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2020年01月22日 星期三

建信網金融分級A(150331)公告正文

建信網金融分級:更新招募説明書(2018年第1號)

公告日期 2018-03-13 來源 巨潮網

建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金
            招募説明書(更新)


               2018 年第 1 號




基金管理人:建信基金管理有限責任公司
基金託管人:中國銀河證券股份有限公司


              二〇一八年三月
建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)


      【重要提示】


     本基金經 2015 年 6 月 4 日中國證券監督管理委員會下發的《關於准予建信中證互
聯網金融指數分級發起式證券投資基金註冊的批復》(證監許可[2015]1133 號文)注

冊,進行募集。本基金的基金合同於 2015 年 7 月 31 日正式生效。
     基金管理人保證本招募説明書的內容真實、準確、完整。本招募説明書經中國證
監會註冊,但中國證監會對本基金募集的註冊,並不表明其對本基金的價值和收益作
出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資
價值及市場前景等做出實質性判斷或者保證。

     本基金投資于證券、期貨市場,基金凈值會因為證券市場、期貨市場波動等因素
産生波動,投資者在投資本基金前,敬請認真閱讀本招募説明書及基金合同等資訊披
露文件,全面認識本基金的風險收益特徵和産品特性,充分考慮自身的風險承受能
力,理性判斷市場,對投資基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策,獲得
基金投資收益,亦承擔基金投資中出現的各類風險。

     投資本基金可能遇到的風險包括但不限于:市場風險、管理風險、操作風險、流
動性風險、信用風險、本基金特有風險(包括作為指數基金的風險、作為上市基金的風
險和作為分級基金的風險)及其他風險,等等。
     若因證券市場極端波動,本基金的基金財産在確認進行不定期份額折算後繼續大
幅下跌,導致本基金無法根據基金合同的約定,支付 A 類份額的約定收益,甚至無法

支付 A 類份額的本金,在此情形下本基金 A 類份額可能發生本金風險。
     本基金單筆場內認購/申購金額不得低於五萬元。基金的過往業績並不預示其未來
表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金錶現的保證。
     基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産,但
不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者

自負”原則,在投資人作出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風
險,由投資人自行承擔。投資有風險,投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招
募説明書和基金合同。
     本招募説明書所載內容截止日為 2018 年 1 月 30 日,有關財務數據和凈值表現截止


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建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)


日為 2017 年 12 月 31 日(財務數據未經審計)。本招募説明書已經基金託管人復核。




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建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)摘要



                                              目 錄
第一部分 前言....................................................... 5
第二部分 釋義....................................................... 6
第三部分 基金管理人................................................ 12
第四部分 基金託管人................................................ 21
第五部分 相關服務機構.............................................. 24
第六部分 基金份額的分級............................................ 30
第七部分 基金份額的凈值計算........................................ 31
第八部分 基金的募集................................................ 34
第九部分 基金合同的生效............................................ 41
第十部分 基金份額的上市與交易...................................... 43
第十一部分 基金份額的申購與贖回.................................... 44
第十二部分 基金的非交易過戶、轉託管、凍結與解凍.................... 57
第十三部分 基金份額的配對轉換...................................... 59
第十四部分 基金的投資.............................................. 61
第十五部分 基金的業績.............................................. 74
第十六部分 基金的財産.............................................. 75
第十七部分 基金資産的估值.......................................... 76
第十八部分 基金的收益分配.......................................... 81
第十九部分 基金份額的折算.......................................... 82
第二十部分 基金的費用與稅收........................................ 92
第二十一部分 基金的會計與審計...................................... 95
第二十二部分 基金的資訊披露........................................ 96
第二十三部分 風險揭示............................................. 102
第二十四部分 基金的終止與清算..................................... 107
第二十五部分 基金合同的內容摘要................................... 109
第二十六部分 基金託管協議的內容摘要............................... 110
第二十七部分 對基金份額持有人的服務............................... 111
第二十八部分 其他應披露事項....................................... 114
第二十九部分 招募説明書的存放及查閱方式........................... 117
第三十部分 備查文件............................................... 118
附件一:基金合同的內容摘要........................................ 119
附件二:託管協議內容摘要.......................................... 141


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建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)摘要



                                       第一部分 前言


     本招募説明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售管
理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金資訊披露管理辦法》(以下簡稱《信
息披露辦法》)等有關法律法規的規定,以及《建信中證互聯網金融指數分級發起式證
券投資基金基金合同》(以下簡稱基金合同)的約定編寫。

     本招募説明書闡述了建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金(以下簡稱
“本基金”或“基金”)的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必
要事項,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募説明書。
     基金管理人承諾本招募説明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,
並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募説明書所載明的

資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募説明書中
載明的資訊,或對本招募説明書作任何解釋或者説明。
     本招募説明書根據本基金的基金合同編寫,並經中國證監會註冊。基金合同是約
定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,
即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對

基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔
義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。




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建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)



                                       第二部分 釋義


     在本招募説明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
     1、基金或本基金:指建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金;
     2、基金管理人:指建信基金管理有限責任公司;
     3、基金託管人:指中國銀河證券股份有限公司;
     4、基金合同:指《建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金基金合同》

及對本基金合同的任何有效修訂和補充;
     5、託管協議:指基金管理人與基金託管人就本基金簽訂之《建信中證互聯網金融
指數分級發起式證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充;
     6、招募説明書或本招募説明書:指《建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投
資基金招募説明書》及其定期的更新;

     7、基金份額發售公告:指《建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金基
金份額發售公告》;
     8、法律法規:指中國現行有效並公佈實施的法律、行政法規、規範性文件、司法
解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等;
     9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第

三十次會議通過,自 2013 年 6 月 1 日起實施,並經 2015 年 4 月 24 日第十二屆全國人
民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改<中華人
民共和國港口法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒
布機關對其不時做出的修訂;
     10、《銷售辦法》:指中國證監會 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實施的《證

券投券投資基金資訊披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂;
     12、《運作辦法》:指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施的《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂;
     13、中國證監會:指中國證券監督管理委員會;
     14、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會;

     15、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利並承擔義務的

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建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)


法律主體,包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人;
     16、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人;
     17、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法
登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其

他組織;
     18、合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》
及相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機
構投資者;
     19、投資人:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或

中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱;
     20、基金份額持有人:指依基金合同和招募説明書合法取得基金份額的投資人,
按其持有的基金份額不同,可區分為建信網金份額持有人、建信網金 A 份額持有人及
建信網金 B 份額持有人;
     21、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,辦

理基金份額的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉託管及定期定額投資等業務;
     22、銷售機構:指建信基金管理有限責任公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會
規定的其他條件,取得基金銷售業務資格並與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協
議,代為辦理基金銷售業務的機構;
     23、場外:通過深圳證券交易所交易系統外的銷售機構利用其自身櫃檯或其他交

易系統辦理本基金基金份額的認購、申購和贖回的場所。通過該等場所辦理基金份額
的認購、申購和贖回也稱為場外認購、場外申購和場外贖回;
     24、場內:通過具有相應業務資格的深圳證券交易所會員單位利用深圳證券交易
所交易系統辦理本基金基金份額的認購、申購、贖回和上市交易的場所。通過該等場
所辦理基金份額的認購、申購、贖回也稱為場內認購、場內申購、場內贖回;

     25、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投資
人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理
發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等;
     26、登記機構:指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為建信基金管理有限責


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建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)


任公司或接受建信基金管理有限責任公司委託代為辦理登記業務的機構,本基金的登
記機構為中國證券登記結算有限責任公司;
     27、註冊登記系統:指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算係
統,登記在該系統的基金份額也稱為場外份額;

     28、證券登記結算系統:指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記
結算系統,登記在該系統的基金份額也稱為場內份額;
     29、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理
的基金份額餘額及其變動情況的賬戶;
     30、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦

理認購、申購、贖回、轉換及轉託管等業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬
戶;
     31、標的指數:指中證互聯網金融指數;
     32、基金份額:指建信網金份額、建信網金 A 份額和/或建信網金 B 份額 ;
     33、建信網金份額:指建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金之基礎

份額;
     34、建信網金 A 份額:指建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金之 A
份額,即低風險且預期收益相對較低的穩健收益類份額;
     35、建信網金 B 份額:指建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金之 B
份額,即高風險且預期收益相對較高的積極收益類份額;

     36、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,基
金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,並獲得中國證監會書面確認的日期;
     37、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現後,基金財産清
算完畢,清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期;
     38、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得

超過 3 個月;
     39、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限;
     40、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日;
     41、T 日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放


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建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)


日;
     42、T+n 日:指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日);
     43、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日;
     44、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段;

     45、認購:指在基金募集期內,投資人申請購買基金份額的行為;
     46、上市交易:指基金投資者通過深圳證券交易所會員單位以集中競價的方式買
賣基金份額的行為;
     47、申購:指基金合同生效後,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申請購
買基金份額的行為;

     48、贖回:指基金合同生效後,基金份額持有人按基金合同和招募説明書規定的
條件要求將基金份額兌換為現金的行為;
     49、鉅額贖回:指本基金單個開放日,建信網金份額凈贖回申請(贖回申請總數加
上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請總數及基金轉換中轉入申請份額總數
後的餘額)超過上一開放日基金總份額(包括建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網

金 B 份額)的 10%;
     50、配對轉換:指建信網金份額與建信網金 A 份額、建信網金 B 份額之間按約定的
轉換規則進行轉換的行為,包括基金份額的分拆和合併;
     51、分拆:指根據基金合同的約定,基金份額持有人將其持有的建信網金份額按
照 2 份場內建信網金份額對應 1 份建信網金 A 份額與 1 份建信網金 B 份額的比例進行轉

換的行為;
     52、合併:指基金份額持有人將其持有的建信網金 A 份額與建信網金 B 份額按照 1
份建信網金 A 份額與 1 份建信網金 B 份額對應 2 份場內建信網金份額的比例進行轉換的
行為;
     53、折算:指在基金份額持有人所持基金資産凈值不變的前提下,由基金管理人

按照一定比例調整建信網金份額凈值、建信網金 A 份額參考凈值和/或建信網金 B 份額
參考凈值,使得基金份額持有人所持基金份額相應變化的行為,包括定期折算和不定
期折算;
     54、定期折算:指基金管理人按一定的週期進行的基金份額折算的行為;


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     55、不定期折算:指當建信網金份額凈值、建信網金 A 份額參考凈值和/或建信網
金 B 份額參考凈值滿足一定的條件時,基金管理人進行的基金份額折算行為;
     56、基金轉換:指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規
定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人

管理的其他基金基金份額的行為;
     57、轉託管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基
金份額銷售機構的操作,包括系統內轉託管和跨系統轉託管;
     58、系統內轉託管:指投資者將持有的基金份額在註冊登記系統內不同銷售機構
(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(交易單元)之間進行轉託管的行為;

     59、跨系統轉託管:指投資者將持有的建信網金份額在註冊登記系統和證券登記
結算系統之間進行轉託管的行為;
     60、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申購
日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自
動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式;

     61、元:指人民幣元;
     62、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存
款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財産帶來的成本和費用的節約;
     63、基金資産總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購
款及其他資産的價值總和;

     64、基金資産凈值:指基金資産總值減去基金負債後的價值;
     65、基金份額凈值:指每一份基金份額所代表的基金資産凈值,按基金份額的不
同,可區分為建信網金份額凈值、建信網金 A 份額凈值、建信網金 B 份額凈值;
     66、基金份額參考凈值:指在基金份額凈值計算的基礎上,根據《基金合同》給定
的計算公式得到的基金份額估算價值,按基金份額的不同,可區分為建信網金 A 份額

參考凈值、建信網金 B 份額參考凈值。基金份額參考凈值是對基金份額價值的一個估
算,並不代表基金份額持有人可獲得的實際價值;
     67、基金資産估值:指計算評估基金資産和負債的價值,以確定基金資産凈值和
基金份額凈值的過程;


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     68、定期折算期間:第一個定期折算期間指基金合同生效日至基金合同生效日之
後最近一個 11 月 30 日,第二個及之後的定期折算期間指每個會計年度的 12 月 1 日至
下一會計年度的 11 月 30 日;
     69、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行資訊披露的報刊、互聯網網站及其

他媒介;
     70、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件;
     71、發起資金:指用於認購發起式基金且來源於基金管理人的股東資金、基金管
理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理(指基金管理人員工中依法具有基
金經理資格者,包括但可能不限于本基金的基金經理,同時也可以包括基金經理之外

公司投研人員)等人員的資金;
     72、發起資金提供方:指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基金份
額持有期限不少於三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員
或基金經理(指基金管理人員工中依法具有基金經理資格者,包括但可能不限于本基金
的基金經理,同時也可以包括基金經理之外公司投研人員)等人員。




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                                  第三部分 基金管理人


     一、基金管理人概況
     名稱:建信基金管理有限責任公司
     住所:北京市西城區金融大街 7 號英藍國際金融中心 16 層
     辦公地址:北京市西城區金融大街 7 號英藍國際金融中心 16 層
     設立日期:2005 年 9 月 19 日

     法定代表人:許會斌
     聯繫人:郭雅莉
     電話:010-66228888
     註冊資本:人民幣 2 億元
     建信基金管理有限責任公司經中國證監會證監基金字[2005]158 號文批准設立。

公司的股權結構如下:中國建設銀行股份有限公司,65%;美國信安金融服務公司,
25%;中國華電集團資本控股有限公司,10%。
     本基金管理人公司治理結構完善,經營運作規範,能夠切實維護基金投資人的利
益。股東會為公司權力機構,由全體股東組成,決定公司的經營方針以及選舉和更換
董事、監事等事宜。公司章程中明確公司股東通過股東會依法行使權利,不以任何形

式直接或者間接干預公司的經營管理和基金資産的投資運作。
     董事會為公司的決策機構,對股東會負責,並向股東會彙報。公司董事會由 9 名
董事組成,其中 3 名為獨立董事。根據公司章程的規定,董事會行使《公司法》規定的
有關重大事項的決策權、對公司基本制度的制定權和對總經理等經營管理人員的監督
和獎懲權。

     公司設監事會,由 6 名監事組成,其中包括 3 名職工代表監事。監事會向股東會負
責,主要負責檢查公司財務並監督公司董事、高級管理人員盡職情況。
     二、主要人員情況
     1、董事會成員
     許會斌先生,董事長,高級經濟師,享受國務院特殊津貼,中國建設銀行突出貢

獻獎、河南省五一勞動獎章獲得者。1983 年畢業于遼寧財經學院基建財務與信用專

                                                 12
建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金招募説明書(更新)




業,獲學士學位。歷任中國建設銀行籌資儲備部副主任,零售業務部副總經理,個人
銀行部副總經理,營業部主要負責人、總經理,個人銀行業務部總經理,個人銀行業
務委員會副主任,個人金融部總經理,2006 年 5 月起任中國建設銀行河南省分行行
長,2011 年 3 月出任中國建設銀行批發業務總監,2015 年 3 月起任建信基金管理有限

責任公司董事長。
     孫志晨先生,董事,現任建信基金管理有限責任公司總裁。1985 年獲東北財經大
學經濟學學士學位,2006 年獲得長江商學院 EMBA。歷任中國建設銀行總行籌資部證券
處副處長,中國建設銀行總行籌資部、零售業務部證券處處長,中國建設銀行總行個
人銀行業務部副總經理。

     曹偉先生,董事,現任中國建設銀行個人存款與投資部副總經理。1990 年獲北京
師範大學中文系碩士學位。歷任中國建設銀行北京分行儲蓄證券部副總經理、北京分
行安華支行副行長、北京分行西四支行副行長、北京分行朝陽支行行長、北京分行個
人銀行部總經理、中國建設銀行個人存款與投資部總經理助理。
     張維義先生,董事,現任信安北亞地區總裁。1990 年畢業于倫敦政治經濟學院,

獲經濟學學士學位,2012 年獲得華盛頓大學和復旦大學 EMBA 工商管理學碩士。歷任新
加坡公共服務委員會副處長,新加坡電信國際有限公司業務發展總監,信誠基金公司
首席運營官和代總經理,英國保誠集團(馬來西亞)資産管理公司首席執行官,宏利金
融全球副總裁,宏利資産管理公司(台灣)首席執行官和執行董事,信安北亞地區副總
裁。

     鄭樹明先生,董事,現任信安國際(亞洲)有限公司北亞地區首席營運官。1989
年畢業于新加坡國立大學。歷任新加坡普華永道高級審計經理,新加坡法興資産管理
董事總經理、營運總監、執行長,愛德蒙得洛希爾亞洲有限公司市場行銷總監。
     華淑蕊女士,董事,現任中國華電集團資本控股有限公司總經理助理。畢業于吉
林大學,獲經濟學博士學位。歷任《長春日報》新聞中心農村工作部記者,湖南衛視《聽

我非常道》財經節目組運營總監,錦輝控股集團公司副總裁、錦輝精細化工有限公司總
經理,吉林省信託有限責任公司業務七部副總經理、理財中心總經理、財富管理總監
兼理財中心總經理、副總經理,光大證券財富管理中心總經理(MD)。
     李全先生,獨立董事,現任新華資産管理股份有限公司董事總經理。1985 年畢業


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于中國人民大學財政金融學院,1988 年畢業于中國人民銀行研究生部。歷任中國人民
銀行總行和中國農村信託投資公司職員、正大國際財務有限公司總經理助理/資金部總
經理,博時基金管理有限公司副總經理,新華資産管理股份有限公司總經理。
     王建國先生,獨立董事,曾任大新人壽保險有限公司首席行政員,中銀保誠退休

金信託管理有限公司董事,英國保誠保險有限公司首席行政員,美國國際保險集團亞
太區資深副總裁,美國友邦保險(加拿大)有限公司總裁兼首席行政員等。1989 年獲
Pacific Southern University 工商管理碩士學位。
     伏軍先生,獨立董事,法學博士,現任對外經濟貿易大學法學院教授,兼任中國
法學會國際經濟法學研究會常務理事、副秘書長、中國國際金融法專業委員會副主

任。
     2、監事會成員
     張軍紅先生,監事會主席。畢業于國家行政學院行政管理專業,獲博士研究生學
位。歷任中國建設銀行籌資部儲蓄業務處科員、副主任科員、主任科員;零售業務部
主任科員;個人銀行業務部個人存款處副經理、高級副經理;行長辦公室秘書一處高

級副經理級秘書、秘書、高級經理;投資託管服務部總經理助理、副總經理;投資托
管業務部副總經理;資産託管業務部副總經理。2017 年 3 月起任公司監事會主席。
     方蓉敏女士,監事,現任信安國際(亞洲)有限公司亞洲區首席律師。曾任英國保
誠集團新市場發展區域總監和美國國際集團全球意外及健康保險副總裁等職務。方女
士 1990 年獲新加坡國立大學法學學士學位,擁有新加坡、英格蘭和威爾斯以及香港地

區律師從業資格。
     李亦軍女士,監事,高級會計師,現任中國華電集團資本控股有限責任公司機構
與戰略研究部總經理。1992 年獲北京工業大學工業會計專業學士,2009 年獲中央財經
大學會計專業碩士。歷任北京北奧有限公司,中進會計師事務所,中瑞華恒信會計師
事務所,中國華電集團財務有限公司計劃財務部經理助理、副經理,中國華電集團資

本控股(華電財務公司)計劃財務部經理,中國華電集團財務有限公司財務部經理,中
國華電集團資本控股有限公司企業融資部經理。
     嚴冰女士,職工監事,現任建信基金管理有限責任公司人力資源部總經理。2003
年 7 月畢業于中國人民大學行政管理專業,獲碩士學位。曾任安永華明會計師事務所


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人力資源部人力資源專員。2005 年 8 月加入建信基金管理公司,歷任人力資源管理專
員、主管、部門總經理助理、副總經理、總經理。
     劉穎女士,職工監事,現任建信基金管理有限責任公司內控合規部副總經理兼內
控合規部審計部(二級部)總經理,英國特許公認會計師公會(ACCA)資深會員。1997

年畢業于中國人民大學會計係, 獲學士學位;2010 年畢業于香港中文大學, 獲工商管
理碩士學位。曾任畢馬威華振會計師事務所高級審計師、華夏基金管理有限公司基金
運營部高級經理。2006 年 12 月至今任職于建信基金管理有限責任公司內控合規部。
     安曄先生,職工監事,現任建信基金管理有限責任公司資訊技術總監兼資訊技術
部總經理。1995 年畢業于北京工業大學電腦應用係,獲得學士學位。歷任中國建設

銀行北京分行資訊技術部,中國建設銀行資訊技術管理部北京開發中心項目經理、代
處長,建信基金管理公司基金運營部總經理助理、副總經理,資訊技術部執行總經
理、總經理。
     3、高級管理人員
     孫志晨先生,總裁(簡歷請參見董事會成員)。

     曲寅軍先生,副總裁,碩士。1999 年 7 月加入中國建設銀行總行,歷任審計部科
員、副主任科員、團委主任科員、重組改制辦公室高級副經理、行長辦公室高級副經
理;2005 年 9 月起就職于建信基金管理公司,歷任董事會秘書兼綜合管理部總監、投
資管理部副總監、專戶投資部總監和首席戰略官;2013 年 8 月至 2015 年 7 月,任我公
司控股子公司建信資本管理有限責任公司董事、總經理。2015 年 8 月 6 日起任我公司

副總裁,2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日專任建信資本管理有限責任公司董事、總經
理,2017 年 11 月 30 日起兼任建信資本管理公司董事長。
     張威威先生,副總裁,碩士。1997 年 7 月加入中國建設銀行遼寧省分行,從事個
人零售業務,2001 年 1 月加入中國建設銀行總行個人金融部,從事證券基金銷售業
務,任高級副經理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,一直從事基金銷售管理工

作,歷任市場行銷部副總監(主持工作)、總監、公司首席市場官等職務。2015 年 8
月 6 日起任我公司副總裁。
     吳曙明先生,副總裁,碩士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物資貿易總公司
工作;1999 年 7 月加入中國建設銀行,先後在總行營業部、金融機構部、機構業務部


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從事信貸業務和證券業務,歷任科員、副主任科員、主任科員、機構業務部高級副經
理等職;2006 年 3 月加入我公司,擔任董事會秘書,並兼任綜合管理部總經理。2015
年 8 月 6 日起任我公司督察長,2016 年 12 月 23 日起任我公司副總裁。
     吳靈玲女士,副總裁,碩士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省東海經貿股份有

限公司工作;2001 年 7 月加入中國建設銀行總行人力資源部,歷任副主任科員、業務
經理、高級經理助理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,歷任人力資源部總監助
理、副總監、總監、人力資源部總經理兼綜合管理部總經理。2016 年 12 月 23 日起任
我公司副總裁。
     4、督察長

     吳曙明先生,督察長(簡歷請參見公司高級管理人員)。
     5、本基金基金經理
     梁洪昀先生,金融工程及指數投資部總經理。特許金融分析師(CFA),博士。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就職于大成基金管理有限公司,歷任金融工程部研究員、規劃發
展部産品設計師、機構理財部高級經理。2005 年 8 月加入建信基金管理有限責任公

司,歷任研究部研究員、高級研究員、研究部總監助理、研究部副總監、投資管理部
副總監、投資管理部執行總監、金融工程及指數投資部總監。2009 年 11 月 5 日起任建
信滬深 300 指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28
日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2011 年
9 月 8 日至 2016 年 7 月 20 日任深證基本面 60 交易型開放式指數證券投資基金(ETF)

及其聯接基金的基金經理;2012 年 3 月 16 日起任建信深證 100 指數增強型證券投資基
金的基金經理;2015 年 3 月 25 日起任建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金的基
金經理;2015 年 7 月 31 日起任建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金的基
金經理;2015 年 8 月 6 日至 2016 年 10 月 25 日任建信中證申萬有色金屬指數分級發起
式證券投資基金的基金經理;2018 年 2 月 6 日起任建信創業板交易型開放式指數證券

投資基金的基金經理;2018 年 2 月 7 日起任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基
金的基金經理。
     6、投資決策委員會成員
     孫志晨先生,總裁。


