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2020年01月23日 星期四

天弘中證電腦指數A(001629)公告正文

天弘中證電腦指數:更新招募説明書(2018年3月)

公告日期 2018-03-14 來源 巨潮網

                                        招募説明書(更新)




天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金
          招募説明書(更新)




     基金管理人:天弘基金管理有限公司

     基金託管人:中信證券股份有限公司

         日期:二〇一八年三月
                                                        招募説明書(更新)


                               重要提示
    天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于 2015
年 6 月 25 日獲得中國證監會准予註冊的批復(證監許可【2015】1397 號)。
    本基金管理人保證招募説明書的內容真實、準確、完整。本招募説明書經中
國證監會備案,但中國證監會接受本基金募集註冊的備案,並不表明其對本基金
的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金的基金合同於 2015 年 7 月 29 日正式生效。
    本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素産生波動。投
資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募説明書,全面認識本
基金産品的風險收益特徵和産品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷
市場,對認購(或申購)基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投
資人在獲得基金投資收益的同時,亦承擔基金投資中出現的各類風險,可能包括:
證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回
或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中産生的操作風險以及本
基金特有風險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資
者作出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自
行負責。
    本基金為股票型基金,屬於較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品
種,其預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
    本基金並非保本基金,基金管理人並不能保證投資于本基金不會産生虧損。
    投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募説明書》等資訊披露文件,自主判
斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險,了解基金的風險收
益特徵,根據自身的投資目的、投資經驗、資産狀況等判斷基金是否和自身的風
險承受能力相適應,並通過基金管理人或基金管理人委託的具有基金銷售業務資
格的其他機構購買基金。
    基金的過往業績並不預示其未來表現。
    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保
證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績並不
構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者注意基金投資的“買者自


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負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,
由投資者自行負擔。
    基金招募説明書自基金合同生效之日起,每 6 個月更新一次,並於每 6 個月
結束之日後的 45 日內公告。本招募説明書所載內容截止日為 2018 年 01 月 29
日,有關財務數據和凈值表現截止日為 2017 年 12 月 31 日(財務數據未經審計)。




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                         目       錄


一、緒言 ................................................ 5
二、釋義 ................................................ 6
三、基金管理人 ......................................... 11
四、基金託管人 ......................................... 21
五、相關服務機構 ....................................... 25
六、基金的募集 ......................................... 36
七、基金合同的生效 ..................................... 37
八、基金份額的申購與贖回................................ 38
九、基金的投資 ......................................... 48
十、基金投資組合報告 ................................... 55
十一、基金的業績 ....................................... 61
十二、基金的財産 ....................................... 63
十三、基金資産的估值 ................................... 64
十四、基金的收益與分配.................................. 69
十五、基金費用與稅收 ................................... 71
十六、基金的會計與審計.................................. 74
十七、基金的資訊披露 ................................... 75
十八、風險揭示 ......................................... 81
十九、基金合同的變更、終止與基金財産的清算 .............. 84
二十、基金合同的內容摘要................................ 86
二十一、基金託管協議的內容摘要 ......................... 111
二十二、對基金份額持有人的服務 ......................... 125
二十三、其他應披露的事項............................... 127

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二十四、招募説明書存放及查閱方式 ....................... 129
二十五、備查文件 ...................................... 130




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                                  一、緒言

    《天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金招募説明書》(以下簡稱“招
募説明書”或“本招募説明書”)依照《中華人民共和國證券投資基金法》(以
下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運
作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證
券投資基金資訊披露管理辦法》(以下簡稱“《資訊披露辦法》”)以及《天弘
中證電腦指數型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“本合同”或“基
金合同”)編寫。
    本基金管理人承諾本招募説明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
    本基金是根據本招募説明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委
托或授權任何其他人提供未在本招募説明書中載明的資訊,或對本招募説明書作
任何解釋或者説明。
    本招募説明書根據本基金的基金合同編寫,並經中國證監會註冊。基金合同
是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基
金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本
身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、基金合同及其他有關
規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務,應
詳細查閱基金合同。




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                                    二、釋義

     在本招募説明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
     1、基金或本基金:指天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金
     2、基金管理人:指天弘基金管理有限公司
     3、基金託管人:指中信證券股份有限公司
     4、基金合同:指《天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充
     5、託管協議:指基金管理人與基金託管人就本基金簽訂之《天弘中證計算
機指數型發起式證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
     6、招募説明書或本招募説明書:指《天弘中證電腦指數型發起式證券投
資基金招募説明書》及其定期的更新
     7、基金份額發售公告:指《天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金基
金份額發售公告》
     8、法律法規:指中國現行有效並公佈實施的法律、行政法規、規範性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
     9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委員會
第五次會議通過,2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第
三十次會議修訂,自 2013 年 6 月 1 日起實施的《中華人民共和國證券投資基金
法》及頒布機關對其不時做出的修訂
     10、《銷售辦法》:指中國證監會 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實施
的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
     11、《資訊披露辦法》:指中國證監會 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1 日
實施的《證券投資基金資訊披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
     12、《運作辦法》:指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
     13、中國證監會:指中國證券監督管理委員會
     14、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員

     15、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利並承擔義

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務的法律主體,包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
     16、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
     17、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
     18、合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理
辦法》及相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中
國境外的機構投資者
     19、發起資金:指用於認購發起式基金且來源於基金管理人的股東資金、基
金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理(指基金管理人員工中
依法具有基金經理資格者,包括但可能不限于本基金的基金經理,同時也可以包
括基金經理之外公司投研人員)等人員的資金
     20、發起資金提供方:指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基
金份額持有期限不少於三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級
管理人員或基金經理(指基金管理人員工中依法具有基金經理資格者,包括但可
能不限于本基金的基金經理,同時也可以包括基金經理之外公司投研人員)等人

     21、投資人:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法
規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
     22、基金份額持有人:指依基金合同和招募説明書合法取得基金份額的投資

     23、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務
     24、銷售機構:指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監
會規定的其他條件,取得基金銷售業務資格並與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協議,辦理基金銷售業務的機構
     25、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
算、代理髮放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等


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    26、登記機構:指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為天弘基金管理有
限公司或接受天弘基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構
    27、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額餘額及其變動情況的賬戶
    28、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構買賣基金的基金份額變動及結余情況的賬戶
    29、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,並獲得中國證監會書面確認的
日期
    30、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現後,基金財
産清算完畢,清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
    31、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長
不得超過 3 個月
    32、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
    33、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
    34、T 日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
    35、T+n 日:指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)
    36、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
    37、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
    38、《業務規則》:指《天弘基金管理有限公司開放式基金業務規則》,是規
范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則,由基金管理人
和投資人共同遵守
    39、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申
請購買基金份額的行為
    40、申購:指基金合同生效後,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申
請購買基金份額的行為
    41、贖回:指基金合同生效後,基金份額持有人按基金合同和招募説明書的
規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為


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                                                       招募説明書(更新)


    42、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
    43、轉託管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
    44、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
    45、鉅額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數
加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數後的餘額)超過上一開放日基金總份額的 10%
    46、元:指人民幣元
    47、A 類基金份額:指在投資人認購/申購、贖回基金時收取認購/申購費用、
贖回費用,並不再從本類別基金資産中計提銷售服務費的基金份額
    48、C 類基金份額:指在投資人認購/申購時不收取認購/申購費用、贖回時
收取贖回費用,而是從本類別基金資産中計提銷售服務費的基金份額
    49、標的指數:指中證電腦指數及其未來可能發生的變更,或基金管理人
按照基金合同約定更換的其他指數
    50、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財産帶來的成本和費用的節約
    51、基金資産總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
申購款及其他資産的價值總和
    52、基金資産凈值:指基金資産總值減去基金負債後的價值
    53、基金份額凈值:指計算日基金資産凈值除以計算日基金份額總數
    54、基金資産估值:指計算評估基金資産和負債的價值,以確定基金資産凈
值和基金份額凈值的過程
    55、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行資訊披露的報刊、互聯網網站
及其他媒介
    56、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事


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                                三、基金管理人

    (一)基金管理人概況
    名稱:天弘基金管理有限公司
    住所:天津自貿區(中心商務區)響螺灣曠世國際大廈 A 座 1704-241 號
    辦公地址:天津市河西區馬場道 59 號天津國際經濟貿易中心 A 座 16 層
    成立日期:2004 年 11 月 8 日
    法定代表人:井賢棟
    聯繫電話:(022)83310208
    組織形式:有限責任公司
    註冊資本及股權結構:
    天弘基金管理有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)經中國證券監督
管理委員會批准(證監基金字[2004]164 號),于 2004 年 11 月 8 日成立。公司
註冊資本為人民幣 5.143 億元,股權結構為:
     股東名稱                                                  股權比例
浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司                                 51%
天津信託有限責任公司                                               16.8%

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司                                 15.6%
蕪湖高新投資有限公司                                                5.6%
新疆天瑞博豐股權投資合夥企業(有限合夥)                            3.5%
新疆天惠新盟股權投資合夥企業(有限合夥)                                2%
新疆天阜恒基股權投資合夥企業(有限合夥)                                2%
新疆天聚宸興股權投資合夥企業(有限合夥)                            3.5%

合計                                                                100%
    (二)主要人員情況
    1、董事會成員基本情況
    井賢棟先生,董事長,碩士研究生。歷任太古飲料有限公司財務總監、廣州
百事可樂有限公司首席財務官、阿裏巴巴(中國)資訊技術有限公司財務副總裁、
支付寶(中國)網路技術有限公司首席財務官,浙江螞蟻小微金融服務集團股份
有限公司首席運營官,現任浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司 CEO。

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                                                        招募説明書(更新)


    盧信群先生,副董事長,碩士研究生。歷任內蒙古君正能源化工集團股份有
限公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書,北京博暉創新光電技術股份有
限公司監事。現任北京博暉創新光電技術股份有限公司董事長、總經理,君正國
際投資(北京)有限公司董事,河北大安制藥有限公司董事,廣東衛倫生物制藥
有限公司董事。
    屠劍威先生,董事,碩士研究生。歷任中國工商銀行浙江省分行營業部法律
事務處案件管理科副科長、香港永亨銀行有限公司上海分行法律合規監察部經理、
花旗銀行(中國)有限公司合規部助理總裁、永亨銀行(中國)有限公司法律合
規部主管。現任浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司法務及合規部高級研究
員。
    祖國明先生,董事,大學本科。歷任中國證券市場研究設計中心工程師、和
訊資訊科技有限公司 COO 助理、浙江淘寶網路有限公司總監。現任支付寶(中國)
網路技術有限公司北京分公司資深總監。
    付岩先生,董事,大學本科。歷任北洋(天津)物産集團有限公司期貨部交
易員,中國經濟開發信託投資公司天津證券部投資部職員,順馳(中國)地産有
限公司資産管理部高級經理、天津信託有限責任公司投資銀行部項目經理。現任
天津信託有限責任公司自營業務部總經理。
    郭樹強先生,董事,總經理,碩士研究生。歷任華夏基金管理有限公司交易
主管、基金經理、研究總監、機構投資總監、投資決策委員會委員、機構投資決
策委員會主任、公司管委會委員、公司總經理助理。現任本公司總經理。
    魏新順先生,獨立董事,大學本科。歷任天津市政府法制辦執法監督處副處
長,天津市政府法制辦經濟法規處處長,天津達天律師事務所律師。現任天津英
聯律師事務所主任律師。
    張軍先生,獨立董事,博士。現任復旦大學經濟學院教授。
    賀強先生,獨立董事,本科。現任中央財經大學金融學院教授。
    2、監事會成員基本情況
    李琦先生,監事會主席,碩士研究生。歷任天津市民政局事業處團委副書記,
天津市人民政府法制辦公室、天津市外經貿委辦公室幹部,天津信託有限責任公
司條法處處長、總經理助理兼條法處處長、副總經理,本公司董事長。


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                                                       招募説明書(更新)


    張傑先生,監事,註冊會計師、註冊審計師。現任內蒙古君正能源化工集團
股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理,錫林浩特市君正能源化工有限責任
公司董事長,錫林郭勒盟君正能源化工有限責任公司執行董事、總經理,內蒙古
君正化工有限責任公司監事,烏海市君正礦業有限責任公司監事,內蒙古中鑫能
源有限公司董事,內蒙古坤德物流股份有限公司監事,內蒙古君正天原化工有限
責任公司監事,內蒙古君正互聯網小額貸款有限公司董事長。
    方雋先生,監事,碩士研究生。歷任廈門中恒信會計師事務所審計部門經理、
福建立信閩都會計師事務所副主任會計師、立信會計師事務所廈門分所副主任會
計師。
    韓海潮先生,監事,碩士研究生。歷任三峽證券天津白堤路營業部、勤儉道
營業部資訊技術部經理,亞洲證券天津勤儉道營業部營運總監。現任本公司運營
總監、資訊技術總監。
    張牡霞女士,監事,碩士研究生。歷任新華社上海證券報財經要聞部記者、
天弘基金市場部電子商務專員、電子商務部業務拓展主管、總經理助理,現任本
公司互聯網金融業務部總經理。
    付穎女士,監事,碩士研究生。歷任天弘基金監察稽核部資訊披露專員、法
務專員、合規專員、高級合規經理、部門主管。現任本公司監察稽核部總經理。
    3、高級管理人員基本情況
    郭樹強先生,董事,總經理,簡歷參見董事會成員基本情況。
    陳鋼先生,副總經理,碩士研究生。歷任華龍證券公司固定收益部高級經理,
北京宸星投資管理公司投資經理,興業證券公司債券總部研究部經理,銀華基金
管理有限公司機構理財部高級經理,中國人壽資産管理有限公司固定收益部高級
投資經理。2011 年 7 月份加盟本公司,現任公司副總經理、資深基金經理、固定
收益總監,分管公司固定收益投資業務。
    周曉明先生,副總經理,碩士研究生。歷任中國證券市場研究院設計中心及
其下屬北京標準股份制諮詢公司經理,萬通企業集團總裁助理,中工信託有限公
司投資部副總,國信證券北京投資銀行一部經理,北京證券投資銀行部副總,嘉
實基金市場部副總監、渠道部總監,香港匯富集團高級副總裁,工銀瑞信基金市
場部副總監,嘉實基金産品和行銷總監,盛世基金擬任總經理。2011 年 8 月加


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                                                       招募説明書(更新)


盟本公司,同月被任命為公司首席市場官,現任公司副總經理,分管公司電子商
務及産品業務。
    熊軍先生,副總經理,財政學博士。歷任中央教育科學研究所助理研究員,
國家國有資産管理局主任科員、副處長,財政部幹部教育中心副處長,全國社保
基金理事會副處長、處長、副主任、巡視員。2017 年 3 月加盟本公司,任命為公
司首席經濟學家,現任公司副總經理,分管智慧投資部及養老金業務。
    童建林先生,督察長,大學本科,高級會計師。歷任當陽市産權證券交易中
心財務部經理、副總經理,亞洲證券有限責任公司宜昌總部財務主管、宜昌營業
部財務部經理、公司財務會計總部財務主管,華泰證券有限責任公司上海總部財
務項目主管,本公司基金會計、監察稽核部副總經理、監察稽核部總經理。現任
本公司督察長。
    4、本基金基金經理
    張子法先生,北京大學碩士學位,16 年證券從業經驗。歷任建設銀行聊城市
分行任金融軟體項目科員,北京中聯集團金融軟體項目經理,上海華騰軟體系統
公司金融項目經理,華夏基金管理有限公司金融工程師量化研究員。2014 年 3 月
加盟天弘,歷任高級數據工程師、基金經理助理,現任天弘中證醫藥 100 指數型
發起式證券投資基金基金經理、天弘中證全指運輸指數型發起式證券投資基金基
金經理、天弘中證移動互聯網指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘中證證
券保險指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘創業板指數型發起式證券投資
基金基金經理、天弘中證高端裝備製造指數型發起式證券投資基金基金經理、天
弘中證銀行指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘上證 50 指數型發起式證
券投資基金基金經理、天弘中證 100 指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘
中證 800 指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘中證環保産業指數型發起式
證券投資基金基金經理、天弘中證電子指數型發起式證券投資基金基金經理、天
弘中證電腦指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘中證食品飲料指數型發
起式證券投資基金基金經理、天弘中證休閒娛樂指數型發起式證券投資基金基金
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發起式證券投資基金基金經理、天弘量化驅動股票型證券投資基金基金經理。
    陳瑤女士,金融學碩士學位,7 年證券從業經驗。2011 年 7 月加盟天弘基金


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管理有限公司,歷任交易員、交易主管,從事交易管理,程式化交易策略、基差
交易策略、融資融券交易策略等研究工作。現任天弘中證醫藥 100 指數型發起式
證券投資基金基金經理、天弘中證全指運輸指數型發起式證券投資基金基金經理、
天弘中證移動互聯網指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘中證證券保險指
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弘滬深 300 指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘中證 500 指數型發起式證
券投資基金基金經理。
    歷任基金經理:
    劉冬先生,任職時間:2015 年 7 月至 2017 年 4 月。
    5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務
    陳鋼先生,本公司副總經理,投資決策委員會聯席主席、固定收益總監,基
金經理。
   熊軍先生,本公司副總經理,投資決策委員會聯席主席、公司首席經濟學家。
   鄧強先生,首席風控官。
   肖志剛先生,股票投資總監,基金經理。
   黃穎女士,研究總監。
   王登峰先生,固定收益部總經理,基金經理。
   錢文成先生,基金經理。
   劉冬先生,基金經理。
   陳國光先生,基金經理。
   姜曉麗女士,基金經理。
   王林先生,基金經理。


