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2020年01月21日 星期二

東海祥龍定增混合(168301)公告正文

東海祥龍定增混合:更新招募説明書(2018年第1號)

公告日期 2018-02-02 來源 巨潮網

東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金            招募説明書(更新)




                  東海基金管理有限責任公司

      東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金
                招募説明書(更新)

                            2018 年第 1 號




               基金管理人:東海基金管理有限責任公司
               基金託管人:中國工商銀行股份有限公司




                               二零一八年二月




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東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金                   招募説明書(更新)


                                【重要提示】


    1、本基金根據2016年10月9日中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證
監會”)《關於准予東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金註冊的批復》(證
監許可 [2016]2305號)進行募集。
    2、基金管理人保證招募説明書的內容真實、準確、完整。本招募説明書經
中國證監會註冊,但中國證監會對本基金募集的註冊,並不表明其對本基金的投
資價值和市場前景作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中
國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。
    3、投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀基金合同、

本招募説明書等資訊披露文件,自主判斷基金的投資價值,全面認識本基金産品
的風險收益特徵,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,並對認購(或申購)
基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金
投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值
變化導致的投資風險,由投資者自行負擔。
    4、本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素産生波動,
投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的産品特性,理性判斷市場,並承擔
基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格

産生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、基金管理人在基
金管理實施過程中産生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。
    在本基金封閉期內,基金份額持有人只能通過證券市場二級市場交易賣出基
金份額變現。在證券市場持續下跌、基金二級市場交易不活躍等情形下,有可能
出現基金份額二級市場交易價格低於基金份額凈值的情形,即基金折價交易,從
而影響基金份額持有人收益或産生損失。
    在本基金封閉期內,本基金以參與投資定向增發股票為主要投資目標,公募
基金參與定向增發,如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本

低於在證券交易所上市交易的同一股票的市價,將按照監管機構或行業協會有關
規定確定股票公允價值,本基金基金凈值可能由於估值方法的原因偏離所持有股
票的收盤價所對應的凈值,投資者在二級市場交易或受限申購贖回時,需考慮該
估值方式對基金凈值的影響。
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東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金                  招募説明書(更新)


     本基金可投資于中小企業私募債,中小企業私募債是根據相關法律法規由
非上市中小企業採用非公開方式發行的債券。由於不能公開交易,一般情況下,
交易不活躍,潛在較大流動性風險。當發債主體信用品質惡化時,受市場流動性
所限,本基金可能無法賣出所持有的中小企業私募債,由此可能給基金凈值帶來

更大的負面影響和損失。
    5、本基金為混合型基金,預期收益和預期風險高於貨幣市場基金、債券型
基金,但低於股票型基金,屬於中高預期風險、中高預期收益的産品。
    6、本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創
業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、
公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、可轉換債券(含
可分離交易可轉換債券)、次級債)、資産支援證券、債券回購、銀行存款、貨
幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投

資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行
適當程式後,可以將其納入本基金的投資範圍。
    7、封閉期內,股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-100%,非公開發行股
票資産佔非現金基金資産的比例不低於 80%;每個交易日日終在扣除國債期貨和
股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金。
轉換為上市開放式基金(LOF)後,股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-95%。
轉換為上市開放式基金(LOF)後,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨

合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計
不低於基金資産凈值的 5%。
    8、本基金初始募集面值為人民幣1.00 元。在市場波動因素影響下,本基金
凈值可能低於初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。
    9、基金的過往業績並不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業
績也不構成對本基金業績表現的保證。
    10、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
    本招募説明書所載內容截止日為2017年12月21日,有關財務數據和凈值表現
截止日為2017年9月30日(財務數據未經審計)。

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                                  目     錄
【重要提示】........................................................ 1
第一部分   緒言...................................................... 1
第二部分   釋義...................................................... 2

第三部分   基金管理人 ............................................... 7
第四部分   基金託管人 .............................................. 15
第五部分   相關服務機構 ............................................ 21
第六部分   基金的募集 .............................................. 31
第七部分   基金合同的生效 .......................................... 32
第八部分   基金份額的上市交易 ...................................... 33
第九部分   基金份額的申購與贖回 .................................... 35
第十部分   基金的投資 .............................................. 47

第十一部分 基金的業績 ............................................. 60
第十一部分 基金的財産 ............................................ 62
第十二部分 基金資産的估值 ........................................ 63
第十三部分 基金的收益分配 ........................................ 68
第十四部分 基金費用與稅收 ........................................ 70
第十五部分 基金的會計與審計 ...................................... 72
第十六部分 基金的資訊披露 ........................................ 73
第十七部分 風險揭示 .............................................. 80

第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財産的清算 .................. 83
第十九部分 基金合同的內容摘要 .................................... 85
第二十部分 基金託管協議的內容摘要 ............................... 101
第二十一部分    對基金份額持有人的服務 ............................. 119
第二十二部分 其他應披露事項 ...................................... 122
第二十三部分    招募説明書的存放及查閱方式 ......................... 123
第二十三部分    備查文件 ........................................... 123




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東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金                       招募説明書(更新)


                              第一部分 緒言


    《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金招募説明書》(以下簡稱“招
募説明書”或“本招募説明書”)依照《中華人民共和國證券投資基金法》(以
下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱
“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、
《證券投資基金資訊披露管理辦法》(以下簡稱“《資訊披露辦法》”)和其他
有關法律法規以及《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以
下簡稱“基金合同”)編寫。
    本招募説明書闡述了東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金的投資目

標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的必要事項,投資人在作出投資
決策前應仔細閱讀本招募説明書。
    基金管理人承諾本招募説明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
    東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“基金”或“本基金”)
是根據本招募説明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任
何其他人提供未在本招募説明書中載明的資訊,或對本招募説明書作任何解釋或
者説明。

    本招募説明書根據本基金的基金合同編寫,並經中國證監會註冊。基金合同
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取
得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、基金合同及其他
有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務,
應詳細查閱基金合同。




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東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金                     招募説明書(更新)


                              第二部分 釋義

    在本招募説明書中,除非文義另有所指,下列詞語具有以下含義:

    1、基金或本基金:指東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金
    2、基金管理人:指東海基金管理有限責任公司
    3、基金託管人:指中國工商銀行股份有限公司
    4、基金合同:指《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充
    5、託管協議:指基金管理人與基金託管人就本基金簽訂之《東海祥龍定增
靈活配置混合型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
    6、招募説明書或本招募説明書:指《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投

資基金招募説明書》及其定期的更新
    7、基金份額發售公告:指《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金基
金份額發售公告》
    8、法律法規:指中國現行有效並公佈實施的法律、行政法規、規範性文件、
司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過,2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大會常務委員會
第三十次會議修訂,自 2013 年 6 月 1 日起實施,並經 2015 年 4 月 24 日第十二

屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關
于修改<中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證
券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    10、《銷售辦法》:指中國證監會 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實
施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    11、《資訊披露辦法》:指中國證監會 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1
日實施的《證券投資基金資訊披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    12、《運作辦法》:指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    13、中國證監會:指中國證券監督管理委員會
    14、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員
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     15、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利並承擔義
務的法律主體,包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
     16、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

     17、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會
團體或其他組織
     18、合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理
辦法》(包括其不時修訂)及相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集
的證券投資基金的中國境外的機構投資者
     19、人民幣合格境外機構投資者:指按照《人民幣合格境外機構投資者境內
證券投資試點辦法》(包括其不時修訂)及相關法律法規規定運用來自境外的人

民幣資金投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
     20、投資人:指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合
格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投
資人的合稱
     21、基金份額持有人:指依基金合同和招募説明書合法取得基金份額的投資

     22、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

     23、銷售機構:指東海基金管理有限責任公司以及符合《銷售辦法》和中國
證監會規定的其他條件,取得基金銷售業務資格並與基金管理人簽訂了基金銷售
服務協議,辦理基金銷售業務的機構,以及可通過深圳證券交易所交易系統辦理
基金銷售業務的會員單位
     24、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括
投資人開放式基金賬戶和/或深圳證券賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金
銷售業務的確認、清算和結算、代理髮放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊
和辦理非交易過戶等

     25、登記機構:指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為中國證券登記
結算有限責任公司
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    26、開放式基金賬戶:指投資人通過場外銷售機構在中國證券登記結算有限
責任公司註冊的開放式基金賬戶、用於記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額餘額及其變動情況的賬戶
    27、深圳證券賬戶:指在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開設的

深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶(即 A 股賬戶)或證券投資基金賬戶
    28、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的基金份
額變動及結余情況的賬戶
    29、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,並獲得中國證監會書面確認的
日期
    30、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現後,基金財

産清算完畢,清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
    31、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長
不得超過 3 個月
    32、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
    33、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
    34、T 日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
開放日
    35、T+n 日:指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)

    36、封閉期:指自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)
至第 18 個月後對應日(含該日)的期間,如遇非工作日或無該對應日的,則順
延至下一個工作日。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務,但投資人可在本基
金上市交易後通過深圳證券交易所轉讓基金份額。封閉期屆滿後,本基金轉換為
上市開放式基金
    37、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
    38、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
    39、《業務規則》:指深圳證券交易所和中國證券登記有限責任公司的相關

業務規則,是規範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規
則,由基金管理人和投資人共同遵守
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    40、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申
請購買基金份額的行為
    41、申購:指基金合同生效後,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申
請購買基金份額的行為

    42、贖回:指基金合同生效後,基金份額持有人按基金合同和招募説明書規
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
    43、上市交易:指投資人通過場內會員單位以集中競價的方式買賣基金份額
的行為
    44、場外:通過深圳證券交易所交易系統外的銷售機構利用其自身櫃檯或者
其他交易系統辦理基金份額認購、申購和贖回的場所。通過該等場所辦理基金份
額的認購、申購、贖回也稱為場外認購、場外申購、場外贖回
    45、場內:通過深圳證券交易所具有相應業務資格的會員單位利用交易所開

放式基金交易系統辦理基金份額認購、申購、贖回和上市交易的場所。通過該等
場所辦理基金份額的認購、申購、贖回也稱為場內認購、場內申購、場內贖回
    46、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管
理人管理的其他基金基金份額的行為
    47、轉託管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作,包括系統內轉託管及跨系統轉託管
    48、系統內轉託管:指基金份額持有人將其持有的基金份額在登記結算系統

內不同銷售機構之間或證券登記系統內不同會員單位(交易單元)之間進行轉托
管的行為
    49、跨系統轉託管:指基金份額持有人將其持有的基金份額在登記結算系統
和證券登記系統之間進行轉託管的行為
    50、登記結算系統:指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算
系統。通過場外銷售機構認購、申購的基金份額登記在本系統
    51、證券登記系統:指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記
系統。通過場內會員單位認購、申購或買入的基金份額登記在本系統

    52、場外份額:登記在登記結算系統下的基金份額
    53、場內份額:登記在證券登記系統下的基金份額
                                         5
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     54、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
     55、鉅額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
申請份額總數後的餘額)超過上一開放日基金總份額的 10%
     56、元:指人民幣元
     57、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財産帶來的成本和費用的節約
     58、基金資産總值:指基金擁有的各類有價證券、期貨合約、銀行存款本息、
基金應收款及其他資産的價值總和
     59、基金資産凈值:指基金資産總值減去基金負債後的價值

     60、基金份額凈值:指計算日基金資産凈值除以計算日基金份額總數
     61、基金資産估值:指計算評估基金資産和負債的價值,以確定基金資産凈
值和基金份額凈值的過程
     62、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行資訊披露的報刊、互聯網網站
及其他媒介
     63、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事





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                           第三部分 基金管理人

    一、基金管理人概況

    名稱:東海基金管理有限責任公司
    住所:上海市虹口區豐鎮路 806 號 3 幢 360 室
    法定代表人:葛偉忠
    設立日期: 2013 年 2 月 25 日
    批准設立機關及批准設立文號:中國證監會《關於核準設立東海基金管理有
限責任公司的批復》(證監許可[2013]179 號)
    組織形式:有限責任公司
    註冊資本:1.5 億元人民幣

    存續期限:持續經營
    聯繫電話:021-60586900
    二、主要人員情況
    1、董事會成員
    葛偉忠先生,董事,工商管理碩士。現任東海基金管理有限責任公司董事長,
兼任東海瑞京資産管理(上海)有限公司董事。曾任東海證券股份有限公司深圳
香梅路營業部總經理助理、綜合管理部總經理助理、上海愚園路營業部總經理、
人力資源部總經理、總裁助理,東海基金管理有限責任公司總經理等職。

    鄧升軍先生,董事,經濟學碩士。現任東海基金管理有限責任公司總經理,
兼任東海瑞京資産管理(上海)有限公司董事長。歷任東海基金研究開發部總監、
專戶理財部總監、公司總經理助理、公司副總經理等職。曾任職于廣發證券資産
管理部。
    汪勁松先生,董事,經濟學碩士,經濟師。現任東海證券股份有限公司副總
裁兼人力資源部總經理、黨辦主任。曾任泰陽證券股份有限公司總經理助理、營
業部總經理;東海證券經紀業務總部總經理、總監兼綜合管理部總經理、工會主
席,東海證券股份有限公司副總裁等職。

    楊學林先生,董事,工學學士。現任深圳鵬博實業集團有限公司董事長、中
國電子器件工業有限公司董事長。曾任深圳市天潼微電子技術公司工程師、深圳
市垅運照明電器有限公司總工程師等職。
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    顧志強先生,董事。現任蘇州市相城區江南化纖集團有限公司銷售經理。曾
任職于吳縣第二化纖廠、蘇州市吳申化纖廠。
    邱兆祥先生,獨立董事,財政信貸本科。現任對外經濟貿易大學金融研究所
名譽所長、教授、博士生導師,兼任西南財經大學和暨南大學等高校教授、博士

生導師,中國汽車金融研究中心主任。曾任中央財經大學(原中央財政金融學院)
助教、北京語言大學(原北京語言學院)講師、中國金融學院教授。
    張心泉女士,獨立董事,法學碩士。現任華東政法大學副教授、碩士研究生
導師、行政法教研室副主任。曾任華東政法大學講師。
    李清偉先生,獨立董事,法學博士,現任上海大學法學院教授、博士生導師,
兼任上海凱寶藥業股份有限公司獨立董事、澳門科技大學兼職博導、澳門城市大
學商學院兼職教授、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。曾任職于河南師範大
學外語系、上海財經大學法學院。

    2、監事會成員
    宋寬仁先生,監事會主席,工商管理碩士,會計師、經濟師、審計師。現任
東海證券股份有限公司合規與風險管理部總經理、內部審計部總經理、監事,東
海期貨有限責任公司監事。曾任湖南楊法律師事務所律師助理,湖南公信投資有
限公司副總經理,東海證券綜合管理部高級經理、上海水城南路證券營業部總經
理等職。
    鄧文勝先生,監事,經濟學碩士。現任深圳鵬博實業集團有限公司投資總監,
曾任深圳農業銀行主任、支行行長,廣東經天律師事務所執業律師,蘭州普合房

地産開發有限公司財務總監,上海道豐投資有限公司總經理等職。
    向方華先生,職工監事,法學碩士,律師。現任東海基金管理有限責任公司
監察稽核部副總經理,曾任職于東海證券股份有限公司。
    王宇先生,職工監事,理學碩士,現任東海基金管理有限責任公司綜合管理
部副總經理,曾任職于東海證券股份有限公司。
    3、公司高級管理人員
    葛偉忠先生,董事長。(簡歷請參見上述董事會成員介紹)
    鄧升軍先生,總經理。(簡歷請參見上述董事會成員介紹)

    王恒先生,督察長,兼任東海瑞京資産管理(上海)有限公司董事。管理學
博士,曾任中國銀河證券資訊技術部副主任、主任,中國銀河證券黨委辦公室、
                                         8
東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金                    招募説明書(更新)


總裁辦公室主任、紀委委員,銀河創新資本管理有限公司董事總經理,中國銀河
證券資産管理總部董事總經理,東海瑞京資産(上海)管理有限公司總經理、董
事長,東海基金管理有限責任公司總經理助理等職。
    4、本基金基金經理

    胡德軍先生,博士。歷任中泰證券股份有限公司(原齊魯證券)研究所醫藥
研究員,東海基金管理有限責任公司研究開發部研究員、專戶理財部投資經理等
職。2015 年 10 月 27 日任東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金基金經理;
2016 年 12 月 21 日任東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2017
年 5 月 22 日任東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金基金經理。
    5、投資決策委員會成員
    主席:
    鄧升軍先生,總經理。

    成員:
    胡德軍先生,基金經理。
    祝鴻玲女士,基金經理。
    週三深先生,研究開發部總經理助理。
    6、上述人員之間不存在近親屬關係。
    三、基金管理人的職責
    1、依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

    2、辦理基金備案手續;
    3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
基金財産;
    4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的
經營方式管理和運作基金財産;
    5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
證所管理的基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別管
理,分別記賬,進行證券投資;

    6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財
産為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;
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    7、依法接受基金託管人的監督;
    8、採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資産凈值,
確定基金份額申購、贖回的價格;

    9、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    10、編制季度、半年度和年度基金報告;
    11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行資訊披露及
報告義務;
    12、保守基金商業秘密,不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不
向他人洩露;
    13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人

分配基金收益;
    14、按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
    15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    16、按規定保存基金財産管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
資料 15 年以上;
    17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且保
證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公

開資料,並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件;
    18、組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變
現和分配;
    19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會並
通知基金託管人;
    20、因違反《基金合同》導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權
益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    21、監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金