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     梁洪昀先生,金融工程及指數投資部總經理。
     鐘敬棣先生,固定收益投資部首席固定收益投資官。
     李菁女士,固定收益投資部總經理。
     姚錦女士,權益投資部總經理。

     許傑先生,權益投資部副總經理。
     7、上述人員之間均不存在近親屬關係。
     三、基金管理人的職責
     1、依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額
的發售和登記事宜;

     2、辦理基金備案手續;
     3、對所管理的不同基金財産分別管理、分別記賬,進行證券投資;
     4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收
益;
     5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;

     6、編制季度、半年度和年度基金報告;
     7、計算並公告基金資産凈值,確定基金份額申購、贖回價格;
     8、辦理與基金財産管理業務活動有關的資訊披露事項;
     9、按照規定召集基金份額持有人大會;
     10、保存基金財産管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

     11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為;
     12、中國證監會規定的其他職責。
     四、基金管理人承諾
     1、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》及相關法律法規,並建立健全內部控制制

度,採取有效措施,防止違反上述法律法規行為的發生;
     2、基金管理人承諾防止以下禁止性行為的發生:
     (1)將其固有財産或者他人財産混同於基金財産從事證券投資;
     (2)不公平地對待其管理的不同基金財産;


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     (3)利用基金財産為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;
     (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
     (5)依照法律、行政法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他行為。
     3、基金經理承諾

     (1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人
謀取最大利益;
     (2)不利用職務之便為自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取利
益;
     (3)不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金

投資內容、基金投資計劃等資訊;
     (4)不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
     五、基金管理人的內部控制制度
     1、內部控制的原則
     (1)全面性原則。內部控制制度覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員,並

滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。
     (2)獨立性原則。公司設立獨立的督察長與監察稽核部門,並使它們保持高度的
獨立性與權威性。
     (3)相互制約原則。公司部門和崗位的設置權責分明、相互牽制,並通過切實可
行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。

     (4)有效性原則。公司的內部風險控制工作必須從實際出發,主要通過對工作流
程的控制,進而實現對各項經營風險的控制。
     (5)防火牆原則。公司的投資管理、基金運作、電腦技術系統等相關部門,在
物理上和制度上適當隔離。對因業務需要知悉內幕資訊的人員,制定嚴格的批准程式
和監督處罰措施。

     (6)適時性原則。公司內部風險控制制度的制定,應具有前瞻性,並且必須隨著
公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度
等外部環境的改變及時進行相應的修改和完善。
     2、內部控制的主要內容


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     (1)控制環境
     公司董事會重視建立完善的公司治理結構與內部控制體系。本公司在董事會下設
立了審計與風險控制委員會,負責對公司在經營管理和基金業務運作的合法性、合規
性和風險狀況進行檢查和評估,對公司監察稽核制度的有效性進行評價,監督公司的

財務狀況,審計公司的財務報表,評價公司的財務表現,保證公司的財務運作符合法
律的要求和運行的會計標準。
     公司管理層在總經理領導下,認真執行董事會確定的內部控制戰略,為了有效貫
徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略,設立了投資決策委員會,就基金投資等發
表專業意見及建議。另外,在公司高級管理層下設立了風險管理委員會,負責對公司

經營管理和基金運作中的風險進行研究,制定相應的控制制度,並實行相關的風險控
制措施。
     此外,公司設有督察長,全權負責公司的監察與稽核工作,對公司和基金運作的
合法性、合規性及合理性進行全面檢查與監督,參與公司風險控制工作,發生重大風
險事件時向公司董事長和中國證監會報告。

     (2)風險評估
     公司風險控制人員定期評估公司風險狀況,範圍包括所有能對經營目標産生負面
影響的內部和外部因素,評估這些因素對公司總體經營目標産生影響的程度及可能
性,並將評估報告報公司董事會及高層管理人員。
     (3)操作控制

     公司內部組織結構的設計方面,體現部門之間職責有分工,但部門之間又相互合
作與制衡的原則。基金投資管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權分工,各
部門的操作相互獨立,並且有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核對、相互牽
制。
     各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確,形成相互檢查、相互制約的關

係,以減少舞弊或差錯發生的風險,各工作崗位均制定有相應的書面管理制度。
     在明確的崗位責任制度基礎上,設置科學、合理、標準化的業務操作流程,每項
業務操作有清晰、書面化的操作手冊,同時,規定完備的處理手續,保存完整的業務
記錄,制定嚴格的檢查、復核標準。


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     (4)資訊與溝通
     公司建立了內部辦公自動化資訊系統與業務彙報體系,通過建立有效的資訊交流
渠道,保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的資訊,保證資訊及
時送達適當的人員進行處理。

     (5)監督與內部稽核
     本公司設立了獨立於各業務部門的內控合規部,履行監督、稽核職能,檢查、評
價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性,監督公司內部控制制度的執行情況,
揭示公司內部管理及基金運作中的相關風險,及時提出改進意見,促進公司內部管理
制度有效地執行。監察稽核人員具有相對的獨立性,定期不定期出具監察稽核報告。

     3、基金管理人關於內部控制的聲明
     (1)本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責
任。
     (2)上述關於內部控制的披露真實、準確。
     (3)本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。




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                                  第四部分 基金託管人


     一、基金託管人情況
     名稱:中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱“銀河證券”)
     註冊地址:中國北京西城區金融大街 35 號 2-6 層
     法定代表人:陳共炎
     成立日期:2007 年 1 月 26 日

     批准設立機關和批准設立文號:證監會、證監機構字[2007]25 號
     註冊資本:101.37 億元人民幣
     存續期間:持續經營
     基金託管資格批文及文號:證監許可【2014】629 號
     聯繫人:李蔚

     聯繫電話:95551
     中國銀河證券股份有限公司是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商,提供
經紀、銷售和交易、投資銀行等綜合證券服務。2007 年 1 月 26 日,公司經中國證監會
批准,由中國銀河金融控股有限責任公司作為主發起人,聯合 4 家國內機構投資者共
同發起正式成立。中央匯金投資有限責任公司為公司實際控制人。公司本部設在北

京,註冊資本為人民幣 101.37 億元人民幣。公司于 2013 年 5 月 22 日在香港聯合交易
所上市,控股股東為中國銀河金融控股有限責任公司。
     二、主要人員情況
     銀河證券託管部管理團隊具有十年以上銀行、公募基金、證券清算等金融從業經
驗,骨幹員工從公司原有運營部門抽調,可為客戶提供更多安全高效的資金保管、産

品核算及産品估值等服務。
     三、基金託管業務經營情況
     銀河證券託管部于 2014 年 1 月正式成立,在獲得證券監管部門批准獲得託管資格
後已可為各類公開募集資金設立的證券投資基金提供託管服務。託管部擁有獨立的安
全監控設施,穩定、高效的託管業務系統,完善的業務管理制度,同時秉承公司“忠

誠、包容、創新、卓越”的企業精神,為基金份額持有人利益履行基金託管職責。

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     四、基金託管人的內部控制制度
     1、內部控制目標
     銀河證券作為基金託管人:
     (1)託管業務的經營運作遵守國家有關法律法規和行業監管規則,自覺形成守法

經營、規範運作的經營思想和經營理念。
     (2)建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系,保持託管業務內部控
制制度健全、執行有效。
     (3)防範和化解經營風險,提高經營管理效益,使託管業務穩健運行和受託資産
安全完整,實現託管業務的持續、穩定、健康發展。

     (4)不斷改進和完善內控機制、體制和各項業務制度、流程,提高業務運作效率
和效果。
     2、內部控制組織結構
     公司針對資産託管業務建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系,保
持資産託管業務的內部控制制度健全、執行有效。

     公司審計部、風險管理部、法律合規部將根據法律法規和公司相關制度,定期或
不定期對開展該業務的相關部門進行稽核檢查,評估風險控制措施的有效性,對發現
的問題,要求相關部門及時整改,並對整改情況進行監督。
     五、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式
     銀河證券託管部制定投資監督標準與監督流程,依據法律法規的規定、基金合同

和託管協議的約定,在授權範圍內獨立履行對託管資産投資運作的監督職責。
     投資監督可以為事中監督和事後監督,主要內容包括:(一)對託管資産的投資范
圍、投資比例、投資限制進行監督;(二)對託管資産的核算估值是否符合相關法律法
規和規範性文件、基金合同和託管協議的約定進行監督;(三)對託管資産的資金運
用、計提和支付各類費用等情況進行監督;(四)對託管資産是否存在透支行為、應收

款項是否及時足額到賬進行監督;(五)對託管資産的收益分配是否符合法律法規和托
管協議的約定進行監督;(六)其他法律法規、基金合同和託管協議約定的監督事項。
     公司在對託管資産的投資運作監督過程中,發現違反法律、行政法規和其他相關
規定,或者違反基金合同和託管協議約定的事項,應當履行通知管理人、報告監管部


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門等程式,並持續跟進管理人的後續處理,督促管理人依法履行資訊披露義務。




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                                第五部分 相關服務機構


     一、基金份額發售機構
     (一)場外發售機構
     1、直銷機構
     本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷櫃檯以及網上交易平臺。
     (1)直銷櫃檯

     名稱:建信基金管理有限責任公司
     住所:北京市西城區金融大街 7 號英藍國際金融中心 16 層
     辦公地址:北京市西城區金融大街 7 號英藍國際金融中心 16 層
     法定代表人:許會斌
     聯繫人:郭雅莉

     電話:010-66228800
     (2)網上交易
     投資者可以通過本公司網上交易系統辦理基金的申購、贖回、定期投資等業務,
具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。本公司網址:
www.ccbfund.cn。

     2、代銷機構
    (1)中國民生銀行股份有限公司
    註冊地址:北京市西城區復興門內大街 2 號
    法定代表人:洪琦
    傳真:010-83914283

    客戶服務電話:95568
    公司網站:www.cmbc.com.cn
     (2)深圳眾祿基金銷售股份有限公司
     註冊地址:深圳市羅湖區深南東路 5047 號發展銀行大廈 25 樓 I、J 單元
     法定代表人:薛峰

     客戶服務電話:400-678-8887

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     網址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com
     (3)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
     註冊地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路 1218 號 1 棟 202 室
     法定代表人:陳柏青

     客戶服務電話:400-076-6123
     網址:www.fund123.cn
     (4)上海好買基金銷售有限公司
     註冊地址:上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室
     法定代表人:楊文斌

     客戶服務電話:400-700-9665
     網址:www.ehowbuy.com
     (5)上海天天基金銷售有限公司
     註冊地址:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓 2 層
     法定代表人:其實

     客戶服務電話:400-181-8188
     網址:www.1234567.com.cn
     (6)和訊資訊科技有限公司
     註冊地址:北京市朝陽區朝外大街 22 號泛利大廈 10 層
     法定代表人:王莉

     客戶服務電話:400-920-0022
     網址:www.Licaike.com
     (7)浙江同花順基金銷售有限公司
     註冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈 903 室
     法定代表人:淩順平

     客戶服務電話:400-877-3772
     網址:www.5ifund.com
     (8)北京晟視天下投資管理有限公司
     註冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村 735 號 03 室


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     法定代表人:蔣煜
     客戶服務電話:400-818-8866
     網址:www.shengshiview.com
     (9)北京恒天明澤基金銷售有限公司

     註冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路 10 號五層 5122 室
     法定代表人:梁越
     客戶服務電話:400-786-8868
     網址:www.chtfund.com
     (10)上海匯付金融服務有限公司

     註冊地址:上海市黃浦區西藏中路 336 號 1807-5 室
     法定代表人:張皛
     客戶服務電話:400-820-2819
     網址:www.chinapnr.com
     (11)北京微動利投資管理有限公司

     註冊地址:北京市石景山區古城西路 113 號景山財富中心 341
     法定代表人:梁洪軍
     客戶服務電話:400-819-6665
     網址:www.buyforyou.com.cn
     (12)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司

     註冊地址:上海市虹口區飛虹路 360 弄 9 號 3724 室
     法定代表人:汪靜波
     客戶服務電話:400-821-5399
     網址:www.noah-fund.com
     (13)上海陸金所資産管理有限公司

     註冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓 09 單元
     法定代表人:郭堅
     客戶服務電話:400-821-9031
     網址:www.lufunds.com


                                                 26
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     (14)珠海盈米財富管理有限公司
     註冊地址:珠海市橫琴新區寶華路 6 號 105 室-3491
     法定代表人:肖雯
     客戶服務熱線:020-89629066

     網址:www.yingmi.cn
     (15)深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
     註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園 4 棟 10 層 1006#
     法定代表人:張彥
     客戶服務熱線:400-166-1188

     網址:www.jrj.com.cn
     (16)大泰金石基金銷售有限公司
     註冊地址:南京市建鄴區江東中路 222 號南京奧體中心現代五項館 2105 室
     法定代表人:袁顧明
     客戶服務熱線:400-928-2266

     網址:www.dtfunds.com
     (17)嘉實財富管理有限公司
     註冊地址:上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心辦公樓二期 53 層 5312-15
單元
     法定代表人:趙學軍

     客戶服務熱線:400-021-8850
     網址:www.harvestwm.cn
     (18)上海華夏財富投資管理有限公司
     註冊地址:上海市虹口區東大名路 687 號 1 幢 2 樓 268 室
     法定代表人:李一梅

     客戶服務熱線:400-817-5666
     網址:www.amcfortune.com
    (19)中國銀河證券股份有限公司
    住所:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座


                                                 27
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    法定代表人:陳共炎
    客戶服務電話:4008-888-8888
    網址:www.chinastock.com.cn
    (20)華泰證券股份有限公司

    地址:南京市江東中路 228 號
    法定代表人:周易
    客戶諮詢電話:0755-82492193
    網址:www.htsc.com.cn
    (21)華融證券股份有限公司

     法定代表人:祝獻忠
     地址:北京市朝陽區朝陽門北大街 18 號中國人保壽險大廈 11 至 18 層
     客服電話:95390
     網址:www.hrsec.com.cn
     基金管理人可以根據相關法律法規要求,選擇其他符合要求的機構銷售本基金,

並及時公告。
     (二)場內發售機構
     1、本基金的場內發售機構為具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員單位
(具體名單可在深交所網站查詢)。
     2、本基金募集結束前獲得基金銷售資格的深交所會員單位可新增為本基金的場內

發售機構。
     二、基金登記結算機構
     名稱:中國證券登記結算有限責任公司
     註冊地址:北京市西城區太平橋 17 號
     辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17 號

     法定代表人:金穎
     電話:010-59378835
     傳真:010-59378839
     聯繫人: 朱立元


                                                 28
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     三、出具法律意見書的律師事務所
     名稱:北京德恒律師事務所
     住所:北京市西城區金融大街 19 號富凱大廈 B 座 12 層
     負責人:王麗

     聯繫人:劉煥志
     電話:010-52682888
     傳真:010-52682999
     經辦律師:劉煥志、孫艷利
     四、審計基金財産的會計師事務所

     名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
     住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路 1318 號星展銀行大廈 507 單元 01

     辦公地址:上海市黃浦區湖濱路 202 號企業天地 2 號樓普華永道中心 11 樓
     執行事務合夥人:李丹

     聯繫電話:(021)23238888
     傳真:(021)23238800
     聯繫人:沈兆傑
     經辦註冊會計師:許康瑋、陳熹




                                                 29
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                              第六部分 基金份額的分級


     一、基金份額結構
     本基金的基金份額包括建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額。根據對
基金財産及收益分配的不同安排,本基金的基金份額具有不同的風險收益特徵。
     建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的配比始終保持 1:1 的比率不變。
     二、基金份額分級規則

     1、基金份額的發售
     本基金通過場外和場內兩種方式公開發售。基金份額發售結束後,場外認購的全
部份額將確認為建信網金份額;場內認購的份額將按照 1:1 的比例確認為建信網金 A
份額與建信網金 B 份額。
     2、基金份額的申購贖回

     基金合同生效後,建信網金份額接受場外、場內申購和贖回,但不上市交易建信
網金 A 份額與建信網金 B 份額不接受單獨申購、贖回,只能進行上市交易。
     3、基金份額的配對轉換
     基金合同生效後,建信網金份額與建信網金 A 份額、建信網金 B 份額之間可以按約
定的規則進行場內份額配對轉換,包括基金份額的分拆和合併兩種轉換行為。

     基金份額的分拆,指基金份額持有人將其持有的建信網金份額按照 2 份場內建信
網金份額對應 1 份建信網金 A 份額與 1 份建信網金 B 份額的比例進行轉換的行為;基金
份額的合併,指基金份額持有人將其持有的建信網金 A 份額與建信網金 B 份額按照 1
份建信網金 A 份額與 1 份建信網金 B 份額對應 2 份場內建信網金份額的比例進行轉換的
行為。

     場內份額的配對轉換遵循深圳證券交易所、基金登記機構的最新業務規則。場外
份額通過跨系統轉託管至場內後,方可按照上述規則進行基金份額配對轉換。




                                                 30
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                           第七部分 基金份額的凈值計算


     一、基金份額的凈值計算規則
     根據對基金財産和收益分配的不同安排,建信網金份額、建信網金 A 份額、建信
網金 B 份額具有不同的風險收益特性,體現為不同的凈值計算規則。
     1、建信網金份額的基金份額凈值為凈值計算日的基金資産凈值除以基金份額總
數,其中基金份額總數為建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額的份額數之

和。
     2、建信網金 A 份額的基金份額凈值為建信網金 A 份額的本金及約定應得收益之
和。建信網金 A 份額的約定應得收益依據建信網金 A 份額的約定年基準收益率和截至凈
值計算日建信網金 A 份額應計收益的天數佔當年實際天數的比例確定。
     基金合同生效日至第一次份額折算基準日前一日,建信網金 A 份額的年基準收益

率為“基金合同生效日中國人民銀行公佈的金融機構人民幣一年期存款基準利率(稅
後)+4.5%”;第一次份額折算基準日後,建信網金 A 份額的約定年基準收益率為
“同期銀行人民幣一年期定期存款利率(稅後)+4.5%”,同期銀行人民幣一年期定
期存款利率以最近一次份額折算基準日中國人民銀行公佈的金融機構人民幣一年期存
款基準利率為準。年基準收益均以 1.00 元為基準進行計算。

     建信網金 A 份額的份額凈值在凈值計算日應計收益的天數按基金合同生效日至凈
值計算日或自最近一次基金份額折算日(定期折算日或不定期折算日)至凈值計算日的
實際天數累加計算。
     3、每 2 份建信網金份額所對應的基金資産凈值等於 1 份建信網金 A 份額與 1 份建
信網金 B 份額所對應的基金資産凈值之和。

     基金管理人並不承諾或保證建信網金 A 份額持有人的約定應得收益,如在某一會
計年度內本基金資産出現損失情況下,建信網金 A 份額持有人可能會面臨無法取得約
定應得收益甚至損失本金的風險。
     二、基金份額凈值、基金份額參考凈值的計算
     基金管理人按照基金份額的凈值計算規則依據以下公式在各自的基金份額凈值計

算日分別計算並公告建信網金份額的基金份額凈值、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額

                                                 31
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的基金份額參考凈值。
     1、建信網金份額的基金份額凈值計算
     設 T 日為建信網金份額的基金份額凈值計算日,則建信網金份額的基金份額凈值
為:

       NAV基金資産凈值
          建信網金份額
          基金份額總數
     其中,基金資産凈值是指 T 日收市後基金資産總值減去負債後的價值,基金份額
總數為 T 日建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額的份額數之和。
     建信網金份額凈值的計算,保留到小數點後 4 位,小數點後第 5 位四捨五入,由此

産生的誤差計入基金財産。
     T 日的建信網金份額凈值在當天收市後計算,並在 T+1 日公告。如遇特殊情況,
經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。
     2、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值的計算
     基金管理人在基金份額凈值計算的基礎上計算建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的

基金份額參考凈值。基金份額參考凈值是對相應基金份額價值的一個估算,並不代表
基金份額持有人可獲得的實際價值。 設 T 日為建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基
金份額參考凈值計算日,則建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值為:

            t
       NAV RN
         A
           參考
           建信網金



       NAVNAV A
        B  參考
            -       參考
           建信網金 建信網金

     其中,N 為定期折算期間的實際天數;t=min{自基金合同生效日至 T 日,自最近一
次基金份額折算日至 T 日} ;建信網金份額 為 T 日建信網金份額凈值;

NAV參考 為 T 日建信網金 A 份額參考凈值; NAV參考 為 T 日建信網金 B 份
  建信網金                                 建信網金


額參考凈值; R 為建信網金 A 份額的約定年基準收益率。
     建信網金 A 份額參考凈值與建信網金 B 份額參考凈值的計算,均保留到小數點後 4

位,小數點後第 5 位四捨五入。
     T 日的建信網金 A 份額參考凈值與建信網金 B 份額參考凈值在當天收市後計算,並



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在 T+1 日公告。如遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。




                                                 33
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                                  第八部分 基金的募集


     本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有關法律法規,以及基金合同的規定,
經中國證監會 2015 年 6 月 4 日證監許可[2015]1133 號文註冊。除法律、行政法規或中
國證監會另有規定外,任何與基金份額發售有關的當事人不得預留或提前發售基金份
額。
     具體發售方案以本基金的基金份額發售公告為準,請投資人就發售和購買事宜仔

細閱讀本基金的基金份額發售公告。
     一、基金運作方式和類型
     契約型開放式,股票型證券投資基金
     本基金為發起式基金。發起式基金是指,基金管理人在募集基金時,使用公司股
東資金、公司固有資金、公司高級管理人員或者基金經理等人員資金認購基金的金額

不少於一千萬元人民幣,且持有期限不少於三年。發起式基金的基金合同生效三年
後,若基金資産凈值低於兩億元的,基金合同自動終止。
     二、基金的存續期間
     不定期
     基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金資産凈值低於兩億元的,基金合同

應當終止。《基金合同》生效三年後繼續存續的,連續六十個工作日出現基金份額持有
人數量不滿二百人或者基金資産凈值低於五千萬元情形的,基金合同應當終止,並按
照基金合同的約定程式進行清算,且無需召開基金份額持有人大會。
     三、上市交易所
     深圳證券交易所

     四、募集對象
     個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允
許購買證券投資基金的其他投資者。
     五、募集方式
     本基金通過場外和場內兩種方式公開發售。

     基金份額發售結束後,場外認購的全部份額將確認為建信網金份額,並登記在注

                                                 34
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冊登記系統基金份額持有人深圳開放式基金賬戶下;場內認購的份額將按照 1:1 的比
例確認為建信網金 A 份額與建信網金 B 份額,並登記在證券登記結算系統基金份額持有
人深圳證券賬戶下。
     六、募集期限

     自基金份額發售之日起不超過 3 個月,具體發售時間見發售公告。
     七、募集目標
     本基金的最低募集金額為 1000 萬元,不設募集上限。
     八、基金份額的場外認購
     1、募集場所

     本基金的場外認購將通過基金管理人的直銷網點及基金其他銷售機構的銷售網點
進行,其他銷售機構的具體名單請參見基金份額發售公告。
     銷售機構辦理本基金場外認購業務的城市(網點)的具體情況和聯繫方法,請參見
基金份額發售公告。
     2、基金的面值、認購價格、認購費用

     (1)基金的面值和認購價格
     本基金份額發售面值為人民幣 1.00 元,場外認購價格為發售面值。
     (2)認購費用
     本基金的場外認購費率最高不超過 0.40%,且隨投資者認購金額的增加而減少。
投資者可以多次認購本基金,認購費率按每筆認購申請單獨計算。

     本基金場外認購費率如下表:
            認購金額(元)                              認購費率

                M<50 萬                                  0.40%

                M點50 萬                               每筆 100 元

     基金認購費用由投資者承擔,在認購基金份額時收取,不列入基金財産,主要用
于基金的市場推廣、銷售、註冊登記等募集期間發生的各項費用。
     (3)其他收費模式

     本基金的場外認購目前僅開通前端收費模式,將來根據市場發展狀況和法律法
規、監管機構的規定,可能增加新的收費模式,也可能相應增加新的基金份額類別,


                                                 35
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並可能需計算新基金份額類別的基金份額凈值。增加新的收費模式,應當按照當時法
律法規、監管機構的規定,履行適當的程式並及時公告。新的收費模式的具體業務規
則,請見有關公告。
     3、認購份額的計算