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   上述人員之間不存在近親屬關係。

   (三)基金管理人的職責
    1、依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    2、辦理基金備案手續;
    3、對所管理的不同基金財産分別管理、分別記賬,進行證券投資;
    4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
配收益;
    5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    6、編制季度、半年度和年度基金報告;
    7、計算並公告基金資産凈值,確定基金份額申購、贖回價格;
    8、辦理與基金財産管理業務活動有關的資訊披露事項;
    9、按照規定召集基金份額持有人大會;
    10、保存基金財産管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
    11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為;
    12、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他職責。

   (四)基金管理人承諾
    1、基金管理人遵守法律的承諾
    本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作
辦法》、《銷售辦法》、《資訊披露辦法》等法律法規的活動,並承諾建立健全內部
控制制度,採取有效措施,防止違法行為的發生。
    基金管理人禁止性行為的承諾。
    本基金管理人依法禁止從事以下行為:
    (1)將其固有財産或者他人財産混同於基金財産從事證券投資;
    (2)不公平地對待其管理的不同基金財産;
    (3)利用基金財産或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
    (5)侵佔、挪用基金財産;


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    (6)洩露因職務便利獲取的未公開資訊、利用該資訊從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動;
    (7)玩忽職守,不按照規定履行職責;
    (8)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
    2、基金經理承諾
    (1)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著勤勉謹慎的原則為基金份
額持有人謀取最大利益。
    (2)不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人謀取不當利益。
    (3)不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開
的基金投資內容、基金投資計劃等資訊,或利用該資訊從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動。
    (4)不從事損害基金資産和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
   (五)基金管理人的風險管理與內部控制制度
   1、風險管理的原則
   (1)全面性原則:公司風險管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位,滲透各
項業務過程和業務環節;
   (2)獨立性原則:公司設立獨立的監察稽核部,監察稽核部保持高度的獨
立性和權威性,負責對公司各部門風險控制工作進行稽核和檢查;
   (3)相互制約原則:公司及各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相
互制約的機制,建立不同崗位之間的制衡體系;
   (4)定性和定量相結合原則:建立完備的風險管理指標體系,使風險管理
更具客觀性和操作性;
   (5)重要性原則:公司的發展必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上,
內部風險控制與公司業務發展同等重要。
   2、風險管理和內部風險控制體系結構
   公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,由最高管
理層對風險管理負最終責任,各個業務部門負責本部門的風險評估和監控,監察
稽核部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言,包括如下組成部分:


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   (1)董事會:負責監督檢查公司的合法合規運營、內部控制、風險管理,
從而控制公司的整體運營風險;
   (2)督察長:獨立行使督察權利,直接對董事會負責,及時向審計與風險
控制委員會提交有關公司規範運作和風險控制方面的工作報告;
   (3)投資決策委員會:負責指導基金財産的運作、制定本基金的資産配置
方案和基本的投資策略;
    (4)風險管理委員會:根據公司總體風險控制目標,分配各業務和各環節
風險控制目標和要求;落實公司重大風險管理的決定或決議;聽取並討論會議成
員的報告;對會議成員提出的或發現的已經存在的風險點,在充分討論、協調基
礎上形成具體的風險控制措施;對潛在風險點分析討論,擬定應對措施;對發生
的風險事件和重大差錯,分析原因、總結經驗教訓、風險定級、劃分責任,向總
經理辦公會報告;
   (5)監察稽核部:負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行監察,
併為每一個部門的風險管理提供合規控制標準,使公司在一種風險管理和控制的
環境中實現業務目標;
   (6)風險管理部:通過投資交易系統的風控參數設置,保證各投資組合的
投資比例合規;參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易
的風險識別與評估,保證各投資組合場外交易的事中合規控制;負責各投資組合
投資績效、風險的計量和控制;
   (7)業務部門:風險管理是每一個業務部門最首要的責任。各部門的部門
經理對本部門的風險負全部責任,負責履行公司的風險管理程式,負責本部門的
風險管理系統的開發、執行和維護,用於識別、監控和降低風險。
   3、內部控制制度綜述
   (1)風險控制制度
   公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規、行業自律規定和公司各項規
章制度,自覺形成守法經營、規範運作的經營思想和經營風格;不斷提高經營管
理水準,在風險最小化的前提下,確保基金份額持有人利益最大化;建立行之有
效的風險控制機制和制度,確保各項經營管理活動的健康運行與公司財産的安全
完整;維護公司信譽,保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風險,包括政


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策和市場風險,管理風險和職業道德風險,分別制定嚴格防範措施,並制定崗位
分離制度、空間分離制度、作業流程制度、集中交易制度、資訊披露制度、資料
保全制度、保密制度和獨立的監察稽核制度等相關制度。
    (2)監察稽核制度
    監察稽核工作是公司內部風險控制的重要環節。公司設督察長和監察稽核部。
督察長全面負責公司的監察稽核工作,可在授權範圍內列席公司任何會議,調閱
公司任何檔案材料,對基金資産運作、內部管理、制度執行及遵規守法情況進行
內部監察、稽核,出具監察稽核報告,報公司董事會和中國證監會。如發現公司
有重大違規行為,應立即向公司董事會和中國證監會報告。
    監察稽核部具體執行監察稽核工作,並協助督察長工作。監察稽核部具有獨
立的檢查權、獨立的報告權、知曉權和建議權。具體負責對公司內部風險控制制
度提出修改意見,並提交風險管理委員會;檢查公司各部門執行內部管理制度的
情況;監督公司資産運作、財務收支的合法性、合規性、合理性;監督基金財産
運作的合法性、合規性、合理性;調查公司內部的違規事件;協助監管機關調查
處理相關事項;負責員工的離任審計;協調外部審計事宜等。
    (3)內部會計控制制度
    建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規程,確保會計業務有章可循;
按照相互制約原則,建立了基金會計業務的復核制度以及與託管行相關業務的相
互核查監督機制;為了防範基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險,制定了資
金頭寸管理制度;為了確保基金資産的安全,公司嚴格規範基金清算交割工作,
並在授權範圍內,及時準確地完成基金清算;強化會計的事前、事中、事後監督
和考核制度;為了防止會計數據的毀損、散失和泄密,制定了完善的檔案保管和
財務交接制度。
    4、風險管理和內部風險控制的措施
    (1)建立、健全內控體系,完善內控制度。公司建立、健全了內控結構,高
管人員關於內控有明確的分工,確保各項業務活動有恰當的組織和授權,確保監
察稽核工作是獨立的,並得到高管人員的支援,同時置備操作手冊,並定期更新;
    (2)建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度,
做到基金經理分開、投資決策分開、基金交易集中,形成不同部門、不同崗位之


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間的制衡機制,從制度上減少和防範風險;
   (3)建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制,使每個員工
都明確自己的任務、職責,並及時將各自工作領域中的風險隱患上報,以防範和
減少風險;
   (4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程式。公司建立了風險管理委
員會,使用適合的程式,確認和評估與公司運作有關的風險;公司建立了自下而
上的風險報告程式,對風險隱患進行層層彙報,使各個層次的人員及時掌握風險
狀況,從而以最快速度做出決策;
   (5)建立內部監控系統。公司建立了有效的內部監控系統,如電腦預警係
統、投資監控系統,能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控;
   (6)使用數量化的風險管理手段。採取數量化、技術化的風險控制手段,
建立數量化的風險管理模型,用以提示市場趨勢、行業及個股的風險,以便公司
及時採取有效的措施,對風險進行分散、控制和規避,盡可能地減少損失;
   (7)提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃,為所有員工提供足夠
和適當的培訓,使員工明確其職責所在,控制風險。
   5、基金管理人關於內部合規控制聲明書
   本公司確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是本公司董事會及管理層
的責任。本公司特別聲明以上關於內部控制的披露真實、準確,並承諾將根據市
場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。




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                              四、基金託管人

    (一)基金託管人情況
    1、基本情況
    名稱:中信證券股份有限公司
    住所:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座
    辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路 48 號
    法定代表人:張佑君
    聯繫電話:010-60838888
    聯繫人: 吳俊文
    成立時間:1995 年 10 月 25 日
    批准設立機關和批准設立文號:國家工商總局, 100000000018305
    組織形式: 股份有限公司(上市)
    註冊資本:人民幣壹佰壹拾億壹仟陸佰玖拾萬捌仟肆佰元整
    存續期間:無限期
    基金託管資格批文及文號:《關於核準中信證券股份有限公司證券投資基金
託管資格的批復》(證監許可[2014]1044 號)
    中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)成立於 1995 年 10 月 25
日,前身是中信證券有限責任公司。中信證券于 2003 年 1 月 6 日在上海證券交
易所掛牌上市,並於 2011 年 10 月 6 日在香港聯交所上市交易。截至 2015 年 12
月 31 日,中信證券總股本為人民幣 12,116,908,400.00 元,第一大股東為中國
中信有限公司(持股比例為 15.59%)。
     目前,中信證券擁有主要全資子公司 4 家,分別為中信證券(山東)有限
責任公司、中信證券國際有限公司、金石投資有限公司、中信證券投資有限公司;
擁有主要控股子公司 2 家, 即華夏基金管理有限公司、中信期貨有限公司。根
據中國證監會核發的經營業務許可證,公司經營範圍包括:證券經紀,證券投資
諮詢,與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問,證券承銷與保薦,證券自營,
證券資産管理,融資融券,證券投資基金代銷,證券投資基金託管,為期貨公司
提供中間介紹業務,代銷金融産品。中信證券秉承創新和專業化的經營理念,在
各項業務領域保持行業的領先地位。

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    2、主要人員情況
    2014 年中信證券設立託管部,管理並具體承辦基金託管業務。託管部下設
産品、估值核算、業務結算、監督稽核、綜合等服務。部門員工均具備證券投資
基金從業資格,並具有多年金融從業經歷,核心業務崗人員均已具備 2 年以上托
管業務相關從業經驗。
    吳俊文女士,中信證券託管部總經理;西安電子科技大學電腦及應用學學
士,2000 年 6 月至 2014 年 6 月,擔任中信證券清算部執行總經理,主要負責經
紀業務、資産管理業務以及自營投資業務的業務運營管理工作,2014 年 7 月起
任中信證券託管部總經理。
    3、基金託管業務經營情況
    中信證券于 2014 年 10 月經中國證監會核準獲批證券投資基金託管資格。中
信證券自取得證券投資基金託管資格以來,秉承“忠於所托,信于所管”的宗旨,
嚴格遵守國家的有關法律法規和監管機構的有關規定,依靠科學的風險管理和內
部控制體系、規範的管理模式、先進的運營系統和專業的服務團隊,切實履行資
産託管人職責,為投資者提供安全、高效、專業的託管服務。
    (二)基金託管人的內部控制制度
    1、內部控制目標
    中信證券保證託管業務運行嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,建
立守法經營、規範運作的經營思想和經營風格,形成運作流程化、管理科學化、
監控制度化的內控體系;防範和化解經營風險,確保託管資産的安全完整,維護
基金份額持有人的合法權益,保障託管業務安全、有效、穩健運行。
    2、內部控制原則
    (1)合法合規原則:內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要
求,並貫穿于託管業務經營管理活動的始終;
    (2)完整性原則:託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程式
和監督制約;監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的
崗位和人員;
    (3)有效性原則:建立對內控制度及其執行的監督、評價、反饋和完善機
制,保證內控制度有效執行;


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    (4)審慎性原則:託管業務各項業務活動必須防範風險,審慎經營,保證
基金資産的安全與完整;
    (5)預防性原則:必須樹立“預防為主”的管理理念,控制風險發生的源
頭,防患于未然,儘量避免業務操作中各種問題的産生;
    (6)及時性原則:內部控制制度的制定應當具有前瞻性,並且隨著託管部
經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律法規、政策制度等
外部環境的改變進行及時的修改或完善,發現問題,要及時處理,堵塞漏洞;
    (7)獨立性原則:託管人託管的基金資産、託管人的自有資産、託管人托
管的其他資産應當分離;直接操作人員和控制人員應相對獨立,適當分離;內控
制度的檢查、評價小組必須獨立於內控制度的制定和執行小組;
    (8)相互制約原則:託管部的內部機構和崗位設置應當權責分明、相互制
衡;
    3、內部控制制度及措施
    根據《證券投資基金法》、《證券投資基金託管業務管理辦法》、《非銀行金融
機構開展證券投資基金託管業務暫行規定》等法律法規的規定,中信證券制定了
一整套嚴密、高效的證券投資基金託管業務的規章制度,確保基金託管業務運行
的規範、安全以及高效。
    主要制度包括《中信證券證券投資基金託管業務管理辦法》、《中信證券證券
投資基金託管業務內部控制和風險管理辦法》、《中信證券證券投資基金託管業務
資訊披露管理辦法》、《中信證券證券投資基金託管業務保密工作管理辦法》、《中
信證券股份有限公司證券投資基金託管業務會計核算業務管理辦法》、《中信證券
股份有限公司證券投資基金託管業務清算管理辦法》、《中信證券股份有限公司證
券投資基金託管業務投資監督管理辦法》、《中信證券股份有限公司證券投資基金
託管業務資産保管管理辦法》、《中信證券基金託管業務從業人員管理辦法》、《中
信證券證券投資基金託管業務檔案管理辦法》等,並根據市場變化和基金業務的
發展不斷加以完善。通過這些規章制度的建立和實施,做到業務分工合理、業務
運行和操作流程化、技術系統完整獨立、核心業務相互隔離以及有關資訊披露由
專人負責,以便勤勉盡責的履行託管義務。
    託管業務內部控制的內容主要涉及託管項目、資産保管、資金清算、會計核


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算和資産估值、投資監督、資訊技術系統等重要業務環節的內部控制。基金託管
人通過對基金託管業務各環節風險的事前揭示、事中控制和事後稽核的動態管理
過程來實施內部風險控制。同時為了保證和驗證內部控制的有效性、完整性,中
信證券定期聘請具有證券業務資格的專業會計師事務所,針對基金託管業務的內
部控制制度建設與實施情況,開展相關審查與評估,出具評估報告。
    託管業務內部控制的主要措施包括:不相容職務分離控制、授權審批控制、
財産保護控制、會計系統控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
    (三)基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式
    1、監督方法
    基金託管人依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定,監督所託管基
金的投資運作。嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定,對基金管理人運作基
金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督,並定期編寫基金投資運作
監督報告,報送中國證監會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服
務環節中,對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開
支情況進行檢查監督。
    2、監督流程
    (1)每工作日按時通過監控系統,對各基金投資運作比例等控制指標進行
例行監控,發現投資比例超標等異常情況,向基金管理人發出書面通知,與基金
管理人進行情況核實,督促其糾正,並根據具體情況及時報告中國證監會。
    (2)收到基金管理人的投資指令後,對涉及各基金的投資範圍、投資對象
及交易對手等內容進行合法合規性監督。
    (3)根據基金投資運作監督情況,定期編寫基金投資運作監督報告,對各
基金投資運作的合法合規性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價,報送中
國證監會。
    (4)通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易,電話或書面要求管理
人進行解釋或舉證,並及時報告中國證監會。




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                          五、相關服務機構

(一)基金銷售機構
1、直銷機構:
(1)天弘基金管理有限公司直銷中心
住所:天津自貿區(中心商務區)響螺灣曠世國際大廈 A 座 1704-241 號
辦公地址:天津市河西區馬場道 59 號天津國際經濟貿易中心 A 座 16 層
法定代表人:井賢棟
電話:(022)83865560
傳真:(022)83865563
聯繫人:司媛
客服電話:95046
(2)天弘基金管理有限公司網上直銷平臺
辦公地址:北京市西城區月壇北街 2 號月壇大廈 A 座 20 層
電話:(010)83571739
傳真:(010)83571840
聯繫人:許叢立
網址:www.thfund.com.cn
(3)天弘基金管理有限公司北京分公司
辦公地址:北京市西城區月壇北街 2 號月壇大廈 A 座 20 層
電話:(010)83571789
傳真:(010)83571900
聯繫人:申向陽
(4)天弘基金管理有限公司上海分公司
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 166 號 30 層 E-F 單元
電話:(021)50128808
傳真:(021)50128801
聯繫人:張欣露
(5)天弘基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址:廣州市天河區珠江東路 6 號廣州周大福金融中心 16 層 05 室

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電話:(020)38927920
傳真:(020)38927985
聯繫人:周波
(6)天弘基金管理有限公司深圳分公司
辦公地址:深圳市福田區金田路 2030 號卓越世紀中心 4 號樓 3401
電話:0755-32980136
聯繫人:胡珊珊
2、其他銷售機構:
(1)深圳眾祿基金銷售有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區深南東路 5047 號發展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
辦公地址:深圳市羅湖區深南東路 5047 號發展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
法定代表人:薛峰
電話:0755-33227950
聯繫人:童彩平
客服電話:400-6788-887
網址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(2)上海天天基金銷售有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓東方財富大廈 2 樓
辦公地址:上海市徐匯區龍田路 195 號 3C 座 9 樓
法定代表人: 其實
電話:186-1170-5311
聯繫人: 丁姍姍
客戶服務熱線:400-181-8188
網址:www.1234567.com.cn
(3)和訊資訊科技有限公司
註冊地址:上海市虹口區飛虹路 360 弄 9 號 37244
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801
法定代表人:汪靜波
聯繫電話:021-80358749


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   聯繫人:余翼飛
   客服電話:400-821-5399
   網址:www.noah-fund.com
   (4)浙江同花順基金銷售有限公司
   註冊地址:浙江省杭州市文二西路 1 號 903 室
   辦公地址:浙江省杭州市西湖區翠柏路 7 號電子商務産業園 2 號樓 2 樓
   法人代表:淩順平
   電話:13675861499
   聯繫人:吳傑
   客服電話:400-877-3772
   網址:www.5ifund.com
   (5)珠海盈米財富管理有限公司
   註冊地址:珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-3491
   辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東 1 號保利國際廣場南塔 12 樓 B1201-
1203
   法人代表:肖雯
   電話:13923214111
   聯繫人:黃敏嫦
   客服電話:020-89629066
   網址:www.yingmi.cn
   (6)深圳富濟財富管理有限公司
   註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室
   辦公地址:深圳市南山區高新南七道 12 號惠恒集團二期 418 室
   法人代表:齊小賀
   電話:0755-83999907-806
   聯繫人:黃晶龍
   客服電話:0755-83999907
   網址:www.jinqianwo.cn
   (7)上海好買基金銷售有限公司