託管人違反《基金合同》造成基金財産損失時,基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金託管人追償;
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    22、當基金管理人將其義務委託第三方處理時,應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任;
    23、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為;

    24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結束後 30 日內退還基金認購人;
    25、執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    26、建立並保存基金份額持有人名冊;
    27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


    四、基金管理人和基金經理的承諾

    1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合
同和中國證監會的有關規定,建立健全內部控制制度,採取有效措施,防止違反
現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。
    2、本基金管理人承諾嚴格遵守《證券法》、《基金法》及有關法律法規,
建立健全的內部控制制度,採取有效措施,防止下列行為發生:
    (1)將其固有財産或者他人財産混同於基金財産從事證券投資;
    (2)不公平地對待其管理的不同基金財産;
    (3)利用基金財産或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人謀取利益;

    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
    (5)侵佔、挪用基金財産;
    (6)洩露因職務便利獲取的未公開資訊、利用該資訊從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動;
    (7)玩忽職守,不按照規定履行職責;
    (8)法律法規或中國證監會禁止的其他行為。
    3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守
國家有關法律、法規及行業規範,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:

    (1)越權或違規經營;
    (2)違反基金合同或託管協議;
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    (3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益;
    (4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;
    (5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;
    (6)玩忽職守、濫用職權,不按照規定履行職責;

    (7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有
關規定,泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基
金投資內容、基金投資計劃等資訊,或利用該資訊從事或者明示、暗示他人從事
相關的交易活動;
    (8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,
擾亂市場秩序;
    (9)貶損同行,以抬高自己;
    (10)以不正當手段謀求業務發展;

    (11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;
    (12)在公開資訊披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;
    (13)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
    4、基金經理承諾
    (1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益;
    (2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益;
    (3)不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的

有關規定,泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等資訊,或利用該資訊從事或者明示、暗示他人從
事相關的交易活動;
    (4)不從事損害基金財産和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。


    五、基金管理人的內部控制制度
    1、內部控制的目標
    (1)保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,自覺

形成守法經營、規範運作的經營思想和經營理念。
    (2)防範和化解經營風險,提高經營管理效益,確保經營業務的穩健運行
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和受託資産的安全完整,實現公司的持續、穩定、健康發展。
    (3)確保基金、公司財務和其他資訊真實、準確、完整、及時。
    2、內部控制的原則
    (1)健全性原則:內部控制涉及公司的各項業務、各個部門以及各級人員,

並涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
    (2)有效性原則:通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程式,維
護內控制度的有效執行。
    (3)獨立性原則:公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立,公司
基金財産、自有資産、其他資産的運作應當分離。
    (4)相互制約原則:公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
    (5)成本效益原則:公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高
經濟效益,以合理的控製成本達到最佳的內部控制效果。

    3、內部控制的主要內容
    (1)控制環境
    董事會負責控制公司整體運營風險。董事會通過控制公司治理結構風險、制
定基本管理制度、完善有關議事規則及充分發揮獨立董事的作用達到對風險的最
終控制。
    公司管理層在總經理領導下,認真執行董事會確定的內部控制戰略,為有效
貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略,設立了投資決策委員會和風險控制
委員會,就基金投資和風險控制等發表專業意見及建議。

    公司設立督察長,負責對公司和基金的內部控制和管理情況進行全面監督,
對公司保持各項管理制度的合法性、合理性、有效性和完備程度進行檢查並督促
改進,發現重大問題及時向公司董事會、中國證監會及相關派出機構報告。
    監察稽核部是公司對各項經營管理活動進行合規管理和風險控制的職能部
門。監察稽核部對公司各職能部門在業務運作中的遵規守法情況進行監督和檢
查,保證公司為控制風險所制定的各項管理制度切實得到貫徹和執行。
    公司各職能部門是公司內部控制措施的具體執行單位,在法律、法規和公司
各項基本管理制度的基礎上,依據具體情況制定部門的管理辦法、操作流程及風

險控制方法,並督導部門員工嚴格執行。
    (2)風險評估
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    公司監察稽核人員定期評估公司及基金的風險狀況,包括所有能對經營目
標、投資目標産生負面影響的內部和外部因素,對公司總體經營目標産生影響的
可能性及影響程度,並將評估報告報公司管理層和風險控制委員會。
    (3)操作控制

    公司內部組織結構的設計方面,體現部門之間職責有分工,但部門之間又相
互合作與制衡的原則。基金投資管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權
分工,各部門的操作相互獨立,並且有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核
對、相互牽制。
    各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確,形成相互監督、相互制約的
關係,以減少舞弊或差錯發生的風險。
    在明確的崗位職責的基礎上,設置科學、合理、標準化的業務操作流程;同
時,規定完備的處理手續,保存完整的業務記錄,制定嚴格的檢查、復核標準。

    (4)資訊與溝通
    公司建立了內部辦公自動化資訊系統與業務彙報體系,通過建立有效的資訊
交流渠道,保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的資訊,保
證資訊及時送達適當的人員進行處理。
    (5)監督與內部稽核
    公司設立了獨立於各業務部門的監察稽核部,履行內部稽核職能,檢查、評
價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性,監督公司內部控制制度的執行情
況,揭示公司內部管理及基金運作中的風險,及時提出改進意見,促進公司內部

管理制度有效地執行。內部稽核人員具有相對的獨立性,監察稽核報告提交全體
董事審閱並報送監管部門。
    4、基金管理人關於內部控制制度的聲明
    (1)基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會
及管理層的責任;
    (2)上述關於內部控制制度的披露真實、準確;
    (3)基金管理人承諾將根據市場環境的變化及基金管理人的發展不斷完善
內部控制制度。




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                            第四部分 基金託管人


    一、基金託管人基本情況
    名稱:中國工商銀行股份有限公司
    註冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號
    成立時間:1984 年 1 月 1 日
    法定代表人:易會滿
    註冊資本:人民幣 35,640,625.71 萬元
    聯繫電話:010-66105799
    聯繫人:郭明


    二、主要人員情況
    截至 2017 年 6 月末,中國工商銀行資産託管部共有員工 218 人,平均
年齡 30 歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以
上學歷或高級技術職稱。
    三、基金託管業務經營情況
    作為中國大陸託管服務的先行者,中國工商銀行自 1998 年在國內首家
提供託管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的
風險管理和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務
團隊,嚴格履行資産託管人職責,為境內外廣大投資者、金融資産管理機構
和企業客戶提供安全、高效、專業的託管服務,展現優異的市場形象和影響
力。建立了國內託管銀行中最豐富、最成熟的産品線。擁有包括證券投資基
金、信託資産、保險資産、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、
QFII 資産、QDII 資産、股權投資基金、證券公司集合資産管理計劃、證券
公司定向資産管理計劃、商業銀行信貸資産證券化、基金公司特定客戶資産
管理、QDII 專戶資産、ESCROW 等門類齊全的託管産品體系,同時在國內率
先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的託管
服務。截至 2017 年 6 月,中國工商銀行共託管證券投資基金 745 只。自 2003
年以來,本行連續十四年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球託管人》、香
港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境
內外權威財經媒體評選的 54 項最佳託管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內
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託管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。
    四、基金託管人的職責的內容
    基金託管人應當履行下列職責:
    1、以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財産;
    2、設立專門的基金託管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合
格的熟悉基金託管業務的專職人員,負責基金財産託管事宜;

    3、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確
保基金財産的安全,保證其託管的基金財産與基金託管人自有財産以及不同的基
金財産相互獨立;對所託管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
    4、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財
産為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人託管基金財産;
    5、保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
    6、按規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶等投資所需賬戶,

按照《基金合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事
宜;
    7、保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外,在基金資訊公開披露前予以保密,不得向他人洩露;
    8、復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值、基金份額申購、贖回價格;
    9、辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
    10、對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,説明基
金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金

管理人有未執行《基金合同》規定的行為,還應當説明基金託管人是否採取了適
當的措施;
    11、保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料 15 年以上;
    12、建立並保存基金份額持有人名冊;
    13、按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
    14、依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項;
    15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人
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大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    16、按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;
    17、參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分
配;

    18、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會和
銀行業監督管理機構,並通知基金管理人;
    19、因違反《基金合同》導致基金財産損失時,應承擔賠償責任,其賠償責
任不因其退任而免除;
    20、按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財産損失時,應為基金份額持有人利益
向基金管理人追償;
    21、執行生效的基金份額持有人大會的決議;

    22、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


    五、基金託管人的內部控制制度
    中國工商銀行資産託管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資産

託管行業的優勢地位。這些成績的取得,是與資産託管部“一手抓業務拓展,一
手抓內控建設”的做法是分不開的。資産託管部非常重視改進和加強內部風險管
理工作,在積極拓展各項託管業務的同時,把加強風險防範和控制的力度,精心
培育內控文化,完善風險控制機制,強化業務項目全過程風險管理作為重要工作
來做。繼2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次順利通過評
估組織內部控制和安全措施是否充分的最權威的SAS70(審計標準第70號)審閱
後,2015年、2016年中國工商銀行資産託管部均通過ISAE3402(原SAS70)審閱,
迄今已第十次獲得無保留意見的控制及有效性報告,表明獨立第三方對我行託管

服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可,也證明中國工商
銀行託管服務的風險控制能力已經與國際大型託管銀行接軌,達到國際先進水
平。目前,ISAE3402審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。
    1、內部風險控制目標
    保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法
經營、規範運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規範化、管理科學化、監
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控制度化的內控體系;防範和化解經營風險,保證託管資産的安全完整;維護持
有人的權益;保障資産託管業務安全、有效、穩健運行。
    2、內部風險控制組織結構
    中國工商銀行資産託管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監

察部門(內控合規部、內部審計局)、資産託管部內設風險控制處及資産託管部
各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務
部門風險控制工作進行指導、監督。資産託管部內部設置專門負責稽核監察工作
的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關
法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責範圍內
實施具體的風險控制措施。
    3、內部風險控制原則
    (1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,

並貫穿于託管業務經營管理活動的始終。
    (2)完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程式
和監督制約;監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的
部門、崗位和人員。
    (3)及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按
照“內控優先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規
章制度。
    (4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防範風險,審慎經營,保證基金

資産和其他委託資産的安全與完整。
    (5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時
修改完善,並保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。
    (6)獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門;直接操作人員和
控制人員必須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控
制度的制定和執行部門。
    4、內部風險控制措施實施
    (1)嚴格的隔離制度。資産託管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明

確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一係
列規章制度,並採取了良好的防火牆隔離制度,能夠確保資産獨立、環境獨立、
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人員獨立、業務制度和管理獨立、網路獨立。
    (2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行託管業務政策和策
略的制定者和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查
資産託管部在實現內部控制目標方面的進展,並根據檢查情況提出內部控制措

施,督促職能管理部門改進。
    (3)人事控制。資産託管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互
控防線”、“監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人
為本”的內控文化,增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。
並通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防
范與控制理念。
    (4)經營控制。資産託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務
行銷活動、處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效

益最大化目的。
    (5)內部風險管理。資産託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部
風險管理,定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行
風險識別、評估,制定並實施風險控制措施,排查風險隱患。
    (6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數
據傳輸線路的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。
    (7)應急準備與響應。資産託管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基
于數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,並組織員工定期演

練。為使演練更加接近實戰,資産託管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂
時間演練發展到現在的“隨機演練”。從演練結果看,資産託管部完全有能力在
發生災難的情況下兩個小時內恢複業務。
    5、資産託管部內部風險控制情況
    (1)資産託管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在
總經理的直接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資
産託管業務健康、穩定地發展。
    (2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至

下每個員工的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資産
託管部實施全員風險管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每
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位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制
的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。
    (3)建立健全規章制度。資産託管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持
把風險防範和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多

年努力,資産託管部已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業
務操作流程、稽核監察制度、資訊披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項
業務過程,形成各個業務環節之間的相互制約機制。
    (4)內部風險控制始終是託管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。
資産託管業務是商業銀行新興的中間業務,資産託管部從成立之日起就特別強調
規範運作,一直將建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨
著市場環境的變化和託管業務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資産託管
部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置,視風險防範和控制為託管業
務生存和發展的生命線。
    六、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式
    根據《基金法》、基金合同、託管協議和有關基金法規的規定,基金託管人
對基金的投資範圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與
銀行間債券市場、基金資産凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基

金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關資訊披露、基金宣傳推介材料中登
載基金業績表現數據等進行監督和核查,其中對基金的投資比例的監督和核查自
基金合同生效之後六個月開始。
    基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金託管協議或有
關基金法律法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金
管理人收到通知後應及時核對,並以書面形式對基金託管人發出回函確認。在限
期內,基金託管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管
理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金託管人應報告中國

證監會。
    基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人限期糾正。




                                         20
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                        第五部分 相關服務機構

    一、基金份額發售機構

    1、場外銷售機構
    (1)直銷機構
    東海基金管理有限責任公司直銷中心
    住所:上海市虹口區豐鎮路 806 號 3 幢 360 室
    辦公地址:上海市浦東新區世紀大道 1528 號陸家嘴基金大廈 15 樓
    法定代表人:葛偉忠
    電話:(021)60586973
    傳真:(021)60586906

    聯繫人:王兆
    客戶服務電話:400-9595531(免長途話費)
    網址:www.donghaifunds.com
    (2)其他銷售機構
    1)東海證券股份有限公司
    住所:江蘇省常州市延陵西路 23 號投資廣場 18 層
    辦公地址:上海市浦東新區東方路 1928 號東海證券大廈
    法定代表人:趙俊

    聯繫人:汪匯
    電話:021-20333363
    傳真:021-50498825
    客服電話:95531
    網址:www.longone.com.cn
    2)中國工商銀行股份有限公司
    註冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號
    辦公地址:北京市西城區復興門內大街 55 號

    法定代表人:易會滿
    電話:010-66106912
    傳真:010-66107914
                                         21
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    聯繫人:洪淵
    客戶服務電話:95588
    網址:www.icbc.com.cn
    3)江南農村商業銀行股份有限公司

    註冊地址:江蘇省常州市和平中路 413 號
    辦公地址:江蘇省常州市和平中路 413 號
    法定代表人:陸向陽
    電話:0519-89995001
    傳真:0519-89995001
    客戶服務電話:96005
    網址:www.jnbank.cc
    4)東海期貨有限責任公司

    註冊地址:江蘇省常州市延陵西路 23、25、27、29 號
    辦公地址:上海市浦東新區東方路 1928 號東海證券大廈 8 樓
    法定代表人:陳太康
    聯繫人:李天雨
    電話:021-68757102
    傳真:021-68756991
    客服電話:95531
    網址:www.longone.com.cn

    5)華鑫證券有限責任公司
    註冊地址:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 28 層 A01、B01
    辦公地址:上海市徐匯區宛平南路 8 號
    法定代表人:俞洋
    電話:021-64339000
    傳真:021-54967293
    聯繫人:楊莉娟
    客戶服務電話:4001099918

    網址:www.cfsc.com.cn
    6)興業證券股份有限公司
                                         22
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    註冊地址: 福州市湖東路 268 號
    辦公地址: 浦東新區長柳路 36 號
    法人代表: 楊華輝
    聯繫電話: 0591-38281963

    傳真電話:0591-38281963
    聯繫人員:柯延超
    客服電話:95562
    網址:www.xyzq.com.cn
    7)海通證券股份有限公司
    住所:上海市廣東路 689 號
    辦公地址:上海市廣東路 689 號
    法定代表人:王開國

    聯繫人:金蕓、李笑鳴
    電話:021-23219000
    傳真:021-63410456
    客服電話:400-8888-001、95553
    網址:www.htsec.com
    8)中國銀河證券股份有限公司
    註冊地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座
    辦公地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座

    法定代表人:陳有安
    聯繫人:鄧顏
    電話:010-66568292
    傳真:010-66568990
    客戶服務電話:4008-888-888
    網址:www.chinastock.com.cn
    9)德邦證券股份有限公司
    註冊地址:上海市普陀區曹楊路 510 號南半幢 9 樓

    辦公地址:上海市福山路 500 號城建國際中心 26 樓
    法定代表人:姚文平
                                         23
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    聯繫人:朱磊
    電話:021-68761616
    傳真:021-68767880
    客服電話:95353

    網址:www.tebon.com.cn
    10)國泰君安證券股份有限公司
    註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路 618 號
    辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號
    法定代表人:楊德紅
    聯繫人:鐘偉鎮
    電話:021-38032284
    傳真:021-38670666

    客服電話:95521
    網址:www.gtja.com/i/
    11)恒泰證券股份有限公司
    註冊地址:內蒙古呼和浩特賽罕區敕勒川大街東方君座 D 座光大銀行辦公樓
14-18 樓
    辦公地址:內蒙古呼和浩特賽罕區敕勒川大街東方君座 D 座光大銀行辦公樓
14-18 樓
    法人代表:龐介民

    聯繫人員:羅俊峰
    聯繫電話:18647100075
    傳真電話:0471-4979545
    客服電話:400-196-6188
    公司網站:www.cnht.com
    12)金元證券股份有限公司
    住所:海南省海口市南寶路 36 號證券大廈 4 層
    辦公地址:深圳市深南大道 4001 號 時代金融中心 17 層

    法定代表人:陸濤
    聯繫人:馬賢清
                                         24
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    電話:400-8888-228
    傳真:0755-83025625
    客服電話:400-8888-228
    網址:www.jyzq.cn

    13)上海好買基金銷售有限公司
    住所:上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室
    辦公地址:上海市浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈 903~906 室
    法定代表人:楊文斌
    聯繫人:張茹
    電話:021-20613999
    傳真:021-68596916
    客服電話:400-700-9665