     基金場外認購採用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用和凈認購金
額,計算公式如下:
     (1)當認購費用適用比例費率時,認購份額的計算方法為:
     凈認購金額=認購金額/(1+認購費率);
     認購費用=認購金額-凈認購金額;

     經確認的建信網金份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值。
     (2)當認購費用為固定金額時,認購份額的計算方法為:
     認購費用=固定金額
     凈認購金額=認購金額-認購費用
     經確認的建信網金份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值。

     場外認購份額和利息折算的份額計算結果保留到小數點後兩位,小數點後兩位以
後的部分四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
     例:某投資者在場外認購本基金 100,000 元,所對應的認購費率為 0.4%。假定該
筆認購金額産生利息 20.00 元。則認購份額為:
     凈認購金額=100,000/(1+0.4%)=99,601.59 元;

     認購費用=100,000-99,601.59=398.41 元;
     經確認的建信網金份額=(99,601.59+20.00)/1.00=99,621.59 份。
     即,若該投資者在場外認購本基金 100,000 元,在《基金合同》生效時,投資者賬
戶登記有本基金建信網金份額 99,621.59 份。
     4、投資者對基金份額的認購

     (1)認購時間安排
     投資者可在募集期內前往本基金的銷售網點辦理基金份額認購手續,具體的業務
辦理時間詳見基金份額發售公告或各其他銷售機構相關業務辦理規則。
     (2)投資者認購應提交的文件和辦理的手續


                                                 36
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     投資者辦理場外認購時,需具有中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基
金賬戶。其中:已通過場外銷售機構辦理過開放式基金賬戶註冊或註冊確認手續的投
資者,可直接辦理本基金場外認購業務;已有深圳證券賬戶的投資者,可通過場外銷
售機構以其深圳證券賬戶申請註冊開放式基金賬戶;尚無深圳證券賬戶的投資者,可

直接申請賬戶開戶,中國證券登記結算有限責任公司將為其配發深圳證券投資基金賬
戶,同時將該賬戶註冊為開放式基金賬戶。
     投資者認購本基金所應提交的文件和具體辦理手續詳見基金份額發售公告或各其
他銷售機構相關業務辦理規則。
     (3)認購的方式及確認

     1)本基金認購採取全額繳款認購的方式。投資者認購前,需按銷售機構規定的方
式備足認購的款項。
     2)基金募集期內,投資者可多次認購基金份額,但已受理的認購申請不允許撤
銷。
     3)投資者在 T 日規定時間內提交的認購申請,通常應在 T+2 日到原銷售網點查詢

認購申請的受理情況。
     4)銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實
接收到認購申請。認購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。對於認購申
請及認購份額的確認情況,投資者可及時查詢並妥善行使合法權利。
     (4)認購的限額

     對於場外認購,本基金銷售網點每個基金賬戶單筆最低認購金額為 10 元,如果其
他銷售機構業務規則規定的最低單筆認購金額高於 10 元,以其他銷售機構的規定為
準。直銷機構的首次最低認購金額為 10 元,追加認購單筆最低認購金額為 10 元。本基
金募集期間對單個基金份額持有人最高累計認購金額不設限制。
     九、基金份額的場內認購

     1、募集場所
     本基金的場內認購將通過具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員單位營業
部進行,會員單位的具體名單請參見深圳證券交易所網站。
     銷售機構辦理本基金場內認購業務的城市(網點)的具體情況和聯繫方法,請參見


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各銷售機構公告或網站。
     2、基金的面值、掛牌價格、認購費用
     (1)基金的面值和認購價格
     本基金份額發售面值為人民幣 1.00 元,場內掛牌價格為發售面值。

     (2)認購費用
     本基金的場內認購費率由深圳證券交易所會員單位按照場外認購費率設定。投資
者可以多次認購本基金,認購費率按每筆認購申請單獨計算。
     基金認購費用由投資者承擔,在認購基金份額時收取,不列入基金財産,主要用
于基金的市場推廣、銷售、註冊登記等募集期間發生的各項費用。

     3、認購份額的計算
     基金場內認購採用份額認購的方式。計算公式為:
     凈認購金額=掛牌價格×認購份額;
     認購費用=凈認購金額×認購費率;
     認購金額=凈認購金額+認購費用;

     利息折算的份額=認購利息/掛牌價格;
     經確認的建信網金 A 份額=(認購份額+利息折算的份額)×0.5;
     經確認的建信網金 B 份額=(認購份額+利息折算的份額)×0.5。
     場內認購份額和利息折算的份額計算結果保留到整數位,小數部分捨棄,餘額計
入基金財産。

     例:某投資者在場內認購本基金 100,000 份,所對應的認購費率為 0.4%。假定該
筆認購金額産生利息 20 元。則認購份額為:
     凈認購金額=1.00×100,000=100,000 元;
     認購費用=100,000×0.4%=400 元;
     認購金額=100,000+400=100,400 元;

     利息折算的份額=20/1.00=20 份;
     經確認的建信網金 A 份額=(100,000+20)×0.5=50,010 份;
     經確認的建信網金 B 份額=(100,000+20)×0.5=50,010 份。
     即,若該投資者在場內認購本基金 100,000 份,需要繳納認購金額 100,400 元,在


                                                 38
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《基金合同》生效時,投資者賬戶登記有本基金建信網金 A 份額 50,010 份、建信網金
B 份額 50,010 份。
     4、投資者對基金份額的認購
     (1)認購時間安排

     投資者可在募集期內前往本基金的銷售網點辦理基金份額認購手續,具體的業務
辦理時間詳見基金份額發售公告或各其他銷售機構相關業務辦理規則。
     (2)投資者認購應提交的文件和辦理的手續
     投資者辦理場內認購時,需具有深圳人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶(以
下簡稱“深圳證券賬戶”)。已有深圳證券賬戶的投資者可直接認購上市開放式基金。

尚無深圳證券賬戶的投資者可通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的開戶
代理機構開立賬戶。
     投資者認購本基金所應提交的文件和具體辦理手續詳見基金份額發售公告或各其
他銷售機構相關業務辦理規則。
     (3)認購的方式及確認

     1)本基金認購採取全額繳款認購的方式。投資者認購前,需按銷售機構規定的方
式備足認購的款項。
     2)基金募集期內,投資者可多次認購基金份額,但已受理的認購申請不允許撤
銷。
     3)投資者在 T 日規定時間內提交的認購申請,通常應在 T+2 日到原銷售網點查詢

認購申請的受理情況。
     4)銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實
接收到認購申請。認購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。對於認購申
請及認購份額的確認情況,投資者可及時查詢並妥善行使合法權利。
     (4)認購的限額

     對於場內認購,深圳證券交易所會員單位每筆最低認購份額為 50,000 份,超過
50,000 份的應為 1,000 份的整數倍,且每筆認購最大不超過 99,999,000 份。本基金募
集期間對單個基金份額持有人最高累計認購份額不設限制。
     十、募集期利息的處理方式


                                                 39
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     《基金合同》生效前,投資者的認購款項只能存入專門賬戶,不得動用。認購款項
在募集期間産生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額以
基金登記機構的記錄為準。
     十一、募集資金

     基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動
用。
     基金募集期間的資訊披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不得從基金財産
中列支。
     十二、募集結果

     截至 2015 年 7 月 24 日,基金募集工作已經順利結束。經普華永道中天會計師事務
所有限公司驗資,本次募集的凈認購金額為人民幣 403,974,568.06 元。本次募集認購
資金在募集期間産生的利息共計人民幣 43,857.28 元。本次募集有效認購戶數為 1,552
戶,按照每份基金份額初始面值人民幣 1.00 元計算,募集期募集資金及利息結轉的基
金份額共計 404,018,425.34 份,已全部計入投資者基金賬戶,歸投資者所有。本次募

集所有資金已全額劃入本基金在基金託管人中國銀河證券股份有限公司開立的建信中
證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金託管專戶。




                                                 40
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                              第九部分 基金合同的生效


     一、基金備案的條件
     本基金自基金份額發售之日起 3 個月內,發起資金提供方認購本基金的總金額不
少於 1000 萬元,發起資金的提供方承諾持有期限不少於三年的條件下,基金管理人
依據法律法規及招募説明書可以決定停止基金髮售,並在 10 日內聘請法定驗資機構驗
資,自收到驗資報告之日起 10 日內,向中國證監會辦理基金備案手續。

     基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國
證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效。基金管理人在
收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基
金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。
     二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

     如果募集期限屆滿,未滿足募集生效條件,基金管理人應當承擔下列責任:
      1、以其固有財産承擔因募集行為而産生的債務和費用;
      2、在基金募集期限屆滿後 30 日內返還投資者已交納的款項,並加計銀行同期存
款利息;
      3、如基金募集失敗,基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。基金

管理人、基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
     三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資金數額
     基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金資産凈值低於 2 億元的,基金合
同應當終止,無需召開基金份額持有人大會審議決定即可按照基金合同約定的程式進
行清算,並不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。

     《基金合同》生效三年後繼續存續的,連續二十個工作日出現基金份額持有人數量
不滿二百人或者基金資産凈值低於五千萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予
以披露;連續六十個工作日出現前述情形的,基金合同應當終止,並按照基金合同的
約定程式進行清算,且無需召開基金份額持有人大會。
     法律法規另有規定時,從其規定。

     四、基金合同生效時間

                                                 41
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     本基金的基金合同於 2015 年 7 月 31 日正式生效。




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                         第十部分 基金份額的上市與交易


     《基金合同》生效後,在本基金符合法律法規和深圳證券交易所規定的上市條件的
情況下,建信網金 A 份額與建信網金 B 份額分別在深圳證券交易所上市與交易。建信網
金 A 份額與建信網金 B 份額登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下。
本部分中,如無特別説明,本基金或基金份額特指建信網金 A 份額與建信網金 B 份額。
     一、上市交易的地點

     深圳證券交易所。
     二、上市交易的時間
     《基金合同》生效後三個月內,本基金開始在深圳證券交易所上市交易。
     在確定上市交易的時間後,基金管理人應依據法律法規規定在至少一家指定媒介
刊登基金份額上市交易公告書。

     三、上市交易的規則
     1、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額分別採用不同的交易代碼上市交易;
     2、本基金上市首日的開盤參考價為前一交易日的基金份額參考凈值;
     3、本基金上市交易的其他規則遵循《深圳證券交易所交易規則》及相關規定。
     四、上市交易的費用

     本基金上市交易的費用按照深圳證券交易所相關規則及有關規定執行。
     五、上市交易的行情揭示
     本基金在深圳證券交易所掛牌交易,交易行情通過行情發佈系統揭示。行情發佈
系統同時揭示本基金前一交易日的基金份額參考凈值。
     六、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市

     本基金的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照深圳證券交易所的相關規
定執行。
     七、其他事項
     相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定
內容進行調整的,本基金《基金合同》相應予以修改,且此項修改無須召開基金份額持

有人大會,並在本基金更新的招募説明書中列示。

                                                 43
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                        第十一部分 基金份額的申購與贖回


     《基金合同》生效後,建信網金份額接受投資者的場外、場內申購與贖回。場外認
購或申購的建信網金份額登記在註冊登記系統基金份額持有人深圳開放式基金賬戶
下;場內認購或申購的建信網金份額登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證
券賬戶下。
     本章中,如無特別説明,本基金或基金份額特指建信網金份額,基金份額凈值特

指建信網金份額凈值。
     一、基金份額的場外申購與贖回
     1、申購和贖回場所
     投資者辦理本基金場外申購、贖回業務的場所為基金管理人的直銷網點和基金管
理人委託的其他銷售機構的銷售網點。

     基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構,並予以公告。基金投資者應當在銷
售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申
購與贖回。
     2、申購和贖回的開放日及時間
     本基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過 3 個月的時間內開始辦理,基金

管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前 2 日在至少一家指定媒介及基金管理人互
聯網網站(以下簡稱“網站”)公告。
     申購和贖回的開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購或贖回時除
外),投資者應當在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業務辦理時間見基金管
理人屆時發佈的相關公告。

     基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖
回或者轉換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
     若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理人可
對申購、贖回時間進行調整,但此項調整應在實施日 2 日前在指定媒介公告。

     3、申購和贖回的原則

                                                 44
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     (1)“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值
為基準進行計算;
     (2)“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
     (3)場外贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資者認購、申購、跨系統轉託管

時基金份額登記的先後次序進行順序贖回;
     (4)當日的場外申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷,場內申
購與贖回申請可以在深圳證券交易所規定的時間以內撤銷;
     (5)場內申購與贖回業務遵循深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司
的相關業務規定;

     (6)基金管理人可根據基金運作的實際情況並在不影響基金份額持有人實質利益
的前提下調整上述原則。基金管理人必須在新規則開始實施前按照《資訊披露辦法》的
有關規定在指定媒介公告並報中國證監會備案。
     4、申購和贖回的程式
     (1)申購和贖回的申請方式

     基金投資者必鬚根據基金銷售機構規定的程式,在開放日的業務辦理時間向基金
銷售機構提出申購或贖回的申請。
     投資者在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資者在提交贖
回申請時,必須有足夠的基金份額餘額,否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予
成交。

     (2)申購和贖回申請的確認
     T 日規定時間受理的申請,正常情況下,基金登記機構在 T+1 日內為投資者對該
交易的有效性進行確認,在 T+2 日後(包括該日)投資者可向銷售機構或以銷售機構
規定的其他方式查詢申購與贖回的成交情況並妥善行使合法權利。
     基金銷售機構對申購申請的受理並不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確

實接收到申購申請。申購的確認以基金登記機構或基金管理公司的確認結果為準。
     (3)申購和贖回的款項支付
     申購採用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功,若
申購不成功或無效,申購款項將退回投資者賬戶,由此産生的利息等損失由投資者自


                                                 45
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行承擔。
     投資者 T 日贖回申請成功後,基金管理人將通過基金份額登記機構及其相關基金
銷售機構在 T+7 日(包括該日)內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發生鉅額
贖回的情形時,款項的支付辦法參照《基金合同》的有關條款處理。

     5、申購與贖回的數額限制
     (1)投資者通過其他銷售機構申購本基金,單筆最低申購金額為 10 元。通過基金
管理人直銷中心申購本基金,首次最低金額為 10 元,追加申購單筆最低金額為 10 元;
     (2)投資者單個交易賬戶不設最低持有基金份額限制;
     (3)本基金對單個投資者累計持有的基金份額不設限制;

     (4)基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的
金額和贖回的份額的數量限制,基金管理人必須在調整生效前依照《資訊披露辦法》的
有關規定至少在一家指定媒介公告並報中國證監會備案。
     6、申購費用和贖回費用
     (1)申購費用

     本基金的場外申購費率最高不超過申購金額的 0.50%,且隨投資者申購金額的增
加而減少。投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。
     本基金場外申購費率如下表:

                  申購金額(元)                                  申購費率

                      M<50 萬                                      0.50%

                      M點50 萬                                   每筆 100 元
     申購費用由投資者承擔,在申購基金份額時收取,不列入基金財産,主要用於本

基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。
     (2)贖回費用
     本基金的場外贖回費率最高不超過贖回金額的 0.50%,且隨投資者持有基金份額
期限的增加而減少。
     本基金場外贖回費率如下表(1 年為 365 日):

                 持有年限 Y                                  贖回費率
                  Y<1 年                                        0.50%


                                                 46
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              1 年點Y<2 年                                      0.25%
                  Y點2 年                                        0.00%

     贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份
額時收取。其中贖回費總額的 25%應歸基金財産,其餘用於支付市場推廣、註冊登記

費和其他必要的手續費。
     (3)基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式,基金管
理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前 2 個工作日在至少一家指定媒介公告。
     (4)基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域範圍、特定行業、特定職業的投資者以及以

特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開
展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行相關手續後基金管
理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
     7、申購份額與贖回金額的計算
     (1)基金份額凈值的計算

     T 日的基金份額凈值在當天收市後計算,並在 T+1 日內公告。遇特殊情況,經中
國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額凈值的計算,保留到小數
點後 4 位,小數點後第 5 位四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
     (2)申購份額的計算
     基金的申購採用“金額申購”方式,申購金額包括申購費用和凈申購金額,計算

公式如下:
      1)當申購費用適用比例費率時,申購份額的計算方法為:
     凈申購金額=申購金額/(1+申購費率);
     申購費用=申購金額-凈申購金額;
     申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值。

     2)當申購費用為固定金額時,申購份額的計算方法為:
     申購費用=固定金額
     凈認購金額=申購金額-申購費用
     申購份數=凈申購金額/申購當日基金份額凈值。


                                                 47
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     申購的有效份額由按實際確認的申購金額在扣除相應的費用後,以當日基金份額
凈值為基準計算。場外申購份額計算結果保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的
部分四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
     例:某投資者在場外申購本基金 50,000 元,對應的申購費率為 0.50%。假設申購

當日基金份額凈值為 1.386 元,則可得到的申購份額為:
     凈申購金額=50,000/(1+0.50%)=49,751.24 元;
     申購費用=50,000-49,751.24=248.76 元;
     申購份額=49,751.24/1.386=35,895.56 份。
     即,若該投資者在場外申購本基金 50,000 元,假設申購當日基金份額凈值為

1.386 元,則可得到基金份額 35,895.56 份。
     (3)贖回金額的計算
     基金的贖回採用“份額贖回”方式,贖回價格以 T 日的基金份額凈值為基準進行
計算,計算公式如下:
     贖回總金額=贖回份額×T 日基金份額凈值;

     贖回費用=贖回總金額×贖回費率;
     凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用。
     贖回金額為實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值並扣除相應的費用後
的餘額。場外贖回金額計算結果保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的部分四舍
五入,由此産生的誤差計入基金財産。

     例:某投資者在場外贖回本基金 100,000 份,持有時間為一年六個月,對應的贖
回費率為 0.25%。假設贖回當日基金份額凈值為 1.483 元,則可得到的贖回金額為:
     贖回金額=100,000×1.483=148,300.00 元;
     贖回費用=148,300.00×0.25%=370.75 元;
     凈贖回金額=148,300.00-370.75=147,929.25 元。

     即,若該投資者在場外贖回本基金 100,000 份,持有時間為一年六個月,假設贖
回當日基金份額凈值為 1.483 元,則可得到 147,929.25 元。
     8、申購和贖回的註冊登記
     投資者申購基金成功後,基金登記機構在 T+1 日為投資者登記權益並辦理註冊登


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記手續,投資者自 T+2 日(含該日)後有權贖回該部分基金份額。
     投資者贖回基金成功後,基金登記機構在 T+1 日為投資者辦理扣除權益的註冊登
記手續。
     基金登記機構可以在法律法規允許的範圍內,對上述註冊登記辦理時間進行調

整,但不得實質影響投資者的合法權益,並最遲于開始實施前 3 個工作日在至少一家
指定媒介公告。
     9、拒絕或暫停申購的情形及處理方式 除非出現如下情形,基金管理人不得暫停
或拒絕基金投資者的申購申請:
     (1)不可抗力的原因導致基金無法正常運作;

     (2)證券、期貨交易場所在交易時間非正常停市,導致當日基金資産凈值無法計
算;
     (3)發生基金合同規定的暫停基金資産估值的情況;
     (4)基金資産規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對基金
業績産生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益;

     (5)法律法規規定或中國證監會認定的其他可暫停申購的情形;
     (6)可能有損於現有基金份額持有人利益的某筆申購。
     發生上述第 1、2、3、4、5 項暫停申購情形時且基金管理人決定暫停申購的,基
金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請
被拒絕,被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時,基金管理人

應及時恢復申購業務的辦理。
     10、暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式
     除非出現如下情形,基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回申請
或者延緩支付贖回款項:
     (1)不可抗力的原因導致基金管理人不能支付贖回款項;

     (2)證券、期貨交易場所依法決定臨時停市,導致基金管理人無法計算當日基金
資産凈值;
     (3)發生基金合同規定的暫停基金資産估值的情況;
     (4)因市場劇烈波動或其他原因而出現連續 2 個或 2 個以上開放日發生鉅額贖回,


                                                 49
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導致本基金的現金支付出現困難;
     (5)接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時;
     (6)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
     發生上述情形時且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項的,基金管理人

應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;如暫時不
能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請
人,未支付部分可延期支付。若出現上述第 4 項所述情形,按基金合同的相關條款處
理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在
暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

     11、鉅額贖回的情形及處理方式
     (1)鉅額贖回的認定
     若本基金單個開放日內的建信網金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的
餘額)超過上一開放日基金總份額(包括建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B

份額)的 10%,即認為是發生了鉅額贖回。
     (2)鉅額贖回的處理方式
     當基金出現鉅額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資産組合狀況決定全額
贖回或部分延期贖回。
     1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正常贖

回程式執行
     2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付
投資人的贖回申請而進行的財産變現可能會對基金資産凈值造成較大波動時,基金管
理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額(包括建信網金份額、建信網金
A 份額、建信網金 B 份額)的 10%的前提下,可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的

贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回
份額;對於未能贖回部分,投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。
選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消
贖回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回


                                                 50
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申請一併處理,無優先權並以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此
類推,直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖
回部分作自動延期贖回處理。
     3)暫停贖回:連續 2 日以上(含本數)發生鉅額贖回,如基金管理人認為有必要,

可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超
過 20 個工作日,並應當在指定媒介上進行公告。
     4)當出現鉅額贖回時,場內贖回申請按照深圳證券交易所和中國證券登記結算有
限責任公司的相應規則進行處理。
     5)鉅額贖回的公告:當發生上述延期贖回並延期辦理時,基金管理人應當通過郵

寄、傳真或者招募説明書規定的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人,説明
有關處理方法,同時在指定媒介上刊登公告。
     12、重新開放申購或贖回的公告
     (1)發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人當日應立即向中國證監會備
案,並在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。

     (2)如發生暫停的時間為 1 日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒介上刊登
基金重新開放申購或贖回公告,並公佈最近 1 個開放日的基金份額凈值。
     (3)如發生暫停的時間超過 1 日但少於 2 周(含 2 周),暫停結束,基金重新開
放申購或贖回時,基金管理人依照有關法律法規的規定在指定媒介上刊登基金重新開
放申購或贖回公告,並公佈最近 1 個開放日的基金份額凈值。

     (4)如發生暫停的時間超過 2 周,暫停期間,基金管理人應每 2 周至少刊登暫停
公告 1 次。當連續暫停時間超過 2 個月的,基金管理人可以調整刊登公告的頻率。暫停
結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人依照有關法律法規的規定在指定媒介
上連續刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公佈最近 1 個開放日的基金份額凈值。
     二、基金份額的場內申購與贖回

     1、申購和贖回場所
     投資者辦理本基金場內申購業務的場所為具有基金銷售業務資格且符合深圳證券
交易所有關風險控制要求的深圳證券交易所會員單位,辦理本基金場內贖回業務的場
所為具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員單位。


                                                 51
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     基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其
他方式辦理基金份額的申購與贖回。
     2、申購和贖回的開放日及時間
     本基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過 3 個月的時間內開始辦理,基金

管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前 2 日在至少一家指定媒介及基金管理人互
聯網網站(以下簡稱“網站”)公告。
     申購和贖回的開放日為深圳證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購或贖回時
除外),投資者應當在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業務辦理時間為深圳
證券交易所交易時間。

     基金管理人不得在《基金合同》約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖
回或者轉換。投資者在《基金合同》約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
     3、申購和贖回的原則
     (1)“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值

為基準進行計算;
     (2)“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
     (3)當日的場內申購與贖回申請可以在深圳證券交易所規定的時間以內撤銷;
     (4)場內申購與贖回業務遵循深圳證券交易所、基金登記機構的相關業務規定;
     (5)基金管理人可根據基金運作的實際情況並在不影響基金份額持有人實質利益