                                   27
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註冊地址:上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室
辦公地址:上海市浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈 9 樓(200120)
法定代表人:楊文斌
電話:13916988520
聯繫人: 陸敏
客戶服務熱線:400-700-9665
網址:www.ehowbuy.com
(8)諾亞正行( 上海)基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市虹口區飛虹路 360 弄 9 號 37244
辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801
法定代表人:汪靜波
電話:15801816961
聯繫人:張裕
客服:400-821-5399
網址:www.noah-fund.com
(9)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市浦東新區高翔路 526 號 2 幢 220 室
辦公地址:上海市浦東新區浦東大道 555 號裕景國際 B 座 16 層
法人代表:張躍偉
電話:021-20691832
聯繫人:詹慧萌
客服電話:400-820-2899
網址:www.erichfund.com
(10)深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園 4 棟 10 層 1006#
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街 28 號富卓大廈 16 層
法人代表:楊懿
電話:18502354557
聯繫人:文雯


                                28
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客服電話呢:400-166-1188
網址:8.jrj.com.cn
(11)上海中正達廣投資管理有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍騰大道 2815 號 302 室
辦公地址:上海市徐匯區龍騰大道 2815 號 302 室
法人代表:黃欣
電話:13774232592
聯繫人; 戴珉微
客服電話:400-676-7523
網址:www.zzwealth.cn
(12)北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區阜通東大街 1 號院 6 號樓 2 單元 21 層 222507
辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街 1 號院望京 SOHO 塔 3 19 層
法人代表:鐘斐斐
電話:15910450297
聯繫人:侯芳芳
客服電話:400-061-8518
網站:www.ncfjj.com
(13)泰信財富投資管理有限公司
註冊地址:北京市石景山區實興大街 30 號院 3 號樓 8 層 8995 房間
辦公地址:北京市石景山區實興大街 30 號院 3 號樓 8 層 8995 房間
法定代表人:李靜
電話:13522530189
聯繫人:劉春霞
客服電話:400-881-5596
網址:www.taixincf.com
(14)上海利得基金銷售有限公司
註冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 10 樓
辦公地址:上海浦東新區峨山路 91 弄 61 號 10 號樓 12 樓


                                29
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法人代表:沈繼偉
電話:18601735759
聯繫人:徐鵬
客服電話:400-067-6266
網址:www.leadbank.com.cn
(15)北京廣源達信投資管理有限公司
註冊地址:北京市西城區新街口外大街 28 號 C 座六層 605 室
辦公地址:北京市朝陽區望京東園四區 13 號樓浦項中心 B 座 19 層
法定代表人:齊劍輝
電話:15201586214
聯繫人:王永霞
客服電話:400-623-6060
網址:www.niuniufund.com
(16)上海匯付金融服務有限公司
註冊地址:上海市中山南路 100 號金外灘國際廣場 19 樓
辦公地址:上海市徐匯區虹梅路 1801 號凱科國際大廈 7 樓
法人代表:馮修敏
電話:18001713632
聯繫人:甄寶林
客服電話:400-821-3999
網址:www.chinapnr.com
(17)北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海澱區北四環西路 58 號理想國際大廈 906 室
辦公地址:北京海澱區中關村海淀北 2 街 10 號泰鵬大廈 12 樓
法定代表人:張琪
電話:18910449680
聯繫人:吳翠
客服電話:010-62675369
網址:www.xincai.com


                               30
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(18)深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
註冊地址:深圳市福田區深南大道 6019 號金潤大廈 23A
辦公地址:深圳市福田區深南大道 6019 號金潤大廈 23A
法定代表人:高鋒
電話:0755-83655588-605
聯繫人:廖苑蘭
客服電話:400-804-8688
網址:www.foreseakeynes.com
(19)北京肯特瑞財富投資管理有限公司
註冊地址:北京市北京經濟技術開發區科創十一街 18 號 C 座 2 層 221 室
辦公地址:北京市北京經濟技術開發區科創十一街 18 號 C 座 2 層 222 室
法定代表人:陳超
電話:15011323441
聯繫人:徐伯宇
客服電話:400-088-8816
網址:jr.jd.com
(20)北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海澱區中關村大街 11 號 11 層 1108 號
辦公地址:北京市海澱區中關村大街 11 號 11 層 1108 號
法定代表人:王偉剛
電話:18001102931
聯繫人:丁向坤
客服電話:400-619-9059
網址:www.fundzone.cn
(21)北京創金啟富投資管理有限公司
註冊地址:北京市西城區民豐衚同 31 號 5 號樓 215A
辦公地址:中國北京西城區白紙坊東街 2 號經濟日報社 A 座綜合樓 712 號
法定代表人:梁蓉
電話:15101582096


                               31
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    聯繫人:郭愛麗
    客服電話:400-626-2818
    網址:www.5irich.com
    (22)上海大智慧財富管理有限公司
    註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路 498 號浦東軟體園 14 幢
22301-130 座
    辦公地址:上海市楊高南路 428 號由由世紀廣場 1 號樓
    法定代表人:張長虹
    電話:18901685505
    聯繫人:施燕華
    客服電話:021-20219997
    網址:www.gw.com.cn
    (23)招商證券股份有限公司
    註冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座 38-45 層
    辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座 38-45 層
    法定代表人:霍達
    聯繫人:黃嬋君
    電話:13808832583
    客戶服務熱線:95565
    網址:www.newone.com.cn
    (24)上海凱石財富基金銷售有限公司
    註冊地址:上海市黃浦區西藏南路 765 號 602-115 室
    辦公地址:上海市黃浦區延安東路 1 號凱石大廈 4F
    法定代表人:陳繼武
    聯繫人:王哲宇
    電話:021-63333319
    客服:400-643-3389
    網址:www.vstonewealth.com
    (25)東海期貨有限責任公司


                                   32
                                                    招募説明書(更新)


註冊地址:江蘇省常州市延陵西路 23、25、27、29 號
辦公地址:上海市浦東新區東方路 1928 號東海證券大廈 8 樓
法定代表人:陳太康
聯繫人:李天雨
電話:021-68757102
客服:400-8888-588
網址:www.qh168.com.cn
(26)杭州科地瑞富基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市下城區武林時代商務中心 1604 室
辦公地址:杭州市下城區上塘路 15 號武林時代 20 樓
法定代表人:陳剛
電話:15925665590
聯繫人:張麗瓊
客服電話:0571-86655920
網址: www.cd121.com
(27)上海朝陽永續基金銷售有限公司
註冊地址:上海市浦東新區張江碧波路 690 號 4 號樓 2 樓
辦公地址:上海市浦東新區張江碧波路 690 號 4 號樓 2 樓
法定代表人:廖冰
聯繫人:陸紀青
電話:15902135304
客服:400-998-7172
網址:www.998fund.com
(28)嘉晟瑞信(天津)基金銷售有限公司
註冊地址:天津市南開區南門外大街與服裝街交口悅府廣場 1 號樓 2503 室
辦公地址:天津市南開區南門外大街與服裝街交口悅府廣場 1 號樓 2503 室
法定代表人:孫偉
電話:15510846151
聯繫人:孫穎


                               33
                                                      招募説明書(更新)


   客服:400-883-2993
   網址:www.jsrxfund.com
   3、基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構調整
為本基金的銷售機構,並及時公告。
   (二)登記機構
   名稱:天弘基金管理有限公司
   住所:天津自貿區(中心商務區)響螺灣曠世國際大廈 A 座 1704-241 號
   辦公地址:天津市河西區馬場道 59 號天津國際經濟貿易中心 A 座 16 層
   法定代表人:井賢棟
   電話:(022)83865560
   傳真:(022)83865563
   聯繫人:薄賀龍
   (三)律師事務所和經辦律師
   名稱:上海市通力律師事務所
   住所:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
   辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
   負責人:俞衛鋒
   電話:021-31358666
   傳真:021-31358600
   經辦律師:黎明、孫睿
   聯繫人:孫睿
   (四)會計師事務所和經辦註冊會計師
   名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
   住所:上海市浦東新區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 6 樓
   辦公地址:上海市湖濱路 202 號普華永道中心 11 樓
   執行事務合夥人:李丹
   電話:(021)23238888
   傳真:(021)23238800
   經辦註冊會計師:薛競、周祎


                                   34
                    招募説明書(更新)


聯繫人:周祎




               35
                                                          招募説明書(更新)


                                六、基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《資訊披露
辦法》、《基金合同》及其他法律法規的有關規定募集,已于 2015 年 6 月 25 日獲
得中國證監會准予註冊的批復(證監許可【2015】1397 號)。募集期為 2015 年 7
月 28 日。
    經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)驗資,募集的凈認購金額為
10,000,000.00 元人民幣,募集有效認購總戶數為 1 戶。按照每份基金份額 1.00
元人民幣計算,設立募集期間募集的有效份額為 10,000,000.00 份基金份額;利
息結轉的基金份額為 0 份基金份額。兩項合計共 10,000,000.00 份基金份額,已
全部計入基金份額持有人基金賬戶,歸各基金份額持有人所有。
    根據《天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金基金合同》的有關約定,
天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)運用固有資金作為發起資金認購
本基金的凈認購金額為 10,000,000.00 元人民幣,有效認購款項在募集期間産生
的利息共計 0 元人民幣;結轉份額共計 10,000,000.00 份基金份額。自《天弘中
證電腦指數型發起式證券投資基金基金合同》生效之日起,本公司所認購本基
金份額的持有期限不低於 3 年。




                                    36
                                                       招募説明書(更新)


                           七、基金合同的生效

    (一)基金合同的生效
    本基金合同已于2015年7月29日正式生效。
    (二)基金存續期內的基金份額持有人數量和資産規模
    基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金資産凈值低於兩億元的,基
金合同應當自動終止。《基金合同》生效三年後繼續存續的,連續六十個工作日
出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資産凈值低於五千萬元情形的,基
金合同應當終止,並按照基金合同的約定程式進行清算,且無需召開基金份額持
有人大會。
    法律法規另有規定時,從其規定。




                                  37
                                                      招募説明書(更新)


                       八、基金份額的申購與贖回

    (一)申購和贖回場所
    本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人
在相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構,並予以公告。
基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的
其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
    (二)申購和贖回的開放日及時間
    1、開放日及開放時間
    投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中
國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
    基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但
應在實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
    2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
    本基金已于2015年8月3日開放日常申購、贖回、定期定額投資業務。申購和
贖回的開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購或贖回時除外),
投資者應當在開放日辦理本基金的上述業務申請。
    (三)申購與贖回的原則
    1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額
凈值為基準進行計算;
    2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
    3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
    4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先後次序進行
順序贖回。
    基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
    (四)申購與贖回的程式
    1、申購和贖回的申請方式

                                  38
                                                      招募説明書(更新)


    投資人必鬚根據銷售機構規定的程式,在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
    2、申購和贖回的款項支付
    投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申
購申請成立;基金份額登記機構確認基金份額時,申購生效。
    基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;基金份額登記機構確認贖回時,
贖回生效。投資人贖回申請成功後,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖
回款項。遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統
故障或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程,則贖
回款順延至下一個工作日劃出。
    在發生鉅額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情
形時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
    基金管理人可以在法律法規允許的範圍內,對上述業務辦理時間進行調整,
並按照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上提前公告。
    3、申購和贖回申請的確認
    基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效
性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日後(包括該日)及時到銷售網
點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申
購款項退還給投資人。
    基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功,而僅代表銷
售機構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對
于申請的確認情況,投資者應及時查詢。
    (五)申購和贖回的數量限制
    1、本基金A類基金份額通過本公司直銷系統及其他銷售機構首次申購或追加
申購時,單筆最低金額人民幣2.00元(含申購費,下同)。本基金C類基金份額通
過本公司直銷系統及其他銷售機構首次申購或追加申購時,單筆最低金額人民幣
1.00元。收益分配轉份額時,不受最低申購金額的限制。新增銷售機構對本基金
最低申購金額及交易級差有規定的,以各銷售機構的業務規定為準。


                                  39
                                                         招募説明書(更新)


     2、基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回,單筆贖回份額不得
少於1份,某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的份額余
額少於1份的,基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構
全部交易賬戶持有的基金份額。如因分紅再投資、非交易過戶、轉託管、鉅額贖
回、基金轉換等原因導致的賬戶餘額少於1份之情況,不受此限,但再次贖回時
必須一次性全部贖回。
     3、基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額上限,具體規定見
定期更新的招募説明書或相關公告。
     4、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回
份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《資訊披露辦法》的有關規
定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。
     (六)申購和贖回的費用
     1、申購費用
     本基金基金份額分為A類和C類基金份額。投資人申購A類基金份額時支付申
購費用,申購C類基金份額不支付申購費用,而是從該類別基金資産中計提銷售
服務費。投資人可以多次申購本基金,申購費用按每筆申購申請單獨計算。
     本基金 A 類基金份額的申購費率如下表:
                        申 購 金 額          費率
                        (M)

                    M<500 萬            1.00%
                    500 萬點M            1000 元/筆

     本基金 A 類基金份額的申購費用由 A 類基金份額申購人承擔,不列入基金財
産,主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
     2、贖回費用
     贖回費率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減,具體贖回費率結構如
下表所示:
                                持有期限(T)         贖回費率
A 類贖回費率                    T<7 天                0.5%
—                              7 天點T<30 天         0.3%
—                              T點30 天              0.05%

                                      40
                                                        招募説明書(更新)


C 類贖回費率                   T<7 天               0.125%
—                             T點7 天              0
     本基金對持續持有 A 類基金份額少於 7 天的投資人收取的贖回費,將不低於
贖回費總額的 25%計入基金資産,未計入基金財産的部分用於支付登記費和其他
必要的手續費。
     本基金對持續持有 C 類份額少於 7 天的投資者收取的贖回費,將全額計入基
金資産。3、基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定調整申購費率和贖
回費率,並於新的費率或收費方式實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在
指定媒介上公告。
     4、基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根
據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷
活動期間,可以按中國證監會要求履行必要手續後,對基金投資者適當調低基金
申購費率、贖回費率。
     (七)申購份額與贖回金額的計算
     1、申購份額的計算
     基金申購採用“金額申購、份額確認”的方式。基金的申購金額包括申購費
用和凈申購金額。
     (1)A 類基金份額的申購
     凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
     (注:對於 500 萬(含)以上的適用絕對費用數額的申購,凈申購金額=申
購金額-固定申購費用)
     申購費用=申購金額-凈申購金額
     (注:對於 500 萬(含)以上的適用絕對費用數額的申購,申購費用=固定
申購費用)
     申購份額=凈申購金額/T 日 A 類基金份額凈值
     例:某投資者在申購贖回開放期投資 10 萬元申購本基金 A 類基金份額,對
應申購費率為 1.00%,假設申購當日基金份額凈值為 1.0160 元,則其可得到的
申購份額為:
     凈申購金額=100,000/ (1+1.00%)=99,009.90 元


                                    41
                                                       招募説明書(更新)


    申購費用=100,000-99,009.90=990.10 元
    申購份額 =99,009.90/1.0160= 97,450.69 份
    上述計算結果均保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的部分四捨五入,
由此産生的誤差計入基金財産。
    (2)C 類基金份額的申購
    申購份額=凈申購金額/T 日 C 類基金份額凈值
    例:某投資人投資 10,000.00 元申購本基金的 C 類基金份額,假設申購當日
C 類基金份額凈值為 1.04 元,則其可得到的申購份額為:
    申購份額=10,000.00/1.04=9,615.38 份
    上述計算結果均保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的部分四捨五入,
由此産生的誤差計入基金財産。
    2、贖回金額的計算
    本基金採用“份額贖回”方式,贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以
當日基金份額凈值並扣除相應的費用。
    (1)A 類基金份額的贖回
    贖回總金額=贖回份額×T 日 A 類基金份額凈值
    贖回費用=贖回總金額×贖回費率
    凈贖回金額=贖回總金額–贖回費用
    例:某投資者贖回本基金 1 萬份 A 類基金份額,適用贖回費率為 0.5%,假
設贖回當日的 A 類基金份額凈值是 1.0679 元,則其可得到的凈贖回金額為:
    贖回總金額=10,000×1.0679=10,679.00 元
    贖回費用=10679.00×0.5%=53.40 元
    凈贖回金額=10,679.00-53.40=10,625.60 元
    上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後 2 位,由此産生的收益或
損失由基金財産承擔。
    (2)C 類基金份額的贖回
    贖回金額=贖回份額×T 日 C 類基金份額凈值
    贖回費用=贖回總金額×贖回費率
    凈贖回金額=贖回總金額–贖回費用


                                    42
                                                         招募説明書(更新)


    例:某投資者贖回本基金 10,000 份 C 類基金份額,適用贖回費率為 0.125%,
假設贖回當日的 C 類基金份額凈值是 1.0679 元,則其可得到的凈贖回金額為:
    贖回總金額=10,000×1.0679=10,679.00 元
    贖回費用=10679.00×0.125%=13.35 元
    凈贖回金額=10,679.00-13.35=10,665.65 元
    上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後 2 位,由此産生的收益或
損失由基金財産承擔。
    3、本基金基金份額凈值的計算
    T 日各類基金份額凈值=T 日閉市後的各類基金資産凈值/T 日各類基金份額
的餘額數量
    本基金 A 類基金份額和 C 類基金份額凈值的計算,保留到小數點後 4 位,小
數點後第 5 位四捨五入,由此産生的收益或損失由基金財産承擔。T 日的各類基
金份額凈值在當天收市後計算,並在 T+1 日內公告。遇特殊情況,經中國證監會
同意,可以適當延遲計算或公告。
   (八)拒絕或暫停申購的情形
   發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:
    1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
    2、發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況時,基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
    3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日
基金資産凈值。
    4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持
有人利益時。
    5、基金資産規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可
能對基金業績産生負面影響,或其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
    6、基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況
導致基金銷售系統、基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。
    7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述第 1、2、3、5、6、7 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停


