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2020年01月19日 星期天

長城久兆中小板300指數分級(162010)公告正文

長城久兆:更新招募説明書(2018年第1號)

公告日期 2018-03-14 來源 巨潮網

長城久兆中小板 300 指數分級
證券投資基金招募説明書更新
       (2018 年第 1 號)




  基金管理人:長城基金管理有限公司

  基金託管人:中國建設銀行股份有限公司




           二○一八年三月




                 1
                                    長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


    長城久兆中小板300指數分級證券投資基金經2011年9月15日中國證券監督管理委員會

證監許可[2011]1474號文核準募集。基金合同於2012年1月30日生效。




                                   重 要 提 示


    (一)基金管理人保證招募説明書的內容真實、準確、完整。本招募説明書經中國證監

會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性

判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    (二)投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募説明書。

    (三)基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、

謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

    (四)本招募説明書所載內容截止日為 2018 年 1 月 29 日,有關財務數據和凈值表現

截止日為 2017 年 12 月 31 日(財務數據未經審計)。

    (五)本招募説明書更新情況説明中涉及的與託管相關的基金資訊已經本基金託管人

中國建設銀行股份有限公司復核。




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                                                              長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)



                                                                     目        錄
一、緒言.......................................................................................................................................... 4

二、釋義.......................................................................................................................................... 5

三、基金管理人............................................................................................................................ 10

四、基金託管人............................................................................................................................ 21

五、相關服務機構........................................................................................................................ 24

六、基金份額的分級.................................................................................................................... 47

七、基金的募集與基金合同的生效 ............................................................................................ 50

八、久兆 300 份額的申購與贖回 ................................................................................................ 50

九、中小 300A 份額與中小 300B 份額的上市交易 .................................................................. 58

十、基金份額的登記、系統內轉託管和跨系統轉登記等其他相關業務 ................................ 60

十一、基金的份額配對轉換 ........................................................................................................ 61

十二、基金的投資管理 ................................................................................................................ 62

十三、基金的業績........................................................................................................................ 72

十四、基金的財産........................................................................................................................ 72

十五、基金資産的估值 ................................................................................................................ 73

十六、基金的收益分配 ................................................................................................................ 78

十七、基金的費用與稅收 ............................................................................................................ 79

十八、基金份額折算.................................................................................................................... 84

十九、中小 300A 份額與中小 300B 份額的終止運作 .............................................................. 93

二十、基金的會計與審計 ............................................................................................................ 94

二十一、基金的資訊披露 ............................................................................................................ 95

二十二、風險揭示........................................................................................................................ 99

二十三、基金合同的變更、終止與基金財産的清算 .............................................................. 102

二十四、基金合同的內容摘要 .................................................................................................. 105

二十五、基金託管協議的內容摘要 .......................................................................................... 118

二十六、對基金份額持有人的服務 .......................................................................................... 128

二十七、其他應披露事項 .......................................................................................................... 128

二十八、招募説明書的存放及查閱方式 .................................................................................. 130

二十九、備查文件 ...................................................................................................................... 130

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                                     長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


                                      一、緒言

    本招募説明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券

投資基金資訊披露管理辦法》(以下簡稱“《資訊披露辦法》”)、《公開募集證券投資基金運作

管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦

法》”)等有關法律法規及《長城久兆中小板300指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱

“基金合同”)編寫。

    本招募説明書闡述了長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金的投資目標、策略、

風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項,投資者在做出投資決策前應仔細閱

讀本招募説明書。

     基金管理人承諾本招募説明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對

 其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募説明書所載明的資料申請

 募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募説明書中載明的資訊,

 或對本招募説明書做出任何解釋或者説明。

     本招募説明書根據本基金的基金合同編寫,並經中國證監會核準。基金合同是約定基

 金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基

 金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的

 承認和接受,並按照《基金法》、基金合同及其他規定享有權利、承擔義務。基金投資者

 欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱本基金基金合同。




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                                   長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)



                                    二、釋義

    在本招募説明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:

    1.基金或本基金:指長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金

    2.基金管理人:指長城基金管理有限公司

    3.基金託管人:指中國建設銀行股份有限公司

    4.基金合同或本基金合同:指《長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金基金合同》

及對本基金合同的任何有效修訂和補充

    5.託管協議:指基金管理人與基金託管人就本基金簽訂之《長城久兆中小板 300 指數

分級證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

    6.招募説明書:指《長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書》及其定

期的更新

    7.基金份額發售公告:指《長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金份額發售公告》

    8.上市交易公告書:指《長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金之久兆穩健份額

與久兆積極份額上市交易公告書》

    9.法律法規:指中國現行有效並公佈實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

    10.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過,自 2004 年 6 月 1 日起實施,並經 2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大

會常務委員會第三十次會議修訂的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不

時做出的修訂

    11.《銷售辦法》:指中國證監會 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實施的《證券

投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    12.《資訊披露辦法》:指中國證監會 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1 日實施的《證

券投資基金資訊披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    13.《運作辦法》:指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    14.中國證監會:指中國證券監督管理委員會

    15.銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會

    16.上市交易所:指深圳證券交易所

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                                 長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


    17.中小板 300(價格)指數:指在深圳證券交易所中小企業板市場中選取 300 只 A

股作為樣本編制而成的成份股指數,以綜合反映中小企業板整體走勢。中小板 300 指數由

深圳證券信息有限公司編制併發布

    18.基金份額分級:指本基金的基金份額包括長城久兆中小板 300 指數證券投資基金

之基礎份額、長城久兆中小板 300 指數證券投資基金之穩健份額和長城久兆中小板 300

指數證券投資基金之積極份額。其中,長城久兆中小板 300 指數證券投資基金之穩健份額

和長城久兆中小板 300 指數證券投資基金之積極份額的基金份額配比始終保持 4:6 的比例

不變

    19.久兆 300 份額:指長城久兆中小板 300 指數證券投資基金之基礎份額

    20.中小 300A 份額:指本基金份額按照基金合同約定規則所分離的穩健收益類基金

份額,即長城久兆中小板 300 指數證券投資基金之穩健份額

    21.中小 300B 份額:指本基金份額按照基金合同約定規則所分離的積極收益類基金

份額,即長城久兆中小板 300 指數證券投資基金之積極份額

    22.基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利並承擔義務的法律

主體,包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

    23.個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

    24.機構投資者:指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內合

法註冊登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或

其他組織

    25.合格境外機構投資者:指符合現實有效的相關法律法規規定可以投資于中國境內

證券市場的中國境外的機構投資者

    26.投資人:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國

證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

    27.基金份額持有人:指依基金合同和招募説明書合法取得基金份額的投資人

    28.基金銷售業務:指基金管理人或代銷機構宣傳推介基金,發售基金份額,辦理基

金份額的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉託管及定期定額投資等業務

    29.銷售機構:指直銷機構和代銷機構

    30.直銷機構:指長城基金管理有限公司

    31.代銷機構:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,取得基金代銷業

務資格並與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議,代為辦理基金銷售業務的機構

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                                   長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


    32.基金銷售網點:指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點

    33.場外:指通過深圳證券交易所外的銷售機構辦理本基金基金份額的認購、久兆 300

份額的申購和贖回的場所

    34.場內:指通過深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單位利用交易所交易係

統辦理本基金基金份額的認購、中小 300A 份額與中小 300B 份額上市交易、久兆 300 份額

的申購和贖回的場所

    35.註冊登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投資

人基金賬戶的建立和管理、基金份額註冊登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理

發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊等

    36.註冊登記機構:指辦理註冊登記業務的機構。基金的註冊登記機構為長城基金管

理有限公司或接受長城基金管理有限公司委託代為辦理註冊登記業務的機構

    37.註冊登記系統:指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統

    38.證券登記結算系統:指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記結算

系統

    39.場外份額:指登記在註冊登記系統下的基金份額

    40.場內份額:指登記在證券登記結算系統下的基金份額

    41.基金賬戶:指註冊登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理

的基金份額餘額及其變動情況的賬戶

    42.基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣本

基金的基金份額變動及結余情況的賬戶

    43.基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,並獲得中國證監會書面確認的日期

    44.基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現後,基金財産清算完

畢,清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

    45.基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得超過

3 個月

    46.存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限

    47. 運作週年:指自基金合同生效日或前一定期份額折算日次日起至滿一年的

運作期間

    48.工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

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    49.T 日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的工作日

    50.T+n 日:指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)

    51.開放日:指為投資人辦理久兆 300 份額申購、贖回或其他業務的工作日

    52.交易時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

    53.《業務規則》:指長城基金管理有限公司開放式基金業務規則,是規範基金管理人

所管理的開放式證券投資基金註冊登記方面的業務規則,由基金管理人和投資人共同遵守

    54.認購:指在基金募集期內,投資人申請購買基金份額的行為

    55.申購:指基金合同生效後,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申請購買基金

份額的行為

    56.贖回:指基金合同生效後,基金份額持有人按基金合同規定的條件要求將基金份額

兌換為現金的行為

    57.份額配對轉換:指根據基金合同的約定,本基金場內的久兆 300 份額與中小 300A

份額、中小 300B 份額之間的配對轉換,包括分拆與合併兩個方面

    58.分拆:指根據基金合同的約定,基金份額持有人將其持有的每十份久兆 300 份額的

場內份額申請轉換成四份中小 300A 份額與六份中小 300B 份額的行為

    59.合併:指根據基金合同的約定,基金份額持有人將其持有的四份中小 300A 份額與

六份中小 300B 份額進行配對申請轉換成十份久兆 300 份額的場內份額的行為

    60.上市交易:指基金合同生效後投資人通過場內會員單位以集中競價的方式買賣中小

300A 份額、中小 300B 份額的行為

    61.基金轉換:指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條

件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的、且

由同一註冊登記機構辦理註冊登記的其他基金基金份額的行為

    62.轉託管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額

銷售機構的操作。轉託管包括系統內轉託管和跨系統轉登記

    63.系統內轉託管:指基金份額持有人將其持有的基金份額在註冊登記系統內不同銷售

機構(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(席位)之間進行轉託管的行為

    64.跨系統轉登記:指基金份額持有人將其持有的基金份額在註冊登記系統和證券登記

結算系統之間進行轉登記的行為

    65.定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期扣款日、

扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動

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完成扣款及基金申購申請的一種投資方式

    66.鉅額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上

基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額)超過上一開放日基金總份額的 10%

    67.元:指人民幣元

    68.基金利潤:指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關

費用後的餘額;基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額

   69.基金資産總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

他資産的價值總和

   70.基金資産凈值:指基金資産總值減去基金負債後的價值

   71.基金份額凈值:指計算日基金資産凈值除以計算日基金份額總數

   72.基金資産估值:指計算評估基金資産和負債的價值,以確定基金資産凈值和基金份

額凈值的過程

   73.指定媒體:指中國證監會指定的用以進行資訊披露的報刊、互聯網網站及其他媒體

   74.不可抗力:指本基金合同當事人無法預見、無法抗拒、無法避免且在本基金合同由

基金管理人、基金託管人簽署之日後發生的,使本基金合同當事人無法全部或部分履行本

基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然災害、戰爭、騷亂、火災、政

府徵用、沒收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規變化、突發停電或其他突發事件、證券

交易所非正常暫停或停止交易




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                                三、基金管理人

   (一)基金管理人情況

    1.名稱:長城基金管理有限公司

    2.住所:深圳市福田區益田路 6009 號新世界商務中心 41 層

    3.辦公地址:深圳市福田區益田路 6009 號新世界商務中心 41 層

    4.法定代表人:何偉

    5.組織形式:有限責任公司

    6.設立日期:2001 年 12 月 27 日

    7.電話:0755-23982338              傳真:0755-23982328

    8.聯繫人:袁江天

    9.管理基金情況:目前管理長城久恒靈活配置混合型證券投資基金、長城久泰滬深

300 指數證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、長城消費增值混合型證券投資基金、

長城安心回報混合型證券投資基金、長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)、長城

品牌優選混合型證券投資基金、長城穩健增利債券型證券投資基金、長城雙動力混合型證

券投資基金、長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金、長城中小盤成長混合型證

券投資基金、長城積極增利債券型證券投資基金、長城久兆中小板 300 指數分級證券投資

基金、長城優化升級混合型證券投資基金、長城保本混合型證券投資基金、長城久利保本

混合型證券投資基金、長城增強收益定期開放債券型證券投資基金、長城醫療保健混合型

證券投資基金、長城工資寶貨幣市場基金、長城久鑫保本混合型證券投資基金、長城久盈

純債分級債券型證券投資基金、長城穩固收益債券型證券投資基金、長城新興産業靈活配

置混合型證券投資基金、長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金、長城改革紅利靈活

配置混合型證券投資基金、長城久惠保本混合型證券投資基金、長城久祥保本混合型證券

投資基金、長城新策略靈活配置混合型證券投資基金、長城久安保本混合型證券投資基金、

長城新優選混合型證券投資基金、長城久潤保本混合型證券投資基金、長城久益保本混合

型證券投資基金、長城新視野混合型證券投資基金、長城久源保本混合型證券投資基金、

長城久鼎保本混合型證券投資基金、長城久盛安穩純債兩年定期開放債券型證券投資基金、

長城久穩債券型證券投資基金、長城久信債券型證券投資基金、長城中國智造靈活配置混

合型證券投資基金、長城轉型成長靈活配置混合型證券投資基金、長城創新動力靈活配置

混合型證券投資基金、長城久嘉創新成長靈活配置混合型證券投資基金、長城收益寶貨幣

市場基金等四十三隻基金。



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                                  長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)



    10.客戶服務電話:400-8868-666

    11.註冊資本:壹億伍仟萬元

    12.股權結構:

                      持股單位                         佔總股本比例

         長城證券股份有限公司                            47.059%

         東方證券股份有限公司                            17.647%

         中原信託有限公司                                17.647%

         北方國際信託股份有限公司                        17.647%

                        合計                               100%

   (二)基金管理人主要人員情況

    1.董事、監事及高管人員介紹

   (1)董事

    何偉先生,董事長,碩士。現任長城證券股份有限公司總裁、黨委副書記。曾任職于

北京兵器工業部電腦所、深圳蛇口工業區電子開發公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等

公司,1993 年 2 月起歷任君安證券有限公司投資二部經理、總裁辦主任、公司總裁助理

兼資産管理公司常務副總經理、營業部總經理,國泰君安證券股份有限公司總裁助理,華

富基金管理有限公司(籌)擬任總經理,國泰君安證券股份有限公司總裁助理、公司副總

裁。

    熊科金先生,董事、總經理,碩士。曾任中國銀行江西信託投資公司證券業務部負責

人,中國東方信託投資公司南昌證券營業部總經理、公司證券總部負責人,華夏證券有限

公司江西管理總部總經理,中國銀河證券有限責任公司基金部負責人、銀河基金管理有限

公司籌備組負責人,銀河基金管理有限公司副總經理、總經理。

    范小新先生,董事,博士,高級經濟師。現任長城證券股份有限公司黨委委員,寶城

期貨有限責任公司董事長。曾任重慶市對外經濟貿易委員會副處長,西南技術進出口公司

總經理助理,重慶對外經貿委美國公司籌備組組長,中國機電産品進出口商會法律部副主

任,華能資本服務有限公司總經理工作部副經理,長城證券股份有限公司紀委書記、副總

經理。

    楊玉成先生,董事,碩士。現任東方證券股份有限公司副總裁、董事會秘書,東方金

融控股(香港)有限公司董事長,上海東方證券資産管理有限公司董事。曾任上海財經大


                                        11
                                   長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


學財政係教師,君安證券有限公司證券投資部總經理助理,上海大眾科技創業(集團)股

份有限公司董事、董事會秘書、副總經理,上海申能資産管理有限公司董事、副總經理,

東方證券股份有限公司財務總監、副總經理,申能集團財務有限公司董事、總經理。

    姬宏俊先生,董事,碩士。現任中原信託有限公司副總裁。曾任河南省計劃委員會老

幹部處副處長、投資處副處長,發展計劃委員會財政金融處副處長,國家開發銀行河南省

分行信貸一處副處長。

    金樹良先生,董事,碩士。現任北方國際信託股份有限公司總經濟師。曾任職于北京

大學經濟學院國際經濟係。1992 年 7 月起歷任海南省證券公司副總裁、北京華宇世紀投

資有限公司副總裁、崑崙證券有限責任公司總裁、北方國際信託股份有限公司資産管理部

總經理及公司總經理助理兼資産管理部總經理、渤海財産保險股份有限公司常務副總經理

及總經理、北方國際信託股份有限公司總經理助理。

    王連洲先生,獨立董事,現已退休。中國《證券法》、《信託法》、《證券投資基金法》

三部重要民商法律起草工作的主要組織者和參與者。曾在中國人民銀行總行印製管理局工

作,1983 年調任全國人大財經委員會,歷任辦公室財金組組長、辦公室副主任、經濟法

室副主任、研究室負責人、巡視員。

    萬建華先生,獨立董事,碩士。現任上海市互聯網金融行業協會會長,通聯支付網路
股份有限公司董事。曾任中國人民銀行資金管理司處長,招商銀行總行常務副行長兼上海
分行行長(期間兼任長城證券股份有限公司董事長、國通證券有限責任公司(現招商證券
股份有限公司)董事長),中國銀聯股份有限公司黨委書記、總裁,上海國際集團黨委副
書記、副董事長、總經理,國泰君安證券股份有限公司黨委書記、董事長,證通股份有限
公司董事長。
    徐英女士,獨立董事,學士。現已退休。曾任北京財貿學院金融係助教、講師,海南

匯通國際信託投資公司副總經理、常務副總經理,長城證券股份有限公司總經理、董事長、

黨委書記,景順長城基金管理有限公司董事長、中國證券業協會理事,新華資産管理股份

有限公司副董事長。

   鄢維民先生,獨立董事,學士。現任深圳市證券業協會常務副會長兼秘書長、深圳上

市公司協會副會長兼秘書長。曾任江西省社會科學院經濟研究所發展室副主任,深圳市體

改委宏觀調控處、企業處副處長,深圳市證券管理辦公室公司審查處處長,招銀證券公司

副總經理。

   (2)監事


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    吳禮信先生,監事會主席,會計師、中國註冊會計師(非執業)。現任長城證券股份

有限公司董事會秘書、財務總監。曾任安徽省地礦局三二六地質隊會計主管,深圳中達信

會計師事務所審計一部部長,大鵬證券有限責任公司計財綜合部經理,大鵬證券有限責任

公司資金結算部副總經理,第一創業證券有限責任公司計劃財務部副總經理。2003 年進

入長城證券股份有限公司,任財務部總經理。

    曾廣煒先生,監事,高級會計師。現任北方國際信託股份有限公司總經理助理兼風險

控制部總經理。曾任職于中國燕興天津公司、天津開發區總公司、天津濱海新興産業公司,

2003 年 1 月起歷任北方國際信託股份有限公司信託業務四部副總經理、證券投資部副總

經理、財務中心總經理、風險控制部總經理。

    楊斌先生,監事,碩士。現任東方證券股份有限公司首席風險官、合規總監。曾就職

于中國人民銀行上海分行非銀行金融機構管理處,自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先後於上

海證監局稽查處、案件審理處、案件調查一處、機構監管一處、期貨監管處、法制工作處

等部門任職,歷任科員、副主任科員、主任科員、副處長、處長。

    黃魁粉女士,監事,碩士。現任中原信託有限公司固有業務部總經理。2002 年 7 月

進入中原信託有限公司。曾在信託投資部、信託綜合部、風險與合規管理部、信託理財服

務中心工作。

    袁江天先生,監事,博士。現任長城基金管理有限公司總經理助理兼董事會秘書、國

際業務部總經理、綜合管理部總經理。曾任職于廣西國際信託投資公司投資管理部、國海

(廣西)證券有限責任公司投資銀行部、證券營業部、總裁辦、北方國際信託投資股份有

限公司博士後工作站。

    王燕女士,監事,碩士。現任長城基金管理有限公司財務經理、綜合管理部副總經理。

2007 年 5 月進入長城基金管理有限公司,曾在運行保障部登記結算室從事基金清算工作,

2010 年 8 月進入綜合管理部從事財務會計工作。

    張靜女士,監事,碩士。現任長城基金管理有限公司監察稽核部法務主管。曾任摩根

士丹利華鑫基金管理有限公司監察稽核部監察稽核員。

    (3)高級管理人員
    何偉先生,董事長,簡歷同上。

    熊科金先生,董事、總經理,簡歷同上。

    彭洪波先生,副總經理,碩士。曾就職于長城證券股份有限公司,歷任深圳東園路營

業部電腦部經理,公司電子商務籌備組項目經理,公司審計部技術主審。2002 年 3 月進入

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長城基金管理有限公司,歷任監察稽核部業務主管、部門副總經理、部門總經理、公司督

察長兼監察稽核部總經理、公司總經理助理兼運行保障部總經理、資訊技術部總經理。

     楊建華先生,副總經理、投資總監兼基金管理部總經理、投資決策委員會委員、基金
 經理,碩士。曾就職于大慶石油管理局、華為技術有限公司、深圳和君創業有限公司、長
 城證券股份有限公司。2001 年 10 月進入長城基金管理有限公司工作,歷任基金經理助理、
 “長城安心回報混合型證券投資基金”基金經理、長城中小盤成長混合型證券投資基金”
 基金經理、“長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)”基金經理,期間曾任公司總
 經理助理、研究部總經理。
     盧盛春先生,副總經理兼機構理財部總經理,碩士。曾就職于中國人民銀行江西省分
 行、交通銀行海南分行、海通證券股份有限公司、富國基金管理有限公司、西北證券有限
 責任公司、華商基金管理有限公司(籌備組)。2003 年進入長城基金管理有限公司,歷任
 上海分公司總經理、北京分公司總經理、公司總經理助理。

     車君女士,督察長、監察稽核部總經理,碩士。曾任職于深圳本魯克斯實業股份有限

 公司,1993 年起先後在中國證監會深圳監管局市場處、機構監管處、審理執行處、稽查

 一處、機構監管二處、黨辦等部門工作,歷任副主任科員、主任科員、副處長、正處級調

 研員等職務。

     2.本基金基金經理簡歷
    楊建華先生,北京大學力學系理學學士,北京大學光華管理學院經濟學碩士,註冊會

計師。曾就職于大慶石油管理局、華為技術有限公司、深圳和君創業有限公司、長城證券

股份有限公司。2001 年 10 月進入長城基金管理公司基金投資部任基金經理助理,2007 年

9 月 25 日至 2009 年 1 月 5 日任“長城安心回報混合型證券投資基金”基金經理,2011 年

1 月 27 日至 2013 年 6 月 17 日任“長城中小盤成長混合型證券投資基金”基金經理,自 2009

年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 6 日任“長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)”基金

經理,自 2004 年 5 月 21 日至今任“長城久泰滬深 300 指數證券投資基金”基金經理,自

2013 年 6 月 18 日至今任“長城品牌優選混合型證券投資基金”基金經理,2017 年 6 月 19

日至今任“長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金”基金經理,自 2017 年 8 月至今任

“長城久嘉創新成長靈活配置混合型證券投資基金”基金經理,期間曾任公司總經理助理、

研究部總經理。現任公司副總經理、投資總監兼基金管理部總經理、投資決策委員會委員、

基金經理。

      “長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金”歷任基金經理如下:2012 年 1 月 30

 日-2012 年 5 月 4 日,陳碩任基金經理。2012 年 4 月 17 日至 2017 年 6 月 19 日,余禮冰

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女士任基金經理。
    3.本公司公募基金投資決策委員會成員的姓名和職務如下:

   熊科金先生,投資決策委員會主任,公司董事、總經理。

   楊建華先生,投資決策委員會委員,公司副總經理、投資總監兼基金管理部總經理、基

金經理。

    4.上述人員之間不存在近親屬關係。

   (三)基金管理人的職責

     1.基金管理人的權利

   根據《基金法》及其他有關法律法規,基金管理人的權利包括但不限于:

   (1)自本基金合同生效之日起,依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用基金

財産;

   (2)依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入;

   (3)發售基金份額;

   (4)依照有關規定行使因基金財産投資于證券所産生的權利;

   (5)在符合有關法律法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、

非交易過戶、轉託管等業務的規則,在法律法規和本基金合同規定的範圍內決定和調整基

金的除調高託管費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式;

   (6)根據本基金合同及有關規定監督基金託管人,對於基金託管人違反了本基金合同

或有關法律法規規定的行為,對基金資産、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應及

時呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益;

   (7)在基金合同約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購和贖回申請;

   (8)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券;

   (9)自行擔任或選擇、更換註冊登記機構,獲取基金份額持有人名冊,並對註冊登記

機構的代理行為進行必要的監督和檢查;

   (10)選擇、更換代銷機構,並依據銷售代理協議和有關法律法規,對其行為進行必

要的監督和檢查;

   (11)選擇、更換律師、審計師、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機構;

   (12)在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;

   (13)依法召集基金份額持有人大會;


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   (14)法律法規和基金合同規定的其他權利。

       2.基金管理人的義務
   根據《基金法》及其他有關法律法規,基金管理人的義務包括但不限于:
   (1)依法募集基金,辦理或者委託經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦
理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
   (2)辦理基金備案手續;
   (3)自基金合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財産;
   (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式
管理和運作基金財産;
   (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理
的基金財産和管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證券
投資;
   (6)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得為自己及任何第三人謀取利
益,不得委託第三人運作基金財産;
   (7)依法接受基金託管人的監督;
   (8)計算並公告基金資産凈值,確定基金份額申購、贖回價格;
   (9)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的方法符合基
金合同等法律文件的規定;
   (10)按規定受理申購和贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
   (11)進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
   (12)編制中期和年度基金報告;
   (13)嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行資訊披露及報告義務;
   (14)保守基金商業秘密,不得洩露基金投資計劃、投資意向等,除《基金法》、基金
合同及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不得向他人洩露;
   (15)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;
   (16)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金
託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
   (17)保存基金財産管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
   (18)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
為;
   (19)組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分配;
   (20)因違反基金合同導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益,應當承擔
賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
   (21)基金託管人違反基金合同造成基金財産損失時,應為基金份額持有人利益向基金

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託管人追償;
   (22)按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料;
   (23)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會並通知基金
託管人;
   (24)執行生效的基金份額持有人大會決議;
   (25)不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動;
   (26)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因基
金財産投資于證券所産生的權利,不謀求對上市公司的控股和直接管理;
   (27)法律法規、國務院證券監督管理機構和基金合同規定的其他義務。

    (四)基金管理人承諾

     1.基金管理人承諾

    基金管理人承諾不從事違反《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、

《資訊披露辦法》等法律法規的行為,並承諾建立健全的內部控制制度,採取有效措施,防

止違法行為的發生。

     2.基金管理人的禁止性行為

    (1)將其固有財産或者他人財産混同於基金財産從事證券投資;

    (2)不公平地對待其管理的不同基金財産;

    (3)利用基金財産為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

    (5)依照法律、行政法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他行為。

    (五)基金經理承諾

     1.依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益;

     2.不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益;

     3.不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,不

泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投

資計劃等資訊;

     4.不從事損害基金財産和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

    (六)基金管理人的內部控制制度



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   健全、完善的內部風險控制制度是規範公司行為,有效防範經營風險,實現公司持續、

