人將在 5 個工作日內對轉換比例及

轉換後基金份額數的具體計算進行公告,並報中國證監會備案。




                                     108
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                     第十九部分        基金的會計與審計
    一、基金的會計政策
    1.基金管理人為本基金的會計責任方;
    2.本基金的會計年度為公曆每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
    3.本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
    4.會計制度執行國家有關的會計制度;

    5.本基金獨立建賬、獨立核算;
    6.基金管理人和基金託管人各自保留完整的會計賬目、憑證並進行日常的
會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;
    7.基金託管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
並書面確認。

    二、基金的審計
    1.基金管理人聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所及其註冊會
計師對本基金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其註冊會
計師與基金管理人、基金託管人相互獨立。
    2.會計師事務所更換經辦註冊會計師時,應事先徵得基金管理人同意。

    3.基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,經書面通知基金託管人,
並報中國證監會備案後可以更換。就更換會計師事務所,基金管理人應當依照《信
息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。




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                     第二十部分            基金的資訊披露
    基金的資訊披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《資訊披露辦法》、基
金合同及其他有關規定。基金管理人、基金託管人和其他基金資訊披露義務人應
當依法披露基金資訊,並保證所披露資訊的真實性、準確性和完整性。
    本基金資訊披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。

基金管理人、基金託管人和其他基金資訊披露義務人應按規定將應予披露的基金
資訊披露事項在規定時間內通過中國證監會指定的全國性報刊(以下簡稱“指定
報刊”)和基金管理人、基金託管人的互聯網網站(以下簡稱“網站”)等媒介
披露。
    本基金資訊披露義務人承諾公開披露的基金資訊,不得有下列行為:

    1.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
    2.對證券投資業績進行預測;
    3.違規承諾收益或者承擔損失;
    4.詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金份額發售機構;
    5.登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;

    6.中國證監會禁止的其他行為。
    本基金公開披露的資訊應採用中文文本。如同時採用外文文本的,基金資訊
披露義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文本為準。
    本基金公開披露的資訊採用阿拉伯數字;除特別説明外,貨幣單位為人民幣
元。

    公開披露的基金資訊包括:
    一、招募説明書
    招募説明書是基金向社會公開發售時對基金情況進行説明的法律文件。
    基金管理人按照《基金法》、《資訊披露辦法》、基金合同編制基金的招募
説明書並在基金份額發售的 3 日前,將基金招募説明書登載在指定報刊和網站上。

基金合同生效後,基金管理人應當在每 6 個月結束之日起 45 日內,更新招募説
明書並登載在網站上,將更新的招募説明書摘要登載在指定報刊上。基金管理人




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將在公告的 15 日前向中國證監會報送更新的招募説明書,並就有關更新內容提
供書面説明。更新後的招募説明書公告內容的截止日為每 6 個月的最後 1 日。
    二、基金合同、託管協議

    基金管理人應在基金份額發售的 3 日前,將基金合同摘要登載在指定報刊和
網站上;基金管理人、基金託管人應將基金合同、託管協議登載在各自網站上。
    三、基金份額發售公告
    基金管理人將按照《基金法》、《資訊披露辦法》的有關規定,就基金份額
發售的具體事宜編制基金份額發售公告,並在披露招募説明書的當日登載于指定

報刊和網站上。
    四、基金合同生效公告
    基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生
效公告。基金合同生效公告中將説明基金募集情況。
    五、基金份額上市交易公告書

    基金份額獲准在證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上市交
易的三個工作日前,將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網站上。
    六、兩級基金的基金份額配比
    在基金定期報告中,基金管理人應當計算並公告兩級基金的基金份額配比。
    七、基金資産凈值公告、基金份額凈值公告、兩級基金的基金份額參考凈值

公告
    1.本基金的基金合同生效後,在純債 B 上市交易前,基金管理人將至少每
周公告一次基金資産凈值、基金份額凈值和兩級基金的基金份額參考凈值;
    2.在純債 B 上市交易後,基金管理人將在每個交易日的次日,通過網站、
基金份額發售網點以及其他媒介,披露基金份額凈值和兩級基金的基金份額參考

凈值;
    3.基金管理人將公告半年度和年度最後一個市場交易日的基金資産凈值、
基金份額凈值和兩級基金的基金份額參考凈值。基金管理人應當在上述市場交易
日的次日,將基金資産凈值、基金份額凈值和兩級基金的基金份額參考凈值登載
在指定報刊和基金管理人的公司網站上;




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               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    4.在基金管理人在純債 A 的開放日披露純債 A 的基金份額參考凈值,在純
債 B 的封閉期屆滿日披露純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值;
    5.基金託管人對基金資産凈值、基金份額凈值、純債 A 和純債 B 的基金份

額參考凈值、純債 A 的每個開放日的基金份額參考凈值和純債 B 的封閉期屆滿日
純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值及相關披露內容進行復核;
    6.在本基金分級運作期屆滿並轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)
後:
    在開始辦理各類基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每週公告一

次基金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值。
    在開始辦理各類基金份額申購或者贖回或 C 類基金份額開始上市交易後,基
金管理人應當在每個交易日的次日,通過基金管理人的公司網站、基金份額發售
網點以及其他媒介,披露交易日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。

    基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和各
類基金份額的基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,
將基金資産凈值、各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定
報刊和基金管理人的公司網站上。
       八、基金份額申購、贖回價格公告

    基金管理人應當在本基金的基金合同、招募説明書等資訊披露文件上載明各
類基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,並保證投資者能
夠在基金份額發售網點查閱或者複製前述資訊資料。
    九、基金年度報告、基金半年度報告、基金季度報告
    1.基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,並

將年度報告正文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上。基金年度報
告需經具有從事證券相關業務資格的會計師事務所審計後,方可披露;
    2.基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,
並將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上;
    3.基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季

度報告,並將季度報告登載在指定報刊和網站上;


                                      112
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    4.基金合同生效不足 2 個月的,本基金管理人可以不編制當期季度報告、
半年度報告或者年度報告。
    5.基金定期報告應當按有關規定分別報中國證監會和基金管理人主要辦公

場所所在地中國證監會派出機構備案。
    十、臨時報告與公告
    在基金運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格産生重大影響的事件時,有關資訊披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書,
予以公告,並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地

中國證監會派出機構備案:
    1.基金份額持有人大會的召集及決議;
    2.終止基金合同;
    3.轉換基金運作方式;
    4.更換基金管理人、基金託管人;

    5.基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更;
    6.基金管理人股東及其出資比例發生變更;
    7.基金募集期延長;
    8.基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托
管人基金託管部門負責人發生變動;

    9.基金管理人的董事在一年內變更超過 50%;
    10.基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在一年內變動超
過 30%;
    11.涉及基金管理人、基金財産、基金託管業務的訴訟;
    12.基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查;

    13.基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重
行政處罰,基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰;
    14.重大關聯交易事項;
    15.基金收益分配事項;
    16.管理費、託管費、銷售服務費等費用計提標準、計提方式和費率發生變

更;


                                    113
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    17.基金份額凈值或開放日純債 A 的申購與贖回價格計價錯誤達基金份額凈
值或開放日純債 A 的申購與贖回價格的 0.5%;
    18.本基金分級運作期內辦理純債 A 申購、贖回的開放日;

    19.基金分級運作期內純債 A 或基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金
(LOF)後本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;
    20.基金改聘會計師事務所;
    21.基金變更、增加或減少代銷機構;
    22.基金更換註冊登記機構;

    23.基金分級運作期屆滿基金份額轉換後,本基金開始辦理申購、贖回;
    24.純債 A 發生鉅額贖回並延緩支付贖回款項;
    25. 基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)後發生鉅額贖回並延
期支付;
    26.基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)後連續發生鉅額贖回

並暫停接受贖回申請;
    27.本基金暫停辦理申購、贖回申請;
    28.本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回;
    29.基金份額暫停上市、恢復上市或終止上市;
    30. 調整本基金份額類別設置;


    31.本基金投資中小企業私募債券後兩個交易日內,在中國證監會指定媒體
披露所投資中小企業私募債券的名稱、數量、期限、收益率等資訊;
    32.中國證監會、深圳證券交易所或基金合同規定的其他事項。
    十一、澄清公告

    在基金合同存續期限內,任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格産生誤導性影響或者引起較大波動的,相關資訊披露義務人知
悉後應當立即對該消息進行公開澄清,並將有關情況立即報告中國證監會。
    十二、中國證監會規定的其他資訊
    十三、資訊披露文件的存放與查閱




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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金合同、託管協議、招募説明書或更新後的招募説明書、年度報告、半年
度報告、季度報告和基金份額凈值公告等文本文件在編制完成後,將存放于基金
管理人所在地、基金託管人所在地,供公眾查閱。投資者在支付工本費後,可在

合理時間內取得上述文件複製件或複印件。
    投資者也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。本基金的資訊披露事項將
在指定媒體上公告。
    本基金的資訊披露將嚴格按照法律法規和基金合同的規定進行。




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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                         第二十一部分         風險揭示
    一、市場風險與對策
    由於經濟和政治環境、産業和行業狀況、公司基本面等方面的變化,可能導
致基金投資組合中的證券市值發生不可預見的變動,進而影響基金份額凈值。市
場風險主要包括政策風險、經濟週期風險、利率風險、公司經營風險、通貨膨脹
風險和財務風險等。其中,政策風險是指有關證券市場的政策發生重大變化或是

有重要的法規、舉措出臺,引起證券市場的波動,從而給投資者帶來風險;經濟
週期風險是指證券市場行情週期性變動而引起的風險,這種行情變動不是指證券
價格的日常波動和中級波動,而是指證券行情長期趨勢的改變;利率風險是指市
場利率變動引起證券投資收益變動的可能性,市場利率的變化會引起證券價格變
動,並進一步影響證券收益的確定性;公司經營風險是指公司的決策人員與管理