    網址:www.ehowbuy.com
    14)上海天天基金銷售有限公司
    住所:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓
    辦公地址:上海市徐匯區龍田路 195 號 3C 座 7 樓
    法定代表人:其實
    聯繫人:潘世友
    電話:021-54509988
    傳真:021-64385308

    客服電話:400-1818-188
    網址:www.1234567.com.cn
    15)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
    註冊地址:上海市虹口區飛虹路 360 弄 9 號 3724 室
    辦公地址:上海市楊浦區昆明路 508 號北美廣場 B 座 12 樓
    法定代表人:汪靜波
    聯繫人:朱了
    電話:021-80358749

    傳真:021-38509777
    客服電話:4008215399
                                         25
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    網址:www.noah-fund.com
    16)泰誠財富基金銷售(大連)有限公司
    註冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園 3 號
    辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園 3 號

    法定代表人:林卓
    聯繫人:張曉輝
    電話:0411-88891212
    傳真:0411-88891212
    客服電話:400-6411-999
    網址:www.taichengcaifu.com
    17)嘉實財富管理有限公司
    註冊地址:上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心辦公樓二期 46 層

4609-10 單元
    辦公地址:北京市朝陽區建國路 91 號金地中心 A 座 6 層
    法定代表人:趙學軍
    聯繫人:余永健
    電話:400-021-8850
    傳真:010-65215433
    客服電話:4000218850
    網址:www.harvestwm.cn

    18)浙江同花順基金銷售有限公司
    註冊地址:浙江省杭州市文二西路 1 號元茂大廈 903
    辦公地址:浙江省杭州市西湖區翠柏路 7 號電子商務産業園 2 號樓 2 樓
    法人代表:淩順平
    聯繫人員:吳強
    聯繫電話:0571-88911818
    傳真電話:0571-86800423
    客服電話:4008-773-772

    公司網站:www.5ifund.com
    19)北京錢景財富投資管理有限公司
                                         26
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    註冊地址:北京市海澱區丹棱街 6 號 1 幢 9 層 1008-1012
    辦公地址:北京市海澱區丹棱街 6 號 1 幢 9 層 1008-1012
    法定代表人:趙榮春
    電話:010-59158281

    傳真:010-57569671
    聯繫人:高靜
    客戶服務電話:400-893-6885
    公司網站:www.qianjing.com
    20)上海聯泰資産管理有限公司
    註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路 277 號 3 層 310 室
    辦公地址:上海市長寧區金鐘路 658 弄 2 號樓 B 座 6 樓
    法定代表人:燕斌

    電話:021-51507071
    傳真:021-62990063
    聯繫人:淩秋艷
    客戶服務電話:4000-466-788
    公司網站:www.66zichan.com
    21)上海陸金所資産管理有限公司
    註冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓 09 單元
    辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓

    法人代表:郭堅
    聯繫人員:寧博宇
    聯繫電話:021-20665952
    傳真電話:021-20665953
    客服電話:400-821-9031
    公司網站:www.lufunds.com
    22)北京展恒基金銷售有限公司
    註冊地址:北京市順義區後沙峪鎮安富街 6 號

    辦公地址:北京市朝陽區安苑路 15-1 號郵電新聞大廈 2 層
    法人代表:閆振傑
                                         27
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    聯繫人員:李露平
    聯繫電話:010-59601366-7024
    傳真電話:010-62020355
    客服電話:400-818-8000

    公司網站:www.myfund.com
    23)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
    註冊地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路 1218 號 1 棟 202 室
    辦公地址:杭州市西湖區萬塘路 18 號 黃龍時代廣場 B 座
    法人代表:陳柏青
    聯繫人員:周雁雯
    聯繫電話:0571-28829790
    傳真電話:0571-26698533

    客服電話:4000-766-123
    公司網站:www.fund123.cn
    24)上海基煜基金銷售有限公司
    註冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路 1800 號 2 號樓 6153 室(上海泰
和經濟發展區)
    辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 488 號的太平金融大廈 1503-1504 室
    法定代表人:王翔
    聯繫人:俞申莉

    電話:021-65370077-209
    傳真:021-55085991
    客服電話:400-820-5369
    網址:www.jiyufund.com.cn
    25)長江證券有限責任公司
    註冊地址:武漢市新華路特 8 號長江證券大廈
    辦公地址:武漢市新華路特 8 號長江證券大廈
    法定代表人:尤習貴

    電話:027-65799999
    傳真:027-85481900
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    聯繫人:奚博宇
    客戶服務電話:95579
    網址:www.95579.com
    26)平安證券有限責任公司

    註冊地址:深圳市福田區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層
    辦公地址:上海市陸家嘴環路 1333 號平安金融大廈 26 樓
    法定代表人:詹露陽
    電話:4008866338
    傳真:021-58991896
    聯繫人:石靜武
    客戶服務電話:95511
    網址:www.pingan.com


    2、場內銷售機構
    本基金場內銷售機構為深圳證券交易所內具有基金銷售業務資格並經深圳
證券交易所認可的會員單位發售,具體名單詳見本基金基金份額發售公告或相關
業務公告。
    3、基金管理人可根據有關法律法規,變更、增減發售本基金的銷售機構,
並及時公告。


    二、登記機構
    名稱:中國證券登記結算有限責任公司
    住所:北京市西城區太平橋大街 17 號
    辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17 號
    法定代表人:周明
    聯繫電話:(010)50938856
    傳真:(010)59378907
    聯繫人: 朱立元


    三、出具法律意見書的律師事務所
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    名稱:上海市通力律師事務所
    住所:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
    辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
    負責人:俞衛鋒

    電話:(021)31358666
    傳真:(021)31358600
    經辦律師: 黎明、丁媛
    聯繫人:丁媛


    四、審計基金財産的會計師事務所
    名稱:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
    首席合夥人:鄒俊

    住所:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層
    辦公地址:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層
    郵政編碼:100738
    公司電話:(010)85085000
    公司傳真:(010)85185111
    簽章會計師:黃小熠、薛晨俊
    業務聯繫人:薛晨俊




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                           第六部分 基金的募集

    基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其

他有關規定募集本基金,並於經中國證監會證監許可[2016]2305號文准予募集注
冊。
    一、基金名稱
    東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金


    二、基金類別
    混合型證券投資基金


    三、基金存續期限
    不定期


    四、募集期限及募集結果
    本基金募集期為2016年11月16日至2016年12月13日。經安永華明會計師事務
所(特殊普通合夥)驗資,按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算,基金募集期
共募集863,058,457.47份基金份額,其中包括利息轉份額240,677.82份,有效認
購戶數為5,961戶。基金募集期間場內有效認購份額為306,606,000份,利息結轉

份額為31,170份,合計306,637,170份;場外有效認購份額為556,211,779.65份,
利息結轉份額為209,507.82份,合計556,421,287.47份。




                                      31
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                         第七部分 基金合同的生效

    根據有關規定,本基金滿足基金合同生效條件,基金合同已于2016年12月21
日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。




                                         32
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                      第八部分 基金份額的上市交易


    基金合同生效後,基金管理人可以根據有關規定,申請本基金上市交易。本
基金上市交易後,登記在證券登記系統中的份額可直接在深圳證券交易所上市;
登記在登記結算系統中的基金份額可通過辦理跨系統轉託管業務將基金份額轉
託管在證券登記系統中後,再上市交易。
    一、上市交易的證券交易所
    深圳證券交易所。
    本基金份額上市後,登記在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司場內

證券登記結算系統中的基金份額可直接在深圳證券交易所上市交易;登記在中國
證券登記結算有限責任公司註冊登記系統中的場外基金份額通過辦理跨系統轉
託管業務將基金份額轉至場內證券登記結算系統後,方可上市交易。


    二、上市交易的時間
    基金合同生效後3個月內,基金管理人可以根據有關規定,在符合基金上市
交易條件下,申請本基金在深圳證券交易所上市交易:
    1、本基金募集金額不少於2 億元人民幣;

    2、本基金基金份額持有人不少於1000 人;
    3、深圳證券交易所規定的其他條件。
    在確定上市交易的時間後,基金管理人最遲在上市前3個工作日在指定媒介
上發佈基金上市交易公告書。


    三、上市交易的規則
    本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵守《深圳證券交易所交易
規則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》等有關規定。


    四、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市
    本基金的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照相關法律法規、中國
證監會及深圳證券交易所的相關規定執行。管理人有權根據基金轉換需求與交易
                                         33
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所相關規定暫停交易或上市。


    五、上市交易的費用
    本基金上市交易的費用按照深圳證券交易所的有關規定辦理。


    六、其他事項
    相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等相關
規定內容進行調整的,本基金基金合同相應予以修改,且此項修改無須召開基金
份額持有人大會。若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加本基
金上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行適當的程式後增加相應功
能。




                                         34
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                     第九部分 基金份額的申購與贖回

    一、申購與贖回的場所
    本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。本基金場外申購和贖回場所為基
金管理人的直銷櫃檯及各場外銷售機構,場內申購和贖回場所為深圳證券交易所
內具有相應業務資格的會員單位,具體的銷售機構將由基金管理人在相關公告中
列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構,並予以公告。基金投資者應
當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理
基金份額的申購與贖回。


    二、申購與贖回辦理的開放日及時間
    (一)封閉期、開放日及開放時間
    1、封閉期
    《基金合同》生效之日起 18 個月之內(含第 18 個月)為本基金的封閉期,
在封閉期間投資人不能申購、贖回或轉換基金份額,但登記在證券登記系統下的
基金份額的持有人可在本基金上市交易後通過深圳證券交易所轉讓基金份額。登
記在登記結算系統下的基金份額通過辦理跨系統轉託管業務將基金份額轉至場

內後,通過深圳證券交易所轉讓基金份額。
    2、開放日
    基金合同生效滿 18 個月以後,本基金轉換為上市開放式基金(LOF),投
資人可進行基金份額的申購與贖回。
    本基金轉為上市開放式基金(LOF)後,投資人在開放日辦理基金份額的申
購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交
易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告
暫停申購、贖回時除外。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖

回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日
辦理基金份額申購、贖回的價格。
    基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但

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應在實施日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
    (二)申購、贖回開始日及業務辦理時間
    本基金的申購、贖回自封閉期屆滿並轉換為上市開放式基金(LOF)之日起
不超過 30 天開始辦理;在確定申購開始與贖回開始時間後,基金管理人應在申

購、贖回開放日前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖
回的開始時間。
    基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額
申購、贖回的價格。


    三、申購與贖回的原則

    1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額
凈值為基準進行計算;
    2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
    3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
    4、場外贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先後次序
進行順序贖回;
    5、投資者通過場外申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司開立
的開放式基金賬戶,通過場內申購、贖回應使用中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司開立的深圳證券賬戶(人民幣普通股票賬戶和證券投資基金賬戶);
    6、本基金的場內申購、贖回等業務,按照深圳證券交易所、中國證券登記
結算有限責任公司的相關業務規則執行。若相關法律法規、中國證監會、深圳證
券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務等規則有新的
規定,按新規定執行。
    基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規則開始實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


    四、申購與贖回的數量限制
    1、申購金額的限制
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    場外申購基金,首次申購單筆最低申購金額為100元,追加申購單筆最低申
購金額為100元。投資者在本公司直銷中心首次申購最低金額為5萬元(含申購
費),追加申購每筆最低金額1000元(含申購費)。
    場內申購基金,投資人申購的單筆申購最低金額為人民幣1,000元(含申購

費),超過1,000元的應為1000元的整數倍(含申購費)。
    本基金存續期間對單個基金份額持有人不設置最高累計申購金額限制。
    2、贖回份額的限制
    基金份額持有人辦理場外贖回時,每筆贖回申請的最低份額為100份基金份
額;基金份額持有人辦理場內贖回時,每筆贖回申請的最低份額為100份基金份
額,同時贖回份額必須是整數份額。
    基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆交易類業務(如贖
回、基金轉換、轉託管等)導致單個交易賬戶的基金份額餘額少於100份時,余

額部分基金份額必須一同贖回。
    3、對於場內申購、贖回及持有場內基金份額的數量限制,深圳證券交易所
和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的,從其最新規定辦
理。基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額、贖回份額
和最低基金份額餘額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《資訊披露
辦法》的有關規定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。


    五、申購與贖回的程式

    1、申購和贖回的申請方式
    投資人必鬚根據銷售機構規定的程式,在開放日的具體業務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。投資人在提交申購申請時,須按銷售機構規定的方式備足申
購資金,投資人在提交贖回申請時,應確保賬戶內有足夠的基金份額餘額,否則
申購、贖回申請不成立。
    2、申購和贖回的款項支付
    投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人在規定時間內全額
交付申購款項,申購申請成立;基金份額登記機構確認基金份額時,申購生效。

若申購不成立或無效,申購款項本金將退回投資者賬戶,由此産生的利息等損失
由投資者自行承擔。
                                         37
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    基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;基金份額登記機構確認贖回時,
贖回生效。投資人贖回申請成功後,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內支
付贖回款項。在發生鉅額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款
項的情形時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

    遇證券交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統
故障或其他非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程時,則
贖回款項順延至上述情形消失的下一個工作日劃出。
    3、申購和贖回申請的確認
    基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T 日),在正常情況下,本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的
有效性進行確認。T 日提交的有效申請,投資人應在 T+2 日後(包括該日)及時
到銷售機構櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成

功,則申購款項本金退還給投資人。
    基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功,而僅代表銷
售機構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對
于申請的確認情況,投資者應及時查詢。
    4、在法律法規允許的範圍內,登記機構可根據《業務規則》,對上述業務
內容進行調整,基金管理人將於開始實施前按照有關規定予以公告。


    六、申購費率、贖回費率

    1、投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。
    本基金基金份額採用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如
下:
                        表 2:本基金份額的申購費率

                    金額(M)                 申購費率
                  M < 100 萬元                  1.50%
            100 萬元 點 M <500 萬元             0.60%
                  M 點 500 萬元               1000 元/筆


    本基金在場內和場外的申購費率相同。
                                         38
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    本基金的申購費用由投資人承擔,主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記
等各項費用,不列入基金財産。
    2、贖回費率
                               圖表 3:場內贖回費
                  場內贖回費                        0.50%


                               圖表 4:場外贖回費
                 持有期(日)                       費率
                   持有期<7                         1.5%
                 7點持有期<30                       0.75%
               30點持有期<365                       0.50%
              365點持有期<730                       0.25%
                  730點持有期                        0%


    贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基
金份額時收取。
    本基金的場內贖回適用固定的贖回費率,為 0.5%。
    對持有期少於 30 日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基

金財産;對持有期在 30 日以上(含)且少於 90 日(不含)的基金份額持有人所
收取贖回費用總額的 75%計入基金財産;對持有期在 90 日以上(含)且少於 180
日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的 50%計入基金財産;對持續
持有期 180 日以上(含)的投資者所收取贖回費用總額的 25%計入基金財産;其
余用於支付市場推廣、註冊登記費和其他手續費。
    在場外認購、場外申購的投資者其份額持有期限以份額實際持有期限為準;
在場內認購、場內申購以及場內買入,並轉託管至場外贖回的投資者,其份額持
有期限自份額轉託管至場外之日起開始計算。

    基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式,並依照《信
息披露辦法》的有關規定進行公告並報中國證監會備案。
    3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃,針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基

                                         39
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金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續後,基金管理人可以適當調
低基金的銷售費用。


    七、申購份額與贖回金額的計算方式

    1、申購金額的計算方式:
    (1)申購費用適用比例費率的情形下:
    凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
    申購費用=申購金額-凈申購金額
    申購份額=凈申購金額/T 日基金份額凈值
    (2)申購費用適用固定金額的情形下:
    申購費用=固定金額
    凈申購金額=申購金額-固定金額

    申購份額=凈申購金額/T 日基金份額凈值
    (3)申購份額、餘額的處理方式
    場內申購份額計算結果先按四捨五入的原則保留到小數點後兩位,再按截位
法保留到整數位,小數部分對應的剩餘金額退還投資者;場外申購份額計算結果
按四捨五入方法,保留到小數點後 2 位,由此産生的收益或損失由基金財産承擔。
    場內申購時,基金份額的有效申購份額由申購金額扣除申購費用後除以申購
申請當日的基金份額凈值確定。場內申購份額保留至整數份,整數位後小數部分
的申購份額對應的資金返還投資者。

     例 4:某投資者投資 10 萬元場外申購本基金,對應申購費率為 1.5%,假設
申購當日基金份額凈值為 1.6280 元,若投資者選擇場外申購,則其可得到的申
購份額為:
    凈申購金額=100,000.00/(1+1.5%)=98,522.17 元
    申購費用=100,000.00-98,522.17=1477.83 元
    申購份額=98,522.17/1.6280=60,517.30 份
    即:若該投資者選擇場外申購,則投資 10 萬元,假設申購當日基金份額凈
值為 1.6280 元,可得到 60,517.30 份本基金份額。

    若投資者選擇場內申購,場內申購份額保留至整數份,故投資者申購所得份
額為 60,517 份,整數位後小數部分的申購份額對應的資金返還投資者。其可得
                                         40
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到的申購份額和退款金額為:
    申購份額=98,522.17/1.6280=60,517 份
    退款金額=100,000.00-60,517×1.6280=0.49 元
    2、贖回金額的計算方式:

    場外基金份額以贖回總額為基數採用比例費率計算贖回費用,場內基金份額
以贖回總額為基數採取固定贖回費率計算贖回費用。基金份額的贖回金額為贖回
總金額扣減贖回費用。
    贖回總金額=贖回份額×T 日基金份額凈值
    贖回費用=贖回總金額×贖回費率
    凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用
    上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後 2 位,由此産生的收益或
損失由基金財産承擔。

    例 5:某投資者場外贖回本基金 10 萬份,持有時間 2 年以上,對應的贖回
費率為 0%,假設贖回當日基金份額凈值是 1.5280 元,則其可得到的贖回金額為:
    贖回總額=100,000×1.5280=152,800.00 元
    贖回費用=152,800.00×0%=0 元
    贖回金額=152,800.00-0=152,800.00 元
    即:投資者在場外贖回本基金 10 萬份,持有時間 2 年以上,假設贖回當日
基金份額凈值是 1.5280 元,則其可得到的贖回金額為 152,800.00 元。
    例 6:某投資者場內贖回本基金 10 萬份,對應的贖回費率為 0.50%,假設贖

回當日基金份額凈值是 1.5280 元,則其可得到的贖回金額為:
    贖回總額=100,000×1.528=152,800.00 元
    贖回費用=152,800.00×0.50%=764.00.00 元
    贖回金額=152,800.00-764.00=152,036.00 元
    即:投資者在場內贖回本基金 10 萬份,對應的贖回費率為 0.5%,假設贖回
當日基金份額凈值是 1.5280 元,則其可得到的贖回金額為 152,036.00 元。
    3、本基金份額凈值的計算,保留到小數點後 4 位,小數點後第 5 位四舍五
入,由此産生的收益或損失由基金財産承擔。T 日的基金份額凈值在當天收市後

計算,並在 T+1 日內公告。遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算
或公告。
                                         41
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    4、辦理基金份額的場內申購、贖回業務應遵守深圳證券交易所及中國證券
登記結算有限責任公司的有關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、深圳證
券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新的規
定,基金合同相應予以修改,並按照新規定執行,且此項修改無須召開基金份額

持有人大會。


    八、拒絕或暫停申購的情形及處理
    發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:
    1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
    2、發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況時,基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
    3、證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計

算當日基金資産凈值。
    4、基金管理人接受某筆或某些申購申請會影響或損害現有基金份額持有人
利益時。
    5、基金資産規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可
能對基金業績産生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
    6、基金管理人、基金託管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況
導致基金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
    7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

    發生上述第 1、2、3、5、6、7 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停
接受投資人的申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停
申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項將退還給投資人。
在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。


    九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
    發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項:

    1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
    2、發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況時,基金管理人可暫停接受
                                         42
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投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
    3、證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計
算當日基金資産凈值。
    4、連續兩個或兩個以上開放日發生鉅額贖回。

    5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,可暫
停接受投資人的贖回申請。
    6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
   發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請
或延緩支付贖回款時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申
請,基金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,對於場外贖回申請,應將可
支付部分按單個賬戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可
延期支付。若出現上述第4項所述情形,按基金合同的相關條款處理。基金份額

持有人在場外申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。對於場
內贖回申請,按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的有關規定
辦理。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。


   十、鉅額贖回的情形及處理方式
    1、鉅額贖回的認定
    若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額)超過前一開放日的基金總份額的 10%,即認為是發生了鉅額贖回。
    2、鉅額贖回的處理方式
    當基金出現鉅額贖回時,對於場外贖回申請,基金管理人可以根據基金當時
的資産組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。
    (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,
按正常贖回程式執行。
    (2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財産變現可能會對基金資産凈值造成較大

波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的 10%的
前提下,可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖
                                         43
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回申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對於未能贖回部分,
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自
動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處

理,無優先權並以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。
    (3)暫停贖回:連續 2 個開放日以上(含本數)發生鉅額贖回,如基金管
理人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支
付贖回款項,但不得超過 20 個工作日,並應當在指定媒介上進行公告。
    3、當出現鉅額贖回時,場內贖回申請按照深圳證券交易所和中國證券登記
有限公司的有關業務規則辦理。

    4、鉅額贖回的公告
    當發生上述鉅額贖回並延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真、公告
或通過銷售機構告知等方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人,説明有關處理
方法,同時在指定媒介上刊登公告。


   十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
   1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人當日應立即向中國證監會
備案,並在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。

   2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間,依照《資訊披露辦法》的
有關規定,最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告;也
可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間,屆時不再另行
發佈重新開放的公告。
   3、上述暫停申購或贖回情況消除的,基金管理人應于重新開放日公佈最近1
個工作日基金份額凈值。


   十二、基金轉換

    基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,
                                         44
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相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定並公告,並
提前告知基金託管人與相關機構。


   十三、基金份額的轉讓

    在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構
辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的,將提前公告,
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。


   十四、基金的非交易過戶
    基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
而産生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論

在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
    繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料,對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規定辦理,並按基金登記機構規定的標準收費。


   十五、基金的轉託管
   1、系統內轉託管
   系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統內不
同銷售機構之間或證券登記系統內不同會員單位(交易單元)之間進行轉託管的
行為。
   本基金基金份額的系統內轉託管按照中國證券登記結算有限責任公司的相
關規定辦理。處於募集期內的基金份額不能辦理系統內轉託管。基金銷售機構可

以按照相關規定,向基金份額持有人收取轉託管費。
   2、跨系統轉託管
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   跨系統轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統和證
券登記系統之間進行轉託管的行為。
   本基金基金份額跨系統轉託管的具體業務按照中國證券登記結算有限公司
的相關規定辦理。處於募集期內的基金份額不能辦理跨系統轉託管。基金銷售機

構可以按照相關規定,向基金份額持有人收取轉託管費。


   十六、定期定額投資計劃
    基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另
行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款
金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募説明書中所規定的定期定
額投資計劃最低申購金額。


   十七、基金份額的凍結、解凍和質押
    基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及
登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
    如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,
基金管理人可制定和實施相應的業務規則。




                                         46
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                           第十部分 基金的投資

    一、投資目標

    本基金將在嚴格控制風險的前提下,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機
會,力爭實現基金資産的長期穩定增值。


    二、投資範圍
    本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板
及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公
司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、可轉換債券(含可
分離交易可轉換債券)、次級債)、資産支援證券、債券回購、銀行存款、貨幣

市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行
適當程式後,可以將其納入本基金的投資範圍。
    基金的投資組合比例為:封閉期內,股票資産佔基金資産的比例範圍為
0%-100%,非公開發行股票資産佔非現金基金資産的比例不低於 80%;每個交易
日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於
交易保證金一倍的現金;轉換為上市開放式基金(LOF)後,股票資産佔基金資

産的比例範圍為 0%-95%,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳
納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基
金資産凈值的 5%。


    三、投資策略
    (一)本基金在基金合同生效後的 18 個月內(含第 18 個月),通過對宏觀
經濟,行業輪動效應與定向增發項目優勢的深入研究,充分挖掘和利用市場中的
潛在機會,優選能夠改善、提升企業基本面與經營狀況的定向增發股票進行投資,

形成以定向增發為核心的投資策略。
    1.類別資産配置策略
    本基金根據各類資産的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券
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及貨幣市場工具等類別資産的配置比例進行動態調整,以期在投資中達到風險和
收益的優化平衡。
    本基金採用多因素分析框架,將綜合考量宏觀經濟變數(包括 GDP 增長率、
CPI 走勢、M2 的絕對水準和增長率、利率水準與走勢等)以及國家財政、稅收、

貨幣、匯率各項政策,來動態調整大類資産的配置比例。
    2.定向增發股票投資策略
    在本基金的封閉期,基金管理人將主要採取一級市場參與定向增發策略,以
價值投資理念和方法分析擬參與定增項目的內在價值。首先本基金對潛在投資目
標公司所處行業的週期性、景氣度、成長性、發展現狀及未來趨勢、進入壁壘、
産業政策等應進行審慎研究,回避行業投資風險。精選投資期內上行的行業,並
進而精選上行行業中具有核心競爭能力、具有持續成長能力的上市公司;其次本
基金在價值精選的基礎上,嚴格執行成本控制和安全邊際法則。通過內在價值比

較和市場相對價值比較確定安全邊際。對於內在價值相較于市場相對價值具有一
定的差距時,相應地,本基金在參與此定增項目時將要求較高的折價比例;再次
本基金管理人將密切跟蹤投資項目的基本面情況,動態評估企業投資價值,及時
調整未來售出時的目標價。最後對於解除鎖定的增發股份,基金管理人將基於市
場環境、公司估值水準、同類行業估值水準、公司近期的經營管理狀況等作出是
否售出的判斷。
    基於以上定向增發策略,結合當前政策的變化,基金管理人採取相對靈活的
參與方法獲取超額收益。

    3.股指期貨投資策略
    本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,
本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合
的風險收益特性。
    4.國債期貨投資策略
    為更好地實現投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目
的,適度運用國債期貨。本基金利用國債期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作
等特點,通過國債期貨提高投資組合的運作效率。

    5.債券投資策略
    根據流動性管理、資産配置等需要,本基金將進行國債、金融債、企業債等
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固定收益類證券的投資。債券投資策略包括利率策略、信用策略、久期策略等,
由相關領域的專業研究人員提出獨立的投資策略建議,經固定收益投資團隊討
論,並經投資決策委員會批准後形成固定收益證券指導性投資策略。
    6.權證投資策略

    權證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利於基金資産增值、控制下跌
風險、實現保值和鎖定收益。本基金將主要投資滿足成長和價值優選條件的高科
技公司發行的權證。
    7.資産支援證券投資策略
    本基金投資資産支援證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險
的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整後的收益高的品種進行投
資,以期獲得長期穩定收益。

    8.中小企業私募債券投資策略
    中小企業私募債票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差。本基
金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和
度量,綜合考慮中小企業私募債券的安全性、收益性和流動性等特徵,選擇風險
與收益相匹配的品種進行投資。
    (二)本基金轉為上市開放式基金(LOF)後,投資策略相應調整。
    1.類別資産配置策略
    本基金根據各類資産的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券

及貨幣市場工具等類別資産的配置比例進行動態調整,以期在投資中達到風險和
收益的優化平衡。
    本基金採用多因素分析框架,將綜合考量宏觀經濟變數(包括 GDP 增長率、
CPI 走勢、M2 的絕對水準和增長率、利率水準與走勢等)以及國家財政、稅收、
貨幣、匯率各項政策,來動態調整大類資産的配置比例。
    2.股票投資策略
    深入挖掘並充分理解國內經濟增長和結構轉型所帶來的投資機會,積極把握
宏觀經濟和市場發展趨勢,精選具有估值優勢的公司股票進行投資。

    基金管理人通過“自上而下”和“自下而上”相結合的投資思路和定性分析
與定量分析相結合的分析方法,嚴選其中安全邊際較高的個股構建投資組合:自
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上而 下地分析行業的增長前景、行業結構、商業模式、競爭要素等分析把握其
投資機會;自下而上地評判企業的産品、核心競爭力、管理層、治理結構等;並
結合企業基本面和估值水準進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股。
    本基金在進行個股篩選時,將主要從定性和定量兩個角度對上市公司的投資

價值進行綜合評價,精選具有較高投資價值的上市公司:1)定性分析:通過分
析上市公司所處行業、主營業務、同行業競爭水準、公司內部管理水準、盈利能
力、資本負債結構、商譽等,評估上市公司的“內在價值”。2)定量分析:主
要考察上市公司的成長性、盈利能力及其估值指標,選取具備選成長性好,估值
合理的股票,主要採用的指標包括但不限于:公司收入、未來公司利 潤增長率
等;   ROE、ROIC、毛利率、凈利率等;PE、PEG、PB、PS 等。
    3.股指期貨投資策略
    本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,

本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合
的風險收益特性。
    4.國債期貨投資策略
    為更好地實現投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目
的,適度運用國債期貨。本基金利用國債期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作
等特點,通過國債期貨提高投資組合的運作效率。
    5.債券投資策略
    根據流動性管理、資産配置等需要,本基金將進行國債、金融債、企業債等

固定收益類證券的投資。債券投資策略包括利率策略、信用策略、久期策略等,
由相關領域的專業研究人員提出獨立的投資策略建議,經固定收益投資團隊討
論,並經投資決策委員會批准後形成固定收益證券指導性投資策略。
    6.權證投資策略
    權證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利於基金資産增值、控制下跌
風險、實現保值和鎖定收益。本基金將主要投資滿足成長和價值優選條件的高科
技公司發行的權證。
    7.資産支援證券投資策略

    本基金投資資産支援證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險
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的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整後的收益高的品種進行投
資,以期獲得長期穩定收益。
    8.中小企業私募債券投資策略
    中小企業私募債票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差。本基

金將運用基本面研究,結合公司財務分析方法對債券發行人信用風險進行分析和
度量,綜合考慮中小企業私募債券的安全性、收益性和流動性等特徵,選擇風險
與收益相匹配的品種進行投資。


    四、投資限制
    1、組合限制
    基金的投資組合應遵循以下限制:
    (1)在封閉期,本基金投資組合中股票投資比例為基金資産的 0%-100%,

非公開發行股票資産佔非現金基金資産的比例不低於 80%;轉換為上市開放式基
金(LOF)後,本基金投資組合中股票投資比例為基金資産的 0%-95%;
    (2)在封閉期內,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納
的交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金;轉換為上市開放式基
金(LOF)後,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保
證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資産凈值
的 5%;
    (3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資産凈值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的 10%;
    (5)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的
10%;
    (7)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資
産凈值的 0.5%;
    (8)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過

基金資産凈值的 10%;
    (9)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的
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20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超
過該資産支援證券規模的 10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援

證券,不得超過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    (12)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。
基金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;
    (13)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
資産,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    (14)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資産凈值的 40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為 1

年,債券回購到期後不得展期;
    (15)封閉期內,本基金資産總值不得超過基金資産凈值的 200%;轉換為
上市開放式基金(LOF)後,本基金資産總值不得超過基金資産凈值的 140%;
    (16)本基金在投資股指期貨、國債期貨時,遵循以下投資比例限制:
    1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基
金資産凈值的 10%;本基金在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,
不得超過基金資産凈值的 15%;
    2)轉換為上市開放式基金(LOF)後,任何交易日日終,持有的買入國債期

貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資産凈值的 95%;在
封閉期內,任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證
券市值之和,不得超過基金資産凈值的 100%;其中,有價證券指股票、債券(不
含到期日在一年以內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不
含質押式回購)等;
    3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的 20%;本基金在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約
價值不得超過基金持有的債券總市值的 30%;

    4)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資産凈值的 20%;本基金在任何交易日內交易(不包括
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平倉)的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資産凈值的 30%;
    5)基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計
算)應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定;基金所持有的債券(不含
到期日在一年以內的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價值,合計(軋

差計算)應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定;
    (17)本基金投資于中小企業私募債券,其單只市值不得超過基金資産凈值
的 10%;封閉期內,本基金投資中小企業私募債券的到期日不得超過封閉期結束
之日;
    (18)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
    除上述第(1)項以外,因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、基金規
模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,
基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。

法律法規另有規定的,從其規定。
    本基金持有證券期間,如發生證券處於流通受限狀態等非基金管理人原因導
致基金投資比例不符合前述規定的,基金管理人應在上述情形消除後的 10 個交
易日內調整完畢。法律法規另有規定的,從其規定。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資範圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。

    法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用於本基金,基金管理人在
履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制,或以變更後的規定為準。
    2、禁止行為
    為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:
    (1)承銷證券;
    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;
    (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金託管人出資;
    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
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    (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
    基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份

額持有人利益優先的原則,防範利益衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,
按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意,並按法
律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,並經過三分之二
以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審
查。
    法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,如適用於本基金,
基金管理人在履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定
為準。

    五、業績比較基準
    本基金的業績比較基準為:滬深 300 指數收益率×50%+中債綜合指數收益率
×50%。
    滬深 300 指數是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指
數,該指數編制合理、透明,有一定的市場覆蓋、抗操縱性強,並且有較高的知
名度和市場影響力。中債綜合指數由中央國債登記結算有限責任公司編制,樣本
債券涵蓋的範圍全面,具有廣泛的市場代表性,能夠較好的反映中國債券市場總
體價格水準和變動趨勢。綜合考慮到本基金大類資産的配置情況和指數的代表

性,本基金選擇滬深 300 指數和中債綜合指數的平均加權作為本基金的投資業績
比較基準。
    隨著市場環境的變化,如果上述業績比較基準不適用本基金時,本基金管理
人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,根據實際情況對業績比較基準
進行相應調整,而無需召開基金份額持有人大會。調整業績比較基準應經基金托
管人同意,報中國證監會備案,基金管理人應在調整實施前依照《資訊披露辦法》
的有關規定在中國證監會指定媒介上刊登公告。


    六、風險收益特徵
    本基金是混合型基金,其預期收益及風險水準高於貨幣市場基金、債券型基
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金,低於股票型基金,屬於中高預期風險、中高預期收益的基金品種。
       七、基金投資組合報告
       基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2017 年 10

月 23 日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復

核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       本報告中財務資料未經審計,本投資組合報告所載數據截至 2017 年 9 月 30

日。



1.1 報告期末基金資産組合情況

序號                 項目                     金額(元)            佔基金總資産的比例(%)
  1     權益投資                                  290,163,167.75                      33.16
        其中:股票                               290,163,167.75                       33.16
 2      基金投資                                                -                            -
 3      固定收益投資                             399,492,000.00                       45.65
        其中:債券                               399,492,000.00                       45.65
        資産支援證券                                            -                            -
 4      貴金屬投資                                              -                            -
 5      金融衍生品投資                                          -                            -
 6      買入返售金融資産                          30,000,000.00                           3.43
        其中:買斷式回購的買入返售
                                                                -                            -
        金融資産
 7      銀行存款和結算備付金合計                 148,649,738.45                       16.99
 8      其他資産                                   6,801,576.43                        0.78
 9      合計                                     875,106,482.63                      100.00