穩健發展的主要保證,也是公司經營管理水準的重要標誌。為此,公司建立高效運行、控

制嚴密、科學合理、切實有效的風險控制制度。

    1.風險控制的目標

    公司風險控制的總體目標是建立一個決策科學、運營規範、管理高效和持續、穩定、

健康發展的基金管理實體。具體目標是:

   (1)確保國家法律法規、行業規章和公司各項規章制度的貫徹執行;

   (2)建立符合現代企業制度要求的法人治理結構,形成科學合理的決策機制、執行機

制和監督機制;

   (3)不斷提高基金管理的效率和效益,在有效控制風險的前提下,努力實現基金份額

持有人利益最大化;

   (4)努力將各種風險控制在規定的範圍內,保障公司發展戰略和經營目標的全面實施,

維護公司股東的合法權益;

   (5)建立有利於查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患、保證業務穩健運行的風險控制制度。

    2.建立風險控制制度的原則

    公司按照合法、合規、穩健的要求,制定明確的經營方針,建立合理的經營機制。在

建立風險控制制度時應嚴格遵循以下原則:

   (1)全面性原則:風險控制制度應覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員,並滲

透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節;

   (2)審慎性原則:內部風險控制的核心是有效防範各種風險,公司組織體系的構成、

內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營為出發點;

   (3)獨立性原則:公司風險控制的檢查、評價部門應當獨立於風險控制的建立和執行

部門;風險控制委員會、合規審查委員會、督察長和監察稽核部、風險管理部應保持高度

的獨立性和權威性,負責對公司各部門風險控制工作進行評價和檢查;

   (4)有效性原則:風險控制制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章,具有高度

的權威性,成為所有員工嚴格遵守的行動指南;執行風險控制制度不能存在任何例外,公

司任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力;

   (5)適時性原則:內部風險控制應隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環

境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善;

   (6)防火牆原則:公司基金投資、研究策劃、市場開發等相關部門,應當在空間上和

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制度上適當分離,以達到風險防範的目的。對因業務需要知悉內幕資訊的人員,應制定嚴

格的批准程式。

       3.風險控制的主要內容

   (1)確立加強內部風險控制的指導思想,確定風險控制的目標和原則;

   (2)建立層次分明、權責明確的風險控制體系;

   (3)建立公司風險控製程序;

   (4)對公司內部風險進行全面、系統的評估,制定風險控制計劃;

   (5)確定公司風險控制的路徑和措施;

   (6)保障風險控制制度的持續性和有效性,制定可行的風險控制制度的評價和檢查機

制。

       4.風險控制體系

       公司根據基金管理的業務特點設置內部機構,並在此基礎上建立層層遞進、嚴密有效

的多級風險防範體系:

       (1)一級風險防範

       一級風險防範是指在公司董事會層面對公司的風險進行的預防和控制。

       董事會下設風險控制與審計委員會,負責公司內部控制的監督、審查和公司的審計工

作。對公司內部控制制度的有效性進行評價,對公司經營管理和基金業務運作的合法合規

性進行監督檢查,協助董事會建立並有效維持公司內部控制系統,對公司經營中的風險進

行研究、分析和評估,並提出風險防範措施和建議,保證公司的規範健康發展。風險控制

與審計委員會的基本職能為:

       ①協助董事會建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制組織體系和制度體系。

       ②審查、評價公司基金投資管理制度、市場行銷管理制度、風險管理制度等各項內部

控制制度的合法合規性、合理性和有效性。

       ③檢查和評價公司管理和資産經營、基金管理和資産經營中對國家有關法律法規、中

國證監會部門規章以及基金合同的遵守和執行情況,並出具評估意見或改正方案;

       ④定期或不定期聽取公司主要經營管理人員關於風險管理工作的彙報;

       ⑤檢查和評價公司各項內部控制制度的執行情況並提出改進意見;

       ⑥評估公司管理和基金管理中存在或潛在的風險,檢查和評價公司各項業務風險控制

工作的有效性,並提出改進意見;

       ⑦檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程式,與外部審計機構進行交流;

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    ⑧對公司內部控制和風險管理工作進行考核;

    ⑨董事會安排的其他事項。

    公司設督察長。督察長作為風險控制與審計委員會的執行機構,對董事會負責,按照

中國證監會的規定和風險控制與審計委員會的授權進行工作。

    (2)二級風險防範

    二級風險防範是指在公司投資決策委員會和監察稽核部、風險管理部層次對公司的風

險進行的預防和控制。

    投資決策委員會在總經理的領導下,研究並制定公司基金資産的投資戰略和投資策略,

對基金的總體投資情況提出指導性意見,從而達到分散投資風險,提高基金資産的安全性

的目的。其在風險控制中主要職責為:

    ①研究並確立公司的基金投資理念和投資方向;

    ②決定基金資産在現金、債券和股票中的分配比例;

    ③審核基金經理提出的投資組合方案,對其運作過程中的風險進行評估和控制;

    ④批准基金經理擬訂的投資原則,對基金經理做出投資授權;

    ⑤對超出投資決策委員會執行委員及基金經理許可權的投資項目作出決定。

    監察稽核部、風險管理部在總經理的領導下,獨立於公司各業務部門和各分支機構,

對各崗位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督。其在風險控制中主要

職責是:

    ①根據各項風險的産生環節,和相關的業務部門一起,共同制定對風險的事前防範和

事後審查方案;

    ②就各部門內部風險控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告及建議職能;

    ③調查公司內部的違規案件,協助監管機構處理相關事宜;

    ④對基金運作和公司內部管理進行日常監督與稽核,並向總經理彙報。

    (3)三級風險防範

    三級風險防範是公司各部門對自身業務工作中的風險進行的自我檢查和控制。

     公司各部門根據經營計劃、業務規則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風

 險控制措施,達到:

    ①一線崗位雙人雙職雙責,互相監督;直接與交易、資金、電腦系統、重要空白支票、

業務用章接觸的崗位,實行雙人負責;屬於單人、單崗處理的業務,強化後續的監督機制;


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     ②相關部門、相關崗位之間相互監督制衡。關鍵部門和相關崗位之間建立重要業務

憑據順暢傳遞的渠道,各部門和崗位分別在自己的授權範圍內承擔各自的職責,將風險控

制在最小範圍內。

     5.基金管理人關於內部合規控制聲明書

     (1)本公司承諾以上關於內部控制的披露真實、準確;

     (2)本公司承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部風險控制制度。


                                    四、基金託管人

    (一)基金託管人情況

    1、基本情況

    名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)

    住所:北京市西城區金融大街 25 號

    辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓

    法定代表人:田國立

    成立時間:2004 年 09 月 17 日

    組織形式:股份有限公司

    註冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

    存續期間:持續經營

    基金託管資格批文及文號:中國證監會證監基字[1998]12 號

    聯繫人:田 青

    聯繫電話:(010)6759 5096

    中國建設銀行成立於 1954 年 10 月,是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀

行,總部設在北京。本行于 2005 年 10 月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼 939),于

2007 年 9 月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼 601939)。

    2017年6月末,本集團資産總額216,920.67億元,較上年末增加7,283.62億元,增幅3.47%。

上半年,本集團實現利潤總額1,720.93億元,較上年同期增長1.30%;凈利潤較上年同期增

長3.81%至1,390.09億元,盈利水準實現平穩增長。

     2016 年,本集團先後獲得國內外知名機構授予的 100 余項重要獎項。榮獲《歐洲貨

幣》“2016 中國最佳銀行”,《環球金融》“2016 中國最佳消費者銀行”、“2016 亞太區最佳


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流動性管理銀行”,《機構投資者》“人民幣國際化服務鑽石獎”,《亞洲銀行家》“中國最佳

大型零售銀行獎”及中國銀行業協會“年度最具社會責任金融機構獎”。本集團在英國《銀

行家》2016 年“世界銀行 1000 強排名”中,以一級資本總額繼續位列全球第 2;在美國《財

富》2016 年世界 500 強排名第 22 位。

    中國建設銀行總行設資産託管業務部,下設綜合處、基金市場處、證券保險資産市場處、

理財信託股權市場處、QFII託管處、養老金託管處、清算處、核算處、跨境託管運營處、監

督稽核處等10個職能處室,在上海設有投資託管服務上海備份中心,共有員工220余人。自

2007年起,託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計,並已經成為常

規化的內控工作手段。

    2、主要人員情況

    紀偉,資産託管業務部總經理,曾先後在中國建設銀行南通分行、總行計劃財務部、

信貸經營部任職,並在總行公司業務部、投資託管業務部、授信審批部擔任領導職務。其

擁有八年託管從業經歷,熟悉各項託管業務,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

    龔毅,資産託管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行北京市分行國際部、營業部

並擔任副行長,長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作,具有豐富的客戶服務和業務管

理經驗。

    鄭紹平,資産託管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行投資部、委託代理部、

戰略客戶部,長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理

經驗。

    黃秀蓮,資産託管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行會計部,長期從事托

管業務管理等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

    原玎,資産託管業務部副總經理,曾就職于中國建設銀行總行國際業務部,長期從事

海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶行銷拓展等工作,具有

豐富的客戶服務和業務管理經驗。

    3、基金託管業務經營情況

    作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行,中國建設銀行一直秉持“以客

戶為中心”的經營理念,不斷加強風險管理和內部控制,嚴格履行託管人的各項職責,切

實維護資産持有人的合法權益,為資産委託人提供高品質的託管服務。經過多年穩步發展,

中國建設銀行託管資産規模不斷擴大,託管業務品種不斷增加,已形成包括證券投資基金、

社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等産品在內的托

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                                   長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


管業務體系,是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至 2017 年二季度末,中

國建設銀行已託管 759 只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的託管服務能力和業務水

平,贏得了業內的高度認同。中國建設銀行連續 11 年獲得《全球託管人》、《財資》、《環球

金融》“中國最佳託管銀行”、“中國最佳次託管銀行”、“最佳託管專家——QFII”等獎項,

並在 2016 年被《環球金融》評為中國市場唯一一家“最佳託管銀行”。

    (二)基金託管人的內部控制制度

    1、內部控制目標

    作為基金託管人,中國建設銀行嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規

章和本行內有關管理規定,守法經營、規範運作、嚴格監察,確保業務的穩健運行,保證

基金財産的安全完整,確保有關資訊的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的

合法權益。

    2、內部控制組織結構

    中國建設銀行設有風險與內控管理委員會,負責全行風險管理與內部控制工作,對托

管業務風險控制工作進行檢查指導。資産託管業務部配備了專職內控合規人員負責託管業

務的內控合規工作,具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

    3、內部控制制度及措施

    資産託管業務部具備系統、完善的制度控制體系,建立了管理制度、控制制度、崗位

職責、業務操作流程,可以保證託管業務的規範操作和順利進行;業務人員具備從業資格;

業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度,授權工作實行集中控制,業務印章按規程保管、

存放、使用,賬戶資料嚴格保管,制約機制嚴格有效;業務操作區專門設置,封閉管理,

實施音像監控;業務資訊由專職資訊披露人負責,防止泄密;業務實現自動化操作,防止

人為事故的發生,技術系統完整、獨立。

    (三)基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式

    1、監督方法

    依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定,監督所託管基金的投資運作。利用

自行開發的“新一代託管應用監督子系統”,嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定,對

基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投

資運作所提供的基金清算和核算服務環節中,對基金管理人發送的投資指令、基金管理人

對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

    2、監督流程

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   (1)每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統,對各基金投資運作比例控制等情

況進行監控,如發現投資異常情況,向基金管理人進行風險提示,與基金管理人進行情況

核實,督促其糾正,如有重大異常事項及時報告中國證監會。

   (2)收到基金管理人的劃款指令後,對指令要素等內容進行核查。

   (3)根據基金投資運作監督情況,定期編寫基金投資運作監督報告,對各基金投資運

作的合法合規性和投資獨立性等方面進行評價,報送中國證監會。

   (4)通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易,電話或書面要求基金管理人進行

解釋或舉證,並及時報告中國證監會。




                              五、相關服務機構

   (一)基金份額發售機構

     1.直銷機構
     (1)長城基金管理有限公司深圳直銷中心
     地址:深圳市福田區益田路 6009 號新世界商務中心 41 層
     電話:0755-23982244
     傳真:0755-23982259
     聯繫人:黃念英
     (2)長城基金管理有限公司北京直銷中心
     地址:北京市西城區金融街 7 號英藍國際金融中心大廈 916、917 室
     電話:010-88091157
     傳真:010-88091075
     聯繫人:王玲
     (3)長城基金管理有限公司上海直銷中心
     地址:上海市浦東新區浦東南路 256 號華夏銀行大廈 1804 室
     電話:021-51150756
     傳真:021-51150756
     聯繫人:余海斌
     (4)網上直銷
     個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺辦理本基金的開戶、申購、贖回等業
 務,具體交易細則請參閱本公司網站相關資訊。


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網址:https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/
2.場外代銷機構
(1) 中國建設銀行股份有限公司
住所:北京市西城區金融大街 25 號
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓
法定代表人:王洪章
電話:010-66275654
聯繫人:張靜
客戶服務電話:95533
網址:www.ccb.com
(2) 中國銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街 1 號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街 1 號
法定代表人:田國立
聯繫人:宋亞平
客服電話:95566
網址:www.boc.cn
(3) 中國工商銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街 55 號
法定代表人:姜建清
客戶服務電話:95588
傳真:010-66107914
聯繫人:李鴻岩
電話:010-66107913
網址:www.icbc.com.cn
(4) 中國農業銀行股份有限公司
註冊地址:北京市海澱區復興路甲 23 號
法定代表人:周慕冰
聯繫人:馬秀艷
電話:010-85108206
傳真:010-85109230
客戶服務電話:95599
網址:www.abchina.com


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(5) 交通銀行股份有限公司
註冊地址:上海市銀城中路 188 號
辦公地址:上海市銀城中路 188 號
法定代表人:牛錫明
電話:021-58781234
傳真:021-58408842
聯繫人:胡迪峰
客戶服務電話:95559
網址:www.bankcomm.com
(6) 招商銀行股份有限公司
地址:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
電話:0755-83198888
傳真:0755-83195109
聯繫人:鄧炯鵬
客戶服務電話:95555
網址:www.cmbchina.com
(7) 華夏銀行股份有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街 22 號
辦公地址:北京市東城區建國門內大街 22 號
法定代表人:吳建
聯繫人:陳秀良
傳真:010-85238680
網址:www.hxb.com.cn
(8) 上海銀行股份有限公司
註冊地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號
法定代表人:寧黎明
開放式基金諮詢電話:021-962888
開放式基金業務傳真:021-68476111
聯繫人:王笑
聯繫電話:021-68475732
網址:www.bankofshanghai.com
(9) 中國民生銀行股份有限公司


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註冊地址:北京市西城區復興門內大街 2 號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街 2 號
法定代表人:董文標
電話:010-56367136
傳真:010-57092611
聯繫人:穆婷
客戶服務電話:95568
網址:www.cmbc.com.cn
(10) 中信銀行股份有限公司
註冊地址:北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 C 座
法定代表人:常振明
聯繫人:豐靖
電話:010-65550827
傳真:010-65541230
客戶服務電話:95558
公司網站:http://bank.ecitic.com/
(11) 北京銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街甲 17 號首層
辦公地址:北京市西城區金融大街丙 17 號
法定代表人:閆冰竹
聯繫人:孔超
電話:010-66223588
傳真:010-66226045
客服電話:95526
網址:www.bankofbeijing.com.cn
(12) 上海浦東發展銀行股份有限公司
註冊地址:上海市浦東新區浦東南路 500 號
辦公地址:上海市中山東一路 12 號
法定代表人:吉曉輝
聯繫人:唐苑
傳真:021-63604199
網址:www.spdb.com.cn
客戶服務電話:95528
(13) 平安銀行股份有限公司


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   註冊地址:深圳市深南中路 1099 號平安銀行大廈
   辦公地址:深圳市深南中路 1099 號平安銀行大廈
   法定代表人:孫建一
   聯繫人:馮博
   電話:021-50979511
   傳真:021-50979375
   網址:http://bank.pingan.com/
   客戶服務電話:95511-3
   (14) 包商銀行股份有限公司
   註冊(辦公)地址:內蒙古包頭市鋼鐵大街 6 號
   法定代表人:李鎮西
   聯繫人:劉芳
   聯繫電話:(0472)5109729
   傳真:(0472)5176541
   客服電話:內蒙古地區:0472-96016;北京地區:010-96016 ;寧波地區:0574-967210 ;
深圳地區:0755-967210;成都地區:028-65558555
   公司網站:www.bsb.com.cn
   (15) 泉州銀行股份有限公司
   註冊地址:福建省泉州市豐澤區雲鹿路 3 號
   法定代表人:傅子能
   聯繫電話:0595-22551071
   聯繫人:董培姍
   客服電話:400-8896-312
   公司網站:www.qzccbank.com
   (16) 寧波銀行股份有限公司
   註冊地址:寧波市鄞州區寧南南路 700 號
   法定代表人:陸華裕
   聯繫人:邱艇
   電話:0574-87050397
   客服電話:95574
   公司網站:www.nbcb.cn
   (17) 武漢農村商業銀行股份有限公司
   住所:武漢市江岸區建設大道 618 號
   法定代表人: 徐小建


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   聯繫人:鄒君
   聯繫電話:027-85497270
   客服熱線:96555
   網站:www.whrcbank.com
   (18) 渤海證券股份有限公司
   住所:天津市經濟技術開發區第二大街 42 號寫字樓 101 室
   辦公地址:天津市南開區賓水西道 8 號
   法定代表人:王春峰
   聯繫人:蔡霆
   電話:022-28451991
   傳真:022-28451892
   客戶服務電話:400-651-5988
   網站:www.ewww.com.cn
   (19) 長城證券股份有限公司
   註冊地址:深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 14、16、17 層
   法定代表人:黃耀華
   聯繫人:劉陽
   電話:0755-83516289
   傳真:0755-83515567
   客戶服務熱線:0755-33680000,4006666888
   網址:www.cgws.com
   (20) 東方證券股份有限公司
   註冊地址:上海市中山南路 318 號 2 號樓 22 層、23 層、25 層-29 層
   辦公地址:上海市中山南路 318 號 2 號樓 13 層、21 層-23 層、25-29 層、32 層、36
層、39 層、40 層
   法定代表人:潘鑫軍
   聯繫人:孔亞楠
   電話:021-63325888
   傳真:021-63326729
   客戶服務熱線:95503
   網站:http://www.dfzq.com.cn
   (21) 廣州證券股份有限公司
   註冊地址:廣州市先烈中路 69 號東山廣場主樓十七樓
   辦公地址:廣州市天河區珠江新城珠江西路 5 號廣州國際金融中心 19、20 樓


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法定代表人:邱三發
電話:020-88836999
傳真:020-88836654
聯繫人:林潔茹
客服電話:020-961303
網址:www.gzs.com.cn
(22) 國都證券股份有限公司
註冊地址:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
辦公地址:北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層
法定代表人:常喆
電話:010-84183333
傳真:010-84183311
聯繫人:黃靜
客服電話:400-818-8118
網址:www.guodu.com
(23) 國盛證券有限責任公司
註冊地址:江西省南昌市北京西路 88 號江信國際大廈
辦公地址:江西省南昌市北京西路 88 號江信國際大廈
法定代表人:徐麗峰
聯繫電話:0791-86281305
聯繫人:周欣玲
客戶服務電話:4008222111
網址:www.gsstock.com
(24) 國泰君安證券股份有限公司
註冊地址:上海市浦東新區商城路 618 號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號上海銀行大廈 29 層
法定代表人:楊德紅
聯繫人:芮敏祺
電話:021-38676666
傳真:021-38670666
客戶服務熱線:4008888666
網址: www.gtja.com
(25) 國信證券股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層


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法人代表人:何如
聯繫人:李穎
電話:0755-82130833
傳真:0755-82133952
客戶服務電話:95536
網址:www.guosen.com.cn
(26) 海通證券股份有限公司
註冊地址:上海市淮海中路 98 號
辦公地址:上海市廣東路 689 號海通證券大廈
法定代表人:王開國
電話:021-23219991
傳真:021-23219100
聯繫人:程麗輝
客服電話: 4008888001、95553
網站:www.htsec.com
(27) 中航證券有限公司
註冊地址:南昌市紅谷灘新區紅谷中大道 1619 號國際金融大廈 A 座 41 樓
法定代表人:王宜四
聯繫人:戴蕾
電話:0791-86868681
傳真:0791-86770178
客服電話:400-8866-567
網址:www.avicsec.com
(28) 華泰證券股份有限公司

註冊地址:南京市江東中路 228 號

辦公地址:南京市建鄴區江東中路 228 號華泰證券廣場、深圳市福田區深南大道 4011

號港中旅大廈 18 樓

法定代表人:周易
電話:0755-82492193
聯繫人:龐曉蕓
客戶服務電話:95597
網址:www.htsc.com.cn
(29) 平安證券有限責任公司


                                    31
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辦公地址:深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場 8 樓
法定代表人:楊宇翔
聯繫人:週一涵
電話:021-38637436
傳真:021-33830395
全國統一客戶服務熱線:4008816168
網址:www.pingan.com
(30) 申萬宏源證券有限公司
註冊地址:上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層
辦公地址:上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層
法定代表人:李梅
聯繫人:曹曄
電話:021-33388215
傳真:021-33388224
客服電話:95523/4008895523/4008000562
網址:www.swhysc.com
(31) 世紀證券有限責任公司
住所:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈 40-42 樓
辦公地址:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈 40-42 樓
法定代表人:姜昧軍
電話:0755-83199511
傳真:0755-83199545
聯繫人:袁媛
客服電話:0755-83199599
網址:www.csco.com.cn
(32) 長江證券股份有限公司
註冊地址:武漢市新華路特 8 號長江證券大廈
法定代表人:胡運釗
客戶服務熱線:95579 或 4008-888-999
聯繫人:李良
電話:027-65799999
傳真:027-85481900
網址:www.95579.com
(33) 興業證券股份有限公司


                                    32
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住所:福州市湖東路 268 號
辦公地址:上海市浦東新區長柳路 36 號
法定代表人:楊華輝
電話: 021-38565547
聯繫人:喬琳雪
網址: www.xyzq.com.cn
客戶服務電話:95562
(34) 中國銀河證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座
法定代表人:顧偉國
聯繫人:田嶶
電話:(010)66568047
諮詢電話:4008-888-888
網址:www.chinastock.com.cn
(35) 招商證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層
法定代表人:宮少林
電話:0755-82960167
傳真:0755-82943636
聯繫人:黃嬋君
客戶服務熱線:95565、4008888111
網址:www.newone.com.cn
(36) 中信建投證券股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓
辦公地址:北京市朝陽門內大街 188 號
法定代表人:王常青
電話:010-85130577
聯繫人:權唐
網址:www.csc108.com
開放式基金諮詢電話:4008888108
(37) 中泰證券股份有限公司
註冊地址:山東省濟南市市中區經七路 86 號
辦公地址:山東省濟南市市中區經七路 86 號
法定代表人:李煒


                                    33
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聯繫人:吳陽
電話:0531-68889155
傳真:0531-68889752
客戶服務電話:95538
公司網址:www.zts.com.cn
(38) 中信證券(山東)有限責任公司
註冊地址:青島市嶗山區深圳路 222 號青島國際金融廣場 1 號樓 20 層
辦公地址:青島市嶗山區深圳路 222 號青島國際金融廣場 1 號樓 20 層
法定代表人:楊寶林
聯繫電話:0532-85022326
傳真:0532-85022605
聯繫人:吳忠超
客戶服務電話:95548
公司網址:www.citicssd.com
(39) 安信證券股份有限公司
住所:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元
辦公地址:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元
          深圳市福田區深南大道 2008 號中國鳳凰大廈 1 棟 9 層
法定代表人:牛冠興
聯繫人:鄭向溢
電話:0755-82558038
傳真:0755-82558355
客服電話:4008001001
網址:www.essence.com.cn
(40) 光大證券股份有限公司
註冊地址:上海市靜安區新閘路 1508 號
辦公地址:上海市靜安區新閘路 1508 號
法定代表人:薛峰
電話:021-68816000
傳真:021-68815009
聯繫人:李芳芳
客服電話:10108998、4008888788
公司網址:www.ebscn.com
(41) 恒泰證券有限責任公司


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    註冊地址:內蒙古呼和浩特市新城區新華東街 111 號
    辦公地址:內蒙古呼和浩特市新城區新華東街 111 號
    法定代表人:劉汝軍
    電話:0471-4972042
    傳真:0471-4930707
    聯繫人:孫偉
    客服電話: 0471-4961259
    網址:www.cnht.com.cn
    (42) 國元證券股份有限公司
    註冊地址:安徽省合肥市壽春路 179 號
    辦公地址:安徽省合肥市壽春路 179 號
    法定代表人:鳳良志
    電話:0551-2257012
    傳真:0551-2272100
    聯繫人:祝麗萍
    客服電話:全國統一熱線 4008888777,安徽省內熱線 96888
    網址:www.gyzq.com.cn
    (43) 中國中投證券有限責任公司
    註冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心 A 棟第 18 層-21 層及
第 04 層 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 單元
    辦公地址:深圳市福田區益田路 6003 號榮超商務中心 A 棟第 04、18 層至 21 層
    法定代表人:龍增來
    聯繫人:劉毅
    電話:0755-82023442
    傳真:0755-82026539
    客服電話:400-600-8008、95532
    網址:www.china-invs.cn
    (44) 西部證券股份有限公司
    住所:西安市東新街 232 號陜西信託大廈 16-17 層
    地址:西安市東新街 232 號陜西信託大廈 16-17 層
    法定代表人:劉建武
    聯繫人:梁承華
    電話:029-87406168
    傳真:029-87406387


                                        35
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客服熱線:95582
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(45) 國融證券股份有限公司
註冊地址:內蒙古呼和浩特市錫林南路 18 號
法定代表人:孔佑傑
聯繫人:陳文彬
電話:010-83991888
傳真:010-88086637
客戶服務電話:400-660-9839
網址:www.grzq.com
(46) 華寶證券有限責任公司
辦公地址:上海市浦東新區世紀大道 100 號環球金融中心 57 層
法定代表人:陳林
聯繫人:劉聞川
電話:021-68778790
傳真:021-50122200
客戶服務電話:4008209898
網址:www.cnhbstock.com
(47) 民生證券有限責任公司
註冊(辦公)地址:北京市東城區建國門內大街 28 號民生金融中心 A 座 16-18 座
法定代表人:余政
電話:010-85127622
聯繫人:趙明
客戶服務電話:4006198888
網址:www.mszq.com
(48) 中信證券股份有限公司
住所:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人:張佑君
聯繫人:馬靜懿
電話:010-60833889
客戶服務電話:95548
網站:www.cs.ecitic.com
(49) 華西證券股份有限公司
註冊地址:四川省成都市陜西街 239 號


                                    36
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辦公地址:深圳市深南大道 4001 號時代金融中心 18 樓
法定代表人:張慎修
聯繫人:張曼
電話:010-52723273
傳真:0755-83025991
客戶服務電話:4008-888-818
網址:www.hx168.com.cn
(50) 九州證券股份有限公司
住所:西寧市南川工業園區創業路 108 號
法定代表人:魏先鋒
聯繫人:王斌
聯繫電話:0755-33331188-8801
客服電話:95305
公司網站:www.jzsec.com
(51) 華融證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街 8 號
辦公地址:北京市西城區金融大街 8 號 A 座 3 層
法定代表人:祝獻忠
聯繫人:李慧靈
聯繫電話:010-58315221
傳真:010-58568062
客服電話:010-58568118
公司網站:www.hrsec.com.cn
(52) 國海證券股份有限公司
註冊地址:廣西南寧市濱湖路 46 號國海大廈
電話:0755-83702462
傳真:0755-83700205
法定代表人:張雅鋒
聯繫人:張亦瀟
客服電話:95563
公司網站:www.ghzq.com.cn
(53) 民族證券有限責任公司
註冊地址:北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 A 座 6-9 層
法定代表人:趙大建


