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2020年01月27日 星期一

東海中證社會發展安全産業主題(001899)公告正文

東海社會安全:更新招募説明書(2018年第1號)

公告日期 2018-01-05 來源 巨潮網

           東海基金管理有限責任公司




東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金
               招募説明書(更新)


                  2018 年第 1 號




         基金管理人:東海基金管理有限責任公司

         基金託管人:中國工商銀行股份有限公司



                    二零一八年一月
東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金                   招募説明書(更新)


                                        重要提示
    本基金于2015年9月21日經中國證監會證監許可【2015】2158號文准予募集註冊。本基金
基金合同於2015年11月23日生效。
    本基金管理人保證招募説明書的內容真實、準確、完整。
    本招募説明書經中國證監會註冊,但中國證監會對本基金募集的註冊,並不表明其對本基
金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
    投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募説明書。
    基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。基金的過往業績並不
預示其未來表現。
    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産,但不保證基
金一定盈利,也不保證最低收益。
    本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素産生波動,投資者在投資本
基金前,需充分了解本基金的産品特性,並承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、
經濟、社會等環境因素對證券價格産生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風
險,由於基金投資人連續大量贖回基金産生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中
産生的基金管理風險,本基金的特定風險等。
    本基金是指數基金,其特定風險包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的
指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數變更的風險等。
    投資有風險,投資人擬認購(或申購)基金時應認真閱讀本基金《招募説明書》與《基金
合同》等資訊披露文件,全面認識本基金産品的風險收益特徵,充分考慮投資人自身的風險承
受能力,並對於認購(或申購)基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理
人提醒投資人基金投資要承擔相應風險。
    本招募説明書所載內容截止日為2017年11月23日,有關財務數據和凈值表現截止日為2017
年9月30日(財務數據未經審計)。
東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金                    招募説明書(更新)


                                       目        錄
     第一部分 緒言 ............................................................ 4

     第二部分 釋義 ............................................................ 5

     第三部分 基金管理人 ...................................................... 9

     第四部分 基金託管人 ..................................................... 17

     第五部分 相關服務機構 ................................................... 22

     第六部分 基金的募集 ..................................................... 32

     第七部分 基金合同的生效 ................................................. 33

     第八部分 基金份額的申購、贖回與轉換 ..................................... 34

     第九部分 基金的投資 ..................................................... 43

     第十部分 基金的業績 ..................................................... 54

     第十一部分 基金的財産 ................................................... 56

     第十二部分 基金資産的估值 ............................................... 57

     第十三部分 基金的收益與分配 ............................................. 61

     第十四部分 基金費用與稅收 ............................................... 63

     第十五部分 基金的會計與審計 ............................................. 66

     第十六部分 基金的資訊披露 ............................................... 67

     第十七部分 風險揭示 ..................................................... 73

     第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財産的清算 ......................... 76

     第十九部分 基金合同的內容摘要 ........................................... 78

     第二十部分 基金託管協議的內容摘要 ....................................... 99

     第二十一部分 對基金份額持有人的服務 .................................... 109

     第二十二部分 其他應披露事項 ............................................ 111
東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金                    招募説明書(更新)


     第二十三部分 招募説明書存放及查閱方式 .................................. 113

     第二十四部分 備查文件 .................................................. 114
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                                     第一部分        緒言

    《東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金招募説明書》(以下簡稱“招募説明
書”或“本招募説明書”)依照《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售
管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金資訊披露管理辦法》(以下簡稱“《信
息披露辦法》”)以及《東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金基金合同》(以下
簡稱“基金合同”)編寫。
    基金管理人承諾本招募説明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、
準確性、完整性承擔法律責任。
    東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金(以下簡稱“基金”或“本基金”)是
根據本招募説明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在
本招募説明書中載明的資訊,或對本招募説明書作任何解釋或者説明。
    本招募説明書根據本基金的基金合同編寫,並經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國
證監會”)註冊。基金合同是約定《基金合同》當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人
自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權
利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。




                                                 4
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                                    第二部分     釋義

    在本招募説明書中,除非文義另有所指,下列詞語具有以下含義:
    1、招募説明書或本招募説明書:指《東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基
金招募説明書》及其定期的更新
    2、基金或本基金:指東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金
    3、基金管理人:指東海基金管理有限責任公司
    4、基金託管人:指中國工商銀行股份有限公司
    5、基金合同:指《東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金基金合同》及對
基金合同的任何有效修訂和補充
    6、託管協議:指基金管理人與基金託管人就本基金簽訂之《東海中證社會發展安全産業
主題指數型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
    7、基金份額發售公告:指《東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金基金份
額發售公告》
    8、法律法規:指中國現行有效並公佈實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議
通過,指 2012 年 12 月 28 日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂,自
2013 年 6 月 1 日起實施,並經 2015 年 4 月 24 日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十
四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改<中華人民共和國港口法>等七部法律的決
定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    10、《銷售辦法》:指中國證監會 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日實施的《證券投
資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    11、《資訊披露辦法》:指中國證監會 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1 日實施的《證
券投資基金資訊披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    12、《運作辦法》:指中國證監會 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
    13、中國證監會:指中國證券監督管理委員會
    14、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會

                                             5
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    15、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主體,
包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
    16、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
    17、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並存
續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
    18、合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相關
法律法規規定可以投資于在中國境內證券市場的中國境外的機構投資者
    19、人民幣合格境外機構投資者:指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點
辦法》(包括其不時修訂)及相關法律法規規定,運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投
資的境外法人
    20、投資人:指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投
資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
    21、基金份額持有人:指依基金合同和招募説明書合法取得基金份額的投資人
    22、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,辦理基金份
額的申購、贖回、轉換及轉託管等業務
    23、銷售機構:指東海基金管理有限責任公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的
其他條件,取得基金銷售業務資格並與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議,辦理基金銷售業
務的機構
    24、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投資人基金賬
戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理髮放紅利、建立並
保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
    25、登記機構:指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為東海基金管理有限責任公司或
接受東海基金管理有限責任公司委託代為辦理登記業務的機構
    26、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份
額餘額及其變動情況的賬戶
    27、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、
申購、贖回、轉換及轉託管等業務而引起的基金的基金份額變動及結余情況的賬戶
    28、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,基金管理人
向中國證監會辦理基金備案手續完畢,並獲得中國證監會書面確認的日期


                                             6
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       29、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現後,基金財産清算完畢,
清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
       30、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得超過 3
個月
       31、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
       32、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關期貨交易所的正常交易日
       33、T 日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
       34、T+n 日:指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)
       35、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
       36、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
       37、《業務規則》:指《東海基金管理有限責任公司開放式基金業務規則》,是規範基金
管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則,由基金管理人和投資人共同遵守
       38、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申請購買基金份
額的行為
       39、申購:指基金合同生效後,投資人根據基金合同和招募説明書的規定申請購買基金份
額的行為
       40、贖回:指基金合同生效後,基金份額持有人按基金合同和招募説明書規定的條件要求
將基金份額兌換為現金的行為
       41、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件,
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金
份額的行為
       42、轉託管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額銷
售機構的操作
       43、鉅額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換
中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過
上一開放日基金總份額的 10%
       44、元:指人民幣元
       45、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財産帶來的成本和費用的節約


                                             7
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     46、基金資産總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其他
資産的價值總和
     47、基金資産凈值:指基金資産總值減去基金負債後的價值
     48、基金份額凈值:指計算日基金資産凈值除以計算日基金份額總數
     49、基金資産估值:指計算評估基金資産和負債的價值,以確定基金資産凈值和基金份額
凈值的過程
     50、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行資訊披露的報刊、互聯網網站及其他媒介媒

     51、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
     52、標的指數:指中證指數有限公司編制併發布的中證社會發展安全産業主題指數及其未
來可能發生的變更




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                                第三部分 基金管理人

    一、概況
    (一)基金管理人概況
    名稱:東海基金管理有限責任公司
    住所:上海市虹口區豐鎮路 806 號 3 幢 360 室
    辦公地址:上海市浦東新區世紀大道 1528 號陸家嘴基金大廈 15 樓
    法定代表人:葛偉忠
    成立時間:2013 年 2 月 25 日
    批准設立機關:中國證監會
    批准設立文號:中國證監會《關於核準設立東海基金管理有限責任公司的批復》(證監許
可[2013]179 號)
    註冊資本:人民幣 1.5 億元
    聯繫人:王兆
    聯繫電話:(021)60586900
    股東名稱及其出資比例:
    東海證券股份有限公司                     45%
    深圳鵬博實業集團有限公司                 30%
    蘇州市相城區江南化纖集團有限公司         25%


    二、主要人員情況
    1、董事會成員
    葛偉忠先生,董事,工商管理碩士。現任東海基金管理有限責任公司董事長,兼任東海瑞
京資産管理(上海)有限公司董事。曾任東海證券股份有限公司深圳香梅路營業部總經理助理、
綜合管理部總經理助理、上海愚園路營業部總經理、人力資源部總經理、總裁助理,東海基金
管理有限責任公司總經理等職。
    鄧升軍先生,董事,經濟學碩士。現任東海基金管理有限責任公司總經理,兼任東海瑞京
資産管理(上海)有限公司董事長。歷任東海基金研究開發部總監、專戶理財部總監、公司總
經理助理、公司副總經理等職。曾任職于廣發證券資産管理部。

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    汪勁松先生,董事,經濟學碩士,經濟師。現任東海證券股份有限公司副總裁兼人力資源
部總經理、黨辦主任。曾任泰陽證券股份有限公司總經理助理、營業部總經理;東海證券經紀
業務總部總經理、總監兼綜合管理部總經理、工會主席,東海證券股份有限公司副總裁等職。
    楊學林先生,董事,工學學士。現任深圳鵬博實業集團有限公司董事長、中國電子器件工
業有限公司董事長。曾任深圳市天潼微電子技術公司工程師、深圳市垅運照明電器有限公司總
工程師等職。
    顧志強先生,董事。現任蘇州市相城區江南化纖集團有限公司銷售經理。曾任職于吳縣第
二化纖廠、蘇州市吳申化纖廠。
    邱兆祥先生,獨立董事,財政信貸本科。現任對外經濟貿易大學金融研究所名譽所長、教
授、博士生導師,兼任西南財經大學和暨南大學等高校教授、博士生導師,中國汽車金融研究
中心主任。曾任中央財經大學(原中央財政金融學院)助教、北京語言大學(原北京語言學院)
講師、中國金融學院教授。
    張心泉女士,獨立董事,法學碩士。現任華東政法大學副教授、碩士研究生導師、行政法
教研室副主任。曾任華東政法大學講師。
    李清偉先生,獨立董事,法學博士,現任上海大學法學院教授、博士生導師,兼任上海凱
寶藥業股份有限公司獨立董事、澳門科技大學兼職博導、澳門城市大學商學院兼職教授、中國
國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。曾任職于河南師範大學外語系、上海財經大學法學院。
    2、監事會成員
    宋寬仁先生,監事會主席,工商管理碩士,會計師、經濟師、審計師。現任東海證券股份
有限公司合規與風險管理部總經理、內部審計部總經理、監事,東海期貨有限責任公司監事。
曾任湖南楊法律師事務所律師助理,湖南公信投資有限公司副總經理,東海證券綜合管理部高
級經理、上海水城南路證券營業部總經理等職。
    鄧文勝先生,監事,經濟學碩士。現任深圳鵬博實業集團有限公司投資總監,曾任深圳農
業銀行主任、支行行長,廣東經天律師事務所執業律師,蘭州普合房地産開發有限公司財務總
監,上海道豐投資有限公司總經理等職。
    向方華先生,職工監事,法學碩士。現任東海基金管理有限責任公司監察稽核部副總經理,
曾任職于東海證券股份有限公司。
    王宇先生,職工監事,理學碩士,現任東海基金管理有限責任公司綜合管理部副總經理,
曾任職于東海證券股份有限公司。


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    3、公司高級管理人員
    葛偉忠先生,董事長。(簡歷請參見上述董事會成員介紹)
    鄧升軍先生,總經理。(簡歷請參見上述董事會成員介紹)
    王恒先生,督察長。管理學博士,兼任東海瑞京資産管理(上海)有限公司董事。曾任中
國銀河證券資訊技術部副主任、主任,中國銀河證券黨委辦公室、總裁辦公室主任、紀委委員,
銀河創新資本管理有限公司董事總經理,中國銀河證券資産管理總部董事總經理,東海瑞京資
産(上海)管理有限公司總經理、董事長,東海基金管理有限責任公司總經理助理等職。


    4、本基金基金經理
    (1)現任基金經理
    胡德軍先生,博士。歷任中泰證券股份有限公司(原齊魯證券)研究所醫藥研究員,東海
基金管理有限責任公司研究開發部研究員、專戶理財部投資經理等職。2015 年 10 月 27 日任
東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2016 年 12 月 21 日任東海祥龍定增靈
活配置混合型證券投資基金基金經理;2017 年 5 月 22 日任東海中證社會發展安全産業主題指
數型證券投資基金基金經理。
    (2)歷任基金經理
    杜斌先生,2015 年 11 月至 2017 年 5 月。
    5、投資決策委員會成員
    鄧升軍先生,總經理。
    成員:
    胡德軍先生,基金經理。
    祝鴻玲女士,基金經理。
    週三深先生,研究開發部總經理助理。
    三、基金管理人的職責
    (1)依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售、申購、贖回和登記事宜;
    (2)辦理基金備案手續;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産;
    (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管


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理和運作基金財産;
       (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的
基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證券
投資;
       (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財産為自己及任
何第三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;
       (7)依法接受基金託管人的監督;
       (8)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資産凈值,確定基金份額申購、贖回
的價格;
       (9)進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
       (10)編制季度、半年度和年度基金報告;
       (11) 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行資訊披露及報告義務;
       (12)保守基金商業秘密,不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不向他人洩露;
       (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金收
益;
       (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
       (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
       (16)按規定保存基金財産管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料 15 年
以上;
       (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且保證投資者能
夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,並在支付合理成
本的條件下得到有關資料的複印件;
       (18)組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分配;
       (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會並通知基金托
管人;
       (20)因違反《基金合同》導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益時,應當


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承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    (21)監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金託管人違反
《基金合同》造成基金財産損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追償;
    (22)當基金管理人將其義務委託第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行為
承擔責任;
    (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為;


    (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承擔全部募集費用,將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後 30
日內退還基金認購人;
    (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (26)建立並保存基金份額持有人名冊;
    (27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


    四、基金管理人和基金經理的承諾
    1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證監
會的有關規定,建立健全內部控制制度,採取有效措施,防止違反現行有效的有關法律、法規、
規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。
    2、本基金管理人承諾嚴格遵守《證券法》、《基金法》及有關法律法規,建立健全的內
部控制制度,採取有效措施,防止下列行為發生:
    (1)將其固有財産或者他人財産混同於基金財産從事證券投資;
    (2)不公平地對待其管理的不同基金財産;
    (3)利用基金財産或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人謀取利益;
    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
    (5)侵佔、挪用基金財産;
    (6)洩露因職務便利獲取的未公開資訊、利用該資訊從事或者明示、暗示他人從事相關
的交易活動;
    (7)玩忽職守,不按照規定履行職責;

    (8)法律法規或中國證監會禁止的其他行為。
    3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、
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法規及行業規範,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:
    (1)越權或違規經營;
    (2)違反基金合同或託管協議;
    (3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益;
    (4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;
    (5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;
    (6)玩忽職守、濫用職權,不按照規定履行職責;
    (7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄漏
在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃
等資訊,或利用該資訊從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;
    (8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂市場秩序;
    (9)貶損同行,以抬高自己;
    (10)以不正當手段謀求業務發展;
    (11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;
    (12)在公開資訊披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;
    (13)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
    4、基金經理承諾
    (1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益;
    (2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益;
    (3)不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄
漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計
劃等資訊,或利用該資訊從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;
    (4)不從事損害基金財産和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。