人員在經營管理過程中出現失誤而導致公司盈利水準變化,從而使投資者預期收
益下降的可能;通貨膨脹風險是指由於通貨膨脹、貨幣貶值給投資者帶來實際收
益水準下降的風險;財務風險是指公司財務結構不合理、融資不當而導致投資者
預期收益下降的風險。
    為控制此類風險,本基金管理人將努力加強對宏觀經濟與國家政策的分析,

研究並預測經濟週期、利率走勢和行業發展趨勢,以此作為資産配置和證券選擇
的依據;本基金管理人的風險控制系統實施對從個券到全部組合等風險源的全面
風險管理,從而得以實時監控組合風險敞口,及時識別風險源並調整投資組合;
本基金將通過構建多樣化組合併限制單只證券過高持倉以避免個券過度風險;崗
位風險管理職能方面:本基金管理人的業績和風險評價小組自行開發風險管理系

統並將定期出具業績和風險評價報告,重點債券的剩餘期限、久期、凸性等指標;
基金經理和投資總監將負責時時監控組合風險頭寸並決定是否調整投資組合。
    二、流動性風險與對策
    在基金轉為開放式基金後的所有開放日,基金管理人都有義務接受投資者的
申購和贖回。如果基金資産不能迅速轉變成現金,或者變現為現金時使資金凈值

産生不利的影響,都會影響基金運作和收益水準。尤其是在發生鉅額贖回時,如
果基金資産變現能力差,可能會産生基金倉位調整的困難,導致流動性風險,進
而影響基金份額凈值。


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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    為控制此類風險,本基金管理人的投資組合管理和交易系統設置了預警和自
動控制功能,以便對基金交易中可能存在的流動性風險發出警報;基金運營部將
與代銷機構、託管行保持高效溝通以及時預測資金流動;基金經理將每日依據基

金運營部提供的資訊監控基金的凈現金頭寸和資金流入/流出情況;業績和風險
評價小組定期計算流動性及可能存在的風險,並出具報告提交基金經理、投資總
監和風險控制委員會。
    另外,投資組合持有的證券由於外部環境影響或基本面重大變化而導致流動
性降低,基金管理人難以在合理的時間內以公允價格將其變現而引起資産的損失

或交易成本的不確定性,從而産生流動性風險。本基金將根據個別債券發行總量、
流通量、上市時間等流動性指標,決定投資總量。
    三、管理風險與對策
    在基金管理運作過程中,基金管理人的知識、技能、經驗及判斷等主觀因素
會影響其對相關資訊、經濟形勢及證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水準。

因此,基金管理人的管理水準、管理手段和管理技術等因素可能會影響本基金的
收益水準。
    為控制此類風險,本基金管理人將充分發揮中外合資基金管理公司在國際化
和本土化方面的雙重優勢,吸取國內外同行業在投資管理方面的經驗教訓,引進
外資股東的先進管理經驗和管理技術,建立優秀的管理團隊和專業團隊;同時,

本基金管理人實施積極的人才戰略,通過外部引進、內部培訓、科學考核、有效
激勵等多種方式不斷提高團隊的經營管理水準和投資研究能力,並根據實際情況
引進新的管理技術和方法,努力為基金份額持有人帶來更好的投資回報;投資總
監、投資決策委員會對基金經理助理、基金經理和投資總監等各級崗位的基金投
資分別實施不同的投資交易限制以及重要交易的逐級授權制度,從而確保實現對

于管理風險的有效監督和管理。
    四、信用風險與對策
    基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒
絕支付到期本息,都可能導致基金資産損失和收益變化,從而産生風險。
    為控制此類風險,本基金管理人將選擇資信狀況良好的機構作為本基金交易

對手,投資于具備較高信用評級的債券並盡可能通過多樣化持債回避信用風險。


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    五、其他風險
    1.操作風險與對策
    相關當事人在業務各環節操作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、
交易錯誤等風險。
    為控制此類風險,本基金管理人將在充分考慮內外部環境的基礎上,建立科
學、嚴密、高效的內部控制體系;投資組合管理和交易系統中設置了交易前的自
動限制和控制功能,以防止主觀和客觀的錯誤交易和違規交易。中央交易室每日

提交交易報告以便投資總監及時發現操作中存在的問題並予以修正。同時,本基
金管理人注重提高員工專業水準,並加強員工職業道德教育,以促進合規文化的
形成。
    2.技術風險與對策
    在基金的各種交易行為或者後臺運作中,可能因為技術系統的故障或者差錯

而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自
基金管理公司、註冊登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。
    這類風險的控制和防範主要依賴於系統的可靠性以及完備的備份策略。
    3.其他風險與對策
    戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可

能導致基金資産的損失。金融市場危機、行業競爭及代理商違約等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
    為控制這類風險,本基金管理人建立了突發緊急事件處理制度以及完備的災
難恢復計劃,以防範和控制不可抗力因素造成的風險。
    4.基金運作的特有風險

    純債 A 份額與純債 B 份額的運作有別於普通的開放式基金與封閉式基金,投
資者投資于本基金還將面臨以下特有風險。
    (1)基金份額的風險收益特徵
    本基金是債券型證券投資基金,屬於具有中低風險收益特徵的基金品種,其
長期平均風險和預期收益率低於股票基金、混合基金,高於貨幣市場基金。




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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    從投資者具體持有的基金份額來看,由於基金收益分配的安排,基金分級運
作期內,純債 A 將表現出低風險、收益穩定的明顯特徵,其預期收益和預期風險
要低於普通的債券型基金份額;純債 B 則表現出高風險、高收益的顯著特徵,其

預期收益和預期風險要高於普通的債券型基金份額。
    (2)純債 A 的特有風險
    ① 流動性風險
    純債 A 自基金合同生效之日起每滿半年的最後一個工作日開放一次,基金份
額持有人只能在開放日贖回純債 A;在非開放日,基金份額持有人將不能贖回純

債 A 而出現流動性風險。另外,因不可抗力等原因,純債 A 的開放日可能延後,
導致基金份額持有人不能按期贖回而出現風險。
    ② 利率風險
    在純債 A 的每次開放日,本基金將根據屆時執行的 1 年期銀行定期存款利率
設定純債 A 的年收益率。如果開放日利率下調,純債 A 的年收益率將相應向下進

行調整;如果在非開放日出現利率上調,純債 A 的年收益率並不會立即進行相應
調整,而是等到下一個開放日再根據實際情況作出調整,從而出現利率風險。
    ③ 基金的收益分配風險
    自基金合同生效之日起 3 年內,本基金將不進行收益分配。對於純債 A,在
基金合同生效之日起每滿半年的最後一個工作日,基金管理人將根據《基金合同》

的約定對純債 A 實施基金份額折算。純債 A 進行基金份額折算後,如果出現新增
份額的情形,投資者可通過贖回折算後新增份額的方式獲取投資回報,但是,投
資者通過贖回折算後的新增份額以獲取投資回報的方式並不等同於基金收益分
配,投資者可能須承擔相應的交易成本。
    ④ 極端情形下的損失風險

    純債 A 具有低風險、收益穩定的特徵,但是,本基金為純債 A 設置的收益率
並非保證收益,在極端情況下,如果基金在短期內發生大幅度的投資虧損,純債
A 可能不能獲得收益甚至可能面臨投資受損的風險。
    ⑤ 基金轉型後風險收益特徵變化風險
    基金合同生效後 3 年期屆滿日,本基金將轉換為上市開放式基金(LOF),

基金類型為債券型。在基金轉型前,基金份額持有人可選擇將其持有的純債 A 贖


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回、或是轉入“中歐純債債券型證券投資基金(LOF)” C 類份額。投資者不選
擇的,其持有的純債 A 將被默認為轉入“中歐純債債券型證券投資基金(LOF)”
C 類份額。

    純債 A 的基金份額轉入本基金轉型後的上市開放式基金(LOF)C 類份額後,
基金份額持有人所持有的基金份額將面臨風險收益特徵變化的風險。
    (3)純債 B 的特有風險
    ① 杠桿機制風險
    在基金合同生效之日起 3 年內的分級基金運作期內,本基金在扣除純債 A

的應計收益分配後的全部剩餘收益將歸純債 B 享有,虧損以純債 B 的資産凈值為
限由純債 B 承擔,因此,純債 B 在可能獲取放大的基金資産增值收益預期的同時,
也將承擔基金投資的全部虧損,極端情況下,純債 B 可能遭受全部的投資損失。
    ② 利率風險
    在純債 A 的每次開放日,本基金將根據屆時執行的 1 年期銀行存款利率重

新設定純債 A 的年收益率,如果屆時的利率上調,純債 A 的年收益率將相應向上
作出調整,純債 B 的資産分配將減少,從而出現利率風險。
    ③ 份額配比變化風險
    本基金成立後,純債 B 封閉運作,純債 A 則在基金合同生效後每滿半年開放
一次。由於純債 A 每次開放後的基金份額餘額是不確定的,在純債 A 每次開放結

束後,純債 A、純債 B 的份額配比可能發生變化。
    兩級份額配比的不確定性及其變化將引起純債 B 的杠桿率變化,出現份額配
比變化風險。
    ④ 杠桿率變動風險
    純債 B 具有高風險、高收益的特性,由於純債 B 內含杠桿機制,基金資産凈

值的波動將以一定的杠桿倍數反映到純債 B 的基金份額參考凈值波動上,但是,
純債 B 的預期收益杠桿率並不是固定的,在兩級份額配比保持不變的情況下,純
債 B 的基金份額參考凈值越高,杠桿率越低,收益放大效應越弱,從而産生杠桿
率變動風險。
    ⑤ 上市交易風險