                                    37
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    聯繫人:趙明
    客戶服務熱線:40088-95618
    網址:www.e5618.com
    (54) 大同證券有限責任公司
    註冊地址:大同市城區迎賓街 15 號桐城中央 21 層
    辦公地址:山西省太原市長治路 111 號世貿中心 A 座 13 層
    法定代表人:董祥
    聯繫人:薛津
    客戶服務熱線:400-7121-212
    網址:www.dtsbc.com.cn
    (55) 東興證券股份有限公司
    住所:北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 B 座 12、15 層
    法定代表人:徐勇力
    聯繫人:湯漫川
    電話:010-66555316
    傳真:010-66555246
    客服電話:400-8888-993
    公司網站:www.dxzq.net.cn
    (56) 信達證券股份有限公司
    註冊地址:北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓
    辦公地址:北京市西城區宣武門西大街甲 127 號大成大廈 6 層
    法定代表人:張志剛
    聯繫人:唐靜
    聯繫電話:010-83252182
    傳真:010-63080978
    客服電話:95321
    公司網址:www.cindasc.com
    (57) 廣發證券股份有限公司
    註冊地址:廣州天河區天河北路 183-187 號大都會廣場 43 樓(4301-4316 房)
    辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 樓
    法定代表人:孫樹明
    聯繫人:黃嵐
    電話:020-87555888


                                        38
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傳真:020-87557985
客服電話:95575 或致電各地營業網點
公司網站:www.gf.com.cn

(58) 西南證券股份有限公司
辦公地址:重慶市江北區橋北苑 8 號
法定代表人:余維佳
聯繫人:張煜
電話:023-63786141
客服電話:4008096096
公司網站:www.swsc.com.cn
(59) 中國國際金融股份有限公司
註冊地址:北京市建國門外大街 1 號國貿寫字樓 2 座 27 層及 28 層
法定代表人:李學東
電話:010-85679888
傳真:010-85679535
聯繫人:秦朗
客服電話:400-910-1166
網站:www.cicc.com.cn
(60) 中信期貨有限公司
註冊地址:深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座 13 層 1301-1305
室、14 層
法定代表人:張磊
聯繫人:洪成
電話:0755-23953913
傳真:0755-83217421
客服電話:400-990-8826
公司網站:www.citicsf.com
(61) 申萬宏源西部證券有限公司
住所:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2005 室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路 358 號大成國際大廈 20 樓 2005

法定代表人:李季
聯繫人: 李巍
傳真:010-88085195

                                    39
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客戶服務電話:4008-000-562
網址:www.hysec.com
(62) 國金證券股份有限公司
註冊地址: 四川省成都市東城根上街 95 號
辦公地址: 四川省成都市東城根上街 95 號
法定代表人:冉雲
聯繫人:劉婧漪
電話:028-86690057
客戶服務電話: 95310
網址:www.gjzq.com.cn
(63) 方正證券股份有限公司
註冊地址: 北京市朝陽區北四環中路 27 號盤古大觀 40-43 層
法定代表人: 何其聰
聯繫人:高洋
聯繫電話:010-59355546
客服電話:95571
網址:www.foundersc.com
(64) 華鑫證券有限責任公司
住所:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 28 層 A01、B01(b)單元
法定代表人:俞洋
電話:021-64339000
傳真:021-54967032
聯繫人:丁晨
客服電話:95323
公司網站:www.cfsc.com.cn
(65) 南京證券股份有限公司
住所: 南京市江東中路 389 號
法定代表人: 步國旬
聯繫人:王萬君
客服電話:95386
公司網站:www.njzq.com.cn
(66) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
地址:深圳市羅湖區梨園路 8 號 HALO 廣場 4 樓
法定代表人:薛峰


                                     40
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聯繫人:童彩平
電話:0755-33227950
傳真:0755-33227951
客服電話:4006-788-887
公司網址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(67) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路 1218 號 1 幢 202 室
法定代表人:陳柏青
聯繫人:顧祥柏
電話:13918979642
客服電話:95188
公司網址:www.fund123.cn
(68) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
住所:上海市浦東新區銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801 室
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801 室
法定代表人:汪靜波
聯繫人:徐誠
聯繫電話:021-38509636
客服電話:400-821-5399
公司網站:www.noah-fund.com
(69) 上海天天基金銷售有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓 2 層
辦公地址:上海市徐匯區宛平南路 88 號東方財富大廈
法定代表人:其實
聯繫人:黃妮娟
聯繫電話:021-54509998
客服電話:400-1818-188
公司網站:www.1234567.com.cn

(70) 眾升財富(北京)基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區望京東園四區 13 號樓 A 座 9 層 908 室
辦公地址:北京市朝陽區望京浦項中心 A 座 9 層 04-08
法定代表人:李招弟
聯繫人:李艷
聯繫電話:010-59497361

                                    41
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傳真:010-64788016
客服電話:400-876-9988
公司網站:www.zscffund.com

(71) 北京展恒基金銷售股份有限公司
辦公地址:北京市朝陽區華嚴北裏 2 號民建大廈 6 層
法定代表人:閆振傑
聯繫人:翟飛飛
聯繫電話:010-62020088
客服電話:400-888-6661
公司網站:www.myfund.com

(72) 和訊資訊科技有限公司
住所:北京市朝陽區朝外大街 22 號泛利大廈 10 層
法定代表人:王莉
聯繫人:吳阿婷
聯繫電話:0755-82721106
客服電話:400-9200-022
公司網站:licaike.hexun.com

(73) 上海好買基金銷售有限公司
住所:上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室
法定代表人:楊文斌
聯繫人:胡鍇雋
聯繫電話: 021-20613635
客服電話:400-700-9665
公司網站:www.ehowbuy.com

(74) 上海聯泰資産管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路 277 號 3 層 310 室
法定代表人:燕斌
聯繫人:淩秋艷
聯繫電話:021-52822063-8105
客服電話:4000-466-788
公司網站:www.66zichan.com

(75) 珠海盈米財富管理有限公司
住所:珠海市橫琴新區寶華路 6 號


                                    42
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法定代表人:肖雯
聯繫電話:020-89629099
傳真:020-89629011
客服電話:020-89629066
公司網站:www.yingmi.cn

(76) 上海陸金所資産管理有限公司

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓

法定代表人:郭堅

聯繫人:寧博宇

電話:021-20665952

客戶服務熱線:4008219031

公司網站:www.lufunds.com

(77) 深圳富濟財富管理有限公司

註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室

辦公地址: 深圳市南山區科苑南路高新南七道惠恒大廈二期 418 室

法定代表人:齊小賀

聯繫人:陳勇軍

電話:0755-83999913

傳真:0755-83999926

客服電話:0755-83999907

網址:www.jinqianwo.cn

(78) 北京肯特瑞財富投資管理有限公司

註冊地址:北京市海澱區海淀東三街 2 號 4 層 401-15

辦公地址:北京市海澱區海淀東三街 2 號 4 層 401-15

法定代表人:陳超

聯繫人:徐伯宇

電話: 010 8918 9285

傳真: 010-89188000

客服電話:4000988511/ 4000888816

網址:kenterui.jd.com


                                    43
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(79) 北京匯成基金銷售有限公司

註冊地址:北京市海澱區中關村大街 11 號 11 層 1108

辦公地址:北京市海澱區中關村大街 11 號 11 層 1108

法定代表人:王偉剛

聯繫人:馬怡

電話: 010-56282140

客服電話:400-619-9059

網址:www.fundzone.cn

(80) 上海挖財金融資訊服務有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路 799 號 5 層 01、02、03 室

法定代表人:胡燕亮

聯繫人:李娟

電話:15002933896

客服電話:021-50810687

網址:www.wacaijijin.com

(81) 江蘇匯林保大基金銷售有限公司

住所:江蘇省南京市中山東路 9 號天時國際商貿大廈 11 樓 E 座

法定代表人: 吳言林

聯繫人:李躍

電話:176 1215 4686

傳真:021-53086809

客服電話:025-56663409

網址: www.huilinbd.com

(82) 北京唐鼎耀華投資諮詢有限公司

註冊地址:北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街 10 號 2 棟 236 室

辦公地址:北京市朝陽區東三環北路 38 號院 1 號泰康金融中心 38 層

法定代表人:張冠宇

聯繫人:劉美薇

電話:010-85870662

傳真:4008875666-129666

                                    44
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     客服電話:400-819-9868

     網址: www.tdyhfund.com

     (83) 一路財富(北京)資訊科技股份有限公司

     住所:北京西城區阜成門大街 2 號萬通新世界廣場 A 座 2208

     法定代表人: 吳雪秀

     聯繫人:徐越

     客服電話:400-001-1566

     公司網站:www.yilucaifu.com

     (84) 奕豐金融服務(深圳)有限公司

     註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室(入住深圳市前海商務秘

書有限公司)

     辦公地址:深圳市南山區海德三道航太科技廣場 A 座 17 樓 1704 室

     法定代表人: TAN YIK KUAN

     聯繫人:葉健

     電話:0755-89460500

     傳真:0755-21674453

     客服電話:400-684-0500

     網址: www.ifastps.com.cn

     (85) 杭州科地瑞富基金銷售有限公司

     註冊地址: 杭州市下城區武林時代商務中心 1604 室

     辦公地址: 杭州市下城區上塘路 15 號武林時代 20 樓

     法定代表人:陳剛

     聯繫人:張岩

     電話:0571-86655920

     傳真:0571-85269200

     客服電話:0571-86915761

     網址:www.cd121.com

     (86) 天津萬家財富資産管理有限公司

     註冊地址:天津自貿區(中心商務區)迎賓大道 1988 號濱海浙商大廈公寓 2-2413



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    辦公地址: 北京市西城區豐盛衚同 28 號太平洋保險大廈 5 層

    法定代表人: 李修辭

    聯繫人:王茜蕊

    電話:15321711533

    客戶電話:010-59013842

    網址:www.wanjiawealth.com

     (87) 浙江同花順基金銷售有限公司

    住所:杭州市余杭區五常街道同順路 18 號同花順大樓

    法定代表人:淩順平

    聯繫人:劉寧

    電話:18668036160

    客服電話:4008-773-772

    公司網站:http://www.5ifund.com

   基金管理人可根據業務發展需要,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,並及時

公告。

   3.場內代銷機構

   具有基金代銷業務資格的深圳交易所會員單位(具體名單可在深交所網站查詢)。

   (二)基金註冊登記機構

    名稱:中國證券登記結算有限責任公司
    住所:北京市西城區太平橋大街 17 號
    辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17 號
    法定代表人:金穎
    聯繫人:任瑞新
    電話:010-58598835
    傳真:010-58598907

   (三)律師事務所與經辦律師

    律師事務所名稱:北京市中倫律師事務所
    註冊地址:北京市朝陽區建國門外大街甲 6 號 SK 大廈 36-37 層
    負責人:張學兵
    電話:0755-33256666


                                         46
                                     長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


     傳真:0755-33206888
     聯繫人:李雅婷

    (四)會計師事務所和經辦註冊會計師

     會計師事務所名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
     住所(辦公地址):北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室
     執行事務合夥人:Tony Mao 毛鞍寧
     電話:0755-25028023
     傳真:0755-25026023
     聯繫人:昌華




                               六、基金份額的分級

    (一)基金份額結構

    本基金的基金份額包括長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金之基礎份額(簡稱

“久兆 300 份額”)、“中小 300A 份額”與“中小 300B 份額”。其中,中小 300A 份額和中小

300B 份額的基金份額比例始終保持在 4:6 不變。

    自 2015 年 6 月 8 日起,長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金之穩健份額的場內

簡稱由“久兆穩健”變更為“中小 300A”,長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金之

積極份額的場內簡稱由“久兆積極”變更為“中小 300B”,詳情請見本基金管理人于 2015

年 6 月 4 日披露的《關於長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金變更場內基金簡稱的

公告》。

    (二)基金的基本運作概要

    1.本基金通過場外、場內兩種方式公開發售。基金髮售結束後,場外認購的全部份額

確認為久兆 300 份額;場內認購的全部份額按照 4:6 的比例確認為中小 300A 份額與中小

300B 份額(具體認購方法參見基金份額發售公告)。

    2.本基金基金合同生效後,久兆 300 份額接受場外與場內申購和贖回;中小 300A 份額、

中小 300B 份額只上市交易,不接受申購和贖回。

    3.本基金基金合同生效後,基金管理人將根據基金合同的約定辦理久兆 300 份額與中

小 300A 份額、中小 300B 份額之間的份額配對轉換業務。份額配對轉換是指本基金場內的

久兆 300 份額與中小 300A 份額、中小 300B 份額之間的配對轉換,包括分拆和合併兩個方

面。分拆指基金份額持有人將其持有的每十份久兆 300 份額的場內份額申請轉換成四份中

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小 300A 份額與六份中小 300B 份額的行為。合併指基金份額持有人將其持有的四份中小

300A 份額與六份中小 300B 份額進行配對申請轉換成十份久兆 300 份額的場內份額的行為。

    4. 本基金基金合同生效後,基金管理人將按照基金合同規定在基金份額折算日對基金

份額進行折算,折算後基金運作方式及中小 300A 份額和中小 300B 份額配比不變。

    (三)中小 300A 份額、中小 300B 份額概要

    1.存續期限

    自基金合同生效之日起存續。

    2.基金份額配比

    中小 300A 份額與中小 300B 份額的基金份額配比始終保持 4:6 的比例不變。

    3.中小 300A 份額與中小 300B 份額的份額參考凈值計算

    (1)中小 300A、中小 300B、久兆 300 份額凈值關係

    本基金四份中小 300A 份額與六份中小 300B 份額的參考凈值之和將等於十份久兆 300

份額的凈值。

    (2)中小 300A 份額的份額參考凈值計算

    中小 300A 份額的約定年收益率為 5.8%。中小 300A 份額的約定年收益率除以 365 得到

中小 300A 份額的約定日簡單收益率。中小 300A 份額的基金份額參考凈值以基金合同生效

日或前一份額折算日經折算後的份額凈值為基準採用中小 300A 份額的約定日簡單收益率

單利進行計算。中小 300A 份額在估值日應計收益的天數為自基金合同生效日或前一份額折

算日(定期份額折算日或不定期份額折算日)次日起至估值日的實際天數。

    (3)中小 300B 份額的份額參考凈值計算

    計算出中小 300A 份額的份額參考凈值後,根據久兆 300 份額、中小 300A 份額、中小

300B 份額凈值的關係,可以計算出中小 300B 份額的份額參考凈值。

    (4)中小 300A 份額與中小 300B 份額的份額參考凈值公告

    中小 300A 份額和中小 300B 份額的份額參考凈值在當天收市後計算,並在下一日內與

本基金份額凈值一同公告。如遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。

    4.定期份額折算

    自基金合同生效日或前一定期份額折算日次日起至滿一年的最後一個工作日止,本基

金將按照基金合同規定進行基金的定期份額折算。本基金進行定期份額折算後,中小 300A

份額期末的約定應得收益將折算為場內久兆 300 份額分配給中小 300A 份額持有人,中小

300A 份額的份額參考凈值調整為 1.000 元;久兆 300 份額持有人持有的每十份久兆 300 份

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額將按四份中小 300A 份額獲得新增久兆 300 份額的分配,持有場外久兆 300 份額的基金份

額持有人將按前述方式獲得新增場外久兆 300 份額的分配,持有場內久兆 300 份額的基金

份額持有人將按前述方式獲得新增場內久兆 300 份額的分配。

    經過定期份額折算,久兆 300 份額的份額凈值相應進行調整。定期份額折算前後中小

300B 份額的份額參考凈值及其份額數未發生變化,中小 300A 份額和中小 300B 份額的份額

配比始終保持 4:6 的比例不變。折算所産生的場內久兆 300 份額不進行自動分離。

    5.不定期份額折算

    本基金運作期間,如久兆 300 份額的份額凈值達到 2.000 元或中小 300B 份額的份額參

考凈值達到 0.250 元,本基金將按照基金合同規定進行基金的不定期份額折算。

    當久兆 300 份額的份額凈值達到 2.000 元時,不定期份額折算後,久兆 300 份額的基

金份額凈值以及中小 300A 份額與中小 300B 份額的基金份額參考凈值均調整為 1.000 元。

不定期份額折算後,持有人持有的久兆 300 份額的份額數按照久兆 300 份額折算比例相應

增加,持有場外久兆 300 份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場外久兆 300 份額

的分配,持有場內久兆 300 份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場內久兆 300 份

額的分配。持有人持有的中小 300A 份額和中小 300B 份額的份額數在折算前後均保持不變,

因折算新增的份額將全部折算成久兆 300 份額的場內份額。

    當中小 300B 份額的份額參考凈值達到 0.250 元時,不定期份額折算後,久兆 300 份額

的基金份額凈值以及中小 300A 份額與中小 300B 份額的基金份額參考凈值均調整為 1.000

元;持有人持有的久兆 300 份額的份額數按照久兆 300 份額折算比例相應減少,中小 300B

份額持有人持有的中小 300B 份額數按照中小 300B 份額的折算比例相應減少。為保持中小

300A 份額和中小 300B 份額比例不變,中小 300A 份額的折算比例與中小 300B 份額相同,

中小 300A 份額持有人持有的中小 300A 份額數同比例相應減少,超出份額數將全部折算成

久兆 300 份額的場內份額。

    不定期份額折算前後,中小 300A 份額和中小 300B 份額的份額配比始終保持 4:6 的比

例不變。折算所産生的場內久兆 300 份額不進行自動分離。

    6. 中小 300A 份額與中小 300B 份額的終止運作

    經基金份額持有人大會決議通過,中小 300A 份額與中小 300B 份額可申請終止運作。

該基金份額持有人大會決議須經本基金所有份額以特別決議的形式錶決通過,即須經參加

基金份額持有人大會的久兆 300 份額、中小 300A 份額與中小 300B 份額各自的基金份額持


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有人或其代理人各自所持久兆 300 份額、中小 300A 份額與中小 300B 份額表決權的 2/3 以

上(含 2/3)通過方為有效。



                        七、基金的募集與基金合同的生效

    (一)基金的募集

    本基金經中國證券監督管理委員會 2011 年 9 月 15 日證監許可[2011]1474 號文核準,

由管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《資訊披露辦法》等有關法律、法規

及基金合同募集,募集期自 2011 年 12 月 19 日到 2012 年 1 月 17 日,共募集 965,942,785.13

份基金份額,募集戶數為 3,368 戶。

    (二)基金合同的生效

    本基金的基金合同已于 2012 年 1 月 30 日正式生效。

    (三)基金的類型和運作方式

    基金的類型:股票型

    基金的運作方式:契約型開放式。

    (四)基金存續期限

    不定期。

    (五)發售對象

    符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者和機構投資者及合格境外機

構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。




                         八、久兆 300 份額的申購與贖回

    (一)申購與贖回場所

    投資者辦理久兆 300 份額場外申購和贖回業務的場所為基金管理人和基金管理人委託
的場外代銷機構。投資者需使用中國證券登記結算有限責任公司(深圳)開放式基金賬戶
辦理久兆 300 份額場外申購、贖回業務。
    投資者辦理久兆 300 份額場內申購和贖回業務的場所為具有基金代銷業務資格的深圳
證券交易所會員單位。投資者需使用深圳證券賬戶,通過深圳證券交易所交易系統辦理久


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兆 300 份額場內申購、贖回業務。其中,深圳證券賬戶是指投資人在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司開立的深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶。
    本基金場外、場內代銷機構名單將由基金管理人在發售公告或其他相關公告中列明。
基金管理人可根據情況變更或增減代銷機構,並予以公告。若基金管理人或其指定的代銷
機構開通電話、傳真或網上等交易方式,投資者可以通過上述方式進行申購與贖回,具體
辦法由基金管理人另行公告。

    (二)申購和贖回的開放日及時間

    1.開放日及開放時間
    投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳
證券交易所正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本
基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
    基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情
況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照
《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。
    2.申購、贖回開始日及業務辦理時間
    基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理申購,具體業務辦理時間在
申購開始公告中規定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在
贖回開始公告中規定。
    在確定申購開始與贖回開始時間後,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《資訊
披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。
    基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者
轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的,其基金份
額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

    (三)申購與贖回的原則

    1. “未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準
進行計算;
    2. “金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
    3.贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回;
    4.當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。
    基金管理人可根據基金運作的實際情況並在不影響基金份額持有人實質利益的前提下
依法對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《資訊披露辦法》的
有關規定在指定媒體上公告。

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    (四)申購與贖回的程式

    1.申購和贖回的申請方式
    投資者必鬚根據銷售機構規定的程式,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖
回的申請。
    投資者在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資者在提交贖回
申請時須持有足夠的基金份額餘額,否則所提交的申購、贖回申請無效。
    2.申購和贖回申請的確認
    基金管理人應以交易時間結束前受理申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T
日),在正常情況下,本基金註冊登記機構在 T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提
交的有效申請,投資人可在 T+2 日後(包括該日)到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他
方式查詢申請的確認情況。基金銷售機構對申購申請的受理並不代表申請一定成功,而僅
代表銷售機構確實接收到申請。申購的確認以註冊登記機構或基金管理人的確認結果為準。
對於申購申請及申購份額的確認情況,投資者應及時查詢並妥善行使合法權利,否則,由
此産生的任何損失由投資者自行承擔。
    3.申購和贖回的款項支付
    申購採用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功。若申購
不成功或無效,基金管理人或基金管理人指定的代銷機構將投資人已繳付的申購款項退還
給投資人。
    投資者贖回申請成功後,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內支付贖回款項。在發生
鉅額贖回時,款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。

    (五)申購和贖回的數額限制

    1.自 2015 年 10 月 12 日起,本基金每筆申購最低金額由 1000 元調整為 10 元(含申購
費)。本基金定期定額投資不受此最低申購金額限制。
    2.基金份額持有人在銷售機構贖回時,每筆贖回申請不得低於 100 份,全額贖回時不
受該限制。投資者每個交易賬戶不設最低基金份額餘額限制。
    3.基金管理人可以根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額
和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指
定媒體上公告並報中國證監會備案。

    (六)申購和贖回的價格、費用及其用途

    1.本基金的申購採用“金額申購”方式,申購價格以申購當日久兆 300 份額的基金份
額凈值為基準進行計算;本基金的贖回採用“份額贖回”方式,贖回價格以贖回當日久兆
300 份額的基金份額凈值為基準進行計算。
    2.申購費率

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   本基金申購費由投資者承擔,在申購基金份額時收取,主要用於本基金的市場推廣、
銷售、登記結算等各項費用,不列入基金財産。投資者可以多次申購本基金,申購費率按
每筆申購申請單獨計算。

   本基金自2015年3月13日起對通過直銷櫃檯申購的養老金客戶與除此之外的其他投資

者實施差別的申購費率。具體如下:
   (1)申購費率

                            申購金額(含申購費)                       申購費率

                                50 萬元以下                              1.2%
     場外申購費率           50 萬元(含)-200 萬元                        0.8%

                           200 萬元(含)-500 萬元                        0.4%

                              500 萬元(含)以上                       每筆 1000 元
                       由深圳證券交易所會員單位按照場外申購費率設定投資者的場內
     場內申購費率
                       申購費率。

   注:上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。

   (2)特定申購費率

                            申購金額(含申購費)                       申購費率

                                50 萬元以下                             0.24%
     場外申購費率           50 萬元(含)-200 萬元                       0.16%

                           200 萬元(含)-500 萬元                       0.08%

                              500 萬元(含)以上                       每筆 1000 元
                       由深圳證券交易所會員單位按照場外申購費率設定投資者的場內
     場內申購費率
                       申購費率。

   注:上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶,包

括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金

等,具體包括:全國社會保障基金;可以投資基金的地方社會保障基金;企業年金單一計

劃以及集合計劃;企業年金理事會委託的特定客戶資産管理計劃;企業年金養老金産品。

   如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司在法律法規允許的
前提下可將其納入養老金客戶範圍。

   3.贖回費率
   本基金的贖回費由基金份額持有人承擔,在贖回基金份額時收取,其中 25%歸入基金


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財産,其餘部分用於支付註冊登記費和其他手續費。

                                  持有年限                            贖回費率

                                  1 年以內                              0.5%
     場外贖回費率
                               1 年(含)-2 年                          0.25%

                                2 年(含)以上                             0%

     場內贖回費率                                   0.5%

    4.基金管理人可以在法律法規和基金合同規定範圍內調整申購費率、收費方式或調低
贖回費率。費率或收費方式如發生變更,基金管理人應在調整實施前按照《資訊披露辦法》
有關規定至少在一種中國證監會指定媒體上刊登公告。

    5.基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定
基金促銷計劃,針對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按
相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理人可以適當調低基金申購費率、贖回費率。

    (七)申購份額與贖回金額的計算方式

    1.久兆 300 份額申購份額的計算及餘額的處理方式
    久兆 300 份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:
    凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
    申購金額在 500 萬元(含)以上的適用固定金額的申購費,即凈申購金額=申購金額-
固定申購費金額
    申購費用=申購金額-凈申購金額
    申購份額=凈申購金額/申購當日久兆 300 基金份額凈值
    通過場外方式進行申購的,申購份額計算結果保留到小數點後 2 位,小數點後 2 位以
後的部分四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産;通過場內方式申購的,申購份額計算
結果保留到整數位,計算所得整數位後小數部分的份額對應的資金返還至投資者資金賬戶。
    例 1:某投資者通過場外投資 10 萬元申購久兆 300 份額,申購費率為 1.2%,假定申購
當日久兆 300 份額的基金份額凈值為 1.100 元,則其可得到的申購份額為:
    凈申購金額=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
    申購費用=100,000-98,814.23=1185.77 元
    申購份額=98,814.23/1.100=89,831.12 份
    例 2:如例 1,如果該投資者選擇通過場內申購,假定申購費率也為 1.2%,則因場內
份額保留至整數位,故投資者申購所得份額為 89,831 份,不足 1 份部分對應的申購資金返
還給投資者。計算方法如下:
    實際凈申購金額=89,831×1.100=98,814.10 元

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    退款金額=100,000-98,814.10-1185.77=0.13 元
    2.久兆 300 份額的贖回金額的計算及處理方式
    本基金的凈贖回金額為贖回總金額扣減贖回費用。其中:
    贖回總金額=贖回份額×贖回當日久兆 300 份額的基金份額凈值
    贖回費用=贖回總金額×贖回費率
    凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
    上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後兩位,由此産生的收益或損失由基
金財産承擔。
    例 3:某投資者贖回 10 萬份久兆 300 份額,持有時間為 8 個月,對應的贖回費率為 0.5%,
假設贖回當日久兆 300 份額的基金份額凈值是 1.100 元,則其可得到的贖回金額為:
    贖回總金額=100,000×1.100=110,000 元
    贖回費用=110,000×0.5%=550 元
    凈贖回金額=110,000-550=109,450 元
    3. 久兆 300 份額的份額凈值計算,保留到小數點後 3 位,小數點後第 4 位四捨五入,
由此産生的收益或損失由基金財産承擔。T 日的基金份額凈值在當天收市後計算,並在 T+1
日內公告。如遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。