    五、基金管理人的內部控制制度
    1、內部控制的目標
    (1)保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,自覺形成守法經營、
規範運作的經營思想和經營理念。


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    (2)防範和化解經營風險,提高經營管理效益,確保經營業務的穩健運行和受託資産的
安全完整,實現公司的持續、穩定、健康發展。
    (3)確保基金、公司財務和其他資訊真實、準確、完整、及時。
    2、內部控制的原則
    (1)健全性原則:內部控制涉及公司的各項業務、各個部門以及各級人員,並涵蓋到決
策、執行、監督、反饋等各個環節。
    (2)有效性原則:通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程式,維護內控制度的
有效執行。
    (3)獨立性原則:公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立,公司基金財産、自
有資産、其他資産的運作應當分離。
    (4)相互制約原則:公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
    (5)成本效益原則:公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,以
合理的控製成本達到最佳的內部控制效果。
    3、內部控制的主要內容
    (1)控制環境
    董事會負責控制公司整體運營風險。董事會通過控制公司治理結構風險、制定基本管理制
度、完善有關議事規則及充分發揮獨立董事的作用達到對風險的最終控制。
    公司管理層在總經理領導下,認真執行董事會確定的內部控制戰略,為有效貫徹公司董事
會制定的經營方針及發展戰略,設立了投資決策委員會和風險控制委員會,就基金投資和風險
控制等發表專業意見及建議。
    公司設立督察長,負責對公司和基金的內部控制和管理情況進行全面監督,對公司保持各
項管理制度的合法性、合理性、有效性和完備程度進行檢查並督促改進,發現重大問題及時向
公司董事會、中國證監會及相關派出機構報告。
    監察稽核部是公司對各項經營管理活動進行合規管理和風險控制的職能部門。監察稽核部
對公司各職能部門在業務運作中的遵規守法情況進行監督和檢查,保證公司為控制風險所制定
的各項管理制度切實得到貫徹和執行。
    公司各職能部門是公司內部控制措施的具體執行單位,在法律、法規和公司各項基本管理
制度的基礎上,依據具體情況制定部門的管理辦法、操作流程及風險控制方法,並督導部門員
工嚴格執行。


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       (2)風險評估
       公司監察稽核人員定期評估公司及基金的風險狀況,包括所有能對經營目標、投資目標産
生負面影響的內部和外部因素,對公司總體經營目標産生影響的可能性及影響程度,並將評估
報告報公司管理層和風險控制委員會。
       (3)操作控制
       公司內部組織結構的設計方面,體現部門之間職責有分工,但部門之間又相互合作與制衡
的原則。基金投資管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權分工,各部門的操作相互獨
立,並且有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核對、相互牽制。
       各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確,形成相互監督、相互制約的關係,以減少
舞弊或差錯發生的風險。
       在明確的崗位職責的基礎上,設置科學、合理、標準化的業務操作流程;同時,規定完備
的處理手續,保存完整的業務記錄,制定嚴格的檢查、復核標準。
       (4)資訊與溝通
       公司建立了內部辦公自動化資訊系統與業務彙報體系,通過建立有效的資訊交流渠道,保
證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的資訊,保證資訊及時送達適當的人員
進行處理。
       (5)監督與內部稽核
       公司設立了獨立於各業務部門的監察稽核部,履行內部稽核職能,檢查、評價公司內部控
制制度合理性、完備性和有效性,監督公司內部控制制度的執行情況,揭示公司內部管理及基
金運作中的風險,及時提出改進意見,促進公司內部管理制度有效地執行。內部稽核人員具有
相對的獨立性,監察稽核報告提交全體董事審閱並報送監管部門。
       4、基金管理人關於內部控制制度的聲明
       (1)基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會及管理層的責
任;
       (2)上述關於內部控制制度的披露真實、準確;
       (3)基金管理人承諾將根據市場環境的變化及基金管理人的發展不斷完善內部控制制度。




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                                第四部分         基金託管人

    (一)基金託管人基本情況

    名稱:中國工商銀行股份有限公司

    註冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號

    成立時間:1984 年 1 月 1 日

    法定代表人:易會滿

    註冊資本:人民幣 35,640,625.71 萬元

    聯繫電話:010-66105799

    聯繫人:郭明

    (二)主要人員情況

    截至 2017 年 6 月末,中國工商銀行資産託管部共有員工 218 人,平均年齡 30 歲,95%
以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

    (三)基金託管業務經營情況

    作為中國大陸託管服務的先行者,中國工商銀行自 1998 年在國內首家提供託管服務
以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、
規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資産託管人職責,為境內
外廣大投資者、金融資産管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的託管服務,展現優
異的市場形象和影響力。建立了國內託管銀行中最豐富、最成熟的産品線。擁有包括證券
投資基金、信託資産、保險資産、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII
資産、QDII 資産、股權投資基金、證券公司集合資産管理計劃、證券公司定向資産管理
計劃、商業銀行信貸資産證券化、基金公司特定客戶資産管理、QDII 專戶資産、ESCROW
等門類齊全的託管産品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以
為各類客戶提供個性化的託管服務。截至 2017 年 6 月,中國工商銀行共託管證券投資基
金 745 只。自 2003 年以來,本行連續十四年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球託管人》、
香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財
經媒體評選的 54 項最佳託管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內託管銀行,優良的服務品


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質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。
    四、基金託管人的職責的內容
    基金託管人應當履行下列職責:
    1、安全保管基金財産;
    2、按照規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶及投資所需的其他賬戶;
    3、對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,確保基金財産的完整與獨立;
    4、保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
    5、按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
    6、辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
    7、對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見;
    8、復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值和基金份額申購、贖回價格;
    9、按照規定召集基金份額持有人大會;
    10、按照規定監督基金管理人的投資運作;
    11、法律、法規、中國證監會和基金合同規定的其他職責。


    五、基金託管人的內部控制制度
    中國工商銀行資産託管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資産託管行業的優
勢地位。這些成績的取得,是與資産託管部“一手抓業務拓展,一手抓內控建設”的做法是分
不開的。資産託管部非常重視改進和加強內部風險管理工作,在積極拓展各項託管業務的同時,
把加強風險防範和控制的力度,精心培育內控文化,完善風險控制機制,強化業務項目全過程
風險管理作為重要工作來做。繼2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次順
利通過評估組織內部控制和安全措施是否充分的最權威的SAS70(審計標準第70號)審閱後,
2015年、2016年中國工商銀行資産託管部均通過ISAE3402(原SAS70)審閱,迄今已第十次獲
得無保留意見的控制及有效性報告,表明獨立第三方對我行託管服務在風險管理、內部控制方
面的健全性和有效性的全面認可,也證明中國工商銀行託管服務的風險控制能力已經與國際大
型託管銀行接軌,達到國際先進水準。目前,ISAE3402審閱已經成為年度化、常規化的內控工
作手段。
    1、內部風險控制目標
    保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法經營、規範運
作的經營思想和經營風格,形成一個運作規範化、管理科學化、監控制度化的內控體系;防範


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和化解經營風險,保證託管資産的安全完整;維護持有人的權益;保障資産託管業務安全、有
效、穩健運行。
    2、內部風險控制組織結構
    中國工商銀行資産託管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監察部門(內控合
規部、內部審計局)、資産託管部內設風險控制處及資産託管部各業務處室共同組成。總行稽
核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務部門風險控制工作進行指導、監督。資産托
管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員,在總經理的
直接領導下,依照有關法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職
責範圍內實施具體的風險控制措施。
    3、內部風險控制原則
    (1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,並貫穿于托
管業務經營管理活動的始終。
    (2)完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程式和監督制約;
監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、崗位和人員。
    (3)及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按照“內控優先”
的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規章制度。
    (4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防範風險,審慎經營,保證基金資産和其他委
托資産的安全與完整。
    (5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完善,並
保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。
    (6)獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門;直接操作人員和控制人員必須
相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控制度的制定和執行部門。
    4、內部風險控制措施實施
    (1)嚴格的隔離制度。資産託管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明確的崗位職責、
科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一系列規章制度,並採取了良好的
防火牆隔離制度,能夠確保資産獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨立、網路獨立。
    (2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行託管業務政策和策略的制定者和
管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查資産託管部在實現內部控制
目標方面的進展,並根據檢查情況提出內部控制措施,督促職能管理部門改進。


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       (3)人事控制。資産託管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互控防線”、
“監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為本”的內控文化,增強
員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。並通過進行定期、定向的業務與職業道
德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防範與控制理念。
       (4)經營控制。資産託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務行銷活動、處
理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效益最大化目的。
       (5)內部風險管理。資産託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管理,定
期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行風險識別、評估,制定並實
施風險控制措施,排查風險隱患。
       (6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸線路的
冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。
       (7)應急準備與響應。資産託管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基於數據、應用、
操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,並組織員工定期演練。為使演練更加接近實戰,
資産託管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂時間演練發展到現在的“隨機演練”。從演
練結果看,資産託管部完全有能力在發生災難的情況下兩個小時內恢複業務。
       5、資産託管部內部風險控制情況
       (1)資産託管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在總經理的直接
領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資産託管業務健康、穩定地發
展。
       (2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工的
共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資産託管部實施全員風險管理,
將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每位員工對自己崗位職責範圍內的風險負
責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相互制衡
的組織結構。
       (3)建立健全規章制度。資産託管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持把風險防範和
控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力,資産託管部已經建
立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業務操作流程、稽核監察制度、資訊披露制
度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項業務過程,形成各個業務環節之間的相互制約機制。
       (4)內部風險控制始終是託管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。資産託管業
務是商業銀行新興的中間業務,資産託管部從成立之日起就特別強調規範運作,一直將建立一

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個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和託管業務的快速發
展,新問題、新情況不斷出現,資産託管部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置,
視風險防範和控制為託管業務生存和發展的生命線。


    六、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式
    根據《基金法》、基金合同、託管協議和有關基金法規的規定,基金託管人對基金的投資
範圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、基金資産
凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、
相關資訊披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查,其中對基金的
投資比例的監督和核查自基金合同生效之後六個月開始。
    基金託管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金託管協議或有關基金法律法
規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知後應及時核
對,並以書面形式對基金託管人發出回函確認。在限期內,基金託管人有權隨時對通知事項進
行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,
基金託管人應報告中國證監會。
    基金託管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金管理
人限期糾正。




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                              第五部分 相關服務機構

    一、銷售機構
    1、直銷機構
    東海基金管理有限責任公司直銷中心
    住所:上海市虹口區豐鎮路 806 號 3 幢 360 室
    辦公地址:上海市浦東新區世紀大道 1528 號陸家嘴基金大廈 15 樓
    法定代表人:葛偉忠
    電話:(021)60586973
    傳真:(021)60586926
    聯繫人:王兆
    客戶服務電話:400-9595531(免長途話費)
    網址:www.donghaifunds.com
    2、其他銷售機構
    (1)中國工商銀行股份有限公司
    註冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號
    辦公地址:北京市西城區復興門內大街 55 號
    法定代表人:易會滿
    電話:010-66106912
    傳真:010-66107914
    聯繫人:洪淵
    客戶服務電話:95588
    網址:www.icbc.com.cn
    (2)東海證券股份有限公司
    住所:江蘇省常州市延陵西路 23 號投資廣場 18 層
    辦公地址:上海市浦東新區東方路 1928 號東海證券大廈
    法定代表人:趙俊
    聯繫人:汪匯
    電話:021-20333363

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    傳真:021-50498825
    客服電話:95531
    網址:www.longone.com.cn
    (3)國泰君安證券股份有限公司
    註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路 618 號
    辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號
    法定代表人:楊德紅
    聯繫人:朱亞薇
    電話:021-38676666
    傳真:021-38670666
    客服電話:95521
    網址: www.gtja.com/i/
    (4)華鑫證券有限責任公司
    註冊地址:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 28 層 A01、B01
    辦公地址:上海市徐匯區宛平南路 8 號
    法定代表人:俞洋
    電話:021-64339000
    傳真:021-54967293
    聯繫人:楊莉娟
    客服電話:4001099918
    網站:www.cfsc.com.cn
    (5)興業證券股份有限公司
    註冊地址:福州市湖東路 268 號證券大廈
    辦公地址:上海市民生路 1199 弄證大五道口廣場 1 號樓 21 樓
    法人代表:蘭榮
    電話:0591-38281963
    傳真:0591-38281963
    聯繫人:柯延超
    客服電話:95562


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    網址:www.xyzq.com.cn
    (6)海通證券股份有限公司
    住所:上海市廣東路 689 號
    辦公地址:上海市廣東路 689 號
    法定代表人:王開國
    聯繫人:金蕓、李笑鳴
    電話:021-23219000
    傳真:021-63410456
    客服電話:400-8888-001、95553
    網址:www.htsec.com
    (7)上海好買基金銷售有限公司
    住所:上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室
    辦公地址:上海市浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈 903~906 室
    法定代表人:楊文斌
    聯繫人:張茹
    電話:021-20613999
    傳真:021-68596916
    客服電話:400-700-9665
    網址:www.ehowbuy.com
    (8) 上海天天基金銷售有限公司
    住所:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓
    辦公地址:上海市徐匯區龍田路 195 號 3C 座 7 樓
    法定代表人:其實
    聯繫人:潘世友
    電話:021-54509988
    傳真:021-64385308
    客服電話:400-1818-188
    網址:www.1234567.com.cn
    (9) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司


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    註冊地址:上海市虹口區飛虹路 360 弄 9 號 3724 室
    辦公地址:上海市楊浦區昆明路 508 號北美廣場 B 做 12 樓
    法定代表人:汪靜波
    聯繫人:張裕
    電話:4008215399
    傳真:021-38509777
    客服電話:4008215399
    網址:www.noah-fund.com
    (10)泰誠財富基金銷售(大連)有限公司
    註冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園 3 號
    辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園 3 號
    法定代表人:林卓
    聯繫人:張曉輝
    電話:0411-88891212
    傳真:0411-88891212
    客服電話:400-6411-999
    網址:www.taichengcaifu.com
    (11)嘉實財富管理有限公司
    註冊地址:上海市浦東新區世紀大道 8 號上海國金中心辦公樓二期 46 層 4609-10 單元
    辦公地址:北京市朝陽區建國路 91 號金地中心 A 座 6 層
    法定代表人:趙學軍
    聯繫人:余永健
    電話:400-021-8850
    傳真:010-65215433
    客服電話:4000218850
    網址:www.harvestwm.cn
    (12) 中國銀河證券股份有限公司
    註冊地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座
    辦公地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座


                                             25
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    法人代表:陳有安
    聯繫人:鄧顏
    電話:010-66568292
    傳真:010-66568990
    客服電話:4008-888-888
    網址:www.chinastock.com.cn
    (13) 一路財富(北京)資訊科技有限公司
    註冊地址:北京市西城區車公莊大街 9 號五棟大樓 C 座 702 室
    辦公地址:北京市西城區阜成門外大街 2 號萬通新世界廣場 A 座 2208
    法人代表:吳雪秀
    聯繫人:段京璐
    電話:010-88312877
    傳真:010-88312099
    客服電話:400-001-1566
    網址:www.yilucaifu.com
    (14) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
    註冊地址:上海市浦東新區高翔路 526 號 2 幢 220 室
    辦公地址:上海市浦東新區東方路 1267 號 11 層
    法定代表人:張躍偉
    聯繫人:詹慧萌
    電話:021-20691832
    傳真:021-20691861
    客服電話:400-820-2899
    網址:www.erichfund.com
    (15) 德邦證券股份有限公司
    註冊地址:上海市普陀區曹楊路 510 號南半幢 9 樓
    辦公地址:上海市福山路 500 號城建國際中心 26 樓
    法定代表人:姚文平
    聯繫人:朱磊