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    純債 B 的封閉期為 3 年,封閉期內可上市交易。純債 B 上市交易後可能因信
息披露導致基金停牌,投資者在停牌期間不能買賣純債 B,産生風險;純債 B 上
市後也可能因交易對手不足産生流動性風險。

    ⑥ 折/溢價交易風險
    純債 B 上市交易後,受市場供求關係等的影響,純債 B 的上市交易價格與其
基金份額參考凈值之間可能發生偏離從而出現折/溢價交易的風險。
    ⑦ 基金的收益分配
    自基金合同生效之日起 3 年內,本基金將不進行收益分配。純債 B 上市交易

後,投資者可通過買賣基金份額的方式獲取投資回報,但是,投資者通過這種方
式獲取投資回報可能須承擔相應的交易成本,還可能面臨基金份額價格波動及折
價交易等風險。
    ⑧ 基金轉型後風險收益特徵變化風險
    基金合同生效後 3 年期屆滿日,本基金將轉換為上市開放式基金(LOF),

基金類型為債券型。在基金轉型時,所有純債 B 將自動轉入本基金轉型後的上市
開放式基金(LOF)C 類份額。在基金份額轉換後,純債 B 將不再內含杠桿機制,
基金份額持有人所持有的基金份額將面臨風險收益特徵變化的風險。
    (4)本基金投資的中小企業私募債是根據相關法律法規由以非公開方式發
行的債券,不能公開交易,外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級,可能

會降低市場對該類債券的認可度,從而影響該類債券的市場流動性,具有潛在的
較大流動性風險。當發債主體信用品質惡化時,受市場流動性所限,本基金可能
無法賣出所持有的相關私募債及非公開發行公司債,具有一定的信用風險,由此
可能給份額凈值帶來更大的負面影響和損失。




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       第二十二部分          基金合同的終止與基金財産的清算
    一、基金合同的變更
    1.基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務産生重大影響的,應召
集基金份額持有人大會,基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。
    (1)終止基金合同;
    (2)轉換基金運作方式,但本基金分級運作期屆滿轉換為中歐純債債券型

證券投資基金(LOF)除外;
    (3)變更基金類別;
    (4)變更基金投資目標、投資範圍或投資策略(法律法規、基金合同和中
國證監會另有規定的除外);
    (5)變更基金份額持有人大會程式;

    (6)更換基金管理人、基金託管人;
    (7)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準,但法律法規要求提高該等
報酬標準的除外;
    (8)本基金與其他基金的合併;
    (9)提前終止純債 A、純債 B 並進行基金運作方式的轉換;

    (10)終止純債 B 或中歐純債債券型證券投資基金(LOF)上市,但因純債
B 或中歐純債債券型證券投資基金(LOF)不再具備上市條件而被深圳證券交易
所終止上市的除外;
    (11)對基金合同當事人權利、義務産生重大影響的其他事項;
    (12)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

    但出現下列情況時,可不經基金份額持有人大會決議,由基金管理人和基金
託管人同意變更後公佈,並報中國證監會備案:
    (1)調低基金管理費、基金託管費;
    (2)在法律法規和基金合同規定的範圍內變更基金的申購費率、調低贖回
費率或變更或新增收費方式,或在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響

的前提下調整本基金的基金份額類別的設置;
    (3)因相應的法律法規、證券交易所或註冊登記機構業務規則發生變動必
須對基金合同進行修改;


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    (4)對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關係發生變化;
    (5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響;
    (6)按照法律法規或基金合同規定不需召集基金份額持有人大會的其他情

形。
    2.關於變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核準或備
案,並於中國證監會核準或出具無異議意見後生效執行,並自生效之日起 2 日內
在指定媒體上公告。
    二、基金合同的終止

    有下列情形之一的,基金合同將終止:
    1.基金份額持有人大會決定終止的;
    2.基金管理人因解散、破産、撤銷等事由,不能繼續擔任基金管理人的職
務,而在 6 個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務;
    3.基金託管人因解散、破産、撤銷等事由,不能繼續擔任基金託管人的職

務,而在 6 個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務;
    4.法律法規、中國證監會規定的其他情況。
    三、基金財産的清算
    1.基金合同終止,應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財産進行
清算。

    2.基金財産清算組
    (1)自基金合同終止之日起 30 個工作日內由基金管理人組織成立基金財産
清算組,在基金財産清算組接管基金財産之前,基金管理人和基金託管人應按照
基金合同和託管協議的規定繼續履行保護基金財産安全的職責。
    (2)基金財産清算組成員由基金管理人、基金託管人、基金註冊登記機構、

具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。
基金財産清算組可以聘用必要的工作人員。
    (3)基金財産清算組負責基金財産的保管、清理、估價、變現和分配。基
金財産清算組可以依法進行必要的民事活動。
    3.清算程式

    (1)基金合同終止後,由基金財産清算組統一接管基金財産;


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    (2)基金財産清算組根據基金財産的情況確定清算期限;
    (3)基金財産清算組對基金財産進行清理和確認;
    (4)對基金財産進行評估和變現;

    (5)基金清算組做出清算報告;
    (6)會計師事務所對清算報告進行審計;
    (7)律師事務所對清算報告出具法律意見書;
    (8)將基金清算結果報告中國證監會;
    (9)公佈基金清算公告;

    (10)對基金剩餘財産進行分配。
    4.清算費用
    清算費用是指基金財産清算組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,
清算費用由基金清算組優先從基金財産中支付。
    5.基金財産清算剩餘資産的分配

    若在基金分級運作期屆滿前基金合同終止,則本基金依據基金財産清算的分
配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産清算費用、交納所欠稅
款並清償基金債務後,根據基金合同“虛擬清算”的原則計算並確定純債 A 和純
債 B 基金份額持有人分別應得的剩餘資産比例,並據此比例對純債 A 和純債 B 的
基金份額持有人進行剩餘基金資産的分配。

    若在基金分級運作期屆滿,即本基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金
(LOF)後基金合同終止,則本基金依據基金財産清算的分配方案,將基金財産
清算後的全部剩餘資産扣除基金財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,
按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
    6.基金財産清算的公告

    清算小組成立後 2 日內應就清算小組的成立在指定媒體上公告;清算過程中
的有關重大事項須及時公告;基金財産清算組做出的清算報告經會計師事務所審
計,律師事務所出具法律意見書後,報中國證監會備案並公告。
    7.基金財産清算賬冊及文件由基金託管人保存 15 年以上。




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           第二十三部分          基金合同的內容摘要
基金合同的內容摘要見附件一。




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         第二十四部分         基金託管協議的內容摘要
基金託管協議的內容摘要見附件二。




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               第二十五部分         對基金份額持有人的服務
    本基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務
內容,基金管理人將根據基金份額持有人的需要和市場的變化,增加或變更服務
項目。主要服務內容如下:
    一、基金份額持有人交易資料的寄送服務
    每次交易結束後,基金份額持有人可在 T+2 個工作日後通過銷售機構的網

點查詢和列印確認單;在每季度結束後的 10 個工作日內,註冊登記機構或基金
管理人按基金份額持有人意願,向有交易的基金份額持有人以書面或電子文件形
式寄送季度對賬單;在每年度結束後 15 個工作日內,註冊登記機構或基金管理
人按基金份額持有人意願,對所有的基金份額持有人以書面或電子文件形式寄送
年度對賬單。

    二、線上服務
    基金份額持有人可以通過基金管理人的網站 www.zofund.com 訂制基金資訊
資訊、並享受本基金管理人為基金份額持有人提供的投資報告服務。
    三、查詢與諮詢服務
    基金管理人客服中心為基金份額持有人提供 7×24 小時的電話語音服務,

基金份額持有人可通過客服電話 021-68609700,400-700-9700(免長途話費)
的語音系統或登錄基金管理人網站 www.zofund.com 查詢基金凈值、基金賬戶信
息、基金産品介紹等情況,人工座席在工作時間(週一至週五,9:00-17:00)
還將為基金份額持有人提供週到的人工答疑服務。
    四、投訴受理

    基金份額持有人可撥打客服中心電話 021-68609700,400-700-9700(免
長途話費)投訴直銷機構和代銷機構的人員及其服務。




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                       第二十六部分            其他應披露事項
      以下為本基金管理人自 2017 年 07 月 31 日至 2018 年 1 月 30 日刊登于《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網站的公告。

序號                              公告事項                              披露日期

         中歐基金管理有限公司關於新增中泰證券為旗下部分基金代銷
 1                                                                     2017-08-03
         機構同步開通轉換定投業務並參與費率優惠的公告

 2       中歐純債債券型證券投資基金(LOF)分紅公告                     2017-08-04

 3       中歐基金管理有限公司關於股權轉讓及股東變更的公告              2017-08-08

         中歐基金管理有限公司關於調整旗下通過中泰證券代銷基金定
 4                                                                     2017-08-24
         投最低申購金額的公告

         中歐基金管理有限公司關於調整旗下通過盈米財富代銷基金定
 5                                                                     2017-08-25
         投最低申購金額的公告

 6       中歐純債債券型證券投資基金(LOF)2017 年半年度報告            2017-08-29

 7       中歐純債債券型證券投資基金(LOF)2017 年半年度報告摘要        2017-08-29

         中歐基金管理有限公司關於新增上海挖財金融資訊服務有限公

 8       司為旗下部分基金代銷機構同步開通定投業務並參與費率優惠        2017-09-08

         的公告

         中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2017
 9                                                                     2017-09-13
         年第 2 號)