    (八)拒絕或暫停申購的情形

    發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人對久兆 300 份額的申購申請:
    1.因不可抗力導致基金無法正常運作或者因不可抗力導致基金管理人無法接受投資人
的申購申請。
    2.證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資産凈值。
    3.發生本基金合同規定的暫停基金資産估值的情況。
    4.基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利
益時。
    5.基金資産規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業
績産生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
    6.基金合同、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述暫停申購情形時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒體上刊登暫停申購
公告。如果投資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的
情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

    (九)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

    發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的久兆 300 份額的贖回申請或延緩支
付贖回款項:

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    1.因不可抗力導致基金無法正常運作。
    2.證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資産凈值。
    3.連續兩個或兩個以上開放日發生鉅額贖回。
    4.發生本基金合同規定的暫停基金資産估值情況。
    5.基金合同、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述情形時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已接受的贖回申請,基金
管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量佔申請總量
的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付,並以後續開放日的基金份額凈值為依
據計算贖回金額。若連續兩個或兩個以上開放日發生鉅額贖回,延期支付最長不得超過 20
個工作日,並在指定媒體上公告。投資人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部
分予以撤銷。在久兆 300 份額暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的
辦理並予以公告。

    (十)鉅額贖回的情形及處理方式
    1.鉅額贖回的認定
    若本基金單個開放日內久兆 300 份額的凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換
中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)
超過前一開放日的基金總份額(包括久兆 300 份額、中小 300A 份額、中小 300B 份額)的
10%,即認為是發生了鉅額贖回。
    2.鉅額贖回的處理方式
    當基金出現鉅額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資産組合狀況決定全額贖回
或部分延期贖回。
    (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正常贖回程
序執行。
    (2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資
人的贖回申請而進行的財産變現可能會對基金資産凈值造成較大波動時,基金管理人在當
日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的 10%的前提下,可對其餘贖回申請延期辦
理。對於當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日
受理的贖回份額;對於未能贖回部分,投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消
贖回。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取
消贖回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申
請一併處理,無優先權,並以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自
動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
    當出現鉅額贖回時,場內贖回申請按照深圳證券交易所相關規則進行處理;基金轉換


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中轉出份額的申請的處理方式遵照相關業務規則及屆時開展轉換業務的公告。
    (3)暫停贖回:久兆 300 份額連續 2 日以上(含本數)發生鉅額贖回,如基金管理人認為
有必要,可暫停接受久兆 300 份額的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款
項,但不得超過 20 個工作日,並應當在指定媒體上進行公告。
    3.鉅額贖回的公告
    當發生上述延期贖回並延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募説明書
規定的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人,説明有關處理方法,同時在指定媒
體上刊登公告。
    (十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
    1.發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人當日應立即向中國證監會備案,並在
規定期限內在指定媒體上刊登暫停公告。
    2.如發生暫停的時間為 1 日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒體上刊登久兆 300
份額重新開放申購或贖回公告,並公佈最近 1 個開放日的基金份額凈值。
    3.如發生暫停的時間超過 1 日但少於 2 周,暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,
基金管理人應提前 2 日在指定媒體上刊登久兆 300 份額重新開放申購或贖回公告,並公告
最近 1 個開放日的基金份額凈值。
    4.如發生暫停的時間超過 2 周,暫停期間,基金管理人應每 2 周至少刊登暫停公告 1
次。暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應提前 2 日在指定媒體上連續刊
登基金重新開放申購或贖回公告,並公告最近 1 個開放日久兆 300 份額的基金份額凈值。

    (十二)基金的轉換

    基金轉換是指基金份額持有人可按規定申請將所持有的本基金份額轉換為本基金管理

人管理並在同一註冊登記人登記的其他開放式基金份額。基金轉換收取相應費用,費用詳

情請參見本招募説明書第十七部分“基金的費用與稅收”。

    基金管理人已開通本基金場外份額與長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF)場
外份額之間的基金轉換業務。

    (十三)基金的非交易過戶

    基金的非交易過戶是指基金註冊登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行而産生的非
交易過戶以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論在上述何種情況
下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
    繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈指基
金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體;司法強制執
行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然



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人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金註冊登記機構要求提供的相關資料,
對於符合條件的非交易過戶申請按基金註冊登記機構的規定辦理,並按基金註冊登記機構
規定的標準收費。

     (十四)定期定額投資

    “定期定額投資”是指投資者可通過本基金的銷售機構提交申請,約定每月扣款時間、

扣款金額及扣款方式,由指定的銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動

完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

    本基金管理人已通過建設銀行、招商銀行、農業銀行、交通銀行、中國銀行、工商銀
行、華夏銀行、上海銀行、中信銀行、北京銀行、民生銀行、浦發銀行、平安銀行、包商
銀行、泉州銀行、寧波銀行、武漢農商行、中信建投證券、國泰君安證券、申萬宏源證券、
申萬宏源西部證券、海通證券、長城證券、銀河證券、招商證券、興業證券、國信證券、
國盛證券、華泰證券、平安證券、中泰證券、廣州證券、世紀證券、安信證券、長江證券、
中信證券、中投證券、華西證券、恒泰證券、中信證券(山東)、國融證券、華寶證券、
民生證券、九州證券、華融證券、國海證券、信達證券、廣發證券、西南證券、中信期貨、
華鑫證券、南京證券、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限公司、眾升財富(北
京)基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、和訊資訊科技有限公司、上海
好買基金銷售有限公司、上海聯泰資産管理有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、深圳
富濟財富管理有限公司、北京肯特瑞財富投資管理有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、
上海挖財金融資訊服務有限公司、上海陸金所資産管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限
公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、北京唐鼎耀華投資諮詢有限公司、一路財富(北
京)資訊科技股份有限公司、奕豐金融服務(深圳)有限公司、杭州科地瑞富基金銷售有
限公司、天津萬家財富資産管理有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司等機構為投資者
提供本基金定期定額投資服務,詳情請查閱相關公告。

    (十五)基金的凍結和解凍

    基金註冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及註冊
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。




               九、中小 300A 份額與中小 300B 份額的上市交易

    (一)上市交易的地點
    深圳證券交易所。


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    (二)上市交易的時間
    2012 年 2 月 21 日
    (三)上市交易的規則
    1.中小 300A 份額、中小 300B 份額分別採用不同的交易代碼上市交易。
    2.中小 300A 份額、中小 300B 份額上市首日的開盤參考價分別為各自前一工作日的基
金份額凈值。
    3.中小 300A 份額、中小 300B 份額實行價格漲跌幅限制,漲跌幅比例為 10%,自上市
首日起實行。
    4.中小 300A 份額、中小 300B 份額買入申報數量為 100 份或其整數倍。
    5.中小 300A 份額、中小 300B 份額申報價格最小變動單位為 0.001 元人民幣。
    6.中小 300A 份額、中小 300B 份額上市交易的其他規則遵循《深圳證券交易所交易規
則》及《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》等相關規定。
    (四)上市交易的費用
    中小 300A 份額、中小 300B 份額上市交易的費用按照深圳證券交易所相關規則及有關
規定執行。
    (五)上市交易的行情揭示
    中小 300A 份額、中小 300B 份額在深圳證券交易所掛牌交易,交易行情通過行情發佈
系統揭示。行情發佈系統同時揭示前一交易日的基金份額凈值。
    (六)上市交易的註冊登記
    投資人 T 日買入成功後,註冊登記機構在 T 日自動為投資人登記權益並辦理註冊登記
手續,投資人自 T+1 日(含該日)後有權賣出該部分基金;
    投資人 T 日賣出成功後,註冊登記機構在 T 日自動為投資人辦理扣除權益的註冊登記
手續。
    (七)上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市
    中小 300A 份額、中小 300B 份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照相關
法律法規、中國證監會及深圳證券交易所的相關規定執行。
    (八)相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定
內容進行調整的,本基金基金合同相應予以修改,且此項修改無須召開基金份額持有人大
會。
    (九)若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新
功能,基金管理人可以在履行適當程式後增加相應功能。




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    十、基金份額的登記、系統內轉託管和跨系統轉登記等其他相關業務

    (一)基金份額的登記
    1.本基金的基金份額採用分系統登記的原則。場外認購、申購或通過跨系統轉登記從
場內轉入的久兆 300 份額登記在註冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下;中小
300A 份額、中小 300B 份額,以及場內認購、申購或通過跨系統轉登記從場外轉入的久兆
300 份額登記在證券登記結算系統基金份額持有人證券賬戶下。
    2.登記在證券登記結算系統中的久兆 300 份額可以申請場內贖回;登記在註冊登記係
統中的久兆 300 份額可以申請場外贖回。
    3.登記在證券登記結算系統中的中小 300A 份額、中小 300B 份額只能在深圳證券交易
所上市交易,不能直接申請場內贖回。
    (二)系統內轉託管
    1.系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在註冊登記系統內不同銷售機
構(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(席位)之間進行轉託管的行為。
    2.基金份額登記在註冊登記系統的基金份額持有人在變更辦理久兆 300 份額贖回業務
的銷售機構(網點)時,須辦理已持有久兆 300 份額的系統內轉託管。
    3.基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理中小 300A 份額、中
小 300B 份額上市交易或久兆 300 份額場內贖回業務的會員單位(席位)時,須辦理已持有
基金份額的系統內轉託管。
    4.投資者採用基金管理人直銷中心網上交易方式認購或申購的基金份額將不能辦理係
統內轉託管業務。若網上交易有關規定及業務規則發生變更,基金管理人可為投資者採用
直銷中心網上交易方式認購或申購的基金份額辦理系統內轉託管時,基金管理人將做出調
整並及時公告。
    5.募集期內不得辦理系統內轉託管。
    6.基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。
    (三)跨系統轉登記
    1.跨系統轉登記是指基金份額持有人將持有的久兆 300 份額在註冊登記系統和證券登
記結算系統之間進行轉登記的行為。
    2.久兆 300 份額跨系統轉登記的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關
規定辦理。
    3.投資者採用基金管理人直銷中心網上交易方式認購或申購的基金份額將不能辦理跨
系統轉登記業務。若網上交易有關規定及業務規則發生變更,基金管理人可為投資者採用
直銷中心網上交易方式認購或申購的基金份額辦理跨系統轉登記時,基金管理人將做出調
整並及時公告。



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                                   長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


    4.募集期內不得辦理跨系統轉登記。
    5.基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。
    (四)基金份額的非交易過戶、質押、凍結與解凍
    本基金的非交易過戶、質押、凍結與解凍等,按照中國證券登記結算有限責任公司、
深圳證券交易所等相關機構的規定辦理。




                          十一、基金的份額配對轉換

    本基金基金合同生效後,基金管理人將為基金份額持有人辦理份額配對轉換業務。
    (一)份額配對轉換
    份額配對轉換是指本基金場內的久兆 300 份額與中小 300A 份額、中小 300B 份額之間
的配對轉換,包括分拆與合併兩個方面。
    1.分拆。基金份額持有人將其持有的每十份久兆 300 份額的場內份額申請轉換成四份
中小 300A 份額與六份中小 300B 份額的行為。
    2.合併。基金份額持有人將其持有的四份中小 300A 份額與六份中小 300B 份額進行配
對申請轉換成十份久兆 300 份額的場內份額的行為。
    (二)份額配對轉換的業務辦理機構
    份額配對轉換的業務辦理機構見基金管理人屆時發佈的相關公告。
    基金投資者應當在份額配對轉換業務辦理機構的營業場所或按其提供的其他方式辦理
份額配對轉換。深圳證券交易所、基金登記結算機構或基金管理人可根據情況變更或增減
份額配對轉換的業務辦理機構,並予以公告。
    (三)份額配對轉換的業務辦理時間
    份額配對轉換自中小 300A 份額、中小 300B 份額上市交易後不超過 6 個月的時間內開
始辦理,基金管理人應在開始辦理份額配對轉換的具體日期前 2 日在至少一家指定媒體及
基金管理人網站公告。
    份額配對轉換的業務辦理日為深圳證券交易所交易日(基金管理人公告暫停份額配對
轉換時除外),具體業務辦理時間見招募説明書。在招募説明書規定的上述時間之外不辦
理份額配對轉換業務。
    若深圳證券交易所交易時間、交易規則更改或實際情況需要,基金管理人可對份額配
對轉換業務的辦理時間進行調整並公告。
    (四)份額配對轉換的原則
    1.份額配對轉換以份額申請。
    2.申請進行“分拆”的久兆 300 份額的場內份額必須是 10 的整數倍。
    3.申請進行“合併”的中小 300A 份額與中小 300B 份額必須同時配對申請,且基金份


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額數必須同為整數且兩者的比例為 4:6。
    4.久兆 300 份額的場外份額如需申請進行“分拆”,須跨系統轉登記為久兆 300 份額
的場內份額後方可進行。
    5.份額配對轉換應遵循屆時相關機構發佈的相關業務規則。
    深圳證券交易所、基金登記結算機構或基金管理人可視情況對上述規定作出調整,並
在正式實施前 2 日在至少一家指定媒體和基金管理人網站公告。
    (五)份額配對轉換的程式
    份額配對轉換的程式遵循屆時相關機構發佈的最新業務規則,具體見相關業務公告。
    (六)暫停份額配對轉換的情形
    1. 深圳證券交易所、基金登記結算機構、份額配對轉換業務辦理機構因異常情況無法
辦理份額配對轉換業務。
    2. 法律法規、深圳證券交易所規定或經中國證監會認定的其他情形。
    發生前述情形的,基金管理人應當在至少一家指定媒體及基金管理人網站刊登暫停份
額配對轉換業務的公告。
    在暫停份額配對轉換的情況消除時,基金管理人應及時恢復份額配對轉換業務的辦理,
並依照有關規定在至少一家指定媒體及基金管理人網站上公告。
    (七)份額配對轉換的業務辦理費用
    份額配對轉換業務辦理機構可對份額配對轉換業務的辦理酌情收取一定的佣金,具體
見相關業務公告。



                               十二、基金的投資管理

    (一)投資目標

    本基金通過投資約束和數量化監控,力求實現對中小板 300(價格)指數的有效跟蹤。
在正常市場情況下,本基金力爭將基金凈值增長率與業績比較基準變化率之間的日平均跟
蹤誤差控制在 0.35%以內,年跟蹤誤差控制在 4%以內。

    (二)投資範圍

    本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括中小板 300(價格)指數的成份
股及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、債券、資産支援證券、權證,以
及經中國證監會批准的允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    本基金投資于股票的資産佔基金資産凈值的比例不低於 90%,其中將不低於 90%的股票
資産投資于中小板 300(價格)指數的成份股及其備選成份股,現金或者到期日在一年以
內的政府債券不低於基金資産凈值的 5%。權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或
監管機構的規定執行。

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    如法律法規或監管機構今後允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,
可以將其納入投資範圍,進行組合資産管理。

    (三)投資策略

    本基金採用完全複製策略,按照標的指數成份股構成及其權重構建股票資産組合,並
根據標的指數成份股及其權重的變化對股票組合進行動態調整。但因特殊情況導致基金無
法有效跟蹤標的指數時,本基金將運用其他方法建立實際組合,力求實現基金相對業績比
較基準的跟蹤誤差最小化。
    1.資産配置策略
    為了實現追蹤誤差最小化,本基金投資于股票的資産佔基金資産凈值的比例不低於
90%,其中將不低於 90%的股票資産投資于中小板 300(價格)指數的成份股及其備選成份
股。本基金將採用完全複製策略,按標的指數成份股及其權重構建股票資産組合。
    2.股票投資策略
    本基金通過完全複製策略進行被動式指數化投資,根據中小板 300(價格)指數成份
股的基準權重構建股票資産組合,並根據成份股構成及其權重的變動進行動態調整。
    (1)股票投資組合的構建
    本基金將按照中小板 300(價格)指數各成份股的基準權重進行股票資産配置。當遇
到成份股停牌、流動性不足、投資限制或其他影響指數複製的市場因素,使基金無法依指
數權重購買某成份股或預期將調整的標的指數成份股時,本基金可以根據市場情況,對基
金資産進行適當調整,以儘量縮小跟蹤誤差。
    (2)股票投資組合的調整
    本基金的股票投資組合將根據中小板 300(價格)指數成份股構成及其權重的變動進
行相應的定期調整和日常修正,本基金還將根據投資比例限制、申購贖回變動情況等因素,
對股票投資組合進行不定期調整,力爭實現跟蹤誤差最小化。
    1)定期調整
    本基金所構建的投資組合將定期根據所跟蹤標的指數成份股的調整進行相應的跟蹤調
整。中小板 300 指數的樣本股每半年調整一次,每次樣本股調整數量不超過樣本總數的 10%。
樣本調整設置緩衝區,排名在樣本數 70%範圍之內的非原成份股按順序入選,排名在樣本
數 130%範圍之內的原成份股按順序優先保留。
    本基金將持續關注中小板 300 指數成份股的變動情況,在指數成份股調整生效前,分
析並確定組合調整策略,及時進行投資組合的優化調整,實現指數調整前後基金資産穩定,
減小基金資産波動對追蹤誤差造成的影響。
    2)不定期調整
    ①當成份股發生增發、送配等情況而影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將根



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據其需調整的權重比例,進行相應調整。
    ②當上市公司股權關係發生變動導致其控股屬性發生變化或者指數成份股出現吸收合
並等事件時,本基金可根據市場情況,對基金資産進行適當調整,以儘量縮小跟蹤誤差。
    ③本基金將根據申購和贖回情況,結合基金的現金頭寸管理,制定交易策略對股票投
資組合進行調整,使基金申購和贖回不會對追蹤誤差帶來重大影響。
    ④若因個別成份股停牌、流動性不足或法規限制等因素,使得本基金無法按照其所佔
標的指數權重進行購買時,本基金將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,部分持有現
金或買入相關的替代性組合。
    進行股票替換時遵循的原則如下:①用以替換的股票與被替換股票屬於同一行業;②用
以替換的股票具有較好的流動性;③用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考察期內
日收益率序列風險收益特徵高度相關,能較好地代表被替代股票的收益率及其波動情況。
    3.債券投資策略
    本基金將根據“自上而下”對宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策,以及債券市場資金供
求等因素的分析,重點參考基金的流動性管理需要,選取流動性較好的債券進行配置。
    4.權證投資策略
    本基金在進行權證投資時將在嚴格控制風險的前提下謀取最大的收益,以不改變投資
組合的風險收益特徵為首要條件,運用有關數量模型進行估值和風險評估,謹慎投資。
    此外,本基金還將根據市場情況,適度參與新股申購(含增發新股)。如法律法規或
監管機構今後允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投
資範圍,進行組合資産管理。

    (四)業績比較基準

    本基金以中小板 300(價格)指數作為標的指數。
    本基金業績比較基準:中小板 300(價格)指數收益率×95%+活期存款利率(稅後)×5%
    由於本基金為完全複製型指數基金,跟蹤標的為中小板 300(價格)指數,同時本基
金現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的 5%,因此本基金以中小板
300(價格)指數收益率和活期存款利率(稅後)的複合收益率作為基金的業績比較基準符
合本基金的特性。
    今後,如果指數公司變更或停止中小板 300(價格)指數的編制及發佈,或中小板 300
(價格)指數由其他指數替代(單純更名除外),或由於指數編制方法發生重大變更等原
因導致中小板 300(價格)指數不宜繼續作為標的指數,或市場有其他更適合投資的指數,
本基金管理人在履行適當程式後,可以變更本基金的標的指數和投資對象,並選擇確定新
的標的指數,相應變更基金名稱、投資範圍和業績比較基準或業績比較基準的權重構成。
本基金由於上述原因變更標的指數和投資對象以及相應變更基金名稱、投資範圍和業績比

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較基準或業績比較基準的權重構成,不需召開基金持有人大會通過,但須經基金管理人和
基金託管人協商一致,並在報中國證監會備案後及時公告。

    (五)風險收益特徵

    本基金為指數型基金,長期平均風險和預期收益率高於普通股票型基金、混合型基金、
債券型基金、貨幣市場基金等,為高風險、高收益産品。

    (六)投資決策依據及程式

    1.決策依據
    (1)國家有關法律、法規以及基金合同等的有關規定。
    (2)《長城基金管理有限公司章程》的有關規定。
    (3)《長城基金管理有限公司投資管理制度》的有關規定。
    2.投資決策程式

    (1)本基金的投資實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制,投資決策委員會是基
金投資的最高決策機構。投資決策委員會根據《基金法》、《運作辦法》等相關法律法規
和基金合同、公司的有關規章制度,確定公司投資戰略和投資方向,制訂重大投資決策。
    (2)基金經理根據投資決策委員會的投資戰略,結合對指數成份股、證券市場、投資時
機等方面的分析,擬訂基金的具體投資計劃。
    (3)投資決策委員會對基金經理提交的方案進行論證分析,並形成決策紀要。
    (4)根據決策紀要,基金經理構造具體的投資組合及操作方案,交由交易室執行。
    (5)投資決策委員會定期召開會議,評價基金凈值與比較基準的跟蹤誤差,並對基金管
理小組關於控制跟蹤誤差的提案做出決議。
    (6)基金管理部基金管理小組利用數量模型,對總體累積偏差和行業偏差進行測算;研
究部行業研究小組從基本面對行業、個股和市場走勢提供基本資訊,提示風險;運行保障
部提供基金申購、贖回的動態情況,供基金管理小組參考。
    (7)基金管理小組根據資訊匯總情況對組合進行適度調整,對於需調整的個股,基金經
理必須提供充分的理由。
    (8)研究部金融工程小組對基金投資組合跟蹤誤差進行評估,並作出跟蹤誤差的歸因分
析報告,在投資組合的年化總體累積偏差超過 2%時提出預警。
    (9)監察稽核部對投資程式進行稽查並出具稽查報告。
    (10)交易室按有關交易規則執行,並將有關資訊反饋基金經理。

    (七)投資限制

    1.組合限制
    本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點,通過分散投資降低基
金財産的非系統性風險,保持基金組合良好的流動性。基金的投資組合將遵循以下限制:


                                         65
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    (1) 本基金投資于股票的資産佔基金資産凈值的比例不低於 90%,其中將不低於 90%
的股票資産投資于中小板 300(價格)指數的成份股及其備選成份股,現金或者到期日在
一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的 5%。
    (2) 本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;本基金管理人管理
的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;本基金在任何交易日買入權證的總
金額,不得超過上一交易日基金資産凈值的 0.5%。
    (3) 本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券不得超過基金資産凈值的 10%;
本基金持有的全部資産支援證券市值不得超過基金資産凈值的 20%;本基金管理人管理的
全部基金持有同一原始權益人的各類資産支援證券,不得超過其各類資産支援證券合計規
模的 10%。
    (4) 基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。
    (5) 本基金持有的所有流通受限證券,其公允價值不得超過本基金資産凈值的 10%;
本基金持有的同一流通受限證券,其公允價值不得超過本基金資産凈值的 5%。
    (6)法律法規、基金合同規定的其他比例限制。
    如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變更後的規定為準。
法律法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,則本基金投資不再受相關限制。
    因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管
理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在 10 個交
易日內進行調整。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
    2.禁止行為
    為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:
    (1)承銷證券;
    (2)向他人貸款或者提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;
    (4)買賣其他基金份額,但是國務院另有規定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金託管人出資或者買賣其基金管理人、基金託管人發行的股票
或者債券;
    (6)買賣與其基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與其基金管理人、基金托
管人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券;
    (7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
    (8)依照法律法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他活動;


                                        66
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      (9)法律法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,則本基金投資不再受相關限
制。

      (八)基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

      1.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利,保護基金份額持有人的
利益;
      2.不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;
      3.有利於基金財産的安全與增值;
      4.不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何
不當利益。

      (九)基金的融資、融券

      本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。

      (十)投資組合報告

      本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      本基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2018 年 2 月 23 日

復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      本投資組合報告所載數據截至2017年12月31日止,本報告中所列財務數據未經審計。

      1、報告期末基金資産組合情況
 序號                 項目                 金額(元)            佔基金總資産的比例(%)
  1      權益投資                              21,540,695.96                        90.22
         其中:股票                            21,540,695.96                        90.22
  2      基金投資                                            -                           -
  3      固定收益投資                                        -                           -
         其中:債券                                          -                           -
         資産支援證券                                        -                           -
  4      貴金屬投資                                          -                           -
  5      金融衍生品投資                                      -                           -
  6      買入返售金融資産                                    -                           -
         其中:買斷式回購的買入返
                                                             -                           -
         售金融資産
  7      銀行存款和結算備付金合計               2,331,907.54                          9.77
  8      其他資産                                   2,571.40                          0.01
  9      合計                                  23,875,174.90                       100.00



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     2、報告期末按行業分類的境內股票投資組合

     2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
代                                                                   佔基金資産凈值比例
                    行業類別               公允價值(元)
碼                                                                           (%)
A        農、林、牧、漁業                            342,204.39                         1.46
B        採礦業                                      109,223.32                         0.46
C        製造業                                   14,887,650.75                       63.31
         電力、熱力、燃氣及水生産和
D                                                      40,597.51                        0.17
         供應業
E        建築業                                      669,670.46                         2.85
F        批發和零售業                                770,020.02                         3.27
G        交通運輸、倉儲和郵政業                      199,920.70                         0.85
H        住宿和餐飲業                                           -                          -
         資訊傳輸、軟體和資訊技術服
I                                                  2,250,656.57                         9.57
         務業
J        金融業                                      749,925.78                         3.19
K        房地産業                                    352,556.15                         1.50
L        租賃和商務服務業                            492,352.50                         2.09
M        科學研究和技術服務業                                   -                          -
N        水利、環境和公共設施管理業                  124,310.37                         0.53
O        居民服務、修理和其他服務業                             -                          -
P        教育                                                   -                          -
Q        衛生和社會工作                              188,082.00                         0.80
R        文化、體育和娛樂業                          335,680.37                         1.43
S        綜合                                                   -                          -
         合計                                     21,512,850.89                       91.49




     2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
                                                                     佔基金資産凈值比例
代碼                 行業類別             公允價值(元)
                                                                             (%)
     A      農、林、牧、漁業                                    -                          -
     B      採掘業                                              -                          -
     C      製造業                                              -                          -
            電力、熱力、燃氣及水
     D                                                          -                          -
            生産和供應業
     E      建築業                                    27,845.07                         0.12
     F      批發和零售業                                        -                          -
            交通運輸、倉儲和郵政
     G                                                          -                          -
            業


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         H    住宿和餐飲業                                       -                          -
              資訊傳輸、軟體和資訊
         I                                                       -                          -
              技術服務業
         J    金融業                                             -                          -
         K    房地産業                                           -                          -
         L    租賃和商務服務業                                   -                          -
         M    科學研究和技術服務業                               -                          -
         N    水利、環境和公共設施
                                                                 -                          -
              管理業
         O    居民服務、修理和其他
                                                                 -                          -
              服務業
         P    教育                                               -                          -
         Q    衛生和社會工作                                     -                          -
         R    文化、體育和娛樂業                                 -                          -
         S    綜合                                               -                          -
              合計                                     27,845.07                         0.12