                                   43
                                                      招募説明書(更新)


申購時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投
資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況
消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
    (九)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
   發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項:
    1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
    2、發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況時,基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
    3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日
基金資産凈值。
    4、連續兩個或兩個以上開放日發生鉅額贖回。
    5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金
管理人可暫停接受投資人的贖回申請。
    6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請
或延緩支付贖回款項時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回
申請,基金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬
戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若出現
上述第 4 項所述情形,按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回
時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基
金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。
    (十)鉅額贖回的情形及處理方式
   1、鉅額贖回的認定
    若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數後的餘額)超過前一開放日的基金總份額的 10%,即認為是發生了鉅額贖回。
    2、鉅額贖回的處理方式
    當基金出現鉅額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資産組合狀況決定


                                  44
                                                      招募説明書(更新)


全額贖回或部分延期贖回。
    (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,
按正常贖回程式執行。
    (2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財産變現可能會對基金資産凈值造成較大
波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額 10%的前
提下,可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回
申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對於未能贖回部分,
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自
動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理,
無優先權並以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到
全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分
作自動延期贖回處理。
    (3)暫停贖回:連續 2 日以上(含本數)發生鉅額贖回,如基金管理人認為
有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款
項,但不得超過 20 個工作日,並應當在指定媒介上進行公告。
    3、鉅額贖回的公告
    當發生上述延期贖回並延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募説明書規定的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人,説明有關處理方
法,同時在指定媒介上刊登公告。
    (十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
   1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人當日應立即向中國證監會
備案,並在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。
    2、如發生暫停的時間為 1 日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公佈最近 1 個開放日的基金份額凈值。
    3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間,依照《資訊披露辦法》的
有關規定,最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告;也
可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間,屆時不再另行


                                  45
                                                      招募説明書(更新)


發佈重新開放的公告。
    (十二)基金轉換
   基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,
相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定並公告,並
提前告知基金託管人與相關機構。
    (十三)基金份額轉讓
   在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉讓的申請並由登記
機構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的,基金份
額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
    (十四)基金的非交易過戶
   基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而産生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論
在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
    繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料,對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理,並按基金登記機構規定的標準收費。
    (十五)基金的轉託管
   基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管,基金
銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。
    (十六)定期定額投資計劃
   基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款
金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募説明書中所規定的定期定


                                  46
                                                       招募説明書(更新)


額投資計劃最低申購金額。
   (十七)基金的凍結和解凍
   基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
   (十八)基金份額質押
   如相關法律法規允許登記機構辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,登
記機構將制定和實施相應的業務規則。




                                 47
                                                       招募説明書(更新)


                             九、基金的投資

    (一)投資目標
    緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數
表現相一致的長期投資收益。
    (二)投資範圍
    本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,以中證電腦指數的成份
股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投
資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經
中國證監會核準上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、
資産支援證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他
金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程式後,可以將其納入投資範圍。
    基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的
90%,投資于中證電腦指數成份股和備選成份股的資産比例不低於非現金基金
資産的 80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,
應當保持不低於基金資産凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行
適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
    (三)業績比較基準
    本基金投資組合的業績比較基準為:中證電腦指數收益率×95%+銀行活
期存款利率(稅後)×5%。
    中證電腦指數選取資訊技術服務、應用軟體、系統軟體、電腦硬體等行業
的代表性公司作為樣本股,以反映電腦類上市公司股票的整體表現。
    如果指數編制單位變更或停止中證電腦指數的編制、發佈或授權,或中證
電腦指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導致本基金
管理人認為中證電腦指數不宜繼續作為標的指數,或證券市場有其他代表性更
強、更適合投資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原
則,在履行適當程式後變更本基金的標的指數、業績比較基準和基金名稱。其中,

                                   48
                                                       招募説明書(更新)


若變更標的指數涉及本基金投資範圍或投資策略的實質性變更,則基金管理人應
就變更標的指數召開基金份額持有人大會,並報中國證監會備案且在指定媒介公
告。若變更標的指數對基金投資範圍和投資策略無實質性影響(包括但不限于指
數編制單位變更、指數更名等事項),則無需召開基金份額持有人大會,基金管
理人應與基金託管人協商一致後,報中國證監會備案並及時公告。
    (四)風險收益特徵
   本基金為股票型基金,屬於較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品
種,其預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
    (五)投資策略
   本基金採用完全複製標的指數的方法,進行被動指數化投資。股票投資組合
的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數,並根據標
的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,以複製和跟蹤標的指數。本基金
在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數
相似的投資收益。
    由於標的指數編制方法調整、成份股及其權重發生變化(包括配送股、增發、
臨時調入及調出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的
指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因
導致無法有效複製和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當
變通和調整,力求降低跟蹤誤差。
    1、大類資産配置
    本基金管理人主要按照中證電腦指數的成份股組成及其權重構建股票投
資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資于股票
的資産比例不低於基金資産的 90%,投資于中證電腦指數成份股和備選成份股
的資産比例不低於非現金基金資産的 80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於基金資産凈值 5%的現金或到期
日在一年以內的政府債券。
    2、股票投資策略
    (1)股票投資組合構建
    本基金採用完全複製標的指數的方法,按照標的指數成份股組成及其權重構


                                  49
                                                      招募説明書(更新)


建股票投資組合。由於跟蹤組合構建與標的指數組合構建存在差異,若出現較為
特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數複製效果的因
素),本基金將採用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全複製
組合,以減少對標的指數的跟蹤誤差。本基金所採用替代法調整的股票組合應符
合投資于股票的資産比例不低於基金資産的 90%,投資于中證電腦指數成份股
和備選成份股的資産比例不低於非現金基金資産的 80%的投資比例限制。
    (2)股票投資組合的調整
    本基金所構建的股票投資組合將根據中證電腦指數成份股及其權重的變
動而進行相應調整,本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動
情況等,對其進行適時調整,以保證基金凈值增長率與基準指數間的高度正相關
和跟蹤誤差最小化。
    1)定期調整
    根據標的指數的調整規則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。
    2)不定期調整
    A 當成份股發生配送股、增發、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股
在指數中權重的行為時,本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組
合;
    B 根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤
標的指數;
    C 根據法律法規和基金合同的規定,成份股在標的指數中的權重因其他特殊
原因發生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降
低跟蹤誤差。
    在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業績比較基準的收益率日
均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%,年跟蹤誤差不超過 4%。如因指數編制規則
調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍,基金管理人應採取合
理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
    3、債券投資策略
    本基金債券投資的目的是在保證基金資産流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。
本基金將採用宏觀環境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資産的投資,


                                  50
                                                      招募説明書(更新)


通過主要採取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差
策略等積極投資策略構建債券投資組合。
    4、資産支援證券投資策略
    本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資産池結構以
及資産池資産所在行業景氣情況等因素,預判資産池未來現金流變動;研究標的
證券發行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,
同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程
度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整後收益較高的品種進行
投資。
    5、其他金融工具投資策略
    本基金可基於謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資
組合進行管理,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水準,更好地實現本基
金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投
資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用於投機交易目的,或用作杠
桿工具放大基金的投資。
    (六)投資決策流程
    1、決策依據
    (1)國家有關法律、法規和《基金合同》的規定;
    (2)以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則;
    (3)國內宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境、證券市場走勢、政策指
向及全球經濟因素分析。
    2、投資管理程式
    (1)本基金管理人每月定期召開資産配置會議,討論基金的資産組合以及
個股配置,形成資産配置建議,會議參加人員為全體投資研究團隊。
    (2)投資決策委員會在基金合同規定的投資框架下,確定基金資産配置方
案,並審批重大單項投資決定。
    (3)基金經理在投資決策委員會的授權下,根據本基金的資産配置要求,
參考資産配置會議、投資研究聯席會議討論結果,制定基金的投資策略,在其權
限範圍內進行基金的日常投資組合管理工作。


                                  51
                                                        招募説明書(更新)


    (4)金融工程分析師運用風險監測模型以及各種風險監控指標,對指數化
投資的偏差風險和流動性風險進行測算,並提供數量化風險分析報告,行業分析
師對標的指數成分股中基本面情況及時提供研究報告。
    (5)基金經理根據量化風險分析報告,在追求相關度最大化和跟蹤誤差最
小化的目標下,採取適當的方法控制與指數的偏差風險、流動性風險、降低交易
成本。
   (七)投資組合限制
    1、組合限制
    基金的投資組合應遵循以下限制:
    (1)本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的 90%,投資于中證計
算機指數成份股和備選成份股的資産比例不低於非現金基金資産的 80%;
    (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不
低於基金資産凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;
    (3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的
10%;
    (5)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資
産凈值的 0.5%;
    (6)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過
基金資産凈值的 10%;
    (7)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的
20%;
    (8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超
過該資産支援證券規模的 10%;
    (9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一原始權益人的各類資産支援
證券,不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    (10)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。
基金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;


                                   52
                                                      招募説明書(更新)


    (11)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
資産,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    (12)本基金總資産不得超過基金凈資産的 140%;
    (13)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過
基金資産凈值的 10%;
    (14)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券
市值之和,不得超過基金資産凈值的 100%;其中,有價證券指股票、債券(不含
到期日在一年以內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不
含質押式回購)等;
    (15)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基
金持有的股票總市值的 20%;
    (16)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金
額不得超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
    (17)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋
差計算)應當符合《基金合同》關於股票投資比例的有關約定;
    (18)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
    因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在 10 個交
易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的,從
其規定。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。
    如果法律法規或監管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,
以變更後的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,基
金管理人在履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制。
    2、禁止行為
    為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:


                                  53
                                                      招募説明書(更新)


    (1)承銷證券;
    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;
    (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金託管人出資;
    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
    (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
    基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循持有人
利益優先原則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意,並按法律法規予以
披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二以上的獨立
董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
    法律、行政法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,則本基金投資
不再受相關限制。
  (八)基金管理人代表基金行使股東、債權人權利的處理原則及方法
    1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利,保護基金份
額持有人的利益;
    2、有利於基金財産的安全與增值;
    3、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三
人牟取任何不當利益。




                                    54
                                                         招募説明書(更新)


                               十、基金投資組合報告
      基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
      基金託管人中信證券股份有限公司根據本基金合同規定,于 2018 年 2 月 26
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
      本投資組合報告所載數據截至 2017 年 12 月 31 日,本報告中所列財務數據
未經審計。以下內容摘自本基金第 4 季度報告。
1 報告期末基金資産組合情況


                                                                 金額單位:人民幣元
  序                                                              佔基金總資産的比
                      項目                       金額
  號                                                                   例(%)
  1      權益投資                              149,681,264.91                    90.38
         其中:股票                            149,681,264.91                    90.38
  2      基金投資                                           —                      —
  3      固定收益投資                                       —                      —
         其中:債券                                         —                      —
                資産支援證券                                —                      —
  4      貴金屬投資                                         —                      —
  5      金融衍生品投資                                     —                      —
  6      買入返售金融資産                                   —                      —
         其中:買斷式回購的買入返售
                                                            —                      —
         金融資産
  7      銀行存款和結算備付金合計               12,972,942.02                     7.83
  8      其他資産                                2,962,385.10                     1.79
  9      合計                                  165,616,592.03                 100.00
2 報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1 報告期末(指數投資)按行業分類的股票投資組合


                                                                 金額單位:人民幣元


                                      55
                                                          招募説明書(更新)


                                                                  佔基金資産凈值比
 代碼               行業類別               公允價值(元)
                                                                      例(%)
     A   農、林、牧、漁業                                   —                     —
     B   採礦業                                             —                     —
     C   製造業                                 54,289,131.45                    33.74
         電力、熱力、燃氣及水生産和
     D                                                      —                     —
         供應業
     E   建築業                                             —                     —
     F   批發和零售業                                       —                     —
     G   交通運輸、倉儲和郵政業                             —                     —
     H   住宿和餐飲業                                       —                     —
         資訊傳輸、軟體和資訊技術服
     I                                          95,175,524.59                    59.16
         務業
     J   金融業                                             —                     —
     K   房地産業                                           —                     —
     L   租賃和商務服務業                                   —                     —
     M   科學研究和技術服務業                               —                     —
     N   水利、環境和公共設施管理業                         —                     —
     O   居民服務、修理和其他服務業                         —                     —
     P   教育                                               —                     —
     Q   衛生和社會工作                                     —                     —
     R   文化、體育和娛樂業                                 —                     —
     S   綜合                                               —                     —
         合計                                  149,464,656.04                    92.90
2.2 報告期末(積極投資)按行業分類的股票投資組合


                                                                 金額單位:人民幣元
                                                                  佔基金資産凈值比
 代碼               行業類別               公允價值(元)
                                                                      例(%)
 A       農、林、牧、漁業                                   —                     —

 B       採礦業                                             —                     —

 C       製造業                                    150,173.12                     0.09


                                      56
                                                          招募説明書(更新)


 D       電力、熱力、燃氣及水生産和供                       —                   —

         應業
 E       建築業                                             —                   —

 F       批發和零售業                                       —                   —

 G       交通運輸、倉儲和郵政業                             —                   —

 H       住宿和餐飲業                                       —                   —

 I       資訊傳輸、軟體和資訊技術服                   34,112.55                 0.02

         務業
 J       金融業                                             —                   —

 K       房地産業                                           —                   —

 L       租賃和商務服務業                                   —                   —

 M       科學研究和技術服務業                               —                   —

 N       水利、環境和公共設施管理業                   32,323.20                 0.02

 O       居民服務、修理和其他服務業                         —                   —

 P       教育                                               —                   —

 Q       衛生和社會工作                                     —                   —

 R       文化、體育和娛樂業                                 —                   —

 S       綜合                                               —                   —

         合計                                        216,608.87                 0.13

3 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的股票投資明細
3.1 期末指數投資按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資
明細


                                                                  金額單位:人民幣元
                                                                       佔基金資産凈
 序號     股票代碼      股票名稱    數量(股)      公允價值(元)
                                                                       值比例(%)
     1     000725       京東方A        2,821,054      16,333,902.66           10.15
     2     002415       海康威視          411,555      16,050,645.00            9.98
     3     002230       科大訊飛          164,392       9,722,142.88            6.04
     4     002405       四維圖新          179,951       4,748,906.89            2.95


                                    57
                                                        招募説明書(更新)


     5      600570     恒生電子          89,832       4,168,204.80            2.59
     6      603019     中科曙光          81,706       3,287,849.44            2.04
     7      600100     同方股份         311,784       3,055,483.20            1.90
     8      002410      廣聯達          142,488       2,792,764.80            1.74
     9      600588     用友網路         128,351       2,714,623.65            1.69
     10     002065     東華軟體         330,232       2,707,902.40            1.68
3.2 積極投資按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名股票投資明細



                                                              金額單位:人民幣元

                                                                     佔基金資産凈
 序號      股票代碼    股票名稱    數量(股)     公允價值(元)
                                                                     值比例(%)
 1        002915      中欣氟材           1,085           38,181.15            0.02

 2        300730      科創資訊             821           34,112.55            0.02

 3        300735      光弘科技           2,296           33,039.44            0.02

 4        300664      鵬鷂環保           3,640           32,323.20            0.02

 5        002919      名臣健康             821           28,948.46            0.02

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證券投
資明細
本基金本報告期末未持有資産支援證券。
7 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況説明
本基金本報告期末未持有股指期貨。



                                   58
                                                                招募説明書(更新)


10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況説明
本基金本報告期末未持有國債期貨。
11 投資組合報告附注
11.1 本報告期內未發現基金投資的前十名證券的發行主體被監管部門立案調
查,未發現在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。
11.2 基金投資的前十名股票,均為基金合同規定備選股票庫之內的股票。
11.3 其他資産構成


                                                                      金額單位:人民幣元
    序號                 名稱                                     金額
     1      存出保證金                                                            220,074.96
     2      應收證券清算款                                                         84,390.64
     3      應收股利                                                                      —
     4      應收利息                                                                 3,353.93
     5      應收申購款                                                        2,654,565.57
     6      其他應收款                                                                    —
     7      待攤費用                                                                      —
     8      其他                                                                          —
     9      合計                                                              2,962,385.10


11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明
11.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的説明
本基金本報告期末指數投資前十名股票不存在流通受限情況。
11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的説明


                                                                      金額單位:人民幣元
                                  流通受限部分        佔基金資産凈值比 流通受限情況
序號       股票代碼    股票名稱
                                  的公允價值          例(%)              説明
1          300730      科創資訊           34,112.55                 0.02 就股票交易相
                                                                           關事項進行必

                                     59
                                                     招募説明書(更新)


                                                                要的核查
2       002919     名臣健康           28,948.46          0.02 就股票交易相
                                                                關事項進行必
                                                                要的核查
11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由於四捨五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。




                                 60
                                                           招募説明書(更新)


                              十一、基金的業績
  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其
未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説
明書。
   本基金合同生效日2015年7月29日,基金業績數據截至2017年12月31日。

         基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
  天弘中證電腦A
                                                  業績比
                               份額凈   業績比
                     份額凈                       較基準
                               值增長   較基準
         階段        值增長                       收益率     ①-③     ②-④
                               率標準   收益率
                      率①                        標準差
                                差②      ③
                                                    ④

 2015/7/29-
                    3.01%      3.23%      6.96%    3.43%     -3.95%   -0.20%
 2015/12/31


 2016/1/1-
                    -32.36%    2.33%    -33.33%    2.21%      0.97%    0.12%
 2016/12/31