         中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書摘要(2017
 10                                                                    2017-09-13
         年第 2 號)

         中歐基金管理有限公司關於調整旗下通過平安證券代銷基金定
 11                                                                    2017-09-15
         投最低申購金額的公告

         中歐基金管理有限公司關於新增蛋卷基金為旗下部分基金代銷
 12                                                                    2017-10-20
         機構同步開通轉換和定投業務並參與費率優惠活動的公告

 13      中歐純債債券型證券投資基金(LOF)2017 年第 3 季度報告         2017-10-26

 14      中歐基金管理有限公司關於子公司辦公地址變更的公告              2017-11-11

 15      中歐基金管理有限公司關於新增上海挖財金融資訊服務有限公        2017-11-21

                                         128
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


     司為旗下部分基金代銷機構同步開通定投業務並參與費率優惠

     的公告

16   中歐基金管理有限公司關於子公司名稱變更的公告                  2017-11-22

     中歐基金管理有限公司關於新增螞蟻(杭州)基金銷售有限公

17   司為旗下部分基金代銷機構同步開通轉換定投業務並參與費率        2017-11-30

     優惠的公告

     中歐基金管理有限公司關於調整旗下部分基金單筆最低贖回限
18                                                                 2017-12-05
     額、最低賬戶保留份額的公告

19   中歐純債債券型證券投資基金(LOF)分紅公告                     2017-12-14

     中歐基金管理有限公司關於旗下基金調整流通受限股票估值方
20
     法的公告                                                      2017-12-20

     中歐基金管理有限公司關於旗下部分基金在中國國際金融股份
21                                                                 2017-12-21
     有限公司開展費率優惠活動的公告

     中歐基金管理有限公司關於旗下部分基金參與郵儲銀行申購費
22                                                                 2017-12-28
     率優惠活動的公告

     中歐基金管理有限公司關於旗下部分基金參與交通銀行手機銀
23                                                                 2017-12-29
     行申購和定投費率優惠活動的公告

     中歐基金管理有限公司關於旗下基金在公司直銷渠道開展費率
24                                                                 2017-12-29
     優惠活動的公告

25   中歐基金管理有限公司關於旗下産品實施增值稅政策的公告          2017-12-30

     中歐基金管理有限公司關於旗下部分基金改聘會計師事務所公
26                                                                 2017-12-30
     告

     中歐基金管理有限公司關於旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金資
27                                                                 2018-01-01
     産凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值公告

     中歐基金管理有限公司關於新增嘉實財富管理有限公司為旗下
28                                                                 2018-01-15
     部分基金代銷機構同步開通轉換業務並參與費率優惠的公告

29   中歐純債債券型證券投資基金(LOF)2017 年第 4 季度報告         2018-01-19

     中歐基金管理有限公司關於調整旗下通過天天基金和國泰君安
30                                                                 2018-01-19
     代銷基金定投最低申購金額的公告

                                     129
             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


          第二十七部分         招募説明書的存放及查閱方式
    本招募説明書存放在基金管理人、基金託管人所在地,投資者可在辦公時間
免費查閱;也可按工本費購買本招募説明書複印件,但應以正本為準。投資者也
可以直接登錄基金管理人的網站進行查閱。
    基金管理人和基金託管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。




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         中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                     第二十八部分        備查文件
一、備查文件包括:
1.中國證監會批准中歐純債分級債券型證券投資基金募集的文件;
2.《中歐純債分級債券型證券投資基金基金合同》;
3.《中歐純債分級債券型證券投資基金註冊與登記過戶委託代理協議》;
4.《中歐純債分級債券型證券投資基金託管協議》;

5.法律意見書;
6.基金管理人業務資格批件、營業執照;
7.基金託管人業務資格批件、營業執照;
8.中國證監會規定的其他文件。
二、備查文件的存放地點和投資者查閱方式:

以上備查文件存放在基金管理人的辦公場所,在辦公時間可供免費查閱。




                                                  中歐基金管理有限公司
                                                       2018 年 3 月 16 日




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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


                       附件一      基金合同內容摘要


    一、基金管理人、基金託管人和基金份額持有人的權利義務
    一、基金管理人
    名稱:中歐基金管理有限公司
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5 層

    辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5
層、上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層
    郵政編碼:200120
    法定代表人:竇玉明
    成立時間:2006 年 7 月 19 日

    批准設立機關:中國證券監督管理委員會
    批准設立文號:證監基金字[2006]102 號
    組織形式:有限責任公司
    註冊資本:1.88 億元人民幣
    存續期間:持續經營

    經營範圍:基金募集、基金銷售、資産管理和經中國證監會許可的其他業務。

    二、基金託管人
    名稱:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(簡稱:中國郵儲銀行)
    住所:北京市西城區金融大街 3 號
    辦公地址:北京市西城區金融大街 3 號 A 座
    郵政編碼:100808

    法定代表人:李國華
    成立時間:2007 年 3 月 6 日
    批准設立機關及批准設立文號:中國銀監會銀監復[2006]484 號
    基金託管業務批准文號:證監許可[2009]673 號
    組織形式:股份有限公司

    註冊資本:686.04 億元人民幣


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    存續期間:持續經營
    經營範圍:吸收本外幣儲蓄存款;辦理匯兌;從事銀行卡(借記卡)業務;
代理收付款項,包括代發工資和社會保障基金、代理各項公用事業收費和代收稅

款等;代理髮行、兌付政府債券;代理買賣外匯;代理政策性銀行、商業銀行及
其他金融機構特定業務;辦理政策性銀行、中資商業銀行和農村信用社大額協議
存款;買賣政府債券、金融債券和中央銀行票據;承銷政府債券和政策性金融債
券;提供個人存款證明服務;提供保險箱服務;辦理網上銀行業務;以非牽頭行
身份參與政策性銀行、國有商業銀行及股份制商業銀行牽頭組織的銀團貸款業務;

郵政儲蓄定期存單小額質押貸款業務;開放式證券投資基金代銷業務;吸收對公
存款;辦理國內外結算;辦理票據貼現;發行金融債券;從事同行業拆借;買賣、
代理買賣外匯;經銀監會批准的其他業務。
    三、基金份額持有人
    投資者自依基金合同、招募説明書取得基金份額即成為基金份額持有人和基

金合同當事人,直至其不再持有本基金的基金份額,其持有基金份額的行為本身
即表明其對基金合同的完全承認和接受。基金份額持有人作為基金合同當事人並
不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
    四、基金管理人的權利
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金管理人的權利為:

    1.自基金合同生效之日起,依照有關法律法規和基金合同的規定獨立運用
基金財産;
    2.依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批准的其他
收入;
    3.發售基金份額;

    4.依照有關規定行使因基金財産投資于證券所産生的權利;
    5.在符合有關法律法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、
轉換、非交易過戶、轉託管等業務的規則,在法律法規和基金合同規定的範圍內
決定和調整基金的除調高託管費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式;




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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    6.根據基金合同及有關規定監督基金託管人,對於基金託管人違反了基金
合同或有關法律法規規定的行為,對基金財産、其他當事人的利益造成重大損失
的情形,應及時呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益;

    7.在基金合同約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購和贖回申請;
    8.依據基金合同約定,轉換本基金運作方式;
    9.在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券;
    10.自行擔任或選擇、更換註冊登記機構,獲取基金份額持有人名冊,並對
註冊登記機構的代理行為進行必要的監督和檢查;

    11.選擇、更換代銷機構,並依據基金銷售服務代理協議和有關法律法規,
對其行為進行必要的監督和檢查;
    12.選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供
服務的外部機構;
    13.在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;

    14.依法召集基金份額持有人大會;
    15.法律法規和基金合同規定的其他權利。
    五、基金管理人的義務
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金管理人的義務為:
    1.依法募集基金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    2.辦理基金備案手續;
    3.自基金合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
財産;
    4.配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的

經營方式管理和運作基金財産;
    5.建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
證所管理的基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別管
理,分別記賬,進行證券投資;
    6.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得為自己及任何第

三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;


                                    134
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    7.依法接受基金託管人的監督;
    8.計算並公告基金資産凈值,確定基金份額申購、贖回價格;
    9.採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的方

法符合基金合同等法律文件的規定;
    10.按規定受理申購和贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
    11.進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    12.編制季度、半年度和年度基金報告;
    13.嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行資訊披露及報告

義務;
    14.保守基金商業秘密,不得洩露基金投資計劃、投資意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不得向
他人洩露;
    15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分

配收益;
    16.依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    17.保存基金財産管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
    18.以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為;
    19.組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變
現和分配;
    20.因違反基金合同導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益,
應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

    21.基金託管人違反基金合同造成基金財産損失時,應為基金份額持有人利
益向基金託管人追償;
    22.按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料;
    23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會並
通知基金託管人;

    24.執行生效的基金份額持有人大會決議;


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             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    25.不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動;
    26.依照法律法規為基金的利益行使因基金財産投資于證券所産生的權利,
不謀求對上市公司的控股和直接管理;

    27.法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。
    六、基金託管人的權利
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金託管人的權利為:
    1.依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其
他收入;

    2.監督基金管理人對本基金的投資運作;
    3.自基金合同生效之日起,依法保管基金資産;
    4.在基金管理人更換時,提名新任基金管理人;
    5.根據基金合同及有關規定監督基金管理人,對於基金管理人違反基金合
同或有關法律法規規定的行為,對基金資産、其他當事人的利益造成重大損失的

情形,應及時呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益;
    6.依法召集基金份額持有人大會;
    7.按規定取得基金份額持有人名冊資料;
    8.法律法規和基金合同規定的其他權利。
    七、基金託管人的義務