         3、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細


         3.1 報告期末指數投資按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明


                                                                            佔基金資産凈值
 序號          股票代碼         股票名稱    數量(股)     公允價值(元)
                                                                              比例(%)
     1                 002415    海康威視         25,324     987,636.00                  4.20
     2                 002304    洋河股份          4,110     472,650.00                  2.01
     3                 002230    科大訊飛          7,755     458,630.70                  1.95
     4                 002450      康得新         17,073     379,020.60                  1.61
     5                 002008    大族鐳射          7,019     346,738.60                  1.47
     6                 002024    蘇寧雲商         26,749     328,745.21                  1.40
     7                 002456    歐菲科技         15,432     317,744.88                  1.35
     8                 002594      比亞迪          4,810     312,890.50                  1.33
     9                 002236    大華股份         12,930     298,553.70                  1.27
     10                002466    天齊鋰業          5,209     277,170.89                  1.18




         3.2 報告期末積極投資按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名股票投資明


 序號            股票代碼        股票名稱     數量(股)    公允價值(元) 佔基金資産凈

                                             69
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                                                                          值比例(%)
  1                  002504    *ST 弘高          4,441      27,845.07                0.12
  2                      -            -              -                -                 -
  3                      -            -              -                -                 -
  4                      -            -              -                -                 -
  5                      -            -              -                -                 -




      4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

      注:本基金本報告期末未持有債券。



      5、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      注:本基金本報告期末未持有債券。



      6、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證券投資明細

      注:本基金本報告期末未持有資産支援證券。



      7、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

      注:本基金本報告期末未持有貴金屬。



      8、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

      注:本基金本報告期末未持有權證。


      9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況説明


      9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

      注:本基金本報告期未投資股指期貨,期末未持有股指期貨。



      9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

      本基金尚未在基金合同中明確股指期貨的投資策略、比例限制、資訊披露方式等,暫不

參與股指期貨交易。


      10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況説明

                                           70
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     10.1 本期國債期貨投資政策

     本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、資訊披露方式等,暫

不參與國債期貨交易。


     10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

     注:本基金本報告期未進行國債期貨投資,期末未持有國債期貨。



     10.3 本期國債期貨投資評價

     本基金本報告期內未投資國債期貨。


     11、投資組合報告附注


     11.1

     本報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,或在報告編

制日前一年內受到過公開譴責、處罰。


     11.2

     本基金投資的前十名股票中,未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。


     11.3 其他資産構成
序號              名稱                                金額(元)
 1     存出保證金                                                              1,107.34
 2     應收證券清算款                                                                  -
 3     應收股利                                                                        -
 4     應收利息                                                                  520.39
 5     應收申購款                                                                943.67
 6     其他應收款                                                                      -
 7     待攤費用                                                                        -
 8     其他                                                                            -
 9     合計                                                                    2,571.40



     11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

     注:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

     11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

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   11.6 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的説明

     注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中未存在流通受限的情況。

   11.7 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的説明

     注:本基金本報告期末積極投資前五名股票中未存在流通受限的情況。

   11.8投資組合報告附注的其他文字描述部分

   由於四捨五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。




                                十三、基金的業績

   過往一定階段本基金凈值增長率與同期業績比較基準收益率的比較

   (截至2017年12月31日)
                                                             業績比較基
                      凈值增    凈值增長率     業績比較基
                                                             準收益率標      ①-③     ②-④
                      長率①      標準差②     準收益率③
      時間段                                                   準差④
  基金合同生效日
(2012年1月30日)     -11.80%        1.24%          0.00%           1.31%    -11.80%     -0.07%
至2012年12月31日
  2013年1月1日至
                      18.58%         1.44%         22.07%           1.45%     -3.49%     -0.01%
  2013年12月31日
  2014年1月1日至
  2014年12月31日      13.98%         1.21%         15.23%           1.21%     -1.25%          0.00%
  2015年1月1日至
  2015年12月31日      47.33%         2.82%         59.22%           2.57%    -11.89%          0.25%
  2016年1月1日至
  2016年12月31日      -19.66%        1.82%        -19.82%           1.80%      0.16%          0.02%
  2017年1月1日至
                       4.17%         0.81%          4.54%           0.85%     -0.37%     -0.04%
  2017年12月31日
 基金合同生效日
                      46.98%      1.68%       87.72%        1.63% -40.74%      0.05%
 至2017年12月31日
    基金的過往業績並不預示其未來表現,基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。


                                十四、基金的財産

   (一)基金資産總值
   基金資産總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款以及其他
資産的價值總和。

                                          72
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    (二)基金資産凈值
    基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的價值。
    (三)基金財産的賬戶
    本基金財産以基金名義開立銀行存款賬戶,以基金託管人的名義開立證券交易清算資金
的結算備付金賬戶,以基金託管人和本基金聯名的方式開立基金證券賬戶,以本基金的名義
開立銀行間債券託管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構
和註冊登記機構自有的財産賬戶以及其他基金財産賬戶相獨立。
    (四)基金財産的處分
    基金財産獨立於基金管理人、基金託管人和代銷機構的固有財産,並由基金託管人保管。
基金管理人、基金託管人因基金財産的管理、運用或者其他情形而取得的財産和收益歸入基
金財産。基金管理人、基金託管人可以按基金合同的約定收取管理費、託管費以及其他基金
合同約定的費用。基金財産的債權、不得與基金管理人、基金託管人固有財産的債務相抵銷,
不同基金財産的債權債務,不得相互抵銷。基金管理人、基金託管人以其自有資産承擔法律
責任,其債權人不得對基金財産行使請求凍結、扣押和其他權利。
    基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破産等原因進行清算
的,基金財産不屬於其清算財産。
    除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外,基金財産不得被處分。非因基金
財産本身承擔的債務,不得對基金財産強制執行。




                            十五、基金資産的估值

    (一)估值日
    本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規定需
要對外披露基金凈值的非營業日。
    (二)估值方法
    1、證券交易所上市的有價證券的估值
    (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市
價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化,以最近交
易日的市價(收盤價)估值;如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資
品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格。
    (2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值,估值日沒有交易的,且最
近交易日後經濟環境未發生重大變化,按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日後經濟環
境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,
確定公允價格;


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    (3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券
應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變
化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值。
如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因
素,調整最近交易市價,確定公允價格;
    (4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,採用估值技術確定公允價值。交易所上
市的資産支援證券,採用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況
下,按成本估值。
    2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
    (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的市價(收盤價)估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
    (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,採用估值技術確定公允價值,在估值
技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
    (3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市後,按交易所上市的
同一股票的市價(收盤價)估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機構或行業協會
有關規定確定公允價值。
    3、全國銀行間債券市場交易的債券、資産支援證券等固定收益品種,採用估值技術確
定公允價值。
    4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。

    5、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。

    6、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新

規定估值。

    如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程式及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原因,

雙方協商解決。

    根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方

在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資産凈值的計算

結果對外予以公佈。

    (三)估值對象


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    基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其他投資等資産。

    (四)基金份額凈值的計算

    本基金分別計算並公告久兆300份額的基金份額凈值以及中小300A份額與中小300B份額

的基金份額參考凈值。

    1.久兆300份額的基金份額凈值計算

    基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的價值。

    久兆300份額的基金份額凈值計算公式為:

    T 日久兆300份額的基金份額凈值= T 日閉市後的基金資産凈值/ T 日本基金(包括久

兆300份額、中小300A份額、中小300B份額)的基金份額餘額總數

    2.中小300A份額與中小300B份額的基金份額參考凈值計算

    (1)本基金四份中小300A份額與六份中小300B份額的參考凈值之和將等於十份久兆300

份額的凈值。

    (2)中小300A份額的約定年收益率為5.8%。中小300A份額的約定年收益率除以365得到

中小300A份額的約定日簡單收益率。中小300A份額的基金份額參考凈值以基金合同生效日或

前一份額折算日經折算後的份額凈值為基準採用中小300A份額的約定日簡單收益率單利進

行計算。中小300A份額在估值日應計收益的天數為自基金合同生效日或前一份額折算日(定

期份額折算日或不定期份額折算日)次日起至估值日的實際天數。

    (3)計算出中小300A份額的份額參考凈值後,根據中小300A份額、中小300B份額和久

兆300份額凈值的關係,計算出中小300B份額的份額參考凈值。

    (4)本基金進行定期份額折算或不定期份額折算操作以後,中小300A份額、中小300B

份額的份額參考凈值計算方法保持不變。

    (5)中小300A份額與中小300B份額的基金份額參考凈值計算公式
                             5.8%
    NAVTA  1.000  1.000 (           t)
                             365

           
    NAVTB  NAVT300  0.4  NAVTA / 0.6  
    其中, T 表示估值日; t 表示中小300A份額在估值日應計收益的天數, t  min(基金合

同生效日至估值日的實際天數,前一定期份額折算日次日起至估值日的實際天數,前一不定

期份額折算日次日起至估值日的實際天數); NAVTA 、 NAVTB 分別表示中小300A份額與中小


                                                75
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300B份額在 T 日的基金份額參考凈值; NAVT300 表示久兆300份額在 T 日的基金份額凈值。

    例 6:假設 t  300 , NAVT300  1.300 ,則


           A
       NAVT  1.000  1.000  
                             5.8%  300   1.048
                                       
                             365       
       NAVT  1.300  0.4  1.048  / 0.6  1.468
           B




    (五)估值程式

    1.基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,基金資産凈值除以當日基金份額的餘額數量

計算,精確到0.001元,小數點後第四位四捨五入。國家另有規定的,從其規定。

    每個工作日計算基金資産凈值及基金份額凈值,並按規定公告。

    2.基金管理人應每個工作日對基金資産估值。基金管理人每個工作日對基金資産估值後,

將基金份額凈值結果發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理人對外公佈。

月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。

    (六)估值錯誤的處理

    基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資産估值的準確性、

及時性。當基金份額凈值小數點後3位以內(含第3位)發生差錯時,視為基金份額凈值錯誤。

    本基金合同的當事人應按照以下約定處理:

    1.差錯類型
    本基金運作過程中,如果由於基金管理人或基金託管人、或註冊登記機構、或代銷機構、
或投資人自身的過錯造成差錯,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當對由於該差
錯遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“差錯處理原則”給予賠償,承擔賠償責
任。
    上述差錯的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、係
統故障差錯、下達指令差錯等;對於因技術原因引起的差錯,若係同行業現有技術水準不能
預見、不能避免、不能克服,則屬不可抗力,按照下述規定執行。
    由於不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯,因不可抗
力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任,但因該差錯取得不當得利的當事人
仍應負有返還不當得利的義務。
    2.差錯處理原則
    (1)差錯已發生,但尚未給當事人造成損失時,差錯責任方應及時協調各方,及時進行
更正,因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔;由於差錯責任方未及時更正已産生的差錯,


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給當事人造成損失的,由差錯責任方對直接損失承擔賠償責任;若差錯責任方已經積極協調,
並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。差
錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保差錯已得到更正。
    (2)差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,並且僅對差錯的
有關直接當事人負責,不對第三方負責。
    (3)因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍應
對差錯負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人
的利益損失(“受損方”),則差錯責任方應賠償受損方的損失,並在其支付的賠償金額的范
圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已
經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不
當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。
    (4)差錯調整採用儘量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。
    (5)差錯責任方拒絕進行賠償時,如果因基金管理人過錯造成基金財産損失時,基金托
管人應為基金的利益向基金管理人追償,如果因基金託管人過錯造成基金財産損失時,基金
管理人應為基金的利益向基金託管人追償。基金管理人和託管人之外的第三方造成基金財産
的損失,並拒絕進行賠償時,由基金管理人負責向差錯方追償;追償過程中産生的有關費用,
應列入基金費用,從基金資産中支付。
    (6)如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償,並且依據法律法規、基金合同
或其他規定,基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任,則基金
管理人有權向出現過錯的當事人進行追索,並有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受
的直接損失。
    (7)按法律法規規定的其他原則處理差錯。
    3.差錯處理程式
    差錯被發現後,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程式如下:
    (1)查明差錯發生的原因,列明所有的當事人,並根據差錯發生的原因確定差錯的責任
方;
    (2)根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估;
    (3)根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失;
    (4)根據差錯處理的方法,需要修改基金註冊登記機構交易數據的,由基金註冊登記機
構進行更正,並就差錯的更正向有關當事人進行確認。
    4.基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下:
    (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金託管人,
並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
    (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應當通報基金託管人並報中國證


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監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應當公告。
    (3)因基金份額凈值計算錯誤,給基金或基金份額持有人造成損失的,應由基金管理人
先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權向其他當事人追償。
    (4)基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而産生的凈值計算尾差,以基金管
理人計算結果為準。
    (5)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。
    (七)暫停估值的情形
    1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
    2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資産價值時;
    3.佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障投資人的利益,
已決定延遲估值;
    4.中國證監會和基金合同認定的其他情形。

    (八)基金凈值的確認
    用於基金資訊披露的基金資産凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金託管人
負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束後計算當日的基金資産凈值併發送給基
金託管人。基金託管人對凈值計算結果復核確認後發送給基金管理人,由基金管理人對基金
凈值予以公佈。

    (九)特殊情況的處理
    1.基金管理人或基金託管人按估值方法的第5項進行估值時,所造成的誤差不作為基金
資産估值錯誤處理。
    2.由於不可抗力原因,或由於證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤,或國家會計
政策變更、市場規則變更等,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措
施進行檢查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資産估值錯誤,基金管理人和基金託管人
免除賠償責任。但基金管理人應當積極採取必要的措施消除由此造成的影響。




                           十六、基金的收益分配

    (一)基金收益的構成
    本基金合同項下基金收益即基金利潤,指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益
和其他收入扣除相關費用後的餘額;基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的
餘額。
    (二)基金可供分配利潤
    基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

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的孰低數。
    (三)收益分配原則
    本基金(包括久兆300份額、中小300A份額、中小300B份額)不進行收益分配。
    經基金份額持有人大會決議通過,並經中國證監會核準後如果終止中小300A份額與中小
300B份額的運作,本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體見基金
管理人屆時發佈的相關公告。




                             十七、基金的費用與稅收

    (一)與基金運作有關的費用
    1.基金費用的種類
    (1)基金管理人的管理費;
    (2)基金託管人的託管費;
    (3)基金財産撥劃支付的銀行費用;
    (4)基金合同生效後的基金資訊披露費用;
    (5)基金份額持有人大會費用;
    (6)基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費;
    (7)基金的證券交易費用;
    (8)基金上市費及年費;
    (9)標的指數許可使用費;
    (10)基金收益分配中發生的費用;
    (11)依法可以在基金財産中列支的其他費用。
    2.上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定,法律法規
另有規定時從其規定。
    3.基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    (1)基金管理人的管理費
    在通常情況下,基金管理費按前一日基金資産凈值的1%年費率計提。計算方法如下:
    H=E×年管理費率÷當年天數
    H為每日應計提的基金管理費
    E為前一日基金資産凈值
    基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令,
經基金託管人復核後於次月首日起5個工作日內從基金財産中一次性支付給基金管理人,若
遇法定節假日、休息日,支付日期順延。
    (2)基金託管人的託管費


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    在通常情況下,基金託管費按前一日基金資産凈值的0.22%年費率計提。計算方法如下:
    H=E×年託管費率÷當年天數
    H為每日應計提的基金託管費
    E為前一日基金資産凈值
    基金託管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令,
經基金託管人復核後於次月首日起5個工作日內從基金財産中一次性支付給基金託管人,若
遇法定節假日、休息日,支付日期順延。
    (3)基金合同生效後的指數使用許可費
    本基金作為指數基金,需根據與深圳證券信息有限公司簽署的《指數使用許可協議》的
約定向深圳證券信息有限公司支付指數使用許可費。指數使用許可費的計費時間從本基金基
金合同生效日開始計算;基金合同生效之日所在季度的指數使用費,按實際計提金額收取,
不設下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起,指數使用許可費收取下限為每季度
5萬元。
    在通常情況下,指數使用許可費按前一日基金資産凈值的0.02%的年費率計提。當本基
金在某個季度的指數使用許可費不足5萬元時,由於指數使用許可費收取下限的存在,本基
金在該季度實際的指數使用許可費年費率將高於0.02%。指數使用許可費每日計算,逐日累
計,按季支付。
    指數使用許可費計算方法如下:
    H=E×0.02%÷當年天數
    H為每日應付的指數使用許可費
    E為前一日的基金資産凈值
    (4)除管理費、託管費、標的指數使用許可費和前述十七(一)所列之外的基金費用,
由基金託管人與基金管理人協商後,根據其他有關法規及相應協議的規定,按費用支出金額
支付,列入或攤入當期基金費用。
    (二)與基金銷售有關的費用
    1. 久兆300份額的申購費用
    (1)申購費率
    久兆 300 份額的申購採用“金額申購”方式。申購費由投資者承擔,在申購基金份額
時收取,主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用,不列入基金財産。投
資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

    本基金自2015年3月13日起對通過直銷櫃檯申購的養老金客戶與除此之外的其他投資

者實施差別的申購費率。具體如下:
    1)申購費率



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                          申購金額(含申購費)                       申購費率

                                 50 萬元以下                           1.2%
     場外申購費率         50 萬元(含)-200 萬元                        0.8%

                          200 萬元(含)-500 萬元                       0.4%

                             500 萬元(含)以上                      每筆 1000 元
                     由深圳證券交易所會員單位按照場外申購費率設定投資者的場內
     場內申購費率
                     申購費率。

   注:上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。

   2)特定申購費率

                          申購金額(含申購費)                       申購費率

                                 50 萬元以下                          0.24%
     場外申購費率         50 萬元(含)-200 萬元                       0.16%

                          200 萬元(含)-500 萬元                      0.08%

                             500 萬元(含)以上                      每筆 1000 元
                     由深圳證券交易所會員單位按照場外申購費率設定投資者的場內
     場內申購費率
                     申購費率。

   注:上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶,包

括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金

等,具體包括:全國社會保障基金;可以投資基金的地方社會保障基金;企業年金單一計

劃以及集合計劃;企業年金理事會委託的特定客戶資産管理計劃;企業年金養老金産品。
   如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司在法律法規允許的前
提下可將其納入養老金客戶範圍。
     (2)申購份額的計算
   久兆 300 份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:
   凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
   申購金額在 500 萬元(含)以上的適用固定金額的申購費,即凈申購金額=申購金額-
固定申購費金額
   申購費用=申購金額-凈申購金額
   申購份額=凈申購金額/申購當日久兆 300 基金份額凈值
   通過場外方式進行申購的,申購份額計算結果保留到小數點後 2 位,小數點後 2 位以
後的部分四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産;通過場內方式申購的,申購份額計算


                                        81
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結果保留到整數位,計算所得整數位後小數部分的份額對應的資金返還至投資者資金賬戶。
    例 4:某投資者通過場外投資 10 萬元申購久兆 300 份額,申購費率為 1.2%,假定申購
當日久兆 300 份額的基金份額凈值為 1.100 元,則其可得到的申購份額為:
    凈申購金額=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
    申購費用=100,000-98,814.23=1185.77 元
    申購份額=98,814.23/1.100=89,831.12 份
    例 5:如例 4,如果該投資者選擇通過場內申購,假定申購費率也為 1.2%,則因場內
份額保留至整數位,故投資者申購所得份額為 89,831 份,不足 1 份部分對應的申購資金返
還給投資者。計算方法如下:
    實際凈申購金額=89,831×1.100=98,814.10 元
    退款金額=100,000-98,814.10-1185.77=0.13元
    2.贖回費用
    (1)贖回費率
    久兆 300 份額的申購採用“份額贖回”方式。贖回費由基金份額持有人承擔,在贖回
基金份額時收取,其中 25%歸入基金財産,其餘部分用於支付註冊登記費和其他手續費。

                                    持有年限                           贖回費率

                                    1 年以內                             0.5%
     場外贖回費率
                                 1 年(含)-2 年                         0.25%

                                  2 年(含)以上                            0%

     場內贖回費率                                    0.5%

    注:上表中,1 年按 365 天計算。
    (2)贖回金額的計算
    久兆 300 份額的凈贖回金額為贖回總金額扣減贖回費用。其中:
    贖回總金額=贖回份額×贖回當日久兆 300 份額的基金份額凈值
    贖回費用=贖回總金額×贖回費率
    凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
    上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後兩位,由此産生的收益或損失由基
金財産承擔。
    例 6:某投資者贖回 10 萬份久兆 300 份額,持有時間為 8 個月,對應的贖回費率為 0.5%,
假設贖回當日久兆 300 份額的基金份額凈值是 1.100 元,則其可得到的贖回金額為:
    贖回總金額=100,000×1.100=110,000 元
    贖回費用=110,000×0.5%=550 元
    凈贖回金額=110,000-550=109,450元


                                          82
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    3.轉換費用
    (1)基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差二部分構成,具
體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基
金份額持有人承擔。轉入份額保留到小數點後兩位,剩餘部分舍去,舍去部分所代表的資産
歸轉入基金財産所有。
    ①如轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率
    轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
    轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率
    轉入總金額=轉出金額-轉出基金贖回費
    轉入基金申購費補差費率=轉入基金適用申購費率-轉出基金適用申購費率
    轉入基金申購費補差=轉入總金額-轉入總金額/(1+轉入基金申購費補差費率)
    轉入凈金額=轉入總金額-轉入基金申購費補差
    轉入份額=轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值
    基金轉換費=轉出基金贖回費+轉入基金申購費補差
    例7:某基金份額持有人將持有的本基金場外份額10,000份轉換為場外長城久富核心成
長混合型證券投資基金(LOF)基金份額,持有期滿1 年(未滿2年)。假設轉換當日轉出基金
的份額凈值是1.115元,轉入基金的份額凈值是1.1450元,對應贖回費率為0.25%,申購費
補差費率為0.3%,則可得到的轉換份額及轉換費用計算如下:
    轉出金額=100,000×1.115=111,500元
    轉出基金贖回費=111,500×0.25%=278.75元
    轉入總金額=111,500-278.75=111,221.25元
    轉入基金申購費補差=111,221.25-111,221.25/(1+0.3%)=332.67元
    轉入凈金額=111,221.25-332.67=110,888.58元
    轉入份額=110,888.58/1.1450=96,845.92份
    基金轉換費=278.75+332.67=611.42元
    ②如轉出基金的申購費率點轉入基金的申購費率
    基金轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
    例8:某基金份額持有人將持有的場外長城久富核心成長混合型證券投資基金
(LOF)10,000份基金份額轉換為本基金場外份額,持有期滿1 年(未滿2年)。假設轉換當日
轉出基金的份額凈值是1.2150元,轉入基金的份額凈值是1.155元,對應贖回費率為0.25%,
申購費補差費率為0,則可得到的轉換份額及轉換費用計算如下:
    轉出金額=10,000×1.2150=12,150元
    轉出基金贖回費=12,150×0.25%=30.38元
    轉入總金額=12,150-30.38=12,119.62元


                                         83
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    轉入基金申購費補差=0
    轉入凈金額=12,119.62-0=12,119.62元
    轉入份額=12,119.62/1.155=10,493.17份
    基金轉換費用=12,150×0.25%=30.38元
     (2)對於實行級差申購費率(不同申購金額對應不同申購費率的基金),以轉入總金額對
應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用;如轉入總金額對應轉出基金
申購費或轉入基金申購費為固定費用時,申購補差費用視為0。
    (3)轉出基金贖回費的25%計入轉出基金資産(基金合同或招募説明書另有規定的除外)。
    (4)計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募説明書
規定費率執行,對於通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務,按照本
公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。
    (三)不列入基金費用的項目
    基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財産的損
失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生
的資訊披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財産中支付。
    (四)基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調整基金管理費率和基金託管費率。
基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
    (五)基金稅收
    基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定,履行納稅義務。




                               十八、基金份額折算

    自基金合同生效日或前一定期份額折算日次日起至滿一年的最後一個工作日止,本基

金將按照以下規則進行基金的定期份額折算。本基金運作期間,如久兆 300 份額的份額凈

值達到 2.000 元或中小 300B 份額的份額參考凈值達到 0.250 元,本基金將按照以下規則

進行基金的不定期份額折算。

    (一)定期份額折算

    1.定期份額折算的折算日

    每個基金運作週年的最後一個工作日。

    運作週年指自基金合同生效日或前一定期份額折算日次日起至滿一年的運作期間。若

該運作期間的最後一日為工作日,則該運作期間的最後一日為定期份額折算的折算日。若

該運作期間的最後一日為非工作日,則定期份額折算的折算日為該日之前的最後一個工作


                                         84
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日。

       例如,假設本基金成立於 2011 年 7 月 14 日(週四),則本基金成立後的第一個運作

週年的運作期間為 2011 年 7 月 14 日至 2012 年 7 月 13 日。假設 2012 年 7 月 13 日(週五)

為工作日,則本基金第一個運作週年的定期份額折算的折算日為 2012 年 7 月 13 日。第二

個運作週年的運作期間為 2012 年 7 月 14 日至 2013 年 7 月 13 日。假設 2013 年 7 月 13

日(週六)為非工作日,該日之前的最後一個工作日為 2013 年 7 月 12 日(週五),則本

基金第二個運作週年的定期份額折算的折算日為 2013 年 7 月 12 日。第三個運作週年的運

作期間為 2013 年 7 月 13 日至 2014 年 7 月 12 日。假設 2014 年 7 月 12 日(週六)為非工

作日,該日之前的最後一個工作日為 2014 年 7 月 11 日(週五),則本基金第三個運作周

年的定期份額折算的折算日為 2014 年 7 月 11 日。以此類推。

       2.定期份額折算的折算對象

       定期份額折算的折算日登記在冊的久兆 300 份額和中小 300A 份額。

       3.定期份額折算的折算頻率

       每年折算一次。

       4.定期份額折算的折算方式

       本基金進行定期份額折算後,中小 300A 份額期末的約定應得收益將折算為場內久兆

300 份額分配給中小 300A 份額持有人,中小 300A 份額的份額參考凈值調整為 1.000 元;

久兆 300 份額持有人持有的每十份久兆 300 份額將按四份中小 300A 份額獲得新增久兆 300

份額的分配,持有場外久兆 300 份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場外久兆

300 份額的分配,持有場內久兆 300 份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場內久

兆 300 份額的分配。

       經過定期份額折算,久兆 300 份額的份額凈值相應進行調整。定期份額折算前後,中

小 300B 份額的份額參考凈值及其份額數未發生變化,中小 300A 份額和中小 300B 份額的

份額配比始終保持 4:6 的比例不變。折算所産生的場內久兆 300 份額不進行自動分離。

       (1)久兆 300 份額

       NAV後300  NAV前300  0.4   NAV前A  1.000 

                                                   0.4   NAV前A -1.000   NUM 前300
       久兆 300 份額持有人新增的久兆 300 份額數 
                                                                NAV後300


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    NUM 後300 = NUM 前300 +久兆 300 份額持有人新增的久兆 300 份額數

                      0.4   NAV前A -1.000   NUM 前300
    = NUM    300
             前    
                                   NAV後300

             NAV前300                                                         NAV後300 表示定期份
    其中,                 表示定期份額折算前久兆 300 份額的份額凈值;
                                                  A
額折算後久兆 300 份額的份額凈值; NAV前 表示定期份額折算前中小 300A 份額的份額參

           NUM 前300
考凈值;                  表示定期份額折算前久兆 300 份額持有人持有的久兆 300 份額數;