 2017/1/1-
                    -1.94%     1.23%     -2.82%    1.23%      0.88%    0.00%
 2017/12/31

 自基金合同生效
 日(2015/7/29)至    -31.67%    2.16%     -30.7%    2.17%     -0.97%   -0.01%
 2017/12/31
  天弘中證電腦C
                                                  業績比
                               份額凈   業績比
                     份額凈                       較基準
                               值增長   較基準
         階段        值增長                       收益率     ①-③     ②-④
                               率標準   收益率
                      率①                        標準差
                                差②      ③
                                                    ④

 2015/7/29-
                    2.84%      3.23%    6.96%     3.43%     -4.12%    -0.20%
 2015/12/31


                                   61
                                                       招募説明書(更新)



2016/1/1-
                  -32.47%   2.33%    -33.33%   2.21%    0.86%     0.12%
2016/12/31


2017/1/1-
                  -2.2%     1.23%    -2.82%    1.23%    0.62%     0.00%
2017/12/31

自基金合同生效
日(2015/7/29)至   -32.08%   2.16%    -30.7%    2.17%    -1.38%    -0.01%
2017/12/31




                                62
                                                      招募説明書(更新)


                           十二、基金的財産

    (一)基金資産總值
    基金資産總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的
申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
    (二)基金資産凈值
    基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。
    (三)基金財産的賬戶
    基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立銀行結算賬戶、證
券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金
託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財産賬戶以及其他基金財産賬戶相
獨立。
    (四)基金財産的保管和處分
    本基金財産獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財産,並由基
金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財産承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財産行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財産不得被處
分。
    基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破産等原
因進行清算的,基金財産不屬於其清算財産。基金管理人管理運作基金財産所産
生的債權,不得與其固有資産産生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基
金的基金財産所産生的債權債務不得相互抵銷。




                                  63
                                                       招募説明書(更新)


                         十三、基金資産的估值

    (一)估值日
    本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金凈值的非交易日。
    (二)估值對象
    基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應收款項、
其他投資等資産及負債。
    (三)估值方法
    1、證券交易所上市的有價證券的估值
    (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易
所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日後經濟環境未發
生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的
市價(收盤價)估值;如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構
發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因
素,調整最近交易市價,確定公允價格;
    (2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值凈價估值,估值日沒有交易的,且最近交易日後經濟環
境未發生重大變化,按最近交易日的收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當
日的估值凈價估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投
資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;
    (3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構
提供的相應品種當日的估值全價減去所含的債券應收利息得到的凈價進行估值;
估值日沒有交易的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化,按最近交易日債
券收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去所含的債券應
收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的,可參
考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;
    (4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,採用估值技術確定公允價值。
交易所上市的資産支援證券,採用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠
計量公允價值的情況下,按成本估值。

                                  64
                                                       招募説明書(更新)


    2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
    (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
    (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,採用估值技術確定公允價
值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
    (3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市後,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管
機構或行業協會有關規定確定公允價值。
    3、全國銀行間債券市場交易的債券、資産支援證券等固定收益品種,採用
估值技術確定公允價值。
    4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
值。
    5、本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日
無結算價的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的,採用最近交易日結算
價估值。
    6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。
    7、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。
    如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
對方,共同查明原因,雙方協商解決。
    根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一致的意見,按照
基金管理人對基金資産凈值的計算結果對外予以公佈。
    (四)估值程式
    1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,基金資産凈值除以當日基金份
額的餘額數量計算,精確到 0.0001 元,小數點後第 5 位四捨五入。國家另有規


                                   65
                                                       招募説明書(更新)


定的,從其規定。
    基金管理人于每個工作日計算基金資産凈值及各類基金份額的基金份額凈
值,並按規定公告。
    2、基金管理人應每個工作日對基金資産估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資産估值後,
將基金份額凈值結果發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理人
對外公佈。
   (五)估值錯誤的處理
    基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資産估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點後 4 位以內(含第 4 位)發生估值錯
誤時,視為基金份額凈值錯誤。
    基金合同的當事人應按照以下約定處理:
    1、估值錯誤類型
    本基金運作過程中,如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。
    上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
    2、估值錯誤處理原則
    (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及
時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
由於估值錯誤責任方未及時更正已産生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,並且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得
到更正。
    (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。


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    (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失,並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
    (4)估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
    3、估值錯誤處理程式
    估值錯誤被發現後,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程式如下:
    (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,並根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方;
    (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估;
    (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失;
    (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
金登記機構進行更正,並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
    4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:
    (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
基金託管人,並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
    (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當通報基金托
管人並報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人
應當公告。
    (3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。
    (六)暫停估值的情形
    1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停
營業時;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資産價值時;


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    3、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
    (七)基金凈值的確認
    用於基金資訊披露的基金資産凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,
基金託管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束後計算當日的基
金資産凈值和基金份額凈值併發送給基金託管人。基金託管人對凈值計算結果復
核確認後發送給基金管理人,由基金管理人對基金凈值予以公佈。
    (八)特殊情況的處理
    1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第 6 項進行估值時,所造成的誤
差不作為基金份額凈值錯誤處理。
    2、由於證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數據錯誤或由於其他不可
抗力原因,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行
檢查,但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤,基金管理人、基金
託管人免除賠償責任,但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施消除
或減輕由此造成的影響。




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                         十四、基金的收益與分配

    (一)基金利潤的構成
    基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用後的餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
    (二)基金可供分配利潤
    基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
    (三)基金收益分配原則
    1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默
認的收益分配方式是現金分紅;
    2、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值,即基金收益分配基準日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
    3、由於本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費,而 C 類基金份額收取銷售
服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權;
    4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
    本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發佈的公告。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
    (五)收益分配方案的確定、公告與實施
    本基金收益分配方案由基金管理人擬定,並由基金託管人復核,在 2 個工
作日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。
    基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間
不得超過 15 個工作日。
    (六)基金收益分配中發生的費用
    基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當
投資者的現金紅利小于一定金額,不足於支付銀行轉賬或其他手續費用時,基

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金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的
計算方法,依照《業務規則》執行。




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                           十五、基金費用與稅收

    (一)基金費用的種類
    1、基金管理人的管理費;
    2、基金託管人的託管費;
    3、從 C 類基金份額的基金財産中計提的銷售服務費;
    4、標的指數許可使用基點費;
    5、《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用;
    6、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;
    7、基金份額持有人大會費用;
    8、基金的證券、期貨交易費用;
    9、基金的銀行匯劃費用;
    10、證券、期貨賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用;
    11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財産中列支的其他
費用。
    (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    1、基金管理人的管理費
    本基金的管理費按前一日基金資産凈值的 0.5%年費率計提。管理費的計算
方法如下:
    H=E×0.5%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金管理費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金託管人發送基金管理費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5 個工作日內從
基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順
延。
    2、基金託管人的託管費
    本基金的託管費按前一日基金資産凈值的 0.1%的年費率計提。託管費的計
算方法如下:
    H=E×0.1%÷當年天數

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                                                       招募説明書(更新)


    H 為每日應計提的基金託管費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金託管人發送基金託管費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5 個工作日內從
基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
    3、從 C 類基金份額的基金財産中計提的銷售服務費
    本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費,C 類基金份額的銷售服務費年費率
為 0.25%。本基金銷售服務費按前一日 C 類基金份額資産凈值的 0.25%年費率計
提。計算方法如下:
    H=E×銷售服務費年費率÷當年天數
    H 為 C 類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
    E 為 C 類基金份額前一日基金資産凈值
    銷售服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金託管人發送基金銷售服務費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5 個工作日
內從基金財産中一次性支付給基金管理人並由基金管理人代付給各基金銷售機
構。若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。
    4、指數許可使用基點費
    本基金指數許可使用費分為許可使用固定費和許可使用基點費,其中許可使
用基點費由基金財産承擔。
    本基金指數許可使用基點費按前一日的基金資産凈值的萬分之二(2 個基點)
的年費率計提。計算方法如下:
    H=E×年費率÷當年天數
    H 為每日應付的指數許可使用基點費,E 為前一日的基金資産凈值。
    指數許可使用基點費每日計算,逐日累計,按季支付。基金管理人、基金托
管人和指數供應商核對一致後,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 個工作
日內,由基金管理人向基金託管人發送指數許可使用基點費劃款指令,按照確認
的金額和指定的賬戶路徑將上一季度的指數許可使用基點費從基金財産中一次
性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
    許可使用基點費的收取下限為每季度人民幣 8000 元,計費期間不足一季度


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                                                      招募説明書(更新)


的,根據實際天數按比例計算。
    基金管理人可根據指數使用許可協議和基金份額持有人的利益,對上述計提
方式進行合理變更並公告。標的指數供應商根據相應指數許可協議變更上述標的
指數許可使用基點費費率和計費方式,基金管理人必須依照有關規定最遲于新的
費率和計費方式實施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。
    上述“一、基金費用的種類中第 5-11 項費用”,由基金管理人和基金託管
人根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托
管人根據基金管理人的指令從基金財産中支付。
    (三)不列入基金費用的項目
    下列費用不列入基金費用:
    1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財産的損失;
    2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
    3、《基金合同》生效前的相關費用;
    4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。
    (四)基金稅收
    本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。基金財産投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。




                                  73
                                                        招募説明書(更新)


                         十六、基金的會計與審計

    (一)基金會計政策
    1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
    2、基金的會計年度為公曆年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
會計年度按如下原則:如果《基金合同》生效少於 2 個月,可以併入下一個會計
年度披露;
    3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
    4、會計制度執行國家有關會計制度;
    5、本基金獨立建賬、獨立核算;
    6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計賬目、憑證並進行日常的
會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;
    7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
並以約定方式確認。
    (二)基金的年度審計
    1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券從業資
格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
    2、會計師事務所更換經辦註冊會計師,應事先徵得基金管理人同意。
    3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金託管人。更
換會計師事務所需在 2 個工作日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。




                                    74
                                                          招募説明書(更新)


                           十七、基金的資訊披露

    (一)本基金的資訊披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《資訊披露辦法》、
《基金合同》及其他有關規定。
    (二)資訊披露義務人
    本基金資訊披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。
    本基金資訊披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金資訊,並
保證所披露資訊的真實性、準確性和完整性。
    本基金資訊披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
息通過中國證監會的指定媒介披露,並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約
定的時間和方式查閱或者複製公開披露的資訊資料。
    (三)本基金資訊披露義務人承諾公開披露的基金資訊,不得有下列行為:
    1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
    2、對證券投資業績進行預測;
    3、違規承諾收益或者承擔損失;
    4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構;
    5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
    6、法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
    (四)本基金公開披露的資訊應採用中文文本。
    如同時採用外文文本的,基金資訊披露義務人應保證兩種文本的內容一致。
兩種文本發生歧義的,以中文文本為準。
    本基金公開披露的資訊採用阿拉伯數字;除特別説明外,貨幣單位為人民幣
元。
    (五)公開披露的基金資訊
    公開披露的基金資訊包括:
    1、基金招募説明書、《基金合同》、基金託管協議
    (1)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係,明確
基金份額持有人大會召開的規則及具體程式,説明基金産品的特性等涉及基金投
資者重大利益的事項的法律文件。

                                    75
                                                         招募説明書(更新)


    (2)基金招募説明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,
説明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金産品特性、風險揭示、資訊披
露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後,基金管理人在每 6 個月
結束之日起 45 日內,更新招募説明書並登載在其網站上,將更新後的招募説明
書摘要登載在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要辦公場所所在地
的中國證監會派出機構報送更新的招募説明書,並就有關更新內容提供書面説明。
    (3)基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財産保管及基金
運作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。
    基金募集申請經中國證監會註冊後,基金管理人在基金份額發售的 3 日前,
將基金招募説明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在各自網站上。
    2、基金份額發售公告
    基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,並在披
露招募説明書的當日登載于指定媒介上。
    3、《基金合同》生效公告
    基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金
合同》生效公告。基金合同生效公告中應説明基金募集情況及基金管理人、基金
管理人高級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承
諾持有的期限等情況。
    4、基金資産凈值、各類基金份額的基金份額凈值
    《基金合同》生效後,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應
當至少每週公告一次基金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值。
    在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,
通過其網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的各類基金份額的基
金份額凈值和基金份額累計凈值。
    基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和各
類基金份額的基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,
將基金資産凈值、各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定
媒介上。


                                  76
                                                      招募説明書(更新)


    5、基金份額申購、贖回價格
    基金管理人應當在《基金合同》、招募説明書等資訊披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,並保證投資者能夠在基金
份額發售網點查閱或者複製前述資訊資料。
    6、基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告
    基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,並將
年度報告正文登載于其網站上,將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報
告的財務會計報告應當經過審計。
    基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,
並將半年度報告正文登載在其網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒介上。
    基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季度
報告,並將季度報告登載在指定媒介上。
    基金管理人應在年度報告、半年度報告、季度報告中分別披露基金管理人、
基金管理人高級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、
期限及期間的變動情況。
    如將來法律法規或中國證監會有另行規定的,從其規定。
    《基金合同》生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半
年度報告或者年度報告。
    基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人
主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本或書面報
告方式。
    7、臨時報告
    本基金髮生重大事件,有關資訊披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書,
予以公告,並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地
的中國證監會派出機構備案。
    前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格産
生重大影響的下列事件:
    (1)基金份額持有人大會的召開;
    (2)終止《基金合同》;


                                  77
                                                       招募説明書(更新)


   (3)轉換基金運作方式;
   (4)更換基金管理人、基金託管人;
   (5)基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更;
   (6)基金管理人股東及其出資比例發生變更;
   (7)基金募集期延長;
   (8)基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金
託管人基金託管部門負責人發生變動;
   (9)基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;
   (10)基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在一年內變動
超過百分之三十;
   (11)涉及基金財産、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或者仲裁;
   (12)基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查;
   (13)基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴
重行政處罰,基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰;
   (14)重大關聯交易事項;
   (15)基金收益分配事項;
   (16)管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;
   (17)基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五;
   (18)基金改聘會計師事務所;
   (19)變更基金銷售機構;
   (20)更換基金登記機構;
   (21)本基金開始辦理申購、贖回;
   (22)本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;
   (23)本基金髮生鉅額贖回並延期辦理;
   (24)本基金連續發生鉅額贖回並暫停接受贖回申請;
   (25)本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回;
   (26)中國證監會規定的其他事項。
   8、澄清公告
   在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消


                                  78
                                                       招募説明書(更新)


息可能對基金份額價格産生誤導性影響或者引起較大波動的,相關資訊披露義務
人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清,並將有關情況立即報告中國證監會。
    9、基金份額持有人大會決議
    基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,並予以公告。
    10、投資股指期貨相關公告
    基金管理人在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募説明書(更
新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風
險指標等,並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的
投資政策和投資目標。
    如將來法律法規或中國證監會有另行規定的,從其規定。
    11、投資資産支援證券資訊披露
    基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有的資産支援證券總額、資産
支援證券市值佔基金凈資産的比例和報告期內所有的資産支援證券明細。
    基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資産支援證券總額、資産支援
證券市值佔基金凈資産的比例和報告期末按市值佔基金凈資産比例大小排序的
前 10 名資産支援證券明細。
    如將來法律法規或中國證監會有另行規定的,從其規定。
    12、中國證監會規定的其他資訊。
    (六)資訊披露事務管理
    基金管理人、基金託管人應當建立健全資訊披露管理制度,指定專人負責管
理資訊披露事務。
    基金資訊披露義務人公開披露基金資訊,應當符合中國證監會相關基金資訊
披露內容與格式準則的規定。
    基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約
定,對基金管理人編制的基金資産凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告和定期更新的招募説明書等公開披露的相關基金資訊進行復核、審
查,並向基金管理人按《託管協議》的約定進行確認。
    基金管理人、基金託管人應當在指定媒介中選擇披露資訊的報刊。
    基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露資訊外,還可以根據需要


                                   79
                                                      招募説明書(更新)


在其他公共媒介披露資訊,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露資訊,並且
在不同媒介上披露同一資訊的內容應當一致。
    為基金資訊披露義務人公開披露的基金資訊出具審計報告、法律意見書的專
業機構,應當製作工作底稿,並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後 10
年。
    (七)資訊披露文件的存放與查閱
    招募説明書公佈後,應當分別置備于基金管理人、基金託管人和基金銷售機
構的住所,供公眾查閱、複製。
    基金定期報告公佈後,應當分別置備于基金管理人和基金託管人的住所,以
供公眾查閱、複製。




                                  80
                                                      招募説明書(更新)


                             十八、風險揭示

    (一)市場風險
    證券市場價格受到各種因素的影響,導致基金收益水準變化而産生風險,主
要包括:
    1、政策風險。因國家宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區
發展政策等)發生變化,導致市場價格波動而産生風險。
    2、經濟週期風險。隨著經濟運行的週期性變化,證券市場的收益水準也呈
週期性變化。基金投資于債券,收益水準也會隨之變化,從而産生風險。
    3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著債券的價格和收益率,影響著企業的融資成本和利潤,並通過對
股票市場走勢變化等方面的影響,引起基金收益水準的變化。
    4、通貨膨脹風險。如果發生通貨膨脹,基金投資于證券所獲得的收益可能
會被通貨膨脹抵消,從而影響基金資産的保值增值。
    5、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響,如管理能力、
財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等,這些都會導致企業的盈利發生變
化。如果基金所投資的上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用於
分配的利潤減少,使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這
種非系統風險,但不能完全規避。
    6、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投
資收益的影響,這與利率上升所帶來的價格風險(即利率風險)互為消長。
    (二)信用風險
    信用風險主要指債券、資産支援證券、短期融資券等信用證券發行主體信用
狀況惡化,到期不能履行合約進行兌付的風險。另外,信用風險也包括證券交易
對手因違約而産生的證券交割風險。
    (三)流動性風險
    流動性風險是指因證券市場交易量不足,導致證券不能迅速、低成本地變現
的風險。流動性風險還包括基金出現鉅額贖回,致使沒有足夠的現金應付贖回支
付所引致的風險。
    (四)股指期貨投資風險