    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金託管人的義務為:
    1.安全保管基金財産;
    2.設立專門的基金託管部,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格
的熟悉基金託管業務的專職人員,負責基金財産託管事宜;
    3.對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,確保基金財産的完整與獨立;

    4.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得為自己及任何第
三人謀取利益,不得委託第三人託管基金財産;
    5.保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
    6.按規定開設基金財産的資金賬戶和證券賬戶;
    7.保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定

外,在基金資訊公開披露前應予保密,不得向他人洩露;


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    8.對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,説明基
金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金管理
人有未執行基金合同規定的行為,還應當説明基金託管人是否採取了適當的措施;

    9.保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
    10.按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交
割事宜;
    11.辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
    12.復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值和基金份額申購、贖回價格;

    13.按照規定監督基金管理人的投資運作;
    14.按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
    15.依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項;
    16.按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人

依法召集基金份額持有人大會;
    17.因違反基金合同導致基金財産損失,應承擔賠償責任,其賠償責任不因
其退任而免除;
    18.基金管理人因違反基金合同造成基金財産損失時,應為基金向基金管理
人追償;

    19.參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分
配;
    20.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會和
銀行業監督管理機構,並通知基金管理人;
    21.執行生效的基金份額持有人大會決議;

    22.不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動;
    23.建立並保存基金份額持有人名冊;
    24.法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。
    八、基金份額持有人的權利
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金份額持有人的權利為:

    1.分享基金財産收益;


                                     137
             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    2.參與分配清算後的剩餘基金財産;
    3.依法轉讓純債 B 和中歐純債分級債券型證券投資基金(LOF)基金份額及
根據基金合同約定申請贖回其持有的純債 A 和中歐純債分級債券型證券投資基

金(LOF)基金份額;
    4.按照規定要求召集基金份額持有人大會;
    5.出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權;
    6.查閱或者複製公開披露的基金資訊資料;

    7.監督基金管理人的投資運作;
    8.對基金管理人、基金託管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為
依法提起訴訟;
    9.法律法規和基金合同規定的其他權利。
    分級運作期內,同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。本基金轉為

中歐純債債券型證券投資基金(LOF)後,每份基金份額具有同等的合法權益。
    九、基金份額持有人的義務
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金份額持有人的義務為:
    1.遵守法律法規、基金合同及其他有關規定;
    2.交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用;

    3.在持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任;
    4.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動;
    5.執行生效的基金份額持有人大會決議;
    6.返還在基金交易過程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理
人、基金託管人、代銷機構、其他基金份額持有人處獲得的不當得利;

    7.法律法規和基金合同規定的其他義務。
    十、基金合同當事各方的權利義務以基金合同為依據。


    二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程式和規則




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                中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    一、基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授
權代表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基
金份額擁有平等的投票權。

    1.在基金分級運作期內,基金份額持有人大會的審議事項應分別由純債 A、
純債 B 基金份額持有人獨立進行表決。純債 A、純債 B 基金份額持有人持有的每
一份基金份額在其份額類別內擁有同等的投票權。
    2.基金分級運作期屆滿,本基金轉換為中歐純債債券型證券投資基金(LOF)。
基金份額持有人將按其所持有的上市開放式基金的每一基金份額享有相應的投

票權。
    二、召集事由
    1.當出現或需要決定下列事由之一的,應當召集基金份額持有人大會:
    (1)終止基金合同;
    (2)轉換基金運作方式,但本基金分級運作期屆滿後轉為上市開放式基金

(LOF)除外;
    (3)變更基金類別;
    (4)變更基金投資目標、投資範圍或投資策略(法律法規、基金合同和中
國證監會另有規定的除外);
    (5)變更基金份額持有人大會程式;

    (6)更換基金管理人、基金託管人;
    (7)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準,但法律法規要求提高該等
報酬標準的除外;
    (8)本基金與其他基金的合併;
    (9)提前終止純債 A、純債 B 並進行基金運作方式的轉換;

    (10)終止純債 B 或中歐純債分級債券型證券投資基金(LOF)上市,但因
純債 B 或中歐純債分級債券型證券投資基金(LOF)不再具備上市條件而被深圳
證券交易所終止上市的除外;
    (11)基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會;
    (12)單獨或合計持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份

額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


要求召開基金份額持有人大會。在分級運作期內,依據基金合同享有基金份額持
有人大會召集提議權、自行召集權、提案權、新任基金管理人和基金託管人提名
權的單獨或合計持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份額持有

人或類似表述均指“單獨或合計持有純債 A 和純債 B 各自的基金總份額 10%以上
(含 10%)基金份額的基金份額持有人;
    (13)對基金合同當事人權利、義務産生重大影響的其他事項;
    (14)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
    2.出現以下情形之一的,可由基金管理人和基金託管人協商後修改基金合

同,不需召集基金份額持有人大會:
    (1)調低基金管理費、基金託管費;
    (2)在法律法規和基金合同規定的範圍內變更申購費率、調低贖回費率、
變更或新增收費方式;
    (3)因相應的法律法規、證券交易所或註冊登記機構業務規則發生變動必

須對基金合同進行修改;
    (4)對基金合同的修改不涉及基金合同當事人權利義務關係發生變化;
    (5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響;
    (6)按照法律法規或基金合同規定不需召集基金份額持有人大會的其他情
形。

    三、召集人和召集方式
    1.除法律法規或基金合同另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人
召集。基金管理人未按規定召集或者不能召集時,由基金託管人召集。
    2.基金託管人認為有必要召集基金份額持有人大會的,應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起
60 日內召集;基金管理人決定不召集,基金託管人仍認為有必要召集的,應當
自行召集。
    3.單獨或合計持有基金總份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人認為有
必要召集基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人

應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


份額持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之
日起 60 日內召集;基金管理人決定不召集,代表基金份額 10%以上(含 10%)的
基金份額持有人仍認為有必要召集的,應當向基金託管人提出書面提議。基金托

管人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人;基金託管人決定召集的,應當自出具書面決
定之日起 60 日內召集。
    4.單獨或合計持有基金總份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一
事項要求召集基金份額持有人大會,而基金管理人、基金託管人都不召集的,代

表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人有權自行召集基金份額持有人
大會,但應當至少提前 30 日向中國證監會備案。
    5.基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基
金託管人應當配合,不得阻礙、干擾。
    四、召集基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

    1.基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負責選擇確定開
會時間、地點、方式和權益登記日。召集基金份額持有人大會,召集人必須于會
議召集日前 30 日在指定媒體公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內
容:
    (1)會議召集的時間、地點和出席方式;

    (2)會議擬審議的主要事項;
    (3)會議形式;
    (4)議事程式;
    (5)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權益登記日;
    (6)代理投票的授權委託書的內容要求(包括但不限于代理人身份、代理

許可權和代理有效期限等)、送達時間和地點;
    (7)表決方式;
    (8)會務常設聯繫人姓名、電話;
    (9)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
    (10)召集人需要通知的其他事項。




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    2.採用通訊方式開會並進行表決的情況下,由召集人決定通訊方式和書面
表決方式,並在會議通知中説明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、
委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方

式。
    3.如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金託管人到指定地點對書
面表決意見的計票進行監督;如召集人為基金託管人,則應另行書面通知基金管
理人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,
則應另行書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對書面表決意見的計票

進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督
的,不影響計票和表決結果。
    五、基金份額持有人出席會議的方式
    1.會議方式
    (1)基金份額持有人大會的召集方式包括現場開會、通訊方式開會或法律

法規或監管機構允許的其他方式。
    (2)現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委託書委派其代理人
出席,現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當出席,如基金管理人
或基金託管人拒不派代表出席的,不影響表決效力。
    (3)通訊方式開會指按照基金合同的相關規定以通訊的書面方式進行表決。

    (4)會議的召集方式由召集人確定,但更換基金管理人和基金託管人必須
以現場開會方式召開。
    (5)在法律法規或監管機構允許的情況下,經會議通知載明,基金份額持
有人也可以採用網路、電話或其他方式進行表決,或者採用網路、電話或其他方
式授權他人代為出席會議並表決。

    2.召集基金份額持有人大會的條件
    (1)現場開會方式
    在同時符合以下條件時,現場會議方可舉行:
    1)對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示,全部有效憑證所對應
的基金份額應佔權益登記日基金總份額的 50%以上(含 50%,在分級運作期內,




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指純債 A、純債 B 全部有效憑證所對應的基金份額應佔權益登記日純債 A、純債
B 各自基金總份額的 50%以上(含 50%));
    2)到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證

明、委託人持有基金份額的憑證及授權委託代理手續完備,到會者出具的相關文
件符合有關法律法規和基金合同及會議通知的規定,並且持有基金份額的憑證與
基金管理人持有的註冊登記資料相符。
    (2)通訊開會方式
    在同時符合以下條件時,通訊會議方可舉行:

    1)召集人按基金合同規定公佈會議通知後,在 2 個工作日內連續公佈相關
提示性公告;
    2)召集人按基金合同規定通知基金託管人或/和基金管理人(分別或共同稱
為“監督人”)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督;
    3)召集人在監督人和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取和統

計基金份額持有人的書面表決意見,如基金管理人或基金託管人經通知拒不到場
監督的,不影響表決效力;
    4)本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人
所代表的基金份額佔權益登記日基金總份額的 50%以上(含 50%,在分級運作期
內,指本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所

代表的基金份額佔權益登記日純債 A、純債 B 各自基金總份額的 50%以上(含 50%));
    5)直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意見的代
理人提交的持有基金份額的憑證、授權委託書等文件符合法律法規、基金合同和
會議通知的規定,並與註冊登記機構記錄相符。
    六、議事內容與程式