的前提下調整上述原則。基金管理人必須在新規則開始實施前按照《資訊披露辦法》的
有關規定在至少一家指定媒介公告並報中國證監會備案。
     4、申購和贖回的程式
     (1)申購和贖回的申請方式 基金投資者必鬚根據基金銷售機構規定的程式,在開
放日的業務辦理時間向基金銷售機構提出申購或贖回的申請。

     投資者在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資者在提交贖回
申請時,必須有足夠的基金份額餘額,否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成
交。
     (2)申購和贖回申請的確認


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     T 日規定時間受理的申請,正常情況下,基金登記機構在 T+1 日內為投資者對該
交易的有效性進行確認,在 T+2 日後(包括該日)投資者可向銷售機構或以銷售機構
規定的其他方式查詢申購與贖回的成交情況並妥善行使合法權利。
     基金銷售機構對申購申請的受理並不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確

實接收到申購申請。申購的確認以基金登記機構或基金管理公司的確認結果為準。
     (3)申購和贖回的款項支付
     申購採用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功,若
申購不成功或無效,申購款項將退回投資者賬戶,由此産生的利息等損失由投資者自
行承擔。

     投資者 T 日贖回申請成功後,基金管理人將通過基金份額登記機構及其相關基金
銷售機構在 T+7 日(包括該日)內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發生鉅額
贖回的情形時,款項的支付辦法參照《基金合同》的有關條款處理。
     5、申購與贖回的數額限制
     (1)投資者通過深圳證券交易所會員單位申購本基金,單筆最低申購金額為

50,000 元;
     (2)基金管理人、深圳證券交易所、基金登記機構可根據市場情況,在法律法規
允許的情況下,調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制,基金管理人必須在
調整生效前依照《資訊披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒介公告並報中國證監會
備案。

     6、申購費用和贖回費用
     (1)申購費用 本基金的場內申購費率由深圳證券交易所會員單位按照場外申購費
率設定。投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。
     申購費用由投資者承擔,在申購基金份額時收取,不列入基金財産,主要用於本
基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。

     (2)贖回費用
     本基金的場內贖回費率為固定費率 0.50%,不按持有期限設置分段贖回費率。
     贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份
額時收取。其中贖回費總額的 25%應歸基金財産,其餘用於支付市場推廣、註冊登記


                                                 53
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費和其他必要的手續費。
     (3)基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式,基金管
理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前 2 個工作日在至少一家指定媒介公告。
     (4)基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域範圍、特定行業、特定職業的投資者以及以
特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開
展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行相關手續後基金管
理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
     7、申購份額與贖回金額的計算

     (1)基金份額凈值的計算
     T 日的基金份額凈值在當天收市後計算,並在 T+1 日內公告。遇特殊情況,經中
國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額凈值的計算,保留到小數
點後 4 位,小數點後第 5 位四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
     (2)申購份額的計算

     基金的申購採用“金額申購”方式,申購金額包括申購費用和凈申購金額,計算
公式如下:
     凈申購金額=申購金額/(1+申購費率);
     申購費用=申購金額-凈申購金額;
     申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值。

     申購的有效份額由按實際確認的申購金額在扣除相應的費用後,以當日基金份額
凈值為基準計算。場內申購份額計算結果保留到整數位,小數部分捨棄,對應的資金
返還至投資者資金賬戶(返還金額計算結果保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的
部分捨棄,餘額計入基金資産)。
     例:某投資者在場內申購本基金 50,000 元,對應的申購費率為 0.50%。假設申購

當日基金份額凈值為 1.386 元,則可得到的申購份額為:
     凈申購金額=50,000/(1+0.50%)=49,751.24 元;
     申購費用=50,000-49,751.24=248.76 元;
     申購份額=49,751.24/1.386=35,895 份;


                                                 54
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     實際凈申購金額=35,895×1.386=49750.47 元;
     實際申購金額=49750.47×(1+0.50%)=49,999.22235 元;
     實際申購費用=49,999.22235-49750.47=248.75235 元;
     返還金額=50,000-49,999.22235=0.77 元。

     即,若該投資者在場內申購本基金 50,000 元,假設申購當日基金份額凈值為
1.386 元,則可得到基金份額 35,895 份,申購資金返還 0.77 元。
     (3)贖回金額的計算
     基金的贖回採用“份額贖回”方式,贖回價格以 T 日的基金份額凈值為基準進行
計算,計算公式如下:

     贖回總金額=贖回份額×T 日基金份額凈值;
     贖回費用=贖回總金額×贖回費率;
     凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用。
     贖回金額為實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值並扣除相應的費用後
的餘額。場內贖回金額計算結果保留到小數點後兩位,小數點後兩位以後的部分四舍

五入,由此産生的誤差計入基金財産。
     例:某投資者在場內贖回本基金 100,000 份,贖回費率為 0.50%。假設贖回當日
基金份額凈值為 1.383 元,則可得到的贖回金額為:
     贖回金額=100,000×1.383=138,300.00 元;
     贖回費用=138,300.00×0.50%=691.50 元;

     凈贖回金額=138,300.00-691.50=137,608.50 元。
     即,若該投資者在場內贖回本基金 100,000 份,假設贖回當日基金份額凈值為
1.383 元,則可得到 137,608.50 元。
     8、其他
     有關場內拒絕或暫停申購的情形及處理方法、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情

形及處理方式、鉅額贖回的情形及處理方式、重新開放申購或贖回的公告、基金的轉
換、定期定額投資計劃等內容請參見基金合同中關於“基金份額的申購與贖回”部分
的相關規定以及深圳證券交易所、基金登記機構的有關規定,並據此執行。
     三、基金的轉換


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     基金管理人可以根據相關法律法規以及本基金合同的規定決定開辦本基金與基金
管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相關規則
由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定制定並公告,並提前告知基
金託管人與相關機構。

     四、定期定額投資計劃
     基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另行規
定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須
不低於基金管理人在相關公告或更新的招募説明書中所規定的定期定額投資計劃最低
申購金額。




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           第十二部分 基金的非交易過戶、轉託管、凍結與解凍


     一、基金的非交易過戶
     基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而産
生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論在上述何
種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
     繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈

指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體;司
法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃
轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供
的相關資料,對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理,並按基金
登記機構規定的標準收費。

     二、基金的轉託管
     基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管,基金銷售
機構可以按照規定的標準收取轉託管費。本基金的轉託管包括系統內轉託管和跨系統
轉託管。
     1、系統內轉託管

     (1)系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在註冊登記系統內不同
銷售機構(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(交易單元)之間進行轉托
管的行為。
     (2)基金份額登記在註冊登記系統的基金份額持有人在變更辦理建信網金份額贖
回業務的銷售機構(網點)時,須辦理已持有建信網金份額的系統內轉託管。

     (3)基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理建信網金份
額場內贖回或建信網金 A 份額與建信網金 B 份額上市交易的會員單位(交易單元)時,
須辦理已持有基金份額的系統內轉託管。
     2、跨系統轉託管
     (1)跨系統轉託管是指基金份額持有人將持有的建信網金份額在註冊登記系統和

證券登記結算系統之間進行轉託管的行為。

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     (2)場內份額跨系統轉託管至場外後,持有期限將重新計算,贖回時按變更後的
持有期限計算適用贖回費率。
     (3)建信網金份額跨系統轉託管的具體業務按照基金登記機構的相關業務規定辦
理。

     3、基金管理人、基金登記機構或深圳證券交易所可視情況對上述規定作出調整,
並在正式實施前 2 日在至少一家指定媒介公告。
     三、基金份額的凍結和解凍
     基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及登記
機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。




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                         第十三部分 基金份額的配對轉換


     基金合同生效後,基金管理人將為場內基金份額持有人辦理基金份額配對轉換。
基金份額的配對轉換是指建信網金份額與建信網金 A 份額、建信網金 B 份額之間的轉
換,包括基金份額的分拆與合併。
     建信網金份額的場內份額可以直接申請分拆與合併,場外份額通過跨系統轉託管
至場內後方可申請分拆與合併。

     一、配對轉換場所
     基金份額配對轉換業務的辦理機構見招募説明書或基金管理人屆時發佈的相關公
告。
     基金投資者應當在配對轉換業務辦理機構的營業場所或按辦理機構提供的其他方
式辦理本基金的份額配對轉換。深圳證券交易所、基金登記機構或基金管理人可根據

情況變更或增減該業務的辦理機構,並予以公告。
     二、配對轉換的開放日及時間
     基金份額的配對轉換業務自建信網金 A 份額與建信網金 B 份額上市交易後不超過
6 個月的時間內開始辦理,基金管理人應在開始辦理配對轉換業務的具體日期前 2 日
在至少一家指定媒介公告。

     配對轉換的開放日為深圳證券交易所交易日(基金管理人公告暫停配對轉換時除
外),投資者應當在開放日辦理配對轉換業務。具體業務辦理時間在招募説明書中載明
或另行公告。
     若深圳證券交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理人可對配對轉換業務
的辦理時間進行調整,但此項調整應在實施日 2 日前在至少一家指定媒介公告。

     三、配對轉換的原則
     1、配對轉換以份額申請;
     2、申請進行分拆的建信網金份額的場內份額數必須為偶數;
     3、申請進行合併的建信網金 A 份額與建信網金 B 份額必須同時配對申請,且基
金份額數必須為整數且相等;

     4、建信網金份額的場外份額如需申請進行分拆,須跨系統轉託管為建信網金份額

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的場內份額後方可進行;
     5、配對轉換應遵循屆時相關機構發佈的相關業務規則。
     基金管理人、基金登記機構或深圳證券交易所可視情況對上述規定作出調整,並
在正式實施前 2 日在至少一家指定媒介公告。

     四、配對轉換的程式
     配對轉換的程式遵循屆時相關機構發佈的相關業務規則,具體見相關業務公告。
     五、暫停配對轉換的情形
     1、深圳證券交易所、基金登記機構、配對轉換業務辦理機構因異常情況無法辦理
該業務的情形;

     2、基金管理人認為繼續接受配對轉換可能損害基金份額持有人利益的情形;
     3、法律法規、深圳證券交易所規定或經中國證監會認定的其他情形。
     發生上述情形之一的,基金管理人應當在至少一家指定媒介刊登暫停基金份額配
對轉換公告。
     在暫停配對轉換的情況消除時,基金管理人應及時恢復該業務的辦理,並依照有

關規定在至少一家指定媒介公告。
     六、配對轉換費用
     配對轉換業務的辦理機構可對該業務的辦理酌情收取一定的費用,具體見相關業
務公告。
     七、其他事項

     基金管理人、深圳證券交易所、基金登記機構有權調整上述規則,本基金《基金合
同》將相應予以修改,且此項修改無須召開基金份額持有人大會,並在本基金更新的招
募説明書中列示。




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                                第十四部分 基金的投資


     一、投資目標
     緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度
控制在 0.35%以內,年跟蹤誤差控制在 4%以內。
     二、投資範圍
     本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成

份股(含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、股指期貨、
權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的
相關規定)。
     如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式
後,可以將其納入投資範圍。

     基金的投資組合比例為:投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基
金資産凈值的 90%,且不低於非現金基金資産的 80%;每個交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低
于基金資産凈值的 5%。
     如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更後的比例為準,本基金的投資範圍

會做相應調整。
     三、標的指數
     中證互聯網金融指數
     在出現以下兩種情況時:
     1、如果標的指數可能存在的不合理性導致其不能很好地反映滬深兩市屬於互聯網

金融産業的公司股票的整體走勢,或隨著中國證券市場的進一步發展和完善,未來出
現了更合理、更具代表性的反映該類股票走勢的指數時,基金管理人可在履行適當程
序後,依法變更本基金的標的指數。
     2、當標的指數出現下列問題時,基金管理人可以依據維護投資者的合法權益的原
則,在履行適當程式後,依法變更基金的標的指數:

     (1)上海證券交易所或深圳證券交易所停止向標的指數供應商提供標的指數所需

                                                 61
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的數據、限制其從交易所取得數據或處理數據的權利;
     (2)標的指數被上海證券交易所及深圳證券交易所停止發佈;
     (3)標的指數由其他指數替代;
     (4)標的指數供應商停止編輯、計算和公佈標的指數點位或停止對基金管理人的

標的指數使用授權;
     (5)標的指數由於指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續作為本基金的標
的指數;
     (6)存在針對標的指數或標的指數供應商的商業糾紛或法律訴訟,且此類糾紛或
訴訟可能對標的指數或基金管理人使用標的指數的能力産生重大不利影響。

     基金管理人可以依據審慎原則,在充分考慮基金份額持有人利益及履行適當程式
的前提下,更換本基金的標的指數、業績比較基準和投資對象,並依據市場代表性、
流動性、與原標的指數的相關性等諸多因素選擇確定新的標的指數,而無需召開基金
份額持有人大會,基金管理人應與基金託管人協商一致後,報中國證監會備案並及時
公告。

     標的指數更換後,基金管理人可根據需要替換或刪除基金名稱中與原標的指數相
關的商號或字樣。
     四、投資策略
     本基金採用被動式指數化投資方法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指
數化投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

     當預期成份股發生調整或成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申
購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流
動性不足時,或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投
資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。
     本基金力爭建信網金份額凈值增長率與同期業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度

不超過 0.35%,年跟蹤誤差不超過 4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤
偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍,基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤
誤差進一步擴大。
     1、股票投資策略


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     (1)股票投資組合的構建
     本基金在建倉期內,將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入,在力求
跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可採取適當方法,以降低買入成本。當遇到成份股
停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的

成份股即將調整或其他影響指數複製的因素時,本基金可以根據市場情況,結合研究
分析,對基金財産進行適當調整,以期在規定的風險承受限度之內,儘量縮小跟蹤誤
差。
     (2)股票投資組合的調整
     本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應

調整,本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適
時調整,以保證建信網金份額凈值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤
差最小化。基金管理人將對成份股的流動性進行分析,如發現流動性欠佳的個股將可
能採用合理方法尋求替代。由於受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權
重持有成份股,基金將會採用合理方法尋求替代。

     1)定期調整
     根據標的指數的調整規則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。
     2)不定期調整
     根據指數編制規則,當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股
權重新調整時,本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整;

     根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指
數;
     根據法律、法規規定,成份股在標的指數中的權重因其他特殊原因發生相應變化
的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。
     2、債券投資策略

     本基金可以根據流動性管理需要,選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
本基金債券投資組合將採用自上而下的投資策略,根據宏觀經濟分析、資金面動向分
析等判斷未來利率變化,並利用債券定價技術,進行個券選擇。
     3、股指期貨、權證等投資策略


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     本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監會允許的金融衍生産品。
     本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動
性好、
     交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回

時現金資産對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本,達到穩定投資組合資
産凈值的目的。
     基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指
期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並
報董事會批准。

     本基金通過對權證標的證券基本面的研究,並結合權證定價模型及價值挖掘策
略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水準,追求穩定的當期收益。
     五、業績比較基準
     中證互聯網金融指數收益率×95%+商業銀行活期存款利率(稅後)×5%
     中證互聯網金融指數從中證全指樣本空間內,按照過去一年日均成交金額由高到

低排名,剔除流動性排名後 20%的股票;其次,將與支付、融資、投資、保險、金融
資訊服務以及其他與互聯網金融相關的公司納入互聯網金融主題,包括但不限于第三
方支付、P2P、眾籌、小貸、互聯網基金、互聯網券商、互聯網銀行、互聯網保險,徵
信,金融資訊服務,其他與互聯網金融相關的公司;最後,按照過去一年日均總市值
由高到低排名,選取不超過 100 只股票構成中證互聯網金融指數樣本股,以綜合反映

滬深兩市屬於互聯網金融行業的公司股票的整體走勢,同時為投資者提供新的投資標
的。
     如果中證互聯網金融指數被停止編制或發佈,或由其他指數替代(單純更名除
外),或由於指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續作為本基金的目標指數,或
證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時,基金管理人可以依據審慎原

則,在充分考慮基金份額持有人利益及履行適當程式的前提下,更換本基金的標的指
數、業績比較基準和投資對象,並依據市場代表性、流動性、與原標的指數的相關性
等諸多因素選擇確定新的標的指數,而無需召開基金份額持有人大會,基金管理人應
與基金託管人協商一致後,報中國證監會備案並及時公告。


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     六、風險收益特徵
     本基金屬於股票型基金,其預期的風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金,為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數
基金,通過跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風

險收益特徵。
     從本基金所分拆的兩類基金份額來看,建信網金 A 份額為穩健收益類份額,具有
低風險且預期收益相對較低的特徵;建信網金 B 份額為積極收益類份額,具有高風險
且預期收益相對較高的特徵。
     七、投資限制

     1、組合限制
     基金的投資組合應遵循以下限制:
     (1)投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基金資産凈值的 90%,
且不低於非現金基金資産的 80%;
     (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不低於基

金資産凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;
     (3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
     (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
     (5)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産凈值
的 0.5%;

     (6)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基金資
産凈值的 10%;
     (7)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
     (8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該資
産支援證券規模的 10%;

     (9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券,
不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
     (10)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基金
持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發


                                                 65
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布之日起 3 個月內予以全部賣出;
     (11)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,
本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
     (12)基金總資産不得超過基金凈資産的 140%;

     (13)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資産
凈值的 40%,本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為 1 年,債券回
購到期後不得展期;
     (14)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資
産凈值的 10%;

     (15)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,
不得超過基金資産凈值的 100%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以
內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)等;
     (16)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有
的股票總市值的 20%;

     (17)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)
應當不低於基金資産凈值的 90%;
     (18)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
     (19)本基金投資流通受限證券,基金管理人應事先根據中國證監會相關規定,與

基金託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據比例進行投
資。基金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防範流動性風險、法律
風險和操作風險等各種風險。
     (20)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
     因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對

價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理
人應當在 10 個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。
     基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金
合同的有關約定。期間,本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基


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金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
     基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其
他重大關聯交易的,應當符合本基金的投資目標和投資策略,遵循持有人利益優先原

則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執
行。相關交易必須事先得到基金託管人同意,並按法律法規予以披露。重大關聯交易
應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董
事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
     法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用於本基金,基金管理人在履行

適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行,不需要經基金份
額持有人大會審議。
     2、禁止行為
     為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:
     (1)承銷證券;

     (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
     (3)從事承擔無限責任的投資;
     (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
     (5)向其基金管理人、基金託管人出資;
     (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

     (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
     法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,如適用於本基金,基金管理人
在履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行,不需要經
基金份額持有人大會審議。
     八、基金的融資融券

     本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。
     九、基金的投資組合報告
     基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


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       基金託管人中國銀河證券股份有限公司根據本基金合同規定,于 2018 年 1 月 18
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       本投資組合報告所載數據截至 2017 年 12 月 31 日,本投資組合報告中財務資料未

經審計。
       1、報告期末基金資産組合情況
序號                項目                      金額(元)       佔基金總資産的比例(%)
  1      權益投資                               204,332,195.72                 92.87
         其中:股票                             204,332,195.72                 92.87
 2       基金投資                                            -                      -
 3       固定收益投資                                        -                      -
         其中:債券                                          -                      -
         資産支援證券                                        -                      -
 4       貴金屬投資                                          -                      -
 5       金融衍生品投資                                      -                      -
 6       買入返售金融資産                                    -                      -
         其中:買斷式回購的買
                                                                 -                      -
         入返售金融資産
         銀行存款和結算備付金
 7                                               15,012,054.41                       6.82
         合計
 8       其他資産                                  684,199.09                        0.31
 9       合計                                  220,028,449.22                      100.00


       2、報告期末按行業分類的股票投資組合
       (1)報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合
代碼            行業類別                   公允價值(元)            佔基金資産凈值比例(%)
  A      農、林、牧、漁業                                    -                            -
  B      採礦業                                              -                            -
  C      製造業                                  41,236,711.14                        18.82
         電力、熱力、燃氣及水
 D                                                4,087,200.00                         1.87
         生産和供應業
 E       建築業                                              -                            -
 F       批發和零售業                             7,063,757.75                         3.22
         交通運輸、倉儲和郵政
 G                                                1,355,760.00                         0.62
         業
 H       住宿和餐飲業                                        -                            -
 I       資訊傳輸、軟體和資訊                    67,935,999.22                        31.01

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         技術服務業
 J       金融業                                  55,106,967.86                        25.16
 K       房地産業                                10,940,474.92                         4.99
 L       租賃和商務服務業                        11,349,136.30                         5.18
 M       科學研究和技術服務業                                -                            -
 N       水利、環境和公共設施
                                                                 -                           -
         管理業
 O       居民服務、修理和其他
                                                                 -                           -
         服務業
 P       教育                                               -                             -
 Q       衛生和社會工作                                     -                             -
 R       文化、體育和娛樂業                                 -                             -
 S       綜合                                               -                             -
         合計                                  199,076,007.19                         90.87
       注:以上行業分類以 2017 年 12 月 31 日的中國證監會行業分類標準為依據。
       (2)報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合
代碼            行業類別                   公允價值(元)            佔基金資産凈值比例(%)
  A      農、林、牧、漁業                                    -                            -
  B      採掘業                                              -                            -
  C      製造業                                   2,731,451.64                         1.25
         電力、熱力、燃氣及水
 D                                                    16,143.20                        0.01
         生産和供應業
 E       建築業                                                  -                           -
 F       批發和零售業                                            -                           -
         交通運輸、倉儲和郵政
 G                                                    17,957.94                        0.01
         業
 H       住宿和餐飲業                                            -                           -
         資訊傳輸、軟體和資訊
 I                                                2,458,312.55                         1.12
         技術服務業
 J       金融業                                                  -                           -
 K       房地産業                                                -                           -
 L       租賃和商務服務業                                        -                           -
 M       科學研究和技術服務業                                    -                           -
 N       水利、環境和公共設施
                                                      32,323.20                        0.01
         管理業
 O       居民服務、修理和其他
                                                                 -                           -
         服務業
 P       教育                                                    -                           -
 Q       衛生和社會工作                                          -                           -
 R       文化、體育和娛樂業                                      -                           -


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  S      綜合                                                -                           -
         合計                                     5,256,188.53                        2.40
       注:以上行業分類以 2017 年 12 月 31 日的中國證監會行業分類標準為依據。

       (3)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
            本基金本報告期末未投資港股通股票。
       3、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的股票投資明細
       (1)報告期末指數投資按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細
                                                                            佔基金資産凈值
序號     股票代碼      股票名稱        數量(股)       公允價值(元)
                                                                              比例(%)
  1        002024      蘇寧雲商            526,675          6,472,835.75              2.95
  2        601318      中國平安             91,439          6,398,901.22              2.92
  3        000001      平安銀行            477,240          6,347,292.00              2.90
  4        600177      雅戈爾              681,771          6,251,840.07              2.85
  5        600570      恒生電子            134,269          6,230,081.60              2.84
  6        601166      興業銀行            363,125          6,169,493.75              2.82
  7        600271      航太資訊            283,048          6,096,853.92              2.78
  8        300059      東方財富            450,420          5,832,939.00              2.66
  9        002797      第一創業            589,994          5,781,941.20              2.64
 10        601555      東吳證券            592,578          5,759,858.16              2.63


       (2)報告期末積極投資按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名股票投

資明細
                                                                            佔基金資産凈值
序號     股票代碼          股票名稱        數量(股) 公允價值(元)
                                                                              比例(%)
 1          300104         樂視網              620,000       2,424,200.00             1.11
 2          600870         廈華電子            273,800       2,064,452.00             0.94
 3          002916         深南電路              3,068         267,621.64             0.12
 4          002920         德賽西威              4,569         178,784.97             0.08
 5          300735         光弘科技              3,764          54,163.96             0.02


       4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
          本基金本報告期末未持有債券。

       5、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名債券投資明細



                                                 70
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         本基金本報告期末未持有債券。
     6、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證券投資
明細
         本基金本報告期末未持有資産支援證券。

     7、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
         本基金本報告期末未持有貴金屬。
     8、報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
         本基金本報告期末未持有權證。
     9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況説明

     (1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
            本基金本報告期末未投資股指期貨。
     (2)本基金投資股指期貨的投資政策
            本基金本報告期末未投資股指期貨。
     10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況説明