1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
                                                                       佔基金資産凈值比例
代碼                 行業類別                  公允價值(元)
                                                                               (%)
 A      農、林、牧、漁業                                        -                         -
 B      採礦業                                                  -                         -
 C      製造業                                     209,289,348.56                     23.96
 D      電力、熱力、燃氣及水生産和供應              73,802,648.25                      8.45

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        業
  E     建築業                                                        -                             -
  F     批發和零售業                                       4,219,383.60                          0.48
  G     交通運輸、倉儲和郵政業                                        -                             -
  H     住宿和餐飲業                                                  -                             -
  I     資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業                                  -                           -
  J     金融業                                                          -                           -
  K     房地産業                                                        -                           -
  L     租賃和商務服務業                                                -                           -
  M     科學研究和技術服務業                                            -                           -
  N     水利、環境和公共設施管理業                                      -                           -
  O     居民服務、修理和其他服務業                                      -                           -
  P     教育                                                            -                           -
  Q     衛生和社會工作                                                  -                           -
  R     文化、體育和娛樂業                                 2,851,787.34                          0.33
  S     綜合                                                            -                           -
        合計                                           290,163,167.75                        33.21




 1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:本基金本報告期末未持有滬港通投資股票。


 1.3 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

                                                                                  佔基金資産凈值
 序號    股票代碼         股票名稱        數量(股)        公允價值(元)
                                                                                    比例(%)
  1            300195          長榮股份     5,351,386         78,611,860.34                      9.00
  2            000862          銀星能源     9,647,405         73,802,648.25                      8.45
  3            000885          同力水泥     4,000,000         68,440,000.00                      7.83
  4            600063          皖維高新    12,903,226         57,677,420.22                      6.60
  5            600297          廣匯汽車          500,520       4,219,383.60                      0.48
  6            601689          拓普集團          106,400       3,055,808.00                      0.35
  7            300364          中文線上          217,031       2,851,787.34                      0.33
  8            000568          瀘州老窖           26,700       1,497,870.00                      0.17
  9            002903          宇環數控              500           6,390.00                      0.00



 1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
 序號               債券品種                     公允價值(元)             佔基金資産凈值比例(%)
  1     國家債券                                       89,988,000.00                         10.30
  2     央行票據                                                    -                               -
                                            56
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  3     金融債券                                   309,504,000.00                    35.43
        其中:政策性金融債                                      -                           -
  4     企業債券                                                -                           -
  5     企業短期融資券                                          -                           -
  6     中期票據                                                -                           -
  7     可轉債(可交換債)                                      -                           -
  8     同業存單                                                -                           -
  9     其他                                                    -                           -
  10    合計                                       399,492,000.00                    45.73



 1.5 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

                                                                         佔基金資産凈值比
 序號     債券代碼       債券名稱     數量(張)      公允價值(元)
                                                                             例(%)
  1            150207    15 國開 07        800,000       80,176,000.00               9.18
  2            110223    11 國開 23        800,000       79,336,000.00               9.08
  3            150309    15 進出 09        600,000       60,042,000.00               6.87
  4            170408    17 農發 08        600,000       59,892,000.00               6.86
  5            150409    15 農發 09        500,000       50,020,000.00               5.73



 1.6 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證券投
 資明細
注:本基金本報告期末未持有資産支援證券。


 1.7 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

 1.8 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:本基金本報告期末未持有權證。


 1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況説明

 1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注:本基金本報告期末未持有股指期貨。



 1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
 注:本基金本報告期末未持有股指期貨。


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 1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況説明

 1.10.1 本期國債期貨投資政策
 注:本基金本報告期末未持有國債期貨。



 1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金本報告期末未持有國債期貨。



 1.10.3 本期國債期貨投資評價
 注:本基金本報告期末未持有國債期貨。


 1.11 投資組合報告附注

 1.11.1 其他資産構成
     序號                名稱                                      金額(元)
      1     存出保證金                       846.60
      2     應收證券清算款                   -
      3     應收股利                         -
      4     應收利息                         6,775,666.63
      5     應收申購款                       -
      6     其他應收款                       -
      7     待攤費用                         25,063.20
      8     其他                             -
      9     合計                             6,801,576.43




 1.11.2 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

 注:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。



 1.11.3 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

                                                 流通受限部分的     佔基金資産
 序號        股票代碼           股票名稱                                        流通受限情況説明
                                                   公允價值(元)   凈值比例(%)

 1                 300195         長榮股份        78,611,860.34          9.00         非公開發行
 2                 000862         銀星能源        73,802,648.25          8.45         非公開發行
 3                 000885         同力水泥        68,440,000.00          7.83         非公開發行

                                                  58
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4             600063      皖維高新       57,677,420.22       6.60         非公開發行
5             002903      宇環數控            6,390.00       0.00           新股鎖定




1.11.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
    由於四捨五入的原因,公允價值佔基金資産凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。




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                            第十一部分 基金的業績

      本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未
來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。
      (一)基金凈值表現
      1、本基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

                                                      業績比較
                            凈值增長   業績比較
                 凈值增長                             基準收益
    階段                    率標準差   基準收益                  ①-③      ②-④
                   率①                               率標準差
                               ②        率③
                                                        ④
2016 年 12 月
21 日至 2016        0.00%      0.01%          0.07%      0.28%    -0.07%      -0.27%
年 12 月 31 日
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 9      1.22%      0.17%          6.52%      0.30%    -5.30%      -0.13%
月 30 日
2016 年 12 月
21 日至 2017        1.22%      0.16%          6.59%      0.29%    -5.37%      -0.13%
年 9 月 30 日
注:(1)上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際
收益水準要低於所列數字;
(2)本基金的業績基準為:滬深300指數收益率×50%+中債綜合指數收益率×50%。


(二)自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準
收益率變動的比較




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注:(1)本基金基金合同生效日為 2016 年 12 月 21 日。圖示日期為 2016 年 12 月 21 日至

2017 年 9 月 30 日;
(2)本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板及其他經
中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中
期票據、短期融資券、中小企業私募債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債)、
資産支援證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及法律

法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程式
後,可以將其納入本基金的投資範圍。
    基金的投資組合比例為:封閉期內,股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-100%,非公

開發行股票資産佔非現金基金資産的比例不低於 80%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股
指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金;轉換為上市開
放式基金(LOF)後,股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-95%,每個交易日日終在扣除國
債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比

例合計不低於基金資産凈值的 5%。



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                         第十一部分 基金的財産

    一、基金資産總值

    基金資産總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、期貨合約、銀行存款本
息和基金應收款以及其他投資所形成的價值總和。


    二、基金資産凈值
    基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。


    三、基金財産的賬戶
    基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬

戶、期貨賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、
基金託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財産賬戶以及其他基金財産賬
戶相獨立。


    四、基金財産的保管和處分
    本基金財産獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財産,並由基
金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財産承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財産行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財産不得被處
分。
    基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破産等原
因進行清算的,基金財産不屬於其清算財産。基金管理人管理運作基金財産所産
生的債權,不得與其固有資産産生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基
金的基金財産所産生的債權債務不得相互抵銷。




                                         62
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                       第十二部分 基金資産的估值

    一、估值日

    本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
規定需要對外披露基金凈值的非交易日。


    二、估值對象
    基金所擁有的股票、股指期貨合約、國債期貨合約、權證、債券、銀行存款
本息、應收款項、其他投資等資産及負債。


    三、估值方法

    1、證券交易所上市的非固定收益品種的估值
    交易所上市的非固定收益品種(包括股票、權證等),以其估值日在證券交
易所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日後經濟環境未
發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日
的市價(收盤價)估值;如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機
構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化
因素,調整最近交易市價,確定公允價格。
    2、交易所市場交易的固定收益品種的估值

    (1)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(另有規定的除
外),選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
    (2)對在交易所市場上市交易的可轉換債券,按估值日收盤價減去可轉換
債券收盤價中所含債券應收利息後得到的凈價進行估值;
    (3)對在交易所市場掛牌轉讓的資産支援證券和私募債券,採用估值技術
確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
    3、全國銀行間債券市場交易的債券、資産支援證券等固定收益品種,選取
第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值。

    4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
值。
    5、本基金投資股指期貨、國債期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,
                                      63
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估值當日無結算價的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的,採用最近交
易日結算價估值。
    6、中小企業私募債券,採用估值技術確定公允價值。在估值技術難以可靠
計量公允價值的情況下,按成本估值。

    7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估
值。
    8、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。
    如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
對方,共同查明原因,雙方協商解決。

    根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論後,仍無法達成一致的意見,按照
基金管理人對基金資産凈值的計算結果對外予以公佈。


    四、估值程式
    1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,基金資産凈值除以當日基金份
額的餘額數量計算,精確到 0.0001 元,小數點後第 5 位四捨五入。國家另有規

定的,從其規定。
    基金管理人于每個工作日計算基金資産凈值及基金份額凈值,並按規定公
告。
    2、基金管理人應每個工作日對基金資産估值。但基金管理人根據法律法規
或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資産估值後,
將基金份額凈值結果發送基金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理人
按約定對外公佈。


    五、估值錯誤的處理
    基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資産估值
                                         64
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的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點後 4 位以內(含第 4 位)發生估值錯
誤時,視為基金份額凈值錯誤。
    基金合同的當事人應按照以下約定處理:
    1、估值錯誤類型

    本基金運作過程中,如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。
    上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
    2、估值錯誤處理原則
    (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及

時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
由於估值錯誤責任方未及時更正已産生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,並且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得
到更正。
    (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。

    (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤
責任方應賠償受損方的損失,並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的
當事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分
不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不
當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
    (4)估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

    3、估值錯誤處理程式
    估值錯誤被發現後,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程式如下:
                                         65
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    (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,並根據估值錯誤發生
的原因確定估值錯誤的責任方;
    (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估;

    (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失;
    (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
金登記機構進行更正,並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
    4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:
    (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
基金託管人,並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
    (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當通報基金托

管人並報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人
應當公告並報中國證監會備案。
    (3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。


    六、暫停估值的情形
    1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停
營業時;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資産價值時;

    3、中國證監會和基金合同認定的其他情形。


    七、基金凈值的確認
    用於基金資訊披露的基金資産凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,
基金託管人負責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束後計算當日的基
金資産凈值和基金份額凈值併發送給基金託管人。基金託管人對凈值計算結果復
核確認後發送給基金管理人,由基金管理人對基金凈值按約定予以公佈。


    八、特殊情況的處理
    1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第 7 項進行估值時,所造成的誤
                                         66
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差不作為基金資産估值錯誤處理。
    2、由於不可抗力原因,或由於證券、期貨交易所或登記機構發送的數據錯
誤等原因,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行
檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資産估值錯誤,基金管理人和基

金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的措
施消除或減輕由此造成的影響。




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                       第十三部分 基金的收益分配


    一、基金利潤的構成
    基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用後的餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。


    二、基金可供分配利潤
    基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。


    三、基金收益分配原則
     1、在封閉期內,本基金不進行收益分配。
     2、轉換為上市開放式基金(LOF)後,在符合有關基金分紅條件的前提下,
本基金每年收益分配次數最多為 12 次,每次收益分配比例不得低於該次可供分
配利潤的 25%;
    3、本基金場外收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選
擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基
金默認的收益分配方式是現金分紅;選擇採取紅利再投資形式的,紅利再投資的

份額免收申購費;本基金場內收益分配方式為現金分紅;
    4、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值,即基金收益分配基準日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
    5、每一基金份額享有同等分配權;
    6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。


    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。


    五、收益分配方案的確定、公告與實施
    本基金收益分配方案由基金管理人擬定,並由基金託管人復核,在 2 個工作
                                         68
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日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。
    基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間
不得超過 15 個工作日。


    六、基金收益分配中發生的費用
    基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。對於
場外份額,當投資者的現金紅利小于一定金額,不足於支付銀行轉賬或其他手續
費用時,基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利
再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。
    對於場內份額,現金分紅的計算方法等有關事項遵循深圳證券交易所及中國
證券登記結算有限責任公司的相關規定。




                                         69
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                       第十四部分 基金費用與稅收


    一、基金費用的種類
    1、基金管理人的管理費;
    2、基金託管人的託管費;
    3、《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用;
    4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;
    5、基金上市費及年費;
    6 、基金份額持有人大會費用;
    7、基金的證券、期貨交易費用;

    8、基金的銀行匯劃費用;
    9、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用;
    10、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財産中列支的其他
費用。
    二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    1、基金管理人的管理費
    本基金的管理費按前一日基金資産凈值的 1.50%年費率計提。管理費的計算
方法如下:

    H=E×1.50%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金管理費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,基金託管人按照與
基金管理人協商一致的方式于次月前 2 個工作日內從基金財産中一次性支付給
基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。費用自動扣劃後,基
金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯繫基金託管人協商解決。
    2、基金託管人的託管費

    本基金的託管費按前一日基金資産凈值的 0.25%的年費率計提。託管費的計
算方法如下:
    H=E×0.25%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金託管費
                                         70
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    E 為前一日的基金資産凈值
    基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,基金託管人按照與
基金管理人協商一致的方式于次月前 2 個工作日內從基金財産中一次性支付給
基金託管人。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。費用自動扣劃後,基

金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯繫基金託管人協商解決。
    上述“一、基金費用的種類”中第 3-10 項費用,根據有關法規及相應協議
規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財産中支付。


    三、不列入基金費用的項目
    下列費用不列入基金費用:
    1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財産的損失;

    2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
    3、《基金合同》生效前的相關費用;
    4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。


    四、基金稅收
    本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。




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                      第十五部分 基金的會計與審計

    一、基金會計政策

    1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
    2、基金的會計年度為公曆年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
會計年度按如下原則:如果《基金合同》生效少於 2 個月,可以併入下一個會計
年度披露;
    3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
    4、會計制度執行國家有關會計制度;
    5、本基金獨立建賬、獨立核算;
    6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計賬目、憑證並進行日常的

會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;
    7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
並以書面方式確認。


    二、基金的年度審計
    1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券從業資
格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
    2、會計師事務所更換經辦註冊會計師,應事先徵得基金管理人同意。

    3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金託管人。更
換會計師事務所需在 2 個工作日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。




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                        第十六部分 基金的資訊披露

    一、本基金的資訊披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《資訊披露辦

法》、《基金合同》及其他有關規定。


    二、資訊披露義務人
    本基金資訊披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組
織。
    本基金資訊披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金資訊,並
保證所披露資訊的真實性、準確性和完整性。

    本基金資訊披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
息通過中國證監會指定媒介披露,並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定
的時間和方式查閱或者複製公開披露的資訊資料。


    三、本基金資訊披露義務人承諾公開披露的基金資訊,不得有下列行為:
    1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
    2、對證券投資業績進行預測;
    3、違規承諾收益或者承擔損失;

    4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構;
    5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
    6、中國證監會禁止的其他行為。


    四、本基金公開披露的資訊應採用中文文本。如同時採用外文文本的,基
金資訊披露義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文
文本為準。
    本基金公開披露的資訊採用阿拉伯數字;除特別説明外,貨幣單位為人民

幣元。


    五、公開披露的基金資訊
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    公開披露的基金資訊包括:
    (一)基金招募説明書、《基金合同》、基金託管協議
    1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係,明確
基金份額持有人大會召開的規則及具體程式,説明基金産品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。
    2、基金招募説明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,
説明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金産品特性、風險揭示、資訊披
露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後,基金管理人在每 6 個月
結束之日起 45 日內,更新招募説明書並登載在網站上,將更新後的招募説明書
摘要登載在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要辦公場所所在地的
中國證監會派出機構報送更新的招募説明書,並就有關更新內容提供書面説明。
    3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財産保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。
    基金募集申請經中國證監會註冊後,基金管理人在基金份額發售的 3 日前,
將基金招募説明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人應當將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。
    (二)基金份額發售公告
    基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,並在披
露招募説明書的當日登載于指定媒介上。
    (三)《基金合同》生效公告

    基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
    (四)基金份額上市交易公告書
    基金份額獲准在深圳證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上
市交易 3 個工作日前,將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。
    (五)基金資産凈值、基金份額凈值
    (1)封閉期內
    《基金合同》生效後,基金上市交易前,基金管理人應當至少每週公告一次

基金資産凈值和基金份額凈值。
    基金上市交易後,基金管理人應當在每個交易日的次日,通過網站、基金銷
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售機構以及其他媒介,披露基金份額凈值和基金份額累計凈值。
    基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和基
金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資産凈值、
基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒介上。

    (2)轉換為上市開放式基金(LOF)後
    在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每週公告一次基
金資産凈值和基金份額凈值。
    在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次
日,通過網站、基金銷售機構以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金
份額累計凈值。
    基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和基
金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資産凈值、

基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒介上。
    (六)基金份額申購、贖回價格
    基金管理人應當在《基金合同》、招募説明書等資訊披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,並保證投資者能夠在基金
銷售機構查閱或者複製前述資訊資料。
    (七)基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告
    基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,並將
年度報告正文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報告

的財務會計報告應當經過審計。
    基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,
並將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒介上。
    基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季度
報告,並將季度報告登載在指定媒介上。
    《基金合同》生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半
年度報告或者年度報告。
    基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人