NUM 後300 表示定期份額折算後久兆 300 份額份額持有人持有的久兆 300 份額數。

    久兆 300 份額定期份額折算後,場外久兆 300 份額折算保留至小數點後 2 位,小數點

2 位以後的部分四捨五入,由此産生的誤差歸入基金資産;場內久兆 300 份額折算保留至

整數(最小單位為 1 份),餘額計入基金資産。

    (2)中小 300A 份額

                NAV前A  NUM 前A  期末的約定應得收益
    NAV後A                         A
                                                     1.000 , NUM 後A  NUM 前A
                              NUM 前

                                                                        期末的約定應得收益
    中小 300A 份額持有人新增的場內久兆 300 份額的份額數 
                                                                               NAV後300


    
      NAV     A
              前    NAV後A   NUM 前A
                      NAV後300
                      A
    其中, NAV前 表示定期份額折算前中小 300A 份額的份額參考凈值; NAV後A 表示定期


份額折算後中小 300A 份額的份額參考凈值;
                                                       NAV後300 表示定期份額折算後久兆 300 份額

                          A
的份額凈值;NUM 前 表示定期份額折算前中小 300A 份額持有人持有的中小 300A 份額數;

NUM 後A 表示定期份額折算後中小 300A 份額持有人持有的中小 300A 份額數。

    中小 300A 份額定期份額折算後,中小 300A 份額持有人新增的場內久兆 300 份額的份

額數折算保留至整數(最小單位為 1 份),餘額計入基金資産。

    (3)中小 300B 份額

    定期份額折算不改變中小 300B 份額的份額參考凈值及其份額數,中小 300A 份額和中

小 300B 份額的份額配比在定期份額折算前後始終保持 4:6 的比例不變。

    例 9:假設某定期份額折算前,久兆 300 份額的份額凈值為 1.300 元,中小 300A 份

                                                      86
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額的份額參考凈值為 1.058 元,中小 300B 份額的份額參考凈值為 1.461 元;定期份額折

算前,場外久兆 300 份額為 10 億份,場內久兆 300 份額為 5 億份,中小 300A 份額為 20

億份,中小 300B 份額為 30 億份。則定期份額折算後,

    (1)久兆 300 份額

    NAV後300  NAV前300  0.4   NAV前A  1.000  1.300  0.4  (1.058  1.000) =1.277 元

    場外久兆 300 份額持有人新增的場外久兆 300 份額數

       0.4   NAV前A -1.000   NUM 前300       0.4  1.058  1.000  10億
                         300
                                                                     =18,167,580.27 份
                    NAV  後                           1.277

    場內久兆 300 份額持有人新增的場內久兆 300 份額數

       0.4   NAV前A -1.000   NUM 前300       0.4  1.058-1.000   5億
                         300
                                                                    =9,083,790.13 份
                    NAV  後                          1.277

    取整後為 9,083,790 份。

    定期份額折算後場外久兆 300 份額份額持有人持有的場外久兆 300 份額數=定期份額

折算前場外久兆 300 份額持有人持有的場外久兆 300 份額數+久兆 300 份額持有人新增的

場外久兆 300 份額數=1,000,000,000+18,167,580.27=1,018,167,580.27 份

    定期份額折算後場內久兆 300 份額份額持有人持有的場內久兆 300 份額數=定期份額

折算前場內久兆 300 份額持有人持有的場內久兆 300 份額數+久兆 300 份額持有人新增的

場內久兆 300 份額數=500,000,000+9,083,790=509,083,790 份

    (2)中小 300A 份額

              NAV前A  NUM 前A  期末的約定應得收益
    NAV後A                                         1.000 元
                            NUM 前A

    定期份額折算後中小 300A 份額持有人持有的中小 300A 份額數= NUM 前  20億份
                                                                              A




                                                                  期末的約定應得收益
    中小 300A 份額持有人新增的場內久兆 300 份額的份額數 
                                                                        NAV後300


    
      NAV   A
            前    NAV後A   NUM 前A
                                     
                                        1.058  1.000   20億 =90,837,901.33 份
                  NAV後300                         1.277

    取整後為 90,837,901 份。

    (3)中小 300B 份額

    定期份額折算不改變中小 300B 份額的份額參考凈值及其份額數。定期份額折算後,


                                              87
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中小 300B 份額參考凈值仍為 1.461 元,中小 300B 份額持有人持有的中小 300B 份額仍為

30 億份,中小 300A 份額和中小 300B 份額的份額配比在定期份額折算前後始終保持 4:6

的比例不變。

    5.基金份額折算期間的基金業務辦理

    為保證基金份額折算期間本基金的平穩運作,基金管理人可根據深圳證券交易所、中

國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停中小 300A 份額的上市交易和久兆 300

份額的申購、贖回或配對轉換等業務,具體見基金管理人屆時發佈的相關公告。

    6.定期份額折算結果的公告

    本基金定期份額折算結束後,基金管理人應在至少一家指定媒體和基金管理人網站公

告,並報中國證監會備案。

    7.特殊情形的處理

    若在某定期份額折算的折算日發生合同約定的本基金不定期份額折算的情形時,本基

金將按照不定期份額折算的規則進行份額折算。

    (二)不定期份額折算

    1.不定期份額折算的折算日

    本基金運作期間,如久兆 300 份額的份額凈值達到 2.000 元或中小 300B 份額的

份額參考凈值達到 0.250 元,本基金將進行基金的不定期份額折算,基金管理人可

根據市場情況確定不定期份額折算的折算日。

    2.不定期份額折算的折算對象

    不定期份額折算的折算日登記在冊的久兆 300 份額、中小 300A 份額和中小 300B 份額。

    3.不定期份額折算的折算頻率

    不定期。

    4.不定期份額折算的折算方式

    (1)當久兆 300 份額的份額凈值達到 2.000 元時

    當久兆 300 份額的份額凈值達到 2.000 元時,不定期份額折算後,久兆 300 份額的基

金份額凈值以及中小 300A 份額與中小 300B 份額的基金份額參考凈值均調整為 1.000 元。

不定期份額折算後,持有人持有的久兆 300 份額的份額數按照久兆 300 份額折算比例相應

增加,持有場外久兆 300 份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場外久兆 300 份額

的分配,持有場內久兆 300 份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場內久兆 300

份額的分配。持有人持有的中小 300A 份額和中小 300B 份額的份額數在折算前後均保持不

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變,因折算新增的份額將全部折算成久兆 300 份額的場內份額。

    不定期份額折算前後,中小 300A 份額和中小 300B 份額的份額配比始終保持 4:6 的比

例不變。折算所産生的場內久兆 300 份額不進行自動分離。

    1)久兆 300 份額

                                      NAV前300  NUM 前300
    NAV後300  1.000 , NUM 後300 
                                            1.000

             NAV前300                                                     NAV後300 表示不定
    其中,              表示不定期份額折算前久兆 300 份額的份額凈值;

                                            NUM 前300
期份額折算後久兆 300 份額的份額凈值;                   表示不定期份額折算前久兆 300 份額

的份額數;
             NUM 後300 表示不定期份額折算後久兆 300 份額的份額數。

    久兆 300 份額不定期份額折算後,場外久兆 300 份額折算保留至小數點後 2 位,小數

點 2 位以後的部分四捨五入,由此産生的誤差歸入基金資産;場內久兆 300 份額折算保留

至整數(最小單位為 1 份),餘額計入基金資産。

    2)中小 300A 份額和中小 300B 份額

    NAV後A  NAV後B  1.000 , NUM 後A  NUM 前A , NUM 後B  NUM 前B

    中 小 300A 份 額 新 增 份 額 折 算 成 場 內 久 兆 300 份 額 的 份 額 數 =

 NAV A
     前    1.000   NUM 前A
           1.000
    中 小 300B 份 額 新 增 份 額 折 算 成 場 內 久 兆 300 份 額 的 份 額 數 =

 NAV B
     前    1.000   NUM 前B
           1.000
                   A                                                               B
    其中, NAV前 表示不定期份額折算前中小 300A 份額的份額參考凈值;NAV前 表示不

定期份額折算前中小 300B 份額的份額參考凈值;NAV後A 表示不定期份額折算後中小 300A

份額的份額參考凈值; NAV後B 表示不定期份額折算後中小 300B 份額的份額參考凈值;

NUM 前A 表示不定期份額折算前中小 300A 份額的份額數;NUM 前B 表示不定期份額折算前

中小 300B 份額的份額數; NUM後A 表示不定期份額折算後中小 300A 份額的份額數;

NUM後B 表示不定期份額折算後中小 300B 份額的份額數。


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    中小 300A 份額或中小 300B 份額不定期份額折算後,因折算新增的場內久兆 300 份額

的份額數折算保留至整數(最小單位為 1 份),餘額計入基金資産。

    (2)當中小 300B 份額的份額參考凈值達到 0.250 元時

    當中小 300B 份額的份額參考凈值達到 0.250 元時,不定期份額折算後,久兆 300 份

額的基金份額凈值以及中小 300A 份額與中小 300B 份額的基金份額參考凈值均調整為

1.000 元;持有人持有的久兆 300 份額的份額數按照久兆 300 份額折算比例相應減少,中

小 300B 份額持有人持有的中小 300B 份額數按照中小 300B 份額的折算比例相應減少。為

保持中小 300A 份額和中小 300B 份額比例不變,中小 300A 份額的折算比例與中小 300B

份額相同,中小 300A 份額持有人持有的中小 300A 份額數同比例相應減少,超出份額數將

全部折算成久兆 300 份額的場內份額。

    不定期份額折算前後,中小 300A 份額和中小 300B 份額的份額配比始終保持 4:6 的比

例不變。折算所産生的場內久兆 300 份額不進行自動分離。

    1)久兆 300 份額

                                        NAV前300  NUM 前300
    NAV  300
         後     1.000 , NUM     300
                                 後    
                                              1.000

             NAV前300                                                        NAV後300 表示不定
    其中,              表示不定期份額折算前久兆 300 份額的份額凈值;

                                                NUM 前300
期份額折算後久兆 300 份額的份額凈值;                       表示不定期份額折算前久兆 300 份額

的份額數;
             NUM 後300 表示不定期份額折算後久兆 300 份額的份額數。

    久兆 300 份額不定期份額折算後,場外久兆 300 份額折算保留至小數點後 2 位,小數

點 2 位以後的部分四捨五入,由此産生的誤差歸入基金資産;場內久兆 300 份額折算保留

至整數(最小單位為 1 份),餘額計入基金資産。

    2)中小 300A 份額和中小 300B 份額

                                               4 NAV前  NUM 前
                                                    B       B
                                     4
    NAV後A  NAV後B  1.000 , NUM 後A   NUM 後B  
                                     6         6    1.000

    中小 300A 份額持有人新增的場內久兆 300 份額的份額數


    
      NAV    A
             前
                   NUM 前A  1.000  NUM 後A   
                         1.000
                    A                                                                 B
    其中, NAV前 表示不定期份額折算前中小 300A 份額的份額參考凈值;NAV前 表示不



                                                  90
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定期份額折算前中小 300B 份額的份額參考凈值;NAV後A 表示不定期份額折算後中小 300A

份額的份額參考凈值; NAV後B 表示不定期份額折算後中小 300B 份額的份額參考凈值;

NUM 前A 表示不定期份額折算前中小 300A 份額的份額數;NUM 前B 表示不定期份額折算前

中小 300B 份額的份額數; NUM後A 表示不定期份額折算後中小 300A 份額的份額數;

NUM後B 表示不定期份額折算後中小 300B 份額的份額數。

     中小 300A 份額不定期份額折算後,因折算新增的場內久兆 300 份額的份額數折算保

留至整數(最小單位為 1 份),餘額計入基金資産。

     例 8:(1)假設某日久兆 300 份額的份額凈值達到 2.000 元,觸發不定期份額折算。

該次不定期份額折算前,久兆 300 份額的份額凈值為 2.010 元,中小 300A 份額的份額參

考凈值為 1.020 元,中小 300B 份額的份額參考凈值為 2.670 元;不定期份額折算前,場

外久兆 300 份額為 10 億份,場內久兆 300 份額為 5 億份,中小 300A 份額為 20 億份,中

小 300B 份額為 30 億份。則不定期份額折算後,

     1)久兆 300 份額

     NAV後300  1.000 元

                                                       NAV前300  NUM 前300 2.010 10億
     不定期份額折算後場外久兆 300 份額的份額數                            
                                                             1.000            1.000

=2,010,000,000.00 份

                                                NAV前300  NUM 前300 2.010  5億
     不定期份額折算後場內久兆 300 份額的份額數                     
                                                      1.000            1.000

=1,005,000,000 份

     2)中小 300A 份額和中小 300B 份額

     NAV後A  NAV後B  1.000 元, NUM 後A =NUM 前A =20 億份, NUM 後B =NUM 前B =30 億



     中小 300A 份額新增份額折算成場內久兆 300 份額的份額數


     =
        NAV A
            前    1.000   NUM 前A
                                    
                                       1.020  1.000   20億 =40,000,000 份
                  1.000                       1.000
     中小 300B 份額新增份額折算成場內久兆 300 份額的份額數


                                              91
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    =
       NAV B
           前      1.000   NUM 前B
                                     
                                         2.670  1.000   30億 =5,010,000,000 份
                   1.000                        1.000
    (2)假設某日中小 300B 份額的份額參考凈值低於 0.250 元,觸發不定期份額折算。

該次不定期份額折算前,久兆 300 份額的份額凈值為 0.560 元,中小 300A 份額的份額參

考凈值為 1.030 元,中小 300B 份額的份額參考凈值為 0.247 元;不定期份額折算前,場

外久兆 300 份額為 10 億份,場內久兆 300 份額為 5 億份,中小 300A 份額為 20 億份,中

小 300B 份額為 30 億份。

    則不定期份額折算後,

    1)久兆 300 份額

    NAV後300  1.000 元

                                                        NAV前300  NUM 前300 0.560 10億
    不定期份額折算後場外久兆 300 份額的份額數                              
                                                              1.000            1.000

=560,000,000.00 份

                                               NAV前300  NUM 前300 0.560  5億
    不定期份額折算後場內久兆 300 份額的份額數                     
                                                     1.000            1.000

=280,000,000 份

    2)中小 300A 份額和中小 300B 份額

    NAV後A  NAV後B  1.000 元

         NAV前B  NUM 前B 0.247  30億
    NUM   B
          後                          741, 000, 000 份
              1.000         1.000
            4         4
    NUM 後A   NUM 後B   741, 000, 000  494, 000, 000 份
            6         6
    中小 300A 份額持有人新增的場內久兆 300 份額的份額數


    
        NAV  A
             前
                   NUM 前A  1.000  NUM 後A   
                        1.000

       1.030  20億  1.000  4.94億
                                          1,566, 000, 000 份
                      1.000

    5.基金份額折算期間的基金業務辦理

    為保證基金份額折算期間本基金的平穩運作,基金管理人可根據深圳證券交易所、中

國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停中小 300A 份額與中小 300B 份額的上市

                                                92
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交易和久兆 300 份額的申購、贖回或配對轉換等業務,具體見基金管理人屆時發佈的相關

公告。

    6.不定期份額折算的公告

    (1)本基金運作期間,如果久兆 300 份額的份額凈值在某一開放日小于或等於 1.800

元,但在下一開放日大於 1.800 元,基金管理人將就基金實施不定期份額折算的可能性及

有關事項在至少一家指定媒體和基金管理人網站進行提示性公告。

    (2)本基金運作期間,如果中小 300B 份額的份額參考凈值在某一開放日大於或等於

0.350 元,但在下一開放日小于 0.350 元,基金管理人將就基金實施不定期份額折算的可

能性及有關事項在至少一家指定媒體和基金管理人網站進行提示性公告。

    (3)本基金運作期間,如久兆 300 份額的份額凈值在某一開放日大於或等於 2.000

元,則進行不定期份額折算。基金管理人將就不定期份額折算的折算日的確定及相關事項

予以公告。

    (4)本基金運作期間,如中小 300B 份額的份額參考凈值在某一開放日小于或等於

0.250 元,則進行不定期份額折算。基金管理人將就不定期份額折算的折算日的確定及相

關事項予以公告。

    (5)本基金不定期份額折算結束後,基金管理人應在至少一家指定媒體和基金管理

人網站公告。



             十九、中小 300A 份額與中小 300B 份額的終止運作

    (一)經基金份額持有人大會決議通過,中小 300A 份額與中小 300B 份額可申請終止

運作。該基金份額持有人大會決議須經本基金所有份額以特別決議的形式錶決通過,即須

經參加基金份額持有人大會的久兆 300 份額、中小 300A 份額與中小 300B 份額各自的基金

份額持有人或其代理人所持表決權的 2/3 以上(含 2/3)通過方為有效。

    (二)中小 300A 份額與中小 300B 份額終止運作後的份額轉換

    中小 300A 份額與中小 300B 份額終止運作後,除非基金份額持有人大會決議另有規定

的,中小 300A 份額、中小 300B 份額將全部轉換成久兆 300 份額的場內份額。

    1.份額轉換基準日

    中小 300A 份額與中小 300B 份額終止運作日(如該日為非工作日,則順延至下一個工作

日)。


                                         93
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    2.份額轉換方式

    在轉換基準日日終,以久兆 300 份額的基金份額凈值為基準,中小 300A 份額、中小

300B 份額按照各自的基金份額參考凈值轉換成久兆 300 份額的場內份額。中小 300A 份額

(或中小 300B 份額)基金份額持有人持有的轉換後久兆 300 份額的場內份額取整計算(最

小單位為 1 份),餘額計入基金財産。

    份額轉換計算公式:

                                                                       NAV A  NUM A
    中小 300A 份額持有人持有的轉換後場內久兆 300 份額的份額數 =
                                                                          NAV 300

                                                                       NAV B  NUM B
    中小 300B 份額持有人持有的轉換後場內久兆 300 份額的份額數 =
                                                                          NAV 300

    其中, NAV A 表示份額轉換前中小 300A 份額的份額參考凈值;NAV B 表示份額轉換

前中小 300B 份額的份額參考凈值; NAV 300 表示久兆 300 份額的份額凈值; NUM A 表示

份額轉換前中小 300A 份額的份額數; NUM B 表示份額轉換前中小 300B 份額的份額數。

    3.份額轉換後的基金運作

    中小 300A 份額與中小 300B 份額全部轉換為久兆 300 份額的場內份額後,本基金接受

場外與場內申購和贖回。

    4.份額轉換的公告

    中小 300A 份額與中小 300B 份額進行份額轉換結束後,基金管理人應在至少一家指定

媒體和基金管理人網站公告,並報中國證監會備案。




                               二十、基金的會計與審計

    (一)基金的會計政策

    1.基金管理人為本基金的會計責任方;

    2.本基金的會計年度為公曆每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

    3.本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;

    4.會計制度執行國家有關的會計制度;

    5.本基金獨立建賬、獨立核算;

    6.基金管理人保留完整的會計賬目、憑證並進行日常的會計核算,按照有關規定編制

                                            94
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基金會計報表;

    7.基金託管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並書面確認。

    (二)基金的審計

    1.基金管理人聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本

基金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其註冊會計師與基金管理人、

基金託管人相互獨立。

    2.會計師事務所更換經辦註冊會計師時,應事先徵得基金管理人同意。

    3.基金管理人(或基金託管人)認為有充足理由更換會計師事務所,經基金託管人(或

基金管理人)同意,並報中國證監會備案後可以更換。就更換會計師事務所,基金管理人應

當依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。




                           二十一、基金的資訊披露

    基金的資訊披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《資訊披露辦法》、基金合同及其他

有關規定。基金管理人、基金託管人和其他基金資訊披露義務人應當依法披露基金資訊,

並保證所披露資訊的真實性、準確性和完整性。

    本基金資訊披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。基金管理人、基

金託管人和其他基金資訊披露義務人應按規定將應予披露的基金資訊披露事項在規定時

間內通過中國證監會指定的全國性報刊(以下簡稱“指定報刊”)和基金管理人、基金託管

人的互聯網網站(以下簡稱“網站”)等媒介披露。

    本基金資訊披露義務人承諾公開披露的基金資訊,不得有下列行為:

    1.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;

    2.對證券投資業績進行預測;

    3.違規承諾收益或者承擔損失;

    4.詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金份額發售機構;

    5.登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;

    6.中國證監會禁止的其他行為。

    本基金公開披露的資訊應採用中文文本。如同時採用外文文本的,基金資訊披露義務

人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文本為準。

                                         95
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    本基金公開披露的資訊採用阿拉伯數字;除特別説明外,貨幣單位為人民幣元。

    公開披露的基金資訊包括:

    (一)招募説明書

    招募説明書是基金向社會公開發售時對基金情況進行説明的法律文件。

    基金管理人按照《基金法》、《資訊披露辦法》、基金合同編制並在基金份額發售的 3

日前,將基金招募説明書登載在指定報刊和網站上。基金合同生效後,基金管理人應當在

每 6 個月結束之日起 45 日內,更新招募説明書並登載在網站上,將更新的招募説明書摘

要登載在指定報刊上。基金管理人將在公告的 15 日前向中國證監會報送更新的招募説明

書,並就有關更新內容提供書面説明。更新後的招募説明書公告內容的截止日為每 6 個月

的最後 1 日。

    (二)基金合同、託管協議

    基金管理人應在基金份額發售的 3 日前,將基金合同摘要登載在指定報刊和網站上;

基金管理人、基金託管人應將基金合同、託管協議登載在各自網站上。

    (三)基金份額發售公告

    基金管理人將按照《基金法》、《資訊披露辦法》的有關規定,就基金份額發售的具體

事宜編制基金份額發售公告,並在披露招募説明書的當日登載于指定報刊和網站上。

    (四)基金合同生效公告

    基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公告。基

金合同生效公告中將説明基金募集情況。

    (五)基金份額上市交易公告書

    中小 300A 份額和中小 300B 份額獲准在證券交易所上市交易,基金管理人應當在基金

份額上市交易 3 個工作日前,將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網站上。

    (六)基金資産凈值公告、基金份額凈值公告、基金份額累計凈值公告

    1.本基金的基金合同生效後,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人將至

少每週公告一次基金資産凈值和久兆 300 份額的基金份額凈值、中小 300A 份額與中小

300B 份額的基金份額參考凈值;

    2.在中小 300A 份額、中小 300B 份額上市交易或開始辦理久兆 300 份額申購或者贖回

後,基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披

露開放日久兆 300 份額的基金份額凈值、中小 300A 份額與中小 300B 份額各自的基金份額

參考凈值和基金份額累計凈值;

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    3.基金管理人將公告半年度和年度最後一個市場交易日(或自然日)基金資産凈值和

久兆 300 份額的基金份額凈值、中小 300A 份額與中小 300B 份額的基金份額參考凈值。基

金管理人應當在上述市場交易日(或自然日)的次日,將基金資産凈值以及久兆 300 份額

的基金份額凈值、中小 300A 份額與中小 300B 份額各自的基金份額參考凈值和基金份額累

計凈值登載在指定報刊和網站上。

    (七)久兆 300 份額申購、贖回價格公告

    基金管理人應當在本基金的基金合同、招募説明書等資訊披露文件上載明久兆 300

份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,並保證投資人能夠在基金份額發

售網點查閱或者複製前述資訊資料。

    (七)基金年度報告、基金半年度報告、基金季度報告

    1.基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,並將年度報

告正文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定報刊上。基金年度報告需經具有從事證

券相關業務資格的會計師事務所審計後,方可披露;

    2.基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,並將半

年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定報刊上;

    3.基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季度報告,

並將季度報告登載在指定報刊和網站上;

    4.基金合同生效不足 2 個月的,本基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告

或者年度報告。

    5.基金定期報告應當按有關規定分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在

地中國證監會派出機構備案。

    (八)臨時報告與公告

    在基金運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格産生重

大影響的事件時,有關資訊披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書,予以公告,並在公

開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案:

    1.基金份額持有人大會的召開及決議;

    2.終止基金合同;

    3.轉換基金運作方式;

    4.更換基金管理人、基金託管人;

    5.基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更;

                                          97
                                  長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


    6.基金管理人股東及其出資比例發生變更;

    7.基金募集期延長;

    8.基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金託管人基金托

管部門負責人發生變動;

    9.基金管理人的董事在一年內變更超過 50%;

    10.基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在一年內變動超過 30%;

    11.涉及基金管理人、基金財産、基金託管業務的訴訟;

    12.基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查;

    13.基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰,

基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰;

    14.重大關聯交易事項;

    15.基金收益分配事項;

    16.管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;

    17.基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值 0.5%;

    18.基金改聘會計師事務所;

    19.基金變更、增加或減少代銷機構;

    20.基金更換註冊登記機構;

    21.久兆 300 份額開始辦理申購、贖回;

    22.久兆 300 份額申購、贖回費率及其收費方式發生變更;

    23.本基金髮生鉅額贖回並延期支付;

    24.本基金連續發生鉅額贖回並暫停接受贖回申請;

    25.本基金暫停接受久兆 300 份額申購、贖回申請後重新接受申購、贖回;

    26.本基金接受或暫停接受份額配對轉換申請;

    27.本基金暫停接受份額配對轉換後恢復辦理份額配對轉換業務;

    28.本基金實施基金份額折算;

    29. 中小 300A 份額與中小 300B 份額終止運作;

   30. 中小 300A 份額與中小 300B 份額終止運作後中小 300A 份額、中小 300B 份額的份

額轉換;

    31.中國證監會或本基金合同規定的其他事項。

    (九)澄清公告

                                        98
                                  長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


    在本基金合同存續期限內,任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格産生誤導性影響或者引起較大波動的,相關資訊披露義務人知悉後應當立即對

該消息進行公開澄清,並將有關情況立即報告中國證監會。

    (十)基金份額持有人大會決議

    (十一)中國證監會規定的其他資訊

    (十二)資訊披露文件的存放與查閱

    基金合同、託管協議、招募説明書或更新後的招募説明書、年度報告、半年度報告、

季度報告和基金份額凈值公告等文本文件在編制完成後,將存放于基金管理人所在地、基

金託管人所在地,供公眾查閱。投資人在支付工本費後,可在合理時間內取得上述文件復

制件或複印件。

    基金定期報告公佈後,應當置備于基金管理人的住所,以及中小 300A 份額與中小 300B

份額上市交易的證券交易所,以供公眾查閱、複製。本基金的上市交易公告書公佈後,應

當分別置備于基金管理人和中小 300A 份額與中小 300B 份額上市交易的證券交易所,以供

公眾查閱、複製。

    投資人也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。本基金的資訊披露事項將在指定媒

體上公告。

    本基金的資訊披露將嚴格按照法律法規和基金合同的規定進行。



                               二十二、風險揭示
    本基金為指數型證券投資基金,主要投資于股票資産。本基金面臨的投資風險主要包

括以下幾方面:

    (一)市場風險

    廣義的市場風險指與利率、股票價格、商品價格等相關的風險,主要與不同市場的供

需情況緊密聯繫。狹義的市場風險主要指股票價格波動風險。

    (二)流動性風險

    流動性風險指金融資産變現的難易程度。一些情況下,市場無法有效執行交易頭寸需

要,將使得金融資産無法在價格平穩變動的基礎上被購入或者賣出。本基金面臨的流動性

風險來自兩個方面:

    1、大額贖回:本基金屬於開放式指數型基金,在交易過程中,有發生集中大額贖回的

可能性。集中大額贖回可能導致基金資産變現難度加劇,從而産生流動性風險;甚至可能

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由於大額出售個券引致個券價格出現大幅波動,從而對基金資産凈值産生影響。