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                                                        招募説明書(更新)


    本基金可投資于股指期貨,股指期貨作為一種金融衍生品,具備一些特有的
風險點。投資股指期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、
保證金風險、信用風險和操作風險。具體為:
    1)市場風險是指由於股指期貨價格變動而給投資人帶來的風險。市場風險
是股指期貨投資中最主要的風險;
    2)流動性風險是指由於股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險;
    3)基差風險是指股指期貨合約價格和標的指數價格之間價格差的波動所造
成的風險,以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期限價差風險;
    4) 保證金風險是指由於無法及時籌措資金滿足建立或維持股指期貨合約頭
寸所要求的保證金而帶來的風險;
    5) 信用風險是指期貨經紀公司違約而産生損失的風險;
    6) 操作風險是指由於內部流程的不完善,業務人員出現差錯或者疏漏,或
者系統出現故障等原因造成損失的風險。
    (五)操作風險
    操作風險是指基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易
錯誤、IT 系統故障等風險。
    (六)管理風險
    在基金管理運作過程中,基金管理人的研究水準、投資管理水準直接影響基
金收益水準,如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的資訊不
充分、投資操作出現失誤等,都會影響基金的收益水準。
    (七)合規性風險
    合規風險指基金管理或運作過程中,違反國家法律、法規的規定,或者違反
基金合同有關規定的風險。
    (八)本基金的特有風險
    1、本基金是股票型指數基金,原則上採用完全複製法跟蹤本基金的標的指
數,基金在多數情況下將維持較高的股票投資比例,在股票市場下跌的過程中,
可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險;
   2、標的指數風險:即編制方法可能導致標的指數的表現與總體市場表現的差


                                  82
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異,此外因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大,增加基金投資
成本,並有可能因此而增加跟蹤誤差,影響投資收益;
   3、標的指數波動的風險:標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因
素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致
指數波動,從而使基金收益水準發生變化,産生風險;
   4、跟蹤偏離風險:即基金在跟蹤指數時由於各種原因導致基金的業績表現與
標的指數表現之間産生差異的不確定性。
    (九)其他風險
    1、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現和發展後,如果投資于這些
工具,基金可能會面臨一些特殊的風險;
    2、因技術因素而産生的風險,如電腦系統不可靠産生的風險;
    3、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不
完善而産生的風險;
    4、因人為因素而産生的風險,如內幕交易、欺詐行為等産生的風險;
    5、對主要業務人員如基金經理的依賴可能産生的風險;
    6、戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資産的損失,影響基金收益水
平,從而帶來風險;
    7、其他意外導致的風險。
    (十)聲明
    1、投資者投資于本基金,須自行承擔投資風險;
    2、本基金通過基金管理人直銷系統公開發售,基金管理人不能保證其收益
或本金安全。




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             十九、基金合同的變更、終止與基金財産的清算

    (一)《基金合同》的變更
    1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份
額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金託管人協商一致後變更並公
告,並報中國證監會備案。
    2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生
效,自決議生效後兩個工作日內在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的終止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
    1、基金份額持有人大會決定終止的;
    2、基金管理人、基金託管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的;
    3、基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金資産凈值低於兩億元的;
或《基金合同》生效三年後繼續存續的,連續六十個工作日出現基金份額持有人
數量不滿二百人或者基金資産凈值低於五千萬元情形的;
    4、《基金合同》約定的其他情形;
    5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
    (三)基金財産的清算
    1、基金財産清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內
成立清算小組,基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
    2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財産清算小組可以聘用必要的工作人員。
    3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。
    4、基金財産清算程式:
    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;

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    (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
    (3)對基金財産進行估值和變現;
    (4)製作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;
    (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
    (7)對基金剩餘財産進行分配。
    5、基金財産清算的期限為 6 個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的,基金管理人應當及時向證監會報備解決方案。
    (四)清算費用
    清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財産清算小組優先從基金財産中支付。
    (五)基金財産清算剩餘資産的分配
    依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金
財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
    (六)基金財産清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所
審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算
公告于基金財産清算報告報中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財産清算小
組進行公告。
    (七)基金財産清算賬冊及文件的保存
    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。




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                                                        招募説明書(更新)


                       二十、基金合同的內容摘要

    一、基金合同當事人的權利和義務
    (一)基金管理人的權利和義務
    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括
但不限于:
    (1)依法募集資金,辦理基金份額的發售和登記事宜;
    (2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用
並管理基金財産;
    (3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用;
    (4)銷售基金份額;
    (5)按照規定召集基金份額持有人大會;
    (6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人,如認為基金託管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,
並採取必要措施保護基金投資者的利益;
    (7)在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;
    (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理;
    (9)擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
並獲得《基金合同》規定的費用,若委託其他機構辦理登記業務的,應對委託的
基金登記機構辦理基金登記的行為進行監督;
    (10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
    (11)在《基金合同》約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;
    (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利
益行使因基金財産投資于證券所産生的權利;
    (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、轉融
通;
    (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為;

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                                                         招募説明書(更新)


    (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨證券經紀商或其
他為基金提供服務的外部機構;
    (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換和非交易過戶等的業務規則;
    (17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括
但不限于:
    (1)依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    (2)辦理基金備案手續;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財産;
    (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
的經營方式管理和運作基金財産;
    (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
保證所管理的基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別
管理,分別記賬,進行證券投資;
    (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財
産為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;
    (7)依法接受基金託管人的監督;
    (8)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資産凈值,
確定基金份額申購、贖回的價格;
    (9)進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    (10)編制季度、半年度和年度基金報告;
    (11) 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行資訊披露
及報告義務;
    (12)保守基金商業秘密,不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不


                                   87
                                                       招募説明書(更新)


向他人洩露;
    (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有
人分配基金收益;
    (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    (16)按規定保存基金財産管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料 15 年以上;
    (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的
公開資料,並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件;
    (18)組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、
變現和分配;
    (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會
並通知基金託管人;
    (20)因違反《基金合同》導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法
權益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    (21)監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基
金託管人違反《基金合同》造成基金財産損失時,基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金託管人追償;
    (22)當基金管理人將其義務委託第三方處理時,應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任;
    (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為;
    (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金並加計銀行同期活期存款利
息在基金募集期結束後 30 日內退還基金認購人;
    (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (26)建立並保存基金份額持有人名冊,按規定向基金託管人提供基金份額


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                                                        招募説明書(更新)


持有人名冊資料;
    (27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
    (二)基金託管人的權利與義務
    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的權利包括
但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》、《託管協議》
的規定安全保管基金財産;
    (2)依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用;
    (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為,對基金財産、其他當事人的利益造成重大損失的
情形,應呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金投資者的利益;
    (4)根據相關市場規則,為基金開設證券、期貨賬戶、為基金辦理證券、
期貨交易資金清算;
    (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
    (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
    (7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的義務包括
但不限于:
    (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財産;
    (2)設立專門的基金託管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、
合格的熟悉基金託管業務的專職人員,負責基金財産託管事宜;
    (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
確保基金財産的安全,保證其託管的基金財産與基金託管人自有財産以及不同的
基金財産相互獨立;對所託管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
    (4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財
産為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人託管基金財産;
    (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;


                                   89
                                                       招募説明書(更新)


    (6)按規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶等投資所需賬
戶,按照《基金合同》及《託管協議》的約定,根據基金管理人的投資指令,及
時辦理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外,在基金資訊公開披露前予以保密,不得向他人洩露;
    (8)復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值、基金份額申購、贖回價
格;
    (9)辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
    (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,説明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基
金管理人有未執行《基金合同》規定的行為,還應當説明基金託管人是否採取了
適當的措施;
    (11)保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料 15 年以
上;
    (12)建立並保存基金份額持有人名冊;
    (13)按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
    (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項;
    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    (16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;
    (17)參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和
分配;
    (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會
和銀行監管機構,並通知基金管理人;
    (19)因違反《基金合同》導致基金財産損失時,應承擔賠償責任,其賠償
責任不因其退任而免除;
    (20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務,基金管理人因違反《基金合同》造成基金財産損失時,應為基金份額持有人


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                                                       招募説明書(更新)


利益向基金管理人追償;
    (21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
    (三)基金份額持有人的權利與義務
    基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額,即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人,直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
    同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利
包括但不限于:
    (1)分享基金財産收益;
    (2)參與分配清算後的剩餘基金財産;
    (3)依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額;
    (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
    (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權;
    (6)查閱或者複製公開披露的基金資訊資料;
    (7)監督基金管理人的投資運作;
    (8)對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁;
    (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務
包括但不限于:
    (1)認真閱讀並遵守《基金合同》、招募説明書等資訊披露文件;
    (2)了解所投資基金産品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資
價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險;
    (3)關注基金資訊披露,及時行使權利和履行義務;
    (4)交納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定的


                                   91
                                                      招募説明書(更新)


費用;
    (5)在其持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任;
    (6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;
    (7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
    (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
    二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程式和規則
    基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
    本基金份額持有人大會不設日常機構。
    (一)召開事由
    1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:
    (1)終止《基金合同》,但本基金合同另有約定的除外;
    (2)更換基金管理人;
    (3)更換基金託管人;
    (4)轉換基金運作方式(法律法規和中國證監會另有規定的除外);
    (5)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準和銷售服務費,但法律法規
和中國證監會另有規定的除外;
    (6)變更基金類別(法律法規和中國證監會另有規定或《基金合同》另有
約定的除外);
    (7)本基金與其他基金的合併;
    (8)變更基金投資目標、範圍或策略(法律法規和中國證監會另有規定或
《基金合同》另有約定的除外);
    (9)變更基金份額持有人大會程式;
    (10)基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會;
    (11)單獨或合計持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份
額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面


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要求召開基金份額持有人大會;
    (12)對基金當事人權利和義務産生重大影響的其他事項;
    (13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
    2、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改,不需召開基金份額
持有人大會:
    (1)調低基金管理費、基金託管費、基金銷售服務費和其他應由基金承擔
的費用;
    (2)法律法規要求增加的基金費用的收取;
    (3)在法律法規和《基金合同》規定的範圍內,且在對現有基金份額持有
人無實質性不利影響的前提下調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費
方式、調整基金份額類別設置;
    (4)若將來本基金管理人推出投資同一標的指數的交易型開放式指數證券
投資基金(ETF),則基金管理人在履行適當程式後使本基金採取 ETF 聯接基金
模式並相應修改基金合同;
    (5)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;
    (6)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化;
    (7)基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會
許可的範圍內,且在對現有基金份額持有人無實質性不利影響的前提下調整有關
認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉託管等業務規則;
    (8)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以
外的其他情形。
    (二)會議召集人及召集方式
    1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
    2、基金管理人未按規定召集或不能召開時,由基金託管人召集。
    3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,


                                  93
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並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起 60
日內召開;基金管理人決定不召集,基金託管人仍認為有必要召開的,應當由基
金託管人自行召集,並自出具書面決定之日起 60 日內召開並告知基金管理人,
基金管理人應當配合。
    4、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自
收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起 60
日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份
額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應
當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金管理人;基金託管人決定召集的,應當自出具書面決定之日
起 60 日內召開並告知基金管理人,基金管理人應當配合。
    5、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會,而基金管理人、基金託管人都不召集的,單獨或合計代表
基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人有權自行召集,並至少提前 30 日
報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金
管理人、基金託管人應當配合,不得阻礙、干擾。
    6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
    (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
    1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前 30 日,在指定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容:
    (1)會議召開的時間、地點和會議形式;
    (2)會議擬審議的事項、議事程式和表決方式;
    (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
    (4)授權委託證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理許可權和代
理有效期限等)、送達時間和地點;
    (5)會務常設聯繫人姓名及聯繫電話;


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    (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
    (7)召集人需要通知的其他事項。
    2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知
中説明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
係方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
    3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督;如召集人為基金託管人,則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行
書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見
的計票效力。
    (四)基金份額持有人出席會議的方式
    基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
機關允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
    1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派
代表出席,現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會,基金管理人或基金託管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:
    (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人
持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定,並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符;
    (2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,
有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的 50%(含 50%)。
    參加基金份額持有人大會的基金份額持有人的基金份額低於上述規定比例
的,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以後、六個月
以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有
人大會,應當有代表 1/3 以上(含 1/3)基金份額的基金份額持有人或其代理人
參加,方可召開。


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    2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表
決。
    在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
    (1)會議召集人按《基金合同》約定公佈會議通知後,在 2 個工作日內連
續公佈相關提示性公告;
    (2)召集人按基金合同約定通知基金託管人(如果基金託管人為召集人,
則為基金管理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基
金託管人(如果基金託管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按
照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見;基金託管人或基金
管理人經通知不參加收取書面表決意見的,不影響表決效力;
    (3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的 50%(含 50%);
    若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人
的基金份額低於上述規定比例的,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召
開時間的三個月以後、六個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大
會。重新召集的基金份額持有人大會,應當有代表 1/3 以上(含 1/3)基金份額
的基金份額持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見。
    (4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人
出具書面意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的
代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,並與基金登記機構記錄相符。
    3、在法律法規或監管機構允許的情況下,經會議通知載明,基金份額持有
人也可以採用網路、電話或其他方式進行表決,或者採用網路、電話或其他方式
授權他人代為出席會議並表決,具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。
在會議召開方式上,本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方
式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程式比照現場開會和通訊方式開
會的程式進行。
    (五)議事內容與程式


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    1、議事內容及提案權
    議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合
並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
    基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後,對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
    基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
    2、議事程式
    (1)現場開會
    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程式確定和公
布監票人,然後由大會主持人宣讀提案,經討論後進行表決,並形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下,由基金託管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權
代表和基金託管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權的 50%以上(含 50%)選舉産生一名基金份額持有人作為該次
基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份
額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
    會議召集人應當製作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
(或單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人
姓名(或單位名稱)和聯繫方式等事項。
    (2)通訊開會
    在通訊開會的情況下,首先由召集人提前 30 日公佈提案,在所通知的表決
截止日期後 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證
機關監督下形成決議。
    (六)表決
    基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
    基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
    1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表


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決權的 50%以上(含 50%)通過方為有效;除下列第 2 項所規定的須以特別決議
通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
    2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。轉換基金運作方式、更換
基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》(基金合同另有約定的除外)、與
其他基金合併以特別決議通過方為有效。
    基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
    採取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面
符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾
的視為棄權表決,但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額
總數。
    基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
    (七)計票
    1、現場開會
    (1)如大會由基金管理人或基金託管人召集,基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集,但是基金管
理人或基金託管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
後宣佈在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
人。基金管理人或基金託管人不出席大會的,不影響計票的效力。
    (2)監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當
場公佈計票結果。
    (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷
疑,可以在宣佈表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點,重新清點以一次為限。重新清點後,大會主持人應噹噹場公佈重新清
點結果。


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    (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席
大會的,不影響計票的效力。
    2、通訊開會
    在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金
託管人授權代表(若由基金託管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進
行計票,並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代
表對書面表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。
    (八)生效與公告
    基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會
備案。
    基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
    基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 個工作日內在指定媒介上公告。如
果採用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全
文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
    基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金託管人均有約束力。
    (九)本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程式、表
決條件等規定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內
容被取消或變更的,經與基金託管人協商一致,基金管理人提前公告後,可直接
對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。
    三、基金收益分配原則、執行方式
    (一)基金收益分配原則
    1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默
認的收益分配方式是現金分紅;
    2、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值,即基金收益分配基準日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
    3、由於本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費,而 C 類基金份額收取銷售


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服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權;
    4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
    本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發佈的公告。
    (二)收益分配方案
    基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
    (三)收益分配方案的確定、公告與實施
    本基金收益分配方案由基金管理人擬定,並由基金託管人復核,在 2 個工作
日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。
    基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間
不得超過 15 個工作日。
    四、與基金財産管理、運作有關費用的提前、支付方式與比例
    (一)基金費用的種類
    1、基金管理人的管理費;
    2、基金託管人的託管費;
    3、從 C 類基金份額的基金財産中計提的銷售服務費;
    4、標的指數許可使用基點費;
    5、《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用;
    6、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;
    7、基金份額持有人大會費用;
    8、基金的證券、期貨交易費用;
    9、基金的銀行匯劃費用;
    10、證券、期貨賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用;
    11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財産中列支的其他
費用。
    (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    1、基金管理人的管理費
    本基金的管理費按前一日基金資産凈值的 0.5%年費率計提。管理費的計算


                                    100
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方法如下:
    H=E×0.5%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金管理費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金託管人發送基金管理費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5 個工作日內從
基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順
延。
    2、基金託管人的託管費
    本基金的託管費按前一日基金資産凈值的 0.1%的年費率計提。託管費的計
算方法如下:
    H=E×0.1%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金託管費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金託管人發送基金託管費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5 個工作日內從
基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
    3、從 C 類基金份額的基金財産中計提的銷售服務費
    本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費,C 類基金份額的銷售服務費年費率
為 0.25%。本基金銷售服務費按前一日 C 類基金份額資産凈值的 0.25%年費率計
提。計算方法如下:
    H=E×銷售服務費年費率÷當年天數
    H 為 C 類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
    E 為 C 類基金份額前一日基金資産凈值
    銷售服務費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金託管人發送基金銷售服務費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5 個工作日
內從基金財産中一次性支付給基金管理人並由基金管理人代付給各基金銷售機
構。若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。
    4、指數許可使用基點費