    1.議事內容及提案權
    (1)議事內容為基金合同規定的召集基金份額持有人大會事由所涉及的內
容。
    (2)基金管理人、基金託管人、單獨或合計持有基金總份額 10%以上(含
10%)的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前就召集事由向大會召

集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案。


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    (3)對於基金份額持有人提交的提案,大會召集人應當按照以下原則對提
案進行審核:
    關聯性。大會召集人對於基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關係,

並且不超出法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權範圍的,應提交
大會審議;對於不符合上述要求的,不提交基金份額持有人大會審議。如果召集
人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決,應當在該次基金份額持有人大會
上進行解釋和説明。
    程式性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程式性問題做出決

定。如將其提案進行分拆或合併表決,需徵得原提案人同意;原提案人不同意變
更的,大會主持人可以就程式性問題提請基金份額持有人大會做出決定,並按照
基金份額持有人大會決定的程式進行審議。
    (4)單獨或合計持有基金總份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人提交
基金份額持有人大會審議表決的提案,基金管理人或基金託管人提交基金份額持

有人大會審議表決的提案,未獲基金份額持有人大會審議通過,就同一提案再次
提請基金份額持有人大會審議,其時間間隔不少於 6 個月。法律法規另有規定的
除外。
    (5)基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後,如果需要對原
有提案進行修改,應當在基金份額持有人大會召集 30 日前及時公告。否則,會

議的召集日期應當順延並保證至少與公告日期有 30 日的間隔期。
    2.議事程式
    (1)現場開會
    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照規定程式宣佈會議議事程式及
注意事項,確定和公佈監票人,然後由大會主持人宣讀提案,經討論後進行表決,

經合法執業的律師見證後形成大會決議。
    大會由召集人授權代表主持。基金管理人為召集人的,其授權代表未能主持
大會的情況下,由基金託管人授權代表主持;如果基金管理人和基金託管人授權
代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金
份額 50%以上(含 50%,在分級運作期內,指純債 A、純債 B 全部有效憑證所對

應的基金份額應佔權益登記日純債 A、純債 B 各自基金總份額的 50%以上(含 50%))


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多數選舉産生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人(在分級運作期內,
指出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的純債 A、純債 B 各自基金份額
50%以上(含 50%)多數選舉産生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持

人)。
    召集人應當製作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或
單位名稱)、身份證號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委託人姓名(或
單位名稱)等事項。
    (2)通訊方式開會

    在通訊表決開會的方式下,首先由召集人提前 30 日公佈提案,在所通知的
表決截止日期後第 2 個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部
有效表決並形成決議。如監督人經通知但拒絕到場監督,則在公證機關監督下形
成的決議有效。
    3.基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

    七、決議形成的條件、表決方式、程式
    1.基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。在基金分級運作
期內,基金份額持有人大會的審議事項應分別由純債 A、純債 B 基金份額持有人
獨立進行表決,且純債 A、純債 B 基金份額持有人持有的每一份基金份額在其份
額類別內擁有同等的投票權。

    2.基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
    (1)一般決議
    一般決議須經出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權的 50%
以上(含 50%)通過方為有效,除下列(2)所規定的須以特別決議通過事項以
外的其他事項均以一般決議的方式通過。但在基金分級運作期內,一般決議須同

時經參加大會的純債 A、純債 B 各自的基金份額持有人(或其代理人)所持表決
權的 50%以上(含 50%)通過方為有效;
    (2)特別決議
    特別決議須經出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權的三分
之二以上(含三分之二)通過方為有效;涉及更換基金管理人、更換基金託管人、

轉換基金運作方式(本基金依據基金合同的約定轉換運作方式的除外)、終止基


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金合同必須以特別決議通過方為有效。在基金分級運作期內,特別決議須同時經
過參加大會的純債 A、純債 B 各自的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權
的三分之二以上(含三分之二)通過方為有效。

    3.基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會核準或者備案,
並予以公告。
    4.採取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則
表面符合法律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決,表決意見
模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具書面意見的基金份額持有

人所代表的基金份額總數。
    5.基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
    6.基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分
開審議、逐項表決。
    八、計票

    1.現場開會
    (1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金託管人召集,則基金份額
持有人大會的主持人應當在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代
理人中推舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任
監票人;如大會由基金份額持有人自行召集,基金份額持有人大會的主持人應當

在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額
持有人代表與基金管理人或基金託管人授權的一名監督員共同擔任監票人;但如
果基金管理人和基金託管人的授權代表未出席,則大會主持人可自行選舉三名基
金份額持有人代表擔任監票人。
    (2)監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點,由大會主持人當

場公佈計票結果。
    (3)如大會主持人對於提交的表決結果有異議,可以對投票數進行重新清
點;如大會主持人未進行重新清點,而出席大會的基金份額持有人或代理人對大
會主持人宣佈的表決結果有異議,其有權在宣佈表決結果後立即要求重新清點,
大會主持人應當立即重新清點並公佈重新清點結果。重新清點僅限一次。

    2.通訊方式開會


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    在通訊方式開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監票人在
監督人派出的授權代表的監督下進行計票,並由公證機關對其計票過程予以公證;
如監督人經通知但拒絕到場監督,則大會召集人可自行授權 3 名監票人進行計票,

並由公證機關對其計票過程予以公證。
    九、基金份額持有人大會決議報中國證監會核準或備案後的公告時間、方式
    1.基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議,召集人應當自通過之
日起 5 日內報中國證監會核準或者備案。基金份額持有人大會決定的事項自中國
證監會依法核準或者出具無異議意見之日起生效。

    2.生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金託管人均有約束力。基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生
效的基金份額持有人大會決議。
    3.基金份額持有人大會決議應自生效之日起 2 日內在指定媒體公告。如果
採用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、

公證機構、公證員姓名等一同公告。
    十、法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的,從其規定。


    三、基金合同解除和終止的事由、程式
    一、基金合同的終止

    有下列情形之一的,基金合同將終止:
    1.基金份額持有人大會決定終止的;
    2.基金管理人因解散、破産、撤銷等事由,不能繼續擔任基金管理人的職
務,而在 6 個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務;
    3.基金託管人因解散、破産、撤銷等事由,不能繼續擔任基金託管人的職

務,而在 6 個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務;
    4.法律法規、中國證監會規定的其他情況。
    二、基金財産的清算
    1.基金合同終止,應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財産進行
清算。

    2.基金財産清算組


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    (1)自基金合同終止之日起 30 個工作日內由基金管理人組織成立基金財産
清算組,在基金財産清算組接管基金財産之前,基金管理人和基金託管人應按照
基金合同和託管協議的規定繼續履行保護基金財産安全的職責。

    (2)基金財産清算組成員由基金管理人、基金託管人、基金註冊登記機構、
具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。
基金財産清算組可以聘用必要的工作人員。
    (3)基金財産清算組負責基金財産的保管、清理、估價、變現和分配。基
金財産清算組可以依法進行必要的民事活動。

    3.清算程式
    (1)基金合同終止後,由基金財産清算組統一接管基金財産;
    (2)基金財産清算組根據基金財産的情況確定清算期限;
    (3)基金財産清算組對基金財産進行清理和確認;
    (4)對基金財産進行評估和變現;

    (5)基金清算組做出清算報告;
    (6)會計師事務所對清算報告進行審計;
    (7)律師事務所對清算報告出具法律意見書;
    (8)將基金清算結果報告中國證監會;
    (9)公佈基金清算公告;

    (10)對基金剩餘財産進行分配。
    4.清算費用
    清算費用是指基金財産清算組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,
清算費用由基金清算組優先從基金財産中支付。
    5.基金財産清算剩餘資産的分配

    若在基金分級運作期屆滿前基金合同終止,則本基金依據基金財産清算的分
配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産清算費用、交納所欠稅
款並清償基金債務後,根據基金合同“虛擬清算”的原則計算並確定純債 A 和純
債 B 基金份額持有人分別應得的剩餘資産比例,並據此比例對純債 A 和純債 B 的
基金份額持有人進行剩餘基金資産的分配。




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    若在基金分級運作期屆滿,即本基金轉換為中歐純債分級債券型證券投資基
金(LOF)後基金合同終止,則本基金依據基金財産清算的分配方案,將基金財
産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務

後,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
    6.基金財産清算的公告
    清算小組成立後 2 日內應就清算小組的成立在指定媒體上公告;清算過程中
的有關重大事項須及時公告;基金財産清算組做出的清算報告經會計師事務所審
計,律師事務所出具法律意見書後,報中國證監會備案並公告。

    7.基金財産清算賬冊及文件由基金託管人保存 15 年以上。


    四、爭議的解決方式
    對於因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議,基金
合同當事人應儘量通過協商、調解途徑解決。不願或者不能通過協商、調解解決

的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經
濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決
是終局的,對各方當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
    爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。

    基金合同受中國法律管轄。


    五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
    基金合同可印製成冊,供投資者在基金管理人、基金託管人、代銷機構和注
冊登記機構辦公場所查閱,但其效力應以基金合同正本為準。




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                     附件二       基金託管協議內容摘要


    一、託管協議當事人
    一、基金管理人
    名稱:中歐基金管理有限公司
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5 層

    辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 333 號東方匯經大廈 5
層、上海市虹口區公平路 18 號 8 棟-嘉昱大廈 7 層
    郵政編碼:200120
    法定代表人:竇玉明
    成立時間:2006 年 7 月 19 日

    批准設立機關:中國證券監督管理委員會
    批准設立文號:證監基金字[2006]102 號
    組織形式:有限責任公司
    註冊資本:1.88 億元人民幣
    存續期間:持續經營