     (1)本期國債期貨投資政策
            本基金報告期內未投資于國債期貨。
     (2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
            本基金本報告期末未投資國債期貨。
     (3)本期國債期貨投資評價

            本報告期本基金未投資國債期貨。
     11、投資組合報告附注
     (1)本基金本報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例投資的前十名證券發行主
體中,恒生電子股份有限公司(600570)于 2016 年 11 月 26 日違規經營,未依法履行職
責,違反了《證券法》第 122 條規定,構成非法經營證券業務。被中國證監會處以違法

所得約 10,986 萬元,並處以約 32,960 萬元罰款。樂視網資訊技術(北京)股份有限公司
(300104)于 2018 年 01 月 03 日,因違反了《上市公司資訊披露管理辦法》第二條規
定。根據《上市公司資訊披露管理辦法》第五十九條、《上市公司現場檢查辦法》第二
十一條的規定,被中國證監會地方監管機構處以出具警示函的行政監管措施。恒生電子


                                                 71
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股份有限公司(600570)于 2016 年 11 月 26 日違規經營,未依法履行職責,違反了《證
券法》第 122 條規定,構成非法經營證券業務。被中國證監會處以違法所得約 10,986
萬元,並處以約 32,960 萬元罰款。廈華電子(600870)于 2017 年 7 月 31 日因未及時
披露公司重大事件,未依法履行職責,上海證券交易所根據《股票上市規則》第 17.2

條、第 17.3 條、第 17.4 條和《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》的有關
規定,對廈門華僑電子股份有限公司予以公開譴責。
      (2)基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資範圍。
      (3)其他資産構成
 序號                         名稱                                    金額(元)
   1      存出保證金                                                               198,309.86
   2      應收證券清算款                                                                    -
   3      應收股利                                                                          -
   4      應收利息                                                                   3,510.97
   5      應收申購款                                                               482,378.26
   6      其他應收款                                                                        -
   7      待攤費用                                                                          -
   8      其他                                                                              -
   9      合計                                                                     684,199.09


      (4)報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
            本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
      (5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

          1)報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的説明
              本基金本報告期末指數投資前十名股票中未存在流通受限情況。
          2)報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的説明
                                       流通受限部分的        佔基金資産
序號     股票代碼       股票名稱                                           流通受限情況説明
                                       公允價值(元)          凈值比例(%)
  1         300104        樂視網          2,424,200.00              1.11    重大資産重組

  2         600870      廈華電子          2,064,452.00              0.94    重大資産重組



      (6)投資組合報告附注的其他文字描述部分


                                                 72
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     由於四捨五入原因,分項之和與合計可能有尾差。




                                                 73
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                                第十五部分 基金的業績


     基金業績截止日為 2017 年 12 月 31 日。
     基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基
金一定盈利。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資
決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。
     本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
                                            業績比
                             份額凈值                   業績比較基
               份額凈值                     較基準
   階段                      增長率標                   準收益率標       ①—③    ②-④
               增長率①                     收益率
                               準差②                     準差④
                                              ③
基金合同生
效之日
2015 年 7 月
                   6.01%          1.29%        3.86%             2.96%     2.15%     -1.67%
31 日
—2015 年
12 月 31 日
2016 年 1 月
1 日-2016
                -24.71%           2.01%     -24.30%              1.95%    -0.41%      0.06%
年 12 月 31

2017 年 1 月
1 日-2017
年 12 月 31       -8.63%          0.93%      -8.85%              0.94%     0.22%     -0.01%

基金合同生
效之日
—2017 年       -27.08%           1.52%     -28.34%              1.85%     1.26%     -0.33%
12 月 31 日




                                                 74
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                                第十六部分 基金的財産


     一、基金資産總值
     基金資産總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購
基金款以及其他投資所形成的價值總和。
     二、基金資産凈值
     基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。

     三、基金財産的賬戶
     基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以
及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金託管人、基金
銷售機構和基金登記機構自有的財産賬戶以及其他基金財産賬戶相獨立。
     四、基金財産的處分

     本基金財産獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財産,並由基金托
管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財産
承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財産行使請求凍結、扣押或其他權
利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財産不得被處分。
     基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破産等原因進

行清算的,基金財産不屬於其清算財産。基金管理人管理運作基金財産所産生的債
權,不得與其固有資産産生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財
産所産生的債權債務不得相互抵銷。




                                                 75
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                             第十七部分 基金資産的估值


     一、估值日
     本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需
要對外披露基金凈值的非交易日。
     二、估值對象
     基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、股指期貨、應收款項、其他投

資等資産及負債。
     三、估值方法
     1、證券交易所上市的有價證券的估值
     (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所挂
牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化

或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估
值;如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重
大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確
定公允價格。
     (2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值,估值日沒有交易的,

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化,按最近交易日的收盤價估值。如最近交易
日後經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,
調整最近交易市價,確定公允價格。
     (3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的
債券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日後經濟環境未

發生重大變化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到
的凈價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種
的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格。
     (4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,採用估值技術確定公允價值。交易
所上市的資産支援證券,採用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允

價值的情況下,按成本估值。

                                                 76
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     2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
     (1)送股、轉增股和配股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估
值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值。
     (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,採用估值技術確定公允價值,在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
     (3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市後,按交易所上
市的同一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機構或行業
協會有關規定確定公允價值。
     3、全國銀行間債券市場交易的債券、資産支援證券等固定收益品種,採用估值技

術確定公允價值。
     4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。
     5、股指期貨合約,以估值日結算價估值;估值日無結算價的,且最近交易日後經
濟環境未發生重大變化的,以最近交易日的結算價估值。
     6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理

人可根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的方法估值。
     7、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家
最新規定估值。
     如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程式及
相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共

同查明原因,雙方協商解決。
     根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承
擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,基金託管人承擔復核責任。因此,
就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一
致的意見,按照基金管理人對基金資産凈值的計算結果對外予以公佈。

     四、估值程式
     1、建信網金基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,基金資産凈值除以當日基金
份額的餘額數量計算,精確到 0.0001 元,小數點後第 5 位四捨五入。國家另有規定
的,從其規定。


                                                 77
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     每個工作日計算基金資産凈值及基金份額凈值,並按規定公告。
     2、基金管理人應每個工作日對基金資産估值。但基金管理人根據法律法規或本基
金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資産估值後,將基金份
額凈值結果發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理人對外公佈。

     五、估值錯誤的處理
     基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資産估值的準
確性、及時性。當基金份額凈值小數點後 4 位以內(含第 4 位)發生估值錯誤時,視為
基金份額凈值錯誤。
     基金合同的當事人應按照以下約定處理:

     1、估值錯誤類型
     本基金運作過程中,如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機
構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人
應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處
理原則”給予賠償,承擔賠償責任。

     上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計
算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
     2、估值錯誤處理原則
     (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調
各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由於估值

錯誤責任方未及時更正已産生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方
對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,並且有協助義務的當事
人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應
對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得到更正。
     (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,並且

僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。
     (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值
錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返
還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損


                                                 78
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方的損失,並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不
當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則
受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損
失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

     (4)估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
     (5)估值錯誤責任方拒絕進行賠償時,如果因基金管理人過錯造成基金資産損失
時,基金託管人應為基金的利益向基金管理人追償,如果因基金託管人過錯造成基金
資産損失時,基金管理人應為基金的利益向基金託管人追償。除基金管理人和基金托
管人之外的第三方造成基金資産的損失,並拒絕進行賠償時,由基金管理人負責向差

錯方追償。
     (6)如果出現估值錯誤的當事人未按規定對受損方進行賠償,並且依據法律、行
政法規、《基金合同》或其他規定,基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損
方承擔了賠償責任,則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索,並有權要求其
賠償或補償由此發生的費用和遭受的損失。

     (7)按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。
     3、估值錯誤處理程式
     估值錯誤被發現後,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程式如下:
     (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,並根據估值錯誤發生的原因
確定估值錯誤的責任方;

     (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評
估;
     (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和
賠償損失;
     (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金登記

機構進行更正,並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
     4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:
     (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托
管人,並採取合理的措施防止損失進一步擴大。


                                                 79
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     (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當通報基金託管人並
報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當公告。
     (3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。
     六、暫停估值的情形

     1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業
時;
     2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資産價值時;
     3、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
     七、基金凈值的確認

     用於基金資訊披露的基金資産凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金
託管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束後計算當日的基金資産凈
值和基金份額凈值併發送給基金託管人。基金託管人對凈值計算結果復核確認後發送
給基金管理人,由基金管理人對基金凈值予以公佈。
     八、特殊情況的處理

     1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第 6 項進行估值時,所造成的誤差不作
為基金資産估值錯誤處理。
     2、由於證券交易所、登記結算公司或標的指數供應商發送的數據錯誤,有關會計
制度變化或由於其他不可抗力原因,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適
當、合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯誤而造成的基金資産凈值計算錯誤,基

金管理人、基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必
要的措施減輕或消除由此造成的影響。




                                                 80
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                             第十八部分 基金的收益分配


     一、基金的利潤構成
     基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費
用後的餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
     二、基金可供分配利潤
     基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現

收益的孰低數。
     三、收益分配原則
     在存續期內,本基金(包括建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額)不
進行收益分配。 法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。




                                                 81
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                             第十九部分 基金份額的折算


     一、定期份額折算
     在建信網金 A 份額、建信網金份額存續期內的每個會計年度 12 月第一個工作日,
本基金將按照以下規則進行基金的定期份額折算。第一個定期折算期間指基金合同生
效日至基金合同生效日之後最近一個 11 月 30 日,第二個及之後的定期折算期間指每個
會計年度的 12 月 1 日至下一會計年度的 11 月 30 日。

     (一)基金份額折算基準日
     正常情況下,基金份額定期折算基準日為每個會計年度 12 月第一個工作日。但定
期折算基準日前 15 日(含)內發生過不定期折算的,則該年度可不進行定期折算。若
基金管理人在前述情況下決定不進行定期折算的,基金管理人應按資訊披露辦法的規
定在至少一家指定媒介上公告不進行定期折算的提示性公告。

     (二)基金份額折算對象
     基金份額折算基準日登記在冊的建信網金 A 份額、建信網金份額。
     (三)基金份額折算頻率
     每年折算一次(可不進行定期折算的除外)。
     (四)基金份額折算方式

     建信網金 A 份額與建信網金 B 份額按照本招募説明書第七部分“基金份額的凈值計
算”進行基金份額參考凈值計算,對建信網金 A 份額的約定應得收益進行定期份額折
算。
     在基金份額折算前與折算後,建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的份額配比保持
1:1 的比例。對於建信網金 A 份額的約定應得收益,即建信網金 A 份額每個會計年度

11 月 30 日基金份額參考凈值超出 1.000 元部分,將折算為場內建信網金份額分配給建
信網金 A 份額持有人。建信網金份額持有人持有的每 2 份建信網金份額將按 1 份建信網
金 A 份額獲得新增建信網金份額的分配。持有場外建信網金份額的基金份額持有人將
按前述折算方式獲得新增場外建信網金份額的分配;持有場內建信網金份額的基金份
額持有人將按前述折算方式獲得新增場內建信網金份額的分配。經過上述份額折算,

建信網金 A 份額的基金份額參考凈值調整為 1.000 元,建信網金份額的基金份額凈值將

                                                 82
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相應調整。
     每個會計年度 12 月第一個工作日為基金份額折算基準日(可不進行定期折算的除
外),本基金將對建信網金 A 份額和建信網金份額進行定期份額折算。有關計算公式如
下:

     1、建信網金 A 份額
     定期份額折算不改變建信網金 A 份額的份額數,即

       NUM NUM
         A
            定期後 定期前
             A
            建信網金 份額

     其中,

       NUM建信網金:定期份額折算前建信網金 A 份額的份額數,
          定期前



       NUM建信網金:定期份額折算後建信網金 A 份額的份額數。
          定期後




       NUMNUMA 
     因持有建信網金 A 份額而新增的場內建信網金份額的份額數為

         A A
            NAV
               定期前
                                                                 -
           定期新增,建信網
           建信網金份額
                 定期後
                                 
                 建信網金

     其中,

       NUM建信網金:定期份額折算前建信網金 A 份額的份額數,
          定期前



       NAV參考,定期前
         建信網金:定期份額折算前建信網金 A 份額的基金份額參考凈值,


       NUM建信網金份額
          定期前
                  :定期份額折算前建信網金份額的份額數,
       NAV建信網金份額
          定期後
                  :定期份額折算後建信網金份額的基金份額凈值,計算公式為

       NAV建信網金份額
          定期後




                                                        NAVNU
                                                                  A
                                                      NUM
             參考,定
       定期折算前
             建信網金
           定期前
                                                        建信網金份



定期份額折算後的建信網金份額的基金份額凈值,保留到小數點後 4 位,小數點後第 5
位四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
     2、建信網金 B 份額

     定期份額折算不改變建信網金 B 份額的基金份額參考凈值及其份額數,即

                                                 83
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       NAV NAV
         B
           參考,定期後
             B
           建信網金 份額


       NUM NUM
         B
           定期後 定期前
             B
           建信網金 份額

     3、建信網金份額
     定期份額折算後建信網金份額的份額數等於定期折算前建信網金份額的份額數與
新增的建信網金份額的份額數之和,即

         NUM
       NUM
           NUM
           定期後  定期新增
           建信網金份額

     建信網金份額持有人新增的建信網金份額數為


       NUMNAVNUM
           A 
           NAV
               參考,定期
           定期新增
           建信網金份額
                 定期後
                 建信網金
                         
                         0
                     建信網                               -


     其中,

       NAV參考,定期前
         建信網金:定期份額折算前建信網金 A 份額的基金份額參考凈值,


       NUM建信網金份額
          定期前
                  :定期份額折算前建信網金份額的份額數,

       NUM建信網金份額
          定期後
                  :定期份額折算後建信網金份額的基金份額凈值,計算公式同
上。
     (五)定期份額折算示例
     假設本基金成立後第 2 年 12 月第一個工作日為定期份額折算基準日,建信網金份
額當天折算前資産凈值為 8,659,000,000 元。當天場外建信網金份額、場內建信網金
份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額的份額數分別為 55 億份、10 億份、20 億份、

20 億份。前一個會計年度末每份建信網金 A 份額資産凈值為 1.065 元,且未進行不定
期份額折算。
     定期份額折算的對象為基準日登記在冊的建信網金 A 份額和建信網金份額,即 20
億份和 65 億份。
     1、建信網金 A 份額持有人

     定期折算後持有的建信網金 A 份額為

       NUMNUM
        A  A 
           定期後
           建信網金



                                                 84
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     定期份額折算後建信網金份額的份額凈值為
     NAV 定期後
         建信網金份額


     
                 參考,定期前
     定期折算前全部建信
                   A
                 建信網金                                        NAV NUM
             定期前
                                                   NUM 建信網金份額

              
     8, -5 -000000
       ,  1
                 300
          6,,

     因持有建信網金 A 份額而新增的場內建信網金份額的份額數為

     NUMA NUMNAV000
            A  A - 
                定期前
          定期新增,建信網金

             NAV
          建信網金份額
                    定期後
                                                      建信網金份額

                                 ,  ,,份
                               2, 065
                               
                                  1   建信
網金 A 份額持有人在定期折算後總共持有 20 億份建信網金 A 份額,基金份額凈值為
1.0000 元;新增持有 100,000,000 份建信網金份額,基金份額凈值為 1.300 元。
     2、建信網金份額持有人

     建信網金份額持有人新增的建信網金份額數為
          A - NUM
     NUM0NAV000
       
                參考,定期前
          定期新增 份額  建信網金份額

           NAV
          建信網金份額
                     定期後
                                                 建信網金份額


                      
                         6 ,,,份
                      0065 ,
                        1


     NUM NUM
          建信網金份額持有人在定期折算後持有的建信網金份額為
           定期後
           建信網金份額                     
                        , , ,
     二、不定期折算

     除以上定期份額折算外,本基金還將在以下兩種情況進行份額折算,即當建信網
金份額的基金份額凈值達到 1.500 元時或當建信網金 B 份額的基金份額參考凈值跌至
0.250 元時。
     (一)基金份額折算基準日
     當達到不定期折算條件時,基金管理人可根據市場情況確定折算基準日。

     (二)基金份額折算對象
     基金份額折算基準日登記在冊的建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份



                                                 85
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額。
     (三)基金份額折算頻率
     不定期。
     (四)基金份額折算方式

     當達到不定期折算條件時,本基金將分別對建信網金份額、建信網金 A 份額、建
信網金 B 份額進行份額折算,份額折算後本基金將確保建信網金 A 份額與建信網金 B
份額的比例為 1:1,份額折算後建信網金份額的基金份額凈值、建信網金 A 份額與建
信網金 B 份額的基金份額參考凈值均調整為 1.000 元。
     1、當建信網金份額的份額凈值達到 1.500 元時,建信網金份額、建信網金 A 份

額、建信網金 B 份額將按照如下公式進行份額折算:
     (1)建信網金 A 份額
     A.份額折算前建信網金 A 份額的份額數與份額折算後建信網金 A 份額的份額數相
等,即

       NUM NUM
         A
           不定期後
             A
           建信網金 份額

     其中,

       NUM不定期前:不定期份額折算前建信網金 A 份額的份額數,
         建信網金


       NUM不定期後:不定期份額折算後建信網金 A 份額的份額數。
         建信網金

     B.份額折算前建信網金 A 份額持有人在份額折算後將持有建信網金 A 份額與新增場

內建信網金份額,且所對應的基金資産凈值不變。
     建信網金 A 份額持有人新增的場內建信網金份額的份額數為

       NUMNUMA 
         A A   不定期前
           不定期新增,建
           建信網金份額            
                                                         
                                                         1
                                                           -


          其中,

       NUM不定期前:不定期份額折算前建信網金 A 份額的份額數,
         建信網金


       NAV
         參考,不定期前
         建信網金:不定期份額折算前建信網金 A 份額的基金份額參考凈值。

     (2)建信網金 B 份額



                                                 86
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     A.份額折算前建信網金 B 份額的份額數與份額折算後建信網金 B 份額的份額數相等

     NUM NUM
       B   B
            不定期後
            建信網金 份額

     其中,

     NUM不定期前:不定期份額折算前建信網金 B 份額的份額數,
       建信網金


     NUM不定期後:不定期份額折算後建信網金 B 份額的份額數。
       建信網金

     B.份額折算前建信網金 B 份額持有人在份額折算後將持有建信網金 B 份額與新增場
內建信網金份額,且所對應的基金資産凈值不變。
     建信網金 B 份額持有人新增的場內建信網金份額的份額數為


     NUMNUMB 
       B B     不定期前
           不定期新增,建
           建信網金份額            
                                                         
                                                         1
                                                           -


     其中,

     NUM不定期前:不定期份額折算前建信網金 B 份額的份額數,
       建信網金


     NAV
       參考,不定期前
       建信網金:不定期份額折算前建信網金 B 份額的基金份額參考凈值。

     (3)建信網金份額

     建信網金份額持有人份額折算前後所持有的建信網金份額的資産凈值不變。場外
建信網金份額持有人份額折算後獲得新增場外建信網金份額,場內建信網金份額持有
人份額折算後獲得新增場內建信網金份額。
     建信網金份額持有人不定期份額折算後的建信網金份額的份額數為


     NUMNUM
               不定期前
           不定期後建信網金份額
           建信網金份額
          1
     其中,

     NUM建信網金份額
        不定期前
                :不定期份額折算前建信網金份額的份額數,
     NAV建信網金份額
        不定期前
                :不定期份額折算前建信網金份額的基金份額凈值,
     NUM建信網金份額
        不定期後
                :不定期份額折算後建信網金份額的份額數。
     2、當建信網金 B 份額的基金份額參考凈值跌至 0.250 元時,建信網金份額、建信



                                                 87
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網金 A 份額、建信網金 B 份額將按照如下公式進行份額折算:
     (1)建信網金 B 份額
     份額折算前後建信網金 B 份額所對應的基金資産凈值不變,即


     NUM B1 B
      B 
        NUM
               不定期前
           不定期後
           建信網金
                    份額



     其中,

     NUM不定期前:不定期份額折算前建信網金 B 份額的份額數,
       建信網金


     NAV
       參考,不定期前
       建信網金:不定期份額折算前建信網金 B 份額的基金份額參考凈值,


     NUM不定期後:不定期份額折算後建信網金 B 份額的份額數。
       建信網金

     (2)建信網金 A 份額
     A.份額折算後建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的份額數保持 1:1 配比,即

     NUMA NUMB
      不定期後 不定期後
      建信網金 建信網金

            NUMB NAVB
               不定期前 參考,不定期前
                         
               建信網金 建信網金

                                            1.000
                            NUM               NAV
                                  不定期前 參考,不定期前
                                    A        B
                                  建信網金 建信網金

                                            1.000
     其中,

     NUM不定期前:不定期份額折算前建信網金 A 份額的份額數,
       建信網金


     NUM不定期後:不定期份額折算後建信網金 A 份額的份額數,
       建信網金


     NUM不定期後:不定期份額折算後建信網金 B 份額的份額數。
       建信網金

     B.份額折算前建信網金 A 的持有人在份額折算後將持有建信網金 A 份額與新增場內
建信網金份額,且所對應的基金資産凈值不變。



     NUM
     建信網金 A 份額持有人新增的場內建信網金份額的份額數為

      A      不定期前
           不定期新增
           建信網金份額
                                              - 
                                             1
其中,



                                                 88
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     NUM不定期前:不定期份額折算前建信網金 A 份額的份額數,
       建信網金


     NAV
       參考,不定期前
       建信網金:不定期份額折算前建信網金 A 份額的基金份額參考凈值,


     NUM不定期後:不定期份額折算後建信網金 A 份額的份額數。
       建信網金

     (3)建信網金份額
     建信網金份額持有人份額折算前後所持有的建信網金份額的資産凈值不變。場外
建信網金份額持有人份額折算後獲得新增場外建信網金份額,場內建信網金份額持有
人份額折算後獲得新增場內建信網金份額。
     建信網金份額持有人不定期份額折算後的建信網金份額的份額數為


     NUMNUM
               不定期前
           不定期後建信網金份額
           建信網金份額
          1
     其中,

     NUM建信網金份額
        不定期前
                :不定期份額折算前建信網金份額的份額數,
     NAV建信網金份額
        不定期前
                :不定期份額折算前建信網金份額的基金份額凈值,
     NUM建信網金份額
        不定期後
                :不定期份額折算後建信網金份額的份額數。
     (五)不定期份額折算示例
     1、建信網金份額的基金份額凈值達到 1.500 元
     設在本基金的不定期份額折算日,建信網金份額的基金份額凈值、建信網金 A 份

額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值如下表所示,折算後,建信網金份額的基金
份額凈值、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值均調整為 1.000 元,
則各持有建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額 10,000 份的基金份額持有
人所持基金份額的變化如下表所示:
                            折算前                               折算後
                     份額凈值/                     份額凈值/
                                      份額數                              份額數
                   份額參考凈值                  份額參考凈值

 建信網金份額           1.536 元     10,000 份        1.000 元    15,360 份建信網金份額

                                                                 10,000 份建信網金A份額
建信網金A份額           1.028 元     10,000 份        1.000 元
                                                                    +280 份建信網金份額


                                                 89
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                                                                 10,000 份建信網金B份額
建信網金B份額           2.044 元     10,000 份        1.000 元
                                                                 +10,440 份建信網金份額

     2、建信網金 B 份額的基金份額參考凈值達到 0.250 元
     設在本基金的不定期份額折算日,建信網金份額的基金份額凈值、建信網金 A 份
額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值如下表所示,折算後,建信網金份額的基金
份額凈值、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額的基金份額參考凈值均調整為 1.000 元,
則各持有建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額 10,000 份的基金份額持有

人所持基金份額的變化如下表所示:
                            折算前                               折算後
                     份額凈值/                     份額凈值/
                                      份額數                              份額數
                   份額參考凈值                  份額參考凈值

 建信網金份額           1.536 元     10,000 份        1.000 元    6,170 份建信網金份額

                                                                 2,060 份建信網金 A 份額
建信網金 A 份額         1.028 元     10,000 份        1.000 元
                                                                 +8,220 份建信網金份額