                                             26
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    電話:021-68761616
    傳真:021-68767880
    客服電話:95353
    網址: www.tebon.com.cn
    (16)江蘇江南農村商業銀行股份有限公司
    註冊地址:江蘇省常州市和平中路 413 號
    辦公地址:江蘇省常州市和平中路 413 號
    法定代表人:陸向陽
    電話:0519-89995001
    傳真:0519-89995001
    客服電話:96005
    網址:www.jnbank.com.cn
    (17) 東海期貨有限責任公司
    註冊地址:江蘇省常州市延陵西路 23、25、27、29 號
    辦公地址:上海市浦東新區東方路 1928 號東海證券大廈 8 樓
    法定代表人:陳太康
    聯繫人:李天雨
    電話:021-68757102
    傳真:021-68756991
    客服電話: 95531
    網址:www.qh168.com.cn
    (18) 浙江同花順基金銷售有限公司
    註冊地址:浙江省杭州市文二西路 1 號元茂大廈 903
    辦公地址:浙江省杭州市西湖區翠柏路 7 號電子商務産業園 2 號樓 2 樓
    法人代表:淩順平
    電話:0571-88911818
    傳真:0571-86800423
    聯繫人:吳強
    客服電話:4008-773-772


                                             27
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    網址:www.5ifund.com
    (19) 中經北證(北京)資産管理有限公司
    註冊地址:北京市西城區車公莊大街 4 號 5 號樓一層
    辦公地址:北京市西城區車公莊大街 4 號 5 號樓一層
    法人代表:徐福星
    電話:010-68292940
    傳真:010-68292941
    聯繫人:徐娜
    客服電話:400-600-0030
    網址:www.bzfunds.com
    (20)北京錢景財富投資管理有限公司
    註冊地址:北京市海澱區丹棱街 6 號 1 幢 9 層 1008-1012
    辦公地址:北京市海澱區丹棱街 6 號 1 幢 9 層 1008-1012
    法定代表人:趙榮春
    電話:010-59158281
    傳真:010-57569671
    聯繫人:高靜
    客服電話:400-893-6885
    網址:www.qianjing.com
    (21)上海聯泰資産管理有限公司
    註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路 277 號 3 層 310 室
    辦公地址:上海市長寧區金鐘路 658 弄 2 號樓 B 座 6 樓
    法定代表人:燕斌
    電話:021-51507071
    傳真:021-62990063
    聯繫人:淩秋艷
    客服電話:4000-466-788
    網址:www.66zichan.com
    (22)上海陸金所資産管理有限公司


                                             28
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    註冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓 09 單元
    辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路 1333 號 14 樓
    法定代表人:郭堅
    電話:021-20665952
    傳真:021-20665953
    聯繫人:寧博宇
    客服電話:400-821-9031
    網址:www.lufunds.com
    (23)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
    註冊地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路 1218 號 1 棟 202 室
    辦公地址:上海市浦東新區民生路 1199 弄證大五道口廣場 1 號樓 27F
    法定代表人:陳柏青
    聯繫人:李雁雯
    電話:021-61686888
    傳真:021-61681188
    客服電話:95188
    網址:www.antfortune.com
    (24)上海基煜基金銷售有限公司
    註冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路 1800 號 2 號樓 6153 室(上海泰和經濟發展區)
    辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 488 號的太平金融大廈 1503-1504 室
    法定代表人:王翔
    聯繫人:俞申莉
    電話:021-65370077-209
    傳真:021-55085991
    客服電話:400-820-5369
    網址:www.jiyufund.com.cn
    (25)平安證券股份有限公司
    註冊地址:深圳市福田中心區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層
    辦公地址:上海市陸家嘴環路 1333 號平安金融大廈 26 樓


                                             29
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    法定代表人:詹露陽
    聯繫人:石靜武
    電話:4008866338
    傳真:021-58991896
    客服電話:95511-8
    網址:www.stock.pingan.com
    (26)恒泰證券股份有限公司
    註冊地址:內蒙古呼和浩特賽罕區敕勒川大街東方君座 D 座光大銀行辦公樓 14-18 樓
    辦公地址:內蒙古呼和浩特賽罕區敕勒川大街東方君座 D 座光大銀行辦公樓 14-18 樓
    法定代表人:龐介民
    聯繫人:羅俊峰
    電話:18647100075
    傳真:0471-4979545
    客服電話:400-196-6188
    網址:www.cnht.com


    二、登記機構
    名稱:東海基金管理有限責任公司
    住所:上海市虹口區豐鎮路 806 號 3 幢 360 室
    辦公地址:上海市浦東新區世紀大道 1528 號陸家嘴基金大廈 15 樓
    電話:(021)60586979
    傳真:(021)60586961
    聯繫人:劉宇


    三、出具法律意見書的律師事務所
    名稱:上海市通力律師事務所
    住所:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
    辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓
    負責人:俞衛鋒


                                             30
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    電話:(021)31358666
    傳真:(021)31358600
    經辦律師: 黎明、孫睿
    聯繫人: 孫睿
    四、審計基金財産的會計師事務所
    名稱:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
    首席合夥人:鄒俊
    住所:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層
    辦公地址:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層
    郵政編碼:100738
    公司電話:(010)85085000
    公司傳真:(010)85185111
    簽章會計師:黃小熠、薛晨俊
    業務聯繫人:薛晨俊




                                             31
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                                第六部分 基金的募集

    基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定募
集本基金,並於經中國證監會證監許可【2015】2158號文准予募集註冊。
    一、基金運作方式
    契約型開放式。


    二、基金類型
     股票型證券投資基金。


    三、基金存續期限
    不定期。


    四、募集期限及募集結果
    本基金募集期為2015年10月19日至2015年11月18日。經安永華明會計師事務所(特殊普通
合夥)驗資,按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算,基金募集期共募集310,604,096.49份基
金份額(其中包括利息轉份額38,345.35份),有效認購戶數為4,060戶。




                                             32
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                             第七部分 基金合同的生效

    根據有關規定,本基金滿足基金合同生效條件,基金合同已于2015年11月23日正式生效。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。




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                    第八部分 基金份額的申購、贖回與轉換

    一、申購與贖回的場所
    本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人在招募説明書
或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構,並予以公告。基金投資
者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額
的申購與贖回。本基金的銷售機構包括:
    1、直銷機構;
    2、其他銷售機構:經基金管理人委託,具有銷售本基金資格的商業銀行或其他機構的營
業網點。
    本基金銷售機構的具體名單,詳見本基金招募説明書第五部分。


    二、申購與贖回的開放日及時間
    1、開放日及開放時間
    投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券
交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同
的規定公告暫停申購、贖回時除外。
    基金合同生效後,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《資訊披
露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
    2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
    基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理申購,具體業務辦理時間在申購
開始公告中規定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回
開始公告中規定。
    在確定申購開始與贖回開始時間後,基金管理人應在申購、贖回開始日前依照《資訊披露
辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
    基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受


                                             34
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的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
    本基金于 2015 年 12 月 23 日開始辦理日常申購業務,于 2015 年 12 月 23 日開始辦理日常
贖回業務。


    三、申購與贖回的原則
    1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進
行計算;
    2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
    3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
    4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回。
    基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則
開始實施前依照《資訊披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


    四、申購與贖回的程式
    1、申購和贖回的申請方式
    投資人必鬚根據銷售機構規定的程式,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的
申請。
    2、申購和贖回的款項支付
    投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申購申請即為成
立;本基金登記機構確認基金份額時,申購生效。
    基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;本基金登記機構確認贖回時,贖回生效。投資
人贖回申請成功後,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內支付贖回款項。在發生鉅額贖回時,
款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
    遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其他非基金
管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程,則贖回款順延至上述情形消除後的下
一個工作日劃出。
    3、申購和贖回申請的確認
    基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日
(T 日),在正常情況下,本基金登記機構在 T+1 日(包括該日)內對該交易的有效性進行確認。


                                             35
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T 日提交的有效申請,投資人應在 T+2 日後(包括該日)及時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定
的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人。
    銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到
申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的確認情況,投資者應及時查
詢並妥善行使合法權利。
    在法律法規允許的範圍內,登記機構可根據《業務規則》,對上述業務辦理時間進行調整,
本基金管理人將於開始實施前按照有關規定予以公告。


     五、申購費率、贖回費率
    1、申購費率
    (1)本基金對申購設置級差費率。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆
分別計算。具體費率如下:
                      申購金額(M)                申購費率

                      M<100 萬元                  1.2%

                      100 萬元點M<500 萬元        0.8%

                      M點500 萬元                  每筆 1000 元


    (2)本基金的申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財産,主要用於本基金的市場推
廣、銷售、註冊登記等各項費用。
    (3)基金管理人對部分基金持有人費用的減免不構成對其他投資者的同等義務。
    2、贖回費率
    贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。贖回費率隨贖回基金份額持有年份的增加而遞減,具體費率如下:


                   贖回期限(N)                      贖回費率

                   份額持有天數 < 7 日               1.5%

                   7 點份額持有天數< 30 日           0.75%

                   30 日點份額持有天數 < 1 年        0.5%

                   1 年點份額持有天數 < 2 年         0.2%


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                   份額持有天數 點 2 年              0

    贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。贖回費用應根據相關規定按照比例計入基金財産。
    3、基金管理人可以在履行相關手續後,在基金合同約定的範圍內調整申購、贖回費率或
調整收費方式,基金管理人依照有關規定於新的費率或收費方式實施日前依照《資訊披露辦法》
有關規定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基
金促銷計劃,定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以按中
國證監會要求履行必要手續後,對基金投資者適當調低基金申購費率等。


    六、申購份額與贖回金額的計算方式
    1、本基金申購份額的計算:
    基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:
    凈申購金額 =申購金額/(1+申購費率)
    或,凈申購金額=申購金額-固定申購費金額
    申購費用=申購金額-凈申購金額
    或,申購費用=固定申購費金額
    申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值
    例:某投資人投資 10,000 元申購本基金,假設申購當日基金份額凈值為 1.050 元,則可
得到的申購份額為:
    凈申購金額=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元
    申購費用=10,000-9,881.42=118.58 元
    申購份額=9,881.42/1.050=9410.88 份
    即:投資者投資 10,000 元申購本基金,對應申購費率為 1.2%,假設申購當日基金份額凈
值為 1.050 元,則可得到 9410.88 份基金份額。
    2、本基金贖回金額的計算:
    採用“份額贖回”方式,贖回價格以 T 日的基金份額凈值為基準進行計算,計算公式:
    贖回總金額=贖回份額T 日基金份額凈值
    贖回費用=贖回總金額贖回費率


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    凈贖回金額=贖回總金額贖回費用
    例:某投資者贖回 10 萬份基金份額,份額持有期限 100 日,對應贖回費率為 0.5%,假設
贖回當日基金份額凈值是 1.213 元,則其可得到的贖回金額為:
    贖回總金額=100,000×1.213=121,300.00 元
    贖回費用=121,300.00×0.5% = 606.50 元
    凈贖回金額=121,300.00-606.50=120,693.50 元
    即:投資者贖回本基金 10 萬份基金份額,份額持有期限 100 日,假設贖回當日基金份額
凈值是 1.213 元,則其可得到的凈贖回金額為 120,693.50 元。
    3、本基金基金份額凈值的計算:
    計算公式為:T 日某類基金份額凈值=T 日該類基金份額的基金資産凈值/T 日該類別基
金份額的餘額數量。
    本基金份額凈值的計算,保留到小數點後 3 位,小數點後第 4 位四捨五入,由此産生的收
益或損失由基金財産承擔。T 日的基金份額凈值在當天收市後計算,並在 T+1 日內公告。遇特
殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。
    4、申購份額、餘額的處理方式:
    申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值,有效份額單位為份,上述計算結
果均按四捨五入方法,保留到小數點後 2 位,由此産生的收益或損失由基金財産承擔。
    5、贖回金額的處理方式:
    贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值並扣除相應的費用,贖回金
額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法,保留到小數點後 2 位,由此産生的收益或損失
由基金財産承擔。


    七、申購與贖回的登記
    1、投資者 T 日申購基金成功後,正常情況下,基金登記機構在 T+1 日為投資者增加權
益並辦理登記手續,投資者自 T+2 日起有權贖回該部分基金份額。
    2、投資者 T 日贖回基金成功後,正常情況下,基金登記機構在 T+1 日為投資者扣除權
益並辦理相應的登記手續。
    3、基金管理人可在法律法規允許的範圍內,對上述登記辦理時間進行調整,並最遲于開
始實施前 3 個工作日在指定媒介上公告。


                                             38
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       八、拒絕或暫停申購的情形及處理
       發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:
       1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
       2、發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況時,基金管理人可暫停接收投資人的申購
申請。
       3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資産凈值。
       4、基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益
時。
       5.基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或註冊登記機構的異常情況導致基金銷售系統
或基金註冊登記系統或基金會計系統無法正常運行。
       6、基金資産規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業績
産生負面影響,或其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
       7、當一筆新的申購申請被確認成功,使本基金總規模超過基金管理人規定的本基金總規
模上限時;或使本基金當日申購金額超過基金管理人規定的當日申購金額上限時;或該投資人
累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限時;或該投資人當日申購金額超過單個投
資人當日申購金額上限時。
       8、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
       發生上述第 1、2、3、5、6、7、8 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時,基
金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕,
被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業
務的辦理。


       九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形及處理
       發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項:
       1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
       2、發生基金合同規定的暫停基金資産估值情況時,基金管理人可暫停接收投資人的贖回
申請或延緩支付贖回款項。
       3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資産凈值。
       4、連續兩個或兩個以上開放日發生鉅額贖回。


                                             39
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    5、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,可暫停接受投資人的贖
回申請。
    6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
    發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項時,
基金管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;如暫時
不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人,未支
付部分可延期支付。若出現上述第 4 項所述情形,按基金合同的相關條款處理。基金份額持有
人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基
金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。


    十、鉅額贖回的情形及處理方式
    1、鉅額贖回的認定
    若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申
請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過前一開放
日的基金總份額的 10%,即認為是發生了鉅額贖回。
    2、鉅額贖回的處理方式
    當基金出現鉅額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資産組合狀況決定全額贖回或部
分延期贖回。
    (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正常贖回程
序執行。
    (2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資
人的贖回申請而進行的財産變現可能會對基金資産凈值造成較大波動時,基金管理人在當日接
受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的 10% 的前提下,可對其餘贖回申請延期辦理。對
于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回
份額;對於未能贖回部分,投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期
贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理,無優先權並
以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如投資人
在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。


                                             40
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    (3)暫停贖回:連續 2 個開放日以上(含本數)發生鉅額贖回,如基金管理人認為有必要,
可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超過 20 個
工作日,並應當在指定媒介上進行公告。
    3、鉅額贖回的公告
    當發生上述延期贖回並延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募説明書規定
的其他方式在 3 個交易日內通知基金份額持有人,説明有關處理方法,同時在指定媒介上刊
登公告。


    十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
    1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應及時向中國證監會備案,並在規定期
限內在指定媒介上刊登暫停公告。
    2、如發生暫停的時間為 1 日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒介上刊登基金重新
開放申購或贖回公告,並公佈最近 1 個開放日的基金份額凈值。
    3、若暫停時間超過 1 日,則基金管理公司可以根據需要暫停申購或贖回的時間,依照《信
息披露辦法》的有關規定,最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告,
也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間,屆時不再另行發佈重新開
放的公告。


    十二、 基金的轉換
    基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管
理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相關規則由基金管理人屆時
根據相關法律法規及基金合同的規定制定並公告,並提前告知基金託管人與相關機構。


    十三、 基金的非交易過戶
    基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而産生的非交
易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論在上述何種情況下,接受劃
轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
    繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈指基金份
額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體;司法強制執行是指司


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法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其
他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料,對於符合條件的非交易
過戶申請按基金登記機構的規定辦理,並按基金登記機構規定的標準收費。


    十四、 轉託管
    基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管,基金銷售機構可以
按照規定的標準收取轉託管費。


    十五、 基金份額的凍結與解凍
    基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及登記機構認
可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。


    十六、基金份額的轉讓
    在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監會
認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基金份額的過戶登記。基
金管理人擬受理基金份額轉讓業務的,將提前公告,基金份額持有人應根據基金管理人公告的
業務規則辦理基金份額轉讓業務。