    經營範圍:基金募集、基金銷售、資産管理和經中國證監會許可的其他業務。
    二、基金託管人
    名稱:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
    住所:北京市西城區金融大街 3 號
    辦公地址:北京市西城區金融大街 3 號 A 座

    郵政編碼:100808
    法定代表人:李國華
    成立時間:2007 年 3 月 6 日
    批准設立機關及批准設立文號:中國銀監會銀監復[2006]484 號
    基金託管業務批准文號:證監許可[2009]673 號

    組織形式:股份有限公司
    註冊資本:686.04 億元人民幣
    存續期間:持續經營

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    經營範圍:吸收本外幣儲蓄存款;辦理匯兌;從事銀行卡(借記卡)業務;
代理收付款項,包括代發工資和社會保障基金、代理各項公用事業收費和代收稅
款等;代理髮行、兌付政府債券;代理買賣外匯;代理政策性銀行、商業銀行及

其他金融機構特定業務;辦理政策性銀行、中資商業銀行和農村信用社大額協議
存款;買賣政府債券、金融債券和中央銀行票據;承銷政府債券和政策性金融債
券;提供個人存款證明服務;提供保險箱服務;辦理網上銀行業務;以非牽頭行
身份參與政策性銀行、國有商業銀行及股份制商業銀行牽頭組織的銀團貸款業務;
郵政儲蓄定期存單小額質押貸款業務;開放式證券投資基金代銷業務;吸收對公

存款;辦理國內外結算;辦理票據貼現;發行金融債券;從事同行業拆借;買賣、
代理買賣外匯;經銀監會批准的其他業務。


    二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
    一、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資范

圍、投資對象進行監督。基金託管人運用相關技術系統,對基金實際投資是否符
合基金合同的約定進行監督,對存在疑義的事項進行核查。
    本基金投資于國內依法發行或上市的債券、貨幣市場工具,以及法律法規或
中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    本基金主要投資于通知存款、銀行定期存款、協議存款、短期融資券、中期

票據、企業債、公司債、金融債、地方政府債、次級債、中小企業私募債、資産
支援證券、國債、央行票據、債券回購等固定收益類資産。
    本基金的投資組合比例為:債券等固定收益類資産的比例不低於基金資産的
80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的 5%,其他金
融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

    本基金不直接從二級市場買入股票、權證、可轉換債券等,也不參與一級市
場的新股、可轉換債券申購或增發新股。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程式後,可以將其納入投資範圍。
    二、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資、

融資、融券比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督:


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    1.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的
10%;
    2.本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資産凈值的 40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為 1 年,
債券回購到期後不得展期;
    3.本基金投資于單只中小企業私募債券的市值,不得超過該基金資産凈值的
10%;
    4.本基金投資于固定收益類金融工具的資産佔基金資産的比例不低於 80%;

    5.本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基金
資産凈值的 10%;
    6.本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
    7.本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該
資産支援證券規模的 10%;

    8.本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證
券,不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    9.本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基
金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級
報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;

    10.在純債 A 的開放日及該日前 4 個工作日和分級運作期終止後,本基金所
持有現金或到期日不超過一年的政府債券不低於基金資産凈值的 5%;
    11.法律法規或中國證監會規定的其他限制。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的約定。在符合相關法律法規規定的前提下,因證券市場波動、基金

規模變動等非本基金管理人的因素致使基金的投資組合不符合上述規定的投資
比例的,基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整。
    如果法律法規及監管政策等對基金合同約定的投資禁止行為和投資組合比
例限制進行變更的,本基金可相應調整禁止行為和投資比例限制規定,不需經基
金份額持有人大會審議。《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限

制的,履行適當程式後,基金不受上述限制。


                                     152
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金託管人對基金投資的監督和檢查自基金合同生效之日起開始。基金託管
人嚴格依照法律法規規定及基金合同、託管協議約定的監督程式對基金投資、融
資、融券比例進行監督,基金管理人仍違反法律法規規定或基金合同約定的投資、

融資、融券比例限製造成基金財産損失的,由基金管理人承擔責任,基金託管人
不承擔任何責任。
    三、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投資
禁止行為進行監督。
    根據法律法規的規定及基金合同的約定,基金財産不得用於下列投資或者活

動:
       1.承銷證券;
       2.向他人貸款或者提供擔保;
       3.從事承擔無限責任的投資;
       4.買賣其他基金份額,但是法律法規或監管機構另有規定的除外;

       5.向本基金的基金管理人、基金託管人出資或者買賣本基金的基金管理人、
基金託管人發行的股票或者債券;
       6.買賣與本基金的基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與本基
金的基金管理人、基金託管人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期
內承銷的證券;

       7.從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
       8.現時有效的法律、行政法規、監管機構或基金合同的有關規定禁止從事
的其他活動。
    基金託管人依照相關法律法規、基金合同及託管協議約定履行了監督職責,
基金管理人仍違反法律法規規定或基金合同約定的投資禁止行為而造成基金財

産損失的,由基金管理人承擔責任,基金託管人不承擔任何責任。
    四、基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金關聯投
資限制進行監督。
    根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定,基金管理人和基金託管
人應事先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係

的公司名單及其更新,並確保所提供的關聯交易名單的真實性、完整性、全面性。


                                      153
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


基金管理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單,並負責及時更新該名
單。名單變更後基金管理人應及時發送基金託管人,基金託管人于 2 個工作日內
進行向基金管理人電話確認已知名單的變更。如果基金託管人在運作中嚴格依照

相關法律法規、基金合同及託管協議約定遵循了監督流程,基金管理人仍違規進
行關聯交易,並造成基金資産損失的,由基金管理人承擔責任,基金託管人不承
擔任何責任。
    若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法
規禁止基金從事的關聯交易時,基金託管人應及時提醒並協助基金管理人採取必

要措施阻止該關聯交易的發生,若基金託管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交
易發生時,基金託管人有權向中國證監會報告。對於交易所場內已成交的違規關
聯交易,基金託管人應按相關法律法規和交易所規則的規定進行結算,同時向中
國證監會報告。
    五、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人

參與銀行間債券市場進行監督。
    1.基金託管人依據有關法律法規的規定和基金合同的約定對於基金管理人
參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
    基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供經慎重選擇的、本基金
適用的銀行間債券市場交易對手名單,並按照審慎的風險控制原則在該名單中約

定各交易對手所適用的交易結算方式。基金託管人在收到名單後 2 個工作日內電
話確認收到該名單。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市
場交易對手名單進行交易。基金管理人可以定期對銀行間債券市場交易對手名單
進行更新,如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名
單,應向基金託管人説明理由,在與交易對手發生交易前 2 個工作日內與基金托

管人確認,基金託管人于 1 個工作日內向基金管理人電話確認,新名單自基金托
管人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的
交易,仍應按照協議進行結算。
    如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行
交易,應及時提醒基金管理人撤銷交易,經提醒後基金管理人仍執行交易並造成




                                      154
             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


基金資産損失的,基金託管人不承擔責任,發生此種情形時,託管人有權報告中
國證監會。
    2.基金託管人對於基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制

    基金管理人負責對交易對手的資信控制和交易方式進行控制,按銀行間債券
市場的交易規則進行交易,基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行
情況進行監督。如基金託管人發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交
易方式進行交易時,基金託管人應及時提醒基金管理人撤銷交易,基金管理人仍
不撤銷的,基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任,法律法規另有規定的

除外。因交易對手不履行合同造成的基金財産的損失,基金託管人不承擔責任,
但有權報告中國證監會,法律法規另有規定的除外。
    基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時,需按交易對手名單中
約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基金管
理人沒有按照事先約定的有利於信用風險控制的交易方式進行交易時,基金託管

人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式。基金管理人仍不重新確
定交易方式的,基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任,法律法規另有規
定的除外。
    六、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人
選擇存款銀行進行監督。

    基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的
約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,並及時提供給基金託管人,基金托
管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。
    本基金投資銀行存款應符合如下規定:
    1.基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確保基金

銀行存款業務賬目及核算的真實、準確。
    2.基金管理人與基金託管人應根據相關規定,就本基金銀行存款業務另行
簽訂書面協議,明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執
行、資金劃撥、賬目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、
保管等流程中的權利、義務和職責,以確保基金財産的安全,保護基金份額持有

人的合法權益。


                                    155
               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    3.基金託管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復核
相關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行託管職責。
    4.基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等
的各項規定。
    基金託管人發現基金管理人在選擇存款銀行時有違反有關法律法規的規定
及基金合同的約定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人在 10 個工作日內
糾正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在 10 個工作日內糾正的,

基金託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應
立即報告中國證監會,同時通知基金管理人在 10 個工作日內糾正或拒絕結算,
若基金管理人拒不執行造成基金財産的損失,基金託管人不承擔任何責任。
    七、基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資産凈
值計算、基金份額凈值計算、兩級基金的基金份額參考凈值計算、應收資金到賬、

基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關資訊披露、基金宣傳推介材料中
登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
    如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在
宣傳推介材料上,則基金託管人對此不承擔任何責任,並將在發現後立即報告中
國證監會。

    八、基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違
反法律法規、基金合同和本託管協議的規定,應及時以書面形式通知基金管理人
限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人
收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函,就
基金託管人的疑義進行解釋或舉證,説明違規原因及糾正期限,並保證在規定期

限內及時改正。在上述規定期限內, 基金託管人有權隨時對通知事項進行復查,
督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在上述規定
期限內糾正的,基金託管人有權報告中國證監會。
    基金託管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或
者違反基金合同約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人及時改正。如基金

管理人拒絕改正的,基金託管人有權報告中國證監會


                                      156
             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金託管人發現基金管理人依據交易程式已經生效的指令違反法律、行政法
規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人,並及
時向中國證監會報告。