主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本或書面報
告方式。
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    (八)臨時報告
    本基金髮生重大事件,有關資訊披露義務人應當在 2 個工作日內編制臨時報
告書,予以公告,並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所
所在地的中國證監會派出機構備案。

    前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格産
生重大影響的下列事件:
    1、基金份額持有人大會的召開;
    2、終止《基金合同》 ;
    3、轉換基金運作方式;
    4、更換基金管理人、基金託管人;
    5、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更;
    6、基金管理人股東及其出資比例發生變更;

    7、基金募集期延長;
    8、基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托
管人基金託管部門負責人發生變動;
    9、基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;
    10、基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在一年內變動超
過百分之三十;
    11、涉及基金管理業務、基金財産、基金託管業務的訴訟或仲裁;
    12、基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查;

    13、基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重
行政處罰,基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰;
    14、重大關聯交易事項;
    15、基金收益分配事項;
    16、管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;
    17、基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五;
    18、基金改聘會計師事務所;
    19、變更基金銷售機構;

    20、更換基金登記機構;
    21、本基金開始辦理申購、贖回;
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    22、本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;
    23、本基金髮生鉅額贖回並延期辦理;
    24、本基金連續發生鉅額贖回並暫停接受贖回申請;
    25、本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回;

    26、基金份額停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市;
    27、本基金推出新業務或服務;
    28、中國證監會規定的和基金合同約定的其他事項。
    (九)澄清公告
    在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格産生誤導性影響或者引起較大波動的,相關資訊披露義務
人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清,並將有關情況立即報告中國證監會。
    (十)基金份額持有人大會決議

    基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,並予以公告。
    (十一)投資股指期貨的資訊披露
    基金管理人應當在基金季度報告、基金半年度報告、基金年度報告等定期報
告和招募説明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉
情況、損益情況、風險指標等,並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響
以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
    (十二)投資國債期貨資訊披露
    基金管理人在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募説明書(更

新)等文件中披露國債期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風
險指標等,並充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的
投資政策和投資目標等。
    (十三)投資中小企業私募債券的資訊披露
    基金管理人應當在基金投資中小企業私募債券後 2 個交易日內,在中國證監
會指定媒介披露所投資中小企業私募債券的名稱、數量、期限、收益率等資訊。
基金管理人應當在基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告等定期報告和
招募説明書等文件中披露中小企業私募債券的投資情況。

    (十四)投資資産支援證券的資訊披露
    本基金投資資産支援證券,基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有
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的資産支援證券總額、資産支援證券市值佔基金凈資産的比例和報告期內所有的
資産支援證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資産支援證券
總額、資産支援證券市值佔基金凈資産的比例和報告期末按市值佔基金凈資産比
例大小排序的前 10 名資産支援證券明細。

    (十五)中國證監會規定的其他資訊。


    六、資訊披露事務管理
    基金管理人、基金託管人應當建立健全資訊披露管理制度,指定專人負責管
理資訊披露事務。
    基金資訊披露義務人公開披露基金資訊,應當符合中國證監會相關基金資訊
披露內容與格式準則的規定。
    基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定,對基金管理人編制的基金資産凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告和定期更新的招募説明書等公開披露的相關基金資訊進行復核、審
查,並向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認。
    基金管理人、基金託管人應當在指定媒介中選擇披露資訊的報刊。
    基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露資訊外,還可以根據需要
在其他公共媒介披露資訊,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露資訊,並且
在不同媒介上披露同一資訊的內容應當一致。
    為基金資訊披露義務人公開披露的基金資訊出具審計報告、法律意見書的專

業機構,應當製作工作底稿,並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後 10
年。


    七、資訊披露文件的存放與查閱
    招募説明書公佈後,應當分別置備于基金管理人、基金託管人和基金銷售機
構的住所,供公眾查閱、複製。
    基金定期報告公佈後,應當分別置備于基金管理人和基金託管人的住所,以
供公眾查閱、複製。


    八、當出現下述情況時,基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金
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相關資訊:
    1、不可抗力;
    2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停
營業時;

    3、法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。




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                            第十七部分 風險揭示

    一、投資于本基金的主要風險

    投資于本基金的主要風險有:
    1、市場風險
    證券市場價格受到各種因素的影響,導致基金收益水準變化而産生風險,主
要包括:
    (1)政策風險。因國家宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、行業政策、地
區發展政策等)發生變化,導致市場價格波動而産生風險。
    (2)經濟週期風險。隨著經濟運行的週期性變化,證券市場的收益水準也
呈週期性變化。本基金主要投資于債券,收益水準也會隨之變化,從而産生風險。

    (3)利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
    (4)通貨膨脹風險。如果發生通貨膨脹,基金投資于證券所獲得的收益可
能會被通貨膨脹抵消,從而影響基金資産的保值增值。
    (5)再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再
投資收益的影響,這與利率上升所帶來的價格風險(即利率風險)互為消長。
    2、信用風險
    信用風險主要指債券、資産支援證券等信用證券發行主體信用狀況惡化,導
致信用評級下降甚至到期不能履行合約進行兌付的風險,另外,信用風險也包括

證券交易對手因違約而産生的證券交割風險。
    3、流動性風險
    流動性風險是指因證券市場交易量不足,導致證券不能迅速、低成本地變現
的風險。流動性風險還包括基金出現鉅額贖回,致使沒有足夠的現金應付贖回支
付所引致的風險。
    4、操作風險
    操作風險是指基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易

錯誤、IT 系統故障等風險。
    5、管理風險
    在基金管理運作過程中,基金管理人的研究水準、投資管理水準直接影響基
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金收益水準,如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的資訊不
充分、投資操作出現失誤等,都會影響基金的收益水準。
    6、合規風險
    合規風險指基金管理或運作過程中,違反國家法律、法規的規定,或者違反

《基金合同》有關規定的風險。
    7、本基金的特有風險
    (1)流動性風險
    基金合同生效後,在封閉期內不開放申購、贖回業務。因此,在封閉期內,
基金份額持有人將面臨因不能贖回基金份額而出現的流動性約束。
    (2)折價風險
    在本基金封閉期內,持有人只能通過證券市場二級市場交易賣出基金份額變
現。在證券市場持續下跌、基金二級市場交易不活躍等情形下,有可能出現基金

份額二級市場交易價格低於基金份額凈值的情形,即基金折價交易,從而影響持
有人收益或産生損失
    (3)投資定向增發股票風險
    在本基金封閉期內,本基金以參與投資定向增發股票為主要投資目標,公募
基金參與定向增發,如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本
低於在證券交易所上市交易的同一股票的市價,將按照監管機構或行業協會有關
規定確定股票公允價值,本基金基金凈值可能由於估值方法的原因偏離所持有股
票的收盤價所對應的凈值,投資者在二級市場交易或受限申購贖回時,需考慮該

估值方式對基金凈值的影響。
    (4)基金投資中小企業私募債券的風險
    本基金可投資中小企業私募債券,中小企業私募債券是指中小微型企業在中
國境內以非公開方式發行和轉讓,約定在一定期限還本付息的公司債券,其發行
人是非上市中小微企業,發行方式為面向特定對象的私募發行。因此,中小企業
私募債券較傳統企業債的信用風險及流動性風險更大,從而增加了本基金整體的
債券投資風險。
    (5)基金投資股指期貨、國債期貨的風險

    投資于股指期貨、國債期貨需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作
風險和法律風險等。由於股指期貨、國債期貨通常具有杠桿效應,價格波動比標
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的工具更為劇烈,有時候比投資標的資産要承擔更高的風險。並且由於股指期貨
定價複雜,不適當的估值有可能使基金資産面臨損失風險。股指期貨、國債期貨
採用保證金交易制度,由於保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指
數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨、國債期貨採用每

日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,
可能給投資帶來損失。
    (6)基金投資資産支援證券的風險
    本基金的投資範圍包括資産支援證券,它是一種債券性質的金融工具,其向
投資者支付的本息來自於基礎資産池産生的現金流或剩餘權益。與股票和一般債
券不同,資産支援證券不是對某一經營實體的利益要求權,而是對基礎資産池所
産生的現金流和剩餘權益的要求權,是一種以資産信用為支援的證券。資産支援
證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風

險等。
    (7)其他風險
    戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可
能導致基金資産受損。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、託管行違約等超
出基金管理人自身直接控制能力之外因素的出現,可能導致基金或者基金份額持
有人利益受損。


    二、聲明

    1、投資者投資于本基金,須自行承擔投資風險;
    2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外,本基金還通過基金代銷機構代
理銷售,基金管理人與基金代銷機構都不能保證其收益或本金安全。




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         第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財産的清算

    一、《基金合同》的變更

    1、變更《基金合同》涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有
人大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基
金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金託管人同意後變更並公
告,並報中國證監會備案。
    2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行,
並自決議生效後兩個工作日內在指定媒介公告。


    二、《基金合同》的終止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
    1、基金份額持有人大會決定終止的;
    2、基金管理人、基金託管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新
基金託管人承接的;
    3、《基金合同》約定的其他情形;
    4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


    三、基金財産的清算

    1、基金財産清算小組:自出現基金合同終止事由之日起 30 個工作日內成立
清算小組,基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行基金
清算。
    2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財産清算小組可以聘用必要的工作人員。
    3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。

    4、基金財産清算程式:
    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
    (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
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    (3)對基金財産進行估值和變現;
    (4)製作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;

    (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
    (7)對基金剩餘財産進行分配。
    5、基金財産清算的期限為 6 個月。


    四、清算費用
    清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財産清算小組優先從基金財産中支付。


    五、基金財産清算剩餘資産的分配
    依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金
財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。


    六、基金財産清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所
審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算

公告于基金財産清算報告報中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財産清算小
組進行公告。


    七、基金財産清算賬冊及文件的保存
    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。


    八、基金合併
    本基金與其他基金的合併應當按照法律法規規定的程式進行。




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                     第十九部分 基金合同的內容摘要


    一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

    (一) 基金管理人的權利與義務
    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包
括但不限于:
    (1)依法募集資金;
    (2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用
並管理基金財産;
    (3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用;

    (4)銷售基金份額;
    (5)按照規定召集基金份額持有人大會;
    (6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人,如認為基金託管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,
並採取必要措施保護基金投資者的利益;
    (7)在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;
    (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
理;

    (9)擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
並獲得《基金合同》規定的費用;
    (10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
    (11)在《基金合同》約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;
    (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利
益行使因基金財産投資于證券所産生的權利;
    (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資;
    (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為;
    (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構;
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    (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換等業務規則;
    (17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包

括但不限于:
    (1)依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    (2)辦理基金備案手續;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財産;
    (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
的經營方式管理和運作基金財産;

    (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
保證所管理的基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別
管理,分別記賬,進行證券投資;
    (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金
財産為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;
    (7)依法接受基金託管人的監督;
    (8)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資産凈值,

確定基金份額申購、贖回的價格;
    (9)進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
    (10)編制季度、半年度和年度基金報告;
    (11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行資訊披露
及報告義務;
    (12)保守基金商業秘密,不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不
向他人洩露;

    (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有
人分配基金收益;
                                         86
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    (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人
大會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    (16)按規定保存基金財産管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相

關資料15年以上;
    (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的
公開資料,並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件;
    (18)組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、
變現和分配;
    (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會
並通知基金託管人;

    (20)因違反《基金合同》導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法
權益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    (21)監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基
金託管人違反《基金合同》造成基金財産損失時,基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金託管人追償;
    (22)當基金管理人將其義務委託第三方處理時,應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任;
    (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為;
    (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金並加計銀行同期活期存款利
息在基金募集期結束後30日內退還基金認購人;
    (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (26)建立並保存基金份額持有人名冊;
    (27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
    (二) 基金託管人的權利與義務

    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的權利包
括但不限于:
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    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全
保管基金財産;
    (2)依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他費用;

    (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為,對基金財産、其他當事人的利益造成重大損失的
情形,應呈報中國證監會,並採取必要措施保護基金投資者的利益;
    (4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶等投
資所需賬戶,為基金辦理證券、期貨交易資金清算;
    (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
    (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
    (7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的義務包
括但不限于:
    (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財産;
    (2)設立專門的基金託管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、
合格的熟悉基金託管業務的專職人員,負責基金財産託管事宜;
    (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
確保基金財産的安全,保證其託管的基金財産與基金託管人自有財産以及不同的
基金財産相互獨立;對所託管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,

保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
    (4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金
財産為自己及任何第三人謀取利益,不得委託第三人託管基金財産;
    (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
    (6)按規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶等投資所需賬
戶,按照《基金合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交
割事宜;
    (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另

有規定外,在基金資訊公開披露前予以保密,不得向他人洩露;
    (8)復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值、基金份額申購、贖回價
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格;
    (9)辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
    (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,説明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基

金管理人有未執行《基金合同》規定的行為,還應當説明基金託管人是否採取了
適當的措施;
    (11)保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上;
    (12)建立並保存基金份額持有人名冊;
    (13)按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
    (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項;
    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
    (16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;
    (17)參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和
分配;
    (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會
和銀行業監督管理機構,並通知基金管理人;
    (19)因違反《基金合同》導致基金財産損失時,應承擔賠償責任,其賠償
責任不因其退任而免除;

    (20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務,基金管理人因違反《基金合同》造成基金財産損失時,應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償;
    (21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
    (三)基金份額持有人的權利和義務
    基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,
基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額,即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人,直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
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    每份基金份額具有同等的合法權益。
     1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權
利包括但不限于:
    (1)分享基金財産收益;

    (2)參與分配清算後的剩餘基金財産;
    (3)依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額;
    (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
    (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權;
    (6)查閱或者複製公開披露的基金資訊資料;
    (7)監督基金管理人的投資運作;
    (8)對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁;
    (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義
務包括但不限于:
    (1)認真閱讀並遵守《基金合同》、招募説明書等資訊披露文件;
    (2)了解所投資基金産品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資
價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險;
    (3)關注基金資訊披露,及時行使權利和履行義務;

    (4)繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;
    (5)在其持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任;
    (6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;
    (7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
    (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


    二、基金份額持有人大會
    基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
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表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
    本基金份額持有人大會不設日常機構。
    (一)召開事由

    1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會,但
法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外:
    (1)終止《基金合同》;
    (2)更換基金管理人;
    (3)更換基金託管人;
    (4)轉換基金運作方式;
    (5)調整基金管理人、基金託管人的報酬標準;
    (6)變更基金類別;

    (7)本基金與其他基金的合併;
    (8)變更基金投資目標、範圍或策略;
    (9)變更基金份額持有人大會程式;
    (10)終止基金份額上市,但因本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易
所終止上市的除外;
    (11)基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會;
    (12)單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額
持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會;
    (13)對基金合同當事人權利和義務産生重大影響的其他事項;
    (14)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
    2、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改,不需召開基金份額
持有人大會:
    (1)法律法規要求增加的基金費用的收取;
    (2)在法律法規和《基金合同》規定的範圍內且對現有基金份額持有人利

益無實質性不利影響的前提下調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費
方式;
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    (3)因相應的法律法規、深圳證券交易所或登記機構的相關業務規則發生
變動而應當對《基金合同》進行修改;
    (4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化;

    (5)在法律法規和《基金合同》規定的範圍內且對現有基金份額持有人利
益無實質性不利影響的前提下調整本基金份額類別的設置;
    (6)在法律法規和《基金合同》規定的範圍內且對現有基金份額持有人利
益無實質性不利影響的前提下推出新業務或服務;
    (7)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
    (二)會議召集人及召集方式
    1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基

金管理人召集;
    2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金託管人召集;
    3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,並
書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60
日內召開;基金管理人決定不召集,基金託管人仍認為有必要召開的,應當由基
金託管人自行召集,並自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理人,基
金管理人應當配合;

    4、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自
收到書面提議之日起10日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金份額持有
人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60
日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額
持有人仍認為有必要召開的,應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當
自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金管理人;基金託管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60

日內召開並告知基金管理人,基金管理人應當配合;
    5、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開
                                         92
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基金份額持有人大會,而基金管理人、基金託管人都不召集的,單獨或合計代表
基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人有權自行召集,並至少提前30日報
中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管
理人、基金託管人應當配合,不得阻礙、干擾;

    6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
    (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
    1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前30日,在指定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容:
    (1)會議召開的時間、地點和會議形式;
    (2)會議擬審議的事項、議事程式和表決方式;
    (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;

    (4)授權委託證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理許可權和代
理有效期限等)、送達時間和地點;
    (5)會務常設聯繫人姓名及聯繫電話;
    (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
    (7)召集人需要通知的其他事項。
    2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知
中説明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯
係方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

    3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表
決意見的計票進行監督;如召集人為基金託管人,則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行
書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金
管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見
的計票效力。
    (四)基金份額持有人出席會議的方式
    基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
    1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派
                                         93
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代表出席,現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會,基金管理人或基金託管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開
會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:
    (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合
同》和會議通知的規定,並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符;
    (2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,
有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之
一);若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以後、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。
    2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議
通知載明的形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。
    在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
    (1)會議召集人按《基金合同》約定公佈會議通知後,在2個工作日內連續
公佈相關提示性公告;
    (2)召集人按基金合同約定通知基金託管人(如果基金託管人為召集人,