    十七、其他業務
    在相關法律法規允許的條件下,基金登記機構可依據其業務規則,受理基金份額質押等業
務,並收取一定的手續費用。




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                                第九部分 基金的投資

    一、投資目標
    本基金通過被動的指數化投資管理,緊密跟蹤標的指數,力求將基金凈值收益率與業績比
較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在 4%以內。


    二、投資範圍
    本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,以中證安全指數的成份股及其備選成份
股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成
份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經中國證監會核準的上市股票)、債券、債券
回購、權證、股指期貨、資産支援證券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許本基金投
資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的 90%。本基金投資于標的指數成份股票及
其備選成份股票的資産比例不低於非現金基金資産的 80%;任何交易日日終在扣除股指期貨合
約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的 5%。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可
以將其納入投資範圍。


    三、投資策略
    本基金將採取完全複製策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組
合,並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發
生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶
來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指
數時,基金經理可以對投資組合進行適當調整,並可在條件允許的情況下,輔以股指期貨等金
融衍生工具進行投資管理,以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
    (1)資産配置比例
    本基金主要按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及
其權重的變動而進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值不低
于非現金基金資産凈值的 80%;投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、

                                             43
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賣出股指期貨合約的軋差合計值不低於基金資産凈值的 80%;任何交易日日終在扣除股指期貨
合約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的 5%。
基金管理人將根據市場的實際情況,適當調整基金資産的配置比例,以保證對標的指數的有效
跟蹤。
    (2)股票投資組合構建
    1.股票組合構建原則及方法
    本基金股票資産投資採用完全複製標的指數的方法進行投資。通常情況下,本基金根據標
的指數成分股票在指數中的權重確定成分股票的買賣數量。但在特殊情況下,本基金將選擇其
它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換,這些情況包括但不限於以下情形:
    (a)法律法規的限制;
    (b)標的指數成份股流動性嚴重不足,或因受股票停牌的限制等其他市場因素,使基金
管理人無法依據指數權重購買某成份股;
    (c)本基金資産規模過大導致本基金持有該股票比例過高;
    (d)成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司
法訴訟;
    (e)預期標的指數的成份股即將調整;
    (f)有充分而合理的理由認為其市場價格被操縱等。
    為了減小跟蹤誤差,本基金按照同行業,相近市值,相關性高及β值相近等原則來選擇替
代股票。
    2. 股票組合調整
    (a)定期調整
    本基金股票組合將根據標的指數的編制規則、備選股票的預期及調整公告,對股票投資組
合及時進行調整。
    (b)不定期調整
    i)標的指數成份股日常跟蹤
    當成份股發生增發、配股、分紅等情況或其他原因而影響成份股在指數中權重的行為時,
本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合。
    ii)標的指數成份股票臨時調整
    在標的指數成份股票調整週期內,若出現成份股票臨時調整的情形,本基金管理人將密切


                                             44
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關注樣本股票的調整,並及時制定相應的投資組合調整策略。
    iii)申購贖回調整
    根據本基金的申購和贖回情況,結合基金的現金頭寸管理,對股票投資組合進行調整,從
而有效跟蹤標的指數。
    3. 跟蹤偏離的監控與管理
    基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度,每月末、季度末定期分析基金
與標的指數表現的偏離,並對跟蹤誤差等進行分析,確定跟蹤誤差來源,優化指數跟蹤方案。
    (3)債券資産的配置策略
    本基金債券投資為在跟蹤誤差與流動性風險雙重約束下的投資。本基金將以降低基金的跟
蹤誤差為目的,在考慮流動性風險的前提下,構建債券投資組合。債券投資上,本基金將堅持
穩健投資的原則,採取“自上而下”的投資策略,深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化等
趨勢,綜合考慮不同債券品種的收益率水準、流動性和信用風險等因素,選擇合適的債券品種
進行投資。
    (4)股指期貨的投資
    為有效控制指數的跟蹤誤差,本基金可在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,適
度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,通過股指期
貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整,並提高投資組合的運作效
率等。例如在本基金的建倉期或發生大額凈申購時,可運用股指期貨有效減少基金組合資産配
置與跟蹤標的之間的差距;在本基金髮生大額凈贖回時,可運用股指期貨控制基金較大幅度減
倉時可能存在的衝擊成本,從而確保投資組合對指數跟蹤的效果。
    (5)權證投資策略
    本基金將通過對權證標的證券基本面的研究,結合權證定價模型尋求其合理估值水準,考
慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣
空保護性的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。
    本基金將充分考慮權證資産的收益性、流動性及風險性特徵,通過資産配置、品種與類屬
選擇,謹慎進行投資,追求較穩定的當期收益。
    (6)資産支援證券投資策略
    本基金將在國內資産證券化産品具體政策框架下,通過對資産池結構和品質的跟蹤考察、
分析資産支援證券的發行條款、預估提前償還率變化對資産支援證券未來現金流的影響,充分


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考慮該投資品種的風險補償收益和市場流動性,謹慎投資資産支援證券。
       本基金將嚴格控制資産支援證券的總體投資規模並進行分散投資,以降低流動性風險。
       (7) 跟蹤誤差控制策略
       在本基金的管理中,基金管理人將每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度,每月末、
季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,
並優化跟蹤偏離度管理方案,從而有效控制和管理跟蹤誤差。


       四、投資決策依據和投資程式
       1、投資決策依據
       有關法律、法規、基金合同以及標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財産的決策依
據。
       2、投資管理體制
       本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責決定有
關標的指數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策。基金經理
決定日常標的指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整等決策。
       3、投資管理程式
       研究、投資決策、組合構建、交易執行、績效評估、組合監控與調整等流程的有機配合共
同構成了本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行,避免重
大風險的發生。
       (1)研究:研究開發部依託公司整體研究平臺,整合外部資訊以及券商等外部研究力量
的研究成果,開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關資訊的蒐集與分析、流動性分析、誤差及
其歸因分析等工作,並撰寫相關的研究報告,作為本基金投資決策的重要依據。
       (2)投資決策:投資決策委員會依據數量投資部提供的研究報告,定期召開或遇重大事
項時召開投資決策會議,決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議,進行基金投資
管理的日常決策。
       (3)組合構建:根據標的指數,結合研究報告,基金經理以完全複製標的指數成份股權
重的方法構建組合。在追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化的前提下,基金經理將採取適當的方
法,提高投資效率、降低交易成本、控制投資風險。
       (4)交易執行:交易部負責具體的交易執行,同時履行一線監控的職責。


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       (5)績效評估:績效評估與風險管理組定期和不定期對基金進行投資績效評估,並提供
相關的績效評估報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策
略成功與否,基金經理可以據此總結和檢討投資策略,進而調整投資組合。
       (6)組合監控與調整:基金經理將跟蹤標的指數的變動,結合成份股基本面情況、流動
性狀況以及組合投資績效評估的結果等,對投資組合進行監控和調整,密切跟蹤標的指數。
       基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下,有權根據環境變化和實際需要對上述投
資程式做出調整,並在基金招募説明書及其更新中予以公告。


       五、業績比較基準
       本基金業績比較基準為:中證社會發展安全産業主題指數收益率×95%+人民幣稅後活期
存款利率×5%。
       本基金是被動型投資的指數基金,以緊密跟蹤中證社會發展安全産業主題指數為投資目
標。
       本基金選擇該業績基準,是基於以下因素:
       1.中證社會發展安全産業主題指數由中證指數公司發佈,反映了中國內地上市的安全産業
公司股票的整體走勢。
       2.活期存款利率由中國人民銀行公佈,具有廣大的知名度和市場影響力;
       3.本基金的各投資標的的比例,選用該業績比較基準能夠真實反映本基金的風險收益特
徵。
       如果中證社會發展安全産業主題指數被上海證券交易所停止發佈、或由其他指數替代、或
由於指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續作為目標指數的情形下、或者證券市場有其
他代表性更強、更適合投資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權
益的原則,在取得基金託管人同意後,履行適當程式來變更基金的投資目標和投資範圍,而無
須召開基金份額持有人大會。


       六、風險收益特徵
       本基金屬於股票型基金,屬於較高風險、較高預期收益的投資品種,預期風險與預期收益
高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動投資的指數型基金,主要採用完
全複製法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險


                                             47
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收益特徵。


    七、組合限制
    基金的投資組合應遵循以下限制:
    (1)本基金投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值不低於非現金基金資産凈
值的 80%;
    (2)投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨合約的
軋差合計值不低於基金資産凈值的 80%;
    (3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;本基金在任何交易
日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産凈值的 0.5%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
    (5)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資産凈值的
40%;
    (6)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基金資産凈值
的 10%;
    (7)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
    (8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該資産支援證
券規模的 10%;
    (9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券,不得超
過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    (10)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基金持有資
産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發佈之日起 3 個月
內予以全部賣出;
    (11) 本基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,本
基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    (12)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資産凈值
的 10%;
    (13)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超
過基金資産凈值的 100%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、


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權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)等;
       (14)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市
值的 20%;
       (15)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資産凈值的 20%;;
       (16)本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低
于基金資産凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;
       (17)本基金投資流通受限證券,基金管理人應事先根據中國證監會相關規定,與基金托
管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據比例進行投資。基金管理人
應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防範流動性風險、法律風險和操作風險等各種風
險。
       (18)基金資産總值不得超過基金資産凈值的 140%;
       (19)法律法規、基金合同規定的其他比例限制。
       如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變更後的規定為準。法律
法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,則本基金投資不再受相關限制。
       因證券期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投
資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在可上市交易日起 10 個交易日內進行調
整。法律法規另有規定的從其規定。
       基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。


       八、禁止行為
       為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:
       1、承銷證券;
       2、違反規定向他人貸款或者提供擔保;
       3、從事承擔無限責任的投資;
       4、買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
       5、向其基金管理人、基金託管人出資;
       6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;


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       7、依照法律法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他活動。


       基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與
其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交
易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先的原則,防範利益
衝突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得
到基金託管人的同意,並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,
並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審
查。
       如法律、行政法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,則履行適當程式後本基金
投資不再受相關限制。


       九、基金管理人代表基金行使股東權利及債權人權利的處理原則及方法
       1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利及債權人權利,保護基金份
額持有人的利益;
       2、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;
       3、有利於基金財産的安全與增值;
       4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何不
當利益。


       十、基金投資組合報告
       基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
       基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2017 年 10 月 18 日復核
了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
       本報告中財務資料未經審計,本投資組合報告所載數據截至 2017 年 9 月 30 日。




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1.1 報告期末基金資産組合情況

 序號                項目                 金額(元)             佔基金總資産的比例(%)
  1     權益投資                                 68,803,932.51                     92.27
        其中:股票                               68,803,932.51                     92.27
  2     基金投資                                            -                             -
  3     固定收益投資                                        -                             -
        其中:債券                                          -                             -
        資産支援證券                                        -                             -
  4     貴金屬投資                                          -                             -
  5     金融衍生品投資                                      -                             -
  6     買入返售金融資産                                    -                             -
        其中:買斷式回購的買入返售
                                                            -                             -
        金融資産
  7     銀行存款和結算備付金合計                  5,759,378.33                      7.72
  8     其他資産                                      7,528.15                      0.01
  9     合計                                     74,570,838.99                    100.00




1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合


1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
                                                                     佔基金資産凈值比例
 代碼                行業類別              公允價值(元)
                                                                             (%)
  A     農、林、牧、漁業                                         -                        -
  B     採礦業                                                   -                        -
  C     製造業                                     46,382,496.48                   62.47
        電力、熱力、燃氣及水生産和供應
  D                                                 1,659,022.12                    2.23
        業
  E     建築業                                        774,103.08                    1.04
  F     批發和零售業                                             -                        -
  G     交通運輸、倉儲和郵政業                                   -                        -
  H     住宿和餐飲業                                             -                        -
  I     資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業              8,490,035.15                   11.43
  J     金融業                                                   -                        -
  K     房地産業                                    1,962,398.55                    2.64
  L     租賃和商務服務業                                         -                        -
  M     科學研究和技術服務業                        1,999,119.36                    2.69
  N     水利、環境和公共設施管理業                  7,368,690.21                    9.92
  O     居民服務、修理和其他服務業                               -                        -

                                             51
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   P     教育                                                     -                     -
   Q     衛生和社會工作                                           -                     -
   R     文化、體育和娛樂業                                       -                     -
   S     綜合                                            168,067.56                  0.23
         合計                                          68,803,932.51                92.67




 1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:本基金本報告期末未持有滬港通投資股票。


 1.3 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
                                                                           佔基金資産凈值
  序號    股票代碼        股票名稱       數量(股)      公允價值(元)
                                                                             比例(%)
   1            002415        海康威視       238,993        7,647,776.00            10.30
   2            600100        同方股份       217,986        2,659,429.20             3.58
   3            300203        聚光科技        71,171        2,368,570.88             3.19
   4            300072        三聚環保        75,286        2,294,717.28             3.09
   5            002236        大華股份        93,863        2,259,282.41             3.04
   6            300070         碧水源        120,919        2,177,751.19             2.93
   7            300137        先河環保        77,898        2,026,905.96             2.73
   8            000540        中天金融       266,993        1,962,398.55             2.64
   9            000826        啟迪桑德        52,355        1,882,162.25             2.53
   10           600388        龍凈環保        98,262        1,662,593.04             2.24




 1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注:本基金本報告期末未持有債券。


 1.5 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:本基金本報告期末未持有債券。


 1.6 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前十名資産支援證券投資明細
注:本基金本報告期末未持有資産支援證券。


 1.7 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

                                                52
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 1.8 報告期末按公允價值佔基金資産凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:本基金本報告期末未持有權證。


 1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況説明


 1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注:本基金本報告期末未持有股指期貨。



 1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
        本基金本報告期末未持有股指期貨。


 1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況説明


 1.10.1 本期國債期貨投資政策
        本基金本報告期末未持有國債期貨。



 1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金本報告期末未持有國債期貨。



 1.10.3 本期國債期貨投資評價
        本基金本報告期末未持有國債期貨。


 1.11 投資組合報告附注


 1.11.1 其他資産構成
  序號                  名稱                               金額(元)
    1      存出保證金                      4,459.55
    2      應收證券清算款                  -
    3      應收股利                        -
    4      應收利息                        1,071.00
    5      應收申購款                      1,997.60
    6      其他應收款                      -
    7      待攤費用                        -


                                                      53
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     8      其他                               -
     9      合計                               7,528.15




1.11.2 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

注:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。



1.11.3 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的説明

                                                   流通受限部分的     佔基金資産
 序號           股票代碼          股票名稱                                        流通受限情況説明
                                                     公允價值(元)   凈值比例(%)

 1                   000540         中天金融         1,962,398.55            2.64            臨時停牌




1.11.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
         由於四捨五入的原因,公允價值佔基金資産凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。




                                        第十部分 基金的業績

         本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資
者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。
         一、本基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
                                                                    業績比較
                                     凈值增長        業績比較
                      凈值增長                                      基準收益
         階段                        率標準差        基準收益                       ①-③       ②-④
                           率①                                     率標準差
                                        ②             率③
                                                                       ④
2015 年 11 月
23 日至 2015           -1.80%         0.76%           -1.30%         2.04%          -0.5%      -1.28%
年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1
                      -19.76%         1.97%           -20.26%        2.01%          0.50%      -0.04%
日至 2016 年

                                                          54
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  12 月 31 日
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 9    4.31%       0.95%        6.22%       0.99%       -1.90%       -0.04%
   月 30 日
2015 年 11 月
23 日至 2017     -17.80%      1.57%      -15.18%       1.68%       -2.62%       -0.10%
年 9 月 30 日
    注:本基金業績比較基準為:中證社會發展安全産業主題指數收益率×95%+人民幣稅後活期存