                                  101
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    本基金指數許可使用費分為許可使用固定費和許可使用基點費,其中許可使
用基點費由基金財産承擔。
    本基金指數許可使用基點費按前一日的基金資産凈值的萬分之二(2 個基點)
的年費率計提。計算方法如下:
    H=E×年費率÷當年天數
    H 為每日應付的指數許可使用基點費,E 為前一日的基金資産凈值。
    指數許可使用基點費每日計算,逐日累計,按季支付。自基金合同生效日起,
基金管理人、基金託管人和指數供應商核對一致後,于每年 1 月、4 月、7 月、
10 月的前 10 個工作日內,由基金管理人向基金託管人發送指數許可使用基點費
劃款指令,按照確認的金額和指定的賬戶路徑將上一季度的指數許可使用基點費
從基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
    許可使用基點費的收取下限為每季度人民幣 8000 元,計費期間不足一季度
的,根據實際天數按比例計算。
    基金管理人可根據指數使用許可協議和基金份額持有人的利益,對上述計提
方式進行合理變更並公告。標的指數供應商根據相應指數許可協議變更上述標的
指數許可使用基點費費率和計費方式,基金管理人必須依照有關規定最遲于新的
費率和計費方式實施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。
    上述“一、基金費用的種類中第 5-11 項費用”,由基金管理人和基金託管
人根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托
管人根據基金管理人的指令從基金財産中支付。
    五、基金資産的投資方向和投資限制
    (一)投資目標
    緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數
表現相一致的長期投資收益。
    (二)投資範圍
    本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,以中證電腦指數的成份
股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投
資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經
中國證監會核準上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、


                                  102
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資産支援證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他
金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程式後,可以將其納入投資範圍。
    基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的
90%,投資于中證電腦指數成份股和備選成份股的資産比例不低於非現金基金
資産的 80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,
應當保持不低於基金資産凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行
適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
    (三)投資策略
    本基金採用完全複製標的指數的方法,進行被動指數化投資。股票投資組合
的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數,並根據標
的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,以複製和跟蹤標的指數。本基金
在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數
相似的投資收益。
    由於標的指數編制方法調整、成份股及其權重發生變化(包括配送股、增發、
臨時調入及調出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的
指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因
導致無法有效複製和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當
變通和調整,力求降低跟蹤誤差。
    1、大類資産配置
    本基金管理人主要按照中證電腦指數的成份股組成及其權重構建股票投
資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資于股票
的資産比例不低於基金資産的 90%,投資于中證電腦指數成份股和備選成份股
的資産比例不低於非現金基金資産的 80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於基金資産凈值 5%的現金或到期
日在一年以內的政府債券。
    2、股票投資策略


                                  103
                                                      招募説明書(更新)


    (1)股票投資組合構建
    本基金採用完全複製標的指數的方法,按照標的指數成份股組成及其權重構
建股票投資組合。由於跟蹤組合構建與標的指數組合構建存在差異,若出現較為
特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數複製效果的因
素),本基金將採用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全複製
組合,以減少對標的指數的跟蹤誤差。本基金所採用替代法調整的股票組合應符
合投資于股票的資産比例不低於基金資産的 90%,投資于中證電腦指數成份股
和備選成份股的資産比例不低於非現金基金資産的 80%的投資比例限制。
    (2)股票投資組合的調整
    本基金所構建的股票投資組合將根據中證電腦指數成份股及其權重的變
動而進行相應調整,本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動
情況等,對其進行適時調整,以保證基金凈值增長率與基準指數間的高度正相關
和跟蹤誤差最小化。
    1)定期調整
    根據標的指數的調整規則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。
    2)不定期調整
    A 當成份股發生配送股、增發、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股
在指數中權重的行為時,本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組
合;
    B 根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤
標的指數;
    C 根據法律法規和基金合同的規定,成份股在標的指數中的權重因其他特殊
原因發生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降
低跟蹤誤差。
    在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業績比較基準的收益率日
均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%,年跟蹤誤差不超過 4%。如因指數編制規則
調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍,基金管理人應採取合
理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
    3、債券投資策略


                                  104
                                                      招募説明書(更新)


    本基金債券投資的目的是在保證基金資産流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。
本基金將採用宏觀環境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資産的投資,
通過主要採取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差
策略等積極投資策略構建債券投資組合。
    4、資産支援證券投資策略
    本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資産池結構以
及資産池資産所在行業景氣情況等因素,預判資産池未來現金流變動;研究標的
證券發行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,
同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程
度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整後收益較高的品種進行
投資。
    5、其他金融工具投資策略
    本基金可基於謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資
組合進行管理,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水準,更好地實現本基
金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投
資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用於投機交易目的,或用作杠
桿工具放大基金的投資。
    (四)投資限制
    1、組合限制
    基金的投資組合應遵循以下限制:
    (1)本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的 90%,投資于中證計
算機指數成份股和備選成份股的資産比例不低於非現金基金資産的 80%;
    (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不
低於基金資産凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;
    (3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的
10%;
    (5)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資
産凈值的 0.5%;


                                 105
                                                        招募説明書(更新)


    (6)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過
基金資産凈值的 10%;
    (7)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的
20%;
    (8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超
過該資産支援證券規模的 10%;
    (9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援
證券,不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    (10)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。
基金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;
    (11)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
資産,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    (12)本基金總資産不得超過基金凈資産的 140%;
    (13)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過
基金資産凈值的 10%;
    (14)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值
之和,不得超過基金資産凈值的 100%;其中,有價證券指股票、債券(不含到期
日在一年以內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質
押式回購)等;
    (15)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持
有的股票總市值的 20%;
    (16)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金
額不得超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
    (17)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋
差計算)應當符合《基金合同》關於股票投資比例的有關約定;
    (18)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
    因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在 10 個交


                                  106
                                                      招募説明書(更新)


易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的,從
其規定。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。
    如果法律法規或監管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,
以變更後的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,基
金管理人在履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制。
    2、禁止行為
    為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:
    (1)承銷證券;
    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;
    (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金託管人出資;
    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
    (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
    基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循持有人
利益優先原則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公
平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意,並按法律法規予以
披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二以上的獨立
董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
    法律、行政法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,則本基金投資
不再受相關限制。
    六、基金資産凈值的計算方法和公告方式
    (一)基金財産凈值的計算方法


                                    107
                                                        招募説明書(更新)


    基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。
    基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,基金資産凈值除以當日基金份額的
餘額數量計算,精確到 0.0001 元,小數點後第 5 位四捨五入。國家另有規定的,
從其規定。
    基金管理人于每個工作日計算基金資産凈值及各類基金份額的基金份額凈
值,並按規定公告。
    (二)基金資産凈值、基金份額凈值的公告方式
    《基金合同》生效後,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應
當至少每週公告一次基金資産凈值和各類基金份額的基金份額凈值。
    在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,
通過其網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的各類基金份額的基
金份額凈值和基金份額累計凈值。
    基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和各
類基金份額的基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,
將基金資産凈值、各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定
媒介上。
    七、基金合同解除和終止的事由、程式以及基金財産的清算方式
    (一)《基金合同》的變更
    1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金
份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金託管人協商一致後變更並
公告,並報中國證監會備案。
    2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生
效,自決議生效後兩個工作日內在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的終止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
    1、基金份額持有人大會決定終止的;
    2、基金管理人、基金託管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的;


                                   108
                                                       招募説明書(更新)


    3、基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金資産凈值低於兩億元的;
或《基金合同》生效三年後繼續存續的,連續六十個工作日出現基金份額持有人
數量不滿二百人或者基金資産凈值低於五千萬元情形的;
    4、《基金合同》約定的其他情形;
    5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
    (三)基金財産的清算
    1、基金財産清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內
成立清算小組,基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
    2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財産清算小組可以聘用必要的工作人員。
    3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。
    4、基金財産清算程式:
    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
    (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
    (3)對基金財産進行估值和變現;
    (4)製作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;
    (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
    (7)對基金剩餘財産進行分配。
    5、基金財産清算的期限為 6 個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的,基金管理人應當及時向證監會報備解決方案。
    (四)清算費用
    清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財産清算小組優先從基金財産中支付。
    (五)基金財産清算剩餘資産的分配


                                    109
                                                       招募説明書(更新)


    依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金
財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
    (六)基金財産清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所
審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算
公告于基金財産清算報告報中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財産清算小
組進行公告。
    (七)基金財産清算賬冊及文件的保存
    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。
    八、爭議的處理
    各方當事人同意,因《基金合同》而産生的或與《基金合同》有關的一切爭
議,如經友好協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲
裁委員會,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲
裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約束力。
    爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
    《基金合同》受中華人民共和國(不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區)
法律管轄。
    九、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
    《基金合同》可印製成冊,供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱。




                                  110
                                                       招募説明書(更新)


                    二十一、基金託管協議的內容摘要

     一、託管協議當事人
     (1)基金管理人
    名稱:天弘基金管理有限公司
    住所:天津自貿區(中心商務區)響螺灣曠世國際大廈 A 座 1704-241 號
    辦公地址:天津市河西區馬場道 59 號天津國際經濟貿易中心 A 座 16 層
    法定代表人:井賢棟
    成立時間:2004 年 11 月 8 日
    批准設立機關: 中國證監會
    批准設立文號:證監基字[2004]164 號
    註冊資本:人民幣 5.143 億元
    組織形式:有限責任公司
    存續期間:持續經營
    經營範圍:基金募集、基金銷售、資産管理、從事特定客戶資産管理業務、
中國證監會許可的其他業務。(以上經營範圍涉及行業許可的憑許可證件,在有
效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理)
    (2)基金託管人
    名稱:中信證券股份有限公司
    註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座
    辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路 48 號
    法定代表人:王東明
    成立時間:1995 年 10 月 25 日
    批准設立機關:國家工商總局
    批准設立文號:100000000018305
    基金託管業務批准文號:《關於核準中信證券股份有限公司證券投資基金托
管資格的批復》(證監許可[2014]1044 號)
    組織形式:股份有限公司(上市)
    註冊資本:人民幣壹佰壹拾億壹仟陸佰玖拾萬捌仟肆佰元整
    經營範圍:許可經營項目:證券經紀(限山東省、河南省、浙江省、福建省、

                                    111
                                                         招募説明書(更新)


江西省以外的區域);證券投資諮詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧
問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資産管理;融資融券;證券投資基金代銷;
為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融産品(有效期至 2015 年 12 月 17 日)。
    存續期間:無限期
     二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
     (一)基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
    1、基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
    基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,對下述基金投
資範圍、投資對象進行監督。
    本基金將投資於以下金融工具:
    本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,以中證電腦指數的成份
股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投
資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經
中國證監會核準上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、權證、股指期貨、
資産支援證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他
金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
程式後,可以將其納入投資範圍。
    2、 基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金
投融資比例進行監督。
    (1)按法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金的投資資産配置比
例為:
    基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的
90%,投資于中證電腦指數成份股和備選成份股的資産比例不低於非現金基金
資産的 80%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,
應當保持不低於基金資産凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行
適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
    (2)根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金投資組合遵循以


                                   112
                                                      招募説明書(更新)


下投資限制:
    1)本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的 90%,投資于中證計算
機指數成份股和備選成份股的資産比例不低於非現金基金資産的 80%;
    2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不低
于基金資産凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;
    3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
    4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
    5)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産
凈值的 0.5%;
    6)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基
金資産凈值的 10%;
    7)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
    8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過
該資産支援證券規模的 10%;
    9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證
券,不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    10)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。
基金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;
    11)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資
産,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    12)本基金總資産不得超過基金凈資産的 140%;
    13)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基
金資産凈值的 10%;
    14)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市
值之和,不得超過基金資産凈值的 100%;其中,有價證券指股票、債券(不含到
期日在一年以內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含
質押式回購)等;
    15)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金


                                  113
                                                      招募説明書(更新)


持有的股票總市值的 20%;
    16)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
    17)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
計算)應當符合《基金合同》關於股票投資比例的有關約定;
    20)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
    基金管理人運用基金財産投資證券衍生品種的,應當根據風險管理的原則,
並制定嚴格的授權管理制度和投資決策流程。基金管理人運用基金財産投資證券
衍生品種的具體比例,應當符合中國證監會的有關規定。
    本基金在開始進行股指期貨投資之前,應與基金託管人就股指期貨清算、估
值、交割等事宜另行具體協商。
    因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的
因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在 10 個交
易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的,從
其規定。基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例
符合基金合同的有關約定。在上述期間內,基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
    如果法律法規或監管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,
以變更後的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,基
金管理人在履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制。
    3、 基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金
投資禁止行為進行監督:
    (1)承銷證券;
    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;
    (4)買賣其他基金份額,但是投資目標 ETF(如轉換為聯接基金後)、中國
證監會另有規定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金託管人出資;


                                    114
                                                      招募説明書(更新)


    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
    (7)法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。
    如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定,如適用於本基金,基金管理人
在履行適當程式後可不受上述規定的限制。
    4、 基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對於基金關
聯投資限制進行監督。
    基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
額持有人利益優先原則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意,並按法律
法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
    根據法律法規有關基金從事關聯交易限制的規定,基金管理人和基金託管人
應事先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的
公司名單及其更新,蓋公章並書面提交,並確保所提供的關聯交易名單的真實性、
完整性、全面性。基金管理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單,並
負責及時更新該名單。名單變更後基金管理人應及時發送基金託管人,基金託管
人于 2 個工作日內進行回函確認已知名單的變更。如果基金託管人在運作中嚴
格遵循了監督流程,基金管理人仍違規進行關聯交易,並造成基金資産損失的,
由基金管理人承擔責任。
    若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法
規禁止基金從事的關聯交易時,基金託管人應及時提醒並協助基金管理人採取必
要措施阻止該關聯交易的發生,若基金託管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交
易發生時,基金託管人有權向中國證監會報告,由此造成的損失和責任由基金管
理人承擔。對於交易所場內已成交的違規關聯交易,基金託管人應按相關法律法
規和交易所規則的規定進行結算,同時向中國證監會報告,基金託管人不承擔由
此造成的損失和責任。
    5、 基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理


                                  115
                                                      招募説明書(更新)


人參與銀行間債券市場進行監督。
    (1)基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對於基金
管理人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
    基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易
對手的名單,並按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交
易結算方式。基金託管人在收到名單後 2 個工作日內回函確認收到該名單。基
金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金
託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間市場交易對手名單進行交易。基
金管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新,名
單中增加或減少銀行間市場交易對手時須及時書面通知基金託管人,基金託管人
于 2 個工作日內回函確認收到後,對名單進行更新。基金管理人收到基金託管
人書面確認後,被確認調整的名單開始生效,新名單生效前已與本次剔除的交易
對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。
    如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行
交易,應及時提醒基金管理人撤銷交易,經提醒後基金管理人仍執行交易並造成
基金資産損失的,基金託管人不承擔責任,發生此種情形時,託管人有權報告中
國證監會。
    (2)基金託管人對於基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制
    基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時,需按交易對手名單中
約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基金管
理人沒有按照事先約定的有利於信用風險控制的交易方式進行交易時,基金託管
人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式,經提醒後仍未改正時造
成基金資産損失的,基金託管人不承擔責任。
    (3)基金管理人參與銀行間市場交易,基金管理人根據相應規則確定交易
對手,並及時通知基金託管人。基金管理人可以根據當時的市場情況調整交易對
手名單,于調整後及時通知基金託管人。基金管理人有責任控制交易對手的資信
風險,在與交易對手進行交易時,由於交易對手資信風險引起的損失由相關責任
人進行賠償。基金託管人的監督責任僅限于根據已提供的名單,審核交易對手是
否在名單內列明。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了上述監督流程,則對於由


                                 116
                                                       招募説明書(更新)


于交易對手資信風險引起的損失,基金託管人不承擔責任。
    6、基金託管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。
    本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的
支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金的基金管理人根據相應規則
確定存款銀行,並及時通知基金託管人。本基金投資存款銀行以外的銀行存款出
現由於存款銀行信用風險而造成的損失時由相關責任人進行賠償。基金管理人可
以根據當時的市場情況對於存款銀行名單進行調整,並於調整後及時通知基金托
管人。基金託管人的監督責任僅限于根據已提供的名單,審核存款銀行是否在名
單內列明。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了上述監督流程,則對於由於存款
銀行信用風險引起的損失,基金託管人不承擔責任。
    7、基金託管人對基金投資流通受限證券的監督
    (1)基金投資流通受限證券,應遵守《關於規範基金投資非公開發行證券
行為的緊急通知》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通
知》等有關法律法規規定。
    (2)流通受限證券,包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開
發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易
證券,不包括由於發佈重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證
券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
    (3)基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金託管人提供經
基金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制
制度。基金投資非公開發行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的
流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額
度和投資比例控制情況。
    基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發
至基金託管人,保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上
述資料後兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方式進行確認。
    (4)基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金託管人提供符合法律
法規要求的有關書面資訊,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批准文件、
發行證券數量、發行價格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本


                                  117
                                                       招募説明書(更新)


佔基金資産凈值的比例、已持有流通受限證券市值佔資産凈值的比例、資金劃付
時間等。基金管理人應保證上述資訊的真實、完整,並於擬執行投資指令前將上
述資訊書面發至基金託管人,保證基金託管人有足夠的時間進行審核。
    (5)基金託管人應按照《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有
關問題的通知》規定,對基金管理人是否遵守法律法規進行監督,並審核基金管
理人提供的有關書面資訊。基金託管人認為上述資料可能導致基金出現風險的,
有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防範措施進行補
充書面説明,並保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具
的風險評估報告等備查資料的權利。否則,基金託管人有權拒絕執行有關指令。
因拒絕執行該指令造成基金財産損失的,基金託管人不承擔任何責任,並有權報
告中國證監會。
    如基金管理人和基金託管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解決。
如果基金託管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。
    (二)基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基
金資産凈值計算、各類基金份額的基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用
開支及收入確定、基金收益分配、相關資訊披露、基金宣傳推介材料中登載基金
業績表現數據等進行監督和核查。
    (三)基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、
《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通知基金管理
人限期糾正,基金管理人收到通知後應在下一個工作日前及時核對,並以書面形
式向基金託管人發出回函,進行解釋或舉證,説明違規原因及糾正期限。
    在限期內,基金託管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。
基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金託管人應報
告中國證監會。基金管理人應賠償因其違反法律法規或《基金合同》或本託管協
議及其他有關規定而致使投資者和基金託管人遭受的損失。
    對於依據交易程式尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指令,
基金託管人發現該投資指令違反關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的,
應當拒絕執行,立即通知基金管理人,並向中國證監會報告。
    對於必須于估值完成後方可獲知的監控指標或依據交易程式已經成交的投