則為基金管理人)到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托
管人(如果基金託管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會
議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見;基金託管人或基金管理人經
通知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;
    (3)本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的,基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內,就原定審議事項重新
召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一
                                         94
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(含三分之一)以上基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表
決意見;
    (4)上述第(3)項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人
出具表決意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符
合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,並與基金登記機構記錄相符。
    3、在法律法規和監管機關允許的情況下,本基金的基金份額持有人亦可採
用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會,具體方式由會議召集
人確定並在會議通知中列明。
    4、在會議召開方式上,本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與
非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程式比照現場開會和通
訊方式開會的程式進行。

    (五)議事內容與程式
    1、議事內容及提案權
    議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合
並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
    基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後,對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

    基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
    2、議事程式
    (1)現場開會
    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程式確定和公
布監票人,然後由大會主持人宣讀提案,經討論後進行表決,並形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下,由基金託管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權
代表和基金託管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的二分之一以上(含二分之一)選舉産生一名基金份額持有人
作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主
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持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
    會議召集人應當製作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
(或單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人
姓名(或單位名稱)和聯繫方式等事項。

    (2)通訊開會
    在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公佈提案,在所通知的表決截
止日期後2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機
關監督下形成決議。
    (六)表決
    基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
    基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
    1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效;除下列第2項所規定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
    2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除基金合同另有約定外,
轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基
金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。
    基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
    採取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面
符合會議通知規定的表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權表決,但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總
數。
    基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
    (七)計票
    1、現場開會

    (1)如大會由基金管理人或基金託管人召集,基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
                                         96
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金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集,但是基金管
理人或基金託管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
後宣佈在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的,不影響計票的效力。
    (2)監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當
場公佈計票結果。
    (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有異
議,可以在宣佈表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
重新清點,重新清點以一次為限。重新清點後,大會主持人應噹噹場公佈重新清
點結果。
    (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的,不影響計票的效力。
    2、通訊開會
    在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金
託管人授權代表(若由基金託管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進
行計票,並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代
表對表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。
    (八)生效與公告
    基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。
    基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
    基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內在指定媒介上公告。如
果採用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全
文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
    基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金託管人均有約束力。

    (九)本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程式、表
決條件等規定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內
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容被取消或變更的,基金管理人與基金託管人協商一致並提前公告後,可直接對
本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。


    三、基金合同變更、終止與基金財産的清算
    (一)《基金合同》的變更
    1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金
份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金託管人同意後變更並公
告,並報中國證監會備案。
     2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自完成備案手續生效
後方可執行,並自決議生效後兩個工作日日內在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的終止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
    1、基金份額持有人大會決定終止的;
    2、基金管理人、基金託管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基
金託管人承接的;
    3、《基金合同》約定的其他情形;
    4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
    (三)基金財産的清算
    1、基金財産清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組,基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行
基金清算。
    2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財産清算小組可以聘用必要的工作人員。
    3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。
    4、基金財産清算程式:

    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
    (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
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    (3)對基金財産進行估值和變現;
    (4)製作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;

    (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
    (7)對基金剩餘財産進行分配。
    5、基金財産清算的期限為6個月。
    (四)清算費用
    清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財産清算小組優先從基金財産中支付。
    (五)基金財産清算剩餘資産的分配
    依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金

財産清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
    (六)基金財産清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所
審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算
公告于基金財産清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財産清算小組
進行公告。
    (七)基金財産清算賬冊及文件的保存

    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。
    (八)基金合併
    本基金與其他基金的合併應當按照法律法規規定的程式進行。


    四、爭議解決方式
    各方當事人同意,因《基金合同》而産生的或與《基金合同》有關的一切爭
議,如經友好協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲
裁委員會,根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為北京市,仲裁裁

決是終局性的並對各方當事人具有約束力,仲裁費由敗訴方承擔。
    爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
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地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
    《基金合同》受中國法律管轄。


    五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

    《基金合同》可印製成冊,供投資人在基金管理人、基金託管人、銷售機構
的辦公場所和營業場所查閱。




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                   第二十部分 基金託管協議的內容摘要


    一、託管協議當事人

    (一)基金管理人
    名稱:東海基金管理有限責任公司
    住所:上海市虹口區豐鎮路 806 號 3 幢 360 室
    法定代表人:葛偉忠
    成立時間:2013 年 2 月 25 日
    批准設立機關及批准設立文號:中國證券監督管理委員會《關於核準設立東
海基金管理有限責任公司的批復》(證監許可[2013]179 號)
    註冊資本:人民幣 1.5 億元

    組織形式: 有限責任公司
    經營範圍:基金募集、基金銷售、特定客戶資産管理、資産管理和中國證監
會許可的其他業務
    存續期間: 持續經營
    電話: (021)60586900
    傳真:(021)60586908
    聯繫人: 王兆
    (二)基金託管人

    名稱:中國工商銀行股份有限公司
    住所:北京市西城區復興門內大街 55 號(100032)
    法定代表人:易會滿
    電話:(010)66105799
    傳真:(010)66105798
    聯繫人:郭明
    成立時間:1984 年 1 月 1 日
    組織形式:股份有限公司

    註冊資本:人民幣 35,640,625.71 萬元
    批准設立機關和設立文號:國務院《關於中國人民銀行專門行使中央銀行職
能的決定》(國發[1983]146 號)
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    存續期間:持續經營
    經營範圍:辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務;國內外結算;辦理票據
承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務;代理資金清算;提供信用證服務及擔保;
代理銷售業務;代理髮行、代理承銷、代理兌付政府債券;代收代付業務;代理

證券投資基金清算業務(銀證轉賬);保險代理業務;代理政策性銀行、外國政
府和國際金融機構貸款業務;保管箱服務;發行金融債券;買賣政府債券、金融
債券;證券投資基金、企業年金託管業務;企業年金受託管理服務;年金賬戶管
理服務;開放式基金的註冊登記、認購、申購和贖回業務;資信調查、諮詢、見
證業務;貸款承諾;企業、個人財務顧問服務;組織或參加銀團貸款;外匯存款;
外匯貸款;外幣兌換;出口託收及進口代收;外匯票據承兌和貼現;外匯借款;
外匯擔保;發行、代理髮行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營、
代客外匯買賣;外匯金融衍生業務;銀行卡業務;電話銀行、網上銀行、手機銀

行業務;辦理結匯、售匯業務;經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。


    二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
    (一)基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
    1、基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,對下述基
金投資範圍、投資對象進行監督。
    本基金將投資於以下金融工具:
    本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板

及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公
司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、可轉換債券(含可
分離交易可轉換債券)、次級債)、資産支援證券、債券回購、銀行存款、貨幣
市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投
資工具。
    2、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投融資比例進行監督:
    (1)按法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金的投資資産配置比
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例為:封閉期內,股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-100%,非公開發行股票
資産佔非現金基金資産的比例不低於 80%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股
指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金;轉
換為上市開放式基金(LOF)後,股票資産佔基金資産的比例範圍為 0%-95%。轉

換為上市開放式基金(LOF)後,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合
約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不
低於基金資産凈值的 5%。
       因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的,基金管理人
應在合理的期限內調整基金的投資組合,以符合上述比例限定。法律法規另有規
定時,從其規定。
       如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適
當程式後,可以將其納入投資範圍,並可依據屆時有效的法律法規適時合理地調

整投資範圍。
       (2)根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金投資組合遵循以
下投資限制:
       1)在封閉期,本基金投資組合中股票投資比例為基金資産的 0%-100%,非公
開發行股票資産佔非現金基金資産的比例不低於 80%;轉換為上市開放式基金
(LOF)後,本基金投資組合中股票投資比例為基金資産的 0%-95%;
       2)在封閉期內,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的
交易保證金後,應當保持不低於交易保證金一倍的現金;轉換為上市開放式基金
(LOF)後,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證
金後,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資産凈值的
5%;
       3)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資産凈值的 10%;
       4)本基金管理人管理的且由本協議項下本基金託管人託管的全部基金持有
一家公司發行的證券,不超過該證券的 10%;
       5)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
       6)本基金管理人管理的且由本協議項下本基金託管人託管的全部基金持有
的同一權證,不得超過該權證的 10%;
       7)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産
凈值的 0.5%;

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     8)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基
金資産凈值的 10%;
     9)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
     10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過
該資産支援證券規模的 10%;
     11)本基金管理人管理的且由本協議項下本基金託管人託管的全部基金投
資于同一原始權益人的各類資産支援證券,不得超過其各類資産支援證券合計規
模的 10%;
     12)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。
基金持有資産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
級報告發佈之日起 3 個月內予以全部賣出;
     13)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
資産,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
     14)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基
金資産凈值的 40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為 1
年,債券回購到期後不得展期;
     15)封閉期內,本基金資産總值不得超過基金資産凈值的 200%;轉換為上
市開放式基金(LOF)後,本基金資産總值不得超過基金資産凈值的 140%;
     16)本基金在投資股指期貨、國債期貨時,遵循以下投資比例限制:
     ①本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基
金資産凈值的 10%;本基金在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,
不得超過基金資産凈值的 15%;
     ②轉換為上市開放式基金(LOF)後,任何交易日日終,持有的買入國債期
貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資産凈值的 95%;在
封閉期內,任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證
券市值之和,不得超過基金資産凈值的 100%;其中,有價證券指股票、債券(不
含到期日在一年以內的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不
含質押式回購)等;
     ③本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的 20%;本基金在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約
價值不得超過基金持有的債券總市值的 30%;
     ④本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資産凈值的 20%;本基金在任何交易日內交易(不包括
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平倉)的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資産凈值的 30%;
     ⑤基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計
算)應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定;基金所持有的債券(不含
到期日在一年以內的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價值,合計(軋
差計算)應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定;
     17)本基金投資于中小企業私募債券,其單只市值不得超過基金資産凈值
的 10%;封閉期內,本基金投資中小企業私募債券的到期日不得超過封閉期結束
之日。
    法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用於本基金,基金管理人在
履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制,或以變更後的規定為準。
    (3)法規允許的基金投資比例調整期限
    除上述第 1)項以外,由於證券、期貨市場波動、證券發行人合併或基金規

模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例,不在限
制之內,但基金管理人應在 10 個交易日內進行調整,以達到規定的投資比例限
制要求,但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規定。
    基金管理人應在出現可預見資産規模大幅變動的情況下,至少提前 2 個工作
日正式向基金託管人發函説明基金可能變動規模和公司應對措施,便於託管人實
施交易監督。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金投資的監督和檢查自《基金合同》生效之日
起開始。
    3、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金
投資禁止行為進行監督:
    根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金禁止從事下列行為:
    (1)承銷證券;
    (2)違反規定向他人貸款或提供擔保;
    (3)從事承擔無限責任的投資;

    (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
    (5)向基金管理人、基金託管人出資;
    (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
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    (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
     如法律、行政法規或監管機構取消或變更上述禁止性規定,如適用於本基
金,基金管理人在履行適當程式後,則本基金投資不再受相關限制或以變更後的
規定為準。

    4、基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理
人參與銀行間債券市場進行監督。
    (1)基金託管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手
資信風險控制措施進行監督。
    基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易
對手的名單,並按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交
易結算方式。基金託管人在收到名單後 2 個工作日內回函確認收到該名單。基金
管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新,名單

中增加或減少銀行間市場交易對手時須提前書面通知基金託管人,基金託管人于
2 個工作日內回函確認收到後,對名單進行更新。基金管理人收到基金託管人書
面確認後,被確認調整的名單開始生效,新名單生效前已與本次剔除的交易對手
所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。
    如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行
交易,應及時提醒基金管理人撤銷交易,經提醒後基金管理人仍執行交易並造成
基金資産損失的,基金託管人不承擔責任,發生此種情形時,託管人有權報告中
國證監會。

    (2)基金託管人對於基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制
     基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時,需按交易對手名單
中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基金
管理人沒有按照事先約定的交易方式進行交易時,基金託管人應及時提醒基金管
理人與交易對手重新確定交易方式,經提醒後仍未改正時造成基金資産損失的,
基金託管人不承擔責任。
    (3)基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國工商銀行、中
國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和交通銀行,基金管理人在通知基金託管

人後,可以根據當時的市場情況調整核心交易對手名單。基金管理人有責任控制
交易對手的資信風險,在與核心交易對手以外的交易對手進行交易時,由於交易
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對手資信風險引起的損失先由基金管理人承擔,其後有權要求相關責任人進行賠
償。基金託管人的監督責任僅限于根據已提供的名單,審核交易對手是否在名單
內列明。
    5、基金託管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。

    本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的
支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金核心存款銀行名單為中國工
商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和交通銀行。基金管理人在通
知基金託管人後,可以根據當時的市場情況對於核心存款銀行名單進行調整。基
金託管人的監督責任僅限于根據已提供的名單,審核核心存款銀行是否在名單內
列明。
    基金託管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。本基金投資除核心存款銀
行以外的銀行存款出現由於存款銀行信用風險而造成的損失時,先由基金管理人

負責賠償,之後有權要求相關責任人進行賠償。
    6、基金託管人對基金投資流通受限證券的監督。
    (1)基金投資流通受限證券,應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流
通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。
    (2)流通受限證券,包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開
發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易
證券,不包括由於發佈重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證
券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

    (3)基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金託管人提供經
基金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制
制度。基金投資非公開發行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的
流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額
度和投資比例控制情況。
    基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發
至基金託管人,保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上
述資料後兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

    (4)基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金託管人提供符合法律
法規要求的有關書面資訊,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批准文
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件、發行證券數量、發行價格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總
成本佔基金資産凈值的比例、已持有流通受限證券市值佔資産凈值的比例、資金
劃付時間等。基金管理人應保證上述資訊的真實、完整,並應至少於擬執行投資
指令前兩個工作日將上述資訊書面發至基金託管人,保證基金託管人有足夠的時

間進行審核。
    (5)基金託管人應按照《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有
關問題的通知》規定,對基金管理人是否遵守法律法規進行監督,並審核基金管
理人提供的有關書面資訊。基金託管人認為上述資料可能導致基金出現風險的,
有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防範措施進行補
充書面説明,並保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具
的風險評估報告等備查資料的權利。否則,基金託管人有權拒絕執行有關指令。
因拒絕執行該指令造成基金財産損失的,基金託管人不承擔任何責任,並有權報

告中國證監會。
    如基金管理人和基金託管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解
決。如果基金託管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。如果基金託管人沒
有切實履行監督職責,導致基金出現風險,基金託管人應承擔連帶責任。
    (二)基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基
金資産凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關資訊披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進
行監督和核查。

    (三)基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、
《基金合同》、基金託管協議有關規定時,應及時以書面形式通知基金管理人限
期糾正,基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對,並以書面形式向基
金託管人發出回函,進行解釋或舉證。
    在限期內,基金託管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。
基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金託管人應報
告中國證監會。基金託管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而
致使投資者遭受的損失。

    對於依據交易程式尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指令,
基金託管人發現該投資指令違反關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的,
                                         108
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應當拒絕執行,立即通知基金管理人,並向中國證監會報告。
    對於必須于估值完成後方可獲知的監控指標或依據交易程式已經成交的投
資指令,基金託管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的,
應當立即通知基金管理人,並報告中國證監會。

    基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查,必須在規定時間內
答覆基金託管人並改正,就基金託管人的疑義進行解釋或舉證,對基金託管人按
照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相
關數據資料和制度等。
    基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人限期糾正。
    基金管理人無正當理由,拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權,
或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督,情節嚴重或經基金託管

人提出警告仍不改正的,基金託管人應報告中國證監會。


    三、基金管理人對基金託管人的業務核查
    基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查,核查事項包括但不限
于基金託管人安全保管基金財産、開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶等投資所
需賬戶,復核基金管理人計算的基金資産凈值和基金份額凈值、根據基金管理人
指令辦理清算交收、相關資訊披露和監督基金投資運作等行為。
    基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財産、未對基金財産實行分賬管

理、無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資資訊等
違反《基金法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時,基金管理人應
及時以書面形式通知基金託管人限期糾正,基金託管人收到通知後應及時核對確
認並以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時對通知
事項進行復查,督促基金託管人改正,並予協助配合。基金託管人對基金管理人
通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金管理人應報告中國證監會。基金管理
人有義務要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。
    基金管理人發現基金託管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會和銀行

業監督管理機構,同時通知基金託管人限期糾正。
    基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資
                                         109
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料以供基金管理人核查託管財産的完整性和真實性,在規定時間內答覆基金管理
人並改正。
    基金託管人無正當理由,拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權,
或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督,情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的,基金管理人應報告中國證監會。


    四、基金財産的保管
    (一)基金財産保管的原則
    1、基金財産應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財産。
    2、基金託管人應安全保管基金財産。未經基金管理人的正當指令,不得自
行運用、處分、分配基金的任何財産。
    3、基金託管人按照規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬

戶。
    4、基金託管人對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,與基金託管人的其
他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分賬管理,確保基金財産的完整與獨
立。
    5、對於因基金認(申)購、基金投資過程中産生的應收財産,應由基金管
理人負責與有關當事人確定到賬日期並通知基金託管人,到賬日基金財産沒有到
達基金託管人處的,基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此
給基金造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失,基金託管

人對此不承擔責任。
    6、除依據法律法規和基金合同的規定外,基金託管人不得委託第三人託管
基金財産。
    (二)募集資金的驗證
    募集期內銷售機構按基金銷售與服務協議的約定,將認購資金劃入基金管理
人在具有託管資格的商業銀行開設的東海基金管理有限責任公司基金認購專戶。
該賬戶由基金管理人開立並管理。基金募集期滿,募集的基金份額總額、基金募
集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後,由