款利率×5%。

   二、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的
比較




注:(1)本基金基金合同生效日為2015年11月23日。圖示日期為2015年11月23日至2017年9月30日;
(2)本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,以中證安全指數的成份股及其備選成份股為主要投
資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,
含中小板、創業板及其他經中國證監會核準的上市股票)、債券、債券回購、權證、股指期貨、資産支援
證券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相
關規定)。本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的90%。本基金投資于標的指數成份股票及其備選

                                             55
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成份股票的資産比例不低於非現金基金資産的80%;任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證
金後,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。




                              第十一部分 基金的財産

       一、基金資産總值
       基金資産總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款以
及其他投資所形成的價值總和。


       二、基金資産凈值
       基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。


       三、基金財産的賬戶
       基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所
需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基金登
記機構自有的財産賬戶以及其他基金財産賬戶相獨立。


       四、基金財産的保管和處分
       本基金財産獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財産,並由基金託管人保管。
基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財産承擔其自身的法律責
任,其債權人不得對本基金財産行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》
的規定處分外,基金財産不得被處分。
       基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破産等原因進行清算的,
基金財産不屬於其清算財産。基金管理人管理運作基金財産所産生的債權,不得與其固有資産
産生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財産所産生的債權債務不得相互抵
銷。




                                             56
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                           第十二部分 基金資産的估值

    一、估值日
    本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對外
披露基金凈值的非交易日。


    二、估值對象
    基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應收款項、其他投資等
資産及負債。


    三、估值方法
    1、證券交易所上市的有價證券的估值
    (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市
價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機
構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易日後
經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品
種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;
    (2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值凈價估值,估值日沒有交易的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化,按最近
交易日的收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值。如最近交易日後經濟
環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,
確定公允價格;
    (3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估值;估
值日沒有交易的,且最近交易日後經濟環境未發生重大變化,按最近交易日債券收盤價或第三
方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應收利
息得到的凈價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的
現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;(4)交易所上市不存在活躍
市場的有價證券,採用估值技術確定公允價值。交易所上市的資産支援證券,採用估值技術確


                                             57
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定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
    2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
    (1)送股、轉增股、配股和公開增發的股票,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
    (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,採用估值技術確定公允價值,在估值技
術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
    (3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市後,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機構或行業協會有關規定確
定公允價值。
    3、全國銀行間債券市場交易的債券、資産支援證券等固定收益品種,採用估值技術確定
公允價值。
    4、因持有股票而享有的配股權,採用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量
公允價值的情況下,按成本估值。
    5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。
    6、金融衍生品的估值
    (1)上市流通金融衍生品按估值日其所在證券交易所的結算價估值;估值日無交易的,
以最近交易日的結算價估值。
    (2)未上市金融衍生品按成本價估值,如成本價不能反映公允價值,則採用估值模型確
定公允價值。
    7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可根
據具體情況與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。
    8、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新規
定估值。
    如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程式及相關法律
法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原因,雙方
協商解決。
    根據有關法律法規,基金資産凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金
的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平
等基礎上充分討論後,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資産凈值的計算結果對


                                             58
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外予以公佈。


    四、估值程式
    1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市後,基金資産凈值除以當日該類基金份額的餘額
數量計算,精確到 0.001 元,小數點後第 4 位四捨五入。國家另有規定的,從其規定。
    基金管理人每個工作日計算基金資産凈值及基金份額凈值,並按規定公告。
    2、基金管理人應每個工作日對基金資産估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的
規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資産估值後,將基金份額凈值結果發送基
金託管人,經基金託管人復核無誤後,由基金管理人對外公佈。


    五、估值錯誤的處理
    基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資産估值的準確性、及
時性。當基金份額凈值小數點後 3 位以內(含第 3 位)發生估值錯誤時,視為基金份額凈值錯誤。
    基金合同的當事人應按照以下約定處理:
    1、估值錯誤類型
    本基金運作過程中,如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或投
資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當對由於該估值
錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠
償責任。
    上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
    2、估值錯誤處理原則
    (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各方,
及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由於估值錯誤責任方未及
時更正已産生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;
若估值錯誤責任方已經積極協調,並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,
則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估
值錯誤已得到更正。
    (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,並且僅對估


                                             59
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值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。
       (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責
任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成
其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失,並在其支付的
賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利
的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經
獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
       (4)估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
       3、估值錯誤處理程式
       估值錯誤被發現後,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程式如下:
       (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,並根據估值錯誤發生的原因確定估
值錯誤的責任方;
       (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估;
       (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損
失;
       (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金登記機構進
行更正,並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
        4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:
       (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金託管人,
並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
       (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當通報基金託管人並報中國
證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當公告。
       (3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。


       六、暫停估值的情形
       1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
       2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資産價值時;
       3、中國證監會和基金合同認定的其他情形。




                                             60
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       七、基金凈值的確認
       用於基金資訊披露的基金資産凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金託管人負
責進行復核。基金管理人應于每個開放日交易結束後計算當日的基金資産凈值和基金份額凈值
併發送給基金託管人。基金託管人對凈值計算結果復核確認後發送給基金管理人,由基金管理
人對基金凈值予以公佈。


       八、特殊情況的處理
       1、基金管理人按估值方法的第 7 項進行估值時,所造成的誤差不作為基金資産估值錯誤
處理;
       2、由於證券、期貨交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由於其他不可抗力原因,
基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯
誤的,由此造成的基金資産估值錯誤,基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、
基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。


                            第十三部分     基金的收益與分配

       一、基金利潤的構成
       基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的
餘額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。


       二、基金可供分配利潤
       基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的
孰低數。


       三、收益分配原則
       1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 6 次,每次收益
分配比例不得低於該次可供分配利潤的 20%,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分
配;
       2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現
金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分

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紅。
       3、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
       4、本基金每一基金份額享有同等分配權;
       5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。


       四、收益分配方案
       基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。


       五、收益分配方案的確定、公告與實施
       本基金收益分配方案由基金管理人擬定,並由基金託管人復核,在 2 個工作日內在指定
媒介公告並報中國證監會備案。
       基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過 15
個工作日。
       法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。


       六、基金收益分配中發生的費用
       基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金
紅利小于一定金額,不足於支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機構可將基金份額持有
人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。




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                           第十四部分 基金費用與稅收

    一、基金費用的種類
    1、基金管理人的管理費;
    2、基金託管人的託管費;
    3、基金的指數使用費用;
    4、《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用;
    5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費和仲裁費;
    6、基金份額持有人大會費用;
    7、基金的證券、期貨交易費用;
    8、基金的銀行匯劃費用;
    9、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用;
    10、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財産中列支的其他費用。


    二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    1、基金管理人的管理費
    本基金的管理費按前一日基金資産凈值的 0.8%年費率計提。管理費的計算方法如下:
    H=E×0.8%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金管理費
    E 為前一日基金資産凈值
    基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送
基金管理費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 2 個工作日內從基金財産中一次性支付給基
金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。
    2、基金託管人的託管費
    本基金的託管費按前一日基金資産凈值的 0.1%的年費率計提。託管費的計算方法如下:
    H=E×0.1%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金託管費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送


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基金託管費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 2 個工作日內從基金財産中一次性支取。若
遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
       3、基金的指數使用費
       本基金作為指數基金,需根據與指數所有人中證指數有限公司簽署的指數使
       用許可協議的約定向中證指數有限公司支付指數使用費。自基金合同生效之日起,基金標
的指數許可使用費每日計提。通常情況下,指數使用費按前一日的基金資産凈值的 0.02%年費
率計提,且收取下限為每季度人民幣 5 萬元,費用從基金財産中列支,每日計算,逐日累計,
按季支付,計算方法如下:
       H=E×I÷當年天數
       H 為每日應計提的指數許可使用費
       E 為前一日的基金資産凈值
       I 為基金管理人與本基金的標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所規定的指數
許可使用費年費率。
       指數使用費的支付由基金管理人向基金託管人發送劃付指令,經基金託管人復核後於次季
初 10 個工作日內從基金財産中一次性支付給中證指數有限公司。
       上述“一、基金費用的種類中第 4-10 項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用
實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財産中支付。


       三、不列入基金費用的項目
       下列費用不列入基金費用:
       1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財産的損
失;
       2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
       3、《基金合同》生效前的相關費用;
       4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。


       四、基金稅收
       本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。




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    五、費用調整
    基金管理人和基金託管人協商一致後,可根據基金髮展情況調整基金管理費率和基金託管
費等相關費率。
    調低基金管理費率和基金託管費率等費率,無需召開基金份額持有人大會。
    基金管理人必須于新的費率實施日前 2 個工作日在指定媒介上公告。




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                          第十五部分 基金的會計與審計

    一、基金會計政策
    1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
    2、基金的會計年度為公曆年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的會計年度按如
下原則:如果《基金合同》生效少於 2 個月,可以併入下一個會計年度披露;
    3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
    4、會計制度執行國家有關會計制度;
    5、本基金獨立建賬、獨立核算;
    6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計賬目、憑證並進行日常的會計核算,按
照有關規定編制基金會計報表;
    7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方式
確認。


    二、基金的年度審計
    1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師事
務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
    2、會計師事務所更換經辦註冊會計師,應事先徵得基金管理人同意。
    3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金託管人。更換會計師事務
所需在 2 個工作日內在指定媒介公告並報中國證監會備案。




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                           第十六部分 基金的資訊披露

    一、本基金的資訊披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《資訊披露辦法》、《基金
合同》及其他有關規定。


    二、資訊披露義務人
    本基金資訊披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金份
額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。
    本基金資訊披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金資訊,並保證所披露信
息的真實性、準確性和完整性。
    本基金資訊披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金資訊通過中國證
監會指定的媒介披露,並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復
制公開披露的資訊資料。


    三、本基金資訊披露義務人承諾公開披露的基金資訊,不得有下列行為:
    1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
    2、對證券投資業績進行預測;
    3、違規承諾收益或者承擔損失;
    4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構;
    5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
    6、中國證監會禁止的其他行為。


    四、本基金公開披露的資訊應採用中文文本。如同時採用外文文本的,基金資訊披露義
務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文本為準。
    本基金公開披露的資訊採用阿拉伯數字;除特別説明外,貨幣單位為人民幣元。


    五、公開披露的基金資訊
    公開披露的基金資訊包括:
    (一)基金招募説明書、《基金合同》、基金託管協議

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       1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係,明確基金份額持有
人大會召開的規則及具體程式,説明基金産品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律
文件。
       2、基金招募説明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,説明基金認購、
申購和贖回安排、基金投資、基金産品特性、風險揭示、資訊披露及基金份額持有人服務等內
容。《基金合同》生效後,基金管理人在每 6 個月結束之日起 45 日內,更新招募説明書並登
載在網站上,將更新後的招募説明書摘要登載在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向
主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更新的招募説明書,並就有關更新內容提供書
面説明。
       3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財産保管及基金運作監督等活動
中的權利、義務關係的法律文件。
       基金募集申請經中國證監會註冊後,基金管理人在基金份額發售的 3 日前,將基金招募説
明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金託管人應當將《基金合同》、
基金託管協議登載在網站上。
       (二)基金份額發售公告
       基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,並在披露招募説明書
的當日登載于指定媒介上。
       (三)《基金合同》生效公告
       基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效公
告。
       (四)基金資産凈值、基金份額凈值
       《基金合同》生效後,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每週公
告一次基金資産凈值和基金份額凈值。
       在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、
基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
       基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和基金份額凈值。基
金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資産凈值、基金份額凈值和基金份額累
計凈值登載在指定媒介上。
       (五)基金份額申購、贖回價格


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       基金管理人應當在《基金合同》、招募説明書等資訊披露文件上載明基金份額申購、贖回
價格的計算方式及有關申購、贖回費率,並保證投資者能夠在基金份額發售網點查閱或者複製
前述資訊資料。
       (六)基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告
       基金管理人應當在每年結束之日起 90 日內,編制完成基金年度報告,並將年度報告正文
登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報告的財務會計報告應當經過審
計。
       基金管理人應當在上半年結束之日起 60 日內,編制完成基金半年度報告,並將半年度報
告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒介上。
       基金管理人應當在每個季度結束之日起 15 個工作日內,編制完成基金季度報告,並將季
度報告登載在指定媒介上。
       《基金合同》生效不足 2 個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或者
年度報告。
       基金定期報告在公開披露的第 2 個工作日,分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所
所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本或書面報告方式。
       (七)臨時報告
       本基金髮生重大事件,有關資訊披露義務人應當在 2 個工作日內編制臨時報告書,予以公
告,並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監會派出機
構備案。
       前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格産生重大影響的
下列事件:
       1、基金份額持有人大會的召開;
       2、終止《基金合同》;
       3、轉換基金運作方式;
       4、更換基金管理人、基金託管人;
       5、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更;
       6、基金管理人股東及其出資比例發生變更;
       7、基金募集期延長;
       8、基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金託管人基金託管


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部門負責人發生變動;
    9、基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;
    10、基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在一年內變動超過百分之三十;
    11、涉及基金管理業務、基金財産、基金託管業務的訴訟;
    12、基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查;
    13、基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰,基
金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰;
    14、重大關聯交易事項;
    15、基金收益分配事項;
    16、管理費、託管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;
    17、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五;
    18、基金改聘會計師事務所;
    19、變更基金銷售機構;
    20、更換基金登記機構;
    21、本基金開始辦理申購、贖回;
    22、本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;
    23、本基金髮生鉅額贖回並延期辦理;
    24、本基金連續發生鉅額贖回並暫停接受贖回申請;
    25、本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回;
    26、基金份額實施分類或類別發生變化;
    27、本基金變更標的指數;
    28、基金推出新業務或服務;
    29、中國證監會規定的其他事項。
    (八)澄清公告
    在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金
份額價格産生誤導性影響或者引起較大波動的,相關資訊披露義務人知悉後應當立即對該消息
進行公開澄清,並將有關情況立即報告中國證監會。
    (九)基金份額持有人大會決議
    基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,並予以公告。


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       (十)投資股指期貨相關公告
       基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募説明書(更新)等文
件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等,並充分揭示
股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
       (十一)投資權證資訊披露
       在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募説明書(更新)等文件中披露權證
交易情況,包括投資政策、投資比例、損益情況、風險指標等,並充分揭示權證交易對基金總
體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
       (十二)投資資産支援證券資訊披露
       在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募説明書(更新)等文件中披露資産
支援證券交易情況,包括投資政策、投資比例、損益情況、風險指標等,並充分揭示資産支援
證券交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
       (十三)中國證監會規定的其他資訊。


       六、資訊披露事務管理
       基金管理人、基金託管人應當建立健全資訊披露管理制度,指定專人負責管理資訊披露事
務。
       基金資訊披露義務人公開披露基金資訊,應當符合中國證監會相關基金資訊披露內容與格
式準則的規定。
       基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基金管
理人編制的基金資産凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和定期更新
的招募説明書等公開披露的相關基金資訊進行復核、審查,並向基金管理人出具書面文件或者
蓋章確認。
       基金管理人、基金託管人應當在指定媒介中選擇披露資訊的報刊。
       基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露資訊外,還可以根據需要在其他公共媒
介披露資訊,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露資訊,並且在不同媒介上披露同一資訊
的內容應當一致。
       為基金資訊披露義務人公開披露的基金資訊出具審計報告、法律意見書的專業機構,應當
製作工作底稿,並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後 10 年。


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    七、資訊披露文件的存放與查閱
    招募説明書公佈後,應當分別置備于基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的住所,供
公眾查閱、複製。
    基金定期報告公佈後,應當分別置備于基金管理人和基金託管人的住所,以供公眾查閱、
複製。




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                                第十七部分 風險揭示