                                  118
                                                       招募説明書(更新)


資指令,基金託管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的,
應當立即通知基金管理人,並報告中國證監會。
    基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查,必須在規定時間內
答覆基金託管人並改正,就基金託管人的疑義進行解釋或舉證,對基金託管人按
照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相
關數據資料和制度等。
    基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人限期糾正。
    基金管理人無正當理由,拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權,
或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督,情節嚴重或經基金託管
人提出警告仍不改正的,基金託管人應報告中國證監會。
     三、基金管理人對基金託管人的業務核查
     1、基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查,核查事項包括但
不限于基金託管人安全保管基金財産、開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶和期
貨賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資産凈值和基金份額凈值、
根據基金管理人指令辦理清算交收、相關資訊披露和監督基金投資運作等行為。
   2、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財産、未對基金財産實行分賬管
理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資資訊等違反
《基金法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時,基金管理人應及時以
書面形式通知基金託管人限期糾正,基金託管人收到通知後應及時核對確認並以
書面形式向基金管理人發出回函,説明違規原因及糾正期限,並保證在規定期限
內及時改正。在上述限期內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基
金託管人改正,並予協助配合。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為,
包括但不限于:提交相關資料以供基金管理人核查託管財産的完整性和真實性,
在規定時間內答覆基金管理人並改正。基金託管人對基金管理人通知的違規事項
未能在限期內糾正的,基金管理人應報告中國證監會。基金管理人有義務要求基
金託管人賠償基金因此所遭受的損失。
   3、基金管理人發現基金託管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同
時通知基金託管人限期糾正,並將糾正結果報告中國證監會。


                                  119
                                                        招募説明書(更新)


   基金託管人無正當理由,拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權,
或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督,情節嚴重或經基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人應報告中國證監會。
     四、基金財産的保管
    1、基金財産保管的原則
    (1)基金財産應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財産。
    (2)基金託管人應安全保管基金財産,未經基金管理人的合法合規指令或
法律法規、《基金合同》及本協議另有規定,不得自行運用、處分、分配基金的
任何財産。
    (3)基金託管人按照規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶
等投資所需賬戶,相關開戶費用由基金資産承擔。
    (4)基金託管人對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,確保基金財産的
完整與獨立。
    (5)對於因為基金認申購、投資産生的應收資産,應由基金管理人負責與
有關當事人確定到賬日期並通知基金託管人,到賬日基金財産沒有到達基金賬戶
的,基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。基金管理人未及時催
收給基金財産造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金財産的損失,
基金託管人對此不承擔任何責任。
    (6)對因為基金管理人投資産生的存放或存管在基金託管人以外機構的基
金財産,或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金財産(包括但不限于期
貨保證金賬戶內的資金、期貨合約等)及其收益,若由於該等機構或該機構會員
單位等本協議當事人外第三方欺詐、疏忽、過失或破産等的原因給基金財産造成
的損失等,基金託管人不承擔責任。
    (7)除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規
定外,基金託管人不得委託第三人託管基金財産。
    2、基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
    (1)基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在具有基金銷售業務資格
或託管資格的商業銀行開立的基金募集專戶,該賬戶由基金管理人開立並管理。
基金募集期滿或基金管理人宣佈停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金


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                                                         招募説明書(更新)


額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的,由基金管
理人在法定期限內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務所對基金進行驗資,
並出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的 2 名以上(含 2 名)中國註冊會
計師簽字方為有效。同時,基金管理人應將屬於本基金財産的全部資金劃入在基
金託管人為本基金開立的基金銀行賬戶中,並確保劃入的資金與驗資確認金額相
一致。基金託管人在收到資金當日出具確認文件。
    (2)若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人
按規定辦理退款等事宜,基金託管人應提供必要的協助。
    3、基金的銀行賬戶的開設和管理
    (1)基金託管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
    (2)基金託管人以本基金的名義在具有基金託管資格的商業銀行開設本基
金的銀行賬戶。本基金的銀行預留印鑒由基金託管人刻製、保管和使用。本基金
的一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取
申購款,均需通過本基金的銀行賬戶進行。
    (3)本基金銀行賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基
金託管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶;亦不得使
用本基金的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。
    (4)基金銀行賬戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金
管理暫行條例》、 人民幣利率管理規定》、 利率管理暫行規定》、 支付結算辦法》
以及銀行業監督管理機構的其他規定。
    4、基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開設和管理
    (1)基金託管人應當代表本基金,以基金託管人和本基金聯名的方式在中
國證券登記結算有限責任公司開設證券賬戶。
    (2)本基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基
金託管人和基金管理人不得出借或未經另一方同意擅自轉讓本基金的證券賬戶;
亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業務以外的活動。
    (3)基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金託管人負責,賬戶資
産的管理和運用由基金管理人負責。
    (4)基金託管人以基金託管人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立


                                    121
                                                       招募説明書(更新)


結算備付金賬戶,用於辦理基金託管人所託管的包括本基金在內的全部基金在證
券交易所進行證券投資所涉及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券
登記結算有限責任公司的規定執行。
    (5)在本託管協議生效日之後,本基金被允許從事其他投資品種的投資業
務的,涉及相關賬戶的開設、使用的,若無相關規定,則基金託管人應當比照並
遵守上述關於賬戶開設、使用的規定。
    5、債券託管專戶的開設和管理
    《基金合同》生效後,基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀
行間同業拆借市場的交易資格,並代表基金進行交易;由基金託管人負責向中國
人民銀行報備;基金託管人負責以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司、
銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券託管賬戶和資金結算
專戶,並代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。基金管理人代表基金
簽訂中國銀行間債券市場回購交易主協議。
    6、其他賬戶的開立和管理
    (1)因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和基金合同的
規定,由基金管理人協助基金託管人按照有關法律法規和本協議的約定協商後開
立。新賬戶按有關規定使用並管理。
    (2)法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定
辦理。
    7、基金財産投資的有關有價憑證的保管
    實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人存放于其檔案庫,但
要與非本基金的其他有價憑證分開保管。保管憑證由基金託管人持有。實物證券、
銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓,按基金管理人和基金託管人雙方
約定辦理。基金託管人對由基金託管人實際有效控制的資産承擔保管責任;對由
基金託管人以外機構實際有效控制的資産不承擔保管責任。
    8、與基金財産有關的重大合同及有關憑證的保管
    基金託管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的
重大合同及有關憑證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同後應在收到合同正
本後 30 日內將一份正本的原件提交給基金託管人。除本協議另有規定外,基金


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管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上
的正本,以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人與基金託管人按規定各自保管至少 15 年。
     五、基金資産凈值的計算與復核程式
     1、基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的金額。基金份額凈值是按
照每個交易日閉市後,基金資産凈值除以當日基金份額的餘額數量計算,精確到
0.0001 元,小數點後第五位四捨五入。法律法規另有規定的,從其規定。
    基金管理人于每個交易日計算基金資産凈值及基金份額凈值,並按規定公告。
    2、基金管理人應每個工作日對基金資産估值,但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基
金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用於基金資訊披露的基金資産
凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金託管人復核。基金管理人應于
每個工作日交易結束後計算當日的基金資産凈值、基金份額凈值並以雙方認可的
方式發送給基金託管人。基金託管人對凈值計算結果復核後以雙方認可的方式發
送給基金管理人,由基金管理人按規定對基金凈值予以公佈。
     六、基金份額持有人名冊的登記與保管
     基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
6 月 30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必
須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
    基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和
保管,基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名
冊。保管方式可以採用電子或文檔的形式。保管期限為 20 年。
    基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,並定期刻成光碟備
份。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其
他用途,並應遵守保密義務。
    若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。
     七、爭議解決方式


                                  123
                                                       招募説明書(更新)


       基金管理人與基金託管人之間因本協議産生的或與本協議有關的爭議可通
過友好協商解決。未能以協商方式解決的,則任何一方有權將爭議提交中國國際
經濟貿易仲裁委員會,根據提交仲裁時該會的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為北
京市。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。仲裁費用由敗訴方
承擔。
    除爭議所涉的內容之外,本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。
       八、託管協議的變更與終止
       1、託管協議的變更程式
    本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議的內容進行變更。變更後的託管
協議,其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中
國證監會備案後生效。
    2、基金託管協議終止出現的情形
    (1)《基金合同》終止;
    (2)基金託管人解散、依法被撤銷、破産或由其他基金託管人接管基金資
産;
    (3)基金管理人解散、依法被撤銷、破産或由其他基金管理人接管基金管
理權;
    (4)發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。




                                    124
                                                       招募説明書(更新)


                      二十二、對基金份額持有人的服務

    基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基
金份額持有人的需要和市場的變化,增加或變更服務項目。主要服務內容如下:
   (一)資料寄送
    1、對賬單
    投資者可以通過本公司客服電話、網站、電子郵件、短信等通道定制對賬單
服務。本公司在獲得準確郵寄地址、手機號碼、電子郵箱的前提下,為已定制賬
單服務的投資者提供電子或紙制對賬單。
    (1)電子對賬單
    投資者登記個人電子郵箱資訊後,可定制月度、季度和年度電子賬單。電子
對賬單在每月、季、年度結束後 15 個工作日內向基金持有人指定電子信箱發送。
    (2)紙質對賬單
    基金份額持有人定制紙質對賬單後,可獲得交易發生期間的季度賬單。基金
份額持有人在季度內無交易發生,將不郵寄該季度的對賬單。定制紙質對賬單的
基金份額持有人將獲得年度對賬單。對賬單的寄送時間為每季度或年度結束後的
15 個工作日內寄出。
    由於投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳或因郵局投遞差錯、
通訊故障、延誤等原因,造成對賬單無法按時準確送達,請及時到原基金銷售網
點或致電本公司客服中心辦理相關資訊變更。如需補發對賬單,敬請撥打客服熱
線。
    2、其他相關的資訊資料
   (二)基金間轉換服務
    基金管理人在基金合同生效後的適當時候將為投資者辦理基金間的轉換業
務,具體業務辦理時間、業務規則及轉換費率在基金轉換公告中列明。
   (三)資訊定制服務
    在技術條件成熟時,基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網站、
客戶服務中心提交資訊定制申請,基金管理人通過手機短信(因相關方技術系統
原因,小靈通用戶暫不享有短信服務,待技術系統開發運行成功後,基金管理人
將及時向小靈通用戶提供上述服務)、EMAIL 等方式為基金投資者發送所訂制的

                                  125
                                                      招募説明書(更新)


資訊,內容包括:交易確認資訊、公告資訊、投資理財刊物郵件等。
   (四)資訊服務
   1、資訊查詢密碼
    基金管理人為場外基金份額持有人預設基金查詢密碼,預設的基金查詢密碼
為投資者開戶證件號碼的後 6 位數字,不足 6 位數字的,前面加“0”補足。基
金查詢密碼用於投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易資訊。投資者請在知曉基金
賬號後,及時撥打本公司客戶服務中心電話或登錄本公司網站修改基金查詢密碼。
    2、客戶服務電話
    投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶餘額、基金産品與服務
等資訊,可撥打本公司客戶服務中心電話。
    客戶服務電話:95046
    傳真:(022)83865563
    3、互聯網站
    公司網址:www.thfund.com.cn
    電子信箱:service@thfund.com.cn
   (五)客戶投訴處理
    投資者可以撥打本公司客戶服務中心電話投訴直銷機構的人員和服務。
   (六)如本招募説明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方式
聯繫基金管理人。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募説明書。




                                  126
                                                      招募説明書(更新)


                       二十三、其他應披露的事項
    披露日期                      披露事項名稱               披露媒體
                      天弘基金管理有限公司關於增加長江證券
                      股份有限公司為旗下部分基金銷售機構並   中國證監會
2017 年 08 月 05 日
                      開通申購、贖回、定投及轉換業務以及參     指定媒介
                      加其相關費率優惠活動的公告
                      天弘基金管理有限公司關於增加深圳眾祿
                      金融控股股份有限公司為旗下部分基金銷   中國證監會
2017 年 08 月 15 日
                      售機構並開通申購、贖回、定投及轉換業     指定媒介
                      務以及參加其相關費率優惠活動的公告
                      天弘中證電腦指數型發起式證券投資基   中國證監會
2017 年 08 月 28 日
                      金 2017 年半年度報告                     指定媒介

                      天弘中證電腦指數型發起式證券投資基   中國證監會
2017 年 08 月 28 日
                      金 2017 年半年度報告摘要                 指定媒介

                      天弘基金管理有限公司關於變更客服熱線   中國證監會
2017 年 09 月 05 日
                      的公告                                   指定媒介
                      天弘基金管理有限公司關於增加南京蘇寧
                      基金銷售有限公司為旗下部分基金銷售機   中國證監會
2017 年 09 月 06 日
                      構並開通申購、贖回、轉換業務以及參加     指定媒介
                      其相關費率優惠活動的公告
                      天弘中證電腦指數型發起式證券投資基   中國證監會
2017 年 09 月 08 日
                      金招募説明書(更新)摘要                 指定媒介

                      天弘中證電腦指數型發起式證券投資基   中國證監會
2017 年 09 月 08 日
                      金招募説明書(更新)                     指定媒介

                                                             中國證監會
2017 年 09 月 21 日   天弘基金管理有限公司澄清公告
                                                               指定媒介
                      天弘基金管理有限公司關於增加中民財富
                      管理(上海)有限公司為旗下部分基金銷   中國證監會
2017 年 09 月 27 日
                      售機構並開通申購、贖回、定投及轉換業     指定媒介
                      務以及參加其相關費率優惠活動的公告
                      天弘基金管理有限公司關於增加上海挖財
                      金融資訊服務有限公司為旗下部分基金銷   中國證監會
2017 年 09 月 27 日
                      售機構並開通申購、贖回及定投業務以及     指定媒介
                      參加其相關費率優惠活動的公告
                      天弘基金管理有限公司關於參加長江證券
                                                             中國證監會
2017 年 10 月 09 日   股份有限公司申購及定投手續費率優惠活
                                                               指定媒介
                      動的公告



                                  127
                                                      招募説明書(更新)

    披露日期                      披露事項名稱               披露媒體
                      天弘基金管理有限公司關於增加天津萬家
                      財富資産管理有限公司為旗下部分基金銷   中國證監會
2017 年 10 月 12 日
                      售機構並開通申購、贖回及轉換業務以及     指定媒介
                      參加其相關費率優惠活動的公告
                      天弘中證電腦指數型發起式證券投資基   中國證監會
2017 年 10 月 26 日
                      金 2017 年第 3 季度報告                  指定媒介
                      天弘基金管理有限公司關於旗下部分基金
                                                             中國證監會
2017 年 11 月 10 日   開通網上直銷指定平臺申購、贖回、定投
                                                               指定媒介
                      及轉換業務的公告
                      天弘基金管理有限公司關於增加洪泰財富
                      (青島)基金銷售有限責任公司為旗下部分
                                                             中國證監會
2017 年 11 月 20 日   基金銷售機構並開通申購、贖回、定投及
                                                               指定媒介
                      轉換業務以及參加其相關費率優惠活動的
                      公告
                      天弘基金管理有限公司關於增加上海華夏
                      財富投資管理有限公司為旗下部分基金銷   中國證監會
2017 年 11 月 23 日
                      售機構並開通申購、贖回、定投及轉換業     指定媒介
                      務以及參加其相關費率優惠活動的公告
                      天弘基金管理有限公司關於增加光大證券
                                                             中國證監會
2017 年 12 月 11 日   股份有限公司為旗下部分基金銷售機構並
                                                               指定媒介
                      開通申購、贖回及轉換業務的公告
                      天弘基金管理有限公司關於增加江西正融
                      資産管理有限公司為旗下部分基金銷售機   中國證監會
2017 年 12 月 21 日
                      構並開通申購、贖回、定投及轉換業務以     指定媒介
                      及參加其相關費率優惠活動的公告
                      天弘基金管理有限公司關於提醒投資者及   中國證監會
2017 年 12 月 28 日
                      時更新身份證件資訊的提示性公告           指定媒介

                      天弘基金管理有限公司關於旗下證券投資   中國證監會
2017 年 12 月 30 日
                      基金執行增值稅政策的公告                 指定媒介

                      天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年   中國證監會
2017 年 12 月 31 日
                      12 月 31 日基金資産凈值公告              指定媒介

                      天弘中證電腦指數型發起式證券投資基   中國證監會
2018 年 01 月 19 日
                      金 2017 年第 4 季度報告                  指定媒介




                                  128
                                                      招募説明書(更新)


                二十四、招募説明書存放及查閱方式

    本招募説明書存放在基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的辦公場所和
營業場所,投資者可免費查閱。在支付工本費後,可在合理時間內取得上述文件
的複製件或複印件。




                                 129
                                                       招募説明書(更新)


                            二十五、備查文件

     (一)中國證監會准予天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金募集註冊
的文件
     (二)關於申請募集天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金之法律意見

     (三)基金管理人業務資格批件、營業執照
     (四)基金託管人業務資格批件和營業執照
     (五)《天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金基金合同》
     (六)《天弘中證電腦指數型發起式證券投資基金託管協議》
     (七)中國證監會規定的其他文件
     以上第(四)項備查文件存放在基金託管人的辦公場所,其他文件存放在基
金管理人的辦公場所、營業場所。基金投資者在營業時間內可免費查閱,在支付
工本費後,可在合理時間內取得上述文件的複製件或複印件。




                                              天弘基金管理有限公司
                                              二〇一八年三月十四日




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