基金管理人聘請具有從事證券業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報
告,出具的驗資報告應由參加驗資的 2 名以上(含 2 名)中國註冊會計師簽字有
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效。驗資完成,基金管理人應將募集的屬於本基金財産的全部資金後劃入基金托
管人為基金開立的資産託管專戶中,基金託管人在收到資金當日出具確認文件。
    若基金募集期限屆滿,未能達到《基金合同》生效的條件,由基金管理人按
規定辦理退款事宜。

    (三)基金的銀行賬戶的開立和管理
    基金託管人以基金託管人的名義在其營業機構開設資産託管專戶,保管基金
的銀行存款。該賬戶的開設和管理由基金託管人承擔。本基金的一切貨幣收支活
動,均需通過基金託管人的資産託管專戶進行。
    資産託管專戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管人
和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶;亦不得使用基金的
任何銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。
    資産託管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理

暫行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦
法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。
    (四)基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理
    基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司/深圳分公司開設證券賬戶。
    基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司/深圳分公司開立基金證券交易資金賬戶,用於證券清算。
    基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使
用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
    (五)債券託管賬戶的開立和管理
    1、《基金合同》生效後,基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全
國銀行間同業拆借市場的交易資格,並代表基金進行交易;基金託管人負責以基
金的名義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管自營
賬戶,並由基金託管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。
    2、基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外簽訂全國銀行間債券市

場回購主協議,正本由基金託管人保管,基金管理人保存副本。
    (六)其他賬戶的開設和管理
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    在本託管協議訂立日之後,本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合
同》約定的其他投資品種的投資業務時,如果涉及相關賬戶的開設和使用,由基
金管理人協助基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立
有關賬戶。該賬戶按有關規則使用並管理。

    (七)基金財産投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
    基金財産投資的有關實物證券由基金託管人存放于基金託管人的保管庫;其
中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買
和轉讓,由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控
制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失,由此産生的責任應由基金
託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制或保管的證券不承
擔保管責任。

    (八)與基金財産有關的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金
託管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外,基金管理人在代表基金簽署與
基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和
基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同簽署後 5 個工作日內
通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金託管人處。合同原件應
存放于基金管理人和基金託管人各自文件保管部門 15 年以上。


    五、基金資産凈值計算和會計核算
    (一)基金資産凈值的計算
    1、基金資産凈值的計算、復核的時間和程式
    基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的價值。基金份額凈值是指計算
日基金資産凈值除以該計算日基金份額總份額後的數值。基金份額凈值的計算保
留到小數點後 4 位,小數點後第 5 位四捨五入,由此産生的誤差計入基金財産。
    基金管理人應每開放日對基金資産估值,但基金管理人根據法律法規或基金
合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會

計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用於基金資訊披露的基金資産凈值
和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金託管人復核。基金管理人應于每個
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開放日交易結束後計算當日的基金資産凈值、基金份額凈值並以雙方認可的方式
發送給基金託管人。基金託管人對凈值計算結果復核後以雙方認可的方式發送給
基金管理人,由基金管理人按約定對基金凈值予以公佈。
    根據《基金法》,基金管理人計算並公告基金資産凈值和基金份額凈值,基

金託管人復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值和基金份額凈值。因此,本
基金的會計責任方是基金管理人,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在
平等基礎上充分討論後,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資産凈
值的計算結果對外予以公佈。法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。
如有新增事項,按國家最新規定估值。
    (二)基金資産估值方法
    1、估值對象
    基金所擁有的股票、股指期貨合約、國債期貨合約、權證、債券、銀行存款

本息、應收款項、其他投資等資産及負債。
    2、估值方法
    本基金的估值方法為:
    (1)證券交易所上市的非固定收益品種的估值
    交易所上市的非固定收益品種(包括股票、權證等),以其估值日在證券交
易所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日後經濟環境未
發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日
的市價(收盤價)估值;如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機

構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化
因素,調整最近交易市價,確定公允價格。
    (2)交易所市場交易的固定收益品種的估值
    1)對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(另有規定的除外),
選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
    2)對在交易所市場上市交易的可轉換債券,按估值日收盤價減去可轉換債
券收盤價中所含債券應收利息後得到的凈價進行估值;
    3)對在交易所市場掛牌轉讓的資産支援證券和私募債券,採用估值技術確

定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
    (3)全國銀行間債券市場交易的債券、資産支援證券等固定收益品種,選
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取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值。
    (4)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別
估值。
    (5)本基金投資股指期貨、國債期貨合約,一般以估值當日結算價進行估

值,估值當日無結算價的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的,採用最
近交易日結算價估值。
    (6)中小企業私募債券,採用估值技術確定公允價值。在估值技術難以可
靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
    (7)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,
基金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估
值。
    (8)相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,

按國家最新規定估值。
    (三)估值差錯處理
    因基金估值錯誤給投資者造成損失的應先由基金管理人承擔,基金管理人對
不應由其承擔的責任,有權向過錯人追償。
    當基金管理人計算的基金資産凈值、基金份額凈值已由基金託管人復核確認
後公告的,由此造成的投資者或基金的損失,應根據法律法規的規定對投資者或
基金支付賠償金,就實際向投資者或基金支付的賠償金額,由基金管理人與基金
託管人按照管理費率和託管費率的比例各自承擔相應的責任。

    由於一方當事人提供的資訊錯誤,另一方當事人在採取了必要合理的措施後
仍不能發現該錯誤,進而導致基金資産凈值、基金份額凈值計算錯誤造成投資者
或基金的損失,以及由此造成以後交易日基金資産凈值、基金份額凈值計算順延
錯誤而引起的投資者或基金的損失,由提供錯誤資訊的當事人一方負責賠償。
    由於證券、期貨交易所及其登記機構發送的數據錯誤,或由於其他不可抗力
原因,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查,
但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資産估值錯誤,基金管理人和基金託管
人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的措施消除

或減輕由此造成的影響。
    當基金管理人計算的基金資産凈值與基金託管人的計算結果不一致時,相關
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各方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對,如果最後仍無法達成一致,應以基金
管理人的計算結果為準對外公佈,由此造成的損失以及因該交易日基金資産凈值
計算順延錯誤而引起的損失由基金管理人承擔賠償責任,基金託管人不負賠償責
任。

    (四)特殊情況的處理方法
    1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第(7)項進行估值時,所造成的
誤差不作為基金資産估值錯誤處理。
    2、由於不可抗力原因,或由於證券交易所、期貨交易所及登記機構發送的
數據錯誤等原因,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措
施進行檢查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資産估值錯誤,基金管理人和
基金託管人免除賠償責任,但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施
消除或減輕由此造成的影響。

    (五)基金賬冊的建立
    基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後,應按照相關各方約定的同
一記賬方法和會計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊,
對相關各方各自的賬冊定期進行核對,互相監督,以保證基金資産的安全。若雙
方對會計處理方法存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。
    經對賬發現相關各方的賬目存在不符的,基金管理人和基金託管人必須及時
查明原因並糾正,保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符,
暫時無法搜尋到錯賬的原因而影響到基金資産凈值的計算和公告的,以基金管理

人的賬冊為準。
    (六)基金定期報告的編制和復核
    基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編
制,應于每月終了後 5 個工作日內完成。
    在《基金合同》生效後每六個月結束之日起 45 日內,基金管理人對招募説
明書更新一次並登載在網站上,並將更新後的招募説明書摘要登載在指定媒介
上。基金管理人在每個季度結束之日起 15 個工作日內完成季度報告編制並公告;
在會計年度半年終了後 60 日內完成半年報告編制並公告;在會計年度結束後 90

日內完成年度報告編制並公告。
    基金管理人在 5 個工作日內完成月度報告,在月度報告完成當日,對報告加
                                         115
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蓋公章後,以加密傳真方式將有關報告提供基金託管人復核;基金託管人在 3
個工作日內進行復核,並將復核結果及時書面通知基金管理人。基金管理人在 7
個工作日內完成季度報告,在季度報告完成當日,將有關報告提供基金託管人復
核,基金託管人在收到後 7 個工作日內進行復核,並將復核結果書面通知基金管

理人。基金管理人在 30 日內完成半年度報告,在半年報完成當日,將有關報告
提供基金託管人復核,基金託管人在收到後 30 日內進行復核,並將復核結果書
面通知基金管理人。基金管理人在 45 日內完成年度報告,在年度報告完成當日,
將有關報告提供基金託管人復核,基金託管人在收到後 45 日內復核,並將復核
結果書面通知基金管理人。
    基金託管人在復核過程中,發現相關各方的報表存在不符時,基金管理人和
基金託管人應共同查明原因,進行調整,調整以相關各方認可的賬務處理方式為
準。核對無誤後,基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑒或者出具

加蓋託管業務部門公章的復核意見書,相關各方各自留存一份。如果基金管理人
與基金託管人不能于應當發佈公告之日之前就相關報表達成一致,基金管理人有
權按照其編制的報表對外發佈公告,基金託管人有權就相關情況報證監會備案。
    基金託管人在對財務會計報告、半年報告或年度報告復核完畢後,需蓋章確
認或出具相應的復核確認書,以備有權機構對相關文件審核時提示。
    基金定期報告應當在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管
理人主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。


    六、基金份額持有人名冊的保管
    基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
6 月 30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須
包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
    基金份額持有人名冊由基金的基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編
制和保管,基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有
人名冊。保管方式可以採用電子或文檔的形式。保管期限為 20 年。

    基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持有人名冊:
《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、
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每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊
的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年 12 月 31
日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生

日後十個工作日內提交。
    基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,並定期刻成光碟備
份,保存期限為 20 年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基
金託管業務以外的其他用途,並應遵守保密義務。
    若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。


    七、爭議解決方式

    相關各方當事人同意,因本協議而産生的或與本協議有關的一切爭議,除經
友好協商可以解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的
仲裁規則進行仲裁,仲裁的地點在北京,仲裁裁決是終局性的並對相關各方均有
約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
    爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責,繼續
忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務,維護基金份額持
有人的合法權益。
    本協議受中國法律管轄。


    八、託管協議的變更與終止
    (一)託管協議的變更程式
    本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議的內容進行變更。變更後的託管
協議,其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中
國證監會備案。
    (二)基金託管協議終止的情形
    發生以下情況,本託管協議終止:

    (1)《基金合同》終止;
    (2)基金託管人解散、依法被撤銷、破産或有其他基金託管人接管基金資
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産;
    (3)基金管理人解散、依法被撤銷、破産或有其他基金管理人接管基金管
理權;
    (4)發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。




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                 第二十一部分 對基金份額持有人的服務

    對於基金份額持有人和潛在投資者,基金管理人將根據具體情況提供一系列

的服務,並將根據基金份額持有人的需要和市場的變化,增加或變更服務項目。
主要服務內容如下:


    一、基金份額持有人的登記服務
    基金管理人委託登記機構為基金份額持有人提供登記服務。基金管理人將敦
促基金登記機構配備安全、完善的電腦系統及通訊系統,準確、及時地為基金投
資者辦理基金賬戶、基金份額的登記、管理、託管與轉託管;基金轉換和非交易
過戶;基金份額持有人名冊的管理;權益分配時紅利的登記派發;基金交易份額

的清算過戶和基金交易資金的交收等服務。


    二、交易資料的寄送
    1、賬戶資料:基金投資者開戶申請被受理的 2 個工作日後(T+2 日後),
可以到銷售機構查詢和列印基金賬戶開戶確認資料。基金成立後的 30 個工作日
內,基金管理人將向投資者寄送包含基金賬戶資訊在內的對賬單。
    2、基金交易確認查詢服務:基金投資者在交易申請被受理的 2 個工作日後
(T+2 日後),應到銷售機構查詢和列印該項交易的確認資料。基金成立後的

30 個工作日內,基金管理人將向投資者寄送包含基金認購確認資訊在內的對賬
單。
    3、基金交易對賬單的寄送頻率為經濟寄送,即有交易發生就寄送該季度的
對賬單。且不論是否發生交易,每年對基金份額持有人寄送一次對賬單(要求不
予寄送的除外)。季度對賬單于每季結束後 20 個工作日內送達,記錄基金份額
持有人最近一季度內所有申購、贖回、非交易過戶等交易發生的時間、金額、數
量、價格以及當前賬戶餘額等。每年度結束後 30 個工作日內,向所有份額持有
人送達賬戶狀況對賬單。


    三、客戶服務中心電話服務
    客戶服務中心提供 24 小時自動語音查詢服務。持有人可進行基金賬戶余
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額、申購與贖回交易情況查詢與基金産品等資訊的查詢。
    客戶服務中心提供每週五天,每天不少於 8 小時的人工熱線諮詢服務。持有
人可通過客服熱線電話:400-9595531 享受業務諮詢、資訊查詢、服務投訴、信
息定制、對賬單寄送地址資料修改等專項服務。


    四、網上交易服務
    基金管理人已開通個人投資者網上交易業務。個人投資者通過基金管理人網
上交易平臺可以辦理基金認購、申購、贖回、分紅方式修改、賬戶資料修改、交
易密碼修改、交易申請查詢和賬戶資料查詢等各類業務。
    在技術條件成熟時,基金管理人還將提供支援其他銀行卡種的網上交易業
務。


    五、定期定額投資計劃
    基金管理人可通過基金管理人網站 www.donghaifunds.com 和銷售機構為投
資者提供定期定額投資服務。通過定期定額投資計劃,投資者可以通過銷售渠道
定期定額申購基金份額。定期定額投資計劃的有關規則另行公告。


    六、資訊定制服務
    基金持有人可以登錄撥打客服熱線電話提交資訊定制申請。基金管理人通過
手機短信、電子郵件或其他方式按持有人的定制提供資訊。可定制的資訊包括:

每週基金凈值、交易確認資訊、投資者服務刊物、分紅公告、公司公告等。基金
管理人可以根據實際業務需要,調整定制資訊的條件、方式和內容。


    七、投資者投訴受理服務
    投資者可以通過銷售機構或基金管理人客服熱線電話、信函及電子郵件等形
式對基金管理人或銷售機構所提供的服務進行投訴。
    客服熱線電話投訴、電子郵件投訴、信函投訴是主要投訴受理渠道,基金管
理人客戶服務部負責管理投訴電話、投訴郵箱。現場投訴和意見簿投訴是補充投

訴渠道,由各銷售機構和基金管理人分別管理。
    對於工作日期間受理的投訴,原則上是及時回復;對於不能及時回復的投訴,
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東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金                 招募説明書(更新)


基金管理人承諾在投訴送達基金管理人的 24 小時之內做出回復。對於非工作日
提出的投訴,順延至下一工作日完成回復。
    客戶服務部郵箱:service@donghaifunds.com


    八、如本招募説明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方式
聯繫基金管理人。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募説明書。




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 東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金               招募説明書(更新)



                    第二十二部分 其他應披露事項

    1、2017年6月29日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
深圳證券交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司
關於網上交易系統升級的公告》。

    2、2017年6月29日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
深圳證券交易所基金業務專區和公司網站披露《東海基金管理有限責任公司關於
執行<證券期貨投資者適當性管理辦法>、<非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管
理辦法>的公告》。
    3、2017年7月1日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》《證券時報》、
深圳證券交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司
關於旗下基金2017年半年度最後一個交易日基金資産凈值和基金份額凈值的公
告》。

    4、2017年7月19日,公司在《中國證券報》、《證券時報》、深圳證券交易
所基金業務專區和公司網站對外披露《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基
金2017年第2季度報告》。
    5、2017年8月1日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》《證券時報》、
深圳證券交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司
關於網上交易系統升級的公告》。
    6、2017年8月5日,公司在《中國證券報》、《證券時報》、深圳證券交易
所基金業務專區和公司網站對外披露《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基

金招募説明書更新(2017年第1號)》及《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投
資基金招募説明書摘要更新(2017年第1號)》。
    7、2017年8月25日,公司在《中國證券報》、《證券時報》、深圳證券交易
所基金業務專區和公司網站對外披露《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基
金2017年半年度報告》及《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金2017年半
年度報告摘要》。
    8、2017年8月30日,公司在《上海證券報》、深圳證券交易所基金業務專區
和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司高級管理人員變更公告》。

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東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金                  招募説明書(更新)


     9、2017年10月27日,公司在《中國證券報》、《證券時報》、深圳證券交
易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資
基金2017年第3季度報告》。
     10、2017年11月1日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》、深圳證券交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責
任公司關於網上交易系統升級的公告》。
     11、2017年11月3日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、深圳證券交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責
任公司關於參加平安證券股份有限公司費率優惠活動的公告》。


              第二十三部分 招募説明書的存放及查閱方式

     本基金招募説明書存放于基金管理人和基金託管人的住所、登記機構、基金
銷售機構處,投資者可在營業時間免費查閱。基金投資者在支付工本費後,可在
合理時間內取得招募説明書的複印件。對投資者按上述方式所獲得的文件及其復

印件,基金管理人和基金託管人保證與所公告文本的內容完全一致。
     投資者還可以直接登錄基金管理人的網站(www.donghaifunds.com)查閱和
下載招募説明書。


                          第二十四部分 備查文件

     一、備查文件目錄
     (一)中國證監會准予東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金募集的文

     (二)《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
     (三)《東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金託管協議》
     (四)註冊登記協議
     (五)基金管理人業務資格批件、營業執照
     (六)基金託管人業務資格批件、營業執照

     (七)關於申請募集註冊東海祥龍定增靈活配置混合型證券投資基金之法律

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意見書
    (八)中國證監會要求的其他文件


    二、存放地點

    上述備查文件存放在基金管理人的辦公場所。


    三、查閱方式
    投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買複印件,但應以基金備查
文件正本為準。




                                               東海基金管理有限責任公司
                                                        2018 年 2 月 2 日




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