    一、投資于本基金的主要風險
    1、市場風險
    市場風險是指證券市場價格因受各種因素(如政策因素、經濟週期波動、利率因素、投資
者心理等)的影響而引起的波動,對本基金資産産生潛在風險。本基金作為指數基金,基金收
益率的變動與標的指數的變動高度一致,當標的指數因市場原因出現大幅下跌時,會造成基金
凈值相應下跌的風險。
    2、管理風險
    基金運作過程中由於基金投資策略、人為因素、管理系統設置不當造成操作失誤或公司內
部失控而可能産生的損失。管理風險包括:
    (1)決策風險:指基金投資的投資策略制定、投資決策執行和投資績效監督檢查過程中,
由於決策失誤而給基金資産造成的可能的損失;
    (2)操作風險:指基金投資決策執行中,由於投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因
素而可能導致的損失;
    (3)技術風險:是指公司管理資訊系統設置不當等因素而可能造成的損失。
    3、指數投資相關的風險
    (1)標的指數波動的風險
    標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和
交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水準發生變化,産生風險。
    (2)基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險
    以下因素可能導致基金投資組合收益率與標的指數收益率發生偏離:
    1)標的指數成份股的配股、增發、分紅等公司行為;
    2)標的指數成份股的調整;
    3)基金買賣股票時産生的交易成本和交易衝擊;
    4)申購、贖回因素帶來的跟蹤誤差;
    5)新股市值配售、新股認購帶來的跟蹤誤差;
    6)基金現金資産的拖累;
    7)基金的管理費和託管費帶來的跟蹤誤差;

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    8)指數成份股停牌、摘牌,成份股漲、跌停板等因素帶來的偏差;
    9)基金管理人的買入賣出時機選擇;
    10)其他因素帶來的偏差。
    (3)標的指數變更的風險
    根據基金合同的規定,因標的指數的編制與發佈等原因,導致原標的指數不宜繼續作為本
基金的投資標的指數及業績比較基準,本基金可能變更標的指數,基金的投資組合隨之調整,
基金收益風險特徵可能發生變化,投資人需承擔投資組合調整所帶來的風險與成本。
    4、流動性風險
    本基金屬於開放式基金,在基金的所有開放日,基金管理人都有義務接受投資者的申購和
贖回。如果基金資産不能迅速轉變成現金,或者變現為現金時使資金凈值産生不利的影響,都
會影響基金運作和收益水準。尤其是在發生鉅額贖回時,如果基金資産變現能力差,可能會産
生基金倉位調整的困難,導致流動性風險,可能影響基金份額凈值。
    5、投資股指期貨的風險
    (1)基差風險。標的股票指數價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨
交易中因基差波動的不確定性而導致的風險被稱為基差風險。
    (2)合約品種差異造成的風險。合約品種差異造成的風險,是指類似的合約品種,在相
同因素的影響下,價格變動不同。表現為兩種情況:1)價格變動的方向相反;2)價格變動的
幅度不同。類似合約品種的價格,在相同因素作用下變動幅度上的差異,也構成了合約品種差
異的風險。
    6、其他風險
    (1)隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發展,如果投資于這些工具,基金
可能會面臨一些特殊的風險;
    (2)因技術因素而産生的風險,如電腦系統不可靠産生的風險;
    (3)因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完善而産生
的風險;
    (4)因人為因素而産生的風險、如內幕交易、欺詐行為等産生的風險;
    (5)戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資産的損失,影響基金收益水準,從而帶
來風險;
    (6)其他意外導致的風險。


                                             74
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    二、聲明
    1、投資人投資于本基金,須自行承擔投資風險;
    2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外,本基金還通過基金管理人指定的基金銷售機
構銷售,基金管理人與其他銷售機構都不能保證其收益或本金安全。




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             第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財産的清算

    一、《基金合同》的變更
         1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過的
事項,由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告,並報中國證監會備案。
     2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效後方可執行,自決議生效後兩
個工作日內在指定媒介公告。


    二、《基金合同》的終止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
    1、基金份額持有人大會決定終止的;
    2、基金管理人、基金託管人職責終止,在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金託管人承
接的;
    3、《基金合同》約定的其他情形;
    4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


    三、基金財産的清算
    1、基金財産清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小組,
基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
    2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從
事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財産清算小組
可以聘用必要的工作人員。
    3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、估價、變現
和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。
    4、基金財産清算程式:
    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
    (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
    (3)對基金財産進行估值和變現;

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    (4)製作清算報告;
    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律
意見書;
    (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
    (7)對基金剩餘財産進行分配。
    5、基金財産清算的期限為 6 個月。


    四、清算費用
    清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由
基金財産清算小組優先從基金財産中支付。


    五、基金財産清算剩餘資産的分配
    依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。


    六、基金財産清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所審計並由律師
事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算公告于基金財産清算報告報
中國證監會備案後 5 個工作日內由基金財産清算小組進行公告。


    七、基金財産清算賬冊及文件的保存
    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存 15 年以上。




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                          第十九部分 基金合同的內容摘要

       一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務
       (一)基金份額持有人的權利、義務
       基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,基金投資者
自依據《基金合同》取得基金份額,即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人,直至
其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以在《基金合同》
上書面簽章或簽字為必要條件。
       同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
       1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不限
于:
       (1)分享基金剩餘財産收益;
       (2)參與分配清算後的剩餘基金財産;
       (3)依法申請贖回其持有的基金份額;
       (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
       (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行使
表決權;
       (6)查閱或者複製公開披露的基金資訊資料;
       (7)監督基金管理人的投資運作;
       (8)對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或
仲裁;
       (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
       2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不限
于:
       (1)認真閱讀並遵守《基金合同》;
       (2)了解所投資基金産品,了解自身風險承受能力,自行承擔投資風險;
       (3)關注基金資訊披露,及時行使權利和履行義務;
       (4)繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;
       (5)在其持有的基金份額範圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任;


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       (6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;
       (7)執行生效的基金份額持有人大會的決定;
       (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
       (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
       (二)基金管理人的權利與義務
       1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于:
       (1)依法募集資金;
       (2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金財
産;
       (3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費用;
       (4)銷售基金份額;
       (5)按照規定召集基金份額持有人大會;
       (6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人,如認為基金託管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,並採取必要措施保護基金
投資者的利益;
       (7)在基金託管人更換時,提名新的基金託管人;
       (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;
       (9)擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基金
合同》規定的費用;
       (10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
       (11)在《基金合同》約定的範圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;
       (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因基金
財産投資于證券所産生的權利;
       (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資;
       (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律
行為;
       (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基金提供服務
的外部機構;
       (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換和


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非交易過戶的業務規則;
       (17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
       2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于:
       (1)依法募集資金,辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的發售、
申購、贖回和登記事宜;
       (2)辦理基金備案手續;
       (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産;
       (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式管
理和運作基金財産;
       (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的
基金財産和基金管理人的財産相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進行證券
投資;
       (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財産為自己及任
何第三人謀取利益,不得委託第三人運作基金財産;
       (7)依法接受基金託管人的監督;
       (8)採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和登出價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算並公告基金資産凈值,確定基金份額申購、贖回
的價格;
       (9)進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
       (10)編制季度、半年度和年度基金報告;
       (11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行資訊披露及報告義務;
       (12)保守基金商業秘密,不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外,在基金資訊公開披露前應予保密,不向他人洩露;
       (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金收
益;
       (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
       (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
       (16)按規定保存基金財産管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料 15 年


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以上;
    (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,並且保證投資者能
夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,並在支付合理成
本的條件下得到有關資料的複印件;
    (18)組織並參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分配;
    (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會並通知基金托
管人;
    (20)因違反《基金合同》導致基金財産的損失或損害基金份額持有人合法權益時,應當
承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
    (21)監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金託管人違反
《基金合同》造成基金財産損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追償;
    (22)當基金管理人將其義務委託第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行為
承擔責任;
    (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為;
    (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金管
理人承擔全部募集費用,將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後 30
日內退還基金認購人;
    (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (26)建立並保存基金份額持有人名冊;
    (27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
    (三)基金託管人的權利與義務
    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的權利包括但不限于:
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財産;
    (2)依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費用;
    (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》及國
家法律法規行為,對基金財産、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國證監會,
並採取必要措施保護基金投資者的利益;
    (4)根據相關市場規則,為基金開設證券、期貨賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券、
期貨交易資金清算。


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    (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
    (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
    (7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金託管人的義務包括但不限于:
    (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財産;
    (2)設立專門的基金託管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉基
金託管業務的專職人員,負責基金財産託管事宜;
    (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基金財産
的安全,保證其託管的基金財産與基金託管人自有財産以及不同的基金財産相互獨立;對所托
管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃
撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
    (4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財産為自己及
任何第三人謀取利益,不得委託第三人託管基金財産;
    (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
    (6)按規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶及投資所需的其他賬戶,按
照《基金合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在
基金資訊公開披露前予以保密,不得向他人洩露;
    (8)復核、審查基金管理人計算的基金資産凈值、確定基金份額申購、贖回的價格;
    (9)辦理與基金託管業務活動有關的資訊披露事項;
    (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,説明基金管理人在
各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執行《基金合
同》規定的行為,還應當説明基金託管人是否採取了適當的措施;
    (11)保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料 15 年以上;
    (12)建立並保存基金份額持有人名冊;
    (13)按規定製作相關賬冊並與基金管理人核對;
    (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項;
    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;


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    (16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;
    (17)參加基金財産清算小組,參與基金財産的保管、清理、估價、變現和分配;
    (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破産時,及時報告中國證監會和銀行業監督
管理機構,並通知基金管理人;
    (19)因違反《基金合同》導致基金財産損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因其退
任而免除;
    (20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金管理
人因違反《基金合同》造成基金財産損失時,應為基金份額持有人利益向基金管理人追償;
    (21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
    (22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


    二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程式和規則
    基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表有權代表基
金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
    本基金份額持有人大會未設日常機構。
    (一)召開事由
    1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會,法律法規、中國
證監會另有規定或基金合同另有約定的除外:

    (1)終止《基金合同》;
    (2)更換基金管理人;
    (3)更換基金託管人;
    (4)轉換基金運作方式;
    (5)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準;
    (6)變更基金類別;
    (7)本基金與其他基金的合併;
    (8)變更基金投資目標、範圍或策略;
    (9)變更基金份額持有人大會程式;
    (10)基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會;
    (11)單獨或合計持有本基金總份額 10%以上(含 10%)基金份額的基金份額持有人(以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持有人大


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會;
       (12)對基金合同當事人權利和義務産生重大影響的其他事項;
       (13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會的
事項。
       2、在法律法規和《基金合同》規定的範圍內且對份額持有人無實質性不利影響的前提下,
以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改,不需召開基金份額持有人大會:
       (1)調低基金管理費、基金託管費;
       (2)法律法規要求增加的基金費用的收取;
       (3)調整本基金的申購費率、調低贖回費率;
       (4)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;
       (5)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關係發生變化;
       (6)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情形。
       (二)會議召集人及召集方式
       1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召集;
       2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金託管人召集;
       3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提議。
基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集,並書面告知基金託管人。基金
管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起
60 日內召開;基金管理人決定不召集,基金託管人仍認為有必要召開的,應當由基金託管人
自行召集並自出具書面決定之日起 60 日內召開並告知基金管理人,基金管理人應當配合。
       4、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10
日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管理人決
定召集的,應當自出具書面決定之日起
60 日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人
仍認為有必要召開的,應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日
起 10 日內決定是否召集,並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人;基金托
管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起 60 日內召開並告知基金管理人,基金管理人應
當配合。

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    5、代表基金份額 10%以上(含 10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會,而基金管理人、基金託管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額 10%以上(含
10%)的基金份額持有人有權自行召集,並至少提前 30 日報中國證監會備案。基金份額持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金託管人應當配合,不得阻礙、干擾。
    6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。


    (三) 召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
    1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前 30 日,在指定媒介公告。基金份額
持有人大會通知應至少載明以下內容:
    (1)會議召開的時間、地點和會議形式;
    (2)會議擬審議的事項、議事程式和表決方式;
    (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
    (4)授權委託證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理許可權和代理有效期限等)、
送達時間和地點;
    (5)會務常設聯繫人姓名及聯繫電話;
    (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
    (7)召集人需要通知的其他事項。
    2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中説明本次基
金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、表決意見
寄交的截止時間和收取方式。
    3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計票
進行監督;如召集人為基金託管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計
票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和基金託管人到指定
地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行
監督的,不影響表決意見的計票效力。
    (四)基金份額持有人出席會議的方式
    基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管機關允許的其
他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
    1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席,現


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場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理人或基
金託管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時,可以進行基金份
額持有人大會議程:
    (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份額
的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,並
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
    (2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金份
額不少於本基金在權益登記日基金總份額的 50%(含 50%,下同)。若到會者在權益登記日
代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以後、6 個月以內,就原定審議事項重新召集基金份
額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應
不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。
    2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的形
式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為
有效:
    (1)會議召集人按《基金合同》約定公佈會議通知後,在 2 個工作日內連續公佈相關提
示性公告;
    (2)召集人按基金合同約定通知基金託管人(如果基金託管人為召集人,則為基金管理
人)到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人(如果基金託管人為召
集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的
表決意見;基金託管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;
     (3)本人直接出具意見或授權他人代表出具意見的,基金份額持有人所持有的基金份額
不小于在權益登記日基金總份額的 50%(含 50%);若本人直接出具意見或授權他人代表出
具意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可
以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以後、6 個月以內,就原定審議事項重新
召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上(含三分
之一)基金份額的持有人直接出具意見或授權他人代表出具意見;
    (4)上述第(3)項中直接出具意見的基金份額持有人或受託代表他人出具意見的代理人,
同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具意見的代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及


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委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,並與基金登
記機構記錄相符;
    3、在法律法規和監管機關允許的情況下,本基金的基金份額持有人授權他人代為出席會
議並表決的,授權方式可以採用紙質、網路、電話、短信或其他方式,具體方式在會議通知中
列明。
    4、在法律法規或監管機構允許的情況下,經會議通知載明,本基金亦可採用其他非現場
方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程式比照現場
開會和通訊方式開會的程式進行;基金份額持有人可以採用網路、電話、短信或其他方式進行
表決,具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。
    (五)議事內容與程式
    1、議事內容及提案權
    議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決定終止
《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及《基金合同》
規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
    基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後,對原有提案的修改應當在基金份額
持有人大會召開前及時公告。
    基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
    2、議事程式
    (1)現場開會
    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程式確定和公佈監票人,然
後由大會主持人宣讀提案,經討論後進行表決,並形成大會決議。大會主持人為基金管理人授
權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金託管人授權其出席
會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會,則由出席
大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上(含 50%)選舉産生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份
額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
    會議召集人應當製作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名
稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名(或單位名稱)和聯
係方式等事項。


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       (2)通訊開會
       在通訊開會的情況下,首先由召集人提前 30 日公佈提案,在所通知的表決截止日期後 2
個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決議。
       (六)表決
       基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
       基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
       1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的 50%以
上(含 50%)通過方為有效;除下列第 2 項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均
以一般決議的方式通過。
       2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分
之二以上(含三分之二)通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、
終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。
       基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
       採取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交符合會議通知
中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會議通知規定的表決意
見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具意見的基金
份額持有人所代表的基金份額總數。
       基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
       (七)計票
       1、現場開會
       (1)如大會由基金管理人或基金託管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會議
開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召
集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金
管理人或基金託管人召集,但是基金管理人或基金託管人未出席大會的,基金份額持有人大會
的主持人應當在會議開始後宣佈在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代
表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的,不影響計票的效力。
       (2)監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公佈計票結
果。


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       (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑,可以在宣
布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,重新清點以一次
為限。重新清點後,大會主持人應噹噹場公佈重新清點結果。
       (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席大會的,不影響
計票的效力。
       2、通訊開會
       在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權代
表(若由基金託管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,並由公證機關對其
計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響
計票和表決結果。
       (八)生效與公告
       基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監會備案。
       基金份額持有人大會的決議自決議表決通過之日起生效。
       基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 個工作日內在指定媒介上公告。如果採用通訊方
式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名
等一同公告。
       基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約束力。


       三、基金收益分配原則、執行方式
       (一)基金利潤的構成
       基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的余
額;基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益後的餘額。
       (二)收益分配原則
       本基金收益分配應遵循下列原則:
       1. 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 6 次,每次收益
分配比例不得低於該次可供分配利潤的 20%,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分
配;
       2.本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金