    九、對基金託管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項,
基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
    十、基金託管人發現基金管理人有重大違法、違規行為,應及時報告中國證
監會,同時通知基金管理人限期糾正,並將糾正結果報告中國證監會。基金管理
人無正當理由,拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權,或採取拖延、欺詐

等手段妨礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的,
基金託管人應報告中國證監會。


    三、基金管理人對基金託管人的業務核查
    一、基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查,核查事項包括但

不限于基金託管人安全保管基金財産、開設基金財産的資金賬戶和證券賬戶、及
時、準確復核基金管理人計算的基金資産凈值、基金份額凈值、兩級基金的基金
份額參考凈值,根據基金管理人指令辦理清算交收且如遇到問題應及時反饋、相
關資訊披露和監督基金投資運作是否對非公開資訊保密等行為。
    基金管理人定期和不定期地對基金託管人保管的基金資産進行核查。基金托

管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基金
管理人核查託管財産的完整性和真實性,在規定時間內答覆基金管理人並改正。
    二、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財産、未對基金財産實行分賬
管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資資訊等違
反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通知基

金託管人限期糾正。基金託管人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書面
形式給基金管理人發出回函,説明違規原因,並保證在規定期限內及時改正。在
上述規定期限內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查, 督促基金託管人改
正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資
料以供基金管理人核查託管財産的完整性和真實性,在規定時間內答覆基金管理

人並改正等。基金管理人有權要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。


                                    157
             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    三、基金管理人發現基金託管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會和
銀行業監督管理機構,同時通知基金託管人限期糾正,並將糾正結果報告中國證
監會。基金託管人無正當理由,拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權,或

採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金管理人提出警
告仍不改正的,基金管理人應報告中國證監會。


    四、基金財産的保管
    一、基金財産保管的原則

    1.基金財産應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財産。
    2.基金託管人應安全保管基金財産。未經基金管理人的正當指令,不得自
行運用、處分、分配基金的任何財産。如果基金財産(包括實物證券)在基金托
管人保管期間損壞、滅失的,應由該基金託管人承擔賠償責任。
    3.基金託管人按照規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶和債券託管賬

戶。
    4.基金託管人對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,與基金託管人的其
他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分賬管理,確保基金財産的完整與獨立。
    5.基金託管人根據基金管理人的指令,按照法律法規的規定、基金合同和
本協議的約定保管基金財産。

    6.對於因為基金投資産生的應收資産和基金認購、申購過程中産生的應收
資産,應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期並通知基金託管人,到賬
日基金財産沒有到達基金賬戶的,基金託管人應及時通知並有義務配合基金管理
人採取措施進行催收。由此給基金財産造成損失的,基金管理人應負責向有關當
事人追償基金的損失,基金託管人對此不承擔任何責任。

    7.除依據法律法規和基金合同的規定外,基金託管人不得委託第三人託管
基金財産。
    二、基金募集期間及募集資金的驗資
    1.本基金募集期屆滿之日前,投資者的認購款項只能存入本基金在中國證
券登記結算有限責任公司開立的開放式基金結算備付金賬戶中,任何人不得動用。

有效認購款項在基金募集期內産生的利息將按照中國證券登記結算有限責任公


                                    158
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


司的規定折合成基金份額歸基金份額持有人所有或計入基金財産。若場內認購提
前結束,認購截止日前(含該日)場內認購款項産生的利息折算成基金份額歸基
金份額持有人所有;該截止日次日至基金募集結束期間産生的利息計入基金財産。

基金募集期産生的利息以註冊登記機構(即中國證券登記結算有限責任公司)的
記錄為準。
    2.基金募集期滿或基金提前結束募集時,募集的基金份額總額、基金募集
金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後,基金
管理人應將屬於基金財産的全部資金劃入基金託管人為本基金開立的基金銀行

賬戶,基金託管人在收到資金當日出具相關證明文件,基金管理人在規定時間內,
聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告。出具
的驗資報告由參加驗資的 2 名或 2 名以上中國註冊會計師簽字方為有效。
    3.若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人按
規定辦理退款等事宜,基金託管人應提供充分協助。

    三、基金銀行賬戶的開立和管理
    1.基金託管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
    2.基金託管人可以本基金的名義在其營業機構開設本基金的銀行賬戶,並
根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托
管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、支付贖回金

額、支付基金收益、收取申購款,均需通過本基金的銀行賬戶進行。
    3.基金銀行賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基
金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
    4.基金銀行賬戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

    四、基金證券交收賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
    1.基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司
為基金開立基金託管人與基金聯名的證券賬戶。
    2.基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶,亦不

得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。


                                     159
             中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    3.基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算
備付金賬戶,以本基金的名義在基金託管人託管系統中開立二級結算備付金賬戶,
並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工

作,基金管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限
責任公司的規定執行。
    4.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金託管人負責,賬戶資産
的管理和運用由基金管理人負責。
    5.若中國證監會或其他監管機構在本託管協議生效日之後允許基金從事其

他投資品種的投資業務,涉及相關賬戶的開設、使用的,按有關規定開設、使用
並管理;若無相關規定,則基金託管人應當比照並遵守上述關於賬戶開設、使用
的規定。
    五、債券託管專戶的開設和管理
    基金合同生效後,基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司的有關規定,在中央國債登記結算有限責任公司開立債券託管與結算賬戶
並報中國人民銀行備案,並代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和
基金託管人同時代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議,協議正本由
基金託管人保管,協議副本由基金管理人保存。
    六、其他賬戶的開立和管理

    1.因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和基金合同的規
定,在基金管理人和基金託管人商議後由基金託管人負責開立。新賬戶按有關規
則使用並管理。
    2.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦
理。

    七、基金財産投資的有關有價憑證等的保管
    基金財産投資的有關實物證券等有價憑證由基金託管人負責妥善保管,保管
憑證由基金託管人持有,其中實物證券由基金託管人存放于託管銀行的保管庫,
應與非本基金的其他實物證券分開保管;也可存入登記結算機構的代保管庫。實
物證券的購買和轉讓,由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管

人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失,由此産生的


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              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


責任應由基金託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制的證
券不承擔保管責任。
    八、與基金財産有關的重大合同的保管

    由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管
理人、基金託管人保管,相關業務程式另有限制除外。除協議另有規定外,基金
管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上
的正本,以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人
應在重大合同簽署後及時以加密方式將重大合同傳真給基金託管人,並在 10 個

工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止後 15
年。對於無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權
業務章的合同傳真件,未經雙方協商或未在合同約定範圍內,合同原件不得轉移。


    五、基金資産凈值計算與復核

    一、基金資産凈值
    基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的金額。
    基金份額凈值是指計算日基金資産凈值除以該計算日基金份額餘額後的數
值。在計算得出基金份額凈值後,根據本基金基金合同約定的計算公式,計算兩
級基金的基金份額參考凈值。

    基金份額凈值的計算,精確到 0.001 元,小數點後第四位四捨五入,由此産
生的誤差計入基金財産。國家另有規定的,從其規定。
    純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值的計算,保留到小數點後 3 位,小數點
後第 4 位四捨五入。
    在基金分級運作期內純債 A 的開放日,純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值

的計算,保留到小數點後 8 位,小數點後第 9 位四捨五入。
    基金管理人每工作日計算基金份額凈值、兩級基金的基金份額參考凈值,經
基金託管人復核無誤後,按規定公告。
    基金管理人在純債 A 的開放日計算純債 A 的基金份額參考凈值,在純債 B 的
封閉期屆滿日分別計算純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值。

    二、復核程式


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               中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    基金管理人每工作日對基金資産進行估值後,將基金份額凈值、兩級基金的
基金份額參考凈值結果發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理
人對外公佈。

    基金管理人在純債 A 的開放日將純債 A 的基金份額參考凈值結果發送基金托
管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理人對外公佈。
    基金管理人在純債 B 的封閉期屆滿日將純債 A 與純債 B 的基金份額參考凈值
結果發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理人對外公佈。
    三、根據有關法律法規,基金資産凈值、兩級基金的基金份額參考凈值計算

和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理
人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討
論後,仍無法達成一致意見的,按照基金管理人的計算結果對外予以公佈。


    六、基金份額持有人名冊的登記與保管

    本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,
包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會
權益登記日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持
有人名冊的內容至少應包括持有人的名稱和持有的基金份額。
    基金份額持有人名冊由註冊登記機構編制,由基金管理人審核並提交基金托

管人保管。基金託管人有權要求基金管理人提供基金份額持有人名冊,基金管理
人應及時提供,不得拖延或拒絕提供。
    基金管理人應及時向基金託管人提交基金份額持有人名冊。每年 6 月 30 日
和 12 月 31 日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交;基金合同生
效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日等涉

及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生日後十個工作日內提交。
    基金管理人和基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊,保存期限為 15
年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其
他用途,並應遵守保密義務。若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善
保管基金份額持有人名冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。




                                      162
              中歐純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募説明書(2018 年第 1 號)


    七、爭議解決方式
    因本協議産生或與之相關的爭議,雙方當事人應通過協商、調解解決,協商、
調解不能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,仲

裁地點為北京市,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲
裁。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約束力。
    爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責,各自繼續
忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務,維護基金份額持有
人的合法權益。

    本協議適用中華人民共和國法律並從其解釋。


    八、託管協議的變更和終止
    一、託管協議的變更程式
    本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改後的新協議,其

內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會核準
或備案後生效。
    二、基金託管協議終止的情形
    1、基金合同終止;
    2、基金託管人解散、依法被撤銷、破産或由其他基金託管人接管基金資産;

    3、基金管理人解散、依法被撤銷、破産或由其他基金管理人接管基金管理
權;
    4、發生法律法規或基金合同規定的終止事項。




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