建信網金 B 份額         2.044 元     10,000 份        1.000 元   2,060 份建信網金 B 份額

     三、基金份額折算餘額的處理方法
     份額折算後場外基金份額的份額數計算結果保留到小數點後兩位,小數點後兩位
以後的部分捨棄,餘額計入基金財産;場內基金份額的份額數計算結果保留到整數
位,餘額的處理方法按照深圳證券交易所或基金登記機構的相關規則及有關規定執
行。

     四、基金份額折算期間的基金業務辦理
     為保證基金份額折算期間本基金的平穩運作,屆時基金管理人可根據深圳證券交
易所、基金登記機構的相關業務規定暫停建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的上市交
易、建信網金份額的申購與贖回、建信網金份額與建信網金 A 份額、建信網金 B 份額的
份額配對轉換等相關業務,具體見基金管理人屆時發佈的相關公告。

     五、基金份額折算結果的公告
     基金份額折算結束後,基金管理人應按照《資訊披露辦法》在至少一家指定媒介公
告,並報中國證監會備案。
     六、特殊情形的處理


                                                 90
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     若在某定期折算期間最後一個工作日發生《基金合同》約定的本基金不定期份額折
算的情形時,基金管理人本著維護基金份額持有人利益的原則,可根據具體情況選擇
按照定期份額折算的規則或者不定期份額折算的規則進行份額折算。
     七、其他事項

     基金管理人、深圳證券交易所、基金登記機構有權調整上述規則,本基金《基金合
同》將相應予以修改,且此項修改無須召開基金份額持有人大會,並在本基金更新的招
募説明書中列示。




                                                 91
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                           第二十部分 基金的費用與稅收


     一、基金費用的種類
     1、基金管理人的管理費;
     2、基金託管人的託管費;
     3、《基金合同》生效後的標的指數許可使用費;、
     4、《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用;

     5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;
     6、基金份額持有人大會費用;
     7、基金的證券、期貨交易費用;
     8、基金的銀行匯劃費用;
     9、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用;

     10、基金的上市費和年費;
     11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財産中列支的其他費用。
     二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
     1、基金管理人的管理費
     本基金的管理費按前一日基金資産凈值的 1.00%年費率計提。管理費的計算方法

如下:
     H=E×1.00 %÷當年天數
     H 為每日應計提的基金管理費
     E 為前一日的基金資産凈值
     基金管理費每日計提,按月支付,經基金管理人與基金託管人雙方核對無誤後,

由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5
個工作日內從基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支
付日期順延。
     2、基金託管人的託管費
     本基金的託管費按前一日基金資産凈值的 0.22%的年費率計提。託管費的計算方

法如下:

                                                 92
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     H=E×0.22%÷當年天數
     H 為每日應計提的基金託管費
     E 為前一日的基金資産凈值
     基金託管費每日計提,按月支付,經基金管理人與基金託管人雙方核對無誤後,

由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5
個工作日內從基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
     3、標的指數許可使用費 本基金的標的指數許可使用費按前一日基金資産凈值的
0.02%的年費率計提。標的指數許可使用費的計算方法如下:
     H=E×0.02%÷當年天數

     H 為每日應計提的標的指數許可使用費
     E 為前一日的基金資産凈值
     標的指數 許可使 用費每日 計算, 逐日累 計至每 季季末 ,按季支 付(當 季不足
10,000 元的,按 10,000 元計算),計費期間不足一季度的,根據實際天數按比例計
算。由基金管理人向基金託管人發送標的指數許可使用費劃款指令,基金託管人復核

後於次季前 10 個工作日內從基金財産中一次性支付給標的指數供應商。若遇法定節假
日、公休日等,支付日期順延。
     標的指數供應商根據相應指數許可協議變更標的指數許可使用費率和計算方式
時,基金管理人需依照有關規定最遲于新的費率和計費方式實施日前 2 日在至少一家
指定媒介公告。

     上述“一、基金費用的種類中第 4-10 項費用”,根據有關法規及相應協議規
定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財産中支付。
     三、不列入基金費用的項目
     下列費用不列入基金費用:
     1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財

産的損失;
     2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
     3、《基金合同》生效前的相關費用;
     4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。


                                                 93
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     四、基金稅收
     本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
     基金財産投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣繳義
務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。




                                                 94
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                         第二十一部分 基金的會計與審計


     一、基金的會計政策
     1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
     2、基金的會計年度為公曆年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的會計年
度按如下原則:如果《基金合同》生效少於 2 個月,可以併入下一個會計年度;
     3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;

     4、會計制度執行國家有關會計制度;
     5、本基金獨立建賬、獨立核算;
     6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計賬目、憑證並進行日常的會計核
算,按照有關規定編制基金會計報表;
     7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書

面方式確認。
     二、基金的審計
     1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券從業資格的會
計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
     2、會計師事務所更換經辦註冊會計師,應事先徵得基金管理人同意。

     3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金託管人。更換會計
師事務所需在 2 個工作日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。




                                                 95
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                           第二十二部分 基金的資訊披露


     一、資訊披露法律依據
     本基金的資訊披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《資訊披露辦法》、《基金
合同》及其他有關規定。
     二、資訊披露義務人
     本基金資訊披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會

的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。
     本基金資訊披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金資訊,並保證
所披露資訊的真實性、準確性和完整性。
     本基金資訊披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金資訊通
過中國證監會指定的媒介和基金管理人、基金託管人的互聯網網站(以下簡稱“網

站”)等媒介披露,並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或
者複製公開披露的資訊資料。
     三、資訊披露禁止行為
     1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
     2、對證券投資業績進行預測;

     3、違規承諾收益或者承擔損失;
     4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構;
     5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
     6、中國證監會禁止的其他行為。
     四、資訊披露形式

     本基金公開披露的資訊應採用中文文本。如同時採用外文文本的,基金資訊披露
義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文本為準。
     本基金公開披露的資訊採用阿拉伯數字;除特別説明外,貨幣單位為人民幣元。
     五、公開披露的基金資訊
     公開披露的基金資訊包括:

     1、基金招募説明書、《基金合同》、基金託管協議

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     (1)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係,明確基金份
額持有人大會召開的規則及具體程式,説明基金産品的特性等涉及基金投資者重大利
益的事項的法律文件。
     (2)基金招募説明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,説明

基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金産品特性、風險揭示、資訊披露及基金
份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後,基金管理人在每 6 個月結束之日起 45
日內,更新招募説明書並登載在網站上,將更新後的招募説明書摘要登載在指定媒介
上;基金管理人在公告的 15 日前向主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更
新的招募説明書,並就有關更新內容提供書面説明。

     (3)基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財産保管及基金運作監
督等活動中的權利、義務關係的法律文件。
     基金募集申請經中國證監會註冊後,基金管理人在基金份額發售的 3 日前,將基
金招募説明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金託管人應當將
《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。

     2、基金份額發售公告
     基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,並在披露招
募説明書的當日登載于指定媒介上。
     3、《基金合同》生效公告
     基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》

生效公告。
     4、基金份額上市交易公告書
     建信網金 A 份額與建信網金 B 份額獲准在深圳證券交易所上市交易的,基金管理人
應當在基金份額上市交易前至少 3 個工作日,將基金份額上市交易公告書登載于指定
媒介上。

     5、基金資産凈值、基金份額凈值、基金份額參考凈值
     《基金合同》生效後,在建信網金 A 份額與建信網金 B 份額開始上市交易前或建信
網金份額開始辦理申購或者贖回前,基金管理人應當至少每週公告一次基金資産凈
值、建信網金份額的基金份額凈值、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考


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凈值。
     在建信網金 A 份額與建信網金 B 份額開始上市交易後或建信網金份額開始辦理申購
或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以
及其他媒介,披露開放日建信網金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值、建信網

金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值和基金份額累計凈值。
     基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值、建信網金
份額的基金份額凈值、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值。基金管
理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資産凈值、建信網金份額的基金份
額凈值和基金份額累計凈值、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值和

基金份額累計凈值登載在指定媒介上。
     6、基金份額申購、贖回價格
     基金管理人應當在《基金合同》、招募説明書等資訊披露文件上載明建信網金份額
申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,並保證投資者能夠在基金份額發
售網點查閱或者複製前述資訊資料。

     7、基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告
     基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,並將年度報
告正文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報告的財務會計
報告應當經過審計。
     基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,並將半

年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒介上。
     基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季度報告,
並將季度報告登載在指定媒介上。
     《基金合同》生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報
告或者年度報告。

     基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人主要
辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本或書面報告方式。
     8、臨時報告
     本基金髮生重大事件,有關資訊披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書,予以


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公告,並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證
監會派出機構備案。
     前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格産生重
大影響的下列事件:

     (1)基金份額持有人大會的召開;
     (2)終止《基金合同》;
     (3)轉換基金運作方式;
     (4)更換基金管理人、基金託管人;
     (5)基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更;

     (6)基金管理人股東及其出資比例發生變更;
     (7)基金募集期延長;
     (8)基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金託管人
基金託管部門負責人發生變動;
     (9)基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;

     (10)基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在一年內變動超過百
分之三十;
     (11)涉及基金管理人、基金管理財産、基金託管業務的訴訟或者仲裁;
     (12)基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查;
     (13)基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政

處罰,基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰;
     (14)重大關聯交易事項;
     (15)基金收益分配事項;
     (16)管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;
     (17)基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五;

     (18)基金改聘會計師事務所;
     (19)變更基金銷售機構;
     (20)更換基金登記機構;
     (21)本基金開始辦理申購、贖回;


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     (22)本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;
     (23)本基金髮生鉅額贖回並延期支付;
     (24)本基金連續發生鉅額贖回並暫停接受贖回申請;
     (25)本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回;

     (26)本基金開始辦理或暫停接受份額配對轉換申請;
     (27)本基金暫停接受份額配對轉換申請後重新接受份額配對轉換;
     (28)本基金進行基金份額折算;
     (29)本基金在該會計年度 12 月第一個工作日不進行定期折算(如若在定期折算
日前 15 日(含)內發生過不定期折算的,則該年度可不進行定期折算);

     (30)本基金暫停上市、恢復上市或終止上市;
     (31)中國證監會規定的其他事項。
     9、澄清公告
     在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能
對基金份額價格産生誤導性影響或者引起較大波動的,相關資訊披露義務人知悉後應

當立即對該消息進行公開澄清,並將有關情況立即報告中國證監會。
     10、基金份額持有人大會決議
     基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,並予以公告。
     召開基金份額持有人大會的,召集人應當至少提前 30 日公告基金份額持有人大會
的召開時間、會議形式、審議事項、議事程式和表決方式等事項。

     11、投資于股指期貨等金融期貨的資訊
     若本基金投資股指期貨等金融期貨,基金管理人應在季度報告、半年度報告、年
度報告等定期報告和更新的招募説明書等文件中披露金融期貨交易情況,包括投資政
策、持倉情況、損益情況、風險指標等,並充分揭示金融期貨交易對基金總體風險的
影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

     12、資産支援證券
     本基金應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募説明書(更新)
等文件中披露資産支援證券的投資情況。
     六、資訊披露事務管理


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     基金管理人、基金託管人應當建立健全資訊披露管理制度,指定專人負責管理信
息披露事務。
     基金資訊披露義務人公開披露基金資訊,應當符合中國證監會相關基金資訊披露
內容與格式準則的規定。

     基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對
基金管理人編制的基金資産凈值、基金份額凈值、基金份額參考凈值、建信網金份額
申購贖回價格、基金定期報告和定期更新的招募説明書等公開披露的相關基金資訊進
行復核、審查,並向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認。
     基金管理人、基金託管人應當在指定媒介中選擇披露資訊的報刊。

     基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露資訊外,還可以根據需要在其
他公共
     媒介披露資訊,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露資訊,並且在不同媒介
上披露同一資訊的內容應當一致。
     為基金資訊披露義務人公開披露的基金資訊出具審計報告、法律意見書的專業機

構,應當製作工作底稿,並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後 10 年。
     七、資訊披露文件的存放與查閱
     招募説明書公佈後,應當分別置備于基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的
住所,供公眾查閱、複製。
     基金定期報告公佈後,應當分別置備于基金管理人和基金託管人的住所,以供公

眾查閱、複製。




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                                第二十三部分 風險揭示


     本基金屬於股票型基金,其預期的風險與收益高於混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金,為證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。同時本基金為
指數基金,通過跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似
的風險收益特徵。
     從本基金所分拆的兩類基金份額來看,建信網金 A 份額為穩健收益類份額,具有

低風險且預期收益相對較低的特徵;建信網金 B 份額為積極收益類份額,具有高風險
且預期收益相對較高的特徵。
     本基金面臨的主要風險有市場風險、管理風險、操作風險、流動性風險、信用風
險、本基金特有風險(包括作為指數基金的風險、作為上市基金的風險和作為分級基金
的風險)及其他風險等。

     一、市場風險
     證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影
響,導致基金收益水準變化,産生風險,主要包括:
     1、政策風險
     因國家宏觀政策發生變化,導致市場價格波動而産生風險。

     2、經濟週期風險
     隨經濟運行的週期性變化,證券市場的收益水準也呈週期性變化。基金投資于上
市公司的股票,收益水準也會隨之變化,從而産生風險。
     3、利率風險
     利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動,也影響著企業的融資成本和利

潤,基金收益水準會受到利率變化的影響。
     4、匯率風險
     匯率的變化可能對國民經濟不同部門造成不同的影響,從而導致基金所投資的上
市公司業績及其股票價格發生波動,使得基金的收益産生變化。
     5、上市公司經營風險

     上市公司的經營好壞受多種因素影響,如管理能力、財務狀況、市場前景、行業

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競爭、人員素質等,這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司
經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用於分配的利潤減少,使基金投資收益下
降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險,但不能完全規避。
     6、 購買力風險

     因為通貨膨脹的影響而導致貨幣購買力下降,從而使基金的實際收益下降。
     二、管理風險
     在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影響
其對資訊的佔有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水準。因
此,本基金的收益水準與基金管理人的管理水準、管理手段和管理技術等相關性較

大。因此本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水準。
     三、操作風險
     在本基金的投資、交易、服務與後臺運作等業務過程中,可能因為技術系統的故
障或差錯導致投資者的利益受到影響。這種風險可能來自基金管理人、基金託管人、
證券交易所、登記機構及銷售代理機構等。

     四、流動性風險
     本基金屬於開放式基金,在基金的所有開放日,基金管理人都有義務接受投資者
的申購和贖回。如果基金資産不能迅速轉變成現金,或者變現為現金時使資金凈值産
生不利的影響,都會影響基金運作和收益水準。尤其是在發生鉅額贖回時,如果基金
資産變現能力差,可能會産生基金倉位調整的困難,導致流動性風險,可能影響基金

份額凈值。
     五、信用風險
     基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支
付到期本息,都可能導致基金資産損失和收益變化,從而産生風險。
     六、投資本基金特有的風險

     (一)作為指數基金存在的風險
     1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
     標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股
票市場的平均回報率可能存在偏離。


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     2、標的指數變更的風險
     儘管可能性很小,但根據《基金合同》規定,如出現變更標的指數的情形,本基金
將變更標的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金
的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成

本。
     3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
     以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離:
     (1)由於標的指數調整成份股或變更編制方法,使本基金在相應的組合調整中産
生跟蹤偏離度與跟蹤誤差;

     (2)由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重
發生變化,使本基金在相應的組合調整中産生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;
     (3)成份股派發現金紅利等將導致基金收益率超過標的指數收益率,産生正的跟
蹤偏離度;
     (4)由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或

承擔衝擊成本而産生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;
     (5)由於基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和託管費的存在,使
基金投資組合與標的指數産生跟蹤偏離度與跟蹤誤差;
     (6)在本基金指數化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數的水
平、技術手段、買入賣出的時機選擇等,都會對本基金的收益産生影響,從而影響本

基金對標的指數的跟蹤程度;
     (7)其他因素,如因受到最低買入股數的限制,基金投資組合中個別股票的持有
比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同;因缺乏賣空、對衝機制及其他工具
造成的指數跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的現金變動;因指數發佈機構指數
編制錯誤等,由此産生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

     (二)作為上市基金存在的風險
     1、暫停上市或終止上市的風險
     在《基金合同》生效且本基金符合上市交易條件後,建信網金 A 份額和建信網金 B
份額在深圳證券交易所掛牌上市交易。由於上市期間可能因資訊披露導致基金停牌,


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投資者在停牌期間不能買賣基金,産生風險;同時,可能因上市後交易對手不足導致
基金流動性風險;另外,當基金份額持有人將建信網金 A 份額和建信網金 B 份額通過份
額配對轉換轉為建信網金份額並轉託管至場外後導致場內的基金份額或持有人數不滿
足上市條件時,本基金存在暫停上市或終止上市的可能。

     2、基金份額折溢價的風險
     本基金建信網金 A 份額和建信網金 B 份額在證券交易所的交易價格可能不同於基金
份額凈值,從而産生折價或者溢價的情況,雖然份額配對轉換套利機制設計已將基金份
額折溢價的風險降至較低水準,但是該制度不能完全規避該風險的存在。
     (三)作為分級基金存在的風險

     1、分級機制風險
     本基金為指數基金,通過跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代
表的公司相似的風險收益特徵。但由於本基金存在分拆的兩類基金份額,分級機制令
兩類基金份額具有不同的風險收益特徵,從而帶來不同於跟蹤標的指數的指數基金的
風險:建信網金 A 份額為穩健收益類份額,具有低風險且預期收益相對較低的特徵;

建信網金 B 份額為積極收益類份額,具有高風險且預期收益相對較高的特徵。
     2、份額折算風險
     (1)本基金份額折算時,投資者所持基金份額可能發生變化,形成與之前所持基
金份額組合不同的風險收益特徵,從而産生風險;
     (2)本基金份額折算時,場外份額數保留至小數點後兩位,場內份額數保留至整

數位,剩餘部分捨棄並計入基金資産。該尾差處理原則可能給投資者帶來損失,從而
産生風險;
     (3)當投資者通過不具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員單位買賣基金
份額時,可能無法贖回份額折算後新增的基金份額,從而産生風險。
     3、配對轉換風險

     《基金合同》生效後,在本基金的存續期內,基金管理人將根據《基金合同》的約
定辦理建信網金份額與建信網金 A 份額、建信網金 B 份額之間的配對轉換。配對轉換業
務的辦理可能改變建信網金 A 份額和建信網金 B 份額的市場供求關係,影響基金份額的
交易價格,從而産生風險;該業務也可能出現暫停辦理或申請無法確認的情形,從而


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産生風險。
     七、其他風險
     戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金管理人、基金託管人、證券交易所、登
記機構及銷售代理機構等機構無法正常工作,從而有影響基金的申購和贖回按正常時

限完成的風險。




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                         第二十四部分 基金的終止與清算


     一、基金合同的變更
     1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議
通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大
會決議通過的事項,由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告,並報中國證監會
備案。

     2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行,自決議
生效後兩日內在指定媒介公告。
     二、基金合同的終止
     有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
     1、基金份額持有人大會決定終止的;

     2、基金管理人、基金託管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
     3、基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金資産凈值低於兩億元的; 或《基
金合同》生效三年後繼續存續的,連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百
人或者基金資産凈值低於五千萬元情形的;

     4、《基金合同》約定的其他情形;
     5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
     三、基金財産的清算
     1、基金財産清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清
算小組,基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

     2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金託管人、
具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基
金財産清算小組可以聘用必要的工作人員。
     3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、估
價、變現和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。

     4、基金財産清算程式:

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     (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
     (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
     (3)對基金財産進行估值和變現;
     (4)製作清算報告;

     (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出
具法律意見書;
     (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
     (7)對基金財産進行分配。
     5、基金財産清算的期限為 6 個月。

     四、清算費用
     清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清
算費用由基金財産清算小組優先從基金財産中支付。
     五、基金財産清算剩餘資産的分配
     依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産

清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,分別計算建信網金份額、建信網金 A 份
額、建信網金 B 份額各自的應計分配比例,並據此向建信網金份額、建信網金 A 份額、
建信網金 B 份額各自的基金份額持有人按其持有的基金份額比例進行分配。
     六、基金財産清算的公告
     清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所審計

並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算公告于基
金財産清算報告報中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財産清算小組進行公告。
     七、基金財産清算賬冊及文件的保存
     基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。




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                        第二十五部分 基金合同的內容摘要


     基金合同的內容摘要見附件一。




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                    第二十六部分 基金託管協議的內容摘要


     託管協議的內容摘要見附件二。




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                    第二十七部分 對基金份額持有人的服務


     基金管理人秉承“持有人利益重於泰山”的經營宗旨,不斷完善客戶服務體系。
公司承諾為客戶提供以下服務,並將隨著業務發展和客戶需求的變化,積極增加服務
內容,努力提高服務品質,為客戶提供專業、便捷、週到的全方位服務。
     一、客戶服務電話:400-81-95533(免長途通話費用)
     1、自助語音服務

     客戶服務中心提供每週 7 天,每天 24 小時的自動語音服務,內容包括:基金凈值
查詢、賬戶資訊查詢、公司資訊查詢、基金資訊查詢等。
     2、人工諮詢服務
     客戶服務中心提供每週一至每週五,9:00~17:00 的人工電話諮詢服務。
     3、客戶留言服務

     投資人可通過客戶留言服務將其疑問、建議及聯繫方式告知公司客服中心,客服
中心將在兩個工作日內給予回復。
     二、訂制對賬單服務
     投資者可以通過本公司客戶服務電話、電子郵箱、傳真、信件等方式訂制對賬單
服務。本公司在準確獲得投資者郵寄地址、手機號碼及電子郵箱的前提下,將為已訂

制賬單服務的投資者提供電子郵件、短信和紙質對賬單:
     1、電子郵件對賬單
     電子對賬單是通過電子郵件向基金份額持有人提供交易對賬的一種電子化的賬單
形式。電子對賬單的內容包括但不限于:期末基金餘額、期末份額市值、期間交易明
細、分紅資訊等。我公司在每月度結束後 10 個工作日內向每位預留了有效電子郵箱並

成功訂制電子對賬單服務的持有人發送電子對賬單。
     2、短信對賬單
     短信對賬單是通過手機短信向基金份額持有人提供份額對賬的一種電子化的賬單
形式。短信對賬單的內容包括但不限于:期末基金餘額、期末份額市值等。我公司在
每月度結束後 10 個工作日內向每位預留了有效手機號碼並成功定制短信對賬單服務的

持有人發送短信對賬單。

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     3、紙質對賬單
     紙質對賬單是通過平信向基金份額持有人提供份額對賬的一種賬單形式。紙質對
賬單的內容包括但不限于:期末基金餘額、期末份額市值、期間交易明細、分紅資訊
等。我公司在每季度或年度結束後的 15 個工作日內向預留了準確郵寄地址並成功訂制

紙質對賬單服務的持有人寄送紙質對賬單。
     4、對賬單補寄
     投資者提出補寄需求後,我公司將於 15 個工作日內安排寄出。
     三、網站服務(www.ccbfund.cn)
     1、資訊查詢:客戶可通過網站查詢基金凈值、産品資訊、建信資訊、公司動態及

相關資訊等。
     2、賬戶查詢:投資人可通過網上“賬戶查詢”服務查詢賬戶資訊,查詢內容包括
份額查詢、交易查詢、分紅查詢、分紅方式查詢等;同時投資人還可通過“賬戶查詢
修改”、“查詢密碼修改”自助修改基本資訊及查詢密碼。
     3、投資流程:直銷客戶可了解直銷櫃檯辦理各項業務的具體流程。

     4、單據下載:直銷客戶可方便快捷地下載各類直銷表單。
     5、銷售網點:客戶可全面了解基金的銷售網點資訊。
     6、常見問題:匯集了客戶經常諮詢的一些熱點問題,幫助客戶更好地了解基金基
礎知識及相關業務規則。
     7、客戶留言:通過網上客戶留言服務,可將投資人的疑問、建議及聯繫方式告知