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紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
    3.基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減
去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;
    4.每一基金份額享有同等分配權;
    5.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
    (三)收益分配方案
    基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分
配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
    (四)收益分配方案的確定、公告與實施
    本基金收益分配方案由基金管理人擬定,並由基金託管人復核,在 2 個工作日內在指定媒
介公告並報中國證監會備案。
    基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過 15
個工作日。
    (五)基金收益分配中發生的費用
    基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅
利小于一定金額,不足於支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機構可將基金份額持有人
的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。


    四、與基金財産管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
    (一)基金費用的種類
    1、基金管理人的管理費;
    2、基金託管人的託管費;
    3.基金的指數使用費用;
    4、《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用;
    5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;
    6、基金份額持有人大會費用;
    7、基金的證券、期貨交易費用;
    8、基金的銀行匯劃費用;
    9、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用;


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    10、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財産中列支的其他費用。
    (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
    1、基金管理人的管理費
    本基金的管理費按前一日基金資産凈值的 0.8%年費率計提。管理費的計算方法如下:
    H=E×0.8%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金管理費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送
基金管理費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 2 個工作日內從基金財産中一次性支付給基
金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。
    2、基金託管人的託管費
    本基金的託管費按前一日基金資産凈值的 0.1%的年費率計提。託管費的計算方法如下:
    H=E×0.1%÷當年天數
    H 為每日應計提的基金託管費
    E 為前一日的基金資産凈值
    基金託管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人發送
基金託管費劃款指令,基金託管人復核後於次月前 2 個工作日內從基金財産中一次性支取。
若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
    上述“一、基金費用的種類中第 3-9 項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用實
際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財産中支付。
    3.基金的指數使用費
    本基金作為指數基金,需根據與指數所有人中證指數有限公司簽署的指數使
用許可協議的約定向中證指數有限公司支付指數使用費。自基金合同生效之日起,基金標的指
數許可使用費每日計提。通常情況下,指數使用費按前一日的基金資産凈值的 0.02%年費率計
提,且收取下限為每季度人民幣 5 萬元,費用從基金財産中列支,每日計算,逐日累計,按
季支付,計算方法如下:
    H=E×I÷當年天數
    H 為每日應計提的指數許可使用費
    E 為前一日的基金資産凈值


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       I 為基金管理人與本基金的標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所規定的指數
許可使用費年費率。
       指數使用費的支付由基金管理人向基金託管人發送劃付指令,經基金託管人復核後於次季
初 10 個工作日內從基金財産中一次性支付給中證指數有限公司。
       (三)不列入基金費用的項目
       下列費用不列入基金費用:
       1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財産的損
失;
       2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
       3、《基金合同》生效前的相關費用;
       4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
       (四)費用調整
       基金管理人和基金託管人協商一致後,可根據基金髮展情況調整基金管理費率和基金託管
費等相關費率。
       (五)基金稅收
       本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。


       五、基金財産的投資方向和投資限制
       (一)投資目標
       本基金力爭對中證社會發展安全産業主題指數進行有效跟蹤,並力爭將本基金的凈值增長
率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內,年跟蹤誤差控制在 4%
以內,以實現基金資産的長期增值。
       (二)投資範圍
       本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,以中證安全指數的成份股及其備選成份
股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成
份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經中國證監會核準的上市股票)、債券、債券
回購、權證、股指期貨、資産支援證券貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許本基金投資
的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
       本基金投資于股票的資産比例不低於基金資産的 90%。本基金投資于標的指數成份股票及
其備選成份股票的資産比例不低於非現金基金資産的 80%;任何交易日日終在扣除股指期貨合

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約需繳納的交易保證金後,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的 5%。
    如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可
以將其納入投資範圍。
    (三)投資限制
    1.組合限制
    本基金的投資組合將遵循以下限制:
    (1) 本基金投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值不低於非現金基金資産凈
值的 80%;
    (2)投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨合約的
軋差合計值不低於基金資産凈值的 80%;
    (3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;本基金在任何交易日
買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産凈值的 0.5%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
    (5)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資産凈值的
40%;
    (6)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基金資産凈值
的 10%;
    (7)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
    (8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該資産支援證
券規模的 10%;
    (9)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券,不得超
過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    (10)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基金持有資
産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發佈之日起 3 個月
內予以全部賣出;
    (11)本基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    (12)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資産凈值
的 10%;


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       (13)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超
過基金資産凈值的 100%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、
權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)等;
       (14)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市
值的 20%;
       (15)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資産凈值的 20%;
       (16)本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低
于基金資産凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;
       (17)本基金投資流通受限證券,基金管理人應事先根據中國證監會相關規定,與基金托
管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例,根據比例進行投資。基金管理人
應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防範流動性風險、法律風險和操作風險等各種風
險。
       (18)基金資産總值不得超過基金資産凈值的 140%;
       (19)法律法規、基金合同規定的其他比例限制。
       如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變更後的規定為準。法
律法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,則本基金投資不再受相關限制。
       因證券期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投
資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在可上市交易日起 10 個交易日內進行調
整。法律法規另有規定的從其規定。
       基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
       2.禁止行為
       為維護基金份額持有人的合法權益,基金財産不得用於下列投資或者活動:
       (1)承銷證券;
       (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
       (3)從事可能使基金承擔無限責任的投資;
       (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
       (5)向基金管理人、基金託管人出資;


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       (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
       (7)法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止的其他活動;
基金管理人運用基金財産買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與其有
其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交易
的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先的原則,防範利益衝
突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到
基金託管人的同意,並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,並
經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審
查。
       法律、行政法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,本基金管理人在履行適當程
序後可不受上述規定的限制。


       六、基金資産凈值的計算方法和公告方式
       1、基金資産凈值
       基金資産凈值是指基金資産總值減去基金負債後的價值。
       2、基金資産凈值、基金份額凈值的公告方式《基金合同》生效後,在開始辦理基金份額
申購或者贖回前,基金管理人應當至少每週公告一次基金資産凈值和基金份額凈值。
       在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、
基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
       基金管理人應當公告半年度和年度最後一個市場交易日基金資産凈值和基金份額凈值。基
金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資産凈值、基金份額凈值和基金份額累
計凈值登載在指定媒介上。


       七、基金合同解除和終止的事由、程式以及基金財産清算方式
       (一)《基金合同》的變更
       1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事
項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,
由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告,並報中國證監會備案。
       2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效,自決議生


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效之日起2 個工作日內在指定媒介公告。
       (二)《基金合同》的終止事由
       有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
       1、基金份額持有人大會決定終止的;
       2、基金管理人、基金託管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人承接
的;
       3、《基金合同》約定的其他情形;
       4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
       (三)基金財産的清算
       1、基金財産清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組,
基金管理人組織基金財産清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
       2、基金財産清算小組組成:基金財産清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從
事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財産清算小組
可以聘用必要的工作人員。
       3、基金財産清算小組職責:基金財産清算小組負責基金財産的保管、清理、估價、變現
和分配。基金財産清算小組可以依法進行必要的民事活動。
       4、基金財産清算程式:
       (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財産清算小組統一接管基金;
       (2)對基金財産和債權債務進行清理和確認;
       (3)對基金財産進行估值和變現;
       (4)製作清算報告;
       (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律
意見書;
       (6)將清算報告報中國證監會備案並公告;
       (7)對基金財産進行分配。
       5、基金財産清算的期限為6個月。
       (四)清算費用
       清算費用是指基金財産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由
基金財産清算小組優先從基金財産中支付。


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    (五)基金財産清算剩餘資産的分配
    依據基金財産清算的分配方案,將基金財産清算後的全部剩餘資産扣除基金財産清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
    (六)基金財産清算的公告
    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財産清算報告經會計師事務所審計並由律師
事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財産清算公告于基金財産清算報告報
中國證監會備案後5個工作日內由基金財産清算小組進行公告。
    (七)基金財産清算賬冊及文件的保存
    基金財産清算賬冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。


    八、爭議解決方式
    對於因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議,基金合同當事人應
儘量通過協商、調解途徑解決。不願或者不能通過協商、調解解決的,任何一方均有權將爭議
提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進
行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對各方當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴
方承擔。
    爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合
同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
    《基金合同》受中國法律管轄。
    九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
    《基金合同》是約定基金當事人之間、基金與基金當事人之間權利義務關係的法律文件。
    1、《基金合同》經基金管理人、基金託管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權代表簽
字或蓋章並在募集結束後經基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續,並經中國證監會書面
確認後生效。
    2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財産清算結果報中國證監會備案並公告
之日止。
    3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人在內的
《基金合同》各方當事人具有同等的法律約束力。
    4、《基金合同》正本一式六份,除上報有關監管機構一式二份外,基金管理人、基金托


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管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
    5、《基金合同》可印製成冊,供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場
所和營業場所查閱。




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                       第二十部分 基金託管協議的內容摘要

       一、   託管協議當事人
       (一)基金管理人(或簡稱“管理人”)
       名稱:東海基金管理有限責任公司
       住所:上海市虹口區豐鎮路 806 號 3 幢 360 室
       法定代表人:葛偉忠
       成立時間:2013 年 2 月 25 日
       批准設立機關及批准設立文號:中國證券監督管理委員會《關於核準設立東海基金管理有
限責任公司的批復》(證監許可[2013]179 號)
       註冊資本: 1.5 億元人民幣
       組織形式: 有限責任公司
       經營範圍:基金募集、基金銷售、特定客戶資産管理、資産管理和中國證監會許可的其他
業務

       存續期間:持續經營

       電話:(021)60586900
       傳真:(021)60586908
       聯繫人:王兆
       (二)基金託管人(或簡稱“託管人”)
       名稱:中國工商銀行股份有限公司
       住所:北京市西城區復興門內大街 55 號(100032)
       法定代表人:易會滿
       電話:(010)66105799
       傳真:(010)66105798
       聯繫人:郭明
       成立時間:1984 年 1 月 1 日
       組織形式:股份有限公司
       註冊資本:人民幣 35,640,625.71 元


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    批准設立機關和設立文號:國務院《關於中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》(國
發[1983]146 號)
    存續期間:持續經營
    經營範圍:辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務;國內外結算;辦理票據承兌、貼現、
轉貼現、各類匯兌業務;代理資金清算;提供信用證服務及擔保;代理銷售業務;代理髮行、
代理承銷、代理兌付政府債券;代收代付業務;代理證券投資基金清算業務(銀證轉賬);保
險代理業務;代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務;保管箱服務;發行金融債
券;買賣政府債券、金融債券;證券投資基金、企業年金託管業務;企業年金受託管理服務;
年金賬戶管理服務;開放式基金的註冊登記、認購、申購和贖回業務;資信調查、諮詢、見證
業務;貸款承諾;企業、個人財務顧問服務;組織或參加銀團貸款;外匯存款;外匯貸款;外
幣兌換;出口託收及進口代收;外匯票據承兌和貼現;外匯借款;外匯擔保;發行、代理髮行、
買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營、代客外匯買賣;外匯金融衍生業務;銀行卡
業務;電話銀行、網上銀行、手機銀行業務;辦理結匯、售匯業務;經國務院銀行業監督管理
機構批准的其他業務。


    二、 基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
    (一)基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,建立相關的技術系統,
對基金管理人的投資運作進行監督。主要包括以下方面:
    1、對基金的投資範圍、投資對象進行監督。
    本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,以中證安全指數的成份股及其備選成份
股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成
份股及其備選成份股,含中小板、創業板及其他經中國證監會核準的上市股票)、債券、債券
回購、權證、股指期貨、資産支援證券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許本基金投
資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以後允許基金
投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
    基金管理人應將擬投資的標的指數成分股、備選成分股等各投資品種的具體範圍提供給基
金託管人。基金管理人可以根據實際情況的變化,對各投資品種的具體範圍予以更新和調整,
並通知基金託管人。基金託管人根據上述投資範圍對基金的投資進行監督;
    2、對基金投融資比例進行監督:


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    (1)本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低於非現金基金資産凈值的
80%;
    (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不低於基金資産
凈值 5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;
    (3)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資産凈值的 3%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的 10%;
    (5)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資産凈值的 0.5%;
    (6)本基金投資于股指期貨的,在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不
得超過基金資産凈值的 10%;在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之
和,不得超過基金資産凈值的 100%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內
的政府債券)、權證、資産支援證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)等;基金在任何
交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的 20%;在任何交易日
內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資産凈值的 20%;
    (7)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券的比例,不得超過基金資産凈值
的 10%;
    (8)本基金持有的全部資産支援證券,其市值不得超過基金資産凈值的 20%;
    (9)本基金持有的同一(指同一信用級別)資産支援證券的比例,不得超過該資産支援證
券規模的 10%;
    (10)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支援證券,不得超
過其各類資産支援證券合計規模的 10%;
    (11)本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資産支援證券。基金持有資
産支援證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發佈之日起 3 個月
內予以全部賣出;
    (12)基金財産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,本基金
所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
    (13)基金總資産不得超過基金凈資産的 140%;
    (14)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
    因證券及期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整。法律法規


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另有規定的從其規定。
    基金管理人應當自基金合同生效之日起 3 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
    法律法規或監管部門取消上述限制,如適用於本基金,基金管理人在履行適當程式後,則
本基金投資不再受相關限制。
    (二)基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金資産凈值計
算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關資訊
披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行復核。
    (三)基金託管人在上述第(一)、(二)款的監督和核查中發現基金管理人違反法律法
規的規定、《基金合同》及本協議的約定,應及時通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到
通知後應及時核對確認並以書面形式對基金託管人發出回函並改正。在限期內,基金託管人有
權隨時對通知事項進行復查。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,
基金託管人應及時向中國證監會報告。
    (四)基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規、《基金合同》及本協議的規
定,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,並依照法律法規的規定及時向中國證監會報告。基
金託管人發現基金管理人依據交易程式已經生效的指令違反法律法規和其他有關規定,或者違
反《基金合同》、本協議約定的,應當立即通知基金管理人,並依照法律法規的規定及時向中
國證監會報告。
    (五)基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查,包括但不限于:在規定時
間內答覆基金託管人並改正,就基金託管人的疑義進行解釋或舉證,對基金託管人按照法規要
求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。


    三、 基金管理人對基金託管人的業務核查
    1、在本協議的有效期內,在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金託管人遵守相關法律
法規及其行業監管要求的基礎上,基金管理人有權對基金託管人履行本協議的情況進行必要的
核查,核查事項包括但不限于基金託管人安全保管基金財産、開設基金財産的資金賬戶和證券
賬戶、復核基金管理人計算的基金資産凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交
收、相關資訊披露和監督基金投資運作等行為。
    2、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財産、未對基金財産實行分賬管理、無正當


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理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資資訊等違反法律法規、《基金
合同》及本協議有關規定時,應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正,基金託管人收到通
知後應及時核對並以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時對通知
事項進行復查,督促基金託管人改正。基金託管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內
糾正的,基金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會。
    3、基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基
金管理人核查託管財産的完整性和真實性,在規定時間內答覆基金管理人並改正。


    四、 基金財産保管
    (一)基金財産保管的原則
    1、基金財産應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財産。
    2、基金託管人應安全保管基金財産,未經基金管理人的合法合規指令或法律法規、《基
金合同》及本協議另有規定,不得自行運用、處分、分配基金的任何財産。
    3、基金託管人按照規定開設基金財産的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶。
    4、基金託管人對所託管的不同基金財産分別設置賬戶,確保基金財産的完整與獨立。
    5、除依據《基金法》、《運作辦法》、《基金合同》及其他有關法律法規規定外,基金
託管人不得委託第三人託管基金財産。
    (二)基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
    1、基金募集期滿或基金管理人宣佈停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定的,由基金管理人在法定期限
內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務所對基金進行驗資,並出具驗資報告,驗資報告需
對發起資金的持有人及其持有份額進行專門説明,出具的驗資報告應由參加驗資的 2 名以上
(含 2 名)中國註冊會計師簽字方為有效。
    2、基金管理人應將屬於本基金財産的全部資金劃入在基金託管人處為本基金開立的基金
銀行賬戶中,並確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。
    (三)基金的銀行賬戶的開設和管理
    1、基金託管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
    2、基金託管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預留印鑒由基金托
管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動,包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金