    2、特殊的市場情形:在特殊市場情形下,如市場資金緊張時,市場整體流動性降低,

將可能導致個券的變現能力減弱,從而産生流動性風險。

    (三)信用風險

    信用風險指由於交易對手或債務人無法按照約定交割資産而導致基金資産損失的風險,

主要指違約風險。本基金的信用風險分析主要針對債券資産,具體包括以下幾個方面:

    1、債券發行人出現違約,無法支付到期本息引起的損失。

    2、債券發行人信用評級下降導致的個券價格下跌損失。

    3、交易對手出現違約或違規投資操作而引起的損失。

    (四)操作風險

    操作風險指由於我司資訊系統、投資運作系統或其他外部事件導致的操作失靈或失誤

帶來基金資産損失的風險。這一風險主要來自於電腦系統失靈(如病毒、軟體錯誤)、人

為失誤和公司以外的不可控因素。

    (五)模型風險

    模型風險指投資估值模型的參數錯誤或模型運用不當帶來的基金資産損失風險。在利

用定價模型對金融資産,尤其是金融衍生産品進行定價的過程中,容易出現模型風險。

    (六)法律/合同風險

    法律/合同風險指合同簽約的一方無法履行合同規定的義務,造成另外一方損失時可能

發生的法律訴訟風險。

    (七)通貨膨脹風險

    通貨膨脹風險指物價水準上市導致本基金的名義收益率在剔除通貨膨脹因素影響後降

低的風險。

    (八)不可抗力風險

    戰爭、自然災害等不可抗力的出現將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金資産

的損失,影響基金收益水準,從而帶來風險;金融市場危機、行業競爭、託管行違約等超

出基金管理人自身控制能力之外的風險,也可能導致基金或基金持有人的利益受損。

    (九)本基金的特有風險

    1、被動跟蹤指數的風險

    主要表現在以下幾方面:

    (1)指數下跌風險:即在市場下跌的情況下由於本基金跟蹤指數下跌而對基金凈值造成

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損失的不確定性。

    (2)標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險:標的指數代表的是A股某個細分子市

場股票的整體表現,其回報率與股票市場的平均回報率之間可能存在偏離。

    (3)目標指數的風險:即目標指數因為編制方法的缺陷有可能導致目標指數的表現與市

場表現的差異,增加基金投資成本,並有可能因此而增大跟蹤誤差,影響投資收益。

    (4)跟蹤偏離風險:即基金在跟蹤指數時由於各種原因導致基金的業績表現與業績比較

基準表現之間産生差異的不確定性,可能的原因包括:

    ①基金在跟蹤指數過程中由於買入和賣出證券時均存在交易成本例如印花稅、交易佣金、

過戶費等交易成本,導致本基金在跟蹤指數時可能産生收益上的偏離。

    ②基金管理過程中受現金拖累而對跟蹤指數表現造成影響。産生現金拖累的主要原因包

括基金合同要求必須留存的現金比例、成份股現金分紅、基金每日申購贖回。本基金在實際

管理過程中由於成份股現金分紅或投資者申購而增加的資金可能不能及時地轉化為目標指

數的成份股票,或在面臨投資者贖回時無法以贖回價格將股票及時地轉化為現金,這些情況

使得本基金在跟蹤指數時存在一定的跟蹤偏離風險。

    ③在本基金實行指數化投資過程中,管理人對指數基金的管理能力,如跟蹤指數的技術

手段、買入賣出的時機選擇等都會對本基金的收益産生影響,從而影響本基金對目標指數的

跟蹤程度。

    ④標的指數調整成份股構成或成份股公司發生送股、增發等行為可能導致該成份股在指

數中的權重發生變化;標的指數變更編制方法時,基金在相應的組合調整中可能暫時無法跟

蹤標的指數的成份股構成,從而導致跟蹤誤差的加大。

    ⑤當標的指數成份股遭遇投資限制或流動性較差,導致本基金無法獲得足夠數量的股票

時,基金管理人將採用其他合理方法進行適當的替代,替代股票與被替代股票表現之間的差

異可能導致跟蹤偏離。

    ⑥其他因素産生的偏離。如因受到最低買入股數的限制,基金投資組合中個別股票的

持有比例與標的指數中該股票的權重可能發生偏離;因指數發佈機構指數編制錯誤等原因

産生的跟蹤偏離和跟蹤誤差等情形。

    2、場內交易份額的特有風險

    (1)流動性風險

    本基金的中小 300A 份額和中小 300B 份額在深圳證券交易所掛牌上市,上市交易份額

可能存在因交易對手不足導致的流動性風險。

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    (2)杠桿風險

    本基金場內基礎份額久兆 300 份額可以分離成一定比例的中小 300A 份額和中小 300B

份額,中小 300A 份額具有低風險、預期低收益的特徵,中小 300B 份額具有高風險、預期

高收益的特徵。由於中小 300B 份額在設計上含有杠桿機制,預期其波動程度將大於久兆

300 基礎份額和中小 300A 份額。

    (3)折/溢價交易風險

    中小 300A 份額和中小 300B 份額上市交易後,其價格可能與參考凈值之間出現差異,

進而産生折價或溢價風險。

    (4)區間約定收益率及投資實現風險

    中小 300A 份額作為低風險,預期收益率較低的份額,理論上可以獲得中小 300B 份額

支付的約定收益。然而在運作期內,本基金不進行收益分配,而是在每個定期份額折算日

將中小 300A 份額參考凈值超過 1.000 元的部分折算成場內久兆 300 份額的形式進行約定收

益分配。由於股票市場價格的變化,以場內久兆 300 份額的形式進行的約定收益分配存在

波動的可能,進而存在無法足額變現期間約定收益的風險。

    (5)風險收益特徵變化風險

    由於本基金不定期份額折算運制的存在,在不定期份額折算操作後,原場內交易份額

持有人所持有的部分份額的風險收益特徵可能發生改變。




              二十三、基金合同的變更、終止與基金財産的清算

    (一)基金合同的變更
    1.基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務産生重大影響的,應召開基金份額持
有人大會,基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。
    (1)轉換基金運作方式;
    (2)變更基金類別;
    (3)變更基金投資目標、投資範圍或投資策略;
    (4)變更基金份額持有人大會程式;
    (5)更換基金管理人、基金託管人;
    (6)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據適用的相關規定提高該等報酬標
準的除外;
    (7)本基金與其他基金的合併;



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    (8)終止中小300A份額與中小300B份額的運作;
    (9)對基金合同當事人權利、義務産生重大影響的其他事項;
    (10)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
    但出現下列情況時,可不經基金份額持有人大會決議,由基金管理人和基金託管人同意
變更後公佈,並報中國證監會備案:
    (1)調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用;
    (2)在法律法規和本基金合同規定的範圍內變更久兆300份額的申購費率、收費方式或調
低贖回費率;
    (3)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改;
    (4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生重大變化;
    (5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響;
    (6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
    2.關於變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核準或備案,並於中國
證監會核準或出具無異議意見後生效執行,並自生效之日起2日內在至少一種指定媒體公告。
    (二)本基金合同的終止
    有下列情形之一的,本基金合同經中國證監會核準後將終止:
    1.基金份額持有人大會決定終止的;
    2.基金管理人因解散、破産、撤銷等事由,不能繼續擔任基金管理人的職務,而在6個
月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務;
    3.基金託管人因解散、破産、撤銷等事由,不能繼續擔任基金託管人的職務,而在6個
月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務;
    4.中國證監會規定的其他情況。
    (三)基金財産的清算
    1.基金財産清算組
    (1)基金合同終止時,成立基金財産清算組,基金財産清算組在中國證監會的監督下進
行基金清算。
    (2)基金財産清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的注
冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財産清算組可以聘用必要的工作人員。
    (3)基金財産清算組負責基金財産的保管、清理、估價、變現和分配。基金財産清算組
可以依法進行必要的民事活動。
    2.基金財産清算程式
    基金合同終止,應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財産進行清算。基金財
産清算程式主要包括:
    (1)基金合同終止後,發佈基金財産清算公告;


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    (2)基金合同終止時,由基金財産清算組統一接管基金財産;
    (3)對基金財産進行清理和確認;
    (4)對基金財産進行估價和變現;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計;
    (6)聘請律師事務所出具法律意見書;
    (7)將基金財産清算結果報告中國證監會;
    (8)參加與基金財産有關的民事訴訟;
    (9)公佈基金財産清算結果;
    (10)對基金剩餘財産進行分配。
    3.清算費用
    清算費用是指基金財産清算組在進行基金財産清算過程中發生的所有合理費用,清算費
用由基金財産清算組優先從基金財産中支付。
    4.基金財産按下列順序清償:
    (1)支付清算費用;
    (2)交納所欠稅款;
    (3)清償基金債務;
    (4)根據基金合同終止日久兆300份額的基金份額凈值、中小300A份額與中小300B份額各
自參考凈值分別計算久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額三類份額各自的應計分配
比例,在此基礎上,在久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額各自類別內按其基金份
額持有人持有的該類別基金份額比例進行分配。
    基金財産未按前款(1)-(3)項規定清償前,不分配給基金份額持有人。
    經基金份額持有人大會決議通過,並經中國證監會核準,在本基金的中小300A份額與中
小300B份額終止運作後,如果本基金進行基金財産清算,則依據基金財産清算的分配方案,
將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,
按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
    5.基金財産清算的公告
    基金財産清算公告于基金合同終止並報中國證監會備案後5個工作日內由基金財産清算
組公告;清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算結果經會計師事務所審計,
律師事務所出具法律意見書後,由基金財産清算組報中國證監會備案並公告。
    6.基金財産清算賬冊及文件的保存
    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。




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                         二十四、基金合同的內容摘要

    (一)基金管理人、基金託管人和基金份額持有人的權利、義務
    1.基金管理人的權利
 根據《基金法》及其他有關法律法規,基金管理人的權利為:

    (1)自本基金合同生效之日起,依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用基金財

産;

    (2)依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入;

    (3)發售基金份額;

    (4)依照有關規定行使因基金財産投資于證券所産生的權利;

    (5)在符合有關法律法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非

交易過戶、轉託管等業務的規則,在法律法規和本基金合同規定的範圍內決定和調整基金

的除調高託管費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式;

    (6)根據本基金合同及有關規定監督基金託管人,對於基金託管人違反了本基金合同或

有關法律法規規定的行為,對基金財産、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應及時

呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益;

    (7)在基金合同約定的範圍內,拒絕或暫停受理久兆 300 份額申購申請、暫停受理久兆

300 份額贖回申請;

    (8)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券;

    (9)自行擔任或選擇、更換註冊登記機構,獲取基金份額持有人名冊,並對註冊登記機

構的代理行為進行必要的監督和檢查;

    (10)選擇、更換代銷機構,並依據基金銷售服務代理協議和有關法律法規,對其行為

進行必要的監督和檢查;

    (11)選擇、更換律師、審計師、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機構;

    (12)在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;

    (13)依法召集基金份額持有人大會;

    (14)法律法規和基金合同規定的其他權利。

    2.基金管理人的義務

    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金管理人的義務為:

    (1)依法募集基金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的


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發售、申購、贖回和登記事宜;
    (2)辦理基金備案手續;
    (3)自基金合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財産;
    (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式
管理和運作基金財産;
    (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理
的基金財産和管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證券
投資;
    (6)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得為自己及任何第三人謀取利
益,不得委託第三人運作基金財産;
    (7)依法接受基金託管人的監督;
    (8)計算並公告基金資産凈值、久兆300份額的基金份額凈值、中小300A份額與中小300B
份額的基金份額參考凈值和久兆300份額申購、贖回價格;
    (9)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的方法符合基
金合同等法律文件的規定;
    (10)按規定受理久兆300份額申購和贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
    (11)進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    (12)編制中期和年度基金報告;
    (13)嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行資訊披露及報告義務;
    (14)保守基金商業秘密,不得洩露基金投資計劃、投資意向等,除《基金法》、基金
合同及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不得向他人洩露;
    (15)按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;
    (16)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金
託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    (17)保存基金財産管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
    (18)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
為;
    (19)組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分配;
    (20)因違反基金合同導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益,應當承擔
賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    (21)基金託管人違反基金合同造成基金財産損失時,應為基金份額持有人利益向基金
託管人追償;
    (22)按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料;
    (23)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會並通知基金

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託管人;
    (24)執行生效的基金份額持有人大會決議;
    (25)不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動;
    (26)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因基
金財産投資于證券所産生的權利,不謀求對上市公司的控股和直接管理;
    (27)法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。
    3.基金託管人的權利
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金託管人的權利為:
    (1)依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入;
    (2)監督基金管理人對本基金的投資運作;
    (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金資産;
    (4)在基金管理人更換時,提名新任基金管理人;
    (5)根據本基金合同及有關規定監督基金管理人,對於基金管理人違反本基金合同或
有關法律法規規定的行為,對基金資産、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應及時呈
報中國證監會,並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益;
    (6)依法召集基金份額持有人大會;
    (7)按規定取得基金份額持有人名冊資料;
    (8)法律法規和基金合同規定的其他權利。
    4.基金託管人的義務
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金託管人的義務為:
    (1)安全保管基金財産;
    (2)設立專門的基金託管部,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉基
金託管業務的專職人員,負責基金財産託管事宜;
    (3)對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,確保基金財産的完整與獨立;
    (4)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得為自己及任何第三人謀取利
益,不得委託第三人託管基金財産;
    (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
    (6)按規定開設基金財産的資金賬戶和證券賬戶;
    (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金
資訊公開披露前應予保密,不得向他人洩露;
    (8)對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見,説明基金管理人在各重要
方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金管理人有未執行基金合同規定的行
為,還應當説明基金託管人是否採取了適當的措施;
    (9)保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;


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   (10)按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
   (11)辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
   (12)復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值、久兆300份額的基金份額凈值、中
小300A份額與中小300B份額的基金份額參考凈值和久兆300份額申購、贖回價格;
   (13)按照規定監督基金管理人的投資運作;
   (14)按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
   (15)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項;
   (16)按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額
持有人大會;
   (17)因違反基金合同導致基金財産損失,應承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而
免除;
   (18)基金管理人因違反基金合同造成基金財産損失時,應為基金向基金管理人追償;
   (19)參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分配;
   (20)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會和銀行業監
督管理機構,並通知基金管理人;
   (21)執行生效的基金份額持有人大會決議;
   (22)不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動;
   (23)建立並保存基金份額持有人名冊;
   (24)法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。
   5.基金份額持有人的權利
   根據《基金法》及其他有關法律法規,基金份額持有人的權利為:
   (1)分享基金財産收益;
   (2)參與分配清算後的剩餘基金財産;
   (3)依法轉讓其持有的中小300A份額與中小300B份額,依法申請贖回其持有的久兆300
份額;
   (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會;
   (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權;
   (6)查閱或者複製公開披露的基金資訊資料;
   (7)監督基金管理人的投資運作;
   (8)對基金管理人、基金託管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法提起
訴訟;
   (9)法律法規和基金合同規定的其他權利。
   每份基金份額具有同等的合法權益。


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    6.基金份額持有人的義務
    根據《基金法》及其他有關法律法規,基金份額持有人的義務為:
    (1)遵守法律法規、基金合同及其他有關規定;
    (2)交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用;
    (3)在持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任;
    (4)不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動;
    (5)執行生效的基金份額持有人大會決議;
    (6)返還在基金交易過程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金
託管人、代銷機構、其他基金份額持有人處獲得的不當得利;
    (7)法律法規和基金合同規定的其他義務。

    (二)基金份額持有人大會召集、議事及表決的程式和規則

    1. 基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的授權代表在授權范
圍內有權代表基金份額持有人在基金份額持有人大會中行使權利。基金份額持有人大會的審
議事項應分別由久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額的基金份額持有人獨立進行表
決。基金份額持有人持有的每一基金份額具有同等的投票權。
    2.召開事由
    (1)當出現或需要決定下列事由之一的,經基金管理人、基金託管人、單獨或合計持有
久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額各自基金份額10%以上(含10%,下同)的基金份
額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)提議時,應當召開基金份額持
有人大會:
    1)終止基金合同;
    2)轉換基金運作方式;
    3)變更基金類別;
    4)變更基金投資目標、投資範圍或投資策略;
    5)變更基金份額持有人大會程式;
    6)更換基金管理人、基金託管人;
    7)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準,但法律法規要求提高該等報酬標準的除外;
    8)本基金與其他基金的合併;
    9)終止中小300A份額與中小300B份額的運作;
    10)對基金合同當事人權利、義務産生重大影響的其他事項;
    11)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
    (2)出現以下情形之一的,可由基金管理人和基金託管人協商後修改基金合同,不需召
開基金份額持有人大會:



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    1)調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用;
    2)在法律法規和本基金合同規定的範圍內變更久兆300份額的申購費率、收費方式或調
低贖回費率;
    3)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改;
    4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生重大變化;
    5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響;
    6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
    3.召集人和召集方式
    (1)除法律法規或本基金合同另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召集。基
金管理人未按規定召集或者不能召集時,由基金託管人召集。
    (2)基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,並書面告知基金託管人。
基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,
基金託管人仍認為有必要召開的,應當自行召集。
    (3)單獨或合計代表久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額各自基金份額10%以上
的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提議。
基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召
開;基金管理人決定不召集,單獨或合計代表久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額
各自基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金託管人提出書面
提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,並書面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人;基金託管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60
日內召開。
    (4)單獨或合計代表久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額各自基金份額10%以上
的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會,而基金管理人、基金託管人都
不召集的,單獨或合計代表久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額各自基金份額10%
以上的基金份額持有人有權自行召集基金份額持有人大會,但應當至少提前30日向中國證監
會備案。
    (5)基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金託管人應
當配合,不得阻礙、干擾。
    4.召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
    (1)基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負責選擇確定開會時間、地
點、方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會,召集人必須于會議召開日前30日在指定
媒體公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內容:


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    1)會議召開的時間、地點和出席方式;
    2)會議擬審議的主要事項;
    3)會議形式;
    4)議事程式;
    5)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權益登記日;
    6)代理投票的授權委託書的內容要求(包括但不限于代理人身份、代理許可權和代理有效
期限等)、送達時間和地點;
    7)表決方式;
    8)會務常設聯繫人姓名、電話;
    9)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
    10)召集人需要通知的其他事項。
    (2)採用通訊方式開會並進行表決的情況下,由召集人決定通訊方式和書面表決方式,
並在會議通知中説明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其
聯繫方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
    (3)如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金託管人到指定地點對書面表決意
見的計票進行監督;如召集人為基金託管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對書
面表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和
基金託管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代
表對書面表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。
    5.基金份額持有人出席會議的方式
    (1)會議方式
    1)基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會和通訊方式開會。
    2)現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委託書委派其代理人出席,現場開會
時基金管理人和基金託管人的授權代表應當出席,如基金管理人或基金託管人拒不派代表出
席的,不影響表決效力。
    3)通訊方式開會指按照本基金合同的相關規定以通訊的書面方式進行表決。
    4)會議的召開方式由召集人確定。
    (2)召開基金份額持有人大會的條件
    1)現場開會方式
    在同時符合以下條件時,現場會議方可舉行:
    ①對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示,全部有效憑證所對應的久兆300份
額、中小300A份額與中小300B份額應佔權益登記日各自基金份額的50%以上(含50%,下同);
    ②到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委託人持
有基金份額的憑證及授權委託代理手續完備,到會者出具的相關文件符合有關法律法規和基


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金合同及會議通知的規定,並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的註冊登記資料相符。
    2)通訊開會方式
    在同時符合以下條件時,通訊會議方可舉行:
    ①召集人按本基金合同規定公佈會議通知後,在2個工作日內連續公佈相關提示性公告;
    ②召集人按基金合同規定通知基金託管人或/和基金管理人(分別或共同稱為“監督人”
到指定地點對書面表決意見的計票進行監督;
    ③召集人在監督人和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取和統計基金份額
持有人的書面表決意見,如基金管理人或基金託管人經通知拒不到場監督的,不影響表決效
力;
    ④本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的久兆300份額、中小300A份額
與中小300B份額基金份額持有人所代表的基金份額佔權益登記日各自基金份額的50%以上;
    ⑤直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意見的代理人提交的
持有基金份額的憑證、授權委託書等文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規定,並與
註冊登記機構記錄相符。
    6.議事內容與程式
    (1)議事內容及提案權
    1)議事內容為本基金合同規定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容。
    2) 基金管理人、基金託管人、單獨或合併持有權益登記日久兆300份額、中小300A份額
與中小300B份額各自基金份額10%以上的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前
就召開事由向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案。
    3)對於基金份額持有人提交的提案,大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核:
    關聯性。大會召集人對於基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關係,並且不超出
法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權範圍的,應提交大會審議;對於不符合
上述要求的,不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提
交大會表決,應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和説明。
    程式性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程式性問題做出決定。如將其
提案進行分拆或合併表決,需徵得原提案人同意;原提案人不同意變更的,大會主持人可以
就程式性問題提請基金份額持有人大會做出決定,並按照基金份額持有人大會決定的程式進
行審議。
    4) 單獨或合併持有權益登記日久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額各自基金份
額10%以上的基金份額持有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案,基金管理人或基金
託管人提交基金份額持有人大會審議表決的提案,未獲基金份額持有人大會審議通過,就同
一提案再次提請基金份額持有人大會審議,其時間間隔不少於6個月。法律法規另有規定的
除外。


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    5)基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知後,如果需要對原有提案進行修改,
應當在基金份額持有人大會召開前30日及時公告。否則,會議的召開日期應當順延並保證至
少與公告日期有30日的間隔期。
    (2)議事程式
    1)現場開會
    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照規定程式宣佈會議議事程式及注意事項,
確定和公佈監票人,然後由大會主持人宣讀提案,經討論後進行表決,經合法執業的律師見
證後形成大會決議。
    大會由召集人授權代表主持。基金管理人為召集人的,其授權代表未能主持大會的情況
下,由基金託管人授權代表主持;如果基金管理人和基金託管人授權代表均未能主持大會,
則由出席大會的久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額各自基金份額持有人和代理人
以所代表的基金份額50%以上多數選舉産生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。
    召集人應當製作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、
身份證號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委託人姓名(或單位名稱)等事項。
    2)通訊方式開會
    在通訊表決開會的方式下,首先由召集人提前30日公佈提案,在所通知的表決截止日期
後第2個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部有效表決並形成決議。如監
督人經通知但拒絕到場監督,則在公證機關監督下形成的決議有效。

    (3)基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
    7.決議形成的條件、表決方式、程式
    (1)久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額的基金份額持有人所持每一基金份額
享有平等的表決權。
    (2)基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
    1)一般決議
    一般決議須經出席會議的久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額的基金份額持有
人(或其代理人)各自所持久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額表決權的50%以上通過
方為有效,除下列2)所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通
過;
    2)特別決議
    特別決議須經出席會議的久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額的基金份額持有
人(或其代理人)各自所持久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額表決權的三分之二以
上(含三分之二)通過方為有效;涉及更換基金管理人、更換基金託管人、轉換基金運作方式、
終止中小300A份額與中小300B份額的運作、終止基金合同必須以特別決議通過方為有效。
    (3)基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會核準或者備案,並予以

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公告。
    (4)採取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則表面符合
法律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決,表決意見模糊不清或相互矛盾
的視為棄權表決,但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
    (5)基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
    (6)基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、
逐項表決。
    8.計票
    (1)現場開會
    1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金託管人召集,則基金份額持有人大會的主
持人應當在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持
有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召
集,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代
理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金託管人授權的一名監督員共同擔任
監票人;但如果基金管理人和基金託管人的授權代表未出席,則大會主持人可自行選舉三名
基金份額持有人代表擔任監票人。
    2)監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點,由大會主持人當場公佈計票結果。
    3)如大會主持人對於提交的表決結果有異議,可以對投票數進行重新清點;如大會主持
人未進行重新清點,而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣佈的表決結果有
異議,其有權在宣佈表決結果後立即要求重新清點,大會主持人應當立即重新清點並公佈重
新清點結果。重新清點僅限一次。
    (2)通訊方式開會
    在通訊方式開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監票人在監督人派出
的授權代表的監督下進行計票,並由公證機關對其計票過程予以公證;如監督人經通知但拒
絕到場監督,則大會召集人可自行授權3名監票人進行計票,並由公證機關對其計票過程予
以公證。
    9.基金份額持有人大會決議報中國證監會核準或備案後的公告時間、方式
    (1)基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議,召集人應當自通過之日起5日內
報中國證監會核準或者備案。基金份額持有人大會決定的事項自中國證監會依法核準或者出
具無異議意見之日起生效。關於本章第2條所規定的第1)- 9)項召開事由的基金份額持有人
大會決議經中國證監會核準生效後方可執行,關於本章第2條所規定的第10)、11)項召開事
由的基金份額持有人大會決議經中國證監會核準或出具無異議意見後方可執行。

    (2)生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管
人均有約束力。基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人


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大會決議。
    (3)基金份額持有人大會決議應自生效之日起2日內在指定媒體公告。如果採用通訊方
式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證機構、公證員姓
名等一同公告。
    10.法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的,從其規定。
    (三)基金合同解除和終止的事由、程式
     1.基金合同的變更
    (1)基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務産生重大影響的,應召開基金份
額持有人大會,基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。
    1)轉換基金運作方式;
    2)變更基金類別;
    3)變更基金投資目標、投資範圍或投資策略;
    4)變更基金份額持有人大會程式;
    5)更換基金管理人、基金託管人;
    6)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據適用的相關規定提高該等報酬標準
的除外;
    7)本基金與其他基金的合併;
    8)終止中小300A份額與中小300B份額的運作;
    9)對基金合同當事人權利、義務産生重大影響的其他事項;
    10)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
    但出現下列情況時,可不經基金份額持有人大會決議,由基金管理人和基金託管人同意
變更後公佈,並報中國證監會備案:
    1)調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用;
    2) 在法律法規和本基金合同規定的範圍內變更久兆300份額的申購費率、收費方式或調低贖
回費率;
    3)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改;
    4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生重大變化;
    5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響;
    6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
     (2)關於變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核準或備案,並
于中國證監會核準或出具無異議意見後生效執行,並自生效之日起 2 日內在至少一種指定
媒體公告。
    2.基金合同的終止
    有下列情形之一的,本基金合同經中國證監會核準後將終止:
    (1)基金份額持有人大會決定終止的;
    (2)基金管理人因解散、破産、撤銷等事由,不能繼續擔任基金管理人的職務,而在6
個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務;
    (3)基金託管人因解散、破産、撤銷等事由,不能繼續擔任基金託管人的職務,而在6


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個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務;