客服中心,客服中心將在兩個工作日內給予回復。
     四、短信服務
     若投資人準確完整地預留了手機號碼(小靈通用戶除外),可獲得免費手機短信服
務,包括産品資訊、基金分紅提示、公司最新公告等。未預留手機號碼的投資人可撥
打客服電話或登陸公司網站添加後定制此項服務。

     五、電子郵件服務
     若投資者準確完整的預留了電子郵箱地址,可獲得免費電子郵件服務,包括産品
資訊、公司最新公告等。未預留電子郵箱地址的投資者可撥打客服電話或登錄公司網
站添加後訂制此項服務。


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     六、微信、易信服務
     我公司通過官方微信、易信等即時通訊服務平臺為投資者提供理財資訊及基金信
息查詢等服務。投資者可在微信、易信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加關
注。

     投資者通過公司官方微信、易信可查詢基金凈值、産品資訊、分紅資訊、理財資
訊等內容。已開立建信基金賬戶的投資者,將微信、易信賬號與基金賬號綁定後可查
詢基金份額、交易明細等資訊。
     七、密碼解鎖/重置服務
     為保證投資人賬戶資訊安全,當撥打客服電話或登陸公司網站查詢個人賬戶信

息,輸入查詢密碼錯誤累計達 6 次賬戶即被鎖定。此時可致電客服電話轉人工辦理查
詢密碼的解鎖或重置。
     八、客戶建議、投訴處理
     投資人可以通過網站客戶留言、客服中心自動語音留言、客服中心人工坐席、書
信、傳真等多種方式對基金管理人提出建議或投訴,客服中心將在兩個工作日內給予

回復。




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                           第二十八部分 其他應披露事項


       自 2017 年 7 月 31 日至 2018 年 1 月 30 日,本基金的臨時公告刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和基金管理人網站 www.ccbfund.cn。

序號                      公告事項                        法定披露方式    法定披露日期

          建信中證互聯網金融指數分級發起式
                                                        指定報刊和/或公
 1        證券投資基金可能發生不定期份額折                                2018-01-20
                                                        司網站
          算的風險提示公告

          建信中證互聯網金融指數分級發起式
                                                        指定報刊和/或公
 2        證券投資基金可能發生不定期份額折                                2018-01-13
                                                        司網站
          算的風險提示公告

          建信中證互聯網金融指數分級發起式
                                                        指定報刊和/或公
 3        證券投資基金可能發生不定期份額折                                2018-01-04
                                                        司網站
          算的風險提示公告

          建信中證互聯網金融指數分級發起式
                                                        指定報刊和/或公
 4        證券投資基金可能發生不定期份額折                                2017-12-30
                                                        司網站
          算的風險提示公告

          關於公司旗下部分開放式基金參加中
                                                        指定報刊和/或公
 5        國農業銀行部分渠道基金申購,基金                                2017-12-28
                                                        司網站
          組合購買及定投費率優惠活動的公告

          建信中證互聯網金融指數分級發起式
                                                        指定報刊和/或公
 6        證券投資基金可能發生不定期份額折                                2017-12-07
                                                        司網站
          算的風險提示公告




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         建信基金管理有限責任公司關於增加

         上海華夏財富投資管理有限公司為旗               指定報刊和/或公
 7                                                                        2017-12-05
         下銷售機構並參加認購申購費率優惠               司網站
         活動的公告

         關於建信中證互聯網金融指數分級發
                                                        指定報刊和/或公
 8       起式證券投資基金定期份額折算結果                                 2017-12-05
                                                        司網站
         及恢復交易的公告

         關於建信中證互聯網金融指數分級發
                                                        指定報刊和/或公
 9       起式證券投資基金辦理定期份額折算                                 2017-12-04
                                                        司網站
         業務期間網金融 A 停復牌的公告


         建信中證互聯網金融指數分級發起式
                                                        指定報刊和/或公
 10      證券投資基金辦理定期份額折算業務                                 2017-11-28
                                                        司網站
         的公告

         關於建信中證互聯網金融指數分級發
         起式證券投資基金辦理定期份額折算               指定報刊和/或公
 11                                                                       2017-11-28
         業務期間暫停及恢復申購、贖回、轉               司網站
         託管、配對轉換業務的公告


         關於上海萬得基金銷售有限公司代銷               指定報刊和/或公
 12                                                                       2017-11-14
         建信基金管理有限公司産品的公告                 司網站


         關於調整旗下部分深圳證券交易所上
                                                        指定報刊和/或公
 13      市開放式基金場內份額登記日期規則                                 2017-09-29
                                                        司網站
         的公告



      投資者可通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和基金管理人網站



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www.ccbfund.cn 查閱上述公告。




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                 第二十九部分 招募説明書的存放及查閱方式


     本招募説明書按相關法律法規,存放在基金管理人、基金銷售機構等的辦公場
所,投資人可在辦公時間免費查閱;也可在支付工本費後在合理時間內獲取本招募説
明書複製件或複印件,但應以招募説明書正本為準。投資人也可以直接登錄基金管理
人的網站進行查閱。基金管理人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。




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                                  第三十部分 備查文件


     一、備查文件包括:
     1、《關於准予建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金註冊的批復》
     2、《建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金基金合同》
     3、《建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金託管協議》
     4、法律意見書

     5、基金管理人業務資格批件、營業執照
     6、基金託管人業務資格批件、營業執照
     二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式:
     1、存放地點:《基金合同》、《託管協議》存放在基金管理人和基金託管人處;
其餘備查文件存放在基金管理人處。

     2、查閱方式:投資人可在營業時間免費到存放地點查閱,也可按工本費購買複印
件。




                                                            建信基金管理有限責任公司

                                                                 二〇一八年三月十三日




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                            附件一:基金合同的內容摘要


     一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利與義務
     (一)基金份額持有人的權利與義務
     1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括
但不限于:
     (1)分享基金財産收益;

     (2)參與分配清算後的剩餘基金財産;
     (3)依法轉讓或申請贖回其持有的基金份額;
     (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
     (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事
項行使表決權;

     (6)查閱或者複製公開披露的基金資訊資料;
     (7)監督基金管理人的投資運作;
     (8)對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起
訴訟或仲裁;
     (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

     2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括
但不限于:
     (1)認真閱讀並遵守《基金合同》、招募説明書等資訊披露文件;
     (2)了解所投資基金産品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資價值,
自主做出投資決策,自行承擔投資風險;

     (3)關注基金資訊披露,及時行使權利和履行義務;
     (4)交納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;
     (5)在其持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責
任;
     (6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;

     (7)執行生效的基金份額持有人大會的決定;

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     (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
     (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
     (二)基金管理人的權利與義務
     1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不

限于:
     (1)依法募集資金;
     (2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理
基金財産;
     (3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其

他費用;
     (4)銷售基金份額;
     (5)按照規定召集基金份額持有人大會;
     (6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人,如認為基金託管人違反
了《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,並採取必要

措施保護基金投資者的利益;
     (7)在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;
     (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;
     (9)擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得
《基金合同》規定的費用;

     (10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
     (11)在《基金合同》約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;
     (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使
因基金財産投資于證券所産生的權利;
     (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券;

     (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為;
     (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務
的外部機構;


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     (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、
轉換和非交易過戶等業務的業務規則;
     (17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
     2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不

限于:
     (1)依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份
額的發售、申購、贖回和登記事宜;
     (2)辦理基金備案手續;
     (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金

財産;
     (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營
方式管理和運作基金財産;
     (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所
管理的基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別

記賬,進行證券投資;
     (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財産為
自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;
     (7)依法接受基金託管人的監督;
     (8)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的方法符

合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資産凈值、基金份額凈
值、基金份額參考凈值,確定建信網金份額申購、贖回的價格;
     (9)進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
     (10)編制季度、半年度和年度基金報告;
     (11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行資訊披露及報告

義務;
     (12)保守基金商業秘密,不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不向他人泄
露;


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     (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配
基金收益;
     (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
     (15)依據《基金法》、 基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或

配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
     (16)按規定保存基金財産管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料
15 年以上;
     (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且保證投
資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,並

在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件;
     (18)組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和
分配;
     (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會並通知
基金託管人;

     (20)因違反《基金合同》導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益時,
應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
     (21)監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金託管
人違反《基金合同》造成基金財産損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金
託管人追償;

     (22)當基金管理人將其義務委託第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務
的行為承擔責任;
     (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律
行為;
     (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,

基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金並加計銀行同期存款利息在基金募集期
結束後 30 日內退還基金認購人;
     (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
     (26)建立並保存基金份額持有人名冊;


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     (27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
     (三)基金託管人的權利與義務
     1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的權利包括但不
限于:

     (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基
金財産;
     (2)依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其
他費用;
     (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》

及國家法律法規行為,對基金財産、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報
中國證監會,並採取必要措施保護基金投資者的利益;
     (4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶和證券賬戶、為基金辦理證券交易
資金清算;
     (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;

     (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
     (7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
     2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的義務包括但不
限于:
     (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財産;

     (2)設立專門的基金託管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的
熟悉基金託管業務的專職人員,負責基金財産託管事宜;
     (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基
金財産的安全,保證其託管的基金財産與基金託管人自有財産以及不同的基金財産相
互獨立;對所託管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金

之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
     (4)除依據《基金法》、《基金合同》、《託管協議》及其他有關規定外,不得
利用基金財産為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人託管基金財産;
     (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;


                                                123
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     (6)按規定開設基金財産的資金賬戶和證券賬戶,按照《基金合同》及《託管協
議》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
     (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定
外,在基金資訊公開披露前予以保密,不得向他人洩露,因審計、法律等外部專業顧

問提供的情況除外;
     (8)復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值、基金份額凈值、基金份額參考
凈值、建信網金份額申購、贖回價格;
     (9)辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
     (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,説明基金管

理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》及《託管協議》的規定進行;如果
基金管理人有未執行《基金合同》及《託管協議》規定的行為,還應當説明基金託管人
是否採取了適當的措施;
     (11)保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料 15 年以上;
     (12)從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名冊;

     (13)按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
     (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款
項;
     (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會
或配合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

     (16)按照法律法規和《基金合同》及《託管協議》的規定監督基金管理人的投資
運作;
     (17)參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分配;
     (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會和銀行
監管機構,並通知基金管理人;

     (19)因違反《基金合同》及《託管協議》導致基金財産損失時,應承擔賠償責任,
其賠償責任不因其退任而免除;
     (20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基
金管理人因違反《基金合同》造成基金財産損失時,應為基金份額持有人利益向基金管


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理人追償;
     (21)執行生效的基金份額持有人大會的決定;
     (22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
     二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程式和規則

     基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表有
權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人大會的審議事項應分別由建
信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額的基金份額持有人獨立進行表決。基金
份額持有人持有的每一基金份額在其對應的份額類別內擁有平等的投票權。
     本基金份額持有人大會不設立日常機構。

     (一)召開事由
     1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:
     (1)終止《基金合同》(法律法規、中國證監會或基金合同另有約定的除外);
     (2)更換基金管理人;
     (3)更換基金託管人,但因涉及本基金與其他基金合併的除外;

     (4)轉換基金運作方式(法律法規、中國證監會或基金合同另有約定的除外);
     (5)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準;
     (6)變更基金類別;
     (7)本基金與其他基金的合併(法律法規、中國證監會或基金合同另有約定的除
外);

     (8)變更基金投資目標、範圍或策略(法律法規、中國證監會或基金合同另有約
定的除外);
     (9)變更基金份額持有人大會程式;
     (10)基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會;
     (11)單獨或合計持有建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金

份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當日的基
金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會;
     (12)對基金當事人權利和義務産生重大影響的其他事項;
     (13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人


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大會的事項。
     2、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改,不需召開基金份額持有人
大會:
     (1)調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用;

     (2)法律法規要求增加的基金費用的收取;
     (3)在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回
費率或變更收費方式;
     (4)因相應的法律法規、深圳證券交易所或登記機構的相關業務規則發生變動而
應當對《基金合同》進行修改;

     (5)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉
及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化;
     (6)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其
他情形。
     (二)會議召集人及召集方式

     1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理
人召集;
     2、基金管理人未按規定召集或不能召開時,由基金託管人召集;
     3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書
面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知基

金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起 60 日內召開;基金管
理人決定不召集,基金託管人仍認為有必要召開的,應當由基金託管人自行召集,並
自出具書面決定之日起 60 日內召開並告知基金管理人,基金管理人應當配合。
     4、單獨或合計持有建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金份
額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會,

應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定
是否召集,並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管理人決
定召集的,應當自出具書面決定之日起 60 日內召開;基金管理人決定不召集,單獨或
合計持有建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金份額 10%以上(含


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10%)的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金託管人提出書面提議。基金
託管人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金管理人;基金託管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起
60 日內召開並告知基金管理人,基金管理人應當配合。

     5、單獨或合計持有建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金份
額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會,而
基金管理人、基金託管人都不召集的,單獨或合計持有建信網金份額、建信網金 A 份
額、建信網金 B 份額各自基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人有權自行召集,
並至少提前 30 日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大

會的,基金管理人、基金託管人應當配合,不得阻礙、干擾。
     6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記
日。
     (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
     1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前 30 日,在指定媒介公告。

基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容:
     (1)會議召開的時間、地點和會議形式;
     (2)會議擬審議的事項、議事程式和表決方式;
     (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
     (4)授權委託證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理許可權和代理有效

期限等)、送達時間和地點;
     (5)會務常設聯繫人姓名及聯繫電話;
     (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
     (7)召集人需要通知的其他事項。
     2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中説明

本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯
係人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
     3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見
的計票進行監督;如召集人為基金託管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點


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對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管
理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人
拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見的計票效力。
     (四)基金份額持有人出席會議的方式

     基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管機關
允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
     1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出
席,現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,
基金管理人或基金託管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會同時符合以下

條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:
     (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基
金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定,並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
     (2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的

建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金份額不少於本基金在權益登
記日建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金總份額的二分之一(含
二分之一)。若到會者在權益登記日代表的有效的建信網金份額、建信網金 A 份額、建
信網金 B 份額各自基金份額少於本基金在權益登記日建信網金份額、建信網金 A 份額、
建信網金 B 份額各自基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人

大會召開時間的 3 個月以後、6 個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人
大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的建信網金份
額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金份額應不少於本基金在權益登記日建信
網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金總份額的三分之一(含三分之
一)。

     2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在
表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。在同時
符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
     (1)會議召集人按《基金合同》約定公佈會議通知後,在 2 個工作日內連續公佈


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相關提示性公告;
     (2)召集人按基金合同約定通知基金託管人(如果基金託管人為召集人,則為基
金管理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人(如
果基金託管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方

式收取基金份額持有人的書面表決意見;基金託管人或基金管理人經通知不參加收取
書面表決意見的,不影響表決效力;
     (3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持有人所
持有的建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金份額不小于在權益登
記日建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金總份額的二分之一(含

二分之一);若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所
持有的建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金份額小于在權益登記
日建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金總份額的二分之一,召集
人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以後、6 個月以內,就原定審
議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三

分之一(含三分之一)以上建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額各自基金
份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見;
     (4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書
面意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具
的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金

合同》和會議通知的規定,並與基金登記機構記錄相符。
     (五)議事內容與程式
     1、議事內容及提案權
     議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決
定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規

及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的
其他事項。
     基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後,對原有提案的修改應當在
基金份額持有人大會召開前及時公告。


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     基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
     2、議事程式
     (1)現場開會
     在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程式確定和公佈監

票人,然後由大會主持人宣讀提案,經討論後進行表決,並形成大會決議。大會主持
人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況
下,由基金託管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金託管
人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
二分之一以上(含二分之一)選舉産生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大

會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份額持有人大會,不影響
基金份額持有人大會作出的決議的效力。
     會議召集人應當製作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單
位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名(或單位
名稱)和聯繫方式等事項。

     (2)通訊開會
     在通訊開會的情況下,首先由召集人提前 30 日公佈提案,在所通知的表決截止日
期後 2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下
形成決議。
     (六)表決

     基金份額持有人所持每份建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額在其對
應的份額類別內有一票表決權。
     基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
     1、一般決議,一般決議須經參加大會的建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網
金 B 份額各自基金份額的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上(含二

分之一)通過方為有效;除下列第 2 項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項
均以一般決議的方式通過。
     2、特別決議,特別決議應當經參加大會的建信網金份額、建信網金 A 份額、建信
網金 B 份額各自基金份額的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上(含


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三分之二)通過方可做出。除本基金合同另有約定的,轉換基金運作方式、更換基金管
理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為
有效。基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
     採取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交符合

會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會議
通知規定的書面表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表
決,但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
     基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、
逐項表決。

     (七)計票
     1、現場開會
     (1)如大會由基金管理人或基金託管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當
在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人
代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行

召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集,但是基金管理人或基金託管人未出
席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣佈在出席會議的基金份
額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出
席大會的,不影響計票的效力。
     (2)監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公佈

計票結果。
     (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑,可
以在宣佈表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,
重新清點以一次為限。重新清點後,大會主持人應噹噹場公佈重新清點結果。
     (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席大會

的,不影響計票的效力。
     2、通訊開會
     在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管
人授權代表(若由基金託管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,並


                                                131
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由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意
見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。
     (八)生效與公告
     基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會備

案。
     基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
     基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 個工作日內在指定媒介上公告。如果採
用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證
機構、公證員姓名等一同公告。

     基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會
的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金
託管人均有約束力。
     (九)本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程式、表決條件
等規定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內容被取消或

變更的,基金管理人提前公告後,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基
金份額持有人大會審議。
     三、基金收益分配原則、執行方法
     (一)基金利潤的構成
     基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費

用後的餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。
     (二)基金可供分配利潤
     基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現
收益的孰低數。
     (三)基金收益分配原則

     在存續期內,本基金(包括建信網金份額、建信網金 A 份額、建信網金 B 份額)不
進行收益分配。
     法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
     四、基金財産管理、運用相關費用的提取、支付方式與比例


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     (一)基金費用的種類
     1、基金管理人的管理費;
     2、基金託管人的託管費;
     3、《基金合同》生效後的標的指數許可使用費;

     4、《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用;
     5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;
     6、基金份額持有人大會費用;
     7、基金的證券、期貨交易費用;
     8、基金的銀行匯劃費用;

     9、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用;
     10、基金的上市費和年費;
     11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財産中列支的其他費用。
     (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
     1、基金管理人的管理費

     本基金的管理費按前一日基金資産凈值的 1.00%年費率計提。管理費的計算方法
如下:
     H=E×1.00 %÷當年天數
     H 為每日應計提的基金管理費
     E 為前一日的基金資産凈值

     基金管理費每日計提,按月支付,經基金管理人與基金託管人雙方核對無誤後,
由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5
個工作日內從基金財産中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支
付日期順延。
     2、基金託管人的託管費

     本基金的託管費按前一日基金資産凈值的 0.22%的年費率計提。託管費的計算方
法如下:
     H=E×0.22%÷當年天數
     H 為每日應計提的基金託管費


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     E 為前一日的基金資産凈值
     基金託管費每日計提,按月支付,經基金管理人與基金託管人雙方核對無誤後,
由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 5
個工作日內從基金財産中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

     3、標的指數許可使用費
     本基金的標的指數許可使用費按前一日基金資産凈值的 0.02%的年費率計提。標
的指數許可使用費的計算方法如下:
     H=E×0.02%÷當年天數
     H 為每日應計提的標的指數許可使用費

     E 為前一日的基金資産凈值
     標的指數 許可使 用費每日 計算, 逐日累 計至每 季季末 ,按季支 付(當 季不足
10,000 元的,按 10,000 元計算),計費期間不足一季度的,根據實際天數按比例計
算。由基金管理人向基金託管人發送標的指數許可使用費劃款指令,基金託管人復核
後於次季前 10 個工作日內從基金財産中一次性支付給標的指數供應商。若遇法定節假

日、公休日等,支付日期順延。
     標的指數供應商根據相應指數許可協議變更標的指數許可使用費率和計算方式
時,基金管理人需依照有關規定最遲于新的費率和計費方式實施日前 2 日在至少一家
指定媒介公告。
     上述“一、基金費用的種類中第 4-10 項費用”,根據有關法規及相應協議規

定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財産中支付。
     (三)不列入基金費用的項目
     下列費用不列入基金費用:
     1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財
産的損失;

     2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
     3、《基金合同》生效前的相關費用;
     4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
     (四)基金稅收


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     本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
基金財産投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣繳義務人
按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。
     五、基金財産的投資方向和投資限制

     (一)投資範圍
     本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成
份股(含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、股指期貨、
權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的
相關規定)。

     如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式
後,可以將其納入投資範圍。
     基金的投資組合比例為:投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基
金資産凈值的 90%,且不低於非現金基金資産的 80%;每個交易日日終在扣除股指期
貨合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低

于基金資産凈值的 5%。
     如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更後的比例為準,本基金的投資範圍
會做相應調整。
     (二)投資限制
     1、組合限制

     基金的投資組合應遵循以下限制:
     (1)投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基金資産凈值的 90%,
且不低於非現金基金資産的 80%;
     (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不低於基
金資産凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;

     (3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
     (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
     (5)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産凈值
的 0.5%;


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     (6)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基金資
産凈值的 10%;
     (7)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
     (8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該資

産支援證券規模的 10%;
     (9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券,
不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
     (10)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基金
持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發

布之日起 3 個月內予以全部賣出;
     (11)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,
本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
     (12)基金總資産不得超過基金凈資産的 140%;
     (13)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資産

凈值的 40%,本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為 1 年,債券回
購到期後不得展期;
     (14)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資
産凈值的 10%;
     (15)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,

不得超過基金資産凈值的 100%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以
內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)等;
     (16)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有
的股票總市值的 20%;
     (17)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)

應當不低於基金資産凈值的 90%;
     (18)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
     (19)本基金投資流通受限證券,基金管理人應事先根據中國證監會相關規定,與


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基金託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據比例進行投
資。基金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防範流動性風險、法律
風險和操作風險等各種風險。
     (20)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

     因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對
價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理
人應當在 10 個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。
     基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金
合同的有關約定。期間,本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基

金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
     基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其
他重大關聯交易的,應當符合本基金的投資目標和投資策略,遵循持有人利益優先原
則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執

行。相關交易必須事先得到基金託管人同意,並按法律法規予以披露。重大關聯交易
應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董
事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
     法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用於本基金,基金管理人在履行
適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行,不需要經基金份

額持有人大會審議。
     2、禁止行為
     為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:
     (1)承銷證券;
     (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;

     (3)從事承擔無限責任的投資;
     (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
     (5)向其基金管理人、基金託管人出資;
     (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;


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     (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
     法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,如適用於本基金,基金管理人
在履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行,不需要經
基金份額持有人大會審議。

     六、基金資産凈值的計算方法和公告方式
     (一)基金資産凈值的計算方法
     基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。
     (二)基金資産凈值、基金份額凈值和基金份額參考凈值的公告方式
     《基金合同》生效後,在建信網金 A 份額、建信網金 B 份額開始上市交易前或建信

網金份額開始辦理申購或者贖回前,基金管理人應當至少每週公告一次基金資産凈
值、建信網金份額的基金份額凈值、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考
凈值。
     在建信網金 A 份額與建信網金 B 份額開始上市交易後或建信網金份額開始辦理申購
或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以

及其他媒介,披露開放日建信網金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值、建信網
金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值和基金份額累計凈值。
     基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值、建信網金
份額的基金份額凈值、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值。基金管
理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資産凈值、建信網金份額的基金份

額凈值和基金份額累計凈值、建信網金 A 份額與建信網金 B 份額的基金份額參考凈值和
基金份額累計凈值登載在指定媒介上。
     七、基金合同變更和終止的事由、程式以及基金財産清算方式
     (一)《基金合同》的變更
     1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議

通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大
會決議通過的事項,由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告,並報中國證監會
備案。
     2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行,自決議


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生效後兩日內在指定媒介公告。
     (二)《基金合同》的終止事由
     有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
     1、基金份額持有人大會決定終止的;

     2、基金管理人、基金託管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托
管人承接的;
     3、基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金資産凈值低於兩億元的;或《基
金合同》生效三年後繼續存續的,連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百
人或者基金資産凈值低於五千萬元情形的;