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收益、收取申購款,均需通過本基金的銀行賬戶進行。
    3、本基金銀行賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金
管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶;亦不得使用本基金的銀行賬戶進行本基
金業務以外的活動。
    4、基金銀行賬戶的管理應符合法律法規的有關規定。
    (四)基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理
    基金管理人以基金名義在基金託管人認可的存款銀行的指定營業網點開立存款賬戶,並負
責該賬戶銀行預留印鑒的保管和使用。基金管理人應派專人協助辦理開戶事宜。在上述賬戶開
立和賬戶相關資訊變更過程中,基金管理人應提前向基金託管人提供開戶或賬戶變更所需的相
關資料,並對基金託管人給予積極配合和協助。
    (五)基金證券賬戶、結算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設和管理
    1、基金託管人應當代表本基金,以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算
有限責任公司開設證券賬戶。
    2、本基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金
管理人不得出借或轉讓本基金的證券賬戶,亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業務以外
的活動。
    3、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬戶,
用於辦理基金託管人所託管的包括本基金在內的全部基金在證券交易所進行證券投資所涉及
的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。
    4、在本託管協議生效日之後,本基金被允許從事其他投資品種的投資業務的,涉及相關
賬戶的開設、使用的,若無相關規定,則基金託管人應當比照並遵守上述關於賬戶開設、使用
的規定。
    (六)債券託管專戶的開設和管理
    基金合同生效後,基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業拆借市場
的交易資格,並代表基金進行交易;基金託管人負責以基金的名義在中央國債登記結算有限責
任公司開設銀行間債券市場債券託管賬戶,並代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清
算。在上述手續辦理完畢之後,由基金託管人負責向中國人民銀行報備。
    (七)基金財産投資的有關有價憑證的保管
    基金財産投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人負責妥善保管。基


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金託管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。
    (八)與基金財産有關的重大合同及有關憑證的保管
    基金託管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同及有
關憑證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同後應在收到合同正本後 30 日內將一份正本的
原件提交給基金託管人。除本協議另有規定外,基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大
合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正
本的原件。重大合同由基金管理人與基金託管人按規定各自保管至少 15 年。


    五、 基金資産凈值計算和會計核算
    (一)基金資産凈值的計算和復核
    1、基金資産凈值是指基金資産總值減去負債後的價值。基金份額凈值是指計算日基金資
産凈值除以計算日該基金份額總數後的價值。
    2、基金管理人應每開放日對基金財産估值。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資
基金會計核算業務指引》及其他法律法規的規定。用於基金資訊披露的基金資産凈值和基金份
額凈值由基金管理人負責計算,基金託管人復核。基金管理人應于每個開放日結束後計算得出
當日的該基金份額凈值,並在蓋章後以雙方約定的方式發送給基金託管人。基金託管人應對凈
值計算結果進行復核,並以雙方約定的方式將復核結果傳送給基金管理人,由基金管理人對外
公佈。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
    3、當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財産公允價值時,
基金管理人可根據具體情況,並與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。
    4、基金管理人、基金託管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程式以及
相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,雙方應及時進行協商和糾正。
    5、當基金資産的估值導致基金份額凈值小數點後四位內發生差錯時,視為基金份額凈值
估值錯誤。當基金份額凈值出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,並採取合理的措施防
止損失進一步擴大;當計價錯誤達到基金份額凈值的 0.25%時,基金管理人應當報中國證監會
備案;當計價錯誤達到基金份額凈值的 0.5%時,基金管理人應當在報中國證監會備案的同時
並及時進行公告。如法律法規或監管機關對前述內容另有規定的,按其規定處理。
    6、由於基金管理人對外公佈的任何基金凈值數據錯誤,導致該基金財産或基金份額持有
人的實際損失,基金管理人應對此承擔責任。若基金託管人計算的凈值數據正確,則基金託管


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人對該損失不承擔責任;若基金託管人計算的凈值數據也不正確,則基金託管人也應承擔部分
未正確履行復核義務的責任。如果上述錯誤造成了基金財産或基金份額持有人的不當得利,且
基金管理人及基金託管人已各自承擔了賠償責任,則基金管理人應負責向不當得利之主體主張
返還不當得利。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金託管人已承擔的賠償金額,則雙方
按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。
    7、 由於證券、期貨交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或國家會計政策變更、市
場規則變更,或由於其他不可抗力原因,基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、
合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資産估值錯誤,基金管理人和
基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的措施消除由此
造成的影響。
    8、如果基金託管人的復核結果與基金管理人的計算結果存在差異,且雙方經協商未能達
成一致,基金管理人可以按照其對基金份額凈值的計算結果對外予以公佈,基金託管人可以將
相關情況報中國證監會備案。
    (二)基金會計核算
    1、基金賬冊的建立
    基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後,應按照雙方約定的同一記賬方法和會計
處理原則,分別獨立地設置、登記和保管基金的全套賬冊,對雙方各自的賬冊定期進行核對,
互相監督,以保證基金財産的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧,應以基金管理人的處理
方法為準。
    2、會計數據和財務指標的核對
    基金管理人和基金託管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存在不符,雙方
應及時查明原因並糾正。
    3、基金財務報表和定期報告的編制和復核
    基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編制,應于每月
終了後 5 個工作日內完成;招募説明書在《基金合同》生效後每六個月更新並公告一次,于該
等期間屆滿後 45 日內公告。季度報告應在每個季度結束之日起 10 個工作日內編制完畢並於每
個季度結束之日起 15 個工作日內予以公告;半年度報告在會計年度半年終了後 40 日內編制完
畢並於會計年度半年終了後 60 日內予以公告;年度報告在會計年度結束後 60 日內編制完畢並
于會計年度終了後 90 日內予以公告。基金合同生效不足兩個月的,基金管理人可以不編制當


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期季度報告、半年度報告或者年度報告。
    基金管理人在月度報表完成當日,將報表蓋章後提供給基金託管人復核;基金託管人在收
到後應在 3 個工作日內進行復核,並將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在季度報告
完成當日,將有關報告提供給基金託管人復核,基金託管人應在收到後 5 個工作日內完成復核,
並將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在半年度報告完成當日,將有關報告提供給基
金託管人復核,基金託管人應在收到後 10 個工作日內完成復核,並將復核結果書面通知基金
管理人。基金管理人在年度報告完成當日,將有關報告提供基金託管人復核,基金託管人應在
收到後 15 個工作日內完成復核,並將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人和基金託管
人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。
    基金託管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金託管人應共同
查明原因,進行調整,調整以雙方認可的賬務處理方式為準;若雙方無法達成一致以基金管理
人的賬務處理為準。核對無誤後,基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋託管業務部門公
章或者出具加蓋託管業務部門公章的復核意見書,雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金
託管人不能于應當發佈公告之日之前就相關報表達成一致,基金管理人有權按照其編制的報表
對外發佈公告,基金託管人有權就相關情況報證監會備案。


    六、 基金份額持有人名冊的登記與保管
    (一)基金份額持有人名冊的內容
    基金份額持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
    基金份額持有人名冊包括以下幾類:
    1、基金募集期結束時的基金份額持有人名冊;
    2、基金權益登記日的基金份額持有人名冊;
    3、基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊;
    4、每半年度最後一個交易日的基金份額持有人名冊。
    (二)基金份額持有人名冊的提供
    對於每半年度最後一個交易日的基金份額持有人名冊,基金管理人應在每半年度結束後 5
個工作日內定期向基金託管人提供。對於基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金權益
登記日的基金份額持有人名冊以及基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊,基金管
理人應在相關的名冊生成後 5 個工作日內向基金託管人提供。


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    (三)基金份額持有人名冊的保管
    基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊。如基金託管人無法妥善保存持有人名冊,基
金管理人應及時向中國證監會報告,並代為履行保管基金份額持有人名冊的職責。基金託管人
應對基金管理人由此産生的保管費給予補償。


    七、 適用法律與爭議解決方式
         相關各方當事人同意,因本協議而産生的或與本協議有關的一切爭議,除經友好協商
    可以解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲
    裁,仲裁的地點在北京,仲裁裁決是終局性的並對相關各方均有約束力,仲裁費用由敗訴
    方承擔。
         爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責,繼續忠實、勤
    勉、盡責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
         本協議受中國法律管轄。


    八、託管協議的變更、終止與基金財産的清算
    (一)託管協議的變更
    本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行變更。變更後的新協議,其內容不得與《基
金合同》的規定有任何衝突。變更後的新協議應當報中國證監會備案。
    (二)託管協議的終止
    發生以下情況,本託管協議應當終止:
    1、《基金合同》終止;
    2、本基金更換基金託管人;
    3、本基金更換基金管理人;
    4、發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。
    (三)基金財産的清算
    基金管理人和基金託管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基金的財産進行
清算。




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                    第二十一部分 對基金份額持有人的服務

     對於基金份額持有人的服務主要由基金管理人和代銷機構提供。
     基金管理人將根據具體情況向基金份額持有人和潛在投資者提供一系列的服務,並根據
基金份額持有人的需要和市場的變化,增加或變更服務項目。主要服務內容如下:


    一、基金份額持有人的登記服務
    基金管理人委託登記機構為基金份額持有人提供登記服務。基金管理人將敦促基金登記機
構配備安全、完善的電腦系統及通訊系統,準確、及時地為基金投資者辦理基金賬戶、基金份
額的登記、管理、託管與轉託管;基金轉換和非交易過戶;基金份額持有人名冊的管理;權益
分配時紅利的登記派發;基金交易份額的清算過戶和基金交易資金的交收等服務。


    二、交易資料的寄送
    1、註冊登記人保留持有人名冊上列明的所有持有人的基金交易記錄;
    2、基金管理人向賬單期內發生交易、或賬單期末仍持有本公司基金份額的基金份額持有
人,按其成功定制的對賬單形式,定期或不定期發送對賬單,但由於基金份額持有人未詳實填
寫或更新客戶資料(含姓名、地址、郵編、聯繫電話、電子郵箱等)導致基金管理人無法發送,
或基金份額持有人未成功定制或主動取消發送的除外;
    3、其他相關的資訊資料。


    三、客戶服務中心電話服務
    客戶服務中心提供 24 小時自動語音查詢服務。持有人可進行基金賬戶餘額、申購與贖回
交易情況查詢與基金産品等資訊的查詢。
    客戶服務中心提供每週五天,每天不少於 8 小時的人工熱線諮詢服務。持有人可通過客服
熱線電話: 400-9595531 享受業務諮詢、資訊查詢、服務投訴、資訊定制、對賬單寄送地址
資料修改等專項服務。


    四、網上交易服務
    基金管理人已開通個人投資者網上交易業務。個人投資者通過基金管理人網上交易平臺可

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東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金                     招募説明書(更新)


以辦理基金認購、申購、贖回、分紅方式修改、賬戶資料修改、交易密碼修改、交易申請查詢
和賬戶資料查詢等各類業務。
    在技術條件成熟時,基金管理人還將提供支援其他銀行卡種的網上交易業務。


    五、資訊定制服務
    基金持有人可以登錄撥打客服熱線電話提交資訊定制申請。基金管理人通過手機短信、電
子郵件或其他方式按持有人的定制提供資訊。可定制的資訊包括:每週基金凈值、交易確認信
息、投資者服務刊物、分紅公告、公司公告等。基金管理人可以根據實際業務需要,調整定制
資訊的條件、方式和內容。


    六、投資者投訴受理服務
    投資者可以通過銷售機構網點或基金管理人客服熱線電話、信函及電子郵件等形式對基金
管理人或銷售網點所提供的服務進行投訴。
    客服熱線電話投訴、電子郵件投訴、信函投訴是主要投訴受理渠道,基金管理人客戶服務
部負責管理投訴電話、投訴郵箱。現場投訴和意見簿投訴是補充投訴渠道,由各銷售機構和基
金管理人分別管理。
    對於工作日期間受理的投訴,原則上是及時回復;對於不能及時回復的投訴,基金管理人
承諾在投訴送達基金管理人的 24 小時之內做出回復。對於非工作日提出的投訴,順延至下一
工作日完成回復。
    客戶服務部郵箱:service@donghaifunds.com


    七、如本招募説明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方式聯繫基金管理
人。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募説明書。




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東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金                     招募説明書(更新)


                          第二十二部分 其他應披露事項

    1、2017年5月24日,公司在《上海證券報》和公司網站披露《東海中證社會發展安全産業
主題指數型證券投資基金基金經理變更公告》。
    2、2017年6月1日,公司在《上海證券報》和公司網站披露《東海中證社會發展安全産業
主題指數型證券投資基金基金經理變更公告》。
    3、2017年6月2日,公司在《上海證券報》、深圳證券交易所基金業務專區和公司網站披
露《東海基金管理有限責任公司關於總經理變更的公告》。
    4、2017年6月29日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券
交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司關於網上交易系統升級
的公告》。
    5、2017年6月29日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券
交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司關於執行<證券期貨投
資者適當性管理辦法>、<非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法>的公告》。
    6、2017年7月1日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券
交易所基金業務專區和公司網站對外披露《關於旗下基金2017年半年度最後一個交易日基金資
産凈值和基金份額凈值的公告》。
    7、2017年7月19日,公司在《上海證券報》和公司網站對外披露《東海中證社會發展安全
産業主題指數型證券投資基金2017年第2季度報告》。
    8、2017年8月1日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券
交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司關於網上交易系統升級
的公告》。
    9、2017年8月25日,公司在《上海證券報》和公司網站對外披露《東海中證社會發展安全
産業主題指數型證券投資基金2017年半年度報告》、《東海中證社會發展安全産業主題指數型
證券投資基金2017年半年度報告摘要》。
    10、2017年8月30日,公司在《上海證券報》、深圳證券交易所基金業務專區和公司網站
對外披露《東海基金管理有限責任公司高級管理人員變更公告》。
    11、2017年10月27日,公司在《上海證券報》和公司網站對外披露《東海中證社會發展安
全産業主題指數型證券投資基金2017年第3季度報告》。


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東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金                     招募説明書(更新)


    12、2017年11月1日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證
券交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司關於網上交易系統升
級的公告》。
    12、2017年11月3日,公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證
券交易所基金業務專區和公司網站對外披露《東海基金管理有限責任公司關於參加平安證券股
份有限公司費率優惠活動的公告》。




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東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金                     招募説明書(更新)


                   第二十三部分 招募説明書存放及查閱方式

    本基金招募説明書存放于基金管理人和基金託管人的住所、登記機構、基金銷售機構處,
投資者可在營業時間免費查閱。基金投資者在支付工本費後,可在合理時間內取得招募説明書
的複印件。對投資者按上述方式所獲得的文件及其複印件,基金管理人和基金託管人保證與所
公告文本的內容完全一致。
    投資者還可以直接登錄基金管理人的網站(www.donghaifunds.com)查閱和下載招募説明
書。




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東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金                     招募説明書(更新)




                              第二十四部分 備查文件

    (一)備查文件目錄
    1.中國證監會准予東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金募集的文件
    2.《東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金基金合同》
    3.《東海基金管理有限責任公司開放式基金業務規則》
    4.《東海中證社會發展安全産業主題指數型證券投資基金託管協議》
    5.法律意見書
    6.基金管理人業務資格批件、營業執照
    7.基金託管人業務資格批件、營業執照


    (二)存放地點
    備查文件存放于基金管理人和基金託管人的住所。


    (三)查閱方式
    投資者可到基金管理人和基金託管人的辦公場所、營業場所及網站免費查閱備查文件。




                                                         東海基金管理有限責任公司
                                                                   2018 年 1 月 5 日




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