    (4)中國證監會規定的其他情況。

   3.基金財産的清算
   (1)基金財産清算組
   1)基金合同終止時,成立基金財産清算組,基金財産清算組在中國證監會的監督下進行
基金清算。
   2)基金財産清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的註冊
會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財産清算組可以聘用必要的工作人員。
   3)基金財産清算組負責基金財産的保管、清理、估價、變現和分配。基金財産清算組可
以依法進行必要的民事活動。
   (2)基金財産清算程式
   基金合同終止,應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財産進行清算。基金財
産清算程式主要包括:
   1)基金合同終止後,發佈基金財産清算公告;
   2)基金合同終止時,由基金財産清算組統一接管基金財産;
   3)對基金財産進行清理和確認;
   4)對基金財産進行估價和變現;
   5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計;
   6)聘請律師事務所出具法律意見書;
   7)將基金財産清算結果報告中國證監會;
   8)參加與基金財産有關的民事訴訟;
   9)公佈基金財産清算結果;
   10)對基金剩餘財産進行分配。
   (3)清算費用
   清算費用是指基金財産清算組在進行基金財産清算過程中發生的所有合理費用,清算費
用由基金財産清算組優先從基金財産中支付。
   (4)基金財産按下列順序清償:
   1)支付清算費用;
   2)交納所欠稅款;
   3)清償基金債務;
   4) 根據基金合同終止日久兆300份額的基金份額凈值、中小300A份額與中小300B份額各
自參考凈值分別計算久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額三類份額各自的應計分配
比例,在此基礎上,在久兆300份額、中小300A份額與中小300B份額各自類別內按其基金份
額持有人持有的該類別基金份額比例進行分配。

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    基金財産未按前款1)-3)項規定清償前,不分配給基金份額持有人。
    經基金份額持有人大會決議通過,並經中國證監會核準,在本基金的中小300A份額與中
小300B份額終止運作後,如果本基金進行基金財産清算,則依據基金財産清算的分配方案,
將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,
按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
    (5)基金財産清算的公告
    基金財産清算公告于基金合同終止並報中國證監會備案後5個工作日內由基金財産清算
組公告;清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算結果經會計師事務所審計,
律師事務所出具法律意見書後,由基金財産清算組報中國證監會備案並公告。
    (6)基金財産清算賬冊及文件的保存

     基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。

    (四)爭議解決方式

    對於因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議,基金合同當事人
應儘量通過協商、調解途徑解決。不願或者不能通過協商、調解解決的,任何一方均有權將
爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對各方當事人均有約束力,仲裁費
用由敗訴方承擔。
    爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
    本基金合同受中國法律管轄。

    (五)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

     基金合同是約定基金當事人之間、基金與基金當事人之間權利義務關係的法律文件。

     1.本基金合同經基金管理人和基金託管人加蓋公章以及雙方法定代表人或授權代表

簽字,在基金募集結束,基金備案手續辦理完畢,並獲中國證監會書面確認後生效。基金

合同的有效期自其生效之日起至該基金財産清算結果報中國證監會備案並公告之日止。

     2.本基金合同自生效之日起對包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人在內的

基金合同各方當事人具有同等的法律約束力。

     3.本基金合同正本一式八份,除中國證監會和銀行業監督管理機構各持兩份外,基金

管理人和基金託管人各持有兩份。每份均具有同等的法律效力。

     4.本基金合同可印製成冊,供投資人在基金管理人、基金託管人、代銷機構和註冊登

記機構辦公場所查閱,但其效力應以基金合同正本為準。


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                       二十五、基金託管協議的內容摘要

    (一)託管協議當事人

    1.基金管理人
    名稱:長城基金管理有限公司
    住所:深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層
    辦公地址:深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層
    郵政編碼:518026
    法定代表人:何偉
    成立日期:2001年12月27日
    批准設立機關及批准設立文號:中國證監會證監基金字[2001]55號
    組織形式:有限責任公司
    註冊資本:壹億伍仟萬元
    存續期間:持續經營
    經營範圍:基金募集、基金銷售、資産管理、特定客戶資産管理和中國證監會許可的其
他業務

    2.基金託管人
    名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)
    住所:北京市西城區金融大街25號
    辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
    郵政編碼:100033
    法定代表人:王洪章
    成立日期:2004年09月17日
    基金託管業務批准文號:中國證監會證監基字[1998]12號
    組織形式:股份有限公司
    註冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
    存續期間:持續經營
    經營範圍:吸收公眾存款;發放短期、中期、長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承
兌與貼現;發行金融債券;代理髮行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;
從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付
款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他
業務。


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    (二)基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

    1.基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資範圍、投資對象
進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的,基金管理人應按照基金託管
人要求的格式提供投資品種池,以便基金託管人運用相關技術系統,對基金實際投資是否符
合基金合同關於證券選擇標準的約定進行監督,對存在疑義的事項進行核查。
    本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括中小板300(價格)指數的成份股
及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、債券、資産支援證券、權證,以及經
中國證監會批准的允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    本基金投資于股票的資産佔基金資産凈值的比例不低於90%,其中將不低於90%的股票資
産投資于中小板300(價格)指數的成份股及其備選成份股,現金或者到期日在一年以內的
政府債券不低於基金資産凈值的5%。權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機
構的規定執行。
    如法律法規或監管機構今後允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,
可以將其納入投資範圍,進行組合資産管理。

    2.基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資、融資比例進行

監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督:

    (1) 本基金投資于股票的資産佔基金資産凈值的比例不低於90%,其中將不低於90%的股

票資産投資于中小板300(價格)指數的成份股及其備選成份股,現金或者到期日在一年以

內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。

    (2) 本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的3%;本基金在任何交易日

買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産凈值的0.5%。

    (3) 本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券不得超過基金資産凈值的10%;

本基金持有的全部資産支援證券市值不得超過基金資産凈值的20%。

    (4) 基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,本基金

所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量。

    (5) 本基金持有的所有流通受限證券,其公允價值不得超過本基金資産凈值的10%;本

基金持有的同一流通受限證券,其公允價值不得超過本基金資産凈值的5%。

    (6) 法律法規、基金合同規定的其他比例限制。

    如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的,以變更後的規定為準。法律法規或

監管部門取消上述限制,如適用於本基金,則本基金投資不再受相關限制。

    因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理


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人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日

內進行調整。

    基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的

有關約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

    3. 基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對本託管協議第十五條第

九款基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事後監督方式對基金管理人基金投資禁止

行為和關聯交易進行監督。根據法律法規有關基金禁止從事關聯交易的規定,基金管理人和

基金託管人應事先相互提供與本機構有控股關係的股東、與本機構有其他重大利害關係的公

司名單及有關關聯方發行的證券名單。基金管理人和基金託管人有責任確保關聯交易名單的

真實性、準確性、完整性,並負責及時將更新後的名單發送給對方。

    若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金

從事的關聯交易時,基金託管人應及時提醒基金管理人採取必要措施阻止該關聯交易的發生,

如基金託管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交易發生時,基金託管人有權向中國證監會報

告。對於基金管理人已成交的關聯交易,基金託管人事前無法阻止該關聯交易的發生,只能

進行事後結算,基金託管人不承擔由此造成的損失,並向中國證監會報告。
    4. 基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人參與銀行間
債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行
業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單,並約定各交易對手
所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇
交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行
交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新,新名單
確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。如基金
管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的,應向基金托
管人説明理由,並在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金託管人協商解決。
    基金管理人負責對交易對手的資信控制,按銀行間債券市場的交易規則進行交易,並負
責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失,基金託管人不承擔由此造成的任何法律
責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責
任及其他相關法律責任的,基金管理人可以對相應損失先行予以承擔,然後再向相關交易對
手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人
事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時,基金託管人應及
時提醒基金管理人,基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
    5.基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人投資流通受限


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證券進行監督。
    基金管理人投資流通受限證券,應事先根據中國證監會相關規定,明確基金投資流通受
限證券的比例,制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防範流動性風險、法律風險和操
作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及
相關投資額度和比例等的情況進行監督。
    (1)本基金投資的受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公開發行股票
網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由於發佈重大消息或其
他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基
金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
    本基金投資的受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算
有限責任公司負責登記和存管,並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
    本基金投資的受限證券應保證登記存管在本基金名下,基金管理人負責相關工作的落實
和協調,並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因産生的受限證券登記存管問題,
造成基金託管人無法安全保管本基金資産的責任與損失,及因受限證券存管直接影響本基金
安全的責任及損失,由基金管理人承擔。
    本基金投資受限證券,不得預付任何形式的保證金。
    (2) 基金管理人投資非公開發行股票,應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批准。
風險處置預案應包括但不限于因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流動
性困難以及相關損失的應對解決措施,以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次投資
流通受限證券前向基金託管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。
    基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風險負責,確保對相關風險採取積極有效的
措施,在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金鉅額贖回或市場發生劇烈
變動等原因而導致基金現金週轉困難時,基金管理人應保證提供足額現金確保基金的支付結
算,並承擔所有損失。對本基金因投資受限證券導致的流動性風險,基金託管人不承擔任何
責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的,基金
管理人應賠償基金託管人由此遭受的損失。
    (3)本基金投資非公開發行股票,基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金託管
人提交有關書面資料,並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如
有調整,基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不限于:
    1)中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。
    2)非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。
    3)非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有限
責任公司簽訂的證券登記及服務協議。
    4)基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。


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    (4)基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內,在中國證監會指定
媒體披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成本和賬面價值
佔基金資産凈值的比例、鎖定期等資訊。
    本基金有關投資受限證券比例如違反有關限制規定,在合理期限內未能進行及時調整,
基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書,予以公告。

    (5)基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督:
    1)本基金投資受限證券時的法律法規遵守情況。
    2)在基金投資受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與完善情況。
    3)有關比例限制的執行情況。
    4)資訊披露情況。

    (6)相關法律法規對基金投資受限證券有新規定的,從其規定。
    6. 基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資産凈值計算、久
兆300份額的基金份額凈值、中小300A份額與中小300B份額的基金份額參考凈值計算、應收
資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關資訊披露、基金宣傳推介材料中
登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
    7.基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、基
金合同和本託管協議的規定,應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正。
基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知後應在下
一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函,就基金託管人的疑義進行解釋或
舉證,説明違規原因及糾正期限,並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金
託管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知
的違規事項未能在限期內糾正的,基金託管人應報告中國證監會。
    8.基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本託管協議對基
金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示,基金管理人應在規定時間內答覆並改正,
或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證;對基金託管人按照法律法規、基金合同和本託管協
議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項,基金管理人應積極配合提供相關數據資
料和制度等。
    9.若基金託管人發現基金管理人依據交易程式已經生效的指令違反法律、行政法規和其
他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人,由此造成的損失由基金
管理人承擔。
    10.基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同時通知基
金管理人限期糾正,並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由,拒絕、阻撓對
方根據本託管協議規定行使監督權,或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督,情節


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嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的,基金託管人應報告中國證監會。

    (三)基金管理人對基金託管人的業務核查

    1. 基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查,核查事項包括基金託管人安
全保管基金財産、開設基金財産的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的基金資産凈
值、久兆300份額的基金份額凈值、中小300A份額與中小300B份額的基金份額參考凈值,根
據基金管理人指令辦理清算交收、相關資訊披露和監督基金投資運作等行為。
    2. 基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財産、未對基金財産實行分賬管理、未執
行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資資訊等違反《基金法》、基金合
同、本協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管人收
到通知後應及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函,説明違規原因及糾正期限,並保
證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,
督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交
相關資料以供基金管理人核查託管財産的完整性和真實性,在規定時間內答覆基金管理人並
改正。
    3. 基金管理人發現基金託管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同時通知基
金託管人限期糾正,並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由,拒絕、阻撓對
方根據本協議規定行使監督權,或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督,情節嚴重
或經基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人應報告中國證監會。

    (四)基金財産的保管

    1.基金財産保管的原則
    (1)基金財産應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財産。
    (2)基金託管人應安全保管基金財産。
    (3)基金託管人按照規定開設基金財産的資金賬戶和證券賬戶。
    (4)基金託管人對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,確保基金財産的完整與獨立。
    (5)基金託管人根據基金管理人的指令,按照基金合同和本協議的約定保管基金財産,
如有特殊情況雙方可另行協商解決。
    (6)對於因為基金投資産生的應收資産,應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬
日期並通知基金託管人,到賬日基金財産沒有到達基金賬戶的,基金託管人應及時通知基金
管理人採取措施進行催收。由此給基金財産造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追
償基金財産的損失,基金託管人對此不承擔任何責任。
    (7)除依據法律法規和基金合同的規定外,基金託管人不得委託第三人託管基金財産。


    2.基金募集期間及募集資金的驗資


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    (1)基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金託管人的營業機構開立的“基
金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立並管理。
    (2)基金募集期滿或基金停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份
額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後,基金管理人應將屬於基金財産的
全部資金劃入基金託管人開立的基金銀行賬戶,同時在規定時間內,聘請具有從事證券相關
業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2
名以上中國註冊會計師簽字方為有效。
    (3)若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人按規定辦理
退款等事宜。
    3.基金銀行賬戶的開立和管理
    (1)基金託管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行賬戶,並根據基金管理
人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金託管人保管和使用。
    (2)基金銀行賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基
金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶進行本
基金業務以外的活動。
    (3)基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
    (4)在符合法律法規規定的條件下,基金託管人可以通過基金託管人專用賬戶辦理基
金資産的支付。
    4.基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
    (1)基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開
立基金託管人與基金聯名的證券賬戶。
    (2)基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和
基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶,亦不得使用基金的任何
賬戶進行本基金業務以外的活動。
    (3)基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金託管人負責,賬戶資産的管理和
運用由基金管理人負責。
    (4)基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付
金賬戶,並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作,
基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互保基金、交收價差資金等的收取按照中國
證券登記結算有限責任公司的規定執行。
    (5)若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他投資品
種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,若無相關規定,則基金託管人比照上述關於
賬戶開立、使用的規定執行。
    5.債券託管專戶的開設和管理


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    基金合同生效後,基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司的有關
規定,在中央國債登記結算有限責任公司開立債券託管賬戶,並代表基金進行銀行間市場債券
的結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。
    6.其他賬戶的開立和管理
    (1)因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和基金合同的規定,由基
金託管人負責開立。新賬戶按有關規定使用並管理。
    (2)法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦理。
    7.基金財産投資的有關有價憑證等的保管
    基金財産投資的有關實物證券等有價憑證由基金託管人存放于基金託管人的保管庫,也
可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳
分公司或票據營業中心的代保管庫,保管憑證由基金託管人持有。實物證券等有價憑證的購
買和轉讓,由基金管理人和基金託管人共同辦理。基金託管人對由基金託管人以外機構實際
有效控制的證券不承擔保管責任。
    8.與基金財産有關的重大合同的保管
    與基金財産有關的重大合同的簽署,由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、
與基金財産有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定
外,基金管理人代表基金簽署的與基金財産有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、
基金資訊披露協議及基金投資業務中産生的重大合同,基金管理人應保證基金管理人和基金
託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同簽署後及時以加密方式將重大
合同傳真給基金託管人,並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期
限為基金合同終止後15年。

    (五)基金資産凈值計算與復核
    1.基金資産凈值

    本基金分別計算並公告久兆 300 份額的基金份額凈值、中小 300A 份額與中小 300B 份

額的基金份額參考凈值。

    (1)久兆 300 份額的基金份額凈值計算

    基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的價值。

    久兆 300 份額的基金份額凈值計算公式為:

    T 日久兆 300 份額的基金份額凈值=T 日閉市後的基金資産凈值/T 日本基金(包括久

兆 300 份額、中小 300A 份額、中小 300B 份額)的基金份額餘額總數

    (2)中小 300A 份額與中小 300B 份額的基金份額參考凈值計算

    1)本基金四份中小 300A 份額與六份中小 300B 份額的參考凈值之和將等於十份久兆



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300 份額的凈值。

    2)中小 300A 份額的約定年收益率為 5.8%。中小 300A 份額的約定年收益率除以 365 得

到中小 300A 份額的約定日簡單收益率。中小 300A 份額的基金份額參考凈值以基金合同生

效日或前一份額折算日經折算後的份額凈值為基準採用中小 300A 份額的約定日簡單收益

率單利進行計算。中小 300A 份額在估值日應計收益的天數為自基金合同生效日或前一份額

折算日(定期份額折算日或不定期份額折算日)次日起至估值日的實際天數。

    3)計算出中小 300A 份額的份額參考凈值後,根據中小 300A 份額、中小 300B 份額和久

兆 300 份額凈值的關係,計算出中小 300B 份額的份額參考凈值。

    4) 本基金進行定期份額折算或不定期份額折算操作以後,中小 300A 份額、中小 300B

份額的份額參考凈值計算方法保持不變。

    5) 中小 300A 份額與中小 300B 份額的基金份額參考凈值計算公式
                             5.8%
    NAVTA  1.000  1.000 (           t)
                             365

            
    NAVTB  NAVT300  0.4  NAVTA / 0.6  
    其中, T 表示估值日; t 表示中小 300A 份額在估值日應計收益的天數, t  min(基金

合同生效日至估值日的實際天數,前一定期份額折算日次日起至估值日的實際天數,前一不定期

份額折算日次日起至估值日的實際天數); NAVTA 、 NAVTB 分別表示中小 300A 份額與中小

300B 份額在 T 日的基金份額參考凈值;NAVT300 表示久兆 300 份額在 T 日的基金份額凈值。


    基金管理人每個工作日計算基金資産凈值、久兆300份額的基金份額凈值、中小300A份

額與中小300B份額的基金份額參考凈值,經基金託管人復核,按規定公告。

    2.復核程式

    基金管理人每工作日對基金資産進行估值後,將久兆300份額的基金份額凈值、中小300A

份額與中小300B份額的基金份額參考凈值結果發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,

由基金管理人對外公佈。

    3.根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本

基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各

方在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一致意見的,按照基金管理人對基金資産凈值的計

算結果對外予以公佈。


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    (六)基金份額持有人名冊的登記與保管

 基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,包括《基金合同》生效

日、中小300A份額與中小300B份額上市交易的前一日、中小300A份額與中小300B份額終止運

作日、基金份額折算日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利登記日、每年6 月

30 日、12 月31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊由基金管理人自基金註冊

登記機構取得後,轉交給基金託管人。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人

的名稱和持有的基金份額名稱與基金份額。

 本基金的基金註冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。基金份額持有人名冊由基

金的基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管,基金管理人和基金託管人應按照

目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以採用電子或文檔的形式。保管期

限為15 年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他

用途,並應遵守保密義務。

    (七)爭議解決方式

 因本協議産生或與之相關的爭議,雙方當事人應通過協商、調解解決,協商、調解不能解

決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,仲裁地點為北京市,按照

中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對當事人

均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。

 爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責,各自繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。

 本協議受中國法律管轄。

    (八)託管協議的修改與終止

 1.託管協議的變更程式

 本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改後的新協議,其內容不得與基

金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會核準或備案後生效。

 2.基金託管協議終止出現的情形

 (1)基金合同終止;

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                                      長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)



 (2)基金託管人解散、依法被撤銷、破産或由其他基金託管人接管基金資産;

 (3)基金管理人解散、依法被撤銷、破産或由其他基金管理人接管基金管理權;

 (4)發生法律法規或基金合同規定的終止事項。




                         二十六、對基金份額持有人的服務

      基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務,基金管理人將根據基金份額持有
人的需要和市場的變化,增加或變更服務項目。主要服務內容如下:

      (一)賬單服務

      1、基金份額持有人可登錄本基金管理人網站賬戶查詢系統查閱對賬單。

      2、基金份額持有人可通過網站、電話等方式向本基金管理人定制對賬單。基金管理人
根據基金份額持有人的對賬單定制情況,向賬單期內發生交易或賬單期末仍持有本公司旗下
基金份額的持有人定期或不定期發送對賬單,但由於基金份額持有人未詳實填寫或未及時更
新相關資訊(包括姓名、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址、郵政編碼等)導致基金管理人無
法送出的除外。

      (二)客戶服務中心(Call Center)電話服務

      1、24 小時自動語音應答服務,為投資者提供基金凈值查詢、基金賬戶查詢、基金信

息查詢等服務。

      2、工作時間由專門客服人員為投資者提供全面業務諮詢(包括公司資訊、基金資訊、

基金投資指南等)及投訴受理等服務。

      公司網站:www.ccfund.com.cn

      客服郵箱:support@ccfund.com.cn

      客服電話:400-8868-666




                                二十七、其他應披露事項

 序號                    公告事項                           法定披露方式                法定披露日期
         長城基金管理有限公司關於參加華泰證券股份   中國證券報、上海證券報、證券時
  1                                                                                             2017/08/01
         有限公司費率優惠活動的公告                 報、證券日報及本基金管理人網站
         關於增加南京蘇寧基金銷售有限公司為旗下部   中國證券報、上海證券報、證券時
  2                                                                                             2017/08/01
         分基金代銷機構的公告                       報、證券日報及本基金管理人網站

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                                    長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


     長城基金管理有限公司關於調整旗下基金所持      中國證券報、上海證券報、證券時
3                                                                                             2017/08/04
     停牌股票估值方法的公告(沙鋼股份)              報、證券日報及本基金管理人網站
     長城基金關於江蘇匯林保大基金銷售有限公司      中國證券報、上海證券報、證券時
4                                                                                             2017/08/14
     為旗下開放式基金開通定投和轉換業務的公告      報、證券日報及本基金管理人網站
     長城基金管理有限公司關於調整旗下基金所持      中國證券報、上海證券報、證券時
5                                                                                             2017/09/05
     停牌股票估值方法的公告(科恒股份、神霧環保)    報、證券日報及本基金管理人網站
     長城基金關於增加北京唐鼎耀華投資諮詢有限
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
6    公司為旗下開放式基金代銷機構並開通定投、轉                                               2017/09/15
                                                   報、證券日報及本基金管理人網站
     換業務及參與其費率優惠活動的公告
     長城基金管理有限公司關於調整旗下基金所持      中國證券報、上海證券報、證券時
7                                                                                             2017/09/19
     停牌股票估值方法的公告(中金環境)              報、證券日報及本基金管理人網站
     長城基金管理有限公司關於參加長江證券股份
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
8    有限公司費率優惠活動的公告(不含認購、含定                                               2017/09/29
                                                   報、證券日報及本基金管理人網站
     投-放開折扣限制)
     關於增加一路財富為長城旗下開放式基金代銷      中國證券報、上海證券報、證券時
9                                                                                             2017/10/16
     機構並開通轉換、定投業務的公告                報、證券日報及本基金管理人網站
     長城基金關於參加一路財富(北京)資訊科技股
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
10   份有限公司費率優惠活動的公告(不含認購、含                                               2017/10/16
                                                   報、證券日報及本基金管理人網站
     定投-放開折扣限制)
     長城基金關於增加奕豐金融服務(深圳)有限公
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
11   司為旗下開放式基金代銷機構並開通定投、轉換                                               2017/10/17
                                                   報、證券日報及本基金管理人網站
     業務的公告
     關於增加南京證券為長城旗下開放式基金代銷      中國證券報、上海證券報、證券時
12                                                                                            2017/10/18
     機構並開通轉換、定投業務的公告                報、證券日報及本基金管理人網站
     長城基金管理有限公司關於參加南京證券股份
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
13   有限公司費率優惠活動的公告(不含認購、含定                                               2017/10/18
                                                   報、證券日報及本基金管理人網站
     投-放開折扣限制)
     長城基金管理有限公司關於調整旗下基金所持      中國證券報、上海證券報、證券時
14                                                                                            2017/11/07
     停牌股票估值方法的公告(中環股份               報、證券日報及本基金管理人網站
     長城基金關於增加杭州科地瑞富基金銷售有限
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
15   公司為旗下開放式基金代銷機構並開通定投、轉                                               2017/11/08
                                                   報、證券日報及本基金管理人網站
     換業務及參與其費率優惠活動的公告
     長城基金管理有限公司關於參加廣發銀行費率
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
16   優惠活動的公告(不含認購、含定投-放開折扣                                                2017/11/15
                                                   報、證券日報及本基金管理人網站
     限制)
     2017 年 11 月 17 日關於增加上海萬得投資顧問
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
17   有限公司為長城久富、長城久兆、長城收益寶代                                               2017/11/17
                                                        報及本基金管理人網站
     銷機構的公告
     長城基金管理有限公司關於調整旗下基金所持      中國證券報、上海證券報、證券時
18                                                                                            2017/11/18
     停牌股票估值方法的公告(中國鋁業)              報、證券日報及本基金管理人網站
     2017 年 11 月 23 日長城基金管理有限公司關於
                                                   中國證券報、上海證券報、證券時
19   調整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告(萬                                                2017/11/23
                                                   報、證券日報及本基金管理人網站
     達電影)



                                          129
                                      長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


        長城基金管理有限公司關於調整旗下基金所持     中國證券報、上海證券報、證券時
  20                                                                                            2017/12/06
        停牌股票估值方法的公告(亨通光電)             報、證券日報及本基金管理人網站
        長城基金關於增加天津萬家財富資産管理有限
                                                     中國證券報、上海證券報、證券時
  21    公司為旗下開放式基金代銷機構並開通定投、轉                                              2017/12/15
                                                     報、證券日報及本基金管理人網站
        換業務及參與其費率優惠活動的公告
        長城基金管理有限公司關於調整流通受限股票     中國證券報、上海證券報、證券時
  22                                                                                            2017/12/20
        估值方法的公告                               報、證券日報及本基金管理人網站
        長城基金關於旗下部分開放式基金參與中金公     中國證券報、上海證券報、證券時
  23                                                                                            2017/12/22
        司開展的申購費率優惠活動的公告               報、證券日報及本基金管理人網站
        長城基金管理有限公司關於調整旗下基金所持     中國證券報、上海證券報、證券時
  24                                                                                            2017/12/26
        停牌股票估值方法的公告(商贏環球)             報、證券日報及本基金管理人網站
        長城基金管理有限公司關於旗下部分開放式基
                                                     中國證券報、上海證券報、證券時
  25    金通過工商銀行定期定額投資實行費率優惠的                                                2017/12/29
                                                          報及本基金管理人網站
        公告
        長城基金關於旗下部分開放式基金參與交通銀
                                                     中國證券報、上海證券報、證券時
  26    行開展的手機銀行申購及定期定額投資基金費                                                2017/12/30
                                                     報、證券日報及本基金管理人網站
        率優惠活動的公告
        長城基金管理有限公司關於旗下産品執行增值     中國證券報、上海證券報、證券時
  27                                                                                            2018/01/02
        稅政策的公告                                 報、證券日報及本基金管理人網站
        長城基金關於增加浙江同花順基金銷售有限公
                                                     中國證券報、上海證券報、證券時
  28    司為旗下開放式基金代銷機構並開通定投、轉換                                              2018/01/10
                                                     報、證券日報及本基金管理人網站
        業務及參與其費率優惠活動的公告
        長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金定    中國證券報、上海證券報、證券時
  29                                                                                            2018/01/23
        期份額折算公告                                    報及本基金管理人網站
        關於長城久兆中小板 300 指數分級基金定期份    中國證券報、上海證券報、證券時
  30                                                                                            2018/01/29
        額折算期間中小 300A 份額停復牌的公告              報及本基金管理人網站

  31    本期刊登的其他公告




                       二十八、招募説明書的存放及查閱方式

    本招募説明書存放在基金管理人、基金託管人的辦公場所,投資者可在辦公時間查閱。
在支付工本費後,投資者可在合理時間內取得上述文件的複製件或複印件。招募説明書條款
及內容應以招募説明書正本為準。
    投資者還可以登錄基金管理人的網站(http://www.ccfund.com.cn)查閱和下載本招募
説明書。




                                  二十九、備查文件

    (一)中國證監會批准長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金設立的文件
    (二)《長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金基金合同》

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                              長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金招募説明書(更新)


(三)《長城久兆中小板 300 指數分級證券投資基金託管協議》
(四)法律意見書
(五)基金管理人業務資格批件、營業執照
(六)基金託管人業務資格批件、營業執照
(七)中國證監會規定的其他文件




                                                      長城基金管理有限公司

                                                     2018 年 3 月 14 日




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