     4、《基金合同》約定的其他情形;
     5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
     (三)基金財産的清算
     1、基金財産清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清
算小組,基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

     2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金託管人、
具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基
金財産清算小組可以聘用必要的工作人員。
     3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、估
價、變現和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。

     4、基金財産清算程式:
     (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
     (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
     (3)對基金財産進行估值和變現;
     (4)製作清算報告;

     (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出
具法律意見書;
     (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
     (7)對基金財産進行分配。


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     5、基金財産清算的期限為 6 個月。
     (四)清算費用
     清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清
算費用由基金財産清算小組優先從基金財産中支付。

     (五)基金財産清算剩餘資産的分配
     依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産
清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,分別計算建信網金份額、建信網金 A 份
額、建信網金 B 份額各自的應計分配比例,並據此向建信網金份額、建信網金 A 份額、
建信網金 B 份額各自的基金份額持有人按其持有的基金份額比例進行分配。

     (六)基金財産清算的公告
     清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所審計
並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算公告于基
金財産清算報告報中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財産清算小組進行公告。
     (七)基金財産清算賬冊及文件的保存

     基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。
     八、爭議解決方式
     各方當事人同意,因《基金合同》而産生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如
經友好協商未能解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經濟貿
易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局

的,對各方當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
     爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履
行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
     《基金合同》受中國法律管轄。
     九、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

     基金合同可印製成冊,供投資人在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場
所和營業場所查閱。




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                              附件二:託管協議內容摘要


     一、託管協議當事人
     (一)基金管理人
     名稱:建信基金管理有限責任公司
     註冊地址:北京市西城區金融大街 7 號英藍國際金融中心 16 層
     法定代表人:許會斌

     成立日期:2005 年 9 月 19 日
     批准設立機關及批准設立文號:中國證券監督管理委員、中國證監會證監基金字
[2005]158 號
     組織形式:有限責任公司
     註冊資本:人民幣 2 億元

     存續期間:持續經營
     經營範圍:基金募集、基金銷售、資産管理和中國證監會許可的其他業務
     (二)基金託管人
     名稱:中國銀河證券股份有限公司
     註冊地址:中國北京西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座

     法定代表人:陳共炎
     成立日期:2007 年 1 月 26 日
     批准設立機關和批准設立文號:證監會、證監機構字[2007]25 號
     組織形式:股份有限公司
     註冊資本:953725.8757 萬元人民幣

     存續期間:持續經營
     基金託管資格批文及文號:證監許可【2014】629 號
     經營範圍:證券經紀;證券投資諮詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧
問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中
間介紹業務;代銷金融産品業務;基金託管。

     二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

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     基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金投資範圍、投
資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的,基金管理人
應按照基金託管人要求的格式提供投資品種池,以便基金託管人運用相關技術系統,
對基金實際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標準的約定進行監督,對存在疑義

的事項進行核查。
     本基金將投資於以下金融工具:
     本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成
份股(含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、股指期貨、
權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的

相關規定)。
     如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式
後,可以將其納入投資範圍。
     基金的投資組合比例為:投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基
金資産凈值的 90%,且不低於非現金基金資産的 80%;每個交易日日終在扣除股指期

貨合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低
于基金資産凈值的 5%。
     如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更後的比例為準,本基金的投資範圍
會做相應調整。
     本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投資工

具。
     基金託管人對基金管理人業務進行監督和核查的義務自基金合同生效日起開始履
行。
     (二)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金投資、
融資比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督:

     (1)投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基金資産凈值的 90%,
且不低於非現金基金資産的 80%;
     (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不低於基
金資産凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;


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     (3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
     (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
     (5)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産凈值
的 0.5%;

     (6)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基金資
産凈值的 10%;
     (7)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
     (8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該資
産支援證券規模的 10%;

     (9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券,
不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
     (10)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基金
持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發
布之日起 3 個月內予以全部賣出;

     (11)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,
本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
     (12)基金總資産不得超過基金凈資産的 140%;
     (13)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資産
凈值的 40%,本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為 1 年,債券回

購到期後不得展期;
     (14)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資
産凈值的 10%;
     (15)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,
不得超過基金資産凈值的 100%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以

內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)等;
     (16)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有
的股票總市值的 20%;
     (17)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)


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應當不低於基金資産凈值的 90%;
     (18)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
     (19)本基金投資流通受限證券,基金管理人應事先根據中國證監會相關規定,與

基金託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據比例進行投
資。基金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防範流動性風險、法律
風險和操作風險等各種風險。
     (20)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
     因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對

價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理
人應當在 10 個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。
     基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金
合同的有關約定。期間,本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基
金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

     法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用於本基金,基金管理人在履行
適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或按調整後的規定執行,不需要經基金份
額持有人大會審議。
     基金管理人運用基金財産投資證券衍生品種的,應當根據風險管理的原則,並制
定嚴格的授權管理制度和投資決策流程。基金管理人運用基金財産投資證券衍生品種

的具體比例,應當符合中國證監會的有關規定。
     基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其
他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益
優先原則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價

格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意,並按法律法規予以披露。重大關
聯交易應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管
理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
     (三)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對本託管協議


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第 15 條第(十)款基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事後監督方式對基金
管理人基金投資禁止行為和關聯交易進行監督。根據法律法規有關基金從事關聯交易
的規定,基金管理人和基金託管人應事先相互提供與本機構有控股關係的股東、與本
機構有其他重大利害關係的公司名單及有關關聯方發行的證券名單。基金管理人和基

金託管人有責任確保關聯交易名單的真實性、準確性、完整性,並負責及時將更新後
的名單發送給對方。
     若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止
基金從事的關聯交易時,基金託管人應及時提醒基金管理人採取必要措施阻止該關聯
交易的發生,如基金託管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交易發生時,基金託管人

有權向中國證監會報告。對於基金管理人已成交的關聯交易,基金託管人事前無法阻
止該關聯交易的發生,只能進行事後結算,基金託管人不承擔由此造成的損失,並向
中國證監會報告。
     (四)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金管理人
參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供

符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手
名單,並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名
單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提
供的銀行間債券市場交易對手名單和交易結算方式進行交易。基金管理人可以每半年
對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新,新名單確定前已與本次剔除的

交易對手進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情
況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的,應向基金託管人説明理
由,並在與交易對手發生交易前 3 個工作日內與基金託管人協商解決。
     基金管理人負責對交易對手的資信控制,按銀行間債券市場的交易規則進行交
易,並負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失,基金託管人不承擔由此

造成的任何法律責任及損失。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情
況進行監督,但不承擔交易對手不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金
管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易結算方式進行交易時,基金託管人應及時
提醒基金管理人,基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。


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     (五)基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人選擇
存款銀行進行監督,並及時提供給基金託管人,基金託管人應據以對基金投資銀行存
款的交易對手是否符合有關規定進行監督。
     基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定

選擇存款銀行。
     本基金投資銀行存款應符合如下規定:
     1、基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確保基金銀行存
款業務賬目及核算的真實、準確。
     2、基金託管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復核相關協

議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行託管職責。
     3、基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、《運
作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規
定。
     基金託管人發現基金管理人在選擇存款銀行時有違反有關法律法規的規定及基金

合同的約定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人在 10 個工作日內糾正。基金管
理人對基金託管人通知的違規事項未能在 10 個工作日內糾正的,基金託管人應報告中
國證監會。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同
時通知基金管理人在 10 個工作日內糾正或拒絕結算。
     (六)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金管理人

投資流通受限證券進行監督。
     基金管理人投資流通受限證券,應遵守《關於規範基金投資非公開發行證券行為的
緊急通知》《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法
律法規規定,明確基金投資流通受限證券的比例,制訂嚴格的投資決策流程和風險控
制制度,防範流動性風險、法律風險和操作風險等各種風險。基金託管人對基金管理

人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監
督。
     1、本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公開發
行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由於發佈


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重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等
流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
     本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債
登記結算有限責任公司負責登記和存管,並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交

易的證券。
     本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下,基金管理人負責相關
工作的落實和協調,並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因産生的流通
受限證券登記存管問題,造成基金託管人無法安全保管本基金資産的責任與損失,及
因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失,由基金管理人承擔。

     本基金投資流通受限證券,不得預付任何形式的保證金。
     2、基金管理人投資非公開發行股票,應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批
準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制
失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施,以及有關異常情況的處置。基
金管理人應在首次投資流通受限證券前向基金託管人提供基金投資非公開發行股票相

關流動性風險處置預案。
     基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責,確保對相關風險採取
積極有效的措施,在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金鉅額贖
回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金週轉困難時,基金管理人應保證提供足
額現金確保基金的支付結算,並承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的

流動性風險,基金託管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失
致使基金託管人承擔連帶賠償責任的,基金管理人應賠償基金託管人由此遭受的損
失。
     3、本基金投資非公開發行股票,基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金托
管人提交有關書面資料,並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。有

關資料如有調整,基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不限
于:
     (1)中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。
     (2)非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。


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     (3)非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結
算有限責任公司簽訂的證券登記及服務協議。
     (4)基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。
     4、基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內,在中國證監會指

定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成本和
賬面價值佔基金資産凈值的比例、鎖定期等資訊。
     本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定,在合理期限內未能進行
及時調整,基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書,予以公告。
     5、基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督:

     (1)本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。
     (2)在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建
立與完善情況。
     (3)有關比例限制的執行情況。
     (4)資訊披露情況。

     6、如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報送了虛
假的數據,導致基金託管人不能履行託管人職責的,基金管理人應依法承擔相應法律
後果。除基金託管人未能依據法律法規、基金合同及本協議履行職責外,因投資流通
受限證券産生的損失,基金託管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損失。
     7、相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的,從其規定。

     (七)基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資中期票
據進行監督。
     1、基金投資中期票據應遵守《關於證券投資基金投資中期票據有關問題的通知》
等有關法律法規的規定,並與基金託管人簽訂《基金投資中期票據風險控制補充協
議》。

     2、基金管理人應將經董事會批准的相關投資決策流程、風險控制制度以及基金投
資中期票據相關流動性風險處置預案提供給基金託管人,基金託管人對基金管理人是
否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例的情況進行監督。
     基金管理人確定基金投資中期票據的,應根據《託管協議》及相關補充協議的約定


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向基金託管人提供其託管基金擬購買中期票據的數量和價格、應劃付的金額等執行指
令所需相關資訊,並保證上述資訊的真實、準確、完整。
     (八)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金資産凈
值計算、基金份額凈值、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、

相關資訊披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
     (九)基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律
法規、《基金合同》和本託管協議的規定,應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基
金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管
理人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回

函,就基金託管人的疑義進行解釋或舉證,説明違規原因及糾正期限,並保證在規定
期限內及時改正。在上述規定期限內,基金託管人有權隨時對通知事項進行復查,督
促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,
基金託管人應報告中國證監會。
     (十)基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》和本

託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示,基金管理人應在規定
時間內答覆並改正,或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證;對基金託管人按照法律
法規、《基金合同》和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項,基
金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
     (十一)若基金託管人發現基金管理人依據交易程式已經生效的指令違反法律、行

政法規和其他有關規定,或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管理人,由
此造成的損失由基金管理人承擔。
     (十二)基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同
時通知基金管理人限期糾正,並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理
由,拒絕、阻撓對方根據本託管協議規定行使監督權,或採取拖延、欺詐等手段妨礙

對方進行有效監督,情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的,基金託管人應報
告中國證監會。
     三、基金管理人對基金託管人的業務核查
     (一)基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查,核查事項包括基金托


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管人安全保管基金財産、開設基金財産的託管資金專門賬戶和證券賬戶、復核基金管
理人計算的基金資産凈值及基金份額凈值、根據管理人指令辦理清算交收、相關資訊
披露和監督基金投資運作等行為。
     (二)基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財産、未對基金財産實行分賬管

理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資資訊等違反《基金
法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通知基金託管人限
期糾正。基金託管人收到通知後應在下一個工作日及時核對並以書面形式給基金管理
人發出回函,説明違規原因及糾正期限,並保證在規定期限內及時改正。在上述規定
期限內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金託管人改正。基金託管

人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基金管理人
核查託管財産的完整性和真實性,在規定時間內答覆基金管理人並改正。
     (三)基金管理人發現基金託管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同時
通知基金託管人限期糾正,並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由,
拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權,或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行

有效監督,情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人應報告中國證
監會。
     四、基金財産的保管
     (一)基金財産保管的原則
     1、基金財産應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財産。

     2、基金託管人應安全保管基金財産。
     3、基金託管人按照規定開設基金財産的託管資金專門賬戶和證券賬戶。
     4、基金託管人對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,與基金託管人的其他業務
和其他基金的託管業務實行嚴格的分賬管理,確保基金財産的完整與獨立。
     5、基金託管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財産,如有特殊情況雙

方可另行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令,不得自行運用、處分、分配
本基金的任何資産(不包含基金託管人依據中國結算公司結算數據完成場內交易交收、
託管資産開戶銀行扣收結算費和賬戶維護費等費用)。
     6、對於因為基金投資産生的應收資産,應由基金管理人負責與有關當事人確定到


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賬日期並通知基金託管人,到賬日基金財産沒有到達基金賬戶的,基金託管人應及時
通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財産造成損失的,基金管理人應負責
向有關當事人追償基金財産的損失,基金託管人對此不承擔任何責任。
     7、除依據法律法規和《基金合同》的規定外,基金託管人不得委託第三人託管基

金財産。
     (二)募集資金的驗證
     1、基金募集期間的資金應存于基金管理人在具有託管資格的商業銀行開設的基金
認購專戶。該賬戶由基金管理人開立並管理。
     2、基金募集期滿或基金停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金額、基金

份額持有人人數符合《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關規定
後,基金管理人應將屬於基金財産的全部資金劃入基金託管人為本基金開立的基金托
管資金賬戶,同時在規定時間內,聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進
行驗資,出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的 2 名或 2 名以上中國註冊會計師
簽字方為有效。

     3、若基金募集期限屆滿,未能達到《基金合同》生效的條件,由基金管理人按規
定辦理退款等事宜。
     (三)基金的託管資金專門賬戶的開立和管理
     1、基金託管人以基金的名義在具有基金託管資格的商業銀行開設託管資金專門賬
戶,並根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金

託管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、支付贖回金
額、支付基金收益、收取申購款,均需通過本基金的資金賬戶進行。
     2、託管資金專門賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶,亦不得使用基金的任
何銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

     3、託管資金專門賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
     (四)基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理
     1、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金
開立基金託管人與基金聯名的證券賬戶。


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     2、基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管人
和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶,亦不得使用基
金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
     3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金託管人負責,賬戶資産的管理

和運用由基金管理人負責。
     4、基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備
付金賬戶,並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清
算工作,基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互保基金、交收價差資金等
的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

     5、若中國證監會或其他監管機構在本託管協議生效日之後允許基金從事其他投資
品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,若無相關規定,則基金託管人比照
上述關於賬戶開立、使用的規定執行。
     (五)債券託管賬戶的開立和管理
     《基金合同》生效後,基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同

業拆借市場的交易資格,並代表基金進行交易;基金託管人負責以本基金的名義在中
央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管賬戶,並代表基金進行銀
行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金簽訂全國銀行間債券市
場債券回購主協議。
     (六)其他賬戶的開設和管理

     1、在本託管協議生效日之後,本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》
約定的其他投資品種的投資業務時,如果涉及相關賬戶的開設和使用,由基金管理人
協助基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬
戶按有關規則使用並管理。
     2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦理。

     (七)基金財産投資的有關有價憑證等的保管
     基金財産投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管人存
放于基金託管人的保管庫,也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記
結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫,保管憑證由基


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金託管人持有。有價憑證的購買和轉讓,由基金管理人和基金託管人共同辦理。實物
證券的購買和轉讓,由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際
有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失,由此産生的責任應由基
金託管人承擔。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制的資産不承擔保管

責任。
     (八)與基金財産有關的重大合同的保管
     與基金財産有關的重大合同的簽署,由基金管理人負責。由基金管理人代表基金
簽署的、與基金財産有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除
本協議另有規定外,基金管理人代表基金簽署的與基金財産有關的重大合同包括但不

限于基金年度審計合同、基金資訊披露協議及基金投資業務中産生的重大合同,基金
管理人應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。對於無法取得二
份以上的正本的,基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權業務章的合同傳真件,未
經雙方協商或未在合同約定範圍內,合同原件不得轉移,由基金管理人保管。重大合
同的保管期限為《基金合同》終止後 15 年,法律法規另有規定的從其規定。

     五、基金資産凈值計算和會計核算
     (一)基金資産凈值的計算、復核與完成的時間及程式
     1、基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的金額。基金份額凈值是按照每個
交易日閉市後,基金資産凈值除以當日基金份額的餘額數量計算。基金份額凈值精確
到 0.0001 元,小數點後第 5 位四捨五入。法律法規另有規定的,從其規定。

     每個交易日計算基金資産凈值及基金份額凈值,並按規定公告。
     2、基金管理人應每個交易日對基金資産估值。但基金管理人根據法律法規或《基
金合同》的規定暫停估值時除外。基金管理人每個交易日對基金資産估值後,將基金份
額凈值發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理人對外公佈。
     (二)基金資産估值方法和特殊情形的處理

     1、估值對象
     基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、股指期貨、應收款項、其他投
資等資産及負債。
     2、估值方法


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     (1)證券交易所上市的有價證券的估值
     1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌
的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或
證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估

值;如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重
大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確
定公允價格;
     2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值,估值日沒有交易的,且
最近交易日後經濟環境未發生重大變化,按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日

後經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調
整最近交易市價,確定公允價格;
     3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債
券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日後經濟環境未發
生重大變化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的

凈價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的
現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;
     4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,採用估值技術確定公允價值。交易所
上市的資産支援證券,採用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價
值的情況下,按成本估值。

     (2)處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
     1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股
票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
     2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,採用估值技術確定公允價值,在估
值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;

     3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市後,按交易所上市
的同一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機構或行業協
會有關規定確定公允價值。
     (3)全國銀行間債券市場交易的債券、資産支援證券等固定收益品種,採用估值


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技術確定公允價值。
     (4)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。
     (5)股指期貨合約,以估值日結算價估值;估值日無結算價的,且最近交易日後
經濟環境未發生重大變化的,以最近交易日的結算價估值。

     (6)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管
理人可根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的方法估值。
     (7) 其他資産按法律法規或監管機構有關規定進行估值。
     (8)相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國
家最新規定估值。

     如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程式
及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,
共同查明原因,雙方協商解決。
     根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承
擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,基金託管人承擔復核責任。因此,

就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一
致意見的,按照基金管理人對基金資産凈值的計算結果對外予以公佈。
     3、特殊情形的處理
     基金管理人、基金託管人按估值方法的第(6)項進行估值時,所造成的誤差不作
為基金資産估值錯誤處理。

     (三)基金份額凈值錯誤的處理方式
     1、當基金份額凈值小數點後 4 位以內(含第 4 位)發生差錯時,視為基金份額凈
值錯誤;基金份額凈值出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金託管
人,並採取合理的措施防止損失進一步擴大;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%
時,基金管理人應當通報基金託管人並報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈

值的 0.5%時,基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案;當發生凈
值計算錯誤時,由基金管理人負責處理,由此給基金份額持有人和基金造成損失的,
應由基金管理人先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權向其他當事人追償。
     2、當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時,


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基金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任,經確認後按以下條款
進行賠償:
     (1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,與本基金有關的會計問題,如
經雙方在平等基礎上充分討論後,尚不能達成一致時,按基金管理人的建議執行,由

此給基金份額持有人和基金財産造成的損失,由基金管理人負責賠付。
     (2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金託管人復核確認後公告,而且基
金託管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面説明,基金份額凈值出錯且造
成基金份額持有人損失的,應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金,就實
際向投資者或基金支付的賠償金額,基金管理人與基金託管人按照管理費和託管費的

比例各自承擔相應的責任。
     (3)如基金管理人和基金託管人對基金份額凈值計算結果,雖然多次重新計算和
核對,尚不能達成一致時,為避免不能按時公佈基金份額凈值情形,以基金管理人的
計算結果對外公佈,由此給基金份額持有人和基金造成的損失,由基金管理人負責賠
付,基金託管人不承擔任何責任。

     (4)由於基金管理人提供的資訊錯誤(包括但不限于基金申購或贖回金額等),
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財産的損失,由基金
管理人負責賠付,基金託管人不承擔任何責任。
     3、由於證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由於其他不可抗力原
因,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查,但是

未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤,基金管理人、基金託管人免除賠償
責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措施消除由此造成的影響。
     4、基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而産生的凈值計算尾差,以基
金管理人計算結果為準。
     5、前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的,從其規定。如果行業另有通行

做法,雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
     (四)暫停估值與公告基金份額凈值的情形
     1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
     2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資産價


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值時;
       3、佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障基金份
額持有人的利益,決定延遲估值時;
       4、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

       (五)基金會計制度
       按國家有關部門規定的會計制度執行。
       (六)基金賬冊的建立
       基金管理人進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。基金管理人、基金託管
人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金託管人對會

計處理方法存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符,暫時無法
搜尋到錯賬的原因而影響到基金資産凈值的計算和公告的,以基金管理人的賬冊為
準。
       (七)基金財務報表與報告的編制和復核
       1、財務報表的編制

       基金財務報表由基金管理人編制,基金託管人復核。
       2、報表復核
       基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後,進行獨立的復核。核對不
符時,應及時通知基金管理人共同查出原因,進行調整,直至雙方數據完全一致。
       3、財務報表的編制與復核時間安排

       (1)報表的編制
       基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內完成基金季度報告的編制;
在上半年結束之日起 60 日內完成基金半年度報告的編制;在每年結束之日起 90 日內完
成基金年度報告的編制。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。《基金合同》生
效不足兩個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或者年度報告。

       (2)報表的復核
       基金管理人在季度報告完成當日,將有關報告提供給基金託管人復核,基金託管
人應在收到後 7 個工作日內完成復核,並將復核結果書面通知基金管理人。基金管理
人在半年度報告完成當日,將有關報告提供給基金託管人復核,基金託管人應在收到


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後 30 日內完成復核,並將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在年度報告完成
當日,將有關報告提供基金託管人復核,基金託管人應在收到後 45 日內完成復核,並
將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人和基金託管人之間的上述文件往來均以
傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。

     基金託管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金託管
人應共同查明原因,進行調整,調整以國家有關規定為準;若雙方無法達成一致,以
基金管理人的賬務處理為準。如果基金管理人與基金託管人不能于應當發佈公告之日
之前就相關報表達成一致,基金管理人有權按照其編制的報表對外發佈公告。
     (八)基金管理人應在編制季度報告、半年度報告或者年度報告之前及時向基金托

管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
     六、基金份額持有人名冊的登記與保管
     本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊,包括基
金合同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記
日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊至少

應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持有人名冊由基金註冊登
記機構編制和保管,保存期不少於 20 年。基金管理人和基金託管人應分別保管基金份
額持有人名冊,保存期不少於 15 年。如不能妥善保管,則按相關法規承擔責任。
     基金託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持
有人名冊,基金管理人應及時提供,不得無故拒絕或延誤提供,並保證其真實性、準

確性和完整性。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工
作日內提交;基金合同生效日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份
額持有人名冊應于發生日後十個工作日內提交。
     基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用
途,並應遵守保密義務。

     七、爭議解決方法
     因本協議産生或與之相關的爭議,雙方當事人應通過協商、調解解決,協商、調
解不能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國
國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京。仲裁裁決


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是終局的,對當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
     爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責,各自繼續忠
實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務,維護基金份額持有人的
合法權益。

     本協議受中國法律管轄。
     八、託管協議的變更與終止
     (一)託管協議的變更程式
     本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改後的新協議,其內容
不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案後生

效。
     (二)基金託管協議終止出現的情形
     1、《基金合同》終止;
     2、基金託管人解散、依法被撤銷、破産或由其他基金託管人接管基金資産;
     3、基金管理人解散、依法被撤銷、破産或由其他基金管理人接管基金管理權;

     4、